[Советник] [Скальпер] Best Free Scalper EA by FXautomater

Сайт - _https://donnaforex.com/index.php?topic=19928.0
Начальный пост:
« : Декабрь 06, 2017, 10:51:22 AM»
Я хотел бы сделать подарок для сообщества - полностью функциональный и совершенно бесплатный азиатский скальпер.
Я просто не могу сопротивляться себе, чтобы назвать его Best Free Scalper EA :)... Кроме шутки, я действительно считаю, что это лучший совершенно бесплатный азиатский скальпер, когда-либо выпущенный для публики. Вся логика - это 100% мой оригинал - даже символ, украденный у кого-то. Основная логика похожа на первый азиатский скальпер, который я изобрел еще в 2005-2006 годах, который стал самым популярным советником в Японии в наши дни.
...
Пожалуйста, имейте в виду, что эффективность такого вида торгов сильно ограничена условиями брокеров - даже не думайте, чтобы попробовать это на случайных брокерах - только на известных брокерах ECN с плотным спредом.
...
Вот несколько советов по оптимизации:
- Не используйте генетический алгоритм
- Оптимизируйте 2 параметра одновременно - я оптимизирую только по одному и ищите наиболее логичное значение
- Оптимизируйте в течение как минимум 6 месяцев и не менее 200 сделок - это абсолютный минимум, чтобы избежать подгонки кривой и получить некоторые разумные параметры, которые, по крайней мере, будут иметь шанс получить прибыль в реальных условиях.
- Выполнить не более 5 циклов оптимизации для всех параметров.
- Используйте разумный большой шаг оптимизации - например, если вы оптимизируете стоп-лосс, разумным шагом будет 5 пунктов не 1 пипс - около 5% от разумного диапазона оптимизации параметра.
- Я использую тест M1 по ценам открытия для всех своих советников - это достаточно хорошо.
- Я не использую тесты по тикам, поскольку они слишком ненадежны.
===============================================================
« Ответ # 7: Декабрь 06, 2017, 02:51:44»
Вопрос
Цитата: nck от Декабрь 06, 2017, 02:44:53
... в чем разница с wia asia?
Ответ
Они похожи - основная логика почти одинакова с некоторыми небольшими отличиями, но вы можете настроить ее лучше, поскольку все параметры доступны.
===============================================================
« Ответ # 16: Декабрь 06, 2017, 07:08:00»
... Я призываю вас сделать свои собственные тесты и сеты. Мои сеты только для начала. Не забудьте сопоставить часы торговли с вашим брокером GMT! ...
===============================================================
Ответ # 26: Декабрь 07, 2017, 08:34:51 PM»
Вопрос
Цитата: nck от 07 декабря 2017, 15:21:06
результат теста был на 15 мин, но оптомизация была на 1 мин, что вы можете сказать о таймфрейме
Ответ
Для backtest вы можете использовать M1 по ценам открытия или тест по тикам на всех таймфреймах. Для реальной торговли вы можете использовать M1 или M15 - не имеет значения для EA, так как все используемые таймфреймы фиксируются в коде.
===============================================================
« Ответ # 48: Декабрь 11, 2017, 08:05:05»
...
WS Asia имеет более консервативные настройки и некоторые дополнительные фильтры, поскольку я пытался сделать его прибыльным для большего числа брокеров. У него было бы меньше сделок и более высокая средняя ожидаемая прибыль в пунктах ... по крайней мере по теории.
===============================================================
« Ответ # 49: Декабрь 11, 2017, 10:59:57 AM»
...
Momentum EA выглядит хорошо, и он должен быть прибыльным, если он не является кривой с
слишком большим количеством переменных. Я мог бы легко переработать логику и запустить
новый советник, но это не мой путь - я не краду у других людей. Основное отличие от Forex Trend Detector - вторая логика ложного прорыва, которая является умной. Человек, который его создал, заслуживает своей работы. В любом случае я работаю над улучшением Forex Trend Detector, и это будет бесплатное обновление.
===============================================================
« Ответ # 76: Декабрь 16, 2017, 07:02:50»
... Точный период ролловера можно фильтровать в backtest - в любом случае никто не должен ожидать чудес, как в backtest. На самом деле мои реальные ожидания ожидают от 1/3 до 1/2 результатов бэктеста с 2-кратным просадкой.
===============================================================
« Ответ # 88: Декабрь 18, 2017, 01:41:47 PM»
...
- Добавлен фильтр в пятницу - добавлен фильтр подкачки в среду. Я лично не использую фильтр пятницы, так как он уменьшает прибыль, а разница в понедельнике составляет 50/50 для меня в долгосрочной перспективе.
===============================================================
« Ответ # 99: Декабрь 18, 2017, 10:29:49»
Вопрос
... соответствует ли результат бэктеста форвард результатам
Ответ
Никогда :)... если вы имеете в виду 100% -ное совпадение. Скальпирование ограничено таким количеством переменных, поэтому, если у вас потрясающий бэктест, вы можете надеяться на прибыль. Положительная вещь здесь заключается в том, что у вас так много сделок, что, по крайней мере, подгонка кривой не является проблемой, и единственным врагом является брокер. Во всех стратегиях, не связанных с скальпированием, с несколькими сотнями сделок вы являетесь вашим самым большим врагом, потому что, пытаясь создать идеальную систему, вы создаете худшую из-за подгонки кривой.
Как я уже упоминал выше, средняя продолжительность жизни большинства систем скальпинга
составляет 1-3 пипса. Если на бэктесте вы получаете среднюю прибыль в 3 пункта, в реальных условиях вы получите 1 или 2 в лучшем случае. Причин много - проскальзывание,
задержка исполнения, высокий спред или плагин виртуального дилера MQ в действии.
===============================================================
« Ответ # 105: Декабрь 19, 2017, 02:16:18»
...
TDS - хороший инструмент, но я не думаю, что вам это нужно - тики каждого брокера разные, и сам TDS является большим осложнением и замедляющим фактором. Вы можете просто доверять мне, если хотите, но вам не нужна настоящая тиковая эмуляция, если вы не тестируете некоторые зависимости от микроцикла, и вы проверяете тики того же брокера, который используете для живой торговли. Если вам нужны данные хорошего качества, вы можете использовать данные Alpari M1, которые поступают непосредственно из центра истории MT4 - это лучшие доступные данные. Если вы проверите цену открытия M1 и сравните с имитируемыми тиками M1 (M15), вы увидите, что разница незначительна, поэтому из моего многолетнего опыта, если стратегия правильно закодирована для этого.
===============================================================
« Ответ # 110: Декабрь 19, 2017, 07:55:18»
Котировки Dukas - GMT 0, если я правильно помню. Если вы импортировали данные без изменений в смену GMT, вам нужно сдвинуть часы торговли с 0 на 22 и с 23 на 21, потому
что мои настройки для GMT + 2.
================================================================
« Ответ # 117: Декабрь 20, 2017, 10:45:07»
Вопрос
Я сделал тест ..., выглядит очень хорошо.
Но тестирование EA слишком медленное (
Ответ
Для этого есть параметр - измените TicksTrade на FALSE или просто проверьте на М1 по ценам открытия - результаты с тестом все тики настолько похожи, что вам не нужно тратить свое время на тесты по тикам - я как бы устал повторять это.
=======================================================================
« Ответ # 120: Декабрь 20, 2017, 06:43:53»
Вам нужны сделки в 21 и 22 в GMT0 или в качестве примера 23 и 0 для GMT+2. Когда вы установите его один раз, вам больше не нужно будет его менять ... если ваш брокер не делает какие-то сумасшедшие вещи со временем.
=======================================================================
« Ответ # 126: Декабрь 21, 2017, 08:24:23»
...
Торги признаются в коде EA магическим числом и парой. Таким образом, вы можете использовать его на разных парах с одинаковым magic, но разные magic не повредят. Также вы можете использовать разные настройки для одной и той же пары, изменяя magic. Плохие вещи случаются, когда вы используете его на одной и той же валютной паре с одинаковым magic.
Фильтр swap в среду отменяет все торги в среду вечером в направлении отрицательного свопа, если своп хуже параметра MaxNegSwapPips.
======================================================================
« Ответ # 144: Декабрь 28, 2017, 09:20:20»
Вопрос
эти скальперы так зависят от брокера это не смешно - смотреть на это с утра
Pepperstone
12.28.2017 00:05 EURAUD Продажа 0,15 1,53167
ICM
12.28.2017 00:22 EURAUD Продажа 0,16 1,5320
один открывает торговлю на 17 минут позже, чем другой, и конечно, по лучшей цене ...
обе сделки все еще работают.
Ответ
Иногда это может случиться, даже если EA не является скальпером. Все эксперты в какой-то степени зависят от брокера. Одна сделка не является статистически репрезентативной - с вашим опытом вы должны это знать. И наблюдение - азиатские скальперы и все скальперы в целом ОЧЕНЬ Брокерозависимы - это не является неожиданностью.
=======================================================================
« Ответ # 158: Январь 04, 2018, 11:03:47»
Вообще говоря, фильтр тренда повышает коэффициент прибыли для любой торговой стратегии, но он может снизить общую прибыль. Я применил в стратегии фильтр тренда, поэтому вы можете просто разместить два экземпляра робота - с фильтрацией тренда и без него, и вы получите то, что вам нужно - просто используйте разный магик и уменьшите риск в два раза. Я могу сделать это в коде, но я предпочитаю держать его простым, как
есть.
======================================================================
« Ответ # 160: Январь 04, 2018, 02:11:57 PM»
Все сет файлы, которые я опубликовал, оптимизированы в течение последних нескольких лет, поэтому они должны быть достаточно стабильными в долгосрочной перспективе. Я не являюсь поклонником краткосрочной (несколько месяцев) оптимизации, поскольку у нее больше шансов быть нестабильной из-за краткосрочной кривой.
=======================================================================
« Ответ # 164: Январь 05, 2018, 08:21:11 AM»
Из всех пар EURAUD является наименее убедительной для меня, поскольку backtest в прошлом не так хорош - причина для меня в том, что сессия в Сиднее начинается слишком рано, и новости AUD имеют раннее влияние, поэтому стратегии недостаточно времени для
закрытия позиции.
======================================================================
« Ответ # 174: Январь 06, 2018, 07:29:23»
Основываясь на моем опыте, GBPCAD и EURCHF являются лучшими, но все остальные пары с сет-файлами должны быть прибыльными.
======================================================================
« Ответ # 189: Январь 11, 2018, 11:38:03»
Я рекомендую использовать Alpari MT4 и данные, которые поставляются с терминалом. Большинство брокерских организаций не собираются собирать и организовывать свои долгосрочные исторические данные. Для правильной оптимизации вам нужны данные не менее 2 лет, а вы можете получить только несколько месяцев M1-данных у большинства брокеров MT4. Данные Metaquotes могут выполнять эту работу, но в прошлые годы это было ужасное
качество.
======================================================================
« Ответ # 200: Январь 16, 2018, 04:38:50»
Вопрос
у меня уже есть Wallstreet Asia 2.0 Evo. Насколько отличается Best Free Scalper EA от WS Asia 2.0? Глядя на внешние переменные, они совершенно разные в том, что пользователь может настроить.
Ответ
... Основная логика аналогична, но настройки WallStreet ASIA находятся на более безопасной стороне, и есть некоторые дополнительные фильтры. Если у вас есть WallStreet ASIA используйте! Если вы хотите поэкспериментировать с различными настройками для скальпирования в азиатскую сессию, Best Free Scalper EA является идеальным инструментом.
======================================================================
« Ответ # 202: Январь 16, 2018, 05:05:56»
В коде нет никаких ограничений. Вы можете использовать его, пока MT4 не будет поддерживаться Metaquotes. После этого, если я буду жив / надеюсь, :) я сделаю версию MT5.
======================================================================
« Ответ # 207: Январь 18, 2018, 10:23:27»
Вопрос
могу ли я сделать предложение, использовать WPR для подтверждения входов и выходов, это может быть хорошей идеей
Ответ
Я много использую WPR - верю, что в этом случае это не обязательно. Кроме того, Bolinger Bans лучше поймают границы волатильности.
=======================================================================
« Ответ # 209: Январь 18, 2018, 10:31:10»
Вопрос
... во всех настройках я вижу, что у вас есть выбор использовать STEALTH = ON, я могу спросить, зачем этот выбор? если ЕА потерял контроль над торговлей? или это для предотвращения плохой игры брокера?
Ответ
Всегда лучше скрыть свои остановки от брокера, особенно если вы подозреваете использование многими пользователями конкретного эксперта у брокера, которого используете. Кроме того, если вы сделаете эксперимент и сделаете SL каким-то сумасшедшим, например 1000 пипсов, вы увидите, что логика выхода едва нуждается в SL. Потенциальное преимущество скрытого SL намного больше, чем потенциальный вред, который это может вызвать в некоторых редких случаях, когда EA отключается от сервера, и рынок сильно движется в неправильном направлении. У меня нет такого случая во всем моем опыте.
=======================================================================
« Ответ # 210: Январь 18, 2018, 10:52:06»
Вопрос
о TICK TRADE, это только для backtest? не нужно для LIVE-торговли?
Ответ
Это для обоих - это дает вам возможность попробовать некоторые агрессивные настройки со множеством крошечных прибылей внутри бара M1. Если вы используете TICK TRADE = false, все сигналы выполняются при открытии нового бара M1, и вы будете пропускать все потенциальные сигналы внутри бара M1 - это может быть хорошо или плохо. В WallStreet ASIA я использую TICK TRADE = false, потому что это дает мне большее среднее время ожидания систем, что чрезвычайно важно для систем скальпирования. В качестве примера, если у вас есть среднее ожидание 5 пипсов вместо 2 пипсов, у вас есть больше шансов на
получение некоторой прибыли, потому что брокер может легко играть с вашими 2 пипами, и вы должны поместить это в уравнение. В случае BFS трудно сказать, что лучше - лучший способ - запустить две параллельные учетные записи за пару месяцев и увидеть разницу.
======================================================================
« Ответ # 212: Январь 20, 2018, 09:41:34»
Вопрос
« Ответ # 211: Январь 19, 2018, 09:59:20»
... я следую предложению Wallstreet для проверки Best Free Scalper.
я открываю учетную запись в ALPARI, устанавливаю mt4 и загружаю всю историю валютной пары EURAUD ...
но, что я получаю после backtest ...
первые 3 теста выполняются с помощью mt4 ALPARI в следующем порядке:
- M15 Каждый тик (набор данных без тика) с разбросом 2,0 пипса (20 на 5 цифр) и заданный файл WALLSTREET (первая страница темы) риск 30%
- M1 Open Price с той же настройкой предыдущего теста
- M15 Tick Data Suite (GMT +2) с переменным спредом и slippage = ON (настройка по умолчанию) с установочным файлом WALLSTREET и 30%

последнее испытание - на ICM и Tick Data Suite (то же, что и Alpari),
во всех тестах есть много различий ... вопрос: где правильный тест / результат? ...
Ответ
Это нормально, чтобы смутить. Я был смущен в течение многих лет, пока не понял, как это работает. Вы сравниваете различные методы тестирования и различные спреды и условия исполнения. Всегда лучше быть готовым к худшему результату и надеяться на лучший. Самый надежный метод тестирования - М1 по ценам открытая - здесь у вас есть два варианта: либо использовать TicksTrade = true, либо использовать TicksTrade = false. Моя рекомендация - тестировать и оптимизировать М1 по ценам открытия - таким образом вы сэкономите много времени, и вы знаете, что ваш тест является надежным. Если вы используете М1 по ценам открытия, значение TicksTrade true или false не имеет значения. Это важно, когда вы переключаетесь на реальную торговлю. Затем вам нужно решить, использовать TicksTrade = true или нет. Теперь это сложный вопрос: если вы используете TicksTrade = true в теории, вы должны получить немного больше сделок и
потенциально больше прибыли, но вы никогда не знаете со 100% уверенностью, пока не попробуете оба метода. Если вы спросите меня, как бы я действовал, я бы испытал и оптимизировал по М1 по ценам открытия с реалистичным средним спредом, который я ожидаю, тогда я бы использовал TicksTrade = true для реала, надеясь на лучшее, но подготовленный для примерно на 30-50% меньше прибыли и 50-100% худшей просадки.
======================================================================
« Ответ # 213: Январь 20, 2018, 10:04:53»
Если нам нужно расширить эту линию мыслей, TDS можно использовать в качестве подтверждения и ЕСЛИ он работает так, как он должен работать / о чем вы никогда не узнаете / он должен быть близок к реальности, НО спреды, проскальзывание, котировки и все другие торговые условия различаются у разных брокеров, поэтому я решил лично для себя, что это огромное осложнение и замедляющий фактор просто не стоят неудобств, которые он вызывает - вы все еще в темноте, и вы тратите впустую огромное количество времени, чтобы выбраться оттуда.
=======================================================================
« Ответ # 215: Январь 20, 2018, 11:14:06»
Вопрос
« Ответ # 214: Январь 20, 2018, 10:52:26»
... о backtest, у меня недостаточно опыта с оптимизацией параметров в mt4, я никогда не использовал эту функцию. я думаю, что лучше иметь хороший набор для долгосрочной торговли, и ваш сет файл кажется хорошим. вы пишете, что «самый надежный метод тестирования - М1 по ценам открытия» для тестирования, это также относится ко всем другим типам EA стратегий? или только для скальпера?
Ответ
... Я говорю в общем - Open, High, Low и Close в MT4 - это единственные цены, которые вы знаете наверняка, поэтому вы можете написать EA, чтобы искать сигналы и выполнять все функции на базе M1 bar open, или H1 bar open, или D1 bar, или любой другой таймфрейм, который вы хотите открыть. Проблемы начинаются, когда EA пишется для выполнения логики на основе текущей цены Bid. В таком случае вы никогда не можете быть уверены, что ваши тесты верны, потому что цена Bid внутри бара M1 эмулируется определенным искусственным алгоритмом. Я могу написать вам скальпирующий советник, который использует недостатки этого алгоритма, и он будет выглядеть как Святой Грааль, когда вы будете тестировать на эмулированных тиках MT4. Вот почему вы никогда не сможете на 100% доверять тестам MT4, если ваш EA торгует на каждом тике. И вот почему я основываю все свои EAs на M1 или M5 bar Open более 10 лет - потому что цены M1 O, H, L и C - это самые маленькие куски информации о ценах, которые вы точно знаете в MT4.
=======================================================================
« Ответ # 220: Январь 22, 2018, 11:02:40»
TDS (Tick Data Suite). Я понимаю ваш подход, но на самом деле единственной причиной, по которой я буду использовать TDS, является проверка производительности с реальными реальными спредами.
=======================================================================
« Ответ # 233: Февраль 02, 2018, 06:47:45»
Вам не нужна фильтрация новостей для этой стратегии, и вы можете использовать ее на M1 или M15 - это то же самое, таймфреймы жестко запрограммированы в EA. Прошу прощения, но в новостных фильтрах слишком много боли в заднице, и преимущество в лучшем случае сомнительно.
=======================================================================