@ademen ну, хотите пошпионствовать - вперед.
На любом форуме есть аналог опции "Все файлы темы" - находите там выложенного бота и задаете фильтр на автора, смотрите что он еще выкладывал.
Потом через профиль автора смотрите все его посты.
Даже если кодил пионер-энтузиаст, всю необходимую инфу о данном моде бота соберете в несколько кликов.
Изменено 7 июля, 2020 пользователем Старик
В 03.07.2020 в 21:51, Старик сказал:Понимаете, менее 50 сделок за год с целями 2.5 пункта и минимум четвертью вдвое больших стопов чрезмерно серьезно воспринимать ну никак нельзя.
Не совсем понятно откуда взялись цели 2,5 пункта, т.к. средний профит 37 пунктов.
4 часа назад, sbonch сказал:В 03.07.2020 в 21:51, Старик сказал:Понимаете, менее 50 сделок за год с целями 2.5 пункта и минимум четвертью вдвое больших стопов чрезмерно серьезно воспринимать ну никак нельзя.
Не совсем понятно откуда взялись цели 2,5 пункта, т.к. средний профит 37 пунктов.
Давайте попробуем свериться по выложенным в топике тестам - может и я нахомутал, торги в пипсах не моё. Например,
/sovetniki-foreks/11/ea-ultron/21374/?do=findComment&comment=458403 тест 201701-202006
/sovetniki-foreks/11/ea-ultron/21374/?do=findComment&comment=458377 тест 201707-202006
Я в мартинах со средними сделками уже 5 лет не работаю - может и неверно оценил отчет тестера именно в этой части и может всё лучше.
Как вы высчитаете средние сделки в пунктах 5-тизнак в этих 2-х самых лучших тестах бота? Счет 5-тизначный в обеих тестах.
Давайте разберемся.
P.S. @sbonch Цифры прибыли в тестах за 3 последних года лично меня более чем устраивают!
Мне как для разгонов 3 года нормальный тест... В вопросах рисков я нагл не по возрасту.
Но я пока не могу понять это тестерный грааль, которых на нашем форуме выкинули в мусорку десятки, или ботом реально можно поразгоняться внаглую...
Изменено 5 июля, 2020 пользователем Старик
14 часов назад, sbonch сказал:В 03.07.2020 в 21:51, Старик сказал:Понимаете, менее 50 сделок за год с целями 2.5 пункта и минимум четвертью вдвое больших стопов чрезмерно серьезно воспринимать ну никак нельзя.
Не совсем понятно откуда взялись цели 2,5 пункта, т.к. средний профит 37 пунктов.
Мда, похоже у меня ошибочка в интерпретации (пересчете в пипсы) средних сделок в отчетах тестера! 
Я правильно понимал, что результаты в отчете показаны в баксах, а цена пункта в 5-ти знаке для этих пар $1 на лот.
Но я не учел, что тест-то выполнялся фиксированным лотом 0.01 и тогда, для пересчета в пункты 5-ти знак, результат в $$ надо разделить на 0.01 (или умножить на 100).
В итоге, при фикс лоте 0.01, средняя прибыльная сделка +$2.43 в пересчете +243 пункта 5-ти знак или +24.3 пипса 4-х знак - что уже вполне видимо на любом графике.
Средние убыточные сделки в -$5.13 соответствуют убытку в 513 пунктов 5-тизнак или 51,3 пипса 4-х знак - полфигуры, грубо говоря.
В итоге бот 700-750 пипсов за год в 30+ сделках зарабатывает, 500+- пипсов в 10+ сделках теряет - и в последние 3 года 200-250 пипсов за год в итоге плюсует.
Нельзя сказать, что это офигеть как много, но 200+ 4-х значных пипсов прибыли в тестах за последние 3 года показывает...
А дальше вопрос ММ и рисков - и выопчивания сетов, потому что с сетами чего-то явно осмысленного в топике пока нет.
Для очистки совести я выполню максимально жесткий поордерный анализ сделок теста @ademen в экселе, чтобы окончательно исключить любую возможность ошибки интерпретации теста в пунктах.
Изменено 6 июля, 2020 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:Для очистки совести я выполню максимально жесткий анализ сделок теста @ademen в экселе, чтобы исключить любую возможность ошибки интерпретации теста в пунктах.
@Старик давно хотел спросить, Анализатор статистики сеток от elavr-dagaz подойдет под любую сетку? Экспериментальный способ считаю опасным, поэтому спрашиваю
@ademen эксель есть эксель, можно загружать всё и смотреть что получится...
Но тот Анализатор не читает отчеты на английском (только русские) - это упустили, надо доделать.
И он не обучен анализировать:
- отчеты со стопами (стата будет неверна)
- сетки из ботов с разными разруливателями и частичными закрытиями, нарушающими ход торгов и закрытие сеток по ТР одним блоком
- сетки с лимитниками.
Анализатор спроектирован только на стандартные сетки, закрывающиеся по общему ТР, и обработку не активированных стоповых ордеров.
В 01.07.2020 в 11:07, ademen сказал:Сделал повторный тест в терминале который на котором тестировал изначально. Все еще не могу для себя сделать четкие правила в котором терминале тестировать, обычно тестирую в том, который свободен. Надо будет еще раз прочитать пост уважаемого коллеги о правильном тестировании.
Вся прибыли с 2017 года судя по тестам. с 2014-2017 жалкие копейки:)
Ладно, раз обещал - сделал.
Проанализировал по ордерно отчет самого лучшего из тестов за 37 месяцев по н.в.:
- скопировал в эксель отчет тестера и руками удалил модификации ордеров, оставив открытие и закрытие
- прямо вычислил по ценам открытия и закрытия ордеров прибыль/убытки каждого ордера в пунктах 5-ти знак.
Эксель в прицепе, скрин итога ниже
Самый лучший тест, в принципе, неплохой. Преимущество может и невелико, но последние 3 года просматривается и стопов подряд вроде максимум 2.
Но ни разу не понятно почему он так же уверенно льет с 2011 по 2013 и торгует строго в ноль с 2014 по начало 2017... Объяснений напрочь не вижу.
У кого есть интерес, надо садиться выопчивать сеты в TDS2 - хотя бы оптимальный ТФ подобрать. Хотя винрейт еще выше 85% в этом боте плохо представляю.
Настройки бота в 4-х значных пипсах!
@ademen настройки времени в TDS2 GMT+2 DST USA? Если да, то торги от фикса Лондона до закрытия амеров (23 часа включительно или нет неизвестно).
Часть настроек бота непонятны. Настройки входа как таковые вроде отсутствуют - черный ящик. Ну очень странный бот...
Изменено 7 июля, 2020 пользователем Старик
UPDATE
Добавлен мониторинг.
https://www.myfxbook.com/members/ShamilGazizov/sova-ultron/6154461
6 часов назад, Старик сказал:@ademen настройки времени в TDS2 GMT+2 DST USA?
Да.
6 часов назад, Старик сказал:Часть настроек бота непонятны. Настройки входа как таковые вроде отсутствуют - черный ящик. Ну очень странный бот...
Разгадываем по немного:)
6 часов назад, Старик сказал:Настройки входа как таковые вроде отсутствуют - черный ящик. Ну очень странный бот...
Вроде же делали сравнительные тесты, с ботом что в шапке с исходником, идут ноздря в ноздрю (если мне это не приснилось), в нем можно посмотреть условия входа.
P.S. Или это в моей телеге делали.
P.P.S. А может и присни лось)
Изменено 6 июля, 2020 пользователем sbonch
2 часа назад, sbonch сказал:Вроде же делали сравнительные тесты, с ботом что в шапке с исходником, идут ноздря в ноздрю (если мне это не приснилось), в нем можно посмотреть условия входа.
P.S. Или это в моей телеге делали.
P.P.S. А может и присни лось)
Я гляну в исходник, как будет минутка
Доброго времени суток. Сравнительные тесты 3.1.3 TR и ULTRON 3.7 LITE. Отключен у обоих тралл, у 3.7 lite RISK RATIO.
Изменено 6 июля, 2020 пользователем Stinger12
7 часов назад, sbonch сказал:P.S. Или это в моей телеге делали.
Почти наверняка в телеге - ссылки на которую (телегу, соцсети...) для всех на форуме официально категорически запрещены под угрозой бана...
Проблемка этого топика в том, что обсуждение раздвоилось - бурное общение и тесты не здесь никак или не в полной мере отражается здесь, в топике.
Тут желательно принимать какое-то решение - обсуждение здесь или там.
Потому что здесь неинтересно и не полезно обсуждать - понятое здесь обсуждается и развивается не здесь. И думать/делать здесь утрачивает смысл...
Вот я вчера пару часов минимум буквально махал руками, готовя данные для дополнительного анализа - вопрос нафиг это, если обратной связи ноль?!
@sbonch это не ультиматум, но вам хорошо бы решить обсуждение перенесено сюда или этот топик только утащить отсюда куда-то пару идей и доработанный код?!
Коллега, я ни минуты не думаю учить вас жить или как вам вести дела, вы давно взрослый дядя - и я ни минуту не рою под ваш стаж и авторитет здесь или где-то...
Но если вы сочли правильным вынести обсуждение бота из группы на форум, то процесс перехода желательно довести до конца и вести дискуссию уже только здесь.
Формальная проверка очень проста - одинаковым сетом выполняем тест @ademen 201706-202006 старой версией в исходнике и сравниваем результаты с его тестом.
Сравниваем 1 пару - 1 сет - 1 период теста - 2 версии. Можно другой сет использовать - но обязательны идентичные настройки.
Сравнение 37 месячного теста достаточно начально подтвердит или опровергнет совпадаемость старого и лайт кода бота в части входа и трала, а также времени торгов.
Конечно, сравнительных тестов желательно выполнить хотя бы 3.
Глянем тест коллеги @Stinger12 на предмет качества - и еще хотя бы пару тестов в TDS2 для внести ясность в степень преемственности имеющихся версий в mq4 и Lite.
P.S. Поверхностно сравнил тесты @Stinger12 - разница велика и, в целом, она в пользу более поздней версии Lite_3.7m.
В более поздней версии Lite_3.7m за 1 год примерно на 13% больше сделок (97 против 86) и на 20%+ больше прибыль (111.52 против 91.92).
Так что говорить о однородности версий вряд ли уместно.
В то же время, учитывая мелкошаговый трал, вряд ли оправдано выполнять тесты не в TDS2 - недостаточная детализация котировок может чрезмерно искажать результаты.
Имхо, надо быстро выполнить серию сравнительных тестов в TDS2 и закрыть вопрос преемственности кода.
Изменено 6 июля, 2020 пользователем Старик
Распишу вам тут условие входа в покупку, соблюдены должны быть все
МА1 и МА2 - линейно взвешенные машки с периодами PeriodMA1 & PeriodMA2 из настроек, соответственно
МА3 и МА4 - простые машки с периодами PeriodMA3 & PeriodMA4 из настроек, соответственно
Все машки берутся на текущем баре
На продажу симметричные условия, значения в коде прописаны те же.
Вынес вот эти пункты из кода в настройки, если кому хочется глянуть, как оно себя будет вести, если покрутить.
В советнике около 70 строк полезного кода и еще около трехсот посвящено надписям на экране - если честно, мне бы подумалось, что эта часть скопирована откуда-то еще, ибо по стилю не вписывается и содержит около двадцати повторяющихся блоков (которые могли бы быть компактно убраны в один метод).
В целом нет ничего, что делает советник готовым к. реалу - ни одна. ошибка не обрабатывается, нет проверки StopLevel, спредов, трал тащится по каждому поинту (нет шага, очень много может быть модификаций, если цена медленно движется)
Нет никаких признаков оптимизации для скорости тестирования тоже.
больше всего напомнило мне Moving Averages из комплекта поставки метатрейдера, в который скопировали множество блоков надписи на экране.
Изменено 6 июля, 2020 пользователем Rigal
Мерлин, valerii.badaev и ещё 45 часов назад, Старик сказал:
@sbonch это не ультиматум, но вам хорошо бы решить обсуждение перенесено сюда или этот топик только утащить отсюда куда-то пару идей и доработанный код?!
