[open source] [Советник] MyBox

Я набросал его за пару часов трезвым, днем для себя.

Возможно кто то найдет в нем свою пользу. Уверен, что народ пользуется моими советниками и не все они сливные. Мое дело поделиться моими наработками с форумом, ибо просто не жалко.

Добавил время закрытия CloseOrdersHour. Если больше 24 - фильтр не работает.
Жду результатов тестирования, ибо без отдачи дописывать разные дополнения особого желания нет, пользователи должны это понимать.

MyBox_1.4.2.mq4102 скач.

Тест по EURUSD и AUDUSD на 15, 30 и 1час

период 2009-2017 спред 10 GMT+2
тралл 15% ТП - 100
котировки альпари, качество 90%

test1.set15 скач.

Цитата

нужно дальше работать с ними

Цитата

нужно дальше работать с ними

У меня уже руки опустились его тестить, две недели оптил и толка не добился. ХЗ что с ним делать. Напихать фильтров и еще месяц мучаться :))

High-Low_4.00.mq475 скач.

Вторая порция

Картинки бы под спойлер вставить.
По поводу настроек по дефолту - они от балды, не значит, что в это время сов себя покажет хорошо. Но по тестам видно, что JPY более склонен идти в плюс с 5 до 9, то бишь во время флета на рынке. Имхо для каждой пары должен быть свой период коробки. Возможно (как вариант) нужно подстроиться под сессии двух пар, т.е. торговать тогда, когда биржи этих двух стран уже отработали - это если рассматривать построение коробки во флете. Либо как Генетике брать время с 21 до 1. Идей использовать очень даже много, просто нужно пробовать.

Третья часть тестов по оставшимся парам

Я думаю, что в таком случае пары с Йеной будут себя неплохо показывать и в ночное время с 23 до 1, это тоже период флета для большинства пар, как и с 4 до 8.
Можно по сути отправлять Йену на оптимизацию уже с этим временем, меняя только время существования сигнала.

Провел оптимизация GBPUSD, вполне неплохой результат, только сделок мало. Подобрать еще 4-7 пар и можно торговать.

MyBox_GBPUSD_M15_GMT+2_DST+_V2.htm67 скач.
MyBox_GBPUSD_M15_GMT+2_DST+_V2.set66 скач.

А сет для оптимизации есть? По каким параметрам ее проводить интересует. Я попробовал по EUR/JPY и GBP/JPY но там выходит профит фактор 1.38 и 1.12

Примерно такой я составил. Но оптимизировать нужно потиково, 90% качества не очень серьезно.

MyBox_Optimization.set57 скач.

А можно немного разьяснить как проводилась оптимизации по GBP/USD?
Согласно графику оптимизация была по 2012 - 2017 годам, верно? А форвард и бэквард тесты делались? Хочу разобраться чтобы не делать ошибок. Еще такой вопрос, у меня оптимизация на 5летней истории по тому сету что приложен автором, по всем тикам занимает 600 часов. Есть ли быстрее способ или так и должно быть?

Оптимизация была с 13 по середину 15 года. Остальное все форвард и беквард.

Есть ли быстрее способ или так и должно быть?

Наверное из за того что 5 лет, так долго, а вообще кнопа генетического алогоритма включена. EURJPY после оптимизации результатов не выдает. Поставил GBPJPY и EURUSD там есть промежуточные результаты.

Прооптил по выложенному сету евро доллар, прогнал потом 80 вариантов на форварде и без результатов, профит фактов везде ниже еденицы.

Время оптимизации заняло 4 дня. Где указать чтобы количество сделок было от 100 и выше? И не совсем понятно что в советнике за параметры для оптимизации, их описания нет.

Время оптимизации заняло 4 дня. Где указать чтобы количество сделок было от 100 и выше? И не совсем понятно что в советнике за параметры для оптимизации, их описания нет.

Вот честно сказать ума не приложу в чем проблема. Я оптимизирую на ноуте DELL Latitude E74440 i7-4600U CPU @2.1 GHz 2.7 GHz два ядра, 16 гигов оперативы, SDD стоит правда 10 винда и МТ4 от альпарей 1045 билд. С одной парой один из двух процессоров загружен на 25 процентов только. Поэтому гоняю две сразу.

По йене там еще дольше прогоняет в полтора раза где то. На счет японца, я подумал раз получились хорошие результаты по фунт доллар, то может и другие волательные пары покажут себя так же. Оптимизация выдает много резулультов со сделками порядка 10 - 40. Как задать чтобы эти результаты пропускались видимо не предоставляется возможным.

Интересно как у других дела с оптимизацией? сколько занимает?

Сделки нельзя пропускать, точнее, можно задать такое условие с помощью функции ExpertRemove(), но не в случае кол-ва сделок. Можно генетику направить в нужное русло с помощью ограничения кол-ва стоп-лоссов подряд, к примеру. Тогда после N лоссов подряд проходка будет пропускаться, что немного ускорит работу. Лично у меня больше суток оптимизация моих советников не занимает никогда.

Сделки нельзя пропускать, точнее, можно задать такое условие с помощью функции ExpertRemove(), но не в случае кол-ва сделок. Можно генетику направить в нужное русло с помощью ограничения кол-ва стоп-лоссов подряд, к примеру. Тогда после N лоссов подряд проходка будет пропускаться, что немного ускорит работу. Лично у меня больше суток оптимизация моих советников не занимает никогда.

Сделки нельзя пропускать, точнее, можно задать такое условие с помощью функции ExpertRemove(), но не в случае кол-ва сделок. Можно генетику направить в нужное русло с помощью ограничения кол-ва стоп-лоссов подряд, к примеру. Тогда после N лоссов подряд проходка будет пропускаться, что немного ускорит работу. Лично у меня больше суток оптимизация моих советников не занимает никогда.

у вас хорошая машина вы как оптите по всем тикам и за какой период это тоже влияет плюс еще котировки если импортированые еще время добавляет у меня оптимизация огромное время занимает

Выкладываю последнюю версию + сет файлы по выжившим парам. Оптимизация с помощью TickStory с 10.2010 по 08.2015. Беквард/Форвард с 01.2010 по текущий момент.

Если кто нибудь сделает мониторинг - поделитесь, закреплю в шапке. Просто у меня сов торгует вместе с 2мя другими.

MyBox_1.4.4.ex4279 скач.
14.1_MyBox.rar372 скач.

Выкладываю последнюю версию + сет файлы по выжившим парам. Оптимизация с помощью TickStory с 10.2010 по 08.2015. Беквард/Форвард с 01.2010 по текущий момент.

Если кто нибудь сделает мониторинг - поделитесь, закреплю в шапке. Просто у меня сов торгует вместе с 2мя другими.