Кстати, нельзя ли сделать этот индикатор с некоторой исторической глубиной и размещать его под графиком навроде RSI и прочих? Сразу станут видны закономерности.
Индикатор открытых позиций
От Pavel888, 1 декабря, 2019 в Сервисы на сайте
52 минуты назад, Rigal сказал:да, я помню еще, как я "переворачивал" логику убыточных советников, ожидая, что вот тут-то прибыль и попрет
Ну тут все очевидно - неработающий в 7 из 10 случаев индикатор лучше, чем работающий в 6 из 10. Главное, необходимо эту статистику выявить.
1 час назад, МихМих сказал:Ну тут все очевидно - неработающий в 7 из 10 случаев индикатор лучше, чем работающий в 6 из 10.
Вовсе не столь очевидно, если добавить Risk/Reward в уравнение.
Скажем, не работающий в 7 из 10 случаев индикатор входов с отношением тейка к стопу 2.5 лучше, чем работающий в 6 из 10 с отношением 0.5
Ну и в целом, "очевидно" на рынке - термин новичков-максималистов, которые пока не знакомы с предметом достаточно глубоко
Всегда, как в том анекдоте, "есть один нюанс"
"очевидно" не имеет отношения к рынку, только к статистике. Ведь неработающий индикатор "7 из 10" это работающая "7 из 10" его инверсная версия. Соотношение риск/прибыль пока вообще за скобками.
Изменено 21 апреля, 2022 пользователем МихМих
17 часов назад, МихМих сказал:Ведь неработающий индикатор "7 из 10" это работающая "7 из 10
ну тоже неправда.
С этой логикой можно было бы взять любой не работающий индикатор и превратить его в работающий простым переворотом, правда?
Но, как я уже писал, "есть один нюанс" 
Обсуждение работоспособности индикатора не имеет никакого смысла в отрыве от целей и стопов. Пока вы их не обозначите, вы не можете оценить, работает индикатор, или нет - ибо достижение тейка раньше, чем стопа, собственно, является критерием "удачи".
К примеру, множество индикаторов будут выдавать вам 99 тейков из 100 при отношении тейка к стопу, например, как 1:500.
Большинство из них будут.
При этом одного процента убыточных сделок будет достаточно для того, чтобы индикатор был, тем не менее, "не работающим"
И я полагаю, ни для кого не секрет, что "переворот" такого индикатора с таким ММ не изменит картины прибыльности, от слова "совсем".
Вы можете проверить этот тезис на прилагающемся в комплекте к метатрейдеру советнике Moving Average. Он, собственно, для этого прилагается, мне кажется: как у хомяка смысл жизни заключается в том, чтобы донести до ребенка, что такое смерть, так и смысл этого советника в том, чтобы донести до начинающих теоретиков основы логики рынка: переворачивая входы по проигрышной стратегии мы, как правило, получаем такую же проигрышную стратегию.
Хотя я бы на их месте написал и включил советник, который входит в покупку и продажу одновременно с равными тейками и стопами - куда более яркая была бы демонстрация неизбежности убытка там, где шансы кажутся статистически равнозначными.
8 часов назад, Rigal сказал:С этой логикой можно было бы взять любой не работающий индикатор и превратить его в работающий простым переворотом, правда?
Не могу обобщать, но хотя бы частный случай такого переворота - обратная корреляция. Вот почему хочется взглянуть на историю обсуждаемого в ветке индикатора.
8 часов назад, Rigal сказал:Обсуждение работоспособности индикатора не имеет никакого смысла в отрыве от целей и стопов. Пока вы их не обозначите, вы не можете оценить, работает индикатор, или нет - ибо достижение тейка раньше, чем стопа, собственно, является критерием "удачи".
Давно занимаюсь форексом и пришел к выводу, что правильный вход по рабочей системе не требует формального стопа (торгую только мажоры без иены). Уровни минимальных тейков определяю по вероятности прихода курса в эти точки в текущую и следующую неделю. Здесь уже появляется возможность оценить будущую прибыль в пунктах, а сама работоспособность "индикатора" оценивается по вероятности получить эту прибыль. "Неудача" здесь нивелируется усреднением в течении периода прогнозирования, за счет низкого плеча и маржи в 1000%.
8 часов назад, Rigal сказал:Вы можете проверить этот тезис на прилагающемся в комплекте к метатрейдеру советнике Moving Average.
ИМХО, никакие средние не могут дать точку входа в позицию, хотя оценить ситуацию в целом, наверное, помогают.
9 часов назад, Rigal сказал:донести до начинающих теоретиков основы логики рынка
Очевидно, что основа логика рынка Форекс это потеря денег большинством. Это фундамент. Стратегия тоже проста - не покупать на вершине, не продавать на дне. Ну вот я лично считаю, что продавать можно, если цена выходит вверх из статистического диапазона и после снятия стопов. Естественно, это контр-трендовая тактика, но ведь видимый тренд затем и нужен, чтобы привлечь поздних быков и пустить их под нож? Есть также ряд маркеров-предвестников, не связанных с конкретными значениями индикаторов, хотя вот дивергенция осцилляторов на Н4 достаточно сильный предвестник.
53 минуты назад, pavlus777 сказал:А чем вам история в окне ниже не нравится ?
Собственно, да - я как-то сразу не узрел связь гистограмм с графиком ниже. Ну что же, поведение похоже на осциллятор - надолго залипает а зонах экстремумов и сигнал требует подтверждения другими инструментами. Считаю, вот это описание:
"Данные показатели несут исключительно индикативный характер и не являются точным сигналом к действию. В большинстве случаев, рыночная толпа ошибается, и если, например, больше 80% поставили на покупку, имеет смысл рассматривать варианты для продаж."
противоречит графику - экстремальные значения всегда заканчиваются разворотом в направлении "толпы", после ее выхода из сделок, либо по стопам.
пс Можно ли сделать индикатор в таком виде как d TradingWiev для МТ5?
Изменено 22 апреля, 2022 пользователем МихМих
9 часов назад, МихМих сказал:правильный вход по рабочей системе не требует формального стопа
Ну у вас просто стоп по стопауту в этом случае, вполне укладывается в описанное соотношение, только не к 500, а в зависимости от вашего лота.
и мне тогда не вполне понятно, каков ваш критерий «рабочести» индикатора? Когда вы считаете, что он «промазал»? Ибо это и есть мое определение «стопа» выше, независимо от того, выставляете вы реальный стоп, или нет.
в любом случае, пока вы не определили критерии успеха и неудачи, вы не можете замерить прибыльность - эрго, прибыльность индикатора во многом определяется выбором этих критериев
3 часа назад, Rigal сказал:тогда не вполне понятно, каков ваш критерий «рабочести» индикатора?
Высокая (около 80%) вероятность выйти как минимум б/у либо в прибыль после любой просадки не позднее следующей недели.
3 часа назад, Rigal сказал:Когда вы считаете, что он «промазал»?
когда уровень входа по нему был пробит и не было возврата в б/у первого ордера, усреднением выхожу в б/у либо в прибыль.
3 часа назад, Rigal сказал:пока вы не определили критерии успеха и неудачи, вы не можете замерить прибыльность
критерий успеха - прибыль в каждом трейде, как правило от десятков пунктов по четырехзнаку, либо по одному ордеру, либо с усреднением.
1 минуту назад, МихМих сказал:Высокая (около 80%) вероятность выйти как минимум б/у либо в прибыль после любой просадки не позднее следующей недели.
когда уровень входа по нему был пробит и не было возврата в б/у первого ордера, усреднением выхожу в б/у либо в прибыль.
критерий успеха - прибыль в каждом трейде, как правило от десятков пунктов по четырехзнаку, либо по одному ордеру, либо с усреднением.
Я не то, чтобы расспрашивал, как именно вы торгуете.
просто пояснил, почему именно вы не можете исключить множество других факторов вашей торговой системы, включая дистанцию до цели и до стопа, из оценки работоспособности сигнальной системы - и почему переворот входа не превратит убыточную систему в прибыльную.
у вас, конечно, полная каша: прибыльность вы заявляете, как ожидание десятков пунктов, а критерий успеха - выход в бу.
закрываете-то вы когда, в бу, или по достижении десятков пунктов?
Ибо мне кажется, в такой каше сложно объективно определиться с тем, сколько раз из десяти оно у вас попало в ваш критерий успеха
33 минуты назад, Rigal сказал:у вас, конечно, полная каша: прибыльность вы заявляете, как ожидание десятков пунктов, а критерий успеха - выход в бу.
ну давайте так - если 95% трейдеров проигрывает, а вы на плаву - это не успех?
35 минут назад, Rigal сказал:закрываете-то вы когда, в бу, или по достижении десятков пунктов?
невозможно заранее просчитать будущее - при просадке приходится иногда закрывать в бу, при успехе полфигуры-фигуру.
36 минут назад, Rigal сказал:в такой каше сложно объективно определиться с тем, сколько раз из десяти оно у вас попало в ваш критерий успеха
когда удается войти в усреднение, то успех постоянен, но иногда и усредниться не получается, тогда бу либо считанные пункты убытка.
39 минут назад, Rigal сказал:почему переворот входа не превратит убыточную систему в прибыльную.
в советнике со стопом и тейком - нет, в системе с положительном матожидании - да
Мне непонятно, к чему все это пустословие, полностью оторванное от исходного предмета беседы.
Очевидно, тема исчерпана.
В 22.04.2022 в 19:22, Rigal сказал:Ну у вас просто стоп по стопауту в этом случае, вполне укладывается в описанное соотношение, только не к 500, а в зависимости от вашего лота.
и мне тогда не вполне понятно, каков ваш критерий «рабочести» индикатора? Когда вы считаете, что он «промазал»? Ибо это и есть мое определение «стопа» выше, независимо от того, выставляете вы реальный стоп, или нет.
в любом случае, пока вы не определили критерии успеха и неудачи, вы не можете замерить прибыльность - эрго, прибыльность индикатора во многом определяется выбором этих критериев
Торгую по этой системе уже лет 10. Эти индикаторы хороши для определения тренда. Точки входа определяются другими методами...
здравствуйте, у меня возможно глупый вопрос, скриншоты в описании индикатора... на какой платформе это установлено? мт4 или трэйдвью ? и как установить индикатор на трэйдвью ?
Привет! Данные Альпари только у меня отсутствуют? С утра вроде все нормально было.
Добрый день
С альпари , как понимаю, данные пропали навсегда?
Доброго времени. Нельзя ли сделать так, чтобы в алерте указывалось название инструмента?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем