[Советник] [Мартингейл] Challenger

55 минут назад, Rigal сказал:

Я, кстати, не пойму: вы используете фильтрацию по машкам?

Да я в этой теме сеты взял, поставил. Все устраивает.  Сейчас кстати их не видно уже. Видимо действительно часть постов удалена. Сам то честно говоря нуб. 

2 минуты назад, xaza сказал:

 

Да я в этой теме сеты взял, поставил. Все устраивает.  Сейчас кстати их не видно уже. Видимо действительно часть постов удалена. Сам то честно говоря нуб. 

Я точно не удалял ничего.

Да и модераторы вряд ли.

А как это выглядит в тесте? У меня с машками довольно посредственные результаты получались.

33 минуты назад, Rigal сказал:

А как это выглядит в тесте?

Я на демке погонял пару недель, потом на реал поставил. Пока небольшим депом (100$ на центовом), первоначальный вывел, теперь разгонять буду.

Мне по душе агрессивная торговля. Как можно быстрее удвоиться, вывести первоначальное и дальше уже как выйдет.

Здесь в этом плане идет нормально. В тестере сольет однозначно)))

12 часов назад, xaza сказал:

Я на демке погонял пару недель, потом на реал поставил. Пока небольшим депом (100$ на центовом), первоначальный вывел, теперь разгонять буду.

Мне по душе агрессивная торговля. Как можно быстрее удвоиться, вывести первоначальное и дальше уже как выйдет.

Здесь в этом плане идет нормально. В тестере сольет однозначно)))

Максимальная DD, судя по графику, была в районе 25-30%? На каких парах торгуете? И ставили ли сэт от Остапа на евро доллар?

9 часов назад, BotPro сказал:

Максимальная DD, судя по графику, была в районе 25-30%? На каких парах торгуете? И ставили ли сэт от Остапа на евро доллар?

Только евродоллар. Просадка сегодня была 53%. Ставил сет от 1.8.1 на версию 2,0.  Брал его в этой теме, но точно не помню из шапки или из этого поста .  Сет крайне опасный.

Сегодня на демо поймался баг в системе CloseBy, при закрытии фунта по цели сессии:

Баг довольно специфический:  

В случае, если общая позиция больше, чем максимальный лот у брокера, он открывает несколько CloseBy ордеров максимальным лотом

А пока он это делал, исходные ордера вышли в тейк

И ему нечего было закрыть по CloseBy. Он при этом зачистил открытый CloseBy ордер, но только один

Два по 100 лотов остались висеть в рынке. В итоге принесли на демо +110К

Собственно, ради этих багов я и держу демо.

Версии 2.13 и 2.14 перезалиты в шапке, перекачайте.

10 часов назад, xaza сказал:

Только евродоллар. Просадка сегодня была 53%. Ставил сет от 1.8.1 на версию 2,0.  Брал его в этой теме, но точно не помню из шапки или из этого поста .  Сет крайне опасный.

Ну, то есть фильтрацию по машкам вы не используете, можете смело переходить на 2.13

16 часов назад, Rigal сказал:

Сегодня на демо поймался баг в системе CloseBy, при закрытии фунта по цели сессии:

Баг довольно специфический:  

В случае, если общая позиция больше, чем максимальный лот у брокера, он открывает несколько CloseBy ордеров максимальным лотом

А пока он это делал, исходные ордера вышли в тейк

И ему нечего было закрыть по CloseBy. Он при этом зачистил открытый CloseBy ордер, но только один

Два по 100 лотов остались висеть в рынке.

Я, чтобы избежать подобных ситуаций, перед использованием CloseBy, локирую имеющийся совокупный объём несколькими встречными ордерами. Желательно не максимальными. Может будет полезным, если я правильно понял, конечно:

//+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
//| Закрывает встречные ордера                                       |
//+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
void CloseOpposite(double LotPart=EMPTY)
  {
   int ticketBuy=0,ticketSell=0;

   SetLock(LotPart);//локируем все открытые ордера

   while(!IsStopped())
     {
      double BuyMax=EMPTY;
      double SellMax=EMPTY;

      for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)==true)
           {
            if(OrderSymbol()==_Symbol)
              {
               int magic=OrderMagicNumber();
               if(Magic<=0 || magic==Magic || magic==INT_MAX)
                 {
                  double lots=OrderLots();
                  switch(OrderType())
                    {
                     case OP_BUY:
                        if(lots>BuyMax)
                          {
                           BuyMax=lots;
                           ticketBuy=OrderTicket();
                          }
                        break;
                     case OP_SELL:
                        if(lots>SellMax)
                          {
                           SellMax=lots;
                           ticketSell=OrderTicket();
                          }
                     default:
                        continue;
                        break;
                    }
                 }
              }
           }
        }

      if(BuyMax<0 || SellMax<0)
         return; // все встречные ордера закрыты

      for(int i=0; i<5; i++)
        {
         if(OrderCloseBy(ticketBuy,ticketSell))
            break;
         Sleep(500);
        }
     }
  }

//+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
//| Локирует все открытые позиции ордерами с указанной лотностью     |
//| или одним максимально возможным                                  |
//+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
void SetLock(double part=EMPTY)
  {
   double BuyLots=0,SellLots=0;

   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
         if(OrderSymbol()==_Symbol && (Magic<=0 || OrderMagicNumber()==Magic))
            switch(OrderType())
              {
               case OP_BUY:
                  BuyLots+=OrderLots();
                  break;
               case OP_SELL:
                  SellLots+=OrderLots();
                  break;
              }

   if(BuyLots!=SellLots)
     {
      int direct=0,parts_count=0;
      double remainder,price=0;

      double lot_min  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      double lot_max  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);

      double part_lots=(part<lot_min || part>lot_max)?lot_max-2*lot_min:part;
      MqlTick tick;
      SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
       
      if(BuyLots<SellLots)
        {
         direct=OP_BUY;
         price=tick.ask;
        }
      else
         if(SellLots<BuyLots)
           {
            direct=OP_SELL;
            price=tick.bid;
           }

      double LockLots=MathAbs(BuyLots-SellLots);

      if(LockLots<part_lots)
         remainder=LockLots;
      else
        {
         remainder=MathMod(LockLots,part_lots);
         parts_count=int(LockLots/part_lots);
        }

      for(int i=0; i<=parts_count; i++)
        {
         if(i==parts_count)
            if(remainder<lot_min)
               break;
            else
               part_lots=remainder;

         bool is_send=OrderSend(_Symbol,direct,part_lots,price,Slippage,0,0,NULL,INT_MAX,0));
         Sleep(1000);
        }
     }
  }

15 часов назад, lsv107 сказал:

Я, чтобы избежать подобных ситуаций, перед использованием CloseBy, локирую имеющийся совокупный объём несколькими встречными ордерами. Желательно не максимальными. Может будет полезным, если я правильно понял, конечно:

  Показать контент

 

//+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
//| Закрывает встречные ордера                                       |
//+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
void CloseOpposite(double LotPart=EMPTY)
  {
   int ticketBuy=0,ticketSell=0;

   SetLock(LotPart);//локируем все открытые ордера

   while(!IsStopped())
     {
      double BuyMax=EMPTY;
      double SellMax=EMPTY;

      for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)==true)
           {
            if(OrderSymbol()==_Symbol)
              {
               int magic=OrderMagicNumber();
               if(Magic<=0 || magic==Magic || magic==INT_MAX)
                 {
                  double lots=OrderLots();
                  switch(OrderType())
                    {
                     case OP_BUY:
                        if(lots>BuyMax)
                          {
                           BuyMax=lots;
                           ticketBuy=OrderTicket();
                          }
                        break;
                     case OP_SELL:
                        if(lots>SellMax)
                          {
                           SellMax=lots;
                           ticketSell=OrderTicket();
                          }
                     default:
                        continue;
                        break;
                    }
                 }
              }
           }
        }

      if(BuyMax<0 || SellMax<0)
         return; // все встречные ордера закрыты

      for(int i=0; i<5; i++)
        {
         if(OrderCloseBy(ticketBuy,ticketSell))
            break;
         Sleep(500);
        }
     }
  }

//+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
//| Локирует все открытые позиции ордерами с указанной лотностью     |
//| или одним максимально возможным                                  |
//+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
void SetLock(double part=EMPTY)
  {
   double BuyLots=0,SellLots=0;

   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
         if(OrderSymbol()==_Symbol && (Magic<=0 || OrderMagicNumber()==Magic))
            switch(OrderType())
              {
               case OP_BUY:
                  BuyLots+=OrderLots();
                  break;
               case OP_SELL:
                  SellLots+=OrderLots();
                  break;
              }

   if(BuyLots!=SellLots)
     {
      int direct=0,parts_count=0;
      double remainder,price=0;

      double lot_min  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      double lot_max  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);

      double part_lots=(part<lot_min || part>lot_max)?lot_max-2*lot_min:part;
      MqlTick tick;
      SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
       
      if(BuyLots<SellLots)
        {
         direct=OP_BUY;
         price=tick.ask;
        }
      else
         if(SellLots<BuyLots)
           {
            direct=OP_SELL;
            price=tick.bid;
           }

      double LockLots=MathAbs(BuyLots-SellLots);

      if(LockLots<part_lots)
         remainder=LockLots;
      else
        {
         remainder=MathMod(LockLots,part_lots);
         parts_count=int(LockLots/part_lots);
        }

      for(int i=0; i<=parts_count; i++)
        {
         if(i==parts_count)
            if(remainder<lot_min)
               break;
            else
               part_lots=remainder;

         bool is_send=OrderSend(_Symbol,direct,part_lots,price,Slippage,0,0,NULL,INT_MAX,0));
         Sleep(1000);
        }
     }
  }

 

 

 

 

 

Спасибо, дружище, я делаю примерно то же самое - но стараюсь локировать одним. При условии, что совокупный требуемый объем не превышает лимита брокера.

А когда превышает - приходится больше одного.

И потом спокойно закрываю

Но на демо случился форсмажор: локирующие ордера открылись, три штуки: два по 100 лотов и один на 7+, из 46 исходных ордеров около 5 закрылись по CloseBy, а потом цена сбила тейк у оставшихся 41 ордеров.

И, соответственно, закрывать по CloseBy стало нечего.

Алгоритм обработал эту ситуацию корректно,  все залоггировал и на выходе зачистил остаточный локирующий ордер в 7 лотов.

Проблема была в том, что зачистка не предусматривала больше одного локирующего ордера на выходе, поэтому два по сто остались висеть в рынке, налив мне за ночь 100 с лишним тысяч долларов профита. 

К счастью все это на демо.

Важно отметить, что баг проявляется только в том случае, если у вас открыто в одну сторону больше лотов, чем можно открыть в одной сделке. 

И только если у вас включена сборка по совокупному профиту сессии.

@Rigal Нормальный баг ) Фунт очень опасен, судя по стате с лонгами не дружит.

Правильно ли я понимаю, что результат OnTester это Recovery Factor?

5 часов назад, Covax сказал:

Правильно ли я понимаю, что результат OnTester это Recovery Factor?

да, без манипуляций

Коллеги, друзья, приветствую всех. Подскажите, так сов автоматический? Половинку дня ждал-ждал, пока сам руками не ткнул бай, сел = тишина, как только сетки закрываются = снова тишина, так и должно быть? Просто чуточку терпения? Версии пробовал 2-12, 2-14 = сет от уважаемого ОстапБендер чуть выше в этой теме, М1, евро долл...заранее всем спасибо, сильно не пинайте и не ругайте, чучуть можно)))

1 час назад, Legio сказал:

Коллеги, друзья, приветствую всех. Подскажите, так сов автоматический? Половинку дня ждал-ждал, пока сам руками не ткнул бай, сел = тишина, как только сетки закрываются = снова тишина, так и должно быть? Просто чуточку терпения? Версии пробовал 2-12, 2-14 = сет от уважаемого ОстапБендер чуть выше в этой теме, М1, евро долл...заранее всем спасибо, сильно не пинайте и не ругайте, чучуть можно)))

@LegioВ сете время торговли гляньте, я видел сет с 17.00 начинает торговать, до этого времени молчит.

тьфу ты, елки-палки, в сете посмотрел указано же черным по белому 00-00 - 06-00, принято, спасибо

8 часов назад, Legio сказал:

тьфу ты, елки-палки, в сете посмотрел указано же черным по белому 00-00 - 06-00, принято, спасибо

Я у себя поправил 00-00 - 24-00. Все равно пока молчит. Может в полночь проснется

11 часов назад, xaza сказал:

Я у себя поправил 00-00 - 24-00. Все равно пока молчит. Может в полночь проснется

@xazaЯ так понимаю вашей целью является круглосуточная торговля? Если да то Trade round the clock переведите в true. Так же в мануале сказано что: перерыв на рождество и исключение месяцев все еще работают.

Вообще интересно к чему приведет Ваш эксперимент.

11 часов назад, xaza сказал:

Я у себя поправил 00-00 - 24-00. Все равно пока молчит. Может в полночь проснется

8 минут назад, 2k2 сказал:

Вообще интересно к чему приведет Ваш эксперимент.

Я, честно говоря, понял, что человек хочет изменить время торговли на больший канал. Вопрос только - с какой целью? Самое главное, чтобы все эти эксперименты были осмысленные. Вообще не вижу смысла изменять особо сэт опытнейшего, в плане оптимизации, @ostapbender. Как вариант - можно повысить лотность, в разумных пределах, с учетом размера банка, раз уж хочется побольше зарабатывать. Люди, ведь, не зря же много какие параметры оптимизируют, помимо стандартных секций лотности и дистанции во многих советниках. Конечно можете включить круглосуточную торговлю. Однако потом без вопросов: а что у меня сет набрал просадку выше, чем в опте?

У каждого своё видение как, где и чем торговать. Прислушиваться к другим или нет - личное дело каждого. Самое главное - чтобы всё это в конечно итоге приносило прибыль.

17 минут назад, BotPro сказал:

У каждого своё видение

Как я понял цель разогнать депозит, и первоначальное депо уже выведено со счета. Тоже такая мысль посещала потому и интересно.

Сегодня без проблем в четко заданное время сов провел свои торги вполне благополучно, все хорошо, но получается сет от уважаемого @ostapbender не подходит на версии 2.13 и 2.14, т.к. по другому рассчитана лотность и не изменяются часы торговли, версия 2.12 меняет согласно сету и выложенным выше тестам, у меня сейчас стоит версия 2.12...

1 час назад, Legio сказал:

не изменяются часы торговли

Как проверили? У меня все подходит, на тесте стоит 2.13.

В 20.09.2020 в 20:29, xaza сказал:

Я на демке погонял пару недель, потом на реал поставил. Пока небольшим депом (100$ на центовом), первоначальный вывел, теперь разгонять буду.

Мне по душе агрессивная торговля. Как можно быстрее удвоиться, вывести первоначальное и дальше уже как выйдет.

Здесь в этом плане идет нормально. В тестере сольет однозначно)))

А какой брокер? Можно поинтересоваться

50 минут назад, Serg6803 сказал:

А какой брокер? Можно поинтересоваться

Форексчиф. Счет центовый

2 часа назад, 2k2 сказал:

Как проверили? У меня все подходит, на тесте стоит 2.13.

накидываю версию 2.13 на график, смотрю настройки, особенно на часы торговли, накидываю сет остапбендер и не меняется время торгов, в сете настройки 0-00 = 06-00, а в версии 2.13 и 2.14 старт торгов не прописывается, а...если ставлю версию 2.12, в которой и оптился сет, то все отлично и согласно сета и выложенного выше прогона, старт торгов 0-00, окончание 06-00, обратите на это внимание

я просто обратил внимание на изменение время торгов, при накидывании одного и того же сета, на версии 2.12, 2.13 и 2.14

11 минут назад, Legio сказал:

изменение время торгов

Проверил, так и есть, время в 2.12 подтягивается в 2.13 - нет. Оч странно, ну если важно можно руками прописать. В версии 2.13 появилось летнее и зимнее расписание, возможно из-за этого.