[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

Жееесть :-o

Ув. serga.by, Вы точно понимаете значение формулировки "Мартингейл" ? (без сарказма)

Ув. serga.by, Вы точно понимаете значение формулировки "Мартингейл" ? (без сарказма)

Можно просто не использовать опасный мартингейл в купе с другими системами на одном счету.

Тему открепил до наступления ясности.

Если бот действительно позволяет себе работать с ордерами других ботов - это никуда не годится.

Если бот действительно позволяет себе работать с ордерами других ботов - это никуда не годится.

Ошибку нашел.
Новая версия v.14.01.11

Generic_v.14.01.11_Martingale.ex479 скач.

Народ, есть желающие прооптимизировать сеты с использованием мартингейла или поделиться если таковые имеются? Что то мне кажется, что одного усреднения (как на мониторинге) не достаточно для быстрого закрытия сетки.

Народ, есть желающие прооптимизировать сеты с использованием мартингейла или поделиться если таковые имеются? Что то мне кажется, что одного усреднения (как на мониторинге) не достаточно для быстрого закрытия сетки.

Generic_v.14_Statement.htm119 скач.

Коллеги, есть предложение...

Все знают про мартингейла и его теорию. Следуя теории (если вход случайный, т.е. вероятность выигрыша 0,5)
Вероятности появления серии проигрышей следующие

1 проигрыш - 0,5
2 проигрыша 05*0,5=0,25
3 проигрыша 0,5*0,5*0,5=0,125
.
.
10 проигрышей =0,00097

То есть, нужно совершить в среднем 1000 случайных сделок, чтобы нарваться на такую серию ( при вероятности выигрыша 0,55 ... нужно уже более 10 000 сделок).
Почему же такие серии на практике встречаются чаще?
Ответ очень прост, сделки не являются случайными, во первых пары сильно коррелируют, во вторых время между сделками мало.

Так вот, суть предложения...
Советник должен анализировать последнюю сделку и в случае проигрыша следующей парой выбирать ту у которой минимальная корреляция с предыдущей (можно при этом увеличить лот :) ).
Корреляцию можно взять здесь
http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation


То есть, мое предложение заключается в том, чтобы советник на каждой паре анализировал, можно ему войти или нет, в зависимости от предыдущих результатов работы. И, если предыдущий результат отрицательный, то можно входить только советникам на парах у которых минимальная корреляция с той которая дала проигрыш. Причем, лот следующего входа должен быть таким, чтобы компенсировать предыдущий проигрыш. В результате получится действительно мультивалютный советник.

Такой подход сильно сократит вероятность появления длинных цепочек проигрыша.

Прошу высказываться, Коллеги!

Проба пера оптимизации.
сет для AUDCAD M15. оптимизировал и тестировал на данных от TS, если у кого-то есть возможность проверить сет с помощью TDS буду признателен.

AUDCAD_M15_middle1.set61 скач.
AUDCAD_Generic14_m15.htm38 скач.

Тестирую сову на демо. Уже второй раз в моей практике ордер открываются и закрывается через несколько секунд, затем открывается снова и закрывается и т.д. В чем может быть дело?

Запись логов нужна с журнала, так ничего не понятно. У меня в торговле такой ошибки не возникало.
Очень странно, что советник не выставляет ТП.

Добавил фильтр максимальной просадки Max_DrawDown, выше которой советник не будет открывать новые сделки. Сделано для того, чтобы корзина ордеров не продолжала торговлю, при просадке одной из сеток. Я бы выставил его в пределах 2-10% от депозита.

Generic_v.14.01.13_Martingale.ex447 скач.

Вот журнал.

Вот журнал.

Выкладываю свои пробные сеты, до ума их так и не довёл (нет мощностей и занят другими задачами), может кому будут полезны. И может кто прогонит на TDS.
Сеты делались по этапу: /index.php?action=dlattach;topic=16148.0;attach=147813;image
У пар без фунта брался период 01.01.14-31.12.16. С фунтом 01.01.14-31.05.16.

Generic_v.14.01.09_Seeker_presets.zip83 скач.

Выкладываю свои пробные сеты, до ума их так и не довёл (нет мощностей и занят другими задачами), может кому будут полезны. И может кто прогонит на TDS.
Сеты делались по этапу: /index.php?action=dlattach;topic=16148.0;attach=147813;image
У пар без фунта брался период 01.01.14-31.12.16. С фунтом 01.01.14-31.05.16.

Приложил тесты за 2009-2017 и 2015-2017.
Прогнал не все сеты - пропустил 3 экзотики, для которых у меня нет котировок.
Сеты на любителя.
Сорри, опять форум дурит - не хочет принимать вложения. Попробую позже.

Tests_Gen_14.01.13_LowestRisk_Seeker.sets.zip114 скач.

Из этих сетов на реал я бы поставил только GBPUSD.

Из этих сетов на реал я бы поставил только GBPUSD.

При прогоне обратил внимание, что OnTester зачастую возвращает -10.0000.
Не баг-же, это вы так отбраковываете неудовлетворительные проходы?
Вроде в теме не было, формулу озвучите?

double OnTester(){

  double Res = 0;
  double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
  if (MaxDD != 0) Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD; //суммарный доход, деленный на максимальную просадку за проход
  if(MaxGridLevel > _MaxGridLevel) Res = -10; //если количество колен за весь проход больше, чем _MaxGridLevel возвращаем -10.
  return Res;
}

Уважаемый Rever27, вы можете в советнике установить время торговли как в гене 9; 11 и др., т.е. возможность устанавливать торговлю по дням недели и по часам отдельно?

Уважаемый Rever27, вы можете в советнике установить время торговли как в гене 9; 11 и др., т.е. возможность устанавливать торговлю по дням недели и по часам отдельно?

1_Generic_v.14.01.12_Martingale_EURUSD_M15.set126 скач.
2_Generic_v.14.01.12_Martingale_AUDUSD_M15.set106 скач.
3_Generic_v.14.01.12_Martingale_NZDUSD_M15.set104 скач.