Итак, сразу к сути. Что если после 5 однонаправленных дневных свечей подряд, мы открываем позицию против тренда. У нас было 5 свечей вверх мы открываем селл с тп в 50 пунктов и стопом 100п ( к примеру). Количество свечей не обязательно должно быть 5, а тейк не обязательно 50 пунктов, я просто привел это в качестве примера. Также возможен вариант с небольшим мартином, если 6 или 7 свеча идет против нас. Что скажете? :d
:) пожалуй, стоит проверить.
Поскольку параметров у бота будет минимум, пожалуй, можно будет без чрезмерного труда прогнать оптимизацию для тьмы валютных пар.
Причем одним из параметров (оптимизируемым) вывести количество монохромных свечей.
Это само собой. :)
И минимальный коридор тоже - даже 5 дневных свечей в 100 пипсах уместиться могут.
Там хороший трал нужен для дневного-то графика.
Просто ТП слишком просто.
Там много чего нужно - но дебютная идея симпатичная.
Автор#5
Я немного поясню.
Логика в том, чтобы поймать откат на тренде который продолжительное время идет без откатов, чем больше цифра N, тем вероятнее будет откат, но также чем больше N, тем реже входы.
Итак, друзья, кто умеет кодить, если идея интересна, ТЗ
1. После N свечей подряд восходящих или нисходящих, открытие позиции в противоположном направлении.
2. Вывести в настройки количество свечей подряд.
3. Вывести в настройки фильтр количества пунктов за N свечей(например не менее 350 пунктов за 5 свечей).
4. Вывести в настройки сл, тп, трал.
______________________________________________________________
Отдельным блоком можно запилить мартин.(вкл/выкл)
1. Если после N свечей, цена идет в ту же сторону, сов открывает через каждые 100-150 пунктов ( в зависимости от пары ) позиции в противоположном направлении с повышенным лотом. Позиции закрываются по общему профиту.
2. Вывести в настройки множитель лота
3. Вывести в настройки % профита при котором будет закрываться совокупная позиция
Изменено 20 сентября, 2015 пользователем Гриб
Гриб, вообще-то это тема для уголка программиста.
Там живых программистов, правда, практически нет - но раздел профильный.
Я не переводил туда вашу тему пока, чтобы может больше людей что-то сказали по теме за выходные - но этот топик ваш специфический, а Беседка все же о другом.
И в итоге топик надо отправить в Уголок программиста.
Это раз.
А второе то, что для реализации любой вменяемой идеи нужен столь же вменяемый бот.
Не тяп-ляп бегом на коленке состряпанный бот, а нормально выписанный - а лучше уже проверенный.
Писать с нуля и без этого остродефицитных программистов найти трудно - на форуме десятки предложений лежат без реализации.
Ну и надо ж учитывать, что бот по такой идее за год может и 10 раз в рынок не войдет-то - что не есть стимулом к его написанию "с нуля"...
Так что я бы рекомендовал вам внимательно поискать подходящего бота с открытым кодом в "Лаборатория ProfitFX" и "Уголке программиста" и предложить автору сделать версию такого бота с предложенным вами алгоритмом входа.
Очень рекомендую именно так и поступить - это максимальный шанс реализовать ваше предложение вообще...
Там живых программистов, правда, практически нет - но раздел профильный.
Я не переводил туда вашу тему пока, чтобы может больше людей что-то сказали по теме за выходные - но этот топик ваш специфический, а Беседка все же о другом.
И в итоге топик надо отправить в Уголок программиста.
Это раз.
А второе то, что для реализации любой вменяемой идеи нужен столь же вменяемый бот.
Не тяп-ляп бегом на коленке состряпанный бот, а нормально выписанный - а лучше уже проверенный.
Писать с нуля и без этого остродефицитных программистов найти трудно - на форуме десятки предложений лежат без реализации.
Ну и надо ж учитывать, что бот по такой идее за год может и 10 раз в рынок не войдет-то - что не есть стимулом к его написанию "с нуля"...
Так что я бы рекомендовал вам внимательно поискать подходящего бота с открытым кодом в "Лаборатория ProfitFX" и "Уголке программиста" и предложить автору сделать версию такого бота с предложенным вами алгоритмом входа.
Очень рекомендую именно так и поступить - это максимальный шанс реализовать ваше предложение вообще...
Изменено 20 сентября, 2015 пользователем Старик
Автор#7
Перенесите тогда тему в уголок программиста, может кто и откликнется
ОК, переношу в Уголок программиста.
Ну и надо ж учитывать, что бот по такой идее за год может и 10 раз в рынок не войдет-то - что не есть стимулом к его написанию "с нуля"...
Так что я бы рекомендовал вам внимательно поискать подходящего бота с открытым кодом в "Лаборатория ProfitFX" и "Уголке программиста" и предложить автору сделать версию такого бота с предложенным вами алгоритмом входа.
Очень рекомендую именно так и поступить - это максимальный шанс реализовать ваше предложение вообще...
Послушайте, я вам серьезно говорю - поработайте с форумом, поищите ботов с подходящей "вертушкой".
Можете прямо обратиться к авторам - а можете в этом топике сделать специальный пост с прямыми ссылками на топики, где есть боты с подходящей "вертушкой".
Идея для бота у вас вполне нормальная - бот, имхо, может приносить от сотен до нескольких тысяч пипсов прибыли в год.
Но чтобы идею материализовать, кому надо выполнить подготовительную работу - найти подходящих по "вертушке" ботов.
Тогда шанс, что кто-то в готового рабочего бота вставит ваш алгоритм входа, будет максимальной.
Внедрение оно дело такое - надо упираться, чтобы что-то было сделано! :)
Ребята, не надо мыслить пунктами, логичнее использовать проценты. Это универсальнее, если этот же индюк использовать на золоте и даже элементарно при смене пар евробакса на фунтабакс, возможно не придётся менять настройки, если допустим ждать отката на 0,5% (55 пунктов по евро или 75 по фунту).
Более того, данный подход в ручном режиме с усреднениями я иногда использую в торговле.
Более того, я несколько лет назад писал подобный индикатор который считает величину в пунктах тредна и какой у него будет откат, так вот трендов по евробаксу больше чем в 300 пунктов не бывает чтобы после него не было отката хотябы в 30 пунктов.
О входных параметрах:
NumbCandles кол-во свечей подряд в серии, после которого выставляется ордер,
Rastoyanie мин. диапазон в пунктах от открытия 1ой свечи и до закрытия последней (мин.диапазон серии),
lot фиксированный лот в пунктах,
Sl фиксированный стоплосс в пунктах,
Tp фиксированный тейкпрофик в пунктах,
Magic магик ордеров,
MaxOrders кол-во одновременно открытых сделок по одному инструменту,
TrallingStop траллинг вкл./откл.
Trall величина тралла в пунктах,
Slip величина проскальзывания в пунктах.
Добавлено: 23-09-2015 07:27:06
И код
Изменено 23 сентября, 2015 пользователем ASugler
Автор#13
Спасибо,Asugler, здорово, что ты откликнулся, сегодня потестим
Добавлено: 23-09-2015 19:12:33
Я тестирую по ценам открытия. Результаты оптимизации выложу, но сразу могу сказать, что мартин тут бы помог нам.
И еще если можно вывести в переменные реверс, т. е чтобы после N свечей подряд сов открывал сделку в том же направлении
Просим >:d
Тест за 10 лет =)
Результаты оптимизации:
eurusd
Спойлер
gbpusd
Спойлер
eurjpy
Спойлер
gbpchf
Спойлер
Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Гриб
Изменил счетчик свечей, теперь считает отдельно быков и медведей
Добавил параметры:
Martin вкл/откл, если свечи упорно идут по тренду можно открыть до 6 позиций
kLot при включенном Мартине множитель первоначального лота.
По сути тот же ва-банк только не привязанный к понедельнику и недельным свечам...не плохая задумка...в итоге получаем больше возможностей для входа с близкой к Ва-банку результативностью :-b
На тиках не тестируется выдает ошибку.... O0
Можно попробовать вообще не учитывать цвет свечей...а просто взять условие что открытие дневной свечи выше чем закрытие N свечей назад на столько то пунктов....т.е. просто использовать параметр -Rastoyanie мин. диапазон в пунктах от открытия 1ой свечи и до закрытия последней (мин.диапазон серии). Тогда получим точную копию Ва-банка только отвязанного от понедельника.... ;)
Изменено 24 сентября, 2015 пользователем Mamotaro
Странно, проверил на тиках - тестируется. Какая у Вас ошибка?
Mamotaro опять упрёмся в необходимость привязки к общей волатильности рынка/пары. 100 пп для лета 2014 и 100 пп для лета 2015 - имхо разные вещи...
Mamotaro опять упрёмся в необходимость привязки к общей волатильности рынка/пары.
100 пп для лета 2014 и 100 пп для лета 2015 - имхо разные вещи...
Ну это ж вроде решается переоптимизацией раз в полгода или квартал? Нет?
... нам же в тестере сначала проверить надо или будем по-квартальные тесты / оптимизацию делать? Оно-то конечно, и так можно...
Ну это ж вроде решается переоптимизацией раз в полгода или квартал? Нет?
Mamotaro опять упрёмся в необходимость привязки к общей волатильности рынка/пары.
100 пп для лета 2014 и 100 пп для лета 2015 - имхо разные вещи...
... нам же в тестере сначала проверить надо или будем по-квартальные тесты / оптимизацию делать? Оно-то конечно, и так можно...
Ну это ж вроде решается переоптимизацией раз в полгода или квартал? Нет?
Mamotaro опять упрёмся в необходимость привязки к общей волатильности рынка/пары.
100 пп для лета 2014 и 100 пп для лета 2015 - имхо разные вещи...
Ммммм... Не, я уже про реал торги в светлом будущем. :">
Что до него еще надо дожить и дойти, я как-то подзабыл. :)
С другой стороны, а что делать? Волатильность-то по любому меняется.
Тесты за 10 лет хорошо - но торговать-то сейчас придется и сэты нужны для на сейчас, а не на тогда.
это не трал, он модифицировал тейкпрофит всех ордеров к последнему добавочному. Это только наброски для проверки идеи, сову надо смотреть серьезнее.
Добавлено: 25-09-2015 19:34:07
Я сову внимательнее посмотрю как время будет.
Добавлено: 25-09-2015 21:12:24
Гриб, да действительно, нашел серьезные ошибки ~x(
Так тебе должно понравиться больше ;)
Изменено 26 сентября, 2015 пользователем ASugler
ASugler, пожалуйста, указывайте версию или модификацию в названии бота.
Ну хотя бы №№ П/П вида ХХ или дату ГГГГММДД!...
Понятно, что у программиста на руках всегда самая последняя версия.
Но у людей на руках уже 3 файла с одинаковым названием - а этого быть не должно.
Ну хотя бы №№ П/П вида ХХ или дату ГГГГММДД!...
Понятно, что у программиста на руках всегда самая последняя версия.
Но у людей на руках уже 3 файла с одинаковым названием - а этого быть не должно.
Автор#25
ASugler, как время будет, надо бы сделать лот не фиксированный а процент от депо. У меня просто складывается такое ощущение, что мы скатываемся к обычному мартину, что-то нужно менять а что не пойму.....
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем