Цитата
Вы прогоняли стратегию на тестере? Какие результаты?
Слив по всем парам т.к. сова не по правилам работает.
Слив по всем парам т.к. сова не по правилам работает.
[H1] «Цветок вишни» - торгуем откаты Азии по основному тренду
От pavlus777, 5 октября, 2016 в Торговые системы
Слив по всем парам т.к. сова не по правилам работает.
В v11 я перепутал направление растяжки фибо, но например на USD/JPY при tpShift -15 ( т.е. не по системе - ставим ТП на 15 пунктов выше хая предыдущего дня) получаются интересные результаты.
Oceani4_Цветок_Вишни_v0.12.ex4
Oceani4_Цветок_Вишни_v0.12.mq4
Иногда в журнале выскакивает ошибка 130 - СтопЛосс или ТакеПрофит слишком близко находятся к Ask/Bid - просто не откроется ордер, как результат просто пропустим возможную сделку.
С этим надо что-то решать, много пропущенных сделок.
В скрепке скрин, сделки закрылись в конце дня, хотя по правилам должны еще 1 день ждать ТП/СЛ.
Добавлено: 05-10-2016 16:55:21
Вот еще, пропущено две сделки.
На фибо 23 цена была рядом, понятно почему не открылась, а почему на 38 нет отложки?
USDJPY 05.02.2016
Изменено 5 октября, 2016 пользователем ascot
Иногда в журнале выскакивает ошибка 130 - СтопЛосс или ТакеПрофит слишком близко находятся к Ask/Bid - просто не откроется ордер, как результат просто пропустим возможную сделку.
С этим надо что-то решать, много пропущенных сделок.
В скрепке скрин, сделки закрылись в конце дня, хотя по правилам должны еще 1 день ждать ТП/СЛ.
extern int ordersLifeTime = 1; //сколько дней живет сработавший ордер
Поставьте 2 - должен 2 дня жить ордер
У меня на демо от Tickmilla (котировки их же) v.012 и v.011 ошибки 130 уже нет. Если цена слишком близко, я сдвигаю SL/TP за уровень StopLevel.
все канечно круто и в принципе ничего сложного но факт что сл всегда большего тп меня очень напрягает!!!!!
Иногда в журнале выскакивает ошибка 130 - СтопЛосс или ТакеПрофит слишком близко находятся к Ask/Bid - просто не откроется ордер, как результат просто пропустим возможную сделку.
С этим надо что-то решать, много пропущенных сделок.
В скрепке скрин, сделки закрылись в конце дня, хотя по правилам должны еще 1 день ждать ТП/СЛ.
Добавлено: 05-10-2016 16:55:21
Вот еще, пропущено две сделки.
На фибо 23 цена была рядом, понятно почему не открылась, а почему на 38 нет отложки?
USDJPY 05.02.2016
По второй картинке:
на 50 открылась - т.к. SL extern int maxSL = 100; // максимальный стоп-лосс
ребятки запилите нормально советник чтоб не ждать закрытия свечи дневной!!!по всем правилам тс
Думаю Здесь у стратегии есть шанс работать в плюс
очень понравилась стратегия! Но для ручной торговли (в особенности тем кто живет по московскому времени) она крайне неудобна! определенно нужен советник! Не тяп-ляп, а нормальные проработанный и оптимизированный! Так как с программированием у меня не очень сложилось предложу свои идеи:
1. Отложки выставлять там где и описано в стратегии. Риск для каждого ордера одинаковый, соответственно чем дальше по фибо, тем больше лот
2. Стоп лосс размещать на 4п выше/ниже хая/лоу, тейк профит на 4п выше/ниже лоу/хай
3. При срабатывании тп по любому ордеру оставшиеся отложки удаляются
4. Если цена сразу ушла на 15п выше/ниже хая/лоу дневной свечи, не задев ни одного отложенного ордера - все ордера по этой паре удаляются
5. Предыдущая дневная свеча должна быть больше 30, но меньше 100пп
6.Фильтры:
1) Для покупок предыдущая дневная свеча бычья, для продаж медвежья
2) закрытие дня на н1 находится выше ЕМА 100 для покупок, что подтверждает бычий тренд или ниже для медвежьего
3) Закрытие дня на н1 выше ЕМА 24 для покупок и ниже для продаж, что подтверждает силу тенденции
По таким правилам проверил две пары по месяцу, вышло по одному дню со стоплоссом
Если еще появятся какие то мысли и появится программист, то обязательно напишу
Цитатаребятки запилите нормально советник чтоб не ждать закрытия свечи дневной!!!по всем правилам тс
Текущего советника достаточно, чтобы понять что без модификации ТС профита нет.
Думаю Здесь у стратегии есть шанс работать в плюс
Возможно, но не по текущим правилам. Стопы большие тейки мелкие. Входы правильные, но выходы так себе.
По стратегии ловим тренды, но тренды эти не берем, точнее они копеечные, тут нужно тралить тренд либо добавлять фильтр, по которым против тренда не входить.
