От Rigal, 21 июня, 2020 в Лаборатория ProfitFX
@Rigal , результаты по ценам открытия разнятся с резами по тикам. Кол-во сделок одинаковое, спады-подъемы похожи, пейофф в 2 раза меньше.
Думал увеличение-уменьшение фикс спреда поможет - нет. Разница в резах все-равно большая получается.
Для примера скидываю сет по фунту. Оптил с 2015-2020, затем прогон с 2010-2020, фикс спред 30 - казалось бы куда больше. Прогон по тикам все-равно не очень, но уже не "в пол".
Картинка по ценам открытия и картинка по тикам:
Изменено 23 июня, 2020 пользователем SebastianPerreira
3 минуты назад, SebastianPerreira сказал:@Rigal , результаты по ценам открытия разнятся с резами по тикам. Кол-во сделок одинаковое, спады-подъемы похожи, пейофф в 2 раза меньше.
Думал увеличение-уменьшение фикс спреда поможет - нет. Разница в резах все-равно большая получается.
Для примера скидываю сет по фунту. Оптил с 2015-2020, затем прогон с 2010-2020, фикс спред 30 - казалось бы куда больше. Прогон по тикам все-равно не очень, но уже не "в пол".
Картинка по ценам открытия и картинка по тикам:
Tripler v1.5 SebastianPerreira GbpUsd M5 2010-2020 Long.zip 63 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Ну да, ты ж, я так понимаю, по тикам делаешь по всем правилам: с комиссиями, проскальзываниями, динамическими спредами, все вот это вот.
Оно здорово меняет, это ожидаемо. Поэтому все, что покажется приличным на барах, нужно перепрогонять на тиках (тоже, к счастью, не слишком долго) и тонко доопчивать на тиках - это уже можно по группам параметров разделить, но плюс-минус единица вокруг выбранного значения должно быть недолго...
Я, в целом, отдаю себе отчет в грандиозности задачи - и поражаюсь тому, с какой элегантной легкостью @ostapbender выдает результаты.. его-то финальные резы получены на тиках!
Поэтому нужно растаскивать по норам каждому по паре и полировать. В итоге наберем корзину из десятка гладких пар, я надеюсь.
А я пока допилю финтифлюшки - мы как раз обсуждаем, как правильно спред фильтровать.
19 минут назад, Rigal сказал:Ну да, ты ж, я так понимаю, по тикам делаешь по всем правилам: с комиссиями, проскальзываниями, динамическими спредами, все вот это вот.
Оно здорово меняет, это ожидаемо. Поэтому все, что покажется приличным на барах, нужно перепрогонять на тиках (тоже, к счастью, не слишком долго) и тонко доопчивать на тиках - это уже можно по группам параметров разделить, но плюс-минус единица вокруг выбранного значения должно быть недолго...
Я, в целом, отдаю себе отчет в грандиозности задачи - и поражаюсь тому, с какой элегантной легкостью @ostapbender выдает результаты.. его-то финальные резы получены на тиках!
Поэтому нужно растаскивать по норам каждому по паре и полировать. В итоге наберем корзину из десятка гладких пар, я надеюсь.
А я пока допилю финтифлюшки - мы как раз обсуждаем, как правильно спред фильтровать.
Братцы, отличия от тиковых данных по сравннию с ценами открытия бара лежат в ТЕЙКПРОФИТЕ и СТОПЛОССЕ.
Насколько я вижу, размер ТП=30п, СЛ=100п.
Long ========#"; BuyStopLossPips=100; BuyTakeProfitPips=30;
При тиковых данных размер ТП=30 и СЛ=100 будет максимально близок к идеалу (исключение только моменты ГЭПА и моменты РОЛЛОВЕРА). В случае же с оптом по открытым барам, и открытие и закрытие по СЛ и ТП будет точно отличаться от тиковых данных. Если свечка будет АХОВОЙ по размеру, то и отличие от тиковых данных будет также аховым ....:
Исходя их этой логики, при тестах по барам ВОЗМОЖНО закрытие больше чем на 100п стоплоса, и на большее количество пунктов чем 30п тейкпрофита ....
Я прав?
Изменено 23 июня, 2020 пользователем DENYA
2 минуты назад, DENYA сказал:Братцы, отличия от тиковых данных по сравннию с ценами открытия бара лежат в ТЕЙКПРОФИТЕ и СТОПЛОССЕ.
Насколько я вижу, размер ТП=30п, СЛ=100п.
Long ========#"; BuyStopLossPips=100; BuyTakeProfitPips=30;Исходя их этой логике при тестах по барам ВОЗМОЖНО закрытие где то больше чем на 100п стоплоса, и где то на большее количество пунктов чем 30п тейкпрофита ....
Я прав?
Не, тестер закроет тейк в точке тейка, исходя из предположения, что цена побывала в этой точке между открытием и закрытием бара.
1 минуту назад, Rigal сказал:Не, тестер закроет тейк в точке тейка, исходя из предположения, что цена побывала в этой точке между открытием и закрытием бара.
надо перепроверить твое утверждение. То есть провести научный опыт .... Конечно тебе виднее, но я думаю это НЕ так ...
29 минут назад, DENYA сказал:надо перепроверить твое утверждение. То есть провести научный опыт .... Конечно тебе виднее, но я думаю это НЕ так ...
Протестировал по барам.
Тейк брал и 12 и 14
По барам тейк закрывается как выставлено.
А вот сама проблема опта по барам именно в торгах с 00:00 до 01:00 когда спред подскакивает, а при тестах/оптах по барам он не учитывается. И вот выходят граали тогда. Но тест потиково уже всё меняет.
1 час назад, BotPro сказал:Сэт для USDCHF, М15. На основе сэта USDJPY от @ostapbender.
На TDS все вниз.
Tripler v1.5 Ostap.Bender USDJPY m15 LS v1.82BOTPRO (USDCHF!!!!!!!).zip
Выкладываю сет GBPUSD. Тест 2011-2020.Проскальзывание при тестировании 50-300мс,комиссия $4 за лот.Сет+анализ в архиве
Изменено 24 июня, 2020 пользователем valerii.badaev
Новая версия добавлена в шапку, обновлено описание параметров, добавлена история изменений
Следующий пункт программы: если мы наберем с десяток пар, показывающих приличные результаты, я обвяжу советник в мультивалютную связку, которая будет принимать сет-файлы в папке в качестве входной конфигурации и трейлить общую эквити по пакету, с одного графика.
На этом моменте я, видимо, портирую его на МТ5 для тестов и, соответственно, оптимизации.
Если не наберем - я не вижу повода трогать код, если никаких багов не обнаружится.
кристина с., Lorado и ещё 6Поставил в роботест версию советника 1.6 на дэмку Робо (Demo) eurusd и usdjpy, сэты от @ostapbender (по евре для 1.6 версии, по йене для 1.5).
Только что, BotPro сказал:Поставил в роботест версию советника 1.6 на дэмку Робо (Demo) eurusd и usdjpy, сэты от @ostapbender (по евре для 1.6 версии, по йене для 1.5).
Ена на доработке для 1,6
Как сделаю, выложу. Будут результаты точно лучше.
6 часов назад, Rigal сказал:Я надеюсь, каждый на соответствующую версию
Благодарю за поправку. Переставил на 1,5 версию йену.
P.s. Обновил сэт йены до версии 1.6. Спасибо @ostapbender за сэты и проделанную работу.
P.s.2 С обеда пока что тихо, по обоим парам.
Изменено 25 июня, 2020 пользователем BotPro
6 часов назад, BotPro сказал:Благодарю за поправку. Переставил на 1,5 версию йену.
P.s. Обновил сэт йены до версии 1.6. Спасибо @ostapbender за сэты и проделанную работу.
P.s.2 С обеда пока что тихо, по обоим парам.
Я бы обратил внимание на спред. В версии 1.6 появился его фильтр
7 минут назад, Rigal сказал:Я бы обратил внимание на спред. В версии 1.6 появился его фильтр
Точно, заметил! Благодарю. Заметил ещё, что панелька как в ступидо 
Тогда вопрос, как к автору: стоит ли увеличить спред до 6, или советуете придерживаться сэтов? У Вас самого таккже, как в сэтах, фильтр спреда 3 стоит? 
У меня стоит 3, но у меня и типичный спред по евродоллару 0.1.
С широким спредом я бы предложил переоптить - я не уверен, что сеты будут устойчиво профитны на спреде в 3 взрослых пункта - у него средняя прибыль на сделку в районе четырех.
В 25.06.2020 в 11:40, Rigal сказал:Я поставил сегодня на реал на евродоллар и пока вот так:
Добрый день, как продвигаются торги на реале?
3 часа назад, Kortierd сказал:Добрый день, как продвигаются торги на реале?
Вчерашний день закончился вот так:
Жаль, конечно, что он не выскочил на следующей свечке, но в целом получилось довольно зачетно: стало ясно, что цена не идет туда, куда ожидалось (исчезло краткосрочное сопротивление в покупку) и он вышел.
Сегодня по евродоллару и по йене, которую я зарядил вчера ночью, тишина.
Оно и объяснимо, в целом: рынок сегодня неживой.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
