Валютные пары: Универсальна
Таймфрейм: D1
Время торговли: В конце дня
Введение
MACD - мой самый любимый индикатор. Я даже выкладывал на форуме скальпинговую системы по индикатору MACD и скользящей средней, вот она
/torgovye-sistemy/2/m1plusm5plusm15-sistema-na-prostykh-indikatorakh-macdplusma/8386/
Представляемая сейчас система похожа на ту и при этом адаптирована для периода D1.
Есть еще одна похожая система
/torgovye-sistemy/2/d1-big-boss-method/2543/?do=findComment&comment=34853
Согласно этой системе вход осуществляется по одному из правил представляемой системы, но при этом используется мартингейл.
MACD в своей работе использовал один из классиков технического анализа Дж. ДиНаполи, он использовал его как указатель тренда.
Индикатор можно использовать по разному. Стандартными сигналами индикатора являются: пересечение гистограммой нулевой линии, пересечение гистограммой сигнальной линии, смена направления движения гистограммы. Если бы рынок Форекс или любой другой был бы ярко выражено трендовым, то все было бы просто, один тренд сменял другой и можно было бы использовать, например, простое пересечение гистограммой нулевой линии. Однако сильные тренды на Форекс попадаются достаточно редко, раз в пару тройку лет и при этом никогда заранее не знаешь когда он начнется. Таким образом, тренды на Форекс - явление достаточно редкое и основное время валютные пары совершают достаточно ограниченные свинговые движения, двигаясь преимущественно в одном направлении, перемежающиеся периодами флета. Как пример приведен дневной график USDCHF
На этом графике представлен кстати шаблон системы, состоящий из двух индикаторов: MACD с параметрами (12,24,9) и полос Боллинджера с периодом 34 и отклонением 2. Как видно из графика примерно в течение полугода не наблюдается ярко выраженного тренда. Возьмем, например вход по сигналу пересечения гистограммой нулевой линии. Если использовать этот сигнал на данном рынке, то в лучшем случае можно войти на середине хорошего движения, а чаще всего будешь заходить или ближе к концу или даже вообще в самом конце движения. Соответственно, трейдера будут преследовать част срабатывания стопов и выход по бу (если использовать соотношение риска к прибыли более 1к2). Поэтому такой сигнал не годится совсем.
Возьмем второй тип сигнала- смена направления движения гистограммы на противоположное. Грубо говоря полосочки были сначала красными потом стали синими – покупаем. Несмотря на то, что в этом варианте можно поймать хорошее движение практически в самом начале – он также никуда не годится. Т.к. таких сигналов много и многие из этих сигналов приведут к убыткам, особенно если попадешь в пилообразный флет.
Следующий сигнал – смена направления движения гистограммы только по тренду, указываемому самим индикатором MACD, уже получше, но также не подходит для рыночных движений, представленных на графике. Смысл сигнала следующий входим, например, в sell при смене направления движения гистограммы только тогда, когда сама гистограмма находится ниже нулевой линии. Такой сигнал будет хорош на трендовом рынке, которого на графике выше не наблюдается. На графике выше можно найти три таких входа, которые принесут прибыль больше стоп лосса и четыре убыточных, что уже хорошо. Таким образом, если этот сигнал использовать, то нужно применить какой-нибудь фильтр, отсеивающий ложные входы, когда нет сильного тренда, поэтому данный сигнал можно взять на заметку.
Рассмотрим теперь сигнал – пересечение гистограммой сигнальной линии MACD. Его также можно отнести к ранним сигналам разворота основного движения также как сигнал смены направления движения гистограммы, но в отличие от последнего он более надежный, частота ложных сигналов здесь будет меньше. Хотя за это придется расплачиваться потерей части дальнейшего движения. В то же время этот сигнал появляется раньше момента пересечения гистограммой нулевой линии и поэтому он лучше подходит для свингового рынка, нежели последний. Хотя это также не гралль и в чистом виде он вряд ли принесет много прибыли, особенно если попадешь в трендовый рынок. В тоже время в отсутствии сильного тренда – этот сигнал неплох.
В итоге же результат торговли будет зависеть от способов входа, используемого ММ, расстановки стоп лоссов и стратегии выхода. Поэтому далее описание правил системы.
Правила системы
Сигнал № 1 – пересечение гистограммой сигнальной линии.
1. MACD достаточно долго двигался в одном направлении. Это немного расплывчатое определение, в котором подразумеваются два признака. Во-первых, длительность движения и, во-вторых, ценовой размах движения. Т.е. предшествующее движение должно быть достаточно длительным, и расстояние от одного экстремума предшествующего движения до другого должно быть также значительным. В принципе проще показать пример
2. Сигнальная линия пересекла гистограмму и гистограмма оказалась выше сигнальной линии. (см. рис)
Дополнение – это должен быть первый выход сигнальной линии из гистограммы в течение данного движения MACD. Исключения из этого правила см. ниже.
3. а) Если текущая свеча по текущему движению MACD (т.е. вверх), то устанавливаем лимитный ордер buy на середине тела сигнальной свечи (именно тела, тени не учитываем)
4. Стоп лосс ордера устанавливаем или на пару пунктов ниже сигнальной свечи или же, если рядом есть свечи, у которых минимум находится чуть ниже сигнальной, то используем эту свечу. На графике выше это предыдущая свеча от сигнальной.
Дожидаемся отката цены к уровню открытия нашего ордера (если он есть), если цена коснулась уровня открытия или же была вблизи него, то после ухода цены от уровня открытия ордера в прибыльную зону, во-первых, переводим стоп в безубыток, во-вторых проводим трендовую линию и начинаем тралить ордер по трендовой следующим образом. Стоп передвигаем только тогда когда свеча прошивает трендовую. После закрытия такой свечи передвигаем стоп на ее минимум.
5 После этого или до этого, если цена касается верхней линии Боллинджера – закрываем половину ордера, оставшуюся часть продолжаем тралить по трендовой до конца.
ММ – умеренно-консервативный – 0.5-2% от депозита.
Возвращаясь к пункту 3,
3б) Если текущая свеча против движения MACD (т.е. в данном случае вниз), то входим стоповым ордером, стоп также как в предыдущем случае.
Графический пример
Комментарии: таким образом, мы используем фильтр – берем только первый выход сигнальной линии из гистограммы, что убережет нас от входов против, нарождающегося тренда.
Дополнение 1.
Если гистограмма длительное время болтается возле нуля пересекая нулевую линию туда и обратно – пропускаем входы до тех пор пока не появится участок, соответствующий пункту 1. Пример такого участка показан на графике
Дополнительные входы по сигналу № 1
Существуют исключения, при которых можно обойти фильтр первого пересечения сигнальной линии гистограммы. О них ниже.
Итак, сигнальная линия уже один раз вышла из гистограммы, мы вошли по сигналу 1 и получили убыток. После этого сигнальная линия вошла обратно в область гистограммы и вышла из нее еще один раз. Если при этом высота последнего максимума гистограммы ниже предыдущего и между входом и выходом сигнальной линии из области гистограммы насчитывается более трех свечей, то допустимо войти по повторному сигналу. Кто-то скажет, что это дивергенция и будет не совсем прав, т.к. при классической дивергенции цена должна сделать новый экстремум, что не обязательно в данном случае. Ключевым условие является то, что новый экстремум MACD меньше предыдущего, см. рис.
Еще одно отличие от предыдущего случая – расстановка стопа. Стоп устанавливается за локальный экстремум, если он близко.
Возможен также следующий случай. При первом входе по сигналу 1 был получен стоп. Сигнальная линия больше не заходила в область гистограммы, но на гистограмме образовался следующий паттерн: На снижающейся гистограмме появились более одного растущих столбика, которые сменились опять падающими, при этом сигнальная линия гистограмму не пересекала. Здесь также возможен вход. В этом варианте мы не используем сигнальную линию для входа, используется факт смены движения гистограммы
Продолжение следует…………
Сигнал №2 - по тренду
Итак, вход для случаев отсутствия трендового рынка я уже более-менее описал. Однако на рынке Форекс все-таки случаются относительно редко периоды, когда пара находится в хорошем или не очень трендовом движении. Для таких случаев MACD также дает возможность прибыльно торговать. Сигнал – № 2 - смена направления движения гистограммы, подтвержденная самим MACD в качестве фильтра, о чем уже говорилось во введении. Правила следующие.
1. MACD некоторое время был выше/ниже нулевой отметки, двигаясь в одном направлении
2. MACD меняет направление и движется к нулю
3. В это время сигнальная линия покидает область гистограммы
4. MACD еще раз меняет направление своего движения и разворачивается в сторону предшествующего движения
5. а) Если это первый сигнал для данного потенциального тренда, то выставляем лимитный ордер
б) Если это уже не первый такой сигнал для данного тренда, то выставляем стоповый ордер на пробой сигнальной свечи
6. Стоп ордера ставится на экстремум сигнальной свечи
7. Половина ордера закрывается при первом закрытии свечи за ближайшей линией Боллинджера
8. Оставшаяся часть ордера тралится по трендовой линии.
Пример здесь
Дополнение
1. Второй и последующие сигналы берем, только если цена вблизи средней линии Боллинджера или зашла за нее.
Ниже на графике берем сетапы только 1,2,3 остальные пропускаем
2. Если лимитный ордер на первом сигнале не активировался, ждем момента пересечения сигнальной линией области гистограммы и вновь выставляем лимитный ордер. Приме ниже
3. Также игнорируются сигналы, если по наклону Боллинджера видно изменение характера тренда, даже если MACD не пересекал нулевую линию. Пример
