[D1] «Мышиный хвост» – пробойная стратегия для дневных графиков

В 28.06.2020 в 12:40, pavlus777 сказал:

Попробуйте открыть ветку с описанием стратегии, доработаем.

А можно прямо в этой ветке обсуждений стратегий? Просто тут постят доработанные, а то что мы будем обсуждать, оно не совсем...

По поводу хвоста мыши. Статистика говорит о том что цена в 70-80% случаев не останется в зоне хвоста. Но это не говорит о том что цена закроется за хвостом. Это очень важная деталь, без которой 70-80 процентов ничего не значат. Вас будет очень часто цеплять хвостом если нет тренда. Стратегию нужно дорабатывать по 2м параметрам - время входа (часто цепляет хвостом именно азиатское время) и второе это сл/тп. Проблема в том что сам TRO не торгует... Он занимается статистикой и пишет индикаторы. Если бы он торговал, то он бы видел все проблемы. Часто в его видео слышно "о, тут 3 пункта можно было взять", когда спред 4... Его работа уникальна именно статистикой, frequency distribution, percentile, density distribution. На их базе нужно строить системы.

В 09.05.2020 в 00:37, Jin сказал:

Для GBPUSD оптимальными параметрами при тестировании за последний год (с мая 2019 по май 2020) (дальше в историю, возможно, нет смысла заглядывать, поскольку там были другие условия, чем сейчас) оказались следующие:

- min тело свечи предыдущего дня = 5 п.;

- max тело свечи предыдущего дня = не имеет значения;

- min тень свечи предыдущего дня = 5 п.;

- max тень свечи предыдущего дня = 200 п.;

- по понедельникам лучше не торговать, т. к. убытков больше (это не связано с гэпами);

- максимальный размер гэпа = не имеет значения.

В итоге получили 114% прибыли за год, но основную прибыль дал март, когда было особое потрясение на рынках (нефть рухнула).

 

  Показать контент

 

MouseTail_v.1.1.mq5 15 \u043a\u0411 · 24 загрузки

Потестировал этот советник, довольно интересные результаты. Мне кажется эта стратегия имеет определенный потенциал для торговли на часовых графиках, сможете сделать такой вариант советника для тестирования?

Если входить на час позже показывает лучшие результаты , как на ф4ю ...среднеевропейское время. Так же неплохо работает на золоте и евро ене....тестировал за последний год.

В 15.05.2020 в 22:51, Jin сказал:

Пока всё хорошо работает. Стратегия даёт прибыль с момента её опубликования 

Добрый день ! Спс за советник! Хотел поинтересоваться вы еще какие то инструменты пробовали настроить?

Мне вот интересно. Отложки выставляются лишь когда цена открылась в зоне хвоста предыдущей свечи или не важно где? По ходу, все предыдущие совы написаны не правильно. Я вот набросал алгоритм и понял, что этот вопрос остаётся открыт..

Если выставлять отложенные ордера сугубо лишь когда цены находится в пределах предыдущего бара, то это будешь совсем другой вариант. Либо вложенные бар, либо частично ниже или выше, предыдущих хай/лоу.

В 27.06.2020 в 23:15, magnifico сказал:

Но есть одно но. Одно БОЛЬШОЕ но. Объяснять он вообще ничего не умеет. Объясняет он настолько через 1 место, что даже простейшие стратегии вообще не понять если не сидеть сутками и не выуживать крупицы ценной информации из тонны бесполезных видео и форумов. 

 

...Я говорил с TRO, он ересь отвечает, типо "ставь стоп лосс такой какой не жалко потерять". Хотя если доработать эту стратегию по его же методике, то будет пушка.

Нормально он объясняет. Достаточно понятный английский. Насчёт стоплоса, размер можно какой угодно, но соотвественно нужно считать размер позиции. Он постоянно на это указывает

В 01.07.2020 в 02:52, magnifico сказал:

А можно прямо в этой ветке обсуждений стратегий? Просто тут постят доработанные, а то что мы будем обсуждать, оно не совсем...

 

По поводу хвоста мыши. Статистика говорит о том что цена в 70-80% случаев не останется в зоне хвоста. Но это не говорит о том что цена закроется за хвостом. Это очень важная деталь, без которой 70-80 процентов ничего не значат.

Дык вам не нужно закрытие за хвостом, достаточно чтобы цена достала до тейка