От Old Oleg, 10 сентября, 2016 в Торговые системы
Опять я не сдержал своих эмоций... Ну, почему не комментируете текущие сетки и сделки ?
Дошло до людей. А говорил я об этом дней 10 назад. За мысли " крамольные " получил бан. Модераторам - респект и уважуха.
Изменено 30 мая, 2018 пользователем test13
Дошло до людей. А говорил я об этом дней 10 назад. За мысли " крамольные " получил бан. Модераторам - респект и уважуха.
Изменено 30 мая, 2018 пользователем test13
Да, это всё понятно. Основная мысль была не та, о которой все пишут. Я и сам торгую Сеткой, и без стопов, и был в просадке, но гораздо меньшей т.к. контролирую её руками + меняю строй торгов. Основная мысль - это то, что озвучивается и показывается в видео только мизерная часть отработки, а львиная доля, листа на 3 формата А4 просадочных ордеров, скромно сидит в тени. Понятно, что увидев такую простыню мало кто на это чудо позарится. А просадка - это норма для любой стратегии. Вопрос только в том, когда закроется... ;)
Изменено 30 мая, 2018 пользователем test13
Развели тут лирику. Дальше посты только по теме ТС.
По сути торговля по системе Spring ведется как правило против тренда , если открывать ордера наоборот по тренду , ни кто не пробовал ?
У меня в последнее время, после наблюдений за торговлей, возникает убеждение, что практическая работа по спрингу - это та самая фраза-предостережение... " НЕ СТОИТ ЛОВИТЬ ПАДАЮЩИЕ НОЖИ".
Одно дело в тестере проверить на истории несколько лет, а другое дело сидеть в текущей просадке с 5 ордерами и размышлять, уникальный ли подвернулся случай все слить, или сможет все-таки "отпружинить" в коррекцию ? :)).
Мои размышления (никого и ничего не ругаю..сам доработать не могу..просто мысли вслух по теме ...)
Я думаю, что спрингу (ловле падающих ножей) не хватает доработки в виде двух важных моментов :
1) нужно ловить нож только тогда, когда есть убеждение, что он притормозил свой полет.
Фундаментальный анализ слишком "неповоротлив" для улавливания "торможения".
Я пытаюсь использовать разворот WPR для этого дела.
С другой стороны стратегия спринг заточена на поиск "максимального пробега и желательно без хвоста".
То есть по стратегии желательно, чтобы не было отскока (замедления) при входе в сделку.
Парадокс.
2) нужен stop loss, чтобы руку совсем не оторвало при ловле ножа.
Тут уже писал pvba, что неограниченный убыток при ограниченной прибыли -это зло.
Опять же, спринг заточен на сеточную торговлю. А стоп-лосс в сеточной стратегии - это тоже зло :)
Парадокс.
Вывод: система пародоксальна, то есть не имеет логического объяснения, и система без возможностей установки стопов для получения преимущества.
С другой стороны, мониторинг системы в роботесте до сих пор в плюсе и имеет неплохие статистические показатели за год
http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/spring-tradelikeaproru/2110212
:-b
У меня в последнее время, после наблюдений за торговлей, возникает убеждение, что практическая работа по спрингу - это та самая фраза-предостережение... " НЕ СТОИТ ЛОВИТЬ ПАДАЮЩИЕ НОЖИ".
интересная система (правда слился уже разок по ней ) , что то нужно наверное доработать .
Олег , я без претензий , сумма была для меня не критичная , месяца четыре без убыточной торговли , расслабился наверное.А так если конкретнее , в январе фунт канадец пара отработала быстро , но нужно было передвинуть тейкпрофит , дело какого то часа , занят был , не успел вовремя . Лот тоже наверное великоват , короче без претензий моя вина . Да и вообще какие тут могут быть претензии , все же тут по собственной воле ...
интересная система (правда слился уже разок по ней ) , что то нужно наверное доработать .
а можно поподробнее?
величина депозита, торгуемый лот, на чём и когда слив
Олег , я без претензий , сумма была для меня не критичная , месяца четыре без убыточной торговли , расслабился наверное.А так если конкретнее , в январе фунт канадец пара отработала быстро , но нужно было передвинуть тейкпрофит , дело какого то часа , занят был , не успел вовремя . Лот тоже наверное великоват , короче без претензий моя вина . Да и вообще какие тут могут быть претензии , все же тут по собственной воле ...
интересная система (правда слился уже разок по ней ) , что то нужно наверное доработать .
а можно поподробнее?
величина депозита, торгуемый лот, на чём и когда слив
Ну так может тогда ответил на свой вопрос, что нужно доработать?
Может просто торговать по правилам стратегии?
Ну это у кого как , у меня вся статистика позднее 14 года изменилась , движения относительно основных продуктов (те сырьевая , драг и пищевая, и всякая другая движущая товарная база) , все по новому . Я к тому что статистика вещь упрямая , но крайне не надежная . Я не навязываю , размышляю просто ...
ну прикинь десять пар по десять ордеров по любасу слив
Совершенно не согласен. По статистике как раз, из большого кол-во пар, остается одна - две, редко три. На тех которые остались и бывают просадки.
Я к тому что статистика вещь упрямая , но крайне не надежная . Я не навязываю , размышляю просто ...
статистика не может быть гибкой , это данные (они такие какие есть) , традиционная наука прежде всего основана на статистике , но бывают случайные открытия (увидел и сразу открыл) , бывают по наитию , чего только не бывают .
Я к тому что статистика вещь упрямая , но крайне не надежная . Я не навязываю , размышляю просто ...
статистика- "вещь упрямая, но гибкая" :)
статистика - это научный подход. а научный подход не может быть ненадежным :d
статистика не может быть гибкой , это данные (они такие какие есть) , традиционная наука прежде всего основана на статистике , но бывают случайные открытия (увидел и сразу открыл) , бывают по наитию , чего только не бывают .
Я к тому что статистика вещь упрямая , но крайне не надежная . Я не навязываю , размышляю просто ...
статистика- "вещь упрямая, но гибкая" :)
статистика - это научный подход. а научный подход не может быть ненадежным :d
значит, по вашему традиционная наука прежде всего основана на "крайне ненадежной вещи" (статистике) ?
p.s
гибкость- я имел ввиду способность данных претерпевать изменения во времени. эти изменения "вырабатывают новые стат.данные". например, волатильность или корреляция валют. как не веди статистику волатильности и корреляции по парам валют, с годами все меняется и численно и направленно (из-за фундаментального анализа)
Изменено 15 июня, 2018 пользователем Pavel888
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
