От Garfik, 4 августа, 2011 в Уголок Программиста
26 минут назад, drobayura сказал:Да это и есть цена входа high в BUY и low в SELL. ... "пропускает сигналы" - не открывает ордер на реальном счете.
..."отрабатывает четко" а на демо счете открывает ордера по high и low ценам свечи.
Если что то не так просто покажите как надо чтоб ордера открывались на high и low свечи.
3 часа назад, drobayura сказал:Если что то не так просто покажите как надо чтоб ордера открывались на high и low свечи.
Ну открыть ордер можно по текущей цене открытия. Бид, или аск.
чтобы открываться на хай и лоу свечи, вам всего лишь надо открывать покупки, когда аск равен лоу (никогда) и продажи, когда бид равен хай.
если вы найдете способ открываться на лоу и хай это будет настоящий грааль
Здравствуйте! Может кто нибудь помочь сделать этот тралл общим?
double OOP,SL; int b=0,s=0,tip,TicketB=0,TicketS=0; for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) { if(OrderSymbol()==Symbol()) { tip = OrderType(); OOP = NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits); if(tip==OP_BUY) { b++; TicketB=OrderTicket(); if(Stoploss!=0 && Bid<=OOP - Stoploss * Point) {if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,Digits),slippage,clrNONE)) continue;} if(Takeprofit!=0 && Bid>=OOP + Takeprofit * Point) {if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,Digits),slippage,clrNONE)) continue;} if(TrailingStop>0) { SL=NormalizeDouble(Bid-TrailingStop*Point,Digits); if(SL>=OOP+TrailingStart*Point && (TrallB==0 || TrallB+TrailingStep*Point<SL)) TrallB=SL; } } if(tip==OP_SELL) { s++; if(Stoploss!=0 && Ask>=OOP + Stoploss * Point) {if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,clrNONE)) continue;} if(Takeprofit!=0 && Ask<=OOP - Takeprofit * Point) {if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,clrNONE)) continue;} TicketS=OrderTicket(); if(TrailingStop>0) { SL=NormalizeDouble(Ask+TrailingStop*Point,Digits); if(SL<=OOP-TrailingStart*Point && (TrallS==0 || TrallS-TrailingStep*Point>SL)) TrallS=SL; } } } } }
8 часов назад, Lexa000 сказал:Здравствуйте! Может кто нибудь помочь сделать этот тралл общим?
double OOP,SL; int b=0,s=0,tip,TicketB=0,TicketS=0; for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) { if(OrderSymbol()==Symbol()) { tip = OrderType(); OOP = NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits); if(tip==OP_BUY) { b++; TicketB=OrderTicket(); if(Stoploss!=0 && Bid<=OOP - Stoploss * Point) {if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,Digits),slippage,clrNONE)) continue;} if(Takeprofit!=0 && Bid>=OOP + Takeprofit * Point) {if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,Digits),slippage,clrNONE)) continue;} if(TrailingStop>0) { SL=NormalizeDouble(Bid-TrailingStop*Point,Digits); if(SL>=OOP+TrailingStart*Point && (TrallB==0 || TrallB+TrailingStep*Point<SL)) TrallB=SL; } } if(tip==OP_SELL) { s++; if(Stoploss!=0 && Ask>=OOP + Stoploss * Point) {if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,clrNONE)) continue;} if(Takeprofit!=0 && Ask<=OOP - Takeprofit * Point) {if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,clrNONE)) continue;} TicketS=OrderTicket(); if(TrailingStop>0) { SL=NormalizeDouble(Ask+TrailingStop*Point,Digits); if(SL<=OOP-TrailingStart*Point && (TrallS==0 || TrallS-TrailingStep*Point>SL)) TrallS=SL; } } } } }
Ну вы, вроде, уже сделали его общим, когда выложили его код сюда в топик.
Если вы имели в виду что-то другое, то, возможно, имеет смысл описать подробнее, чего именно вам хотелось бы добиться
1 час назад, Rigal сказал:Ну вы, вроде, уже сделали его общим, когда выложили его код сюда в топик.
Если вы имели в виду что-то другое, то, возможно, имеет смысл описать подробнее, чего именно вам хотелось бы добиться
Мне нужно чтобы он траллил все открытые ордера по направлению в продажи общим профитом, то же самое в другом направлении. Например: открытую сеть в продажи закрывал всю общим профитом
4 минуты назад, Lexa000 сказал:Мне нужно чтобы он траллил все открытые ордера по направлению в продажи общим профитом, то же самое в другом направлении. Например: открытую сеть в продажи закрывал всю общим профитом
Ну тогда есть смысл пояснить, что там за параметры в коде, как вам хотелось бы их учитывать - они все объявлены за пределами процитированного куска и не совсем понятно, что кто из них значит.
Трал там явно в пунктах, причем пятизначных для пятизначного брокера, четырехзначных - для четырехзначного.
Я так понимаю, TrailingStop - это величина отката, на котором закрываем. TrailingStart - это профит в пунктах, после которого начинаем тралить, TrailingStep - шаг фиксации "максимума".
А дальше там есть вопросы по тейкам и стопам, например: они, вероятно, индивидуальные у всех ордеров, вы с ними как хотите поступать?
Ну и в целом, код так себе: перезапуск советника с этим кодом приведет к поломке логики трала.
Поэтому проще описать, чего вы хотите. Написать это проще с нуля.
24 минуты назад, Rigal сказал:Ну тогда есть смысл пояснить, что там за параметры в коде, как вам хотелось бы их учитывать - они все объявлены за пределами процитированного куска и не совсем понятно, что кто из них значит.
Трал там явно в пунктах, причем пятизначных для пятизначного брокера, четырехзначных - для четырехзначного.
Я так понимаю, TrailingStop - это величина отката, на котором закрываем. TrailingStart - это профит в пунктах, после которого начинаем тралить, TrailingStep - шаг фиксации "максимума".
А дальше там есть вопросы по тейкам и стопам, например: они, вероятно, индивидуальные у всех ордеров, вы с ними как хотите поступать?Ну и в целом, код так себе: перезапуск советника с этим кодом приведет к поломке логики трала.
Поэтому проще описать, чего вы хотите. Написать это проще с нуля.
Вот его параметры
extern string txt1="Виртуальный Трейлинг"; //.
extern bool virtualTral = true;//Виртуал Трейлинг
input double VTrailingStop = 10.0; // Длина трала
input double VTrailingStart = 5.0; // Минимальная прибыль для старта
input double VTrailingStep = 1.0; // Шаг трала
так же в поинт умножен
Хотел, чтобы он отдельно работал от стоплоса и профита, как обычный классический тралл. У меня есть трал, но у него все видно, и постоянные уведомления модификации, и не хочется чтобы конфликтовал. Например: когда просадка, то нужно удалять тейки и стопы чтобы не мешали
Я хотел примерно так сделать, это первая часть на покупку
double SetPoint=g_Point; int P=0; if(virtualTral && VTrailingStart>0 && TrailingStep<VTrailingStart) { double rtb=rata_price(0),tr=0; for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { P=OrderSelect(iTrade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderType()==OP_BUY && OrderSymbol()==Symbol()) { tr=rtb; } else { tr=OrderOpenPrice(); } if(Bid-tr>VTrailingStart*SetPoint) { if(Bid-((VTrailingStart-TrailingStep)*SetPoint) > OrderStopLoss()) { P=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-((VTrailingStart-TrailingStep)*SetPoint),OrderTakeProfit(),0,Green); }
Изменено 5 января, 2023 пользователем Lexa000
8 минут назад, Lexa000 сказал:Я хотел примерно так сделать, это первая часть на покупку
double SetPoint=g_Point; int P=0; if(virtualTral && VTrailingStart>0 && TrailingStep<VTrailingStart) { double rtb=rata_price(0),tr=0; for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { P=OrderSelect(iTrade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderType()==OP_BUY && OrderSymbol()==Symbol()) { tr=rtb; } else { tr=OrderOpenPrice(); } if(Bid-tr>VTrailingStart*SetPoint) { if(Bid-((VTrailingStart-TrailingStep)*SetPoint) > OrderStopLoss()) { P=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-((VTrailingStart-TrailingStep)*SetPoint),OrderTakeProfit(),0,Green); }
Ну примерно так и надо, если функция rata_price возвращает уровень безубытка всей позиции.
Только непонятно, зачем вот этот кусок
{
tr=rtb;
}
else
{
tr=OrderOpenPrice();
}
5 минут назад, Rigal сказал:Ну примерно так и надо, если функция rata_price возвращает уровень безубытка всей позиции.
Только непонятно, зачем вот этот кусок{ tr=rtb; } else { tr=OrderOpenPrice(); }
Этот кусок относится к коду rata_price, а rata_price относится к модификации ордеров
Какая-то каша из невнятных формулировок и обрывков кода, если честно. Я не буду вам мешать. Если не справитесь - напишите здесь, чего вы хотите.
Желательно без упоминания, чего еще у вас есть, и как оно работает, сфокусируйтесь на конкретной задаче.
Я потрачу 15 минут, накидаю.
5 часов назад, Rigal сказал:Какая-то каша из невнятных формулировок и обрывков кода, если честно. Я не буду вам мешать. Если не справитесь - напишите здесь, чего вы хотите.
Желательно без упоминания, чего еще у вас есть, и как оно работает, сфокусируйтесь на конкретной задаче.
Я потрачу 15 минут, накидаю.
Тот виртуальный трал написан для одного ордера отдельно от других сопровождаемый и закрывающийся в профит, а мне нужно чтоб сопровождал все ордера открытые в одном направлении и закрывал по общему стопу в профите, если открытые ордера в плюсе, то они перекрываются стопом и сопровождаются для увеличения профита и закрываются при откате цены назад
Изменено 6 января, 2023 пользователем Lexa000
7 часов назад, Lexa000 сказал:Тот виртуальный трал написан для одного ордера отдельно от других сопровождаемый и закрывающийся в профит, а мне нужно чтоб сопровождал все ордера открытые в одном направлении и закрывал по общему стопу в профите, если открытые ордера в плюсе, то они перекрываются стопом и сопровождаются для увеличения профита и закрываются при откате цены назад
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailer.mq4 |
//| Copyright 2022, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
input double VTrailingStartPips = 10.0; //Start trailing, pips
input double VTrailingStopPips = 10.0; //Traling stop, pips
input double VTrailingStepPips = 1.0; //Trailing step, pips
double trailingStartDouble, trailingStopDouble, trailingStepDouble;
double maxProfitDistance[] = {0.0, 0.0};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
string baseCurrency = SymbolInfoString(Symbol(), SYMBOL_CURRENCY_BASE);
string quoteCurrency = SymbolInfoString(Symbol(), SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);
int pointsInPip = (Digits == 3 || Digits == 5) ? 10 : 1;
if(baseCurrency == "XAU" || quoteCurrency == "XAU")
pointsInPip = Digits == 2 ? 10 : 1;
double pip = pointsInPip * Point();
trailingStartDouble = VTrailingStartPips * pip;
trailingStopDouble = VTrailingStopPips * pip;
trailingStepDouble = VTrailingStepPips * pip;
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason){
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
double lots[] = {0.0, 0.0};
double profit[] = {0.0, 0.0};
for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) {
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderSymbol() == Symbol()) {
lots[OrderType()] += OrderLots();
profit[OrderType()] += OrderProfit() + OrderSwap() + OrderCommission();
}
}
for(int type = OP_BUY; type <= OP_SELL; type++) {
if(lots[type] > DBL_EPSILON) {
//we have open orders of this type
double profitDistance = profit[type] / lots[type] / SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
if(maxProfitDistance[type] > 0.0 && maxProfitDistance[type] - profitDistance >= trailingStopDouble) {
CloseAll(type);
} else if(profitDistance >= trailingStartDouble) {
double stepRoundedProfitDistance = trailingStartDouble + MathFloor((profitDistance - trailingStartDouble) / trailingStepDouble) * trailingStepDouble;
maxProfitDistance[type] = MathMax(maxProfitDistance[type], stepRoundedProfitDistance);
}
} else {
maxProfitDistance[type] = 0.0;
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAll(int _type) {
for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) {
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderSymbol() == Symbol() && OrderType() == _type) {
RefreshRates();
if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), (_type == OP_BUY ? Bid : Ask), 0, clrPurple))
Print("Failed to close ticket #", OrderTicket(), ": ", GetLastError());
}
}
}
Пипсы в настройках гарантированно старые, аналог четырехзначных.
