У меня просто складывается такое ощущение, что мы скатываемся к обычному мартину, что-то нужно менять а что не пойму.....
Добавил расчет лота по риску.
Думаю все же стоит отказаться от мартина. Это не та дорога...
Предлагаю попробовать оптимизировать одну пару, без мартина, с трейлингом, кол-во ордеров тоже 1.
Если выйдет что-то дельное, можно смотреть дальше.
Изменено 26 сентября, 2015 пользователем ASugler
И с одним ордером все неплохо смотрится, работать можно. Сейчас прогоняю разные варианты .... Мартин может сильно помочь, надо просто сэт подогнать по вашему аппетиту к риску, можно добиться небольшой просадки. Я думаю оптимально будет иметь маленькую просадку и большое кол-во пар в работе.
Остается только попробовать прикрутить фильтр по ATR сл/тп. И можно на реал лезть.
Меня только тревожит один вопрос: насколько можно верить тестеру мт4 в нашем случае?
Изменено 27 сентября, 2015 пользователем Гриб
Меня только тревожит один вопрос: насколько можно верить тестеру мт4 в нашем случае?
Меня только тревожит один вопрос: насколько можно верить тестеру мт4 в нашем случае?
На днях, пожалуй, тестеру верить можно.
А вот на большое количество пар депо хватит? Дневки же...
Даже с СЛ по ATR.
Ну и маленькие просадки иметь, конечно, оптимально - только просадки будут уж какие рынок нарисует.
Итак, версия 03.
1. Советник ждет указанное кол-во свечей в одну сторону и если расстояние пройденное за это кол-во свечей удовлетворяет условию, открывает сделку в противоположном направлении.
2. СЛ и ТП можно задать фиксированными или через коэффициент от текущего значения АТР.
3. Лот задается фиксированным, либо через процент риска на сделку от депозита.
4. Есть возможность задать Трал.
5. Есть 2 варианта на тему Мартингейла:
5.1. Допустим заданно 4 монохромные свечки. После 4 сов входит в позицию. Если появляется 5я монохромная свеча сов увеличивает лот, и т.д. Стоит обратить внимание, что мартин работает только если серия из монохромных свечей продолжается.
5.2. Допустим по правилам входа уже открыта позиция. При приближению к СтопЛоссу меньше чем на dist пунктов сов откроет ордер с увеличенным лотом.
В обоих вариантах общий ТП устанавливается в соответствии с последним ордером.
Нужно, наверное, сказать, что варианты с тралом и со вторым вариантом Мартина тестировать и оптимизировать можно только на моделе "Все Тики".
Параметры в самом советнике расписал, должно быть понятно.
На этом я наверно немного успокоюсь и подожду результатов оптимизации. :-T
Спасибо,ASugler, здорово
Гриб, я же написал
1ый ордер с увеличенным лотом выставляется только если серия монохромных свечей продолжается.
2ой ордер с увеличенным лотом выставляется в любом случае если приближаемся с СтопЛоссу предыдущего ордера на dist пунктов.
Ты в тестере на тиках прогони в визуальном режиме оба варианта, сразу увидишь в чем разница.
Гриб, я же написал
1ый ордер с увеличенным лотом выставляется только если серия монохромных свечей продолжается.
2ой ордер с увеличенным лотом выставляется в любом случае если приближаемся с СтопЛоссу предыдущего ордера на dist пунктов.
Ты в тестере на тиках прогони в визуальном режиме оба варианта, сразу увидишь в чем разница.
1. Мы задаем процент риска от депо
2. Сов считает сумму которую можно потерять в сделке. AccountFreeMargin()*Risk/100
3. СтопЛосс либо задан фиксированно, либо считается по формуле kSL*iATR(Symbol(),0,PeriodATR,1))/Point()
4. Считаем лот по формуле AccountFreeMargin()*Risk/100)/(Sl*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)),2)
или нормальным языком лот = риск на сделку($)/(SL(пункты)*цену одного пункта($))
странно на одном сете разные резы у советников musroom 01 и mushroom03, сэт прилагаю
1. Мы задаем процент риска от депо
2. Сов считает сумму которую можно потерять в сделке. AccountFreeMargin()*Risk/100
3. СтопЛосс либо задан фиксированно, либо считается по формуле kSL*iATR(Symbol(),0,PeriodATR,1))/Point()
4. Считаем лот по формуле AccountFreeMargin()*Risk/100)/(Sl*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)),2)
или нормальным языком лот = риск на сделку($)/(SL(пункты)*цену одного пункта($))
Пока тестирую заметил одну вещь, тот сов самый первый что изначально был выложен работает как-то иначе потому что на одном сете на разных советниках разные результаты, скоро выложу опты для все пар по сову 01, на всех тиках оптимизацию сделать не могу один прогон займет примерно день =)
Изменено 27 сентября, 2015 пользователем Гриб
1. Мы задаем процент риска от депо
2. Сов считает сумму которую можно потерять в сделке. AccountFreeMargin()*Risk/100
3. СтопЛосс либо задан фиксированно, либо считается по формуле kSL*iATR(Symbol(),0,PeriodATR,1))/Point()
4. Считаем лот по формуле AccountFreeMargin()*Risk/100)/(Sl*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)),2)
или нормальным языком лот = риск на сделку($)/(SL(пункты)*цену одного пункта($))
Да, теперь вижу - все верно. :)
Только % не от депо, а от FreeMargin - но это правильнее.
Сбило с толку использование ext переменной Sl (фиксированный СЛ в пипсах) для присвоения ей вычисленного по АТР значения СЛ.
Допустимо, конечно, но непривычно.
...extern SL есть, потому что можно оставить его фиксированным и задать...
Если кому пригодится для ручной торговли:
индикатор Candles с оповещениями,
скрипт - информация о количестве серий из n свечек.
Candles.mq4
Candles_Plus_Script.mq4
Mushroom03_GBPUSD_1D_Martin_2Candles.set
Изменено 28 сентября, 2015 пользователем ASugler
Что-то затихла тема, видимо все глухо =)
Немного не по идее Гриба
Версия Mushroom_0302
Из советника убран счетчик однонаправленных свечей. Нас интересует только расстояние в пунктах, пройденное от открытия 1ой до закрытия N свечи. Если оно больше заданного расстояния открывается ордер в противоположном направлении.
На самом деле результаты неплохие, не мог выложить, просто времени не было, ASugler, я помню
10 лет, 2% на сделку, без мартина, макс просадка у cadjpy 18%
gbpusd
Изменено 10 октября, 2015 пользователем Гриб
С каждым новым прогоном все больше убеждаюсь в том, что timing is nothing, точка входа мало что значит. Лучшие результаты получаются тогда, когда сл намного меньше тп, например сл 60п тп 350,начал дальше в ту же сторону копать, прибыльность увеличивается , когда увеличивается тп
Пробовал тестировать на Н4 не тестируется, в чем может быть проблема?Т.е оптимизировать можно, но потом параметры подставляешь, звпускаешь тест а ни одной сделки не открывается
ASugler, а можешь сделать чтобы позиция закрывалась при появлении противоположного сигнала(опционально)?
Кстати, новая версия советника показывает результаты хуже старой
Изменено 11 октября, 2015 пользователем Гриб
ASugler, а можешь сделать чтобы позиция закрывалась при появлении противоположного сигнала(опционально)?
Противоположного сигнала будешь ждать вечность =(...
Гриб меня как-то просил сделать противоположную систему, т.е. при появлении 4 бычьих свечей покупаем, здесь просто поменяны местами ордера на бай и селл...
В общем вердикт такой, работает первая версия без мартина, остальное не особо, результаты выкладывал, торговать можно, просадка 10-18%, прибыльность 20-30% годовых по одной паре, риск 2%
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
