8 минут назад, ademen сказал:

Игорь, я проверил оба варианта, но к сожалению ни один не смог закрыть все сделки на противоположной стороне канала, или близко от него.

 

Возможно проблема в том, что позиции разнонаправленны? Я не увидел, где этот пункт обрабатывается в коде (если он есть - укажи, пожалуйста, на строчку, тогда будет яснее работа алгоритма). 

Твой алгоритм скорее всего классно бы работал в ситуации когда у нас сетка с бай или селл ордеров, у меня же идет чередование бай и селл

Эумм... мой алгоритм только возвращает размер стартового лота набора из N сделок с множителем следующего ордера K, который при закрытии на противоположной стороне канала не превысит заданный убыток.

Открытие сделок, принятие решения о закрытии и закрытие - это все должно делаться где-то в другой части кода.

1 час назад, Rigal сказал:

Эумм... мой алгоритм только возвращает размер стартового лота набора из N сделок с множителем следующего ордера K, который при закрытии на противоположной стороне канала не превысит заданный убыток.

Открытие сделок, принятие решения о закрытии и закрытие - это все должно делаться где-то в другой части кода.

Да, это в другой части

Максимальное к-во колен равно 3, мульт 2 и макс убыток - 1000.

Один и тот же лот в обеих версиях кода

Почти 15% убытка не хватает на противоположной линии.

Пытаюсь понять что делаю не так, но вроде открывает, верно?

Игорь, я пока не могу понять как у тебя в коде учитывается тот факт, что сделки с разным направлением, а не наоборот. Если можно кратно, распиши, возможно в этом проблема.

33 минуты назад, ademen сказал:

Да, это в другой части

 

 

Максимальное к-во колен равно 3, мульт 2 и макс убыток - 1000.

Один и тот же лот в обеих версиях кода

Почти 15% убытка не хватает на противоположной линии.

 

Пытаюсь понять что делаю не так, но вроде открывает, верно?

Игорь, я пока не могу понять как у тебя в коде учитывается тот факт, что сделки с разным направлением, а не наоборот. Если можно кратно, распиши, возможно в этом проблема.

А никак. Это не нужно учитывать вообще. 

Возьмем для иллюстрации скриншот выше: мы закрываем на красной линии, где PnL всех продаж равен нулю. Соответственно, нам нужно беспокоиться только об убытке от одной из сторон, правильно?

Давай проделаем это вычисление руками, может, я не понимаю чего...

Ширина твоего канала = 1.34819 - 1.34645 = 174 поинта

TickValue(GBPUSD) = 1, TickSize = 0.00001

Стартовый лот в моих вычислениях, действительно, равен 0.82

Соответственно, суммарный лот трех колен: 5.74 и убыток этого лота на указанный гэп равен

L * ChannelWidth * TickValue / TickSize = 5.74 * 174 = 998.76

Дальше есть смысл исследовать, какова цена закрытия покупок в момент, когда ты видишь этот убыток в 775 и убыток чего это.

Давай ты замеришь убыток именно покупок - поможет понять, где проблема.

В аттаче - код, которым я посчитал вот это все.

AdemenConundrum.mq48 скач.

Если у тебя другие значения - покажи вот этот скрин из твоего тестера:

Немного поразмыслив: на самом деле нужно определиться, конечно, что мы понимаем под каналом и закрытием на его границе.

Строго говоря, если мы закрываем покупки на красной линии (когда бид пришел на красную линию), продажи у нас в убытке на спред.

Это по-прежнему не объясняет расхождения (ибо продажи в убытке, а не в прибыли, они же по биду на этой линии открылись, а закрыться хотят по аску, который выше).

Если хочется попадать в общий профит - задача не решается точно, потому, что мы не можем предугадать в момент расчета стартового лота, каков будет спред в момент закрытия.

41 минуту назад, ademen сказал:

Да, это в другой части

 

 

Максимальное к-во колен равно 3, мульт 2 и макс убыток - 1000.

Один и тот же лот в обеих версиях кода

Почти 15% убытка не хватает на противоположной линии.

 

Пытаюсь понять что делаю не так, но вроде открывает, верно?

Игорь, я пока не могу понять как у тебя в коде учитывается тот факт, что сделки с разным направлением, а не наоборот. Если можно кратно, распиши, возможно в этом проблема.

А, все, я понял, в чем проблема

Вторым коленом считается ПРОДАЖА

Я почему-то считал, что в каждом направлении будет lot*1 + lot*2 + lot*4...

А у тебя покупка стартовым, продажа удвоенным, покупка учетверенным - и это максимальное количество колен, в обе стороны

Соответственно, тебе нужно отстроить алгоритм расчета кумулятивного множителя: в твоем случае пропускать при суммировании каждое четное колено.

ща накидаю

AdemenConundrum1.ex46 скач.

Пробуй

18 минут назад, Rigal сказал:

Возьмем для иллюстрации скриншот выше: мы закрываем на красной линии, где PnL всех продаж равен нулю. Соответственно, нам нужно беспокоиться только об убытке от одной из сторон, правильно?

Нет, мы не закрываем на красной линии, закрыться должно на желтой линии когда наберется максимальное к-во позиций.

18 минут назад, Rigal сказал:

Соответственно, суммарный лот трех колен: 5.74 и убыток этого лота на указанный гэп равен

L * ChannelWidth * TickValue / TickSize = 5.74 * 174 = 998.76

Но, у нас 5.74 не на одной линии открыты. Мне кажется это формула для расчета убытка, если у меня сделка в одно направления и в одном месте открыта. Мне кажется если убрать лок ( селл 1.64 - бай 0.82) и считать по твоей формуле лот 4.92, будет более правильный вариант? Но если колен будет на 3 а 20, тогда незнаю.

22 минуты назад, Rigal сказал:

Давай ты замеришь убыток именно покупок - поможет понять, где проблема.

11 минут назад, Rigal сказал:

Немного поразмыслив: на самом деле нужно определиться, конечно, что мы понимаем под каналом и закрытием на его границе.

Строго говоря, если мы закрываем покупки на красной линии (когда бид пришел на красную линию), продажи у нас в убытке на спред.

Это по-прежнему не объясняет расхождения (ибо продажи в убытке, а не в прибыли, они же по биду на этой линии открылись, а закрыться хотят по аску, который выше).

Если хочется попадать в общий профит - задача не решается точно, потому, что мы не можем предугадать в момент расчета стартового лота, каков будет спред в момент закрытия.

Я думаю спред не сильно исказит картинку, поэтому разнобой +-10 пп в расчете лота принимается.

6 минут назад, Rigal сказал:

А, все, я понял, в чем проблема

Вторым коленом считается ПРОДАЖА

Я почему-то считал, что в каждом направлении будет lot*1 + lot*2 + lot*4...

А у тебя покупка стартовым, продажа удвоенным, покупка учетверенным - и это максимальное количество колен, в обе стороны

Да, верно

6 минут назад, Rigal сказал:

кумулятивного множителя

Игорь, в двух словах, что за множитель?

4 минуты назад, Rigal сказал:

Пробуй

Игорь, выглядит верно, но ты в этот раз скинул ex4 а не исходник

Наш с тобой диалог, кстати, нужно добавлять в методичку для джуниор разработчиков, как иллюстрацию того, насколько важно правильное ТЗ и насколько важно уточнить все детали и добиться синхронизации понимания требований.

Написать - пять минут.

Написать то, что заказчик хотел, тем не менее, пара дней даже в пятиминутной задаче

1 минуту назад, ademen сказал:

Игорь, выглядит верно, но ты в этот раз скинул ex4 а не исходник

да блин

AdemenConundrum1.mq411 скач.

3 минуты назад, Rigal сказал:

Наш с тобой диалог, кстати, нужно добавлять в методичку для джуниор разработчиков, как иллюстрацию того, насколько важно правильное ТЗ и насколько важно уточнить все детали и добиться синхронизации понимания требований.

Написать - пять минут.

Написать то, что заказчик хотел, тем не менее, пара дней даже в пятиминутной задаче

Да, это важно, мы с тобой пишем код, примерно разбираемся в терминологии, и все равно не смогли сразу понять друг друга. Если заказчик - трейдер да еще и только вчера с ним стал и не знает какая разница между позицией и ордером, тут работы на общения может быть в разы больше чем на коддинг.

Кстати, какая моя наибольшая ошибка при объяснении текущего тз? Учту на будущее

1 минуту назад, ademen сказал:

Кстати, какая моя наибольшая ошибка при объяснении текущего тз? Учту на будущее

- путаница стопов и лимитов

- не упомянул множитель

- не описал логику применения этого множителя

В целом читалось сумбурно и логика не прорисовывалась.

Я бы подошел алгоритмически:

- есть канал ширины Х вокруг цены

- выставляем два стопа на границах стартовым лотом

- при срабатывании ордера на одной стороне, снимаем противоположный и заменяем новым, с лотом умноженным на К

- повторяем до тех пор, пока не превышено заданное количество колен

Задача: выбрать стартовый лот такой величины, чтобы максимальный убыток внутри канала для заданного количества колен не превышал М

К слову, моя ремарка о том, что можно заменить всю конструкцию на позиции со стопами и открытием нового ордера - все еще полностью осмыслена, экономится своп на долгосроке.

21 минуту назад, Rigal сказал:

- есть канал ширины Х вокруг цены

- выставляем два стопа на границах стартовым лотом

- при срабатывании ордера на одной стороне, снимаем противоположный и заменяем новым, с лотом умноженным на К

- повторяем до тех пор, пока не превышено заданное количество колен

Задача: выбрать стартовый лот такой величины, чтобы максимальный убыток внутри канала для заданного количества колен не превышал М

Отличный пример как можно описать простым языком и понятно. Только цена необязательно в канале должна быть, изначально, но тогда у нас будет лимитка и стоп.