Все остальное тривиально
Изменено 6 января, 2023 пользователем Rigal
Есть диапазон такого типа, в настройках задается к-во колен и процент риска.
Советник выставляет на красной линии sell limit или sell stop, на голубой buy stop или buy limit
При активации sell stop, и потом buy limit - на красной линии снова выставится ордер на продажу, потом при активации его на голубой - ордер на покупку и так указанное к-во колен (бай и селл считаются вместе).
Когда у нас выставлено максимальное к-во колен (например 4 из 4) - на противоположной границе канала должны быть закрыты все ордера, убыток должен получиться такой, который указан в настройках (то-есть нужно так рассчитать лот, что бы прийдя к границе, у нас был указанный убыток).
Мой код выглядит так:
double getStartLot(double channel_w)
{
double loss = AccountBalance() * inp_max_lossPres / 100;
Print("Max loss in balance is " + (string)loss);
double prev_t = 0;
double profit_t = 0;
double profit_b;
double profit_s;
double l = 0;
double totalSumLot_0 = 0;
double totalSumLot_1 = 0;
for(double j = 0; j < 1000; j++)
{
profit_t = 0;
profit_b = 0;
profit_s = 0;
l = l+ 0.01;
for(int i = 0; i < inp_max_levels; i++)
{
//прибавим к виртуальном бай и селл условное к-во лотов поочередно
if(i % 2 == 0)
totalSumLot_0 += (l * MathPow(inp_mult_grid, i));
else
totalSumLot_1 += (l * MathPow(inp_mult_grid, i));
}
double tickValue = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
profit_b = totalSumLot_0 * tickValue * channel_w;
profit_s = totalSumLot_1 * tickValue * channel_w;
profit_t = MathAbs(profit_b - profit_s);
//если профит больше или равно нужным потерям - остановимся на этом лоте
if(profit_t >= loss)
{
Print("lot: " + (string)l + " loss: " + (string)prev_t);
Print("profit_b: " + profit_b);
Print("profit_s: " + profit_s);
Print("totalSumLot_0: " + totalSumLot_0);
Print("totalSumLot_1: " + totalSumLot_1);
return (l);
}
}
return (-1);
}
Но, срабатывает не точно возле нужной границы
Возможно есть мнения как решить мой кейс?
1 час назад, ademen сказал:Есть диапазон такого типа, в настройках задается к-во колен и процент риска.
Советник выставляет на красной линии sell limit или sell stop, на голубой buy stop или buy limit
При активации sell stop, и потом buy limit - на красной линии снова выставится ордер на продажу, потом при активации его на голубой - ордер на покупку и так указанное к-во колен (бай и селл считаются вместе).
Я немного потерялся.
На красной линии нельзя выставить sell limit или sell stop - выбор зависит от того, где цена.
Я читаю условие, как канал, внутри которого находится цена - и мне непонятно, как правильно прочитать: цена огораживается лимитками, или стопами?
Но абстрагируясь от точной логики: одна из причин, по которой убыток может не попадать в расчеты - своп и комиссия?
4 минуты назад, Rigal сказал:Я немного потерялся.
На красной линии нельзя выставить sell limit или sell stop - выбор зависит от того, где цена.
Я читаю условие, как канал, внутри которого находится цена - и мне непонятно, как правильно прочитать: цена огораживается лимитками, или стопами?
В зависимости от того, где цена - мы выставляем той или иной вид ордера.
Цена снизу огораживается снизу - лимитками, а сверху - стопами
Примерно так должно отработать, если у нас выставлено макс колен = 4 и убыток 10% (баланс 1 000 долл)
18 минут назад, Rigal сказал:Но абстрагируясь от точной логики: одна из причин, по которой убыток может не попадать в расчеты - своп и комиссия?
В тестере я открывал в пределах одного дня и счет без комиссий, поэтому проблема скорее всего именно в алгоритме.
3 часа назад, ademen сказал:В зависимости от того, где цена - мы выставляем той или иной вид ордера.
Цена снизу огораживается снизу - лимитками, а сверху - стопами
Примерно так должно отработать, если у нас выставлено макс колен = 4 и убыток 10% (баланс 1 000 долл)
В тестере я открывал в пределах одного дня и счет без комиссий, поэтому проблема скорее всего именно в алгоритме.
внизу нельзя огородить sell limit, лимитка на продажу может быть выставлена только выше текущей цены.
Соответственно, снизу - только на покупку.
Получается, это не в разных направлениях ордера... сверху - покупка на пробой, снизу - сразу следующее колено в покупку лимиткой.
И такую же конструкцию можно вкрячить для продаж, сразу две отложки вокруг цены.
Но тогда я не особенно понимаю, какая там дальше логика?
8 часов назад, Rigal сказал:внизу нельзя огородить sell limit, лимитка на продажу может быть выставлена только выше текущей цены.
Да, верно, должно быть sell stop на третьем ордере
8 часов назад, Rigal сказал:Но тогда я не особенно понимаю, какая там дальше логика?
Логики нет, статистику собираю.
Вроде алгоритм должен быть не сложный: смоделировать движения цены в канале и посчитать лот, убыток, но на практике у меня не получается, как ни пробовал.
Игорь, может есть идея как сделать?
6 часов назад, ademen сказал:Да, верно, должно быть sell stop на третьем ордере
Логики нет, статистику собираю.
Вроде алгоритм должен быть не сложный: смоделировать движения цены в канале и посчитать лот, убыток, но на практике у меня не получается, как ни пробовал.
Игорь, может есть идея как сделать?
я не про ту логику.
Я пытаюсь понять, что хочется сделать - и пока не понял, честно.
Давай попробуем в общих терминах, я попытаюсь описать, что я пока понял, поправляй:
- канал, где синяя линия выше текущей цены, а красная - ниже
Вариант один:
- мы выставляем на красной селл стоп и бай лимит. На синей, соответственно, бай стоп и селл лимит
- срабатывают ордера не одновременно: сначала срабатывает стоп, потом лимит (потому, что они активируются разными сторонами цены)
- После того, как пара сработала, у нас общая прибыль по этой паре в пунктах всегда равна текущему спреду (поскольку открыты они по одной и той же цене, а закрывать их надо по разным сторонам текущей цены, с разницей на спред) - ну и комиссия и капающий своп
- После того, как пара сработала, цена может остаться за границей сине-красного канала, или вернуться в него
- дальше понимание обрывается
Вариант два:
- когда у нас ноль ордеров, мы выставляем два: на синей мы выставляем бай стоп, на красной - селл стоп (судя по вот этому рисунку)
20 часов назад, ademen сказал:
- после срабатывания ордера любой стороны, мы открываем новый на противоположной (убеждаемся, что он открыт) - до превышения заданного числа колен
- требуется посчитать лотность так, чтобы это число колен означало убыток определенной величины
Если речь о втором варианте, то задача не решается в общем виде, потому, что убыток будет в любой момент зависеть от траектории цены: для четного количества сделок в рынке убыток будет равен общему лоту помножить на (ширину канала + спред), помножить на цену тика, поделить на величину тика, плюс комиссия и свопы.