Коллега, я ни минуты не думаю учить вас жить или как вам вести дела, вы давно взрослый дядя - и я ни минуту не рою под ваш стаж и авторитет здесь или где-то...
Но если вы сочли правильным вынести обсуждение бота из группы на форум, то процесс перехода желательно довести до конца и вести дискуссию уже только здесь.
Я, к сожалению, не могу запретить работу над ним в группе, все наработки которые получаются там, я, Андрей и другие участники тащим сюда.
P.S. Написал разработчику по всем возможным каналам, возможно получим исходный код.
P.P.S. Вот еще ветка, где его мусолили, _https://forexsystemsru.com/threads/sovetnik-ultron-vnutridnevnoj-gbp-usd-h1.86984/ @ademen добавь в шапку плиз.
Изменено 6 июля, 2020 пользователем sbonch
Вот такой ответ получил.
Здравствуйте. Это не моя разработка, автор этой системы разместил исходник тут: My "Ultron" EA for GBPUSD H1 timeframe @ Forex Factory
Далее уже эту систему пытались модифицировать разные люди. Уже существует много различных модификаций этой системы. Какие-то с открытым кодом, какие-то нет.
К сожалению свою версию не могу дать, ибо подобные вещи с открытым кодом быстро превращаются в очередной способ заработка. А мне это не интересно.
Если у вас серьезная команда, то исходника от автора вам будет достаточно.
Надеюсь, Вы меня правильно поймете.
@sbonch хм, такая проблема есть - в телеге массово продают за деньги все бесплатное из инета... Чуток переименовывают и продают.
Тогда попросите автора вынести/открыть настройки входа - которые в боте всё равно объявляются и дефолтные значения которым в боте присвоены.
То есть пусть ех4 - но с возможностью менять настройки машек.
Для разобраться имеет смысл с ботом возиться или ну его для начала этого более чем достаточно.
13 минут назад, Старик сказал:@sbonch хм, такая проблема есть - в телеге массово продают за деньги все бесплатное из инета... Чуток переименовывают и продают.
Тогда попросите автора вынести/открыть настройки входа - которые в боте всё равно объявляются и дефолтные значения которым в боте присвоены.
То есть пусть ех4 - но с возможностью менять настройки машек.
Для разобраться имеет смысл с ботом возиться или ну его для начала этого более чем достаточно.
Я думаю он стесняется своего кода, я дал ссылку на эту тему, про телегу не было не слова.
Входит он по тем же машкам, что и 3.1.3, идут почти одинаково, мейби чуток что-то поправлено в отступах и объемах, про которые писал @Rigal а может тестер лагает.
Изменено 7 июля, 2020 пользователем sbonch
@sbonch послушайте, люди это люди и с ними нужно просто говорить...
Диалог это поиск компромисса, устраивающего обе стороны.
Его аргумент не хочу открывать исходник чтобы не продавали?! ОК!
Выведи настройки входа (машек?), перекомпилируй бота и дай нам опять .ех4!
Нормальный диалог - вполне корректная просьба/пожелание.
Скрытые настройки входа в одноордерном боте это вообще-то совершенно ненормально... Наше предложение вполне разумное.
Изменено 7 июля, 2020 пользователем Старик
@sbonch ОК. А я тогда уберу из топика ту фигню, что я запутался и написал про сколько пипсов наковыривает бот - чтобы потом не вводить в заблуждение людей.
Сейчас сообща разобрались и выяснили, что в последние 2-3 года бот собирает 40+ пипсов прибыли в месяц - цифры не фантастические, но неплохие вроде как...
-----
Но я хотел бы поговорить об особенностях торгов и как высчитать объективный депо для торгов подобными граале подобными ботами.
Потому что подобные боты, имхо, совершенно дезинформируют и дестабилизируют новичков, создают иллюзию халявы и покупки острова уже завтра, своей гениальности и что держит бога форекса прочно за бороду. Такие боты, имхо, вызывают и закрепляют полный набор иллюзий новичка, от которых потом очень трудно и больно избавляться.
Потому что на какую-то сумму от балды бота на демке поставил, включил лютый реинвест, 4-5 раз стоп не случился и через месяц-два на монике такие %%, что первое что приходит в голову это всей семьей через год выйти на пенсию и уехать на Бора-Бора.
Но более битые трейдеры рынком уже многократно биты и хорошо знают, что в реальности всё несколько сложней...
Потому что битые умеют считать варианты и строить сценарии торгов.
Давайте, учитывая пока применяемое в тестах соотношение Tp/Sl 1:2, спрогнозируем динамику оптимального (о чем ниже) депо при разном ходе торгов.
Также будем помнить, что в большинстве тестов было не более 2-х стопов подряд, а средние серии прибыльных/убыточных были от 3:1 до максимум 5:1.
И что, после начала торгов, минимум 1 стоп может случиться в любой момент - в том числе сразу после старта торгов. Причем запросто!
Оценим сценарии для торгов фиксированным лотом (при реинвесте выводы практически те же, только потери больше).
Итак, вы начинаете торги - возможные варианты:
1) Sl первым ордером убьет больше половины оптимального депо.
2) Tp/Sl первым/вторым ордером приведет к потери полученной прибыли и ощутимой (но меньше половины) части депо.
3) Tp/Tp/Sl приведет к утрате всей прибыли (а в торгах с реинветом потеряется и малая часть депо).
4) Tp/Tp/Tp/Sl первая/минимальная последовательность сделок, при которой стоп возможно (но не факт) не обнулит всю заработанную с начала торгов прибыль.
Таким образом, когда/если соотношение Tp/Sl 1:2 и серии прибыльных/убыточных 3:1, то это ни разу не "ура", а минимальные средние пропорции прибыльных торгов.
И только лишь прибыльных/убыточных от 4:1 (винрейт 80%) при Tp/Sl 1:2 более-менее гарантирует прибыльные торги - да и то если в первых ордерах не будет стопов.
Из тестов в топике пока лишь только тест евры за 3 года 5:1 имеет статистику уверенно прибыльных торгов - остальные тесты были "минимально, условно" устойчивыми.
И из этого следует, что большинство ура-мониторингов есть результат крайне завышенных рисков и чрезвычайно благоприятного хода торгов в начале торгов.
-----
Также стоит вспомнить, что если торги с реинвестом, то при Tp/Sl 1:2 потери от стопа в $$ намного больше прибыли от 2-х подряд предшествовавших стопу ордеров!
ММ бывают разные, но если риск в %% от баланса или эквити без дополнительных условий, то в любой серии прибыльных ордеров каждый новый ордер больше предыдущего.
И из этого безусловно следует, что при обычном реинвесте лот остопившегося ордера всегда больше лотов каждого из 2-х предшествовавших ему прибыльных ордеров - и стоп сожрет прибыль более чем 2-х сделок с немалым превышением!
Это надо, особенно новичкам, просто зримо представлять: в торгах с реинвестированием прибыли (то есть с плавающим лотом) даже один стоп - это очень больно и дорого!!
А 2 стопа подряд при агрессивном реинвесте может смыть большую часть прибыли за значительный период - да и депо ликвидировать, если 2 стопа в начале торгов случится!
Тема ММ торгов с реинветом одноордерными ботами далеко не простая, мы как-то пытались в неё углубиться и, в целом, не одолели...
/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-mani-menedzhment/1580/?do=findComment&comment=439503 и ещё пара страниц обсуждения.
В итоге вроде риск около 10% на сделку при в среднем прибыльные/убыточные 3:1 (винрейт 75%) показался оптимальным, но деталей обсуждения не помню и клясться не буду.
Но то, что при реинвете прибыли (динамическом лоте) каждый стоп это очень больно, а 2 стопа подряд крайне грустно - это точно.
-----
Теперь давайте высчитаем осмысленный депо для торгов подобным ботом.
Новички стартуют с микродепо часто от балды, волею случая попадают на несколько прибыльных сделок подряд, получают безумные %% прибыли (только из-за депо меньше минимально необходимого) и потом не знают какую из царских корон на себя надеть, прежде чем посмотреть на себя в зеркало.
Потому что такие %% реально выносит, напрочь отшибает неподготовленным людям мозги.
Но более опытные знают, что такое в значительной степени лишь случайность, крайне удачное разовое стечение обстоятельств в торгах.
и что есть широко распространенный среди мошенников прием для впаривания нубам кривых ботов и ненужных курсов - старт с депо меньше объективно необходимого.
И более опытные знают, что депо должен быть осмысленным и что депо, даже для торгов с реинвестом, вычисляется по формулам.
Попробуем вывести более-менее внятную формулу расчета стартового депо для подобного бота.
Начнем с того, что депо не должно быть в деньгах меньше размера стопа. То есть если для лота 0.10 стоп 50 пипсов (500 пунктов), то для xxxusd это минимум $50+.
Потому что если депо менее стопа и первым ордером цена уйдет в минус, то может случиться досрочный стоп на меньшей сумме может и там, где в торгах бы не было.
Поэтому меньше размера стопа в $ стартовый депо для подобного бота быть не может - иначе плановые торги не возможны.
А размер стопа в деньгах мы можем посмотреть в отчете тестера стратегий - конкретно "средняя убыточная сделка -5.04" (это тест фикс лотом 0.01).
Но депо только на покрытие просадки недостаточно - в депо нужно зарезервировать и деньги на залог ордеров.
Залог для пар xxxusd можно посчитать по формуле 100000 / плечо * цену_пары * лот_ордера.
То есть для плеча 500 при курсе eurusd 1.1300 залог ордера 0.10 лота равен 100000 / 500 * 1.13 * 0.10 = $22.6
Однако, если плечо велико и в депо заложена вся сумма на покрытие просадки, то можно повторно не резервировать часть суммы залога, используемого на покрытие просадки, а надо резервировать лишь ту "несгораемую гарантийную" часть залога, которая на покрытие просадки использоваться не может.
"несгораемая гарантийная" часть залога, которая на покрытие просадки использоваться не может - это Stopout в %, обычно от 10% до 60% от суммы залога (в зависимости от счета).
То есть если у вас на счете Stopout 40% и залог 0.10 лота eurusd = $22.6, то:
- последние 40% от залога ($22.6 * 40% = $9.04) в торгах недоступны, использоваться на покрытия просадки не могут и их надо внести в депо сверх денег на покрытие стопа.
И это те деньги, которые останутся на счете, если первым ордером в торгах поймаете стоп.
- первые 60% от залога ($22.6 * 60% = $13.56) в торгах доступны, могут использоваться на покрытие просадки и, сверх суммы на покрытие стопа, их на счет вносить не надо.
Таким образом, если нам нужно рассчитать минимальный депо для корректного покрытия на старте торгов не более одного стопа, то схема расчета объективного депо такая:
стоп в $ выбранного вами лота стартового ордера + залог в $ выбранного вами лота стартового ордера * StopOut вашего счета.
В нашем примере eurusd ордер 0.10 лота депо = $50+ стопа + $9.04 недоступной (залог*StopOut) части залога = ~$60
А для лота 0.01 eurusd минимальный объективный депо в 10 раз меньше ~$6.
Для фунта депо нужен на чуть-чуть больше из-за чуть большего залога (из-за большей цены пары) - но это уже считайте сами.
Но это минимальный расчетный депо: чтобы вы могли стартовать торги выбранным вами лотом ордера - и чтобы с самого начала торги стартовали корректно на верной сумме.
-----
Отмечу, что я абсолютно не понимаю ведение торгов этим ботом на всегда более проблемных центовых счетах - какого-то явного смысла в этом нет.
Депо и лотность для мажоров прекрасно масштабируется - для евры (при Sl=50пп) кратно $6 хоть для торгов на $150 лотом 0.25, хоть на $300 лотом 0.50.
Безумные тыщи совать в торги ботом без кода и даже без настроек входа как бы заведомо нельзя...
Не, ну если кто-то нашел чемодан баксов и уже не может пить водку, тогда можно... Но в остальных случаях старт с более чем 2-3 соток выглядит совсем безбашенно...
И скорее на центовых счетах вы намного скорее упретесь в максимальный ордер сверху - а на долларовых счетах вообще никаких технических проблем в разумных торгах.
В общем, упорные тесты и даже торги простым одноордерным ботом с крохотным минимальным депо на центовиках, имхо, логике вообще не поддается и скорее есть поиск приключений себе известно на что.
Изменено 9 июля, 2020 пользователем Старик
Короче, пока вы тут пишите книги об особенностях маржинальной торговли, я скачал робота из шапки ФФ, как мне указал FEEX, сделал одинаковые настройки, прогнал вместе с 3.7Lite, входят ноль в ноль.
Условия входа в коде.
Что-то еще от меня требуется?
P.S. Я не рассматриваю данного бота, как долгосрочный Грааль, я его рассматриваю как машинку для разгона.
Изменено 8 июля, 2020 пользователем sbonch
В 08.07.2020 в 09:35, sbonch сказал:P.S. Я не рассматриваю данного бота, как долгосрочный Грааль, я его рассматриваю как машинку для разгона.
Полностью согласен!
Эта фигня, по какой-то неведомой причине, пару лет прилично плюсовала - после многих лет сливов и нулей.
Причем плюсует в достаточно широком диапазоне настроек и на евре кроме фунта, как минимум...
И пока бот предположительно может продолжить плюсовать, надо сколь возможно грамотно попробовать быстро разработать сеты получше и набить денег сколько получится!
Вот только лучшие разработчики сетов на форуме этот топик игнорируют и я пытаюсь сделать что возможно, чтобы участники топика своими силами попробовали разработать сколь возможно хорошие сеты.
я ж правильно понимаю, что скачать бота из инета и поставить его в торги, не попробовав разработать как можно лучшие сеты - это не наш путь?!
В 08.07.2020 в 09:35, sbonch сказал:сделал одинаковые настройки, прогнал вместе с 3.7Lite, входят ноль в ноль.
Условия входа в коде.
Отличная точка отсчета!
FEEX писал, что работу с ордерами переписал компетентный программист, так что в закрытом коде с ордерами должен быть порядок - в отличие от исходника.
Существует очень близкая к финальной версия ULTRON-3.2.0-VTB с виртуальным и обычным тралом, предположительно корректной работой с ордерами и открытыми настройками входа - что критично необходимо для разработки сетов для других ТФ и пар.
ULTRON-3.1.8-VTB
добавлено:
1. VirtualTradind - при активации этого ркжима: SL, TP, безубыток и трал - работают в виртуальном режиме (брокер этих операций не видит)
2. Трал с безубытком могут работать как вместе, так и отдельно
3. Так же в настройках можно настраивать МА*:
Max. gap between MA3 & MA4 = 0.0048
Max. gap between МА1 & МА2 = 0.0013
Min. gap between МА1 & МА2 = 0.0004
* - для йеносодержащих пар нужно убрать 00 после запятой:
Max. gap between MA3 & MA4 = 0.48
Max. gap between МА1 & МА2 = 0.13
Min. gap between МА1 & МА2 = 0.04
4. Инфо панель стала чуть информативнее:
а. Margin level в процентах
б. Profit all time теперь показывается не только в валюте, но и a процентах
в. Trading Time - ON или OFF, зависит от ваших настроек времени. торговли.
исправлено:
Время торговли: до этого момента, даже в версии автора, не работал переход времени через 00:00 часов, т.е если вы хотите торговать, например, с 23.00 до 6.00, то советник вообще не работал, ибо не понимал как может быть старт час больше финиш часа.
Теперь всё работает, советник понимает переход на след. сутки.
ATR используется в качестве доп. фильтра. С настройками по умолчание при значении true дает результат немного лучше. В общем, просто доп. функция.
В 3.1.8 его нет.
есть в ULTRON_3.2.0_VTB
Кстати, в этой версии могут быть одновременно открыты два ордера, т.е если один уже открыт, то может открыться еще один, противоположный, если вдруг появится сигнал на открытие в другую сторону.
Такое редко бывает, но это есть)
За годовой тест у меня один раз было)
-----
FEEX,как работает трал с безубытком? или он не работает если включен бу?
Работают как вместе, так и по отдельности.
С включенным безубытком реже дело будет доходить до трала, ибо трал в этой сове включается только при пересечении ценой уровня ТР.
---
т.е. при вкл трале ТР не фиксируется?
Если трал включен и цена пересекла уровень ТР, то ТР в этот момент не сработает.
Далее, если цена продвинулась на 5п. то включается трал с шагом 2п. (настр. по умолчанию).
Если цена после пересечения уровня ТР не продвинулась на 5п. и дальше, а развернулась и пошла обратно, то сработает уже ТР.
В общем, в лучшем случае цена будет тралиться пока не закроется с прибылью выше уровня ТР, в худшем - закроется на уровне ТР
Правда, не помню динамический лот там есть ли и, если есть, то вменяемый ли - или в расчеты уже впутали плечо и динамическая лотность от балды.
Также не известно были ли услышаны хоть в какой-то версии толковые предложения @usver73 по ускорению кода бота. Их, похоже, никто не понял, хотя это базовое...
В любом случае во всех версиях при выполнении тестов надо отключать вывод панели, что в несколько раз ускорит опт и тесты.
Все, что нашел по версии ULTRON-3.2.0-VTB с открытыми настройками входа, прикрепляю к посту.
Все тесты чужие старые никакого качества, но прилагаю для ознакомления с вариантами настроек.
Изменено 11 июля, 2020 пользователем Старик
Авторский комментарий к релизу ULTRON_LITE_3.7m.ex4
Цитата
в этой версии два типа трала.
первый тип активирован в настройках по умолчанию.
Второй тип активируется при Tralling_from_Profit = true - трал работает от ТР, т.е. когда цена пересекает уровень ТР, выставленный в настройках. Ордер, в этом случае не закрывается по ТР, а тралится, пока цена или не вернется к значению ТР, или не достигнет того уровня, на котором предусмотрено закрытие ордера по тралу.Для этого типа трала рекомендуется использовать след настройки:
TP = 35
SL = 70
OpenHour = 10 (для GMT + 3)
CloseHour = 23 (для GMT + 3)
Trailing = true
Tralling_from_Profit = true
RiskRatio = 10
TrailingStop = 4
TrailingStep = 2
Они отличаются от настроек для первого вида трала.
Можете подбирать настройки по своему усмотрению.
Не забудьте про настройки времени! это важно.
Эти настройки зависят от времени сервера вашего брокера. Смысл в том, что для работы советника используется только диапазон времени европейской(Лондон) и американской сессии(Нью-Йорк).
Изменено 8 июля, 2020 пользователем Старик
4 минуты назад, Старик сказал:OpenHour = 10 (для GMT + 3)
CloseHour = 23 (для GMT + 3)
Я полагаю, это GMT + 3 зимой? Типа, Альпари?
20 минут назад, Rigal сказал:25 минут назад, Старик сказал:OpenHour = 10 (для GMT + 3)
CloseHour = 23 (для GMT + 3)Я полагаю, это GMT + 3 зимой? Типа, Альпари?
Формально это лето GMT+2 DST=USA Альпари, Робо, ICM и серверное время множества других ДЦ.
Наиболее привычное большинству время без необходимости править настройки времени для тестов и в торгах.
Но доработчик бота конкретно путается в показаниях и в вопросах времени тоже - в какой-то версии вводился параметр GMT, но криво и позднее был убран.
По смыслу, имхо, по дефолту имеются в виду торги с открытия Лондона до закрытия Нью-Йорка по серверу Альпари со товарищами.
Но это только по смыслу: само по себе указание GMT+3 как бы бессмысленное - так как и зимой, и летом по серверному времени открытие Лондона всегда в 10 часов сервера Альпов+.
Вообще почти всё, что связано с этим ботом, как будто гугл перевод на русский: буквы и слова вроде наши - но для понять смысл почти всегда требуется дешифровка.
Изменено 8 июля, 2020 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
