[D1] «Мышиный хвост» – пробойная стратегия для дневных графиков

Название стратегии: «Мышиный хвост»

Год выпуска: 2020

Сайт продажи: http://tlap.io/

Валютные пары: GBPUSD; можно экспериментировать с другими инструментами

Таймфрейм: D1

Время торговли: раз в сутки

Описание: см. статью в блоге

Обзор стратегии на сайте

Я торговал по такой стратегии только по основным ВП, стоп я делал в половину свечи на которой открывал сделки, стратегия рабочая в долгосрочной перспективе, тоесть каждый день открывать новые отложки, и закрывать старые независимо + или - по паре. Но минус в том что у людей разный часовой пояс с брокером, иногда не особо удобно ночью вставать и выставлять ордера. А если по утру ставить, то цена может уже далеко уйти от предполагаемого входа. Такую стратегию лучше использовать на Н1 в дневное время.

Спасибо, Павел, отличная идея!

Фунт вряд ли подойдет. Нужны пропорциональные "аккуратные" свечи с хвостами, желательно в трендах. На фунте таких мало. Надо подобрать инструмент соответствующий, где много подходящих свечей и трендов. Или еще какие то фильтры для входа.

Сесть сегодня, что ли написать птичку по ней... 

"Там прозвучало несколько интересных идей. Даже странно, что никто на форуме не обратил на них внимания и не оставил комментариев." Не правда я опубликовал его видео в некоторых группах по форексу и попросил перевести или разобраться, все промолчали. А мне его идеи понравились, но я ноль в английском

/

6 часов назад, pasem сказал:

Не правда я опубликовал его видео в некоторых группах по форексу и попросил перевести или разобраться, все промолчали. А мне его идеи понравились, но я ноль в английском

/v-pomosch-treyderu/4/eyveri-hotorn/21015/

Речь об этом переводе интервью с Эйвери. 

А интересные находки для переводов пишите сюда /v-pomosch-treyderu/4/vashi-pozhelaniya-dlya-perevodov/15986/

@pasem Скидывайте в личку, на время карантина свободного времени навалом так что могу помочь с переводом

15 часов назад, pasem сказал:

"Там прозвучало несколько интересных идей. Даже странно, что никто на форуме не обратил на них внимания и не оставил комментариев." Не правда я опубликовал его видео в некоторых группах по форексу и попросил перевести или разобраться, все промолчали. А мне его идеи понравились, но я ноль в английском

Безполезно переводить. У него манера объяснять - дед на лавке) 

Проверка идей системы на  МТ5:

1. На старте следующего дня выставляются две отложки по ценам  high/low + Shift(по умолчанию 2) пунктов.

2. SL и TP для бай ордеров равен размеру верхней тени.  SL и TP для селл ордеров равен размеру нижней тени.

3. Отложки не выставляются, если ценовой разрыв между закрытием прошлой свечи и открытием новой больше чем GapSize (по умолчанию 0) пунктов.

4. Отложки не выставляются, если верхняя или нижняя тень меньше, чем MinShadowSize (по умолчанию 10) пунктов.

5. Доджи не учитываются. т.е. отложки выставляются в любом случае.

6. Тест фиксированным лотом 0,1 на периоде 15.01.2015-20.04.2020.

1. Условия по умолчанию:

2. Если Гэп меньше 10 разрешаем выставлять отложки:

3. Ограничиваем ТП 150 пунктами (если размер тени меньше 150, то ТП устанавливается в размер тени, в противном случае 150) :

4. Выставляем отложки, только если размер тени свечи не меньше 50 пунктов:

EURUSD с этими же настройками:

USDCAD с этими же настройками:

USDJPYс этими же настройками:

П-профит))

Начал тестировать вручную gbpusd. Если тени меньше 120 и больше 1000п, то не входил. С 18.02.12 Результаты приблизительные, так как некоторые дни пропускались, когда не было торговых условий и когда прибыль била пункт в пункт, я защитывал как убыточные дни. Таких дней было в среднем один в месяц. Месяцы: 1. 3254п. 2. -25п 3. 638п 4. 1498п 5. 3378п 6. 780п 7. -1400п 8 -40п 9. -1735п 10. - 1394п 11. 1765п 12. 823п 13. -350п 14. 1320п 15. 2760п

Прибыльные/убыточные дни. Месяцы: 1. 14/-6 2. 10/-10 3. 11/-9 4. 12/-8 5. 15/-5 6. 11/-9 7. 10/-10 8. 9/-11 9. 14/-10 10. 7/-13 11. 16/-4 12. 11/-10 13. 11/-9 14. 14/-7 15. 13/-8

Если объем каждой сделки регулировать 3% от начального депозита, то за весь этот период получился бы Профит + 141%. Но по факту можно и больше, если аккуратно протягивать прибыльные сделки, выкинуть из статистики спорные и рисковать 3% с учётом уже накопленной прибыли

Добрый день!

Чем-то похожа на Green\Red (выкладывалась ранее), до сих пор торгуется. Из опыта, думаю и эта идея будет  работать на дистанции. 

Пара ремарок заинтересованным:

1)При тесте на истории, для схожих идей, даёт погрешность от 20-30 % результата в худшую сторону в действительности (те тесты грин\реда что проводил руками на истории, их можно найти в той теме).

Тест на Демо в режиме реального времени, уделите этому пару месяцев - сразу найдёте индивидуальные доработки, которые дадут прирост.

2) ММ в % соотношении, показал себя хуже, чем объём позиции на объём установленных средств. 

Но для этого нужно знать прочность своего подхода и депозита  (На Демо можно).

Я не сторонник робототехники, на газ, думаю, в годовом выражении профит фактор будет 1,5-1,7.

Подобные тс на дневных свечах с небольшим тп - попробуйте ограничить торговлю ВТ СР ЧТ (понедельник вялый старт / пятница закрытие недели / гэп не самая перспективная идея)

ТП должен быть динамичный, а не фиксированный.

Нечего нового, все интересные идеи есть на форуме в старых темах.

На сайте выложена немного схожая тс "Империя" может кто-то для себя подчерпнёт от туда идеи)

Нужен советник! Прогнать на истории и все станет понятно, где можно улучшить и допилить!

По просьбе трудящихся и интересующихся - советник для тестов.

С параметрами по умолчанию кое-как ковыляет на истории за последние 5 лет.

С пропорциональным лотом (0,3 на 10000 депо) выглядит уже получше.

MouseTail.ex4160 скач.

Спасибо за советник! 

Почему на тестах торговля в пятницу отключена? В понедельник еще понятно: может быть гэп! Но почему пятница!?

Этот тест - просто пример. Оптимизация особо не проводилась, да и котировки нужны получше, чтоб что-то толковое можно было сказать о работе советника. Торговля была ограничена самыми волатильными днями недели, как рекомендовали попробовать выше. Советник может торговать и в понедельник, если цена открытия свечи в понедельник будет в пределах пятничной свечи.

Вот, кстати, пример результатов первичной оптимизации и по дням недели (варьировались пн и пт), а также времени закрытия ордеров после 23 часов. Лот постоянный (0,1 с начальным 10000 депо) или пропорциональный (0,3 на каждые 10000 единиц депо). Если на котировках лучшего качества покажет результат не сильно хуже - можно брать за основу дальнейшей оптимизации.

MouseTail_GBPUSD_2015-2020_MM_0,3lot10000.set46 скач. MouseTail_GBPUSD_2015-2020_noMM_0,1lot.set43 скач.

В 29.04.2020 в 00:44, tomblack2009 сказал:

Народ, запилите сову. Очень интересно, что на долгосроке будет..

 Я написал основу надо прикручивать фильтры по длине свечей и тд.  Руки не дошли так как щас ИИ тему в разработке открыл.

Влияние качества котировок на результаты тестирования советника с идентичными параметрами. Слева - подгруженные в МТ4 дукасовские (с поправкой на время торговли Alpari), справа - закачанные через МТ4 котировки Alpari.

А под МТ5 нет советника? Там вроде котировки автоматически подгружаются для любого инструмента и с высоким качеством.