[Советник] SeasonTrap

http://www.myfxbook.com/members/Silentspec/seasontrap/2110882

Ссылка почему-то была у меня на другой его SeasonTrap открыта...

наконец сова начала отыгрывать потери и вышла в плюс жаль, что 1.2 закрыла еврофунт вчера

SVS696 может монитор сделаешь? ;;)

Погонял версию 1.1 на демо и в тестере - идея советника хороша и судя по тестам на истории довольно прибыльна, но, считаю очень большой недочет, что в советнике нет настройки времени открытиязакрытия ордеров. В результате что имеем:
1. Ордера открываются в 00.00 т.е. во время самого сумасшедшего спреда - сразу на открытии на тяжелых кроссах уже теряем 10-30 пунктов (по 4 знаку) и то же самое потом при закрытии в 00.00, плюс еще просто бешанные проскальзывания в это время (судя по опыту торговли Дженериком могут достигать 10-20 4-ёх значных пунктов). Понятное дело что стратегия не скальпинговая, а средне/ долгосрочная, но терять только на открытии и закрытии одного ордера до 20-60 пунктов это же просто кошмар x_x Просто дарим кучу пунктов получается :-T
2. Если брокер имеет GMT не 2 (зимнее значение) то результаты тестов сильно ухудшаются - в частности тестил (сеты от SVS) с GMT=1, DST US - в итоге мало того, что много сделок открывается в воскресенье в 23.00 на самом открытии рынка когда самые конские спреды, так еще эти же самые сделки в понедельник на открытии рынка у брокеров с GMT=2 не открываются вовсе - получается, что торгуя одним совом с одними и теми же сетами на брокерах с поясной разницей всего лишь в час мы видим в значительной степени разную торговлю.

Приведу результаты тестов по паре AUDJPY (сет от SVS) в ТДС2 на котироровках Дукаскопи с реальным плавающим спредом, без проскальзываний и с комиссией 8$ с лота. При GMT=2:

Картина очень хороша - прибыльность аж больше 4.

GMT=1:

А вот тут совсем не так радужно - количество сделок резко выросло (в 1,6 раза за счет воскресных сделок в 23.00), опустив при этом прибыльность всего до 1,9
:-T
В итоге имеем что на брокерах с GMT=1 сделок открывается значительно больше чем на брокерах с GMT=2 и при этом прибыльность сильно падает ~x( Получается что данные сеты подходят только для брокеров с GMT=2 и переделать их на брокеров из других тайм зон, не потеряв прибыльности проблематично.

P.S. Просьба к программистам прикрутить возможность выставления времени открытия и закрытия ордеров - эта функция, считаю, значительно улучшит "качество" советника.

AUDJPY_GMT=2.htm4 скач.
AUDJPY_GMT=1.htm5 скач.

Спойлер

Погонял версию 1.1 на демо и в тестере - идея советника хороша и судя по тестам на истории довольно прибыльна, но, считаю очень большой недочет, что в советнике нет настройки времени открытиязакрытия ордеров. В результате что имеем:
1. Ордера открываются в 00.00 т.е. во время самого сумасшедшего спреда - сразу на открытии на тяжелых кроссах уже теряем 10-30 пунктов (по 4 знаку) и то же самое потом при закрытии в 00.00, плюс еще просто бешанные проскальзывания в это время (судя по опыту торговли Дженериком могут достигать 10-20 4-ёх значных пунктов). Понятное дело что стратегия не скальпинговая, а средне/ долгосрочная, но терять только на открытии и закрытии одного ордера до 20-60 пунктов это же просто кошмар x_x Просто дарим кучу пунктов получается :-T
2. Если брокер имеет GMT не 2 (зимнее значение) то результаты тестов сильно ухудшаются - в частности тестил (сеты от SVS) с GMT=1, DST US - в итоге мало того, что много сделок открывается в воскресенье в 23.00 на самом открытии рынка когда самые конские спреды, так еще эти же самые сделки в понедельник на открытии рынка у брокеров с GMT=2 не открываются вовсе - получается, что торгуя одним совом с одними и теми же сетами на брокерах с поясной разницей всего лишь в час мы видим в значительной степени разную торговлю.

Приведу результаты тестов по паре AUDJPY (сет от SVS) в ТДС2 на котироровках Дукаскопи с реальным плавающим спредом, без проскальзываний и с комиссией 8$ с лота. При GMT=2:

Картина очень хороша - прибыльность аж больше 4.

GMT=1:

А вот тут совсем не так радужно - количество сделок резко выросло (в 1,6 раза за счет воскресных сделок в 23.00), опустив при этом прибыльность всего до 1,9
:-T
В итоге имеем что на брокерах с GMT=1 сделок открывается значительно больше чем на брокерах с GMT=2 и при этом прибыльность сильно падает ~x( Получается что данные сеты подходят только для брокеров с GMT=2 и переделать их на брокеров из других тайм зон, не потеряв прибыльности проблематично.

P.S. Просьба к программистам прикрутить возможность выставления времени открытия и закрытия ордеров - эта функция, считаю, значительно улучшит "качество" советника.

Цитата

Тут скорее тупо GMT смещение прикрутить надо

Цитата

Тут скорее тупо GMT смещение прикрутить надо

GMT смещение решит только одну проблему, а проблема открытия и закрытия ордеров с сумасшедшими спредами и проскальзываниями нам в минус всё равно останется...

Цитата

GMT смещение решит только одну проблему, а проблема открытия и закрытия ордеров с сумасшедшими спредами и проскальзываниями нам в минус всё равно останется...
Ну всё равно надо будет делать ретесты и возможно переоптимизацию (хотя вряд ли разница в час-два сильно решит вопрос)

Цитата

Можно фильтр спреда добавить если так важно

После внедрения данной опции в советник можно будет даже прикинуть сколько "лишних" пунктов мы заработаем, просто избегая ролловер, на ТДС 2 с реальным спредом. Кроме того вы для решения двух проблем предложили сделать 2 дополнительных опции - GMT смещение и фильтр спреда, я же предлагаю для двух проблем 1 простое решение - по-моему проще сделать 1 доп. опцию, чем 2...

а не проще действительно сделать время открытия ордеров, нам тут не нужно расписание на всю неделю же, просто не в 00.00 , а допустим в 2.00 и всё

В ходе работы на демо счете версии 1.1, сеты от SVS696 обнаружился явный и очень опасный баг - пара EURAUD 25 мая был открыл сел ордер - в субботу (168 день) ордер должен был быть закрыт, но, естественно, робот это не мог сделать, далее вместо того чтоб закрыть ордер на открытии торгов он продолжает его вести и пишет что закроет через 55 дней x_x (хотя по расписанию сегодня должен открыться бай ордер на 11 дней)


На втором демо, который стартовал позже, сел сделки этой не было - сегодня открылся правильно по расписанию бай ордер:


При попытке в тестере увеличить MaxDayEXITlag до 2(либо 3) получается картинка вида:


За счёт вот таких сделок:

т.к. в настройках данного сета есть периоды, где закрытие ордера должно быть через день после его открытия - в итоге с помощью MaxDayEXITlag избежать явного бага не удается - более того это порождает еще один опасный баг.
Отсюда видим, что нужна либо доработка бота, либо переработка некоторых сетов SVS696 (что,вероятно, понизит доходность при тестировании). Я за доработку сова - в него нужно добавить функцию, что если закрытие сделки должно быть в субботу или воскресенье, он закрывал бы ордер в пятницу, скажем в 22.00 (либо вынести данную опцию в настройки и для каждой пары путем тестирования подобрать оптимальное время закрытия в пятницу), иначе последствия могут быть печальными, если вручную внимательно постоянно это не отслеживать... а при переработке лишь сета, не факт что на других сетах не всплывет потом такая же байда, которую сразу можно и проглядеть, доработка же советника исключит такие очень неприятные глюки в принципе.

P.S. Как оказалось описанный выше баг отнюдь не редкое явление - только что увидел, что сделка по CHFJPY по сету от SVS696 также не была закрыта по расписанию и продолжает висеть:

Как видно сделка по CHFJPY, открытая 25 мая, должна была закрыться на 9-еы сутки (154 день), но из-за выходных она не закрыта, а сегодня (170 день) должна была открыться уже новая сделка на покупку CHFJPY.
Огромная просьба к программистам устранить данный баг (например по предложенному мною выше варианту), т.к. он существенно искажает заданный алгоритм торговли.

Цитата

FERRARI2009 что то ни кто не откликается на замеченные недостатки и доработку совы, тестирование прекратил и я, будем ждать автора. :(

Спойлер

В ходе работы на демо счете версии 1.1, сеты от SVS696 обнаружился явный и очень опасный баг - пара EURAUD 25 мая был открыл сел ордер - в субботу (168 день) ордер должен был быть закрыт, но, естественно, робот это не мог сделать, далее вместо того чтоб закрыть ордер на открытии торгов он продолжает его вести и пишет что закроет через 55 дней x_x (хотя по расписанию сегодня должен открыться бай ордер на 11 дней)


На втором демо, который стартовал позже, сел сделки этой не было - сегодня открылся правильно по расписанию бай ордер:


При попытке в тестере увеличить MaxDayEXITlag до 2(либо 3) получается картинка вида:


За счёт вот таких сделок:

т.к. в настройках данного сета есть периоды, где закрытие ордера должно быть через день после его открытия - в итоге с помощью MaxDayEXITlag избежать явного бага не удается - более того это порождает еще один опасный баг.
Отсюда видим, что нужна либо доработка бота, либо переработка некоторых сетов SVS696 (что,вероятно, понизит доходность при тестировании). Я за доработку сова - в него нужно добавить функцию, что если закрытие сделки должно быть в субботу или воскресенье, он закрывал бы ордер в пятницу, скажем в 22.00 (либо вынести данную опцию в настройки и для каждой пары путем тестирования подобрать оптимальное время закрытия в пятницу), иначе последствия могут быть печальными, если вручную внимательно постоянно это не отслеживать... а при переработке лишь сета, не факт что на других сетах не всплывет потом такая же байда, которую сразу можно и проглядеть, доработка же советника исключит такие очень неприятные глюки в принципе.

P.S. Как оказалось описанный выше баг отнюдь не редкое явление - только что увидел, что сделка по CHFJPY по сету от SVS696 также не была закрыта по расписанию и продолжает висеть:

Как видно сделка по CHFJPY, открытая 25 мая, должна была закрыться на 9-еы сутки (154 день), но из-за выходных она не закрыта, а сегодня (170 день) должна была открыться уже новая сделка на покупку CHFJPY.
Огромная просьба к программистам устранить данный баг (например по предложенному мною выше варианту), т.к. он существенно искажает заданный алгоритм торговли.

Цитата

Цитата: FERRARI2009 от Июнь 19, 2017, 02:04:49 am
Spoiler (click to show/hide)
Ну это не совсем баг, а скорее фича :d т.к. оптимизация и тестирование его учитывают. Да и всегда можно ручками притормозить сделку/открыть в нужном направлении (что я иногда сам и делаю, да и UI именно для отслеживания я и писал). Что Сайлент, что я путем оптимизаций пришли к выводу, что проскальзывание надо оставить в 1 день, по крайней мере для совы 1.1

Единственный вариант тогда я думаю - жестко закрывать сделку, которая противоположна сигналу на открытие. Я попробую конечно продумать как это сделать не сломав ничего.

P.S. Насчет времени открытия ордеров - криво и косо прикрутил как смог (так вообще очень далек от программирования) возможность забить час открытия в советник - протестировал с 2004 года- по настоящий день - по всем вашим сетам, кроме одной пары прибыльность вырастает, если открывать ордер не в 0 часов - так что моя догадка оказалась вполне оправданной - это я тестил еще без проскальзываний, которые в 0 часов спокойно достигают двух десятков пунктов (буквально прошедшей ночью в ролловер мне Тик, например, по паре GBPUSD открыл ордер, проскользив в минус аж 10п - и такое явление не редкое), т.е. данная доп. опция себя гарантированно оправдывает - открытие же в 0 часов для данного сова, очевидная недоработка, доказанная в ходе тестирования на реальном спреде в ТДС2 (на котирах Дукаскопи, да тут чьи котировки не возьми, но с реальным спредом, примерно та же картина и должна получиться и тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить такой исход)

Цитата

Единственный вариант тогда я думаю - жестко закрывать сделку, которая противоположна сигналу на открытие. Я попробую конечно продумать как это сделать не сломав ничего.

Цитата

Ок, на какое время (по мск) ты перенес время? Если уж займусь патчем, то и введу

Лучше для исправления брать версию 1.2. Там уже хоть можно выставлять время на вход и выход. Останется только дописать условие на выход в пятницу.

Цитата

Лучше для исправления брать версию 1.2. Там уже хоть можно выставлять время на вход и выход. Останется только дописать условие на выход в пятницу.

Время открытия которое уже есть в советнике 1.2, позволяет редактировать время на каждый день. В то время как в версии 1.1 мы все время входим в 00:00 начало дня. Либо входить не в 00:00, а позже по всем дням, либо контролировать время открытия для каждого дня как уже сделано в версии 1.2

Под версию 1.2 нет хороших сетов) Сеты от SVS вроде пробовали туда вставлять - как то не очень

Цитата

if( (DealsSell[3]==Month() && DealsSell[4]==Day() && DealsSell[5]==Hour())||
(DealsSell[3]==Month() && DealsSell[4][4]-MaxDayExitLag >=Day())

(разумней путем оптимизации вычислить одно наилучшее время открытия для каждой пары)

Не до конца понимаю зачем нам MaxDayEnterLag и MaxDayExitLag.

Мы оптим определенные даты и точно знаем, что сделка будет открыта\закрыта в определенный день. По сути советник всегда будет открывать\закрывать сделку в тот день который стоит в настройках, зачем нам смещение если оно не будет срабатывать?

игнал также должен существовать как минимум час и проверка на его наличие проверяться как минимум каждые 15 минут, чтобы не проскользнуло мимо открытия/закрытия (в 1.1 вот есть такая хрень, поэтому и сделал m15 при оптимизации на h4)

игнал также должен существовать как минимум час и проверка на его наличие проверяться как минимум каждые 15 минут, чтобы не проскользнуло мимо открытия/закрытия (в 1.1 вот есть такая хрень, поэтому и сделал m15 при оптимизации на h4)

Там же в советнике есть количество попыток на открытие. Их разве не хватит что бы покрыть проскальзывание?