Лет пять тому назад, некий немецкий трейдер вел в своем блоге публичную торговлю. В результате, ему удалось за 5 месяцев увеличить счет с 10к до 1,5 миллиона, то есть 15000%.
Позже, в сети, появился запароленный файл, который, то ли продал, то ли распространил среди своих «адептов» автор.
Документ содержал стандартный параграф об авторском праве – со всеми полагающимися ограничениями и угрозами, предупреждение о рисках, немного лирики, рекомендации по выбору брокера (в том смысле, что мало кто из форекс-брокеров выплатит 1,5 млн. Сам он торговал у немецкого брокера, и не через МТ), ну, и собственно описание трех торговых стратегий.
Все три стратеги схожи в том, что основаны на прорыве диапазона.
Первая стратегия довольно примитивна, скорее, дана для примера и понимания основ процесса. По сути, одна из вариаций на тему «Неваляшек».
Вторая стратегия более интересна – ее мы и будем рассматривать.
Третья стратеги так же интересна, (судя по всему – по ней и торговал автор) но, описана она плохо, не полностью, с явными ошибками и противоречиями. В общем, нужно разгадывать и додумывать.
Торговая стратегия.
Находим валютную пару с дневным диапазоном 150 - 200 пунктов.
Дождаться диапазона в 60 пунктов (60 пунктов разница между линиями поддержки и
сопротивления на графике).
Установить ЛОНГ-ордер (отложенный = BUY STOP) в верхней части диапазона (на линии сопротивления) с TП 60 и СЛ 60.
Установить ШОРТ-ордер (отложенный = SELL STOP) в нижней части диапазона (на линии поддержки) с TП 60 и СЛ 60.
Лот-размер обоих ордеров = 0.1 лота.
Сейчас на первый план и самый важный момент этой системы:
Место второго ЛОНГ-ордера (отложенный = BUY STOP) на 10 пунктов выше, первого ЛОНГ–ордера.
ТП 60, СЛ 60
Размер ордера = 0.2 лота.
Место третьего ЛОНГ-ордера (отложенный = BUY STOP) на 10 пунктов выше, второго ЛОНГ-ордера.
ТП 60, СЛ 60
Размер ордера = 0.3 лота.
У вас есть 3 ЛОНГ-стоп приказа с шагом в 10 пунктов.
Проделайте эту же процедуру с ШОРТ-ордерами.
Место второго ШОРТ–ордера на 10 пунктов ниже, первого ШОРТ–ордера.
ТП 60, СЛ 60 Размер ордера = 0.2 лота
Место третьего ШОРТ–ордера на 10 пунктов ниже второго ШОРТ-ордера.
ТП 60, СЛ 60 Размер ордера = 0.3 лота.
Внимание:
Когда открывается второй ордер, соответствующий отложенный ордер должен быть перемещен на 10п.
Дистанция между соответствующими ордерами должна составлять 60п.
SL открытой позиции, который составляет 60п., должен быть входом в противоположном направлении через отложенный ордер.
Пример расстановки ордеров
2 красные линии обозначают диапазон 60 пунктов (расстояние между двумя линиями 60 пунктов).
Расстояние 60 пунктов используется для TP и SL.
Первый ЛОНГ-вход размещается на уровне верхней Красной линии (линия Сопротивления).
Первый ШОРТ-вход размещается на уровне нижней Красной линии (линия Поддержки).
Если цена вырвалась в одном из направлений не активировав ордера встречного направления – при достижении ТР серии – встречные ордера удаляются.
Это был самый благоприятный сценарий.
Результат:
10000USD Счет.
1.long= Прибыль 60 пунктов x 0.10 лот = 60USD
2.long= Прибыль 60 пунктов x 0,20 лот = 120USD
3.long= Прибыль 60 пунктов x 0.30 лот = 180USD
360USD Прибыль
Баланс = 10360USD.
Менее благоприятная Торговая Сессия, которая должна быть проанализирована внимательно:
Баланс 10000USD.
1.long = -60 пунктов x 0.10 лот = -60USD
2.long = -60 пунктов x 0.20 лот = -120USD
3.long = -60 пунктов x 0.30 лот = -180USD
Результат ЛОНГ - серия: -360USD.
Баланс = 9740USD.
1.short = -60 пунктов x 0,20 лот = -120USD
2.short = -60 пунктов x 0.40 лот = -240USD
3.short = -60 пунктов x 0.60 лот = -360USD
Результат ШОРТ - серия = -720USD
Баланс = 9040USD.
4.long = -60 x 0.40 лот = -240USD
5.long = +60 x 0.80 лот = +480USD
6.long = +60 х 1,20 лот = +720USD
Результат ЛОНГ - серия = +960USD
Баланс = 10000USD.
4.short = -60 x 0.80 лот = -480USD
5.short = -60 x 0,20 лот = - 120USD
6.short = -60 x 0.30 лот = -180USD
Результат ШОРТ - серия = -780USD
Баланс = 9220USD.
7.long = -60 x 1,60 лот = -960USD
8. long = +60 x 0.40 лот = +240USD
9.long = + 60 x 0. 60 лот = +360USD
Результат ЛОНГ - серия = -360USD
Баланс = 8860USD.
7.short = -60 x 3.20 лот -1920USD
8.short = -60 x 0,20 лот = -120USD
9.short = -60 x 0.30 лот = -180USD
Результат ШОРТ - серия = -2220USD
Баланс = 6640USD.
10.long = +60 x 6.4 лот = +3840USD
11.long = +60 x 0.40 лот = +240USD
12.long = +60 x 0.60 лот = +360USD
Результат ЛОНГ – серия = 4440USD
Баланс = 11080USD
Закрытие сессии.
Это была более длинная сессия, но более прибыльная, потому что часто ордера были закрыты
в прибыли, перед тем как сессия закончилась.
Важно:
Полный сеанс заканчивается, когда по ТП закрываются все три позиции одной из серий ордеров, а все остальные открытые торги были закрыты, даже после серии проигрышей.
Все отложенные ордера должны быть удалены.
Внимание! Данная торговая система может вызвать большие просадки.
Совершенно очевидно, что торговать по этой системе вручную весьма затруднительно. Требуется постоянный мониторинг открытых позиций, а процесс торгового цикла, вполне может растянуться на несколько дней. Следовательно, необходима автоматизация.
Но, на пути к автоматизации, камнем преткновения стали поиск и определение уровней поддержки и сопротивления.
Мало того, что поиск и значимость данных уровней весьма субъективны и сомнительны… к тому же, все индикаторы, работающие в данном направлении, найденные и опробованные мной – не выдерживают ни какой критики. Либо определяемые уровни, не имеют ни какого значения, либо их определяется такое количество, что не понятно какой уровень выбрать, и т.д.
В результате долгих анализов различных индикаторов всевозможных уровней на истории, - стало очевидно, какой индикатор не используй – все равно, что пальцем в небо. Время шло, а решение не приходило... стратегия «пылилась в дальнем ящике».
Но, вот недавно, заглядывая в закрома, на глаза попался замечательный (и почему-то малоизвестный в широких кругах) индикатор AdaptiveRenko. И тут, как говорится, меня осенило… это именно то, что нужно! Проверка на истории подтвердила мои предположения – это именно оно.
Тех. Задание готово. Нужен программист, готовый потрудиться на благо местного сообщества.
