Доброе время суток. Вопрос такой если выставить ордер в противоположное направление руками сов подхватит?
Нет.
Нет.
[W1] Торговая стратегия Spring
От Old Oleg, 10 сентября, 2016 в Торговые системы
Нет.
В этой версии добавлен расчет среднего тела свечи за заданный период истории. Для расчета рабочей свечи от среднего введены 2 коэффициента отдельно для BUY и SELL. В итоге получается динамический параметр Candles.
Где можно прочесть описание настроек параметров у этого советника ? И было бы не плохо если каждая новая версия его, ссылка с описанием изменение и параметров была добавлена в первый пост от автора.
Всем привет!!! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.13 .....
Респект автору стратегии.
Но... , не подумайте что против стратегии, но просто кинув взглядом на недельный график евро/бакс, у меня напрашивается вопрос.
Ситуация недели 8-14.12.2014. Вход 15.12.2014. Тейк не дотянул пару пунктов до профита +50, и ушел в глубокую просадку на около 1100 пунктов ( по 4х знаку). Это примерно 11 ордеров. Я уже не считал без/уб, но до него вряд ли дотянулся бы откат. Прокоментируйте плиз (правильнее разьясните), на будущее (а вдруг история повторится), как выходить из данной ситуации?
Не подумайте ничего плохого, просто интересно знать как поступать в аналогичных ситуациях.
Спасибо.
Изменено 20 марта, 2017 пользователем zocik
Открытие по евро 2014.12.21 1,2223. Максимально цена ушла к 1,0523 - это 1700 п. или 18 колен, но 2015.05.10 сделка закрылася б/у+50п. (или 900п.) При стандартных установках ММ автора это слив, ну если увеличить депозит в три - пять раза, это всего лиш 20-30% просадки.
ну если увеличить депозит в три - пять раза, это всего лиш 20-30% просадки.
А если такая просадка по 2-3 парам? Это же возможно ;) Как быть в этой ситуации?
Old Oleg, посмотрел Ваше видео, возникло недопонимание!
Я не говорил, что ваш метод торговли не правильный, имелось ввиду следующее.
Чем привлекает стратегия Ва-Банк? Простое понимание где тейк, а где лось→ получили то или другое, поехали дальше(и ни какого мудреного анализа). НО не стоит забывать про психологию трейдера, в этом заключался мой посыл. Как по мне представить, 12-18 открытых колен с убытком в пол депо, так это очень серьезная моральная нагрузка(да простят меня боги мартингейла, с просадками по 90%), хотя на истории она конечно и кажется забавной!!!(консервативная торговля это конечно хорошо(это я про увеличение депо в 3-и раза), но не очень прибыльно)
В общем снова к математике(анализировал Вашу экселевкую таблицу, так сказать реал):
Суммировал прибыль(в пунктах) за понедельник, вторник и СРЕДУ =11145, вычел из общей прибыли за период торговли 13698-11145=2553п.(опять соотношение 4 к 1) не так много скажут некоторые, НО если посмотреть таблицу соотношение прибыль/риск _http://tradelikeapro.ru/tochnost-vhodov/, то получается что при 60% прибыльных сделок, вероятность слива депозита 0, а из анализа Вашей торговли, прибыльность в нашем случае всего лишь 90%(сарказм).
И в заключении: я ни чего ни кому не доказываю, просто голый анализ из предоставленных материалов! К сожалению как правильно делать ни кто не скажет(ибо сами не знают), а значит выбор за Вами!
Либо читаем повнимательней ветку поста и не задаем подобных вопросов( А если.... а вот предположим....)
Автор#233
Открытие по евро 2014.12.21 1,2223. Максимально цена ушла к 1,0523 - это 1700 п. или 18 колен, но 2015.05.10 сделка закрылася б/у+50п. (или 900п.) При стандартных установках ММ автора это слив, ну если увеличить депозит в три - пять раза, это всего лиш 20-30% просадки.
Абсолютно верно.
Но самое главное!!!
Я как раз напомнил правило, которое нужно применять для всех ТС. Это фильтрация по новостям и важным событиям!!!
И так конец 14го года. Заседание ФРС, идут разговоры об ужесточении монетарной политики. ЕЦБ одновременно смягчает политику. До Нового года остаётся 2 недели. Все огромные кошельки или уже вышли с рынка или выходят на Новогодние каникулы. ликвидность на рынке сильно уменьшается (кто угодно, куда угодно может рвануть рынок без остановки). Эта информация в основном для новичков. Опытные трейдеры прекращают всю торговлю как минимум за 2 недели до Нового года, а консервативные и того раньше.
Допустим мы это проигнорировали, как я проигнорировал по сделке фунт/ауди. Но как минимум мы должны уменьшить нашу лотность до минимальной. (я уменьшил лотность по фунт/ауди в 2 раза)
По правилу 48 часов мы могли в среду и в пятницу выйти из сделки с мизерными потерями, а может и в ноль, если конечно наша сделка не закрылась по тейку в понедельник (сейчас это гадание) у меня не хватил бы спреда :)
Но если бы я всё же был в рынке, то в мае закрылся бы по тейку :)
Добавлено: 20-03-2017 14:47:11
Года через 2, а может быть и гораздо раньше, тестируя какую-нибудь стратегию будут спрашивать: А как бы вы поступили на движении фунта на событиях по Бретиксу? Сами того не зная, что большинство брокеров тупо не работали. Поэтому отвечать на эти вопросы конечно можно, но тупо фантазируя :)
А вообще этот момент по евро очень хороший для разбора. Выше один форумчанин уже обращал на него внимание, но на мой вопрос назвать дату входа, исчез.
Если на ближайшем по истории рынке ещё кто то найдёт что то интересное, давайте посмотрим, разберём. Это всем на пользу.
Добавлено: 20-03-2017 14:57:08
ну если увеличить депозит в три - пять раза, это всего лиш 20-30% просадки.
А если такая просадка по 2-3 парам? Это же возможно ;) Как быть в этой ситуации?
Может кто то отыщет подобную ситуацию, было бы вообще идеально
Изменено 20 марта, 2017 пользователем Old Oleg
открыл сегодня первые сделки(пока висят)
Советник открыл сделки не по времени. 
Такой (нескромный) вопрос:
Есть ли обзор по просадкам, по парам: - какие на каких парах максимальные были, какие "средние",
какие максимальные/средние ночью (Азия, с открытия рынка в понд. до 9ч. мск, скажем), какие днем, с привязкой к Лондону, Нью-Йорку и т.д.
Автор#238
Такой (нескромный) вопрос:
Есть ли обзор по просадкам, по парам: - какие на каких парах максимальные были, какие "средние",
какие максимальные/средние ночью (Азия, с открытия рынка в понд. до 9ч. мск, скажем), какие днем, с привязкой к Лондону, Нью-Йорку и т.д.
За прошедшие 11 месяцев онлайн торговли были 2 крупные просадки фунт/ауди (чёрный лебедь) и по йене (сетки по 12 ордеров), остальное по мелочам, статистика в эксель файле.
Несмотря на то, что более половины сделок отрабатывается уже в понедельник, стратегию всё же нельзя назвать внутридневной, поэтому на сессии внимания не обращаю.
Такой (нескромный) вопрос:
Есть ли обзор по просадкам, по парам: - какие на каких парах максимальные были, какие "средние",
какие максимальные/средние ночью (Азия, с открытия рынка в понд. до 9ч. мск, скажем), какие днем, с привязкой к Лондону, Нью-Йорку и т.д.
За прошедшие 11 месяцев онлайн торговли были 2 крупные просадки фунт/ауди (чёрный лебедь) и по йене (сетки по 12 ордеров), остальное по мелочам, статистика в эксель файле.
Несмотря на то, что более половины сделок отрабатывается уже в понедельник, стратегию всё же нельзя назвать внутридневной, поэтому на сессии внимания не обращаю.
Если возможно, хотелось бы уточнений в числах, по р-рам в п. этих просадок и др., "средних" по основным инструментам/парам.
---
"остальное по мелочам" - это сколько, примерно, в п.? (диапазон)
Хорошо бы примерную раскладку по просадкам, по типу статы о сделках в 1м посте.
Также предлагаю ввести в табл. Spring Статистика столбец по просадке на сделку/пару.
Спойлер
Изменено 20 марта, 2017 пользователем erkon
Автор#240
Такой (нескромный) вопрос:
Есть ли обзор по просадкам, по парам: - какие на каких парах максимальные были, какие "средние",
какие максимальные/средние ночью (Азия, с открытия рынка в понд. до 9ч. мск, скажем), какие днем, с привязкой к Лондону, Нью-Йорку и т.д.
За прошедшие 11 месяцев онлайн торговли были 2 крупные просадки фунт/ауди (чёрный лебедь) и по йене (сетки по 12 ордеров), остальное по мелочам, статистика в эксель файле.
Несмотря на то, что более половины сделок отрабатывается уже в понедельник, стратегию всё же нельзя назвать внутридневной, поэтому на сессии внимания не обращаю.
Если возможно, хотелось бы уточнений в числах, по р-рам в п. этих просадок и др., "средних" по основным инструментам/парам.
---
"остальное по мелочам" - это сколько, примерно, в п.? (диапазон)
Хорошо бы примерную раскладку по просадкам, по типу статы о сделках в 1м посте.
Также предлагаю ввести в табл. Spring Статистика столбец по просадке на сделку/пару.Спойлер
Может быть я его то не понимаю. Отвечу как понял.
В таблице есть столбик - Ордера, где я указываю количество открытых ордеров в данной сделке.
Соответственно если в столбике стоит цифра 2, то в данной сделке была просадка 100п (100п по 1 му ордеру + 0п по 2 му)
если цифра 3 то просадка 300п (200п по первому + 100п по 2 му + 0п по 3)
если цифра 4 то просадка 600п (300п по первому +200п по второму + 100п по 3 му + 0п по 4)
и т.д.
Эти величины постоянны, зачем их дублировать ещё одним столбиком?
(так и не понял, что такое "по р-рам")
Советник Spring v7_1 - 20,03,2017 в 23,09 по времени сервера была открыта повторная сделка по GBPUSD, которая была закрыта по тейку ранее. где-то закралась ошибка походу.
Спойлер
Соответственно если в столбике стоит цифра 2, то в данной сделке была просадка 100п (100п по 1 му ордеру + 0п по 2 му)
если цифра 3 то просадка 300п (200п по первому + 100п по 2 му + 0п по 3)
если цифра 4 то просадка 600п (300п по первому +200п по второму + 100п по 3 му + 0п по 4)
и т.д.
Эти величины постоянны, зачем их дублировать ещё одним столбиком?
Справедливости ради, но если уж не фиксировать просадку по факту, а считать от открывшихся колен, то в расчете кол-во колен д.б. увеличено на 1, т.е. если у Вас цена не дошла до очередного колена 1 пп, то ордер не откроется, а просадка (в данном случае) будет на 100п*n больше, например, на 4-х коленах +400пп=1000 пп.
Автор#243
Соответственно если в столбике стоит цифра 2, то в данной сделке была просадка 100п (100п по 1 му ордеру + 0п по 2 му)
если цифра 3 то просадка 300п (200п по первому + 100п по 2 му + 0п по 3)
если цифра 4 то просадка 600п (300п по первому +200п по второму + 100п по 3 му + 0п по 4)
и т.д.
Эти величины постоянны, зачем их дублировать ещё одним столбиком?
Справедливости ради, но если уж не фиксировать просадку по факту, а считать от открывшихся колен, то в расчете кол-во колен д.б. увеличено на 1, т.е. если у Вас цена не дошла до очередного колена 1 пп, то ордер не откроется, а просадка (в данном случае) будет на 100п*n больше, например, на 4-х коленах +400пп=1000 пп.
Абсолютно верно. Диапазон просадки на 4-х коленах от 600 до 996п. Просто не совсем понимаю каких уточнений хочет ercon. Именно это я и писал - "остальное по мелочам"
Абсолютно верно. Диапазон просадки на 4-х коленах от 600 до 996п. Просто не совсем понимаю каких уточнений хочет ercon. Именно это я и писал - "остальное по мелочам"
про порядок записи ордеров и просадок по ним (т.к. шаг 100п. меж ордерами) - понял.