То есть, когда в рынке четное количество ордеров, убыток будет расти только за счет свопов и расширения спреда.
При нечетном количестве сделок в рынке, убыток тот же для ближайшго четного набора вниз, плюс плавающий убыток, или прибыль непарной позиции - которая ничем не ограничена. Она, конечно, будет ограничена по убытку очередным парным ордером, если он разрешен.
Теперь немного о том, как можно упростить модель 
Пару ордеров можно заменить одним ордером со стопом 
- потому, что пара ордеров образует лок, который НИКОГДА не выйдет в профит, зато будет копить свопы до закрытия (и отрицательное плечо свопа у любого брокера ВСЕГДА больше положительного, то есть кумулятивный своп этой пары - отрицателен).
Поправляй, если я где-то что-то не так понял, или разжуй яснее, я все это наощупь комментирую
Изменено 14 января, 2023 пользователем Rigal
Если я правильно понимаю идею, хочется дождаться выхода из этого канала и закрыть прибыль на удаление от канала.
Эта идея не реализуется накоплением пар ордеров одинаковой величины. Нужно или использовать вдвое больший лот на втором ордере и дальше (1-2-2-2-...), чтобы каждый следующий выход имел совокупный вес в сторону пробоя равный исходному лоту
Либо, куда более осмысленно, закрывать предыдущий ордер стопом при открытии нового - тогда лот тот же можно использовать.
Это легко визуализировать, если вспомнить, что стоп открытой позиции - это как раз стоп ордер в противоположном направлении.
Изменено 14 января, 2023 пользователем Rigal
Написал это все, перечитал еще раз исходное сообщение и, мне кажется, понял, что хочется посчитать:
лот ордера, при котором заданное количество ордеров на одной стороне канала, закрытое на другой стороне канала, принесет заданный убыток.
Эта задача решается так:
PnL = L * ChannelWidth * TickValue / TickSize
Соответственно, L = PnL * TickSize / ChannelWidth / TickValue
Где L = это совокупный лот позиции.
Для ордеров равной лотности L = lots * N, где N - заданное количество колен
Глядя в код, я вижу, что там используется экспонента, то есть лотность колен может расти.
Соответственно, для множителя колена k: L = lots * (k^0 + k^1 + k^2 + ... + k^N-1)
Отсюда lots = L / (k^0 + k^1 + k^2 + ... + k^N-1)
Если используется более сложный подход к вариации лотности, его по-прежнему можно свернуть в некую последовательность, которая будет выстраиваться для заданного числа колен, вынести стартовый лот за скобку и решить уравнение.
глядя на код выше, опять же, попытаюсь накидать, как может выглядеть такое вычисление в коде:
input int StepLimit = 4; //Лимит количества колен input double LotMultiplier = 1.6; //Множитель лота double lotCumulativeMultiplier = 0.0; //посчитаем кумулятивный множитель для колен один раз на инициализации, просто ради оптимизации double minLot, maxLot, lotStep; //константы, вытащим их один раз int lotPrecision = 2; int OnInit() { .... lotCumulativeMultiplier = 1.0; //первое колено множится на один for(int i = 1; i < StepLimit; i++) //пропускаем нулевую степень, она добавлена предыдущей строчкой lotCumulativeMultiplier += MathPow(LotMultiplier, i); minLot = SymbolInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); maxLot = SymbolInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT); lotStep = SymbolInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP); //пишу по памяти, константы MODE_ перепроверить! if(lotStep >= 0.1) lotPrecision = 1; if(lotsStep >= 1.0) lotPrecision = 0; .... } double getStartLot(double channel_w) { //я предполагаю, что ширина канала выше - в абсолютных единицах. Не в поинтах и не в пипсах double loss = AccountBalance() * inp_max_lossPres / 100; // сохранил, пересчет из процентов в деньги double totalLots = loss * SymbolInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE) / channel_w / SymbolInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE); // проверить константы, пишу прямо на сайте, могу перепутать MODE_TICKSIZE и проч double startLots = totalLots / lotCumulativeMultiplier; //теперь превратим это в приемлемое значение лота. Распишу в несколько строк, хотя можно свернуть в одну startLots = MathFloor(startLots / lotStep) * lotStep; startLots = MathMax(startLots, minLot); startLots = MathMin(startLots, maxLot); return (NormalizeDouble(startLots, lotPrecision); }
Это вычисление лотности будет работать очень быстро, но имеет сомнительную точность, по двум причинам:
- при вычислении кумулятивного множителя мы не учитывали необходимость округлять лотность на каждом колене. Соответственно, то, как этот лот будет округляться, влияет на результат. Сравнительно пуленепробиваемый подход - если мы всегда округляем до ближайшего кратного шагу лотности значения вниз (что реализовано в коде выше, строчка с MathFloor) - тогда мы гарантируем, что заданная величина убытка никогда не будет превышена.
- мы в любом случае вынуждены округлять финальный результат
В любом случае, нам нужно принять решение о том, какого рода ошибку мы готовы принять. Например, мы не хотим, чтобы наш убыток превысил заданную величину - тогда код выше будет работать прекрасно, при условии округления лота на каждом колене вниз.
Если же мы хотим максимально соблюсти геометрию сетки на каждом шаге, округляя лотность в ближайшую сторону (иногда вверх) - нам придется добавить дополнительный while цикл, в котором мы будем пересчитывать реальную лотность на каждом шаге и проверять ее на непревышение totalLots, понижать при необходимости стартовый лот на lotStep и повторять итерацию проверки.
Особый случай - если старт минлотом превышает ожидаемый totalLots - здесь, видимо, нужно возвращать ноль и обрабатывать этот результат в точке принятия торговых решений.
Примерно так:
input int StepLimit = 4; //Лимит количества колен input double LotMultiplier = 1.6; //Множитель лота double lotCumulativeMultiplier = 0.0; //посчитаем кумулятивный множитель для колен один раз на инициализации, просто ради оптимизации double minLot, maxLot, lotStep; //константы, вытащим их один раз int lotPrecision = 2; int OnInit() { .... lotCumulativeMultiplier = 1.0; //первое колено множится на один for(int i = 1; i < StepLimit; i++) //пропускаем нулевую степень, она добавлена предыдущей строчкой lotCumulativeMultiplier += MathPow(LotMultiplier, i); minLot = SymbolInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); maxLot = SymbolInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT); lotStep = SymbolInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP); //пишу по памяти, константы MODE_ перепроверить! if(lotStep >= 0.1) lotPrecision = 1; if(lotsStep >= 1.0) lotPrecision = 0; .... } double getStartLot(double channel_w) { //я предполагаю, что ширина канала выше - в абсолютных единицах. Не в поинтах и не в пипсах double loss = AccountBalance() * inp_max_lossPres / 100; // сохранил, пересчет из процентов в деньги double totalLots = loss * SymbolInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE) / channel_w / SymbolInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE); // проверить константы, пишу прямо на сайте, могу перепутать MODE_TICKSIZE и проч double startLots = NormalizeLots(totalLots / lotCumulativeMultiplier) + lotStep; //здесь намеренно прибавим lotStep, чтобы итерировать вниз на следующем шаге верификации, до полного удовлетворения while(true) { double sumLots = startLots; for(int i = 1; i < StepLimit; i++) sumLots += NormalizeLots(startLots * MathPow(LotMultiplier, i)); if(sumLots <= totalLots) break; startLots -= lotStep; } return (startLots); } double NormalizeLots(double lots) { return (NormalizeDouble(MathMin(MathMax(MathRound(lots / lotStep) * lotStep, minLot), maxLot), lotPrecision)); }
Хочется отдельно отметить, что в редких случаях с брокерами-извращенцами, у которых minLot не равен lotStep на этот код нужно будет глянуть с пристрастием. Я не очень понимаю, каковы ожидания в такой комбинации, но предпринял максимум усилий, чтобы обработать эту ситуацию правильно.
Изменено 14 января, 2023 пользователем Rigal
9 часов назад, Rigal сказал:Вариант два:
- когда у нас ноль ордеров, мы выставляем два: на синей мы выставляем бай стоп, на красной - селл стоп (судя по вот этому рисунку)
Игорь, второй вариант верный. На рисунку два стоп ордера потому что цена на момент выставления была между линиями.
9 часов назад, Rigal сказал:сли я правильно понимаю идею, хочется дождаться выхода из этого канала и закрыть прибыль на удаление от канала.
Эта идея не реализуется накоплением пар ордеров одинаковой величины. Нужно или использовать вдвое больший лот на втором ордере и дальше (1-2-2-2-...), чтобы каждый следующий выход имел совокупный вес в сторону пробоя равный исходному лоту
Либо, куда более осмысленно, закрывать предыдущий ордер стопом при открытии нового - тогда лот тот же можно использовать.
Это легко визуализировать, если вспомнить, что стоп открытой позиции - это как раз стоп ордер в противоположном направлении.
Да, есть мульт, деф значения 2.
Когда нет набранного максимального к-ва ордеров - на выходе из канала по обоих сторонах выставлен сл и тп всех - выше сл всех продаж и тп всех покупок, ниже - наоборот.
Если на верхней границы открыли последний ордер - выше границы будет тп всех покупок и сл всех продаж, а на нижней границе сл всех покупок и тп всех продаж.
Игорь, спасибо за два интересных варианта кода, только ночью удалось зайти посмотреть, но сразу вижу что написано интересно и умно, спасибо за возможность снова поучиться у тебя.
9 часов назад, Rigal сказал://я предполагаю, что ширина канала выше - в абсолютных единицах. Не в поинтах и не в пипсах
Что ты имеешь в виду? В абсолютных значения, имеется ввиду без знака „-“? В моем варианте кода используется пипс (5 знаков).
Я на вскидку попробовал первый вариант запустить, уж сильно интересно он был написан, но пока при любых значениях - старт лот 0.01, возможно из-за того что я передаю пипсы, или уже в полу сне.
Завтра на работу возьму планшета и снова попробую разобраться.
42 минуты назад, ademen сказал:Что ты имеешь в виду? В абсолютных значения, имеется ввиду без знака „-“? В моем варианте кода используется пипс (5 знаков).
Я имею в виду, дистанция
Например, между 1.22220 и 1.11110 дистанция в 1111 пипса, 11110 поинтов и абсолютная дистанция 0.11110
Я написал, полагая, что ширина канала передается абсолютной величиной. Если она в пипсах - домножь на величину пипса.
Второй вариант кода точнее и ненамного затратнее. Кроме того, там удобная функция нормализации лота (или ты можешь использовать свою без потери работоспособности кода).
47 минут назад, ademen сказал:выше сл всех продаж и тп всех покупок
Ты только помни, что сл продажи - это покупка. А тп покупки - это продажа.
Первые исполняются по аску, вторые - по биду. Поэтому, если поставить их все в одну точку, могут исполниться стопы и не исполниться тейки
11 часов назад, Rigal сказал:Второй вариант кода точнее и ненамного затратнее. Кроме того, там удобная функция нормализации лота (или ты можешь использовать свою без потери работоспособности кода).
Игорь, я проверил оба варианта, но к сожалению ни один не смог закрыть все сделки на противоположной стороне канала, или близко от него.
Возможно проблема в том, что позиции разнонаправленны? Я не увидел, где этот пункт обрабатывается в коде (если он есть - укажи, пожалуйста, на строчку, тогда будет яснее работа алгоритма).
Твой алгоритм скорее всего классно бы работал в ситуации когда у нас сетка с бай или селл ордеров, у меня же идет чередование бай и селл
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
