[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

советникмартингейлgenericстопexpert advisor

От Rever27, 7 апреля, 2017 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая67891011Далее »Последняя страница
Страница 8 из 94
Автор#179

Версия Generic v.14.01.27 Martingale выставляет ТР в 10 раз больше.


Проверьте последнюю, 32 версию, там все в коде нормально.

Сет Generic 14.01.32 Martingale GBPAUD M15 Mr. Joker 13.set прогнать бы в TDS.
Сет Generic v.14.01.32_EURCHF_set 2_PaErshov.set заслуживает место жить на реале. Добавил в первый пост )
vetallnemo прогони, плиз сеты от Ховик

Возможно, совместными усилиями мы создадим [glow=red,2,300]машину убийцу[/glow] )
Общие правила для тестирования:
Качество тестов только 99%.
Период общего теста включая форвард/беквард минимум с 2012 по сегодняшний день. Тест без форвард/беквард я лично вообще не рассматриваю.
Оптимизировать нужно через TickStory (он быстрее TDS). После подбора готового сета его нужно прогнать в TickDataSuite с проскальзыванием и плавающим спредом, тем самым устраивая ему стресс-тест. Просадка в TDS не должна превышать 500-600$, чтобы советник подошел и для самым малых депозитов, чтобы даже студенту хватило стипендии для торговли.
Коэффициент при оптимизации OnTester() рассчитывает отношение максимального профита / просадку. Если он больше 5, то это потенциально хороший сет.
Так же, сразу после теста в журнале советник пишет максимальное количество ордеров сетки, что было построено. Если больше 10 - в топку такой сет.

Готовый сет нужно называть:
Generic v.14.01.12 Martingale (пара) (ТФ) (Автор) (Номер сета) (Период теста)(чем тестировали)
Знаю, у Старика была какая то супер система названий, но я ее потерял в его бесконечных постах :)

Изменено 18 октября, 2017 пользователем Rever27

Лайкsergey777, nevvermind и ещё 5
#180

Версия Generic v.14.01.27 Martingale выставляет ТР в 10 раз больше.
Проверьте последнюю, 32 версию, там все в коде нормально.


Странный эффект, поставил версию 32 на 2 пары... на одной ТП нормальный, на другой в 10 раз больше... перезагрузил окно пары и снова поставил советник... все нормально.

При установке надо обращать на это внимание, а то могут быть неприятности...
Автор#181

Странный эффект, поставил версию 32 на 2 пары... на одной ТП нормальный, на другой в 10 раз больше...


Я никак не могу это комментировать. ТП задается пользователем. Копируется в переменную. Если брокер 5-значный, то переменная умножается на 10 один раз при инициализации, после это больше не меняется никак. Единственное, показатель ТП может быть переменным, если Dynamic TP: Channel Percent > 0, там он высчитывается сам из-за ширины канала. Может быть глюк МТ4, хз
#182
Rever27, может есть смысл к Вашим правилам добавить еще одно? Наверное, многие не согласятся с моим мнением, но лично считаю его важным. В настройках сетов нужно корректно указывать параметр Averaging_Level. Если выставлено 8 колен, то больше восьми в графике не должно быть. Например, сеты от PaErshov я бы не ставил, особенно второй. Там полно сеток с 10, 11 коленями, где последние ордера имеют одинаковые лоты. Это самообман и несознательное уменьшение просадки. Такие сеты уже крутились здесь на мониторинге. Если на истории за 5-7 лет открываются 11 колен, то столько же и должно быть указано в настройках сета. Так любой пользователь сможет корректно высчитать риск и соответственное депо. Например, мне легче знать, что сет, растянувшийся на 5, 8 или 11 колен, просядет на столько-то процентов. И если это 8 или 11 колено будет отбирать всего 15-20% депо, то и пусть.
Приведу в пример конец августа 2015, когда был переполох на китайской бирже. Тогда многие пары сходили в безоткат на 8-10 фигур не сразу, а на протяжении нескольких дней. Я на этот и другие схожие периоды всегда закрываю глаза, если тестер показывает большую просадку, чем хотелось бы. Лучше пусть некрасивая загогулина будет на графике, чем ее слизать, подогнав параметры под историю. Зато есть видение, что сет пережил такой период со сносной для пользователя просадкой.
Автор#183

Не понимаю, чем вас не устраивает Averaging_Level. Бить тревогу нужно, колгда сетка откроет больше колен, чем было во время тестирования на истории. По сути, вы можете оптимизировать вообще без этого параметра, выставив его скажем равным 20, а когда сет будет готов перенести его на тот уровень сетки, который тестами не был доостигнут. По ВелоциГриду мы так и делали в свое время.

ЛайкHawkwind
#184

По сути, вы можете оптимизировать вообще без этого параметра, выставив его скажем равным 20, а когда сет будет готов перенести его на тот уровень сетки, который тестами не был доостигнут.


Я лично так и делаю. Но Вы, наверное, не поняли меня. Если мы выставляем сеты на первую страницу, то они должны быть правильными и более-менее шаблонными. Привел в пример недавний сет по еврочифу. Мне там не понравились зависоны последних ордеров сетки с одинаковыми лотами (смотрите рисунок в приложении или html-файл от vetallnemo). Они однозначно искажают реальную просадку и сглаживают кривую. Мы же martingale раскручиваем, а не survivor. Вы сами предлагаете отметать сеты с 10+ коленями. Как тогда быть с сетами, где колен 8, но восьмое открывается 4-5 раз? А если 20-30, как на недавнем мониторинге, который убрали? По-этому, действительно всем надо делать так, как Вы сказали в выделенной мной цитате.
Прилагаю тот же сет на TDS со спредом 3.0 с числом 20 в параметре Averaging_Level. Максимум коленей было 12, еще несколько раз по 9-10. Четко видны все просадки и возможности сета их перенести. Сет то отличный (меня 12 колен 1 раз на 6 лет вполне устраивают) и если бы не название пары, то его спокойно можно ставить на 1000-1500 нецентовых баксов. А вот на 500, как на Вашем мониторинге, я бы не рискнул, хотя в первом варианте просадка в валюте это позволяла...
А если хотим получить новый survivor, то ставим в параметре Averaging_Level единичку. Гоняем по 20-30 колен с одинаковым лотом ничем не рискуя. Я пробовал этот же сет, просадка в 2 раза меньше выходит чем у автора.

еврочиф_график.jpg
Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_2_PaErshov_2012-2017_-_2.gif
Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_2_PaErshov_2012-2017_-_2.htm27 скач.

#185
Спойлер


Здравствуйте! Вырубился мой ноут задохлик... ( Незнаю сколько часов оптимизации, но очень много. Я предпологал такой вариант развития событий и сохранял более менее нормальные варианты настроек. Конечно как хотелось бы Реверу не нашлось.... Но может быть и эти пригодятся кому. Скидываю текстовый файл с результатами и настройками. более ранний форвард тест не проводил. Ввиду того что копировал параметры настроек из тестера и сохранял в текстовом документе надеюсь трудностей с пониманием содержимого не возникнет.
Коротко итоги оптимизации о результатах. Виделил просадку в долларах и итоговую прибыль. Сделок везде больше 1000. Настройки внутри файла.


1382 2263.61 1252 1.99 1.81 405.33 4.04% 5.58458229

613 2511.18 1247 1.96 2.01 580.44 5.19% 4.32632552

1502 6338.90 2175 2.11 2.91 806.40 6.16% 7.86071152

2142 5003.96 1570 2.16 3.19 752.21 5.94% 6.65234722

2219 7182.66 2135 2.02 3.36 1047.25 7.80% 6.85859594


По просьбе Rever27 и во благо всех. >:dGeneric_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik_set1.gif
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik_set1.htm47 скач.
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik_set2.gif
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik_set2.htm31 скач.
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik_set3.gif
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik_set3.htm34 скач.
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik_set4.gif
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik_set4.htm40 скач.
Sets_Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_hovik.rar60 скач.
Лайкsergey777, 100pudov и ещё 6
#186

Как то странно, поставил сегодня на тест и на тебе - пишет "2017.10.18 21:15:01.997 Generic v.14.01.32 Martingale EURCHF,M15: Open | Достигнуто максимальное количество одновременно открытых пар. Ордер SELL не был открыт.", хотя в тереме нет открытых ордеров.
Ещё замечена одна проблема - советник с сетами из первого поста удаляется с графика если просто запретить советнику торговать, если советник без сетов, то такой проблемы нет, хотя возможно это проявляется и рандомно, не исследовал подробно.

11.jpg

Изменено 18 октября, 2017 пользователем VladimirM

Автор#187

Я лично так и делаю. Но Вы, наверное, не поняли меня.


До сих пор вас не понимаю. Я сейчас оптимизирую с Averaging_Level начиная с 8 колена где, и результатами я вполне доволен. Мы не доем лоту вырасти до мегалота включая это усреднение. А значит и просадки с ним будут меньше, хоть сетка и закроется не скоро.
Я не знаю, сколько было в тестере максимум колен по EURCHF, Averaging_Level= 8, вполне нормальное число.
Не хотите видеть этот параметр при оптимизации - составьте сет для оптимизации, выложите на согласование с участниками форума, подберем все вместе общий сет, разберем каждый себе по паре и начнем конкретную оптимизацию. Вроде я выкладывал свой сет, когда я занимался оптимизацией.

Как то странно, поставил сегодня на тест и на тебе - пишет "2017.10.18 21:15:01.997 Generic v.14.01.32 Martingale EURCHF,M15: Open | Достигнуто максимальное количество одновременно открытых пар. Ордер SELL не был открыт.", хотя в тереме нет открытых ордеров.


У вас там в журнале написано, что открыты продажи по EURUSD, поэтому фильтр и сработал. Проверка каждый раз обнуляет значение переменной и проверяет наличие открытых пар, в коде ошибки быть не должно.

По просьбе Rever27 и во благо всех.


Как и ожидалось, TDS с плавающим спредом увеличил просадку в 3 раза, что не есть гуд.

Вообще хорошо бы, если бы нашелся тут ответственный, который бы вел расширеную таблицу всех результатов, с показателями дохода, просадки на TS, TDS, значения параметров этих сетов. Чтобы можно было полную картину совместной разработки видеть...

Изменено 19 октября, 2017 пользователем Rever27

#188

У вас там в журнале написано, что открыты продажи по EURUSD, поэтому фильтр и сработал. Проверка каждый раз обнуляет значение переменной и проверяет наличие открытых пар, в коде ошибки быть не должно.


где это вы увидели? Там только сказано о модификации ордера (sell stop) и то это отложенные ордера - в рынке не было ни одного ордера.
Автор#189

Там только сказано о модификации ордера (sell stop) и то это отложенные ордера - в рынке не было ни одного ордера.


А кто сказал, что фильтр не просматривает отложенные ордера? Советнику вообще рекомендовано торговать на отдельном счете, чтобы чужие ордера его не пугали.
#190

Спорить о коленях можно вечно :) Каждый пользователь выберет для себя то, что хочет. Я вел свою мысль лишь к тому, что трейдер, скачавший сет, должен видеть о нем (в названии или приложенных файлах) всю нужную информацию. Включая инфу о рисках - просадка, количество колен. Не даром в ветке Старика в названиях сетов пишут депо, длину сетки, количество колен. Даже новичок, имея смекалку, может подобрать под них нужное депо. Это особенно важно при мультиторговле.
Свой метод тестирования выкладывал на 9-й странице. Он больше подходит для круглосуточной торговли, но, видимо, такой временной интервал мало кого интересует. Хотя зря. Чем больше время торговли, тем меньше выходит подгонка под историю. Мне понравилось, что в Вашем советнике нельзя выбирать время по дням. А то самой большой ошибкой сетов на 11 и 12 версиях дженерика была подгонка под время. Народ до сих пор торгует и не понимает, почему идет слив. Не может пара в один день работать с 20.30 до 01.00 ночи, в другой с 23.45 до 01.30, в третий вообще отдыхать. Да, по инерции такие сеты месяц-два еще зарабатывали.
Еще хочу сделать одно замечание. Раньше при тестировании в TDS для краш-проверки сета увеличивал коэффициент спреда. Хорошо помогало проверять стандартные дженерики. На этой версии робота заметил, что чем выше ставить этот параметр, тем лучше получается сет. Тестил с коэф. 2 и 3 пару сетов, а потом включил спред на стандартный 1,0 - выходит хуже. Например, тот же сет по еврочифу, который мы прогнали со спредом 3, на единичке дает одну огромнейшую просадку. Может, это зависит от самого мартингейла, когда увеличенный спред не только дает приближенную к реальности картину, но и отсекает какой-то процент сделок. Если у кого-то есть время, можно прогнать любые разные сеты, меняя коэф. спреда. Хотелось бы узнать, какой будет лучше. Я же пока остановлюсь на стандартном - он в итоге показывает наибольшие просадки.

Автор#191

Например, тот же сет по еврочифу, который мы прогнали со спредом 3, на единичке дает одну огромнейшую просадку.


Потому что в советнике есть фильтр спреда, на TDS он не дает войти ордерам, когда он выше.
#192

Потому что в советнике есть фильтр спреда, на TDS он не дает войти ордерам, когда он выше.


Как раз в тех сетах спред в настройках был: Max_Spread=0. Хорошо бы увидеть мнение нескольких людей. Хотя, мне так кажется, что в этом советнике спред не так важен, как в других. На центовом счете (реал и демо), где спреды х2, все работает корректно.
Но, если не меняя настроек, прогнать сет с разным мультом спреда и в итоге кривая будет более-менее одинаковая, - значит сет годный. А если на одном из вариантов получится в каком-то месте солидный провисон, значит это сигнал, что один или несколько параметров удачно подогнали сет под историю. Если вспомню, на каком из выложенных ранее ребятами сетов у меня так получилось, то прикреплю к этому посту.
Автор#193

. А если на одном из вариантов получится в каком-то месте солидный провисон, значит это сигнал, что один или несколько параметров удачно подогнали сет под историю.


Поэтому я и хочу вначале оптимизировать на TickStory, делать форвард, а уже прогонку хороших сетов выполнять в TDS, только так можно убедиться в качественном сете.
Лайкvetallnemo
#194

Сет для пары USDSGD (тестирование проводилось с 2012 г. на TDS-2).
Время работы - с 22.00 по 05.00, ТФ - М15.
Начальное депо - 500 единиц.
Результаты по итогам тестов: Max Grid Level - 9 (2 раза), коэффициент при оптимизации OnTester - 6,12, просадка - 292 единицы.

Можно еще поєксперементировать с параметрами Breakeven Level и Breakeven Stop. В сете выставлен фильтр выхода по BE с восьмого колена с 5 пунктами прибыли. Пробовал разные варианты - тут уже каждый может подогнать под себя. Чем быстрее выход с меньшей прибылью, тем меньше доход и просадка.

Maxspread выставлен - 5,0, на этом значении проходила оптимизация. Сейчас он подходит для этой пары у большинства брокеров. Не знаю, какой он был раньше, но даже со значениями 0 и 10.0 сет рисует кривую почти также, хотя и с большей на 100-150 единиц просадкой.

Generic_v.14.01.32_Martingale_USDSGD_M15_-tolyayugan_ver.1-_2012-2017_TDS-2.gif
Generic_v.14.01.32_Martingale_USDSGD_M15_-tolyayugan_ver.1-_2012-2017_TDS-2.htm50 скач.
Generic_v.14.01.32_Martingale_USDSGD_M15_-tolyayugan_ver.1-_2012-2017_TDS-2.set63 скач.

ЛайкEMDS, sergey777 и ещё 14
Автор#195

Сет для пары USDSGD (тестирование проводилось с 2012 г. на TDS-2).


Добавлю в Архив
#196

Версия Generic v.14.01.27 Martingale выставляет ТР в 10 раз больше.


Подтверждаю данный факт. Ставил сегодня 32-ю версию вместо 13-й. На тех парах, где были открыты ордера, советник подхватил их нормально. На "пустых" парах тейкпрофит выставился в 10 раз больше (например 300,0 вместо 30,0 пунктов). Если его поменять, то он вырастает еще на 1 нолик (3000,0), и так за каждым изменением. Если удалить советника и поставить заново - вроде бы работает. Где-то все-таки есть ошибка.
#197


Версия Generic v.14.01.27 Martingale выставляет ТР в 10 раз больше.


Подтверждаю данный факт. Ставил сегодня 32-ю версию вместо 13-й. На тех парах, где были открыты ордера, советник подхватил их нормально. На "пустых" парах тейкпрофит выставился в 10 раз больше (например 300,0 вместо 30,0 пунктов). Если его поменять, то он вырастает еще на 1 нолик (3000,0), и так за каждым изменением. Если удалить советника и поставить заново - вроде бы работает. Где-то все-таки есть ошибка.

Если такая ошибка есть и она и в тестах как-то проявляется, то может понадобиться заново все сеты пересоздавать.
Rever27, глянули бы вы, хорошо?!

Коллеги, программисту нужны не сказки Шехерезады, а протоколы работы бота и терминала с выявленным багом.
Их (логи бота и терминала) надо обязательно прекреплять к сообщению о баге.
/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."
#198

Во вкладке "Эксперты" при установке советников в строках "Название сета... inputs" все ТП прописаны корректно. На графике в то время ТП был умножен на 10. Логи скинуть, к сожалению, нет возможности. Советник с неправильным ТП (после его переустановки) уже успел открыть и закрыть сделку. ТП далее на панели настроек графика отображается правильно. Может, это просто глюк первой установки советников.
Бегло проверил html-файлы тестов. Вроде бы сбоев в выставлении ТП нет.

#199


Во вкладке "Эксперты" при установке советников в строках "Название сета... inputs" все ТП прописаны корректно. На графике в то время ТП был умножен на 10. Логи скинуть, к сожалению, нет возможности. Советник с неправильным ТП (после его переустановки) уже успел открыть и закрыть сделку. ТП далее на панели настроек графика отображается правильно. Может, это просто глюк первой установки советников.
Бегло проверил html-файлы тестов. Вроде бы сбоев в выставлении ТП нет.


Всё, что вы делаете на демо и реал счетах, сохраняется в файлах лога/журнала вкладки Эксперты и/или Журнал минимум неделю - а могут и за годы.
Логи за каждые сутки создаются и ведутся отдельно.
Где их в терминале найти - см. по моей ссылке.
Логи читаются любым текстовым редактором.

Вопрос серьезный и потенциальные баги так и ищут - ныряют в логи и вычитывают ордер за ордером, пока не разберутся в чем дело.
Если показалось, что в онлайн ТР больше заданного - ищите подтверждение или опровержение в логах.
Автор#200

Возможно это нововведение последней версии терминала. В МТ5 такое выходило, заново советник переинициализировля, сохраняя старые измененные значения внешних параметров. У меня таких проблем сейчас с советником не возникает на реале. В тестере их тем более нет.

ЛайкСтарик
#201


Возможно это нововведение последней версии терминала. В МТ5 такое выходило, заново советник переинициализировля, сохраняя старые измененные значения внешних параметров. У меня таких проблем сейчас с советником не возникает на реале. В тестере их тем более нет.


Коллега, да я ж не спорю и стараюсь не искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет. :)
Мой подход чисто формальный: парням показалось, что что-то не так, причём проявления "бага" "плавающие" - пусть найдут и выложат хранящиеся в их терминалах логи за эти даты.
И тогда за считанные минуты можно будет перепроверить и всем успокоится.
Но все без исключения подозрения на баг в мартин ботах подлежат проверке - просто по причине высоких рисков этого типа ботов и особых требований к качеству таких ботов.
#202

Прошуршал логи и вкладку "эксперты" в терминале. Там все повторяется и все ОК, так как быстро нашел ошибку и исправил ее вручную. Поэкспериментировал на реальном счету (брокер Fort-FS, build терминала МТ4 - 1090). Ситуация следующая (каждый алгоритм проделал по несколько раз).
1. Алгоритм №1.
Открываем новую пару, ставим сразу сет с советником 14.01.32. Сет при всех моих попытках лёг правильно, ТП выставляется корректно. После изменения в настройках сета параметра "ТП" на 10 пунктов меньше, на панели графика он увеличивается в 10 раз от изначального ТП. После следующего изменения еще на 10 пунктов меньше, ТП растет еще в 10 раз от изначального ТП. Смотрим скриншот в приложении.
После удаления советника и установки нового на этот же график, все повторяется, начиная от корректного выставления ТП в самом начале.

2. Алгоритм №2 (так как было у меня при обнаружении ошибки).
Ставим на новую пару сначала сет с советником 14.01.13. При изменении в настройках ТП, все работает корректно, без багов. Удаляем его с графика и заменяем новым сетом с советником 14.01.32 (то есть, обновляем версию совы на одном и том же графике). В половине случаев советник уже ложился с увеличенным в 10 раз лотом. При манипуляции с изменением ТП все повторяется, как при алгоритме №1.

Примечание. На парах, где уже работали ордера, все поставилось корректно. Менять для проверки ТП в настройках не рискнул.

Прилагаю скриншот вкладки "Эксперты" во время опытов на последней из пар.

Тейкпрофит_4000.0.jpg

Изменено 23 октября, 2017 пользователем tolyayugan

ЛайкСтарик, Mr. Joker
#203

Подтверждаю, есть такая проблема с ТП. Причем если открыть свойства эксперта и проста нажать ОК, то в панели ТП увеличивается в 10 раз. (Робофорекс, ПроЦент, Билд 1090). К сожалению, не могу сказать ТП не верно выставляет именно в панели или в ордерах - нет открытых сделок.

« Первая67891011Далее »Последняя страница
Страница 8 из 94

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025