[Дневник трейдера] Catching knives

catching knives стратегия пробой уровни торговая система дневник трейдера

От ForexDE, 9 февраля, 2018 в Дневники трейдеров

Страница 2 из 5

Опубликовано 30 марта, 2018Автор#26

Месяц подходит к концу, а у меня грустная статистика. Вогнал счёт в небольшой минус сегодняшним стопом. К концу этой недели выложу результаты торговли за март.

Торговля:
EURUSD, buy
Были сомнения в этой сделке, но по системе всё было хорошо, поэтому входил. Сомнения были на тот счёт, что цена за два дня прошла больше 150 пунктов и ей наверняка нужна передышка. И сегодня она как раз и была.

Спойлер

H4:

H1:

M15:

О завалах ПИУ:
Наконец-то собрал необходимую информацию по завалам. Так как снова много букв и картинок всё спрятано под спойлер.

Завал ПИУ

Завалом ПИУ я называю пробой и закрытие свечки ниже нижней (для ПИУ в бай) или выше верхней (для ПИУ в сэл) границы ПИУ минимум на 2 пункта. Статистика показывает, что величина пробоя зависит от волатильности пары и от пробойного импульса. Если цена небольшими свечками выходит за границу ПИУ, то нельзя сразу сказать однозначно, пробой или нет. А если цена одним импульсом пробивает более, чем на 2 пункта – то тут сомневаться не приходится, как правило. Для Н1 завал начинается от 4 пунктов и более. Для Н4 - от 8 пунктов (но иногда перебитие и на 10 пунктов может вызывать сомнения).

Бывает важно, в каком месте и как именно произошёл завал: с перебитием ли минимума, с образованием ли нового ПИУ в противоположную сторону? Завален закрепившийся ПИУ или нет? Обо всём по порядку.
Завал незакрепившихся ПИУ, как правило, появляется по текущему тренду. Цена делает два импульса против тренда, создавая плечо для ПИУ, но тут же обратным импульсом его заваливает. По количеству пунктов, на которое должен быть завален уровень, здесь накладываются те же ограничения (см. картинку выше).

Примеры на графике:

Завал ПИУ формирует торговые зоны. Они актуальны для любых таймфреймов.
Завал ПИУ в бай с перебитием минимума:

Завал ПИУ в бай с недобитием минимума:

Завал ПИУ в сэл с перебитием максимума:

Завал ПИУ в сэл с недобитием максимума:

Пример:

P.S. Прочитал все имеющиеся статьи трейдера Тома Данте, имеющиеся на данном форуме. Очень интересно. Такое ощущение, будто он меня знает как облупленного. Все те ошибки, что он указывает - присутствовали ранее или присутствуют у меня до сих пор. Почерпнул интересную информацию про торговый дневник, входы от уровней и ещё много чего. Если что-то внедрю в свою ТС - обязательно сделаю отметку об этом в дневнике.
Ссылки на статьи:
Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой
Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой - Часть 2
Том Данте - Схема успешного трейдинга
Том Данте - То, что каждому следует знать о трейдинге

UPDATE
P.P.S. Март закончился, результаты не радуют...

Спойлер

Согласно мониторингу на мкл5 (а он показывает точнее, чем myfxbook) текущий минус по счёту составляет -1,93%, что примерно равно 4 стоплоссам. Что имеем:
Всего сделок: 15, из них 1 прибыльная, 12 убыточных, 1 околонулевая и 1 ещё не закрыта.
Процент прибыльных: 20%
Процент убыточных: 80%
Профит в %: -1,93%
Профит в $: -$22,12
Просадка в %: -3,79%
Если бы не экспериментировал с выходами на М5/М15, был бы результат гораздо лучше. Придерживался бы системы, то было бы так:
Всего сделок: 14, из них 3 прибыльных, 10 убыточных, 1 ещё не закрыта.
Но надо выбрасывать эти "было бы да кабы".

Текущая сделка на eurgbp закрыта частично (1/3 закрыта на 1к5). Потенциал хода есть. Я не знаю, куда будет записан её результат - в март или апрель. На новой неделе узнаем.

Ошибки выявлены. Работа над ошибками проведена.

