[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

Уже прошло около трети оптимизации, пока что подобных результатов нет, и даже рядом тоже.

Что значит Custom? По ценам открытия?
Вот что у меня

Что значит Custom? По ценам открытия?

Что значит Custom? По ценам открытия?

А как же Вы оптимизируете по текущую дату. Где же форвард тест будет-то?

Уменьшить количество прогонов можно на вкладке Свойства эксперта->Оптимизация, просто выставляя условия при которых прогон будет отрезатся.

Советник перезапущен на Роботесте.

Rever27, есть ли возможность в последующих версиях доработать фильтр maxcandle?

Generic_v.14.01.27_Martingale.ex458 скач.

В последней версии есть баг. Если значение параметра ATRPeriodForDistance больше 100, TDS отказывается проводить тест. В журнале пишет: Not enough historical data. Bars:101. Строчкой выше: initialization failed (1).
Также есть непонятнки с тестированием на других таймфреймах (М15 зашился без права изменения?, не нашел рычажок переключения в настройках сета). Скрин прилагаю.

В журнале пишет: Not enough historical data. Bars:101. Строчкой выше: initialization failed (1).

Во всех предыдущих версиях такого не было. История загружена за 5-7 лет. На скрине видно, что тест начинается с 2017го. Даже если даю всего пару месяцев, ничего не выходит. И как на счет таймфрейма?
Вы ставили значение больше 100 в ATRPeriodForDistance на своем скрине? Если оно меньше 100, то тесты идут нормально на любых таймфремах.

Во всех предыдущих версиях такого не было.

Generic_v.14.01.32_Martingale.ex459 скач.

Так все работает!
Спасибо за детальные объяснения. Лично я об этом знал и данная ситуация разбиралась на первых страницах этой ветки. Но для тех, кто не все читает, будет полезно. Все-таки по таймфрейму хочу еще раз уточнить... Переключателя в настройках сета нет ( в предыдущих версиях он был). Если сет тестируется на М30 и в терминале его кинуть на М30 - все будет работать корректно? Правильно ли будут работать те параметры, которые отвечают за количество свечей?

И еще... Есть уже опыт наблюдений в тестере с визуализацией и на реале за работой робота на гепах и новостях, в тех случаях, когда случаются сильные выходы за канал (десятки, а то и сотни пунктов). Есть идеи, как на этом можно подзаработать, прикрутив пару фильтров. Но сначала вопрос - можно ли сделать так, чтоб при закрытии, например, только 5-го (последнего) ордера сетки, тейкпрофит остальных ордеров заново пересчитался на то место, когда их было всего 4.
П.С. Не прошу это делать сразу. Пока надо сформулировать идею)

Если сет тестируется на М30 и в терминале его кинуть на М30 - все будет работать корректно?

Есть идеи, как на этом можно подзаработать, прикрутив пару фильтров.

Попробую кое-как сформулировать.

Во-первых, пересчет тейкпрофита полезен, если пользователь случайно или специально закрыл последний ордер.

Во-вторых, на свечах с большой волатильностью можно дополнительно заработать. Добавить первый параметр - тейкпрофит для последнего ордера (может быть равен шагу между ордерами сетки, за который отвечает ATR). Добавить второй параметр - количество свечей (я бы ставил одну-две).
Условия срабатывания фильтра следующие: у нас открылся 4-й ордер (цена за каналом), сразу открылся 5-й ордер (цена по любому за каналом, тейкпрофиты сместились), если цена за установленные 1-2 свечи вернулась на место 4-го ордера и она все равно еще находится за каналом, то 5-й ордер закрывается, а все тейкпрофиты пересчитываются на то место, когда было всего 4-ре ордера. Будем считать, что 5-го ордера не было в помине, но копеечка уже капнула. На больших новостях, когда цена скачет туда-сюда можно на ровном месте неплохо заработать по несколько раз.

Аналогично на гепах. Словили геп в минус 100п на уже рабочей сетке. Открылся, скажем, 5-й ордер (цена далеко за каналом). В основном, она всегда хоть на чуть-чуть сходит в сторону дырки. Если цена, не входя в канал, пройдет путь, который равен описанному выше тейкпрофиту для последнего ордера (может быть равен шагу между ордерами сетки, за который отвечает ATR) при условии второго параметра (количество свечей, например 1-2), то этот ордер можно закрыть и открыть снова 5-й ордер, но уже ближе к 4-му с пересчетом тейкпрофитов.