... по р-рам в п. этих просадок ... это: ... по размерам (сокр.)...
...каких уточнений ... - "остальное по мелочам" - что считается "мелочью": 100,200,300, ... п. ? (сколько) - по основным парам (уже понял, что можно посм. в табл. по кол-ву ордеров).
Диапазон просадки на 4-х коленах от 600 до 996п. ... - вот это тоже не совсем понятно.
Это по сумме всех ордеров? Не абсолютная просадка от цены 1го ордера?
а на 5, 6 ... коленах -как?
Под просадкой имел ввиду:
1) абсолютную просадку от цены 1го ордера до худшей цены за период до закрытия ордера
(причём это не кратно 100п., т.к. просадка м.б. 100+...+(90) п., напр.
Ну, пусть будет кратно 100п. - суть на прикидку уже понятна.
2) Просадка по сумме ордеров. Т.е. 1й+2й+3й ... и т.д. -сколько накопится п. (х) Лотность по ордерам - для маржи и депозита.
===
В общем, что б знать - по какой паре чего ждать )
Сколько в шт. каких пар брать и какой депозит под это с запасом потребен.
Изменено 21 марта, 2017 пользователем erkon
Абсолютно верно. Диапазон просадки на 4-х коленах от 600 до 996п. Просто не совсем понимаю каких уточнений хочет ercon. Именно это я и писал - "остальное по мелочам"
Рискну предположить, что Erconа это и интересовало, но кроме индивидуальной просадки любопытно увидеть совокупную...
Вас несколько раз просили предоставить мониторинг, но Вы с завидным постоянством отказываетесь его показать.
Грубый расчет просадки по gbpaud - 20 000$. Депозит, судя по лотности, составлял 30 000$. Т.е. на все остальные пары приходилось около 1/3 депозита. По стратегии никаких ограничений по входу в рынок при просадке я не заметил.. Ну кроме здравого смысла.
Считать просадку по остальным парам по видеоотчету не очень удобно. Можно предположить что Вы были близки к сливу...
Писал пост как в Простоквашино письмо :) Мысль на середине прервалась...
Изменено 21 марта, 2017 пользователем usver73
На этой неделе попробовал стратегию-получилось. GBP/USD u EUR/AUD по тейку закрылись, а USD/JPY закрыл в ручную чуть в плюсе, потому что уже 2-е суток болтается в минусе и районе нуля. Дальше ждать нет смысла.
Прогнал оптимизацию советника по паре GBPUSD по профиту, по шагу сетки и по размеру свечи для входа. Прогон делал с 2010 года советником Spring V7_2. При оптимизации есть проблема с безубытком, так как чтобы отключить эту опцию тейк должен быть равен безубытку, а при оптимизации это сделать не получается. Приходится безубыток ставить больше максимального значения тейкпрофита по оптимизации.
alex32926 было бы удобней сделать эту опцию отключаемой логической переменной.
Так же не совсем понял как в версии Spring V7_3 работают параметры расчета среднего тела свечи за заданный период истории. На какой таймфрейм бросать советник и какие свечи считает?
И можно ли как нибудь ускорить работу советника для оптимизации?
За советник огромная благодарность!!!
Приходится безубыток ставить больше максимального значения тейкпрофита по оптимизации.
alex32926 было бы удобней сделать эту опцию отключаемой логической переменной.
Так же не совсем понял как в версии Spring V7_3 работают параметры расчета среднего тела свечи за заданный период истории. На какой таймфрейм бросать советник и какие свечи считает?
ТФ любой. Расчет по недельным свечам. Изменено управление БУ
Приходится безубыток ставить больше максимального значения тейкпрофита по оптимизации.
alex32926 было бы удобней сделать эту опцию отключаемой логической переменной.
Так же не совсем понял как в версии Spring V7_3 работают параметры расчета среднего тела свечи за заданный период истории. На какой таймфрейм бросать советник и какие свечи считает?
ТФ любой. Расчет по недельным свечам. Изменено управление БУ
Почему то не открылись сделки с начало торгового дня, а открылись в другое время.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем