[Советник] Incognito Scalper

3 часа назад, BotPro сказал:

@Rigal

 

Ставил вчера его на дэмо. Версия 1.9.2.2.Сэт usdchf из архива в шапке на все пары стоял. Захотел глянуть: как он себя ведет на разных парах.

 

В итоге сначала панель серой была, как на фото. Non trading hour и всё такое.

Во время, видимо,торгового времени, она стала оранжевой и там было что-то про новости написано на панели.

 

С утра глянул: банк тот же. Ввиду чего могло быть такое, что сделки отсутсвовали?  Журнал пустой.

 

Еще такой момент.

Правильно ли понимаю, что надпись на панели next in значит через сколько следующий ордер будет?

И что значит rollover in (перекатывание, дословно): перекатывание чего и куда? Т.е. что значит. Или это время завершения торгов по установленным сетам или середина времени торговпо сэтам? Если первое, то ввиду чего разница с установленным временем: 1 против 2 часов.

 

Оранжевый -цвет обхода новостей.. и вот эта розовая полоса на графике - интервал, когда новости обходились.

в целом, все вопросы, которые вы задаете, отвечены в топике, или описаны. Я точно делал скрины полос с пояснениями.

на каждом графике будут описаны причины, по которым он не торговал.

и панель отражает эти причины в торговое время

ролловер - это смена бизнес дня(перенос спотов на следующий день), там много специфического с ним связано, почитайте в интернете.

6 часов назад, SebastianPerreira сказал:

Да, советник накидывал шаблоном. Но первый график, с которого снят шаблон, тоже "не тикает". При изменении параметров данные на инфо-панели остаются прежними. Пробовал версии 1.4.13, 1.9.2.2 и 1.10 - результат везде одинаковый.

 

При удалении совы с графика инфо-панель остается.

 

Попробовал загрузить шаблон чистого графика, на него закинул бота и подгрузил сетап - вроде что-то ожило. Стало показывать правильно фикс.лот.

Но алерт всё-равно выходит, ГМТоффсет в панели показывает не правильно (опять 4) и ролловер пишет через 16ч 48 мин (сейчас 8:12, итого РО в 1 ночи), РефТайм так же на час смещен пишет 0:12, а в NY сейчас 1:12.

 

Рекавери панель указывает 1, хотя в настройках поменял на 2, изменение мульта на любое число значение в панели не меняет (остается 1).

 

При удалении совы с графика панель стала тоже удаляться.

 

З.Ы. Попробовал взять чистый график, закинул на него экспа, подгрузил сетап - результат такой же как выше описал.

Я погляжу вечером.

В качестве одной из причин - кто-то упоминал, что в папке files панель что-то сохраняет и, протерев это добро, удается привести ее в чувство.

А с алертом надо разбираться. Он сверяется с web адресом и определяет, что смещение 3 часа (о чем, собственно, и пишет в алерте).

При этом MT4 возвращает ему GMT time, который от брокера отстает на 4 часа. Почему-то. Надо почитать документацию.

Я пропустил один из вопросов, про Ref Time - это время в часовом поясе расписания.

Если вы пользуетесь версией G, то это будет время по GMT.

Если нет - это будет время по НьюЙорку.

И флаг отключения панели - да, легко.

11 часов назад, Rigal сказал:

При этом MT4 возвращает ему GMT time, который от брокера отстает на 4 часа. Почему-то. Надо почитать документацию.

@Rigal, помню в Азии в Симпл-версии волстритовцы тоже автоГМТ делали: у меня на одном ВПС на 5-ти бро с одинаковым ГМТоффсетом 3(!) разных времени показывало. И много сов есть с автоГМТ - и везде оно правильно срабатывает от случая к случаю. Исходя из этого для себя решил - автоГМТ фтопку. Всегда пользую ручное - это не сложно ОДИН раз выставить ГМТоффсет и ДСТ и спать спокойно.

Поэтому небольшая просьба, для таких "олдскуловцев" как я, сделать флаг - автоГМТ/ручноеГМТ.

7 часов назад, SebastianPerreira сказал:

@Rigal, помню в Азии в Симпл-версии волстритовцы тоже автоГМТ делали: у меня на одном ВПС на 5-ти бро с одинаковым ГМТоффсетом 3(!) разных времени показывало. И много сов есть с автоГМТ - и везде оно правильно срабатывает от случая к случаю. Исходя из этого для себя решил - автоГМТ фтопку. Всегда пользую ручное - это не сложно ОДИН раз выставить ГМТоффсет и ДСТ и спать спокойно.