Ошибку 130 победил.
Oceani4_Цветок_Вишни_v0.13.ex4
Oceani4_Цветок_Вишни_v0.13.mq4
все канечно круто и в принципе ничего сложного но факт что сл всегда большего тп меня очень напрягает!!!!!
если процент прибыльных будет высок, то вполне норм получится
в текущем состоянии советник торгует так:
Спойлер
наверно, нужны трендовые фильтры)
в текущем состоянии советник торгует так:Спойлер
наверно, нужны трендовые фильтры)
при всём уважении, GBPUSD не в списке торгуемых пар)
Цитата
при всём уважении, GBPUSD не в списке торгуемых пар)
Это не имеет большого значения:) вот по AUDUSD
Спойлер
ЦитатаПри срабатывании тп по любому ордеру оставшиеся отложки удаляются
Дельное предложение, замечал такое.
Что касается машки, она редко помогает.
Я считаю нужно менять тейки.
Цитата
при всём уважении, GBPUSD не в списке торгуемых пар)
Это не имеет большого значения:) вот по AUDUSDСпойлер
Павел писал, что по ней торгуют около 2х лет. Смысл торговать если сливает?
ЦитатаПавел писал, что по ней торгуют около 2х лет. Смысл торговать если сливает?
возможно, используются ещё какие-то нюансы:) например, вход по тренду, вариабельные стопы и профиты, трал прибыли, лёгкий мартин при убытках. Профиты маленькие, а стопы большие, без фильтров будет сливать. Чисто визуально стратегия выглядит прикольно, конечно:) но мне кажется, что это лишь основа.
в текущем состоянии советник торгует так:Спойлер
наверно, нужны трендовые фильтры)
при всём уважении, GBPUSD не в списке торгуемых пар)
Если уж и брать фунт на пробу, то в каком-нибудь кроссе с одной из рекомендованных пар....
А вообще пары не просто так выбраны - это валюты стран биржи которых работают в азиатскую сессию: Токио, Сидней, Веллингтон.
P.S. пока нет нормального советника пытаюсь в ручную набить статистику по AUDJPY (времени не хватает засесть вплотную) и за 4 месяца (с февраля 2014 по июнь) вот что выходит (все ордера одинаковым лотом):
- если входы строго по системе со входом ровно на уровнях и отступом 4 пункта до ТП/СЛ - имеем +45 пунктов при условии удалении отложек после ТП, что будет сложно сделать без совы в 3-4 часа ночи....;
- за это время - 23 торговых дня - из них только 10 когда сработали ордера на уровнях 38 и 50 - как по мне то как раз ордер на уровне 23 должен быть самым большим лотом .....(может как скальпер работать :-?);
- и!!! если изменить условие и брать в работу дневные свечи не только больше 30, а больше 20 пунктов то результат за тотже период + 350 пунктов!
А что если кроме машки и направления предыдущей дневной свечи учитывать размер свечи. К примеру, чтоб её тело было не более 80 пунктов?
Прошелся советником по рекомендованным парам, все кроме USDJPY сливают.
Слив из-за больших стопов. Когда их три подряд вообще атас.
Посидел в визуальном тестере и родилась такая модификация ТС:
Я предлагаю третий ордер (фибо 50) убрать вообще.
Первый ордер (фибо 23) по правилам стратегии.
Второй ордер (фибо 38) СЛ по правилам, а вот ТП = СЛ.
Изменено 6 октября, 2016 пользователем ascot
Павел, а где еще можно почитать про эту стратегию?
ТС торгуется в закрытом платном трейдинг руме несколько лет.
Платный трейдинг рум... уссаться... а как же ваш великий девиз никогда не платить за якобы обучению форексу? Иль на кое каких румах можно?
Автор#48
Платный трейдинг рум... уссаться... а как же ваш великий девиз никогда не платить за якобы обучению форексу? Иль на кое каких румах можно?
Сколько денег вы мне заплатили за эту ТС ?
Все верну до копейки.
Я, к слову, тоже не платил ничего. Очень много инфы присылает народ.
В том числе и из закрытых источников.
Хорошая стратегия только для расчета отката предлагаю использовать не размер свечи предидущего дна а маржинальные требования по данному фьючерсу с сайта CME
например по евро !!www.cmegroup.com/trading/fx/e-micros/e-micro-euro_performance_bonds.html#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=M6E§or=FX&exchange=CME&pageNumber=1 и торговать можно любые пары
Хорошая стратегия только для расчета отката предлагаю использовать не размер свечи предидущего дна а маржинальные требования по данному фьючерсу с сайта CME
например по евро !!www.cmegroup.com/trading/fx/e-micros/e-micro-euro_performance_bonds.html#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=M6E§or=FX&exchange=CME&pageNumber=1 и торговать можно любые пары
А можно немного по подробней с примером про "маржинальные требования"? Как читать?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем