а какое время выставить для тестирования у брокера ф4ю?
[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌
От Rever27, 7 апреля, 2017 в Лаборатория ProfitFX
В сетах время GMT+2 DST+
А где включать в настройках DST+?
Добавил 2 значения множителя - для третьего и остальных колен.
ИМХО, хорошо бы было добавить третий вариант. Без множителя, то есть с множителем 1. Строить сетку с одинаковым лотом.
Автор#30
В сетах время GMT+2 DST+
А где включать в настройках DST+?
DST - перевод время на зимнее/летнее. Оно нигде не включается. Просто у некоторых брокеров есть, у некоторых нет. Если они переводят время, а сеты оптимизированы без перевода времени, то нужно сдвигать время вручную в настройках во время перехода.
Добавил 2 значения множителя - для третьего и остальных колен.
ИМХО, хорошо бы было добавить третий вариант. Без множителя, то есть с множителем 1. Строить сетку с одинаковым лотом. также можно Averaging_Level выставить со 2 колена, и будет то же усреднение
Если оба значения Multiplier выставить равным 1, то будет обычное усреднение всей корзины.
Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Rever27
DST - перевод время на зимнее/летнее. Оно нигде не включается. Просто у некоторых брокеров есть, у некоторых нет. Если они переводят время, а сеты оптимизированы без перевода времени, то нужно сдвигать время вручную в настройках во время перехода.
Значит мне, если у брокера на зимнем +3, а на летнем +2 нужно поставить +3, так как сеты учитывают перевод, я правильно понимаю?
Возможно тут появятся желающие пооптимизировать советник на нормальных котировках.
Я бы давно занялся оптимизацией на нормальных котировках и с реальным спредом, но не идет в tds2, а все остальное это фикция для ночных входов.
Строить сетку с одинаковым лотом.
Здесь весь основной упор опять же на мартина.
Автор#33
DST - перевод время на зимнее/летнее. Оно нигде не включается. Просто у некоторых брокеров есть, у некоторых нет. Если они переводят время, а сеты оптимизированы без перевода времени, то нужно сдвигать время вручную в настройках во время перехода.
Значит мне, если у брокера на зимнем +3, а на летнем +2 нужно поставить +3, так как сеты учитывают перевод, я правильно понимаю?
Нет, те сеты, что я предоставил ставятся без изменений на брокера с GMT+2 DST+
Я бы давно занялся оптимизацией на нормальных котировках и с реальным спредом, но не идет в tds2, а все остальное это фикция для ночных входов.
Имхо, оптимизировать нужно на TickStory хотя бы из-за скорости, а лучшие результаты уже проверять с фильтром спреда на TDS2.
У тебя возникает ошибка, потому что TDS не подгружает заранее историю, а берет с сервера сразу историю с той даты, которой ты начал тест. Поэтому тест начинается с 0 значением ATR, которому не хватает истории, советник ругается на это и выходит из функции. Все логично, если нет данных индикатора, то советник не может дальше работать.
Сделал проверку по другому, на каждом тике, если ATR = 0 - выход из функции. Если будет выдавать ошибку массива, значит сову недостаточно баров для построения инфопанели.
Имхо, оптимизировать нужно на TickStory хотя бы из-за скорости, а лучшие результаты уже проверять с фильтром спреда на TDS2.
Реальный спред является не только фильтром для входа, но ещё и фильтром для выхода, а так же показывает реально возможную прибыль, а не красивую на шпильках. Я уже приводил пример твоего красивого теста в теме классического дженерика, когда якобы доходный тест на тикстори с реальным спредом в тдс стабильно льет.
А для выхода по мартину согласен, тут спред будет иметь минимальное значение.
И чем плоха скорость в tds? Там как раз тестирование это удовольствие, все работает на лету, без всяких конвертации и многогигабайтных файлов.
Сделал проверку по другому, на каждом тике, если ATR = 0 - выход из функции. Если будет выдавать ошибку массива, значит сову недостаточно баров для построения инфопанели.
