[Советник] [Мартингейл] Shredder

Советник не рекомендуется использовать на реальных счетах

Название советника: Shredder
Год выпуска: 2019
Актуальная версия: 1.10
Сайт продажи: некоммерческая разработка
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Описание:

Советник написан по мотивам коммерческого "Форекс Взломщик Про"

В соответствующей ветке выкладывалось несколько версий от @bataka, @pegaskrs и значительно позже мои, там же я описывал (по большому счету отсутствующую) сигнальную систему исходного советника.

Советник в этой ветке по-прежнему построен на трех стратегиях, строящих раздельные сетки, каждая по своей сигнальной системе.

Входы и усреднения:

Первая входит в продажу если High последней свечи является максимумом за PeriodHiLo свеч проверяясь по MACD (гистограмма больше нуля). В покупку симметрично: Low локальный минимум и MACD отрицателен. Усреднение по MACD: если гистограмма ниже нуля и движется вверх - можно усредняться в покупку, симметрично в продажу

Вторая входит в продажу если текущая свечка выше предыдущей и RSI  выше 70. В покупку, соответственно, текущая свечка ниже и RSI ниже 30. Усредняется в покупку если RSI < 70 и в продажу при RSI > 30.

Третья - входит в продажу если текущая свечка выше предыдущей и CCI > 100, в покупку, соответственно, текущая свечка ниже и CCI < -100. Усредняется в покупку если CCI < 0 и в продажу при CCI > 0.

Тейк настраивается для каждой стратегии.

В советнике есть системы закрытия всех ордеров по достижении совокупного профита или просадки в % от баланса, а так же трал, который ведет каждую сетку, или каждую сделку, или и то и другое.

Так же поддерживается индивидуальный стоп для каждого ордера: на длинном безоткате такой стоп начнет сбрасывать балласт в виде самых отдаленных сделок.

Мониторинг: пока нет.
Бэктесты: в архиве бэктест с января 2010 по сегодняшний день на AUDCAD, котировки MT4 со свопами. Раздельно первая стратегия, со второй и все три.

История изменений:

Версия 1.9

Поправлена установка стопа - теперь каждый ордер сопровождается индивидуальным стопом

ShredderRus_v.1.9.ex462 скач.ShredderEng_v.1.9.ex435 скач.

Версия 1.10

- закрытие по совокупной просадке теперь огораживается стопом, начиная со второй сделки в сетке по стратегии

- поправил баг, при котором в отсутствие стопа сделки не открывались

ShredderRus_v.1.10.ex467 скач.ShredderEng_v.1.10.ex460 скач.

Предыдущие версии:

ShredderRus_v.1.3.1.ex4200 скач. Shredder_v.1.3.rar229 скач.

ShredderEng_v.1.7.ex441 скач. ShredderRus_v.1.7.ex498 скач. TEMA.mq4159 скач.

Я оптил грубо по ценам открытия каждую стратегию раздельно, потом выбирал результаты и прогонял на тиках.

Полезно помнить, что советник проверяет условие входа один раз на баре выбранного для стратегии таймфрейма (первая стратегия H1, я вынесу в настройки в следующей версии).

Если кому-то хочется, чтобы он торговал чаще - выбирайте соответствующие таймфреймы для индикаторов по стратегии.

Было бы здорово, если бы кто-то прогнал на нормальных котировках, я пока не могу.

@ostapbender?

@Rigal Спасибо за работу. Не могли бы сет для оптимизации выложить?

2 минуты назад, altiveus сказал:

@Rigal Спасибо за работу. Не могли бы сет для оптимизации выложить?

Выложу. И версию обновлю: два косметических бага поймал с обработкой стоплевелов брокера и округлениями лота.

22 часа назад, Rigal сказал:

Было бы здорово, если бы кто-то прогнал на нормальных котировках, я пока не могу.

@ostapbender?

Здесь результат с 3мя стратегиями.

3 минуты назад, altiveus сказал:

Здесь результат с 3мя стратегиями.

О, спасибо. Работает, в целом.

@AndrewBu обнаружил, кстати, что есть смысл выключать Turbo Mode - режим, когда первые два колена открываются в 3 и в 1.5 раза меньшим шагом.

Его тесты показывают, что ничего хорошего это нам не дает, только просадка и слив.

@Rigal Меня тоже результаты устраивают. Ждём исправленную версию и можно на оптимизацию

Обновил версию (в шапке), теперь нет ошибок с округлениями лота и при выборе трейлинга ближе, чем позволяет брокер, советник ругается в логе и отказывается работать.

В аттаче сет с выбором параметров на оптимизацию.

Я уже кратенько писал, как можно адекватно оптить - поскольку стратегии независимы, есть смысл оптить по одной.

Трейлинг играет ключевую роль в закрытии на этом сете - при включенном трейлинге советник все еще выставляет тейки, на случай, если у вас электричество/связь пропадет, но как только цена приближается к тейку ближе, чем на стоплевел брокера, тейк будет выключен (чтобы можно было продолжать подтягивать стоп)

Поэтому, оптить трейлинг имеет смысл первым, на огромном депозите без стопаутов - и потом использовать наопченное значение во всех последующих оптимизациях каждой стратегии.

В 10.12.2019 в 15:43, Rigal сказал:

Я оптил грубо по ценам открытия каждую стратегию раздельно, потом выбирал результаты и прогонял на тиках.

Полезно помнить, что советник проверяет условие входа один раз на баре выбранного для стратегии таймфрейма (первая стратегия H1, я вынесу в настройки в следующей версии).

AUDCAD-M1-S1S2S3-opt.set103 скач.

@Rigal стопы в $ и %% по сеткам важны и нужны.

Надо сразу уходить от многолетних хуллиардных тестов с реинвестом и начинать понимать что реально получается во вменяемых цифрах.

Сказки взрослым дядям друг другу рассказывать негоже.

Так а в нем есть же как раз пункты и проценты.

Пункты по каждому ордеру, проценты по эквити.

И ММ отрубается легко.

И к слову, я не забросил вопрос с откатами - вызревает у меня оптер, первый сейчас в списке задач.

@Rigal самый крутой стоп - в $ по сетке.  Много лет только им и пользуются люди, умеющие считать деньги..

3 минуты назад, Старик сказал:

самый крутой стоп - в $ по сетке

В следующей версии.

Но просто, чтобы правильно расставить акценты: лично я не столько за хулиардными прибылями, сколько за предсказуемостью.

Моя цель - мартин в презервативе. 

В идеале мультивалютник с единой системой закрытия по эквити на откатах.

Поэтому и десятилетние тесты, не за хулиардами

@Rigal не напрягаемся, это техника.

Но сразу надо понимать что выходит.

Потому что 30% годовых и тесты за 10 лет далеко не в диковинку - немало кто такое делал.

Надо сделать больше/лучше - иначе зачем?!

Друзья, я тут некоторое уже время размышляю над тем, как оптимизировать построение сеток, ориентируясь на характерные особенности пары.

Очевидно же, что разные пары по-разному себя ведут в среднем: какие-то склонны к затяжным движениям, какие-то могут проскакать пару фигур, пока ты закемарил перед монитором.

Для сеточников ключевым параметром является вероятность отката при заданной его величине.

Я знаю, что в ветке сетки немало было проделано работы в попытках проанализировать этот вопрос, но сырья для решения моей задачи я не нашел.

Ну и чукча больше писатель, чем читатель, если честно, грешен, люблю своим умом все...

Так вот, задача, собственно, формулируется просто: когда мы в рынке, нам нужно принимать решения о том, где ставить очередное колено и каким лотом(а лот, собственно, задает нашу цель на откат).

И очевидно, что какие-то сочетания/последовательности на конкретных парах работают лучше других (читай, больше шанс, что случится откат, в который мы целились).

Хочется построить схему сетки так, чтобы максимизировать эту вероятность на каждом шаге, исходя из исторических данных.

Аналитическое решение мне пока не дается, но я решил зайти этой задачке в лоб:

Я накидал советник-оптер, чтобы можно было собрать оптимальную систему перестановок для пары.

Идея такая:

В тестере даем ему миллионы и первый ордер открываем минимальным лотом брокера * 10 (чтобы иметь гибкость множителя следующих колен)

Советник открывает новую сетку на каждом баре, в бай и селл - это нужно, чтобы статистика была репрезентативной 

Уже открытые сетки ведутся независимо до закрытия по тейку или стопу

Первый прогон, каждая сетка:

• состоит из двух колен
• фиксированный тейк (ставится первому ордеру, меняется после открытия второго колена на общий)
• обязательный стоп (ставится первому ордеру, и потом второму туда же) - на заданном расстоянии от последней запланированной перестановки
• Прогоняем на N годах, все тики, ну или на худой конец по ценам открытия вчерне, оптимизация дистанции и множителя, выбираем конфигурацию
• Добавляем колено, повторяем процедуру

После какого-то числа прогонов стопы больше не сбиваются, мы знаем, какова просадка и оптимальные шаги.

После этого весь набор можно тонко переоптить, так как статистика первых колен вносит куда менее существенный вклад, чем статистика последующих - но в целом, за  несколько дней можно выоптить рабочую конфигурацию, которая будет отражать статистически оптимальные перестановки. 

Попробовал прогнать - сотня тысяч сделок в месяц очень конечно медленно ползет и я пока не уверен, все ли написано верно, у него почему-то отвисает эквити гораздо сильнее, чем я ожидал - но я допилю и приду просить помощи с оптимизацией, если есть энтузиасты.

О динамических значениях параметров в советниках, что бы не заниматься оптимизациями под текущий рынок. Я применял коэффициенты вместо пунктов и плясал от дневного значения ATR (72-100), использовал полученные данные для расчёта расстояний между ордерами, тейков и стопов. Минус подхода - просадка периодически больше при резких изменениях волатильности инструмента на продолжительном периоде. Из плюсов - подобрал коэффициент и не трогаешь больше (при разумном мм). Коэффициенты для инструментов разные, поэтому подбор осуществлялся в любом случае, НО есть закономерность, например, если это пара GBPUSD - значения будут близки для всех инструментов с GBP.

В общем подход не без изъянов и не без положительных сторон.

Цитата

но я допилю и приду просить помощи с оптимизацией, если есть энтузиасты.

По возможности помогу, на данный момент ресурсы есть.

Сколько людей столько и мнений. Сеты подогнанные к 10 летним по истории получаются очень консервативными. Подойдет для людей не желающих следить за ситуацией на рынке,

 да и в целом как-то участвовать в процессе торговли. Оплатил VPS на пару лет, закинул депо, запустил и забыл. Через год зашел снял прибыль.

Но с таким сетом очень много упущенной выгоды... Я опчу по 5-10 лет истории. А потом подгоняю входные к последнему году (макс к 2 годам)
 

5 часов назад, altiveus сказал:

плясал от дневного значения ATR (72-100)

+- таким же методом пользуюсь. Только пляшу от 12, 6, 2, месяцев. (по каналу стандартного отклонения) Помогает проходить эти резкие скачки волатильности. 

Два советника в аттаче.

Сперва берем GridOpterSimple, это простой сеточник, только открывает новую сетку на каждом баре выбранного таймфрейма - часовой, в целом, должен быть окей.

Оптим по просадке простую сетку на огромном депо, количество колен произвольное

В начале и в конце прогона он выводит в лог список множителей, которые у него получились (чтоб руками не считать).

Когда наоптили, открываем второй, раскидываем полученные множители и дистанции по группам внутри (в каждой группе делаем одну сделку) и переопчиваем по одной группе, начиная с максимального множителя к минимальному, оптить шаг и множитель.

Когда наоптилось, каждую группу можно начать разбивать на подгруппы. Например, сделку в 10 лотов шагом 100 можно заменить десятью однолотными с шагом 15 - эффект близкий, но шансы поймать откат растут (и если мы целимся в ступидовскую сборку профита, он по этим сделкам может пять раз успеть накосить, отцепляя провисшие убыточные по пути).

Оптить лучше на тиках, на худой конец по контрольным точкам. На самый худой (в первом приближении, грубо) по барам на минутках.

Если брокер ограничивает количество сделок небольшим значением - советник, скорее всего, начнет отгребать ошибку 148 через месяц - два.... От этого спасенья нет и единственный выход - выбирать брокера с очень высоким лимитом. 

Примеры: в FxPro лимит всего 75, он не подходит.

В IG больше 500, он пробежит, если расстановка выбрана по часам, или сетки редкие.

UPD: один удалил, в нем поймался баг. Поправлю - перезалью

+UPD:  у меня баг не воспроизводится, так что верну на место

GridOpterSimple.ex429 скач.

GridOpterMultiStep.ex430 скач.

В 10.12.2019 в 10:43, Rigal сказал:

Было бы здорово, если бы кто-то прогнал на нормальных котировках, я пока не могу.

@ostapbender?

Я пока не могу. Опчу и гоняю сеты для Сетки R260.

v1.3.1
Из особенностей турбо 1.7 тралим всю сетку.

Можно покрутить еще риск по ММ и % закрытия всех ордеров по прибыли

EUR_USD.rar123 скач.

AUD_CAD.rar60 скач.

Всем привет, опчу данный советник. И всё больше прихожу к выводу, что в советник нужно добавить функцию с какого колена начинать применять множитель лота. А то он начинает с второго колена увеличение, так никакого дэпо не хватит. Если это Вам не сложно добавить, спасибо. А можно просто в коде поставить с 3-го колена увеличение, но это "не универсально".

В 24.12.2019 в 02:33, Anador сказал:

Всем привет, опчу данный советник. И всё больше прихожу к выводу, что в советник нужно добавить функцию с какого колена начинать применять множитель лота. А то он начинает с второго колена увеличение, так никакого дэпо не хватит. Если это Вам не сложно добавить, спасибо. А можно просто в коде поставить с 3-го колена увеличение, но это "не универсально".

Странно, я пропустил Ваше сообщение.

Но лучше же поздно, чем еще позже, правда?

Версия 1.4

Список изменений:

• Добавлена четвертая стратегия, основанная на пробое индикатора накопления-распределения (AD). Подробнее тут
• Добавлена функция трейлинга профита торговой сессии. Работает, как трейлинг ордера, только вместо профита одного ордера, трейлится общий профит с последнего "закрытия  сессии". Учитываются исторические ордера. То есть, советник торгует как обычно, наколачивает какое-то количество профита, с какого-то значения (параметр ProfitTriggerPercent, в процентах от баланса) мы ставим виртуальный стоп по профиту на расстоянии ProfitRetracePercent (опять же в процентах от баланса) он достигнутого значения и тянем его за общим профитом. Если случается просадка и совокупный профит откатывается до виртуального стопа - закрываем всю позицию, запоминаем этот момент и начинаем все сначала. Сделано это для того, чтобы отсекать просадки в зародыше и чаще выходить из рынка - советник сделает паузу до SessionStartMinute следующего дня. Или этого же, если мы закрылись до SessionStartMinute.
• По вашему заказу добавлен параметр NoBoostTrades - сколько сделок откроется начальным лотом прежде, чем мы начнем домножать на бустер. По умолчанию параметр имеет значение 1, что означает, что уже вторая сделка в сетке будет с множителем - это текущая логика, так что существующие сеты переопчивать не придется
• Я немного перебрал структуру советника, чтобы удобнее было собирать версии на разных языках

ShredderRus_v.1.4.ex4182 скач.

В 03.01.2020 в 17:52, Rigal сказал:

Странно, я пропустил Ваше сообщение.

Но лучше же поздно, чем еще позже, правда?

 

Версия 1.4

Список изменений:

• Добавлена четвертая стратегия, основанная на пробое индикатора накопления-распределения (AD). Подробнее тут
• Добавлена функция трейлинга профита торговой сессии. Работает, как трейлинг ордера, только вместо профита одного ордера, трейлится общий профит с последнего "закрытия  сессии". Учитываются исторические ордера. То есть, советник торгует как обычно, наколачивает какое-то количество профита, с какого-то значения (параметр ProfitTriggerPercent, в процентах от баланса) мы ставим виртуальный стоп по профиту на расстоянии ProfitRetracePercent (опять же в процентах от баланса) он достигнутого значения и тянем его за общим профитом. Если случается просадка и совокупный профит откатывается до виртуального стопа - закрываем всю позицию, запоминаем этот момент и начинаем все сначала. Сделано это для того, чтобы отсекать просадки в зародыше и чаще выходить из рынка - советник сделает паузу до SessionStartMinute следующего дня. Или этого же, если мы закрылись до SessionStartMinute.
• По вашему заказу добавлен параметр NoBoostTrades - сколько сделок откроется начальным лотом прежде, чем мы начнем домножать на бустер. По умолчанию параметр имеет значение 1, что означает, что уже вторая сделка в сетке будет с множителем - это текущая логика, так что существующие сеты переопчивать не придется
• Я немного перебрал структуру советника, чтобы удобнее было собирать версии на разных языках

 

ShredderRus_v.1.4.ex4 225 \u043a\u0411 · 43 загрузки

Добрый день. Спасибо за доработки. Я прошу прощения, а в советнике теперь только с мм будет советник? Просто если ставить домножатель на 0, он не отключает мм. Настройки по отключению мм, я не увидел. Может я слепой)

В 18.01.2020 в 17:00, Anador сказал:

Добрый день. Спасибо за доработки. Я прошу прощения, а в советнике теперь только с мм будет советник? Просто если ставить домножатель на 0, он не отключает мм. Настройки по отключению мм, я не увидел. Может я слепой)

Да, я как-то незаметно выкинул... а зря.

Вернул параметр ММ. Можно выключить теперь и первая сделка в серии будет постоянным лотом.

Версия 1.5 и Stupido1.5 

Не сдержался я, прикрутил шреддеру сборку от Ступидо. Детали можно найти в соответствующем топике в лаборатории.

Если кому будет интересно - могу расписать настройки.

В качестве бонуса - пример сета на ShredderRusStupido_v1.5 на EURUSD M5, делает 230% в 2019.

Я не игрался и не оптил, если честно: выкрутил тейки так, чтобы они не срабатывали, отдав всю сборку стратегиям Ступидо.

Выставил какие-то значения шага, множителей и таргетов сборки.

Простор для творчества, если кому интересно.

ShredderRus_v1.5.ex488 скач. ShredderStupidoRus_v1.5.ex4128 скач. ShredderRusStupido_v1.5-EURUSD-M5-Example.set122 скач. ShredderRusStupido_v1.5-EURUSD-M5-Example.htm73 скач.

Уважаемый, Rigal.

Спасибо большое Вам за разработку и за труд. Одна просьба, в одной из следующих версий добавьте пожалуйста комментарии к ордерам.