 

Поэтому небольшая просьба, для таких "олдскуловцев" как я, сделать флаг - автоГМТ/ручноеГМТ.

 

Версия 1.9.2.3 добавлена в шапку

1.9.2.3

• Добавлен флажок AutoGMT - теперь можно отключить автоопределение. При этом GMT должен соответствовать зимнему смещению брокера от GMT и контракт перехода на летнее время должен быть выставлен правильно
• Добавлен флажок ShowPanel - можно выключить панель

Всем доброго дня.

При тестировании версии 1.9.2.2. советника возникло множество вопросов, которые были заданы разработчику @Rigal. Отдельная благодарность ему за квалифицированные ответы и спокойное отношение. И за файл Calendar.txt.

Ниже, в спойлере, прикрепил заданные вопросы и ответы. Надеюсь это поможет другим, и сэкономит время как разработчика, так и задающих вопросы.

И вопрос ко всем про фильтр новостей.

На каких парах у вас включен фильтр новостей? На каких из них только один вид фильтра (лоу, миддл, хай), а на каких все 3?

Ваш опыт по этому вопросу сможет сильно помочь другим.

Calendar.txt10 скач.

В 05.03.2020 в 11:57, ostapbender сказал:

Сет оптился на 2015г. С последующей проверкой с 2012.

 

Incognito Scalper v1.92 Ostap.Bender GBPCAD m5 2012-2019.zip 915 \u043a\u0411 · 105 загрузок

Что то никак не могу понять, каким образом получился такой прогон.

1 час назад, BotPro сказал:

Всем доброго дня.

При тестировании версии 1.9.2.2. советника возникло множество вопросов, которые были заданы разработчику @Rigal. Отдельная благодарность ему за квалифицированные ответы и спокойное отношение. И за файл Calendar.txt.

Ниже, в спойлере, прикрепил заданные вопросы и ответы. Надеюсь это поможет другим, и сэкономит время как разработчика, так и задающих вопросы.

 

  Показать контент

 

В: Что значит ошибка "An error while trying InternetOpenUrlA()" ?

О: Ошибка связи с интернетом. Сегодня на investing.com были какие-то технические проблемы.

 

В: Если поставить сэт EURCHF из шапки, на любую пару в тестере, то советник пропускает минимум 2 торговых дня в январе. Если установить USDCHF, то все торговые дни отрабатывает. Так и должно быть, или это "артефакт" какой-то?

О: Советник не торгует в начале января и в конце декабря.

 

В: Сэты стоят со вчерашнего дня, без изменений. Почему он сегодня сразу по всем парам заработал, в соответствии с его сэтом, а вчера молчал, всё торговое время ведя обход новостей?

О: Советник не торгует первые несколько часов после установки на график.

 

В: К примеру, пара nzdjpy. В советнике показывает ордер открытый, а стрелок зелено/красных нет, как обычно. Так и должно быть? 

О: Да, советник не рисует стрелки.

 

В: На графиках разных пар замечены надписи "buy/sell swap filter". О чем конкретно они гласят?

О: Не входить в сделку перед свопом, регулируется настройками.

 

В: Во время сегодняшних торгов было открыто 3 сделки. Сначала они были в профите на 250. Затем опустились до 88. Он их не закрыл на этом профите, потому что условие отсутствовало для их закрытия на этот момент? К примеру, достигнутый ТП.

О: Да.

 

В: Смотрел, что если разные сеты от ОБ ставить, то меняется параметр брокера. То Tickmil, то Alpari. Как это может повлиять на торговлю в Робофорексе?

О: Это не брокер, а контракт перехода на летнее время. Ставим, как у брокера. В тестах на ТДС ставим, как в ТДС настроено.

 

В: Обход новостей: т.е. в это время советник не открывает сделки?

О: Да. Мы рассчитываем, что цена болтается в канале, и как только она выходит за границу - входим на возврат. На новостях выход из канала может означать большое движение и цена продолжит движение до стопа, поэтому есть опция отключать советник на новостях. настраивается точно так же, как в челленджере.

 

В: Как быть с фильтром новостей: отключать или оставить? Задумался: что ещё сделать, если нужно, чтобы советник начал окрывать сделки. Вчера все пары молчали. Надеюсь сегодня заработают.

О: Это нужно тестировать на истории с конкретными сетами. Я инструкции о том, как тестировать на истории с новостями, выкладывал в топике Библиотека для работы с новостями. У меня на нескольких парах выключены, на нескольких - включены.

 

В: Во время зеленого цвета панели советника, во время установленной торговой сессии, увидел надпись Cooldown after Trade. Ввиду чего она появилась, если перевод дословный "остывание после сделки", а текущая и единственная сделка по этой паре, за текущую торговую сессию, до сих пор открыта?

О: Потому, что кулдаун задается между открытиями.

 

В: Где-то в топике или в нашей переписке вы говорили про значение спреда от 5 до 15, в зависимости от рыночной ситуации. Как именно определить, когда и какой спред поставить? Может проще на все пары 15 значение постаить?

О: Фильтр высокого спреда я выбирал на котировках дукаса.

 

В: Проскальзывание лучше оставлять как в сетах?

О: Проскальзывание можно игнорировать, где-то странице на тридцатой мы выяснили, что в современном форексе это пережиток прошлого.

 

В: Прочитал статью /laboratoriya-profitfx/24/biblioteka-rabota-s-novostyami/20748/?tab=comments#comment-443192 про новостной фильтр. Скачал Urdala News, два файла по ссылке на mql5. Прогонял эти 2 файла как советников и как индикаторов. В папках пусто. И до сих пор ошибку выдает, как и раньше.

О: Calendar.txt положить в tester/files

 

В: Вы как-то сказали, что у вас на каких-то парах стоит фильтр новостей, а на каких-то выключен. Как именно решить где оставить, а где нет: только с учетом новостей (т.е. если новостей нет в этот период по конкретной паре, то выключаю фильтр), с учетом прогонов в тесте, или всё вместе? Какой способ лучше?

О: Если фильтр выключать, когда нет новостей, его можно и не включать. Смысл этого фильтра - отключать торговлю, когда новости. Сравнил результаты с новостями и без, без новостей лучше - выключай новости. У меня на евродолларе выключены.

 

В: У новостей одно и тоже время выхода изо дня в день, из года в год? Это к вопросу оптимальности фильтра на той или иной паре.

О: https://www.investing.com/economic-calendar/ Отсюда я качаю раз в несколько часов. Отсюда же качает тот скрипт, который вызвал у вас затруднения. Оттуда же я этим же скриптом скачал и отправил вам файл.

 

В: Видел, насколько помню, в описании настроек, говорили про настройки важности новостей: low, middle, high. Какой можете дать совет: ставить учет всех видов новостей (лоу, мидл, хайг) или же лоу, или лоу + мидл отключать?

О: Я везде, где включаю, использую только хай. А вообще - тестируйте. Это универсальный ответ ваши вопросы.

 

И вопрос ко всем про фильтр новостей.

На каких парах у вас включен фильтр новостей? На каких из них только один вид фильтра (лоу, миддл, хай), а на каких все 3?

Ваш опыт по этому вопросу сможет сильно помочь другим.

Calendar.txt 2 u041cu0411 · 0 загрузок

FAQ добавлено в шапку. Спасибо

В 11.06.2020 в 18:45, eBaykal сказал:

Что то никак не могу понять, каким образом получился такой прогон.

Вы за какой период прогоняете, через что (просто МТ4, дукаскопи или МТ4 через тикстори), и какой брокер? У автора сэтов они с января 2012го по декабрь 2019го. И вероятно у вас без новостного фильтра прогон.

Возьмите сэты из архива в шапке. Только учтите, что на "голой" версии терминала мт4 там без учета новостного фильтра и спреда ведутся тесты. Сам на этом много вопросов задавал.

Чтобы с новостным фильтром прогнать, поставьте news filter в true, поместите файл calendar.txt в папку tester/files.

У меня, без фильтра новостей, на сэтах из одного комментария в этой теме, за один из годов, по другой паре, подобное рисовал.

Закинул файл calendar.txt туда. Новостной фильтр включен. Тестирую через TDS2. На котировках альпари про есн. Сет из поста, который я цитировал. Результат такой же, как я и показывал. Максимальная просадка за полтора года, вдвое превысила просадку в отчете с 2012 по 2019 от ostapbender.   

Я конечно понимаю, что проделано очень много, очень качественной работы. Очень ценю и уважаю это. Но тесты с которыми я сравниваю свои, вынесены в шапку темы, но похоже никого не интересует, что они, возможно, очень далеки от возможной реальности и создают иллюзию граальности. Очень может быть, что кто-то поставит этот сет на реальный счет и потеряет реальные деньги, не удосужившись провести личные тесты на реальных котировках, ведь очень авторитетные люди выложили тесты и рекомендуют их для использования. Для этого проделывается такая большая работа?

Конечно возможно, что мои тесты неправильны. Я бы хотел разобраться, почему это может быть.  Я свои тесты, по своим настройкам тдс на роботах, которыми я торгую регулярно сверяю с реалом.

19 часов назад, eBaykal сказал:

Что то никак не могу понять, каким образом получился такой прогон.

Такаяже история, много раз прогончл его сеты и ставил на демку, льют

1 час назад, Grail555 сказал:

Такаяже история, много раз прогончл его сеты и ставил на демку, льют

А у меня все ваши выложенные боты льют

1 час назад, eBaykal сказал:

Я конечно понимаю, что проделано очень много, очень качественной работы. Очень ценю и уважаю это. Но тесты с которыми я сравниваю свои, вынесены в шапку темы, но похоже никого не интересует, что они, возможно, очень далеки от возможной реальности и создают иллюзию граальности. Очень может быть, что кто-то поставит этот сет на реальный счет и потеряет реальные деньги, не удосужившись провести личные тесты на реальных котировках, ведь очень авторитетные люди выложили тесты и рекомендуют их для использования. Для этого проделывается такая большая работа?

Конечно возможно, что мои тесты неправильны. Я бы хотел разобраться, почему это может быть.  Я свои тесты, по своим настройкам тдс на роботах, которыми я торгую регулярно сверяю с реалом.

Давайте разберёмся вместе. 

Но вы выложили только картинку без тестов самих. А так понять сложно, согласитесь.

Плюс у вас тесты на котировках Альп, а я считаю что с 2019 раз у них другой поставщик ликвидности и ночной спред не статичный ( до этого был статичный), то и тестировать стоит не на их котировках, а на Дукасовских.

Так же, по ночникам вообще тема не понятная по кросам. Проскальзывания у разных брокеров разное, да и спред пляшет сильно.

Для себя решил торговать Ген12 только 2 пары с нормальной ночной ликвидностью и малым проскальзыванием EURUSD GBPUSD.

Что по практике и показало на сегодня лучший результат. Хотя намного лучше идут всё же пробойники.

21 час назад, eBaykal сказал:

Я конечно понимаю, что проделано очень много, очень качественной работы. Очень ценю и уважаю это. Но тесты с которыми я сравниваю свои, вынесены в шапку темы, но похоже никого не интересует, что они, возможно, очень далеки от возможной реальности и создают иллюзию граальности. Очень может быть, что кто-то поставит этот сет на реальный счет и потеряет реальные деньги, не удосужившись провести личные тесты на реальных котировках, ведь очень авторитетные люди выложили тесты и рекомендуют их для использования. Для этого проделывается такая большая работа?

Конечно возможно, что мои тесты неправильны. Я бы хотел разобраться, почему это может быть.  Я свои тесты, по своим настройкам тдс на роботах, которыми я торгую регулярно сверяю с реалом.

Я, если честно, не гонял эту пару. И не торгую ее. Поэтому с результатами по конкретной паре не подскажу.

В целом, я пришел к стандартному набору настроек ТДС, которым тестирую всех советников на дукасовских котировках. Своп подтягиваю из терминала, который подключен на инвест пароль моего счета. Множитель спреда 1.0, проскальзывания для финальных тестов 200мс (стресс-тест). Комиссия 4$ на лот.

С учетом проскальзывания, результаты в моих тестах получаются чуть менее граальные, чем на большинстве графиков - но мне хочется убедиться, что проскальзывание не убивает положительную тенденцию.

Реальная торговля ведется из терминала с задержкой 1мс до сервера, поэтому чуть интереснее работает, чем тест.

Плюс, как я уже писал, есть параметр в настройках советника, который позволяет выставить задержку входа в тиках.

Этот параметр в оптах и тестах показал улучшение результатов при задержках в 5-10 тиков - я публиковал рассуждения на эту тему, оно позволяет избежать "тонких" входов, на которых советник имеет высокий шанс проскользить.

Результаты тестов за 2018 год по 23 парам на 2х сэтах из шапки. На некоторых парах, при повторном запуске теста, без изменений, давало чуть другие результаты. На некоторых парах постоянно давало разные, но в целом похожие результаты. Особенно часто наблюдалось без фильтра новостей и на сэте USDCHF. За файл календаря ещё раз благодарность to @Rigal   ТФ М5.

Сэт USDCHF

Сэт EURCHF

16 минут назад, BotPro сказал:

Результаты тестов за 2018 год по 23 парам на 2х сэтах из шапки. На некоторых парах, при повторном запуске теста, без изменений, давало чуть другие результаты. На некоторых парах постоянно давало разные, но в целом похожие результаты. Особенно часто наблюдалось без фильтра новостей и на сэте USDCHF. За файл календаря ещё раз благодарность to @Rigal

 

Сэт USDCHF

  Скрыть контент

 

Сэт EURCHF

  Показать контент

 

Я бы очень рекомендовал тестировать минимальным лотом.

В этом случае не нужно приводить просадку в процентах и результаты сразу дают полное понимание того, какой ММ можно настроить по портфелю, и как нужно соотносить риски между парами.

Разница от прогона к прогону может быть связана с разными проскальзываниями - ТДС позволяет настроить их так, чтобы они воспроизводились, но не все это делают.

В остальном два прогона должны, конечно же, попадать цент в цент - в советнике нет случайных решений.

22 часа назад, Grail555 сказал:

Такаяже история, много раз прогончл его сеты и ставил на демку, льют

[Ориентируясь на вот этот пост: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-montag-ponedelnik/21212/?do=findComment&comment=455655]

В настройках тестера стратегий есть возможность выбрать даты, в которые проводится тестирование.

Если переключить интервал с 1970-х/80-х/90-х на более современную историю, скажем, с 2010 года, результаты получаются интереснее.

Никак не могу прокомментировать историю с демо, если нет какой-то возможности на это демо поглядеть. 

Ссылка на мухобойку могла бы помочь форумчанам оценить никчемность продукта - хотя у них уже есть одна от мерлина и всегда есть мой реальный счет, который можно отфильтровать по магику, я регулярно делюсь результатами за всю историю.

Они, конечно, не слишком позитивны на недавней истории... но это по крайней мере результаты, а не тявканье из конуры на проходящий мимо караван.

В целом, было бы здорово, если бы мы делились чем-то полезным. Что может помочь остальным в достижении их целей.

Вы пока просто отмечаетесь в топике неосмысленными репликами, по непонятным мне причинам.

1 час назад, Rigal сказал:

Они, конечно, не слишком позитивны на недавней истории...

А сравнивали тесты за этот период с реалом? Пусть период не особо большой, но тем не менее такое сравнение полезно для понимания достоверности тестов.

51 минуту назад, Bag-76 сказал:

А сравнивали тесты за этот период с реалом? Пусть период не особо большой, но тем не менее такое сравнение полезно для понимания достоверности тестов.

Не совпадают. Как и не совпадают торги даже у одного брокера на одном счету. У вас у самого недавно на памме такой же негативный опыт. 

Конечно общее совпадение есть. Но вот где то проскользит ( или откроется из за спреда, или больше на 2 пипса свечка и откроется где не нужно) и уже выливается в Стоп. Хотя по тестам его нет.

Это вообще-то многоуровневый и достаточно паскудный вопрос повторяемости тестов и торгов...

Чем более брокерозависим бот/сет, тем больше отличия в торгах и от тестов - из-за исполнения.

Торги на разных счетах даже в одном ДЦ могут не совпадать тупо потому, что ордера обрабатываются на серверах не параллельно и какой-то микросдвиг неизбежен.

Чем меньше настроек (на одинаковых котировках) прямо задано в TDS2 и чем больше настроек берется из терминала, тем больше вероятность расхождения в тестах - например, настройки были взяты с разных типов счетов даже одного ДЦ.

При разных источниках котировок даже все одинаковые настройки TDS2 не гарантируют совпадение результатов.

То есть "я прогнал в TDS2 и результаты не совпали" практически гарантируется, если в "тонком" сете полностью не оговорены все особенности его теста.

3 часа назад, ostapbender сказал:

Но вот где то проскользит ( или откроется из за спреда, или больше на 2 пипса свечка и откроется где не нужно) и уже выливается в Стоп. Хотя по тестам его нет.

 

Это понятно. Но если таких случаев один-два за квартал, это конечно плохо, но терпимо. Но когда таких стопов за тот же квартал скажем пять, при их относительно большом значении, то можно говорить о полном отсутствии робастности системы и как следствие о бесперспективности её использования.

36 минут назад, Bag-76 сказал:

Это понятно. Но если таких случаев один-два за квартал, это конечно плохо, но терпимо. Но когда таких стопов за тот же квартал скажем пять, при их относительно большом значении, то можно говорить о полном отсутствии робастности системы и как следствие о бесперспективности её использования.

Верно. Но вот на двух одинаковых счетах в одном ДЦ стоит всё одинаково. Причем по одному счёту хорошо идёт, а по второму плохо. И ВПС один.

Тут не однозначно всё. У вас хорошо памм ночник зарабатывает. Мой друг вдохновился и так же запустил на Инко и Ген12. У него печальновато. Хотя тесты показывают красивую картинку.

В 12.06.2020 в 13:44, ostapbender сказал:

Плюс у вас тесты на котировках Альп

Тест на котировках дукаса. Как то вот соовсем не похоже ни на какой участок из вашего теста. Зачем вообще тестировать на котировках дукаса, если Вы там не торгуете? Кстати, почему у Вас сеты для gbpcad и для eurusd, ничем, кроме названия и меджика не различаются? Как минимум, максимальный спред, должен различаться?

4 часа назад, ostapbender сказал:

Не совпадают. Как и не совпадают торги даже у одного брокера на одном счету.

Должно точно совпадать время открытия ордеров. Если логика закрытия ордеров по рынку не зависит от цены открытия, то и время открытия также должно в точности быть таким же. Если ордера нет по вине брокера должна быть в журнале запись о попытке открыть или закрыть ордер. Либо запись о разрыве связи и новом подключении. Ну и все же надо поглядывать насколько цены ордеров в реале отличаются от цен в тестере. На предмет того, а не послать ли этого брокера, а может и весь форекс на хрен, если тестер постоянно и значительно обыгрывает реал. Ну или сделать, что то с этим в логике робота, если возможно

StrategyTester3.htm2 скач.

4 минуты назад, eBaykal сказал:

Зачем вообще тестировать на котировках дукаса, если Вы там не торгуете?

На этот вопрос я ответил выше, читайте.

5 минут назад, eBaykal сказал:

Кстати, почему у Вас сеты для gbpcad и для eurusd, ничем, кроме названия и меджика не различаются?

Об этом написано в посте с сетом.

5 минут назад, eBaykal сказал:

Должно точно совпадать время открытия ордеров. Если логика закрытия ордеров по рынку не зависит от цены открытия, то и время открытия также должно в точности быть таким же. Если ордера нет по вине брокера должна быть в журнале запись о попытке открыть или закрыть ордер. Либо запись о разрыве связи и новом подключении. Ну и все же надо поглядывать насколько цены ордеров в реале отличаются от цен в тестере. На предмет того, а не послать ли этого брокера, а может и весь форекс на хрен, если тестер постоянно и значительно обыгрывает реал. Ну или сделать, что то с этим в логике робота, если возможно

Вы понимаете различия счетов, разных котировок от этого? Если пары пипсов не хватило открыть ( не вышло за канал), то не поможет сравнение времени открытия.

Ночная торговля в роловер, это скорее борьба с брокером будет, чем с тестером.

Ну а по поводу сета, я уже точно не скажу. Я не торгую Инко. У меня стоит 2 сета Ген12 по EURUSD GBPUSD.

Так вот пробойник идут намного ровнее, чем ночники.

28 минут назад, eBaykal сказал:

Должно точно совпадать время открытия ордеров. Если логика закрытия ордеров по рынку не зависит от цены открытия, то и время открытия также должно в точности быть таким же. Если ордера нет по вине брокера должна быть в журнале запись о попытке открыть или закрыть ордер. Либо запись о разрыве связи и новом подключении. Ну и все же надо поглядывать насколько цены ордеров в реале отличаются от цен в тестере. На предмет того, а не послать ли этого брокера, а может и весь форекс на хрен, если тестер постоянно и значительно обыгрывает реал. Ну или сделать, что то с этим в логике робота, если возможно

точно совпадет время открытия, если логика открытия никак не зависит от цены.

А если как-то зависит - нет, не будет совпадать, к сожалению

У меня вчера буквально был гомерический случай: один из советников, торгующий отложками по свечкам, установлен на двух счетах на одном и том же брокере, с идентичными сетами на одном и том же ВПС. Только сервера брокера разные, но пинг на оба 1-2мс.

Один счет "толстый", а другой пилотный, на маленькую сумму, где никакие другие советники не работают.

Отложки были открыты в одной и той же цене, ибо свечки у брокера все же совпадают, вошли в рынок обе, вышли в профит обе.

А дальше на "толстом" счету советник подтянул стоп, отработал трал - и закрыл в очень скромный плюс на отскоке.

А на тощем цена, очевидно, не вышла в точку, где трал пора было бы подтянуть, стоп остался далеко, коррекция закончилась и двинулась дальше.

Он подтянул стоп в эту же точку через 20 минут. А потом еще четыре раза подтянул и закрыл приличные 40 пунктов.

Я это к чему все... Есть несколько счетов на разных (и одних и тех же зачастую) брокерах, где сделки инкогнито ежедневно сверялись с начала февраля.

И первые пару месяцев я дотошно копался в причинах, почему на одном из счетов открылось по трем парам, а на другом - по трем другим вообще.

Именно тогда в советнике появилась отрисовка каналов (которая, кстати, рисуется по соответствующей цене, так что видимое пересечение не всегда означает сигнал), отрисовка сессий, фильтров, новостей и другой информации, которая помогала мне понять, почему.

Через какое-то время я забил.

Объяснение всегда находится, советник работает так, как мы от него ожидаем, это не следствие ошибок.

А дальше нам поможет только статистика и внимательность к условиям: на начал ли брокер скользить нас заметно сильнее с повышением лота, не сместилось ли матожидание этих скольжений (советник пишет все скольжения в файл и в лог, если что), не появились ли артефакты на графиках спреда (обязательно вешайте на каждый график, где работает инко, есть отличный индикатор от @Rever27 на форуме), как, например, у меня появилась "ступенька" задранного минимального спреда по EURAUD, я делился выше.

И набирайте статистику.

Да, советник очень сильно зависит от условий. К примеру, если мне утроить комиссию, он будет торговать в минус на моих сетах.

Или спред задрать на пункт в среднем - он перестанет закрывать в профит с той же высокой вероятностью, а лоси у него весомые.

Поглядывайте на мониторинг от Мерлина, переспрашивайте, у всех ли, кто им торгует, случились лоси, когда они случились у вас.

Если только у вас - нужно переосмыслить сет, брокера, или отказаться от торговли этим ночником.

Ну и в целом: этот советник совсем не для начинающих. Не из тех, что поставил - и забыл.

Если вы не готовы разбираться с его фильтрами, принципами работы и тем, как понять почему он делает именно так, а не иначе на графике - я бы не советовал его использовать. 

5 часов назад, Старик сказал:

Это вообще-то многоуровневый и достаточно паскудный вопрос повторяемости тестов и торгов...

Чем более брокерозависим бот/сет, тем больше отличия в торгах и от тестов - из-за исполнения.

Торги на разных счетах даже в одном ДЦ могут не совпадать тупо потому, что ордера обрабатываются на серверах не параллельно и какой-то микросдвиг неизбежен.

Чем меньше настроек (на одинаковых котировках) прямо задано в TDS2 и чем больше настроек берется из терминала, тем больше вероятность расхождения в тестах - например, настройки были взяты с разных типов счетов даже одного ДЦ.

При разных источниках котировок даже все одинаковые настройки TDS2 не гарантируют совпадение результатов.

 

То есть "я прогнал в TDS2 и результаты не совпали" практически гарантируется, если в "тонком" сете полностью не оговорены все особенности его теста.

Свопы, например - советник же умеет обходить отрицательные свопы, но мало, кто задает свопы в ТДС. Я, например, из терминала беру