Завтра попробуем, у tds другой формат котировок, но с такой проблемой столкнулся только с этим совом, видимо из за ATR.
Автор#35
И чем плоха скорость в tds? Там как раз тестирование это удовольствие, все работает на лету, без всяких конвертации и многогигабайтных файлов.
Ну так ты возьми и сравни скорость не обычного теста, а полной оптимизации, и увидешь, как в 2 раза медленнее у тебя все пойдет.
Твой пример на Гене мне ничего не говорит, может у тебя там был конский спред под 40 пипсов без фильтра макс.спреда и проскальзывание по 20 пипсов.
У каждого свое мнение, но я остаюсь при своем, что оптимизация куда правильнее делать с фиксированным спредом, чтобы не попасть на сделки, где он зашкаливает за 30-40 пунктов, а такое в TDS бывает, проверял. И только после выбора нескольких хороших сетов для полной уверенности проводить тест в TDS обязательно с фильтром входа по спреду.
может у тебя там был конский спред под 40 пипсов без фильтра макс.спреда и проскальзывание по 20 пипсов. У каждого свое мнение, но я остаюсь при своем, что оптимизация куда правильнее делать с фиксированным спредом, чтобы не попасть на сделки, где он зашкаливает за 30-40 пунктов, а такое в TDS бывает, проверял.
Во всех дженериках и даже в Азии есть ограничение для входа по спреду, и вот как раз TDS не войдёт в сделку, а TS войдёт каждый раз, хоть спред будет 150, здесь у тебя полное противоречие. TS прекрасно с 0 до 1 ловит все шпильки со своим фикс спредом не смотря на реальный конский спред, и так же прекрасно их закрывает.
Ну вобщем зачем говорить, вот реальный пример из торговли Дженериком с мониторинга Traderman.
Различие между реалом и тестом TDS2 очень не значительны, 1-2 сделки, 2 долл. дохода.
TS же лупит сделок почти в два раза больше, а прибыли так и вообще больше в 2,5 раза.
О чём это говорит? Да как раз о полной фикции.
И всё это я уже проходил, когда оптимизированный красивый график на TS превращается в "пилу" при прогоне на TDS.
А за новую версию спасибо!
После небольшой паузы загружается история и начинается тестирование в TDS2.
Я говорил по оптимизацию, а не про тесты в TDS. Спор не о чем.
ОК!
Когда то я себе наоптимизировал в TS CADCHF за 2016, график хороший, прибыль аж 82 долл., чуть ли не доллар на сделку.
И вот каков оказался результат с реальным спредом (в четыре раза хуже), так в чём смысл оптимизации с фикс. спредом? И это ещё я делал запрет торгов в релловер, что бы исключить к минимуму влияние расширяющегося спреда, с релловером тестер бы вообще разорвало от прибыли.
Или только в том, что хоть не сливает?
Подскажите, пожалуйста, я правильно время подкорректировала для +2 зимой, сейчас +3?
И такой вопрос, ордера открывал ночью позже указанного времени, это нормально?
Пока сетку проверить не удалось, закрылось в плюсе.)
Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Mari-ya
Подскажите, пожалуйста, я правильно время подкорректировала для +3 зимой, сейчас +2?Спойлер
И такой вопрос, ордера открывал ночью позже указанного времени, это нормально?
Пока сетку проверить не удалось, закрылось в плюсе.)
Сейчас +3, зимой +2
Да, вы правы.
И вот каков оказался результат с реальным спредом (в четыре раза хуже), так в чём смысл оптимизации с фикс. спредом?
Хоть что-то должно быть). И тесты с реальным спредом имеют также не очень большое отношение к реальности. Потому что тестер не в состоянии воспроизвести изменение цены за время исполнения и в принципе реальное исполнение, когда индикативные котировки показали одни, а поставщик исполнил по другим. Причем отличия могут быть, как в худшую, так и в худшую сторону. По опыту были примеры, когда из-за сильной движухи ордера открывались по сильно лучшим ценам, в результате в тестере цена дошла до стопа, а в реале нет, чему я от радости прыгал аж до потолка.