Игорь, нашел баг: при увеличении к-ва колен с 3 на 4 старт лот не изменился

Если поставить 5 колен - измениться

Игорь кумулятивный лот, это что-то примерно шаблона сетки? 

45 минут назад, ademen сказал:

Только цена необязательно в канале должна быть, изначально, но тогда у нас будет лимитка и стоп.

Ну да, но это деталь, которая не имеет значения для поставленной задачи. Только отвлекает.

45 минут назад, ademen сказал:

Игорь, нашел баг: при увеличении к-ва колен с 3 на 4 старт лот не изменился

Логично, в теперь уже сформулированной задаче нужно разбирать четные и нечетные случаи отдельно - потому, что убыточная сторона в нечетном стартует со стартового лота, а четном - с умноженного.

Переписал, проверил - для 4 колен стартовый лот ровно вдвое меньше, чем для трех, ожидаемо

AdemenConundrum3.mq46 скач.

45 минут назад, ademen сказал:

Игорь кумулятивный лот, это что-то примерно шаблона сетки? 

Примерно. Это множитель стартового лота в суммарном лоте позиции, которая в убытке.

Вот из этой формулы: 

В 14.01.2023 в 13:28, Rigal сказал:

Соответственно, для множителя колена k: L = lots * (k^0 + k^1 + k^2 + ... + k^N-1)

это множитель (k^0 + k^1 + k^2 + ... + k^N-1)

Он никогда не меняется, поэтому я вынес его в переменную, которую назвал кумулятивныйМножительЛота и считаю на запуске советника один раз.

Я вынес логику расчета лота на каждом колене в отдельную функцию, ее можно и в торгах вызывать.

Теперь, как бы ты ее ни менял, логика расчета стартового лота будет сохраняться.

Так что дальше ты, я полагаю, можешь сам

AdemenConundrum3.mq429 скач.

I'm looking for someone who can convert a mt4 ea to mq4, at a cheap price, because my intention is not to sell the product, it's just for my own use. I want to modify and add some functions to it that I think will be useful for it to work better. Please if anyone knows let me know. Because I have only found scammers. Thanks a lot for your attention.

If you want my telegram is npjunior3d

Have a good week

Здравствуйте друзья программисты. Просьба к Вам имеется - подскажите темному человеку как прикрутить два индикатора к сове. (сова exp_iCustom_v11, инд. Snake и T3_clean)

2 часа назад, nuklon28 сказал:

Здравствуйте друзья программисты. Просьба к Вам имеется - подскажите темному человеку как прикрутить два индикатора к сове. (сова exp_iCustom_v11, инд. Snake и T3_clean)

https://docs.mql4.com/indicators/icustom

18 часов назад, npjunior сказал:

I'm looking for someone who can convert a mt4 ea to mq4, at a cheap price, because my intention is not to sell the product, it's just for my own use. I want to modify and add some functions to it that I think will be useful for it to work better. Please if anyone knows let me know. Because I have only found scammers. Thanks a lot for your attention.

If you want my telegram is npjunior3d

Have a good week

you're in a wrong place mate.

Word of wisdom: publishing notes like that won't invite people that can help you. You'll get more scammers.

Also, saying "I'm an honest person" doesn't make you one.

For one, I ask myself if I've seen any coding contributions from you, suggesting you're a coder capable of making a decompiled EA better - and I don't recall any.

Either way, you're in a wrong place.

Hi friends brokers banned high frequency trading i find tlap assar hedge master

it good any one convert mt5 version same ea

i attached mt4 

any one convert mt5

Assar Elite .ex420 скач.

У меня есть советник с исходным кодом, хотел бы к нему сделать дашборд, подскажите, где это можно посмотреть, как это делается? 
И посоветуйте, что можно посмотреть и почитать по программированию советников.

Assae Elite Pro tlap version source code need i have plan convert this mt4 to mt5 and it possible mt4 dll file modified mt5 version

В 18.01.2023 в 12:15, Antek сказал:

У меня есть советник с исходным кодом, хотел бы к нему сделать дашборд, подскажите, где это можно посмотреть, как это делается? 
И посоветуйте, что можно посмотреть и почитать по программированию советников.

Про Дашборд давненько Деня заводил ветки, типа

На сколько я понял, там в качестве сигналов юзали индикаторы ака pin.
Если есть работающий советник, то проще написать с нуля. Там, где идут сигналы на вход/выход вывешивать цветные маркеры.
По программированию идите на mql.ru , там научат.

@usver73 hi friend i attached EA and libery file

@Antek i attached dll and advisor

MTLicenseLib.ex48 скач. Assar Elite .ex47 скач.

Stop spamming this thread mate.

or any thread for that matter