Фактически, в этих случаях в работу сетки мы вмешиваемся не сильно. Если судьба распорядится открыть сразу 6-й ордер, то условие не сработает. А если снова 5-й, то уже есть плюсик.

Не знаю, реально ли такое прописать в советнике. Но эта идея уже давно не дает покоя, особенно когда в очередной раз наблюдаю, как носит одну свечу на десятки пунктов вверх-вниз на какой-то новости. Может кто-то из более опытных подкорректирует мысль или что-то добавит.

Приблизительный скриншот прикрепляю. В этой же ситуации все-таки неплохо бы подсобил maxcandle для всех ордеров. Неохота словить такую свечу на 5+ ордере...

Во-первых, пересчет тейкпрофита полезен, если пользователь случайно или специально закрыл последний ордер.

Фактически, в этих случаях в работу сетки мы вмешиваемся не сильно.

В этой же ситуации все-таки неплохо бы подсобил maxcandle для всех ордеров.

Здравствуйте! Вырубился мой ноут задохлик... ( Незнаю сколько часов оптимизации, но очень много. Я предпологал такой вариант развития событий и сохранял более менее нормальные варианты настроек. Конечно как хотелось бы Реверу не нашлось.... Но может быть и эти пригодятся кому. Скидываю текстовый файл с результатами и настройками. более ранний форвард тест не проводил. Ввиду того что копировал параметры настроек из тестера и сохранял в текстовом документе надеюсь трудностей с пониманием содержимого не возникнет.
Коротко итоги оптимизации о результатах. Виделил просадку в долларах и итоговую прибыль. Сделок везде больше 1000. Настройки внутри файла.


1382 2263.61 1252 1.99 1.81 405.33 4.04% 5.58458229

613 2511.18 1247 1.96 2.01 580.44 5.19% 4.32632552

1502 6338.90 2175 2.11 2.91 806.40 6.16% 7.86071152

2142 5003.96 1570 2.16 3.19 752.21 5.94% 6.65234722

2219 7182.66 2135 2.02 3.36 1047.25 7.80% 6.85859594

Настройки._AUD.USD_m15.txt38 скач.

Всем привет. Оптимизация EURCHF за 16-17 года, помогите выбрать из двух оставшихся.

EURCHF_1.set30 скач.
EURCHF_2.set32 скач.
EURCHF_1.htm22 скач.
EURCHF_2.htm25 скач.

Скидываю текстовый файл с результатами и настройками

Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_-hovik-.htm26 скач.
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_-hovik-.set53 скач.

Коротко итоги оптимизации о результатах. Виделил просадку в долларах и итоговую прибыль. Сделок везде больше 1000. Настройки внутри файла.

Всем привет. Оптимизация EURCHF за 16-17 года

На одну висюлю с 11 коленями в начале 2015-го можно закрыть глаза.

По хорошему нужна как минимум с 2012 года гонять.

По хорошему нужна как минимум с 2012 года гонять.

Оптимизировал за 16-17 года, потом лучшие гонял с 12, в итоге остались эти два.

Версия Generic v.14.01.27 Martingale выставляет ТР в 10 раз больше.
В сет файле 25 , выставляет 2500 (пятизнак) в панели тоже показывает 2500.
В чем может быть дело?

Оптимизировал за 16-17 года, потом лучшие гонял с 12, в итоге остались эти два.

Хочу выразить благодарность автору советника, низкий поклон за данную машинку :9>- ^:)^.
Выкладываю результаты работы компьютера. Оптимизация проводилась с 2013 по 08.2016. К сожалению нет 1000 сделок за этот период у выложенных сетах (точнее были варианты, которые подходили под наставления автора во время оптимизации, но они сливали на форварде и бекварде).
Выделил 2 сета, не знаю какой лучше. Вобщем, хочется услышать мнения, насколько подобные настройки подойдут. Тесты 99% с 01.01.2012 по 01.08.2017

Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_6__2013-2016.08.01_opt.set52 скач.
Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_13__2013-2016.08.01_opt.set63 скач.

Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_6.htm34 скач.

Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_13.htm40 скач.

Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_1_PaErshov.set39 скач.

Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_1_PaErshov_2012-2017.htm33 скач.
Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_2_PaErshov.set45 скач.

Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_2_PaErshov_2012-2017.htm37 скач.