[ЕА] Ultron

9 часов назад, vildar56 сказал:

У меня вот самый лучший результат получился, но всего лишь за 5 месяцев.

Может кто нибудь прогонит эти параметры где то на год-полтора и эти же 5 месяцев с качеством в 90 % и выложит сюдя? Спасибо!

7 часов назад, vildar56 сказал:

Вот так по евро получилось, просьба провести те же функции как с фунтом! Огромное Спасибо кто отклинется!

5 часов назад, vildar56 сказал:

Хотел как лучше для Всех, а получилось , как всегда! Буду дальше смотреть, как ULTRON и здесь затухает как и в других чатах! Капец.

6 часов назад, vildar56 сказал:

Я хоть тоже стараюсь сделать, как могу! И прошу людей, проверить мои тесты! А НЕ ОТМАЛЧИВАЮСЬ!

Брат, ты 7-й год на форуме!  Седьмой!

5 часов назад, Старик сказал:

@vildar56 99% тестирование  QuantDataManager | StrategyQuant бесплатно - Birt's eareview.net - the home of tick data backtesting платно

Как тестировать советники с качеством 99% бесплатный способ

Не хочешь платное TDS2 для тестов 99% - скачай хотя бы бесплатный  QuantDataManager!!

Там есть нюансы, придется поразбираться с настройкой и закачкой - но максимум в воскресенье вечером сам будешь тестить на тиковых котировках с качеством 99%!!

И не писать пачки постов с мольбами кому-то выполнить качественные тесты за тебя и потом месяцами ждать смилуется ли кто-то или проигнорит твои просьбы...

В топик выложили 30+ первоклассных сетов с наилучшими тестами за 3 года - не жди, что кого-то ну очень заинтересуют твои 2 теста за 5 месяцев...

Разберись с тестами 99% за сутки и сделай сам!!!

21 час назад, ademen сказал:

Так же парни используют тдс2, но котировки Альпари, Дукаскопи не используют потому что только на котировках Альпари им удалось добиться результата как в реале. Обещали позже скинуть сравнения.

Использовать только котиры Альпари, на мой взгляд необоснованно.Мы как то изучали данный вопрос, в котировках Альпари встречаются дыры.Редко,но встречаются.Оптимальным можно считать опт на Дукасе, форвард тесты на Дукасе и Альпах.

51 минуту назад, valerii.badaev сказал:

Использовать только котиры Альпари, на мой взгляд необоснованно.Мы как то изучали данный вопрос, в котировках Альпари встречаются дыры.Редко,но встречаются.Оптимальным можно считать опт на Дукасе, форвард тесты на Дукасе и Альпах.

@valerii.badaev можете продублировать исследование/сравнения, или ссылку где посмотреть?

Так же хочу добавить что качественные котировки Альпари только макс за 4 лет.

Имхо в идеале нужно проверить сделки которые были в реал торговли в тестере на котировках Альпари и Дукаскопи.

Парни утверждают что они провели подобный эксперимент и по Альпари было более качественное совпадения. Пытаюсь разузнать детали.

16 минут назад, ademen сказал:

можете продублировать исследование/сравнения, или ссылку где посмотреть?

Просто при скачивании котировок альпари   в ТДС2 посмотрите в журнал.Там видны пропущенные даты

В 21.08.2020 в 20:09, ademen сказал:

@Старик и другие опытные тестировщики/оптимизаторы, что по вашему мнению важно в формуле выбора отличного сета? 
На что стоит обратить внимания, на что обращаете внимания при выборе сета среди других сетов?

я бы не искал идеальный сет...  Разноплановых критериев использования/предпочтения того или иного сета достаточно много...

я бы сказал, что сеты отбираются/комплектуются по совокупности обстоятельств.

Вот, как пример, очень здравые рассуждения по этому вопросу

11 минут назад, BotPro сказал:

Товарищу @ostapbender были заданы вопросы про ситуацию, когда в теме конкретного советника имеются 2+ актуальных сетов одной пары.

Ниже предлагаю ознакомиться с диалогом в формате вопрос/ответ. Отвечающему спасибо за пояснения. Также от себя кое что вставлю. Уверен будет полезно остальным! 

 

В: Какой из сэтов лучше выбирать, когда в наборе имеются 2 сэта одной пары? В ситуациях с однотипными сетами, к примеру оба мартин сета, или оба скальперских. Если бы вы выбирали из 2х сэтов в такой ситуации, то какой выбрали?

 

О: Если депо маленькое, то сет с меньшей просадкой и высшим РФ. Если денег больше, то два сета. Мы ведь из всех наопченых вариантов выбираем лучшие. Так вот на истории они были лучшие, но в будущем распределение вероятностей двигается в канале вариантов, и при большем количестве сетов, есть больший шанс попасть в середину этого канала, а не слить всё по одному сету. Если стоят сеты для других пар или советников, стоит это также учитывать при выборе, в том числе опираясь на размер банка, грамотно просчитывать ММ (мани менеджмент).

В 21.08.2020 в 19:52, ademen сказал:

@Старик сделают то что вы описали. Ваш фитбек очень понравился.

Забыл 4-й пункт предложений добавить 

Проблема этой линейки ботов в их неустойчивости - до 201707 они льют либо флэтят.

То есть они напрочь не проходят обязательные стандартные для подобных одноордерных ботов тесты с 2012- года.

Это вообще-то плохо, это важно - и это требует особого подхода к контрольному тестированию этой линейки ботов.

Основной подход к разработке сетов для этой линейки ботов вряд ли требует изменений: сеты выопчиваются на каких-то интервалах после 201707 - и потом делаются контрольные тесты с 201707 по настоящее время.

И именно такие сплошные тесты с 201707 по н.в. и нужны для корректной оценки просадки на хорошем периоде и вычисления необходимого для торгов депо.

Но этого недостаточно, это лишь благостный период - а нам надо понимать и как будут идти торги, если рынок изменится и станет наподобие 2012-2017 годов.

Поэтому напрашивается, в дополнение к сделанному контрольному тесту к каждому сету с 201707, еще по одному тесту с 201507 по н.в. например - для увидеть как отобранные сеты ведут себя в менее благоприятной  среде.

Тесты может окажутся и лучше ожиданий, а может сильно огорчат - но мы увидим как сеты работают в менее благоприятной среде, поймем чего ждать и увидим как возможно.

И это далеко не праздное любопытство: по тестам с 2015 может переоценим ММ и РМ торгов - и будем представлять как выглядят графики торгов неблагоприятного периода, торги в котором лучше остановить для подумать.

Мы ж не в инстаграмме, где постят только чудные фото в купальниках на Бора-Бора - нам надо видеть и помнить как оно пробираться в мороз по пояс в снегу.

Не чтобы испортить настроение, а чтобы опознать снег когда он пойдет в рынке - и понимать что нужно на себя одеть и как можно (или вообще нельзя) работать, если в рынке зима.

Имхо, именно для этой линейки ботов/сетов с плохой историей дополнительные пара лет бэктеста просто абсолютно необходимы, чтобы быть готовыми адекватно отреагировать на возврат рынка к недавним неблагоприятным реалиям - и не лишиться всего заработанного, пока рынок давал зарабатывать. 

К данной линейке ботов подход должен быть как к мартинам: понимаем как выглядит неблагоприятный период - и либо выходим из торгов, либо меняем сеты/ММ/РМ.

В 17.08.2020 в 19:18, ademen сказал:

В архиве найдете : 13 пар с сетами и отчетами тестера + анализ корзины пар.

В отчете "админки"(AITS 320 four pairs 8 sets) - один набор пар, в отчете QuantAnalyzer - другой набор пар и они не те, что приложены к посту.

Это зачем так? Ошиблись ли это просто реклама админки?

В 21.08.2020 в 18:52, ademen сказал:

Опт и форвард происходил по такому принципу : месяц форварда оптимизация, месяц форварда и так 12 раз. Это исключает какие либо подборки идеала, показывая реальное положение дел.

месяц опта - месяц форварда - ..... - это чудесно .... для реала и обкатки методологии, но выложенные сеты как получены? Оптом за какой-то месяц? За последний?  И почему на 3-х летнем периоде, состоящем из 36 месяцев,получилось 12 циклов по 2? Куда подевалось еще 12 месяцев?

И что в отчетах тестера период опта и период неопта (бэкварда-форварда)?

В 21.08.2020 в 18:52, ademen сказал:

На счет подборки сетов : сеты выбирались ботом, не руками, что еще больше роботизирует опт:

В админку загружаеться все , дальше по формулам. Учитываеться куча всего:

Кол во сделок
Кол во прибыльных месяцев
Кол во прибыльных подряд последних месяцев
Кол во наименьшего кол ва просадок

....

По этому принципу возможно скоро будет видео.

Желательно и по опту видео. Очень интересно.

В этом монике https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/ultron-lite-37m-tlapcom/6730463

явно завышены риски, в рекомендованных сетах стоит  риск 8%, видимо тестирование проводили используя плечо 1:100, при этом плече и депо в 10000 ед. начальный лот составит 0,8 и при получении нескольких лосей в подряд состояние депозита и душевного равновесия трейдера будут в порядке, стоит поставить советник на счет с плечем 1:500, картина резко меняется и сов выставит лот=4, и на реале не каждый выдержит жесткую  просадку и   паническую атаку на мозговню трейдера.

Посмотрите, это наш пациент ?

ULTRON-3.4_Exponential_MM.mq443 скач.

В 26.08.2020 в 09:20, Semenov сказал:

В отчете "админки"(AITS 320 four pairs 8 sets) - один набор пар, в отчете QuantAnalyzer - другой набор пар и они не те, что приложены к посту.

Это зачем так? Ошиблись ли это просто реклама админки?

Скорее всего ошибка. На счет админки: парни несколько лет искали софт который учитывает плавающую просадку но так и ничего не смогли найти, поэтому было принято решения написать свой вариант. Админка завязана с серверами, поэтому она никому не дается и не рекламируется, так как не транспортабельная. Могу попросить прогнать наши отчеты, но нужны еще логи терминала.

В 26.08.2020 в 09:20, Semenov сказал:

месяц опта - месяц форварда - ..... - это чудесно .... для реала и обкатки методологии, но выложенные сеты как получены? Оптом за какой-то месяц? За последний?  И почему на 3-х летнем периоде, состоящем из 36 месяцев,получилось 12 циклов по 2? Куда подевалось еще 12 месяцев?

И что в отчетах тестера период опта и период неопта (бэкварда-форварда)?

В скором времени ожидаю видео по этой методологии. 

11 часов назад, SFRIKER сказал:

Посмотрите, это наш пациент ?

Спасибо за файл. Открытый код на 140 строк подсказывает мне что это какая то обрезана версия.

Может ли кто-то провести тестирования этой версии?

Коллеги, буду признательный если вы немного будете активнее принимать участия в этом проекте. 

Что прошу для общего блага :

Прогоните сеты с недавнего выложенного архива на участке истории 2012-2020 гг.

 /sovetniki-foreks/11/ea-ultron/21374/?do=findComment&comment=461934

Кто то ставил новые сеты на реал? Какие впечатления? У меня пока что все супер.

 /sovetniki-foreks/11/ea-ultron/21374/?do=findComment&comment=461934

Побуду чуток @Стариком  

В 16.08.2020 в 19:50, Старик сказал:

А народ больше детективы любит: чтобы всё непонятно с начала до конца - и после конца желательно тоже непонятно.

16 минут назад, ademen сказал:

Прогоните сеты с недавнего выложенного архива на участке истории 2012-2020 гг.

Из какого недавно выложенного? Промотал обратно специально. Крайний выложенный архив был выложен вами 17 августа. Вы про него? /sovetniki-foreks/11/ea-ultron/21374/?do=findComment&comment=461934

16 минут назад, ademen сказал:

Кто то ставил новые сеты на реал? Какие впечатления? У меня пока что все супер.

Аналогично, каким именно новые сэты? Из архива 3.2.0 VTB ? Который вы говорили ещё "опытный ребята" тесты делали. Или 2 сэта на евроМ30 и ФунтН1? Или от vildar56?

Ради интереса поставлю 2 сэта на евроМ30 и фунтН1, как в роботесте для версии 3.7, и эти выложенные 13 пар вами, вероятно все сеты разом, которые там есть. Совет интересно услышать: допустимо ли в этом случае будет выставить мин лот 0.01, или же лучше 0.1? В ветке одного из советников читал, что тот лучше всего себя показывает от лота 0.1, поэтому и спрашиваю про мин лот.

1 минуту назад, BotPro сказал:

Из какого недавно выложенного? Промотал обратно специально. Крайний выложенный архив был выложен вами 17 августа. Вы про него? /sovetniki-foreks/11/ea-ultron/21374/?do=findComment&comment=461934

Да, эти самые сеты. Спасибо за ссылку.

1 минуту назад, BotPro сказал:

Аналогично, каким именно новые сэты? Из архива 3.2.0 VTB ?

Да, они.

9 минут назад, BotPro сказал:

Ради интереса поставлю 2 сэта на евроМ30 и фунтН1, как в роботесте для версии 3.7, и эти выложенные 13 пар вами, вероятно все сеты разом, которые там есть. Совет интересно услышать: допустимо ли в этом случае будет выставить мин лот 0.01, или же лучше 0.1? В ветке одного из советников читал, что тот лучше всего себя показывает от лота 0.1, поэтому и спрашиваю про мин лот

мин лот 0.1 рекомендуется для сетки, так как на след коленах не будет округления. На счет ультрона - рекомендую мин лот который будет 1%-3% риска на сделку

https://tlap.io/kalkulyator-lota/ - тут удобно рассчитать.

Посмотрите, это наш пациент ??

ULTRON-3.3-BZi.mq424 скач.

1 час назад, ademen сказал:

мин лот 0.1 рекомендуется для сетки, так как на след коленах не будет округления.

Сетка в ультроне или вы вообще о чем?

1 час назад, ademen сказал:

Кто то ставил новые сеты на реал? Какие впечатления? У меня пока что все супер.

 /sovetniki-foreks/11/ea-ultron/21374/?do=findComment&comment=461934

 

Вы показали 10 сделок за 2+ недели, из которых:

- 6 ботом ULTRON_LITE_3.7m на 2-х парах закрылись исключительно по стопу/тралу

- 4 ботом ULTRON-3.2.0-VTB  на 3-х парах закрылись исключительно по ТР.

Вообще-то это абсолютно разные торги и какие из них предпочтительнее (эффективнее на вложенное) и какие надо пытаться наладить, как бы совершенно х.з.

Общий результат позитивный на данном интервале, недолгий первый моник из первого поста тоже не плох. 

Как тесты и первые пробные торги годится, пока главное винрейт и прибыль хороши.

Но так по взрослому не торгуют: налепить все какие есть 15+ ботов/сетов на счет - и торгуем на сумме депо от балды.  А потом добавить еще 10 или 15 сетов?! 

Приведет ли это к повышению рентабельности торгов в %% годовых?!

Что именно и с какой целью сейчас делается в топике?!

Чтобы торговать на более-менее приличных деньгах, надо отобрать сеты, высчитать для них необходимый депо - и лишь тогда торговать с наибольшей отдачей на вложенное.

Может пока мало информации, но ясности по прежнему нет в самом главном вопросе - какими сетами какими ботами на каком минимально необходимом депо выгодней всего торговать, какие торги дают наилучшие RR и рентабельность в %% годовых.

Как-то в направлении повышения осмысленности происходящего надо пытаться двигаться... 

Дрочить ботов на тестовых счетах можно годами, причем в разных комбинациях, и раз в месяц подводить итоги - но лучше бы сначала/заранее понять что и зачем делается...

Не скажу, что в топике хаотичное движение, но...   Отдельные кусочки мозаики выглядят неплохо, но всё разбросано и мозаика не сложена...

И совершенно не понятно будут ли, скажем, в 2020 году сформированы какие-то торговые рекомендации или год сюда можно не заходить, моники лишь иногда посматривать.

Ладно...

Скажите/укажите, @ademen , пожалуйста,:

1) сколько ботов/сетов ULTRON-3.2.0-VTB у вас в пробных торгах сейчас?!  Все из архива?  Их там 13 пар и каждая в 3-х вариантах!!  У вас 39 ботов/сетов на счете?!

    из вашего скрина не ясно торги какими и сколькими сетами/ботами у вас идут - есть лишь те, что входили и те анонимно.

2) какими сетами и на скольких парах вы торгуете ботом ULTRON_LITE_3.7m?  Наверно они из топика, но желательно прямо на них указать.

Давайте хотя бы вы, как топикстартер, начнете по пунктам выписывать что и зачем вы делаете. 

Это поможет людям сорентироваться в происходящем и может инициировать позитивное обсуждение и результативное движение.

6 часов назад, ademen сказал:

Прогоните сеты с недавнего выложенного архива на участке истории 2012-2020 гг.

Сейчас как раз этим занимаюсь. Предварительная оценка после чуть меньше половины сетов: подгонка.

2 часа назад, SebastianPerreira сказал:

Сейчас как раз этим занимаюсь. Предварительная оценка после чуть меньше половины сетов: подгонка.

Советник только подгоняется, он не использует никакую нормальную закономерность. Мы командой уже опробовали - после опта красиво, а на форварде слив.

Поставил таки фиксированный лот на версию 3.7 Лайт. Если есть что более адекватное, покажите пальцем, а то тут как-то многовато версий и тестов))

P.S. Поиски исходников у советников и тотальное закрытие исходников форумчанами во всех своих   разработках - происходит одновременно и выглядит весьма эпично:) 

Мониторинг вот этих сэтов: 2 на версии 3.7 и 11 версии 3.2.0 VTB

Поставил сегодня. Ордера смотреть от даты 04.09.2020, от ордера 1.60. До этого работали уже советники. Стоит фикс лот 0.4. Покажут себя хотя бы за 2-4 недели хорошо - подсоединю на ещё один счет все 39 сэтов версии 3.2.0 VTB, либо сюда же запихну их. В ином случае - оставлю только 3.7. Если мониторинг будет выдавать ошибку - значит закрыл по причине такой себе работы или пришлось высвободить ресурсы  Сам счет на myfx, скорее всего, останется.

Дополнение: принцип выбора сэтов для версии 3.2.0 VTB - какие понравились по графику, винрейту и просадке, в первую очередь по графику. В архиве можете сами глянуть (блин, ладно, сейчас архив прикреплю с используемыми сэтами  ). Для версии 3.7 уже выкладывали архив (да блин, ладно, в один архив объединю все, по разным папкам согласно версий). Потихоньку в Старика превращаюсь  

Ultron sets on monitoring.zip28 скач.

57 минут назад, BotPro сказал:

Потихоньку в Старика превращаюсь  

Это очень помогает зарабатывать!

Даже ложки, вилки и ножи никто вместе не хранит - в одном ящике, но раздельно раскладывают.  И не бросают где непопадя...

А уж файлы с информацией, невидимой снаружи, так просто неотвратимо надо очень аккуратно надписывать и раскладывать ну очень внимательно!

Иначе хрен потом что-то найдешь и где что поймешь...

P.S. Только даты записывайте в формате ГГГГММДД или ГГГГ.ММ.ДД или ГГММДД.  В том числе потому, что сортировка имен файлов в винде побуквенно слева направо.

А записывать в названиях файлов дату как ДДММГГГГ - это генерировать и массово сеять хаос, из лучших побуждений раздавая/внедряя его другим...

P.P.S. в разных сетах одной и той же пары мэджики везде разные?!

15 минут назад, Старик сказал:

P.P.S. в разных сетах одной и той же пары мэджики везде разные?!

У меня с определенного времени вообще все меджики разные везде. Даже если в советнике используется 4 меджика (как в пегасусе, насколько помню), где 2 одинаковых на одно направление и 2 одинаковых на другое (там вроде отложки и реальные ордера с разными можно ставить меджиками), то даже в этом случае все разные.

На одном из мониторов сейчас 50+ вкладок, 5-6 советников. Везде разные меджики.

22 часа назад, SebastianPerreira сказал:

Предварительная оценка после чуть меньше половины сетов: подгонка.

Чуда не произошло - подгонка. Ни одного хорошего результата на 9 летнем участке. ...Или стратегия заработала с 2015-2017 гг., что едва ли. Что-то из этих сетов проработает еще какое-то время в плюс, но как долго это продлится никто не знает.

Резы в атаче.

З.Ы. В архиве исходные тесты 2017-2020 и 2011-2020 (в названии в конце присутствуют цифры ряда 1132000000).

ULTRON 3.2.0-_Result Tests Add 2011-2020.zip31 скач.

моник @ademen https://www.myfxbook.com/members/ademen/ultron/6613395 из первого поста.

торги версией ULTRON_LITE_3.7m начались 19.06 (до этого х.з. какая версия с паузами), а версия ULTRON-3.2.0-VTB добавилась 2+ недели назад (4 сделки по ТР).

за 2.5 месяца 29 сделок (немного, конечно), но 27 прибыльных.  Смотрим пипсы, каждый ордер берет дохрена пипсов - что удивляет, особенно с тралом.

Реально грамотные люди говорят, что сеты/боты фигневые - по крайней мере выкладывавшиеся тесты.

Но во всех мониках из первого поста вроде максимум 2 стопа подряд против десятка-двух прибыльных.

Конечно, все моники короткие и еще и за один период, но тесты с 2017 вроде нормальные.

Какой-то дурдом с этими ботами...

17 часов назад, Мерлин сказал:

P.S. Поиски исходников у советников и тотальное закрытие исходников форумчанами во всех своих   разработках - происходит одновременно и выглядит весьма эпично:) 

Есть одна принципиальная разница: в ботах на форуме все настройки наружу, вперед - а в Ультроне экспонаты ухитрились спрятать даже настройки торгов иеновыми.

Тут проблема в том, что наиболее поздние версии не подлежат опту из-за отсутствия ключевых настроек и ужасного качества кода в микроботах, которые должны летать.

1 час назад, Старик сказал:

Тут проблема в том, что наиболее поздние версии не подлежат опту из-за отсутствия ключевых настроек и ужасного качества кода в микроботах, которые должны летать.

Тут проблема в том, что на такую ерунду тратится столько человека часов. Когда есть разработки форума в 1000 раз лучше. И усилия былоб лучше потратить на них.

1 час назад, ostapbender сказал:

Тут проблема в том, что на такую ерунду тратится столько человека часов. Когда есть разработки форума в 1000 раз лучше. И усилия былоб лучше потратить на них.

Коллега, придерживаюсь той точки зрения, как минимум она преобладает, что если торговать советниками, то нужно тесты сначала сделать. Насколько понимаю, у вас аналогичная позиция?

А может ли быть такое с ультроном, как, например, с троном? Т.е. на тестах трон показывает одно, а по факту совсем другие результаты. Если так, то с чем это может быть связано? Та же подгонка? Конечно, как вариант, брокерозависимость.