[W1] Торговая стратегия Spring

Год выпуска: апрель 2016
Период времени: W (недельные свечи)
Время торговли: С открытия рынка в понедельник до закрытия сделок
Валютные пары: Любые

Описание:
По сути это ещё одна модернизации торговой стратегии "Ва-Банк", только не для разгона депозита, а для стабильного дохода с жёстким соблюдением Мани Менеджмента и выведением всех открытых сделок в прибыль. Сколько Пружину ни растягивай, она обязательно сожмётся, а рынок обязательно скорректируется. Удобна для людей с ограниченным временем для торговли.

Индикатор:
candle_body_size

Вспомогательный советник:
ArgoAverager 3.0

Правила стратегии:

1) В выходные ищем тело недельной свечи более 200п (4х знак) (индикатор candle_body_size)
2) Сразу на открытии рынка, в понедельник, входим против недельной свечи на ожидании коррекции
3) Тейк 50п (4х знак), стопов нет.
4) Усреднение тем же лотом через 100п с помощью советника ArgoAverager3.0, тейк в советнике устанавливаем бу+50п (4х знак)
5) ГЕП в сторону открытия позиции более 15п (4х знак)отменяет вход.
6) Мани Менеджмент - лот 0,10 на 10 000 единиц депозита. (при открытии нескольких пар лот 0,10 на каждую, т.е. общий лот будет 0,10*количество пар)
7) Ожидание тейка 48 часов, далее закрываем сделку при выходе в без убыток.
8) Не торгуем последние 2 недели декабря и первые 2 недели января, а так же в преддверии очень значимых новостей.

Статистика с 25.04.2016 по 05.09.2016

Открыто 101 сделка
63% закрыто с первого ордера
19% с одним дополнительным ордером
11% с 2-мя доп ордерами
4% с 3-мя
3% с 4-мя
3% с 5-ю

62% сделок закрылось в понедельник
23% во вторник
6% в среду
3% в четверг
3% в пятницу
4% в следующий понедельник

Все 100% сделок отработали с прибылью
Открывалось одновременно до 9ти валютных пар, самая быстрая отработка 20 минут.
Заработано 8 315п (4х знак)

_https://prntscr.com/cgj0id

Советник от usver73:
Spring V8.12.1 - /torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=366322
Spring V8.16 - /torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=370251
Spring V8.22 - /torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=374090
Spring V8.24 - /torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=376174
Spring V8.25 - /torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=377076
Spring V8.26 - /torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=377702
Сеты от NickolaG:
/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=376029

Рабочий индикатор
VaBank_v3 - /torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=363449

Обзор стратегии на сайте

Советник под стратегию и сеты к нему

Мониторинг в Роботесте:
Старт: 11.05.2017
На мониторинге стоит советник Spring V7_7.3 и сеты от NickolaG
с 12.12.2018 Spring V8.26 с сетами от 8.23

Argo+Averager+EA.zip1 123 скач.
candle_body_size.ex4529 скач.
candle_body_size.mq4617 скач.

есть пара вопросов:

Цитата

Сколько Пружину ни растягивай, она обязательно сожмётся

Цитата

Все 100% сделок отработали с прибылью

Цитата

Статистика с 25.04.2016 по 05.09.2016

есть пара вопросов:

Цитата

Сколько Пружину ни растягивай, она обязательно сожмётся

не факт:

Цитата

Все 100% сделок отработали с прибылью

да лаадно.. :-/ а усредняющие ордера?

Цитата

Статистика с 25.04.2016 по 05.09.2016

статистика - оно, конечно, хорошо, но для торговой стратегии на недельных свечах, 4,5 мес. статистики не мало, что-бы говорить о стабильном доходе? :-/
ну а вообще - возможно, да.. до поры, до времени

считаю немаловажным указать и просадку (про мультлот просмотрел :d - виноват)
я бы еще ставил к этой стратегии и ArgoGuardian с ограничением, скажем, в 20% от депо - совсем без стопов торговать не вариант имхо
вообще, мне такой подход нравится больше Ва-Банка

считаю немаловажным указать и просадку, а так же мультлот для сетки

Если возможно, то выложите ваши настройки советника.

Если возможно, то выложите ваши настройки советника.

Argo.set283 скач.

Все понравилось, кроме отсутствия стопов, как услышу, что где-то стопов нет, прям с души воротит.

Все понравилось, кроме отсутствия стопов, как услышу, что где-то стопов нет, прям с души воротит.

Цитата

буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

Цитата

буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

конечно, пробуйте, но мне кажется, что, при таком раскладе, убытки сожрут всю прибыль

Все понравилось, кроме отсутствия стопов, как услышу, что где-то стопов нет, прям с души воротит.

согласен, вкладывался в пару паммов, которые так же были заточены на откаты...оба были слиты из-за продолжительных безоткатных движений
буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

Цитата

1) В выходные ищем тело недельной свечи более 200п (4х знак)

Цитата

1) В выходные ищем тело недельной свечи более 200п (4х знак)

Почти каждую неделю будете входить по фунтйене и фунтауд про остальные пары либо надо забыть либо для каждой свой размер свечи продумать.

Все понравилось, кроме отсутствия стопов, как услышу, что где-то стопов нет, прям с души воротит.

согласен, вкладывался в пару паммов, которые так же были заточены на откаты...оба были слиты из-за продолжительных безоткатных движений
буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

Обратите внимание, очень много сделок идёт как раз по глобальному тренду (неделька), правда это не спасает от открытия дополнительных ордеров. По поводу стопов, понимаю, но не думаю, что получится их удачно сюда прикрутить, пробуйте, будем смотреть.

Есть ещё один момент, который можно сделать фильтром на вход, это пятничный хороший откат и образование на недельке большого хвоста, т.е. откат на который я рассчитываю в понедельник произошёл в пятницу, это тоже может отменять вход, пока наблюдаю за этим.

Решил посмотреть на истории. Для примера взял GBPJPY. Прогнал с 01.01.2015 по сегодняшнюю дату. Но немного отступил от правил, не делал закрытие по б.у., если время открытия ордера превышало 48 часов, а ждал всегда только профита. максимальная просадка оказалась на половину депозита (при лоте=0.01 на 1000$ депозита). И максимально было произведено 7 усреднений, т.е. цена уходила на 700 (старых) пунктов против нас.

Отчёт_теста_GBPJPY.pdf47 скач.

Решил посмотреть на истории. Для примера взял GBPJPY. Прогнал с 01.01.2015 по сегодняшнюю дату. Но немного отступил от правил, не делал закрытие по б.у., если время открытия ордера превышало 48 часов, а ждал всегда только профита. максимальная просадка оказалась на половину депозита (при лоте=0.01 на 1000$ депозита). И максимально было произведено 7 усреднений, т.е. цена уходила на 700 (старых) пунктов против нас.

Цитата

там чётко написано про одну фунтйену, всё равно надо посмотреть, дату сделки, я не вижу такой просадки на начале 2015 года

Цитата

там чётко написано про одну фунтйену, всё равно надо посмотреть, дату сделки, я не вижу такой просадки на начале 2015 года

Приложил полный отчёт теста в ответ #16. В нем вся эта серия началась с открытия ордера №12 (строка 20) в списке операций под графиком - 24.08.2015. И далее продолжалось до открытия ордера №19 (строка 56), после чего начались тейки по всей этой сетке из семи ордеров.
Там указаны цены открытия и как перемещался тейк. Мог, конечно, и я напутать в коде что-то, но по отчёту сделок, вроде похоже на ту логику, которую я закладывал. Повторюсь, что после истечения 48 часов от открытия первого ордера в сетке, перевода в б.у. не было. Общий тейк для серии всегда рассчитывался, как б.у. + 50п. Гэпы не учитывал совсем.
А баланс просел более 280$ потому, что там параллельно (через неделю от открытия ордера №12) началась ещё одна серия ордеров - с ордера №20, по №26. Вот и получилось примерно в 2 раза больше 280$.
Т.е. надо тогда не открывать ордера, если выполняются все условия, но есть незавершённая сетка ордеров по данному инструменту, - добавить в правила ТС, если хотите :)

Цитата

Вроде всё так, ордеров только было 8 :) Открылись они 24.08.15 и сетка отработалась уже на следующий день 25.08.15 в 04:42 так что правило 48 часов тут не при чём и следующая сетка открытая 31.08.15 тоже, реально было какое то аномальное движение, которое стратегия без стопа выдержала, конечно с большой просадкой. Котировочки правда чутка отличаются.

Spring_v.1.0.ex465 скач.

По сделке фут/йена получен Тейк, был открыт один дополнительный ордер, профит 100п (4х знак)

Работает страта, сам проверял! с усреднениями так вообще ода проблема, грамотно выставить ММ, и все!

Приветствую!
6) Мани Менеджмент - лот 0,10 на 10 000 единиц депозита.

т.е. Вы открыли 20 пар с лотом 0.1 одновременно?

7) Ожидание тейка 48 часов, далее закрываем сделку при выходе в без убыток.

а если открыты еще ордера по сетке и сделка еще не в б/у? И 48 часов вышли? Что делаете?

Приветствую!
6) Мани Менеджмент - лот 0,10 на 10 000 единиц депозита.

т.е. Вы открыли 20 пар с лотом 0.1 одновременно?

7) Ожидание тейка 48 часов, далее закрываем сделку при выходе в без убыток.

а если открыты еще ордера по сетке и сделка еще не в б/у? И 48 часов вышли? Что делаете?