Изменено 1 апреля, 2018 пользователем ForexDE

Опубликовано 30 марта, 2018#27

статьи трейдера Тома Данте

Эти статьи самые дельные, по-моему. С конкретными примерами и проблемами, а не отвлеченными рассуждениями на общие темы. Для себя взяла "отпускание сделки" (не вмешиваться руками), и возврат цены к уровню последнего хай/лоу.

ForexDE , огромное спасибо за такой содержательный дневник.

Опубликовано 5 апреля, 2018Автор#28

За последнюю неделю свершилось целых 2 лося и один околонуль. Март в минусе, апрель тоже начался с убытков. Проведён анализ сделок, сделаны выводы. Имеются небольшие, надеюсь временные, изменения.

Торговля:
Две последние сделки были на еврофунте. А так как прошла неделя, то размечу обе вместе
EURGBP, buy, sell
Как увидите на скринах - направление оба раза выбрал верно. Но в первый раз неграмотно распорядился профитом, а во второй раз, считаю, словил системного стопа.

Спойлер

H4:

H1:

M15 бай:

M15 бай в начале:

M15 сэл:

M15 сэл в начале:

Анализ, выводы:
Немного воды о проделанном анализе и его результатах

Спойлер

В результате просмотра всех своих сделок я обнаружил, что на евродолларе самые грамотные сделки и нет мельтешения и кипиша. К тому же эта пара у меня единственная в плюсе. Поэтому решил сделать упор на неё, временно исключив из торговли остальные.
Далее последовал анализ потенциальных прибылей. И тут я немного огорчился. Если посмотреть на график Эквити, то я явно пересиживаю и в итоге весь профит скатывается к нулю.

Далее, проанализировав пунктаж, пройденный на евродолларе каждой сделкой, я отметил, что цена давала мне соотношение минимум 1к5 в каждой профитной сделке. Исходя из этого немного меняются мои цели. Теперь, вместо стандартного "держать до посинения" у меня есть цель 1к5-1к6, по прохождению которой я буду оставлять в рынке 0,01 лот, а остальную часть позиции крыть. Остаток будет переведён в БУ, а тейк на 1к7 или выше. Должно получиться не плохо.

Небольшой итог анализа:
1. Торгую EURUSD
2. Цели выставляю по соотношению 1к5-1к6
3. Дробление сделки на 1к5, оставляя 0,01 лота в рынке для достижения 1к7 или выше

О торговом плане (по советам Данте):
Согласно рекомендациям Тома Данте решил попробовать составлять нечто наподобие торгового плана.
Что из этого получится - пока не знаю. Но эта идея мне очень понравилась. Суть в том, что я заранее составляю себе карту потенциального движения цены на текущий день. Т.е. отрисовываю уровни в торговых зонах, отмечаю, где зоны входа, убытка и прибыли и жду. А вечером пишу, что получилось в итоге.
Вот так выглядит шаблон Данте:

Спойлер

О блок-схеме проведения анализа (также по советам Данте):
Так же Данте привёл сумасшедшую блок-схему своего торгового алгоритма. И я решил накидать тоже самое, но под мою ТС. Получилось пока что очень скудно и на бумаге, но я её доработаю и в ближайшем будущем выложу в дневнике.
Блок-схема Данте:

Спойлер

Мои наброски:

Спойлер

Качество так себе получилось, но разглядеть вроде можно.

Так же мне очень понравилась схема с основными моментами в торговле. Как по мне, так это схема, которую каждый должен распечатать, повесить на стенку и отмечать плюсиками, что сделано, а что нет.

Спойлер

P.S. Все приведённые картинки взяты из статей с данного форума. Ссылки на них указаны на пару постов выше.

Опубликовано 7 апреля, 2018Автор#29

Неделя выдалась полной анализа собственной торговли, ошибок, самоанализа... Как итог стало понятно, что я катастрофически передерживал ордера, вследствие чего потенциальная прибыль испарялась и превращалась в убыток. Поэтому я пересмотрел свой ММ и решил действовать как и раньше.

Методичка ещё не написана, но уже не в первый раз подвергается изменению способ ведения сделки. Данте говорит, что так и должно быть. Если трейдер не видит ничего нового и не модернизирует свою торговлю, не делает её лучше - значит трейдер деградирует.

Торговля:
EURUSD, buy, buy, buy
Начиная со среды цена находилась в большой бай-зоне, поэтому рассматривались только покупки. Два входа на ЛП обернулись убытками, но третий в итоге вытянул в плюс.

Спойлер

H4:

H1:

M15:

M15 первого ордера от 5-го апреля:

M15 второго ордера от 5-го апреля:

M15 ордера от 6-го апреля:

Анализ ММ:
Начал замечать, что я чаще беру сделки именно на откат, нежели на разворот. А раз так, то какой мне смысл ловить такую гору лосей, если этого можно как-то избежать? И составил я таблицу со всеми ордерами на данном счёте (31 сделка). Основными графами были такие, как: стоплосс, 1к5 в пп от стоплосса, максимальный проход от точки входа в пунктах и реальный фикс. И в итоге было выяснено, что практически 70% сделок идут в мою сторону на величину больше либо равную 1к1.

Таблица

Так же минимальный проход прибыльных сделок составляет минимум 1к5 и выше. Было принято решение вернуть правило сейфа в строй. У такого метода, конечно, есть как плюсы, так и минусы. Основной плюс в том, что просадка будет минимальна. А минус в том, что средний профит будет тоже меньше, так как будет складываться из закрытых частей.
Общая же схема частичного закрытия будет вытекать из следующего шаблона:
Пусть лот 0,04, тогда:
1к1 - сейф лотом 0,02
1к5 - закрытие либо 0,02 либо 0,01 с переводов в БУ оставшейся части.
Если лот 0,05 (нечётный), то схема примерно такая:
1к1 - сейф лотом 0,02
1к5 - закрытие 0,02
1к5 и более или БУ - оставшиеся 0,01 лота.

Данные изменения в ММ были созданы ещё и после проведённого анализа эквити. Я передерживаю ордера, что плохо сказывается на балансе счёта. Сегодняшний бай сразу показал разумность применения нового (или хорошо забытого старого) подхода.

График эквити

P.S. Давненько ничего конкретного не выкладывал по торговой системе...сказывается череда лосей. {^}
Но я обещаю исправиться и выложить в ближайшее время что-нибудь интересное. Я ставил себе рамки в 3 месяца для составления Торговой системы. 1,5 месяца прошло, основная информация собрана. Остались доработки, обновления, может какие-то новшества внесу (по рекомендациям всё того же Данте).

Опубликовано 11 апреля, 2018Автор#30

В результате изменения ММ счёт выведет из минусовой зоны, а график эквити наконец-то выглядит гораздо симпатичнее, нежели ранее.

Торговля:
EURUSD, buy, sell
В понедельник, как я и ожидал, сформировался ПИУ в бай на Н4 (он же бай-зона), от которого имело смысл искать покупки. Так оно и получилось.
Во вторник же я увидел нечто похожее на паттерн ведро, но, возможно, ошибся, поэтому не отработался паттерн.

Спойлер

H4:

H1:

M15:

M15 покупок:

M15 продаж:

Анализ, работа над ошибками, результаты:
Любой трейдер знает, что анализ - это дело благодарное, но скучное. И вот что я заметил по себе - если анализ не откладывать в долгий ящик, то делается он гораздо проще (спасибо, Кэп), потому как за раз анализируется гораздо меньший кусок информации. То есть я как бы к уже проанализированным ранее данным добавляю новые. А так же заметил разницу между анализом графика (поиск торговых возможностей) и анализом сделок (поиск оптимального сопровождения сделок). Последнее делать гораздо приятнее.

Из последнего проанализированного - просмотрел все сделки по евродоллару, а именно ложные пробития на М1 и М5, дабы понять, какая картина наиболее благоприятно влияет на дальнейший ход цены. В принципе подтвердились мои следующие мысли:
1. На М5 формируется переходящий импульсный уровень, Поглощение, Пинбар или одна из Формаций.

Спойлер

Переходящий ИУ

Поглощение

Формация

2. На М1 формируется переходящий импульсный уровень.

Спойлер

3. Лучше, чтобы ЛП формировался в диапазоне между серединой свечи М15 и её окончанием.

Так же хотел написать о том, что начал составлять торговый план по рекомендации Данте. Герчик, кстати, тоже об этом говорит. Да и наверняка большинство крупных трейдеров ведут такие записи. Как-нибудь в следующий раз выложу фотографии заполненных планов. На компьютере всё-таки не то заполнять. Вот рукой на бумаге интереснее. Там же можно порисовать сам график.

Ну и не могу не поделиться результатами работы по новому (старому) ММ. Теперь сделки я не передерживаю, и это отлично - сразу виден результат.

Спойлер

Прирост:

Средства:

И небольшая выдержка из анализа сделок. Что было бы, если бы я использовал новый ММ с самого начала:
Всего за период с 21.02.2018 по 10.04.2018 на ВП EURUSD было совершено 14 сделок, из которых 6 в плюс, 3 в минус и 5 в ноль.
14 сделок: +194,3 пп
6 в плюс (42,86%): +228 пп
3 в минус (21,43%): -33,7 пп
5 в ноль (35,71%)

P.S. Работаем дальше.

Торговый_план.docx11 скач.

Опубликовано 24 апреля, 2018Автор#31

Итак....

Торгую я на инвесторские деньги. И в результате недавней беседы инвестором были сказаны следующие слова:
1. ПАММу 2 месяца, результат никакой - счёт уже не привлекательный, а значит смысла в нём уже нет.
2. Так как нет результата - не доработана система.
3. Нужно направить средства туда, где есть перспектива заработка, а значит имеет смысл прекратить торговлю, закрыть ПАММ и перевести деньги туда, где они будут работать.
4. Мне нужно оттачивать систему на демо или центовике.

Если с первыми тремя пунктами я согласен, то четвёртый вызвал во мне бурю негодования.
Но я всё равно принимаю решение о закрытии счёта. Дальнейшая торговля, видимо, переместится на демо или центовый счёт. Ближайшие 2 недели не торгую. Так что небольшая передышка, осмысление и анализ проделанной работы, выводы и дальше в путь.

Опубликовано 31 августа, 2019Автор#32

Прошло больше года. Возвращаюсь

От идеи с созданием ПАММ-счёта отказался. Хочу просто торговать на своём счете, отвечать перед собой. Результат по новой стратегии есть, последние 2 месяца в плюсе. Хотелось бы исправить некоторые моменты с закрытием сделок. И удостовериться, что я действительно начал зарабатывать на рынке Форекс.

P.S. дабы не загромождать скриншоты с графиками - буду отмечать прямоугольниками определённые зоны, от которых я торгую. Зоны эти сформированы совокупностью факторов, перечисленных в шапке ветки. Ну, в общем, погнали. Посмотрим, как пойдёт на этот раз и что из этого выйдет

В пятницу открыл сделку на USDCHF, незадолго до закрытия рынка. Цена как раз пришла в нужную мне зонку.

Спойлер

На новой неделе ожидаю следующие движения на парах EURGBP, GBPUSD и USDCAD

Спойлер

Фунт не планирую трогать, пока цена не опустится к выделенным зонам

Так же и еврофунт. Буду ждать дальнейшего развития событий.

На канадце уже давно жду похода цены выше, к уровню 1.338. В этом флете взял лишь нормально пару продаж.

Ситуация меняется быстро, поэтому многое может переиграться по итогу.

Изменено 31 августа, 2019 пользователем ForexDE

Опубликовано 31 августа, 2019Автор#33

Каждые выходные просматриваю экономический календарь на инвестинге и смотрю ролик аналитика с ЛайтФорекса (также в течении недели читаю его статьи на инвестинге).

Составляю список и поглядываю на него в течении недели.

Спойлер

Экономический календарь на неделю с 02.09 по 06.09.

EUR  EUR  USD  AUD  NZD  CNY  CAD  GBP

Топ-5 от Демиденко:
1.  USD - Рынок труда, пятница, 15:30
2.  CAD - Заседание банка, среда, 17:00
3.  AUD - Заседание банка, вторник, 07:30
4.  USD - Деловая активность в произв. секторе, четверг, 17:00
5.  CAD - Рынок труда, пятница, 15:30

Понедельник, 02.09

- День труда !
10:55

EUR - Индекс деловой активности в произв. секторе
11:30

GBP - Индекс деловой активности в произв. секторе

Вторник, 03.09
07:30

AUD - Заседание банка, ставка