Rever27, у тебя в сете AUDUSD стоит окончание в 15 часов. Это почему так? У нас не ночник уже?
И посмотри плз мой итоговый сет AUDUSD. У меня котиры не столь длительны.
Прооптил за 01.01.2014-31.12.2016, я привык подстраиваться под рынок, а не смотреть в прошлое.
Если сет понравится, то выложу сет для оптимизации и опишу что нужно пошагово оптить.
И посмотри плз мой итоговый сет AUDUSD. У меня котиры не столь длительны.
Прооптил за 01.01.2014-31.12.2016, я привык подстраиваться под рынок, а не смотреть в прошлое.
Если сет понравится, то выложу сет для оптимизации и опишу что нужно пошагово оптить.
По опыту были примеры, когда из-за сильной движухи ордера открывались по сильно лучшим ценам, в результате в тестере цена дошла до стопа, а в реале нет, чему я от радости прыгал аж до потолка.
В следующий раз будет наоборот, поэтому нужна подстраховка, и ещё желательна эмуляция проскальзывания в tds, она ужесточает оптимизацию и приближает её к реалу. В ts этой штуки вообще нет, там все очень шоколадно, от начала до конца.
Rever27, у тебя в сете AUDUSD стоит окончание в 15 часов
Тот сет с реальным спредом льется...
Ваш завтра глянем, в т.ч. и в "суровых" условиях.
Предварительные поверхностные тесты пока даже и близко не приближаются к классической торговле, но это не значит что стратегия бесперспертивна, просто нужна большая работа.
Автор#46
Rever27, у тебя в сете AUDUSD стоит окончание в 15 часов. Это почему так? У нас не ночник уже?
Потому что я его не подбирал, а прогнал от болды, чтобы проверить, выживет или нет. Все сеты нужно оптимизировать, подбирать лучшие, потом делать стрес проверку на TDS, и только после этого можно будет начинать ими торговать. Для этого мне и нужна помощь форума, люди, которые займутся оптимизацией.
Прогнал твой сет с 2012 на TS
Для этого мне и нужна помощь форума, люди, которые займутся оптимизацией.
если вы мне кратенько хотя бы расскажете как и что оптимизировать, я готова. дома есть свободный ноут, простаивающий без дела практически.
Автор#48
если вы мне кратенько хотя бы расскажете как и что оптимизировать, я готова.
Оптимизировать нужно через TDS или TickStory, чтобы котировки были потиковые. Как качать котировки, запускать оптимизацию есть куча информации в сети.
При экспорте котировок TickStory время EST +7, остальные параметры берутся скриптом у брокера.
Накидал примерный сет для оптимизации.
В архиве пока 8 пар. Гена с мартином - действительно стоящим вышел.
Прикрепил свой сет и скрин для оптимы. Прогонял все пункты по очереди, так быстрее и более качественнее.
13-м пунктом я ещё раз прогнал ТП с шагом 5.
Затем, я отобрал лучшее время для сетов. В тестере прогонял время: 22-0, 23-0, 22-1, 23-1, 22-2, 23-2, 22-3, 23-3.
Generic_v.14.01.09_Seeker_presets.zip
Generic_v.14.01.09_opt_Seeker.set
Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Seeker
Автор#50
В архиве пока 8 пар. Гена с мартином - действительно стоящим вышел.
Прикрепил свой сет и скрин для оптимы. Прогонял все пункты по очереди, так быстрее и более качественнее.
Как я понял, ты использовал обычное усреднение без множителя? По теории так просадка должна быть в разы меньше.
Но вот подбор каждого параметра вручную без полной оптимизации смахивает на подгонку под историю )
Есть результаты тестов с картинками? какой период?
Хорошо бы конечные тесты прогнать на TDS2 тем, у кого он есть.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем