От Rigal, 6 июля, 2020 в Лаборатория ProfitFX
8 минут назад, Rigal сказал:Настройки покажите
Start / Stop 1 - 100. Скрин с дефолтными настройками был, удалил. Вчера мысль была, сегодня с просони неправильно сформулировал вопрос.
Я о том что, остаются не закрытые сетки. Что, если попробовать их закрывать принудительно? Только вот логику закрытия надо придумать.
15 минут назад, Covax сказал:Start / Stop 1 - 100. Скрин с дефолтными настройками был, удалил. Вчера мысль была, сегодня с просони неправильно сформулировал вопрос.
Я о том что, остаются не закрытые сетки. Что, если попробовать их закрывать принудительно? Только вот логику закрытия надо придумать.
Я пробовал.
Проблема в том, что смена тренда очень инерционна - к тому времени, как он сменился, мы можем быть в сетке по самое не балуйся.
Я вкручу опцию, мне не трудно.
Я сейчас пробую вариант не торговать совсем за границами канала. Есть сетка, нет сетки - не торгуем и все в синей и красной зонах.
Но пока тоже, как говорят британцы, "в форме груши".
Самый стабильный пока вариант получается с фильтрацией диапазона без фильтрации тренда.
Есть занятные соотношения тейков и сборок сессии, которые выживают годами, принося тысячи процентов. Десятки тысяч даже при рискованном ММ.
Возможно, фильтрация трендом хорошо работает в диапазонных сетках, где смена тренда отловится до того, как мы открыли двадцать ордеров.
А в моих экспериментах с шагом в пятизначный пункт - не успевает индикатор.
Ну все, грааль найден, расходимся по домам
Упс, простите, поторопился 
Нашел ошибку в версии 2.10, перезалил.
И новую версию залил, с параметром закрытия при смене тренда: Max loss to close on trend change, pips
Сколько пипсов потерь принимать на смене тренда. Считается от безубытка развернутой сетки.
Если указать отрицательную величину, сделки будут закрываться на смене тренда только в профит
Ноль - в безубыток.
Быстренько прогнал - не грааль.
Изменено 8 сентября, 2020 пользователем Rigal
46 минут назад, Covax сказал:@Rigal на минутке амплитуду/периоды индюков надо выкручивать на максимальные значения. Допустим стандартная машка с 50ым периодом на Н1, это 200й период на М15, а на М1 3000й и тд. Но на МТ4 ограничение в 4000, в МТ5 вроде 10000.
А не надо на минутке. Там есть выбор ТФ, он по пооследнему бару этого таймфрейма все грамотно считает.
занятная зверушка получается.
Старт в январе 2015 с 50К, динамический лот 0.01 на 10К (ну то есть можно было с 10К стартовать с тем же успехом)
Слив в феврале 2016.
За год вырастил депо в 83 раза (утроение за два месяца)
Надо его добить все же.
8 минут назад, Rigal сказал:
А, кстати, выяснилось, что это артефакт динамического лота: на старте сетки с баланса 4миллиона выставляется ордер лотом 4. У моего брокера максимальный лот 100.
То есть умножить можно максимум на 25.
Прогнал тот же участок с 50К и он проходится на ура.
Что предлагает нам ценный урок: тестируйте постоянным лотом. Всегда.
2 часа назад, Rigal сказал:А, кстати, выяснилось, что это артефакт динамического лота: на старте сетки с баланса 4миллиона выставляется ордер лотом 4. У моего брокера максимальный лот 100.
То есть умножить можно максимум на 25.
Прогнал тот же участок с 50К и он проходится на ура.
Что предлагает нам ценный урок: тестируйте постоянным лотом. Всегда.
Привет, можешь сет добавить выживаемый на 2.11, что бы для оптимизации сетов было хотя бы от чего оттолкнуться, а то от самой первой версии сета очень много добавилось настроек и оптимизация долгая по времени выходит при включении всех параметров в опт. Уменьшение диапазона оптимизации приводит к большому количеству дефолтных сетов.
16 минут назад, Heckfy сказал:Привет, можешь сет добавить выживаемый на 2.11, что бы для оптимизации сетов было хотя бы от чего оттолкнуться, а то от самой первой версии сета очень много добавилось настроек и оптимизация долгая по времени выходит при включении всех параметров в опт. Уменьшение диапазона оптимизации приводит к большому количеству дефолтных сетов.
Давайте не будем лукавить: если вы не понимаете, что делают те, или иные настройки, которые добавились, отталкиваться от более или менее рабочего сета не поможет в вопросах оптимизации.
Лично я делаю так: прогнал какой-то сет, который примерно отражает мой желаемый стиль торговли. Добрался до стопаута. Прогнал участок в визуале, разобрался, что там произошло, прикинул, что из функционала могло бы в этом месте помочь, подкрутил, перепрогнал.
Делать это можно только понимая, какие крутилки зачем нужны в этом советнике.
И пока у вас нет понимания, как работают те, или другие функции - он прямой оптимизации проку нет, это вы верно отметили.
И будет ошибкой выложить в паблик еще один сырой сет: я уже несколько раз столкнулся с тем, что люди сперва ставят эту машинку на реал, а потом разбираются, что именно отработало не так и почему депозит слился за пятнадцать минут.
Кому интересно разобраться в функционале я готов всячески помочь.
И если начнутся появляться какие-то результаты - я подключусь активно к сетостроению, потому, что это значит, что в ветке появились люди, которые головой подумали о том, чего они хотят от этого инструмента и разобрались до какой-то степени в том, что он умеет делать.
А до тех пор я буду набегами покручивать его в терминале, пока он потихоньку скребет на реале сетом со стопами. И допиливать функционал по просьбам тех, кому чего-то не хватает.
И если накрутится сколько-нибудь осмысленный сет, проходящий историю хотя бы с 2015 с годовым РФ больше единицы - обязательно поделюсь, обозначив минимальный депозит, риски и все вот это вот.
К слову: "выживаемый" сет с рикавери = 11 сливается довольно уверенно, с сотнями лотов на борту, в середине мая 2017.
При этом без рикавери он проскакивает этот участок на ура.
Ирония заключается в том, что без рикавери он несколько раз сливается на участке с января 2015 по май 2017. Да и после налетает.
Нужно придумать критерий включения рикавери, похоже. Количество ордеров в сетке явно недостаточно.
21 минуту назад, Rigal сказал:Давайте не будем лукавить: если вы не понимаете, что делают те, или иные настройки, которые добавились, отталкиваться от более или менее рабочего сета не поможет в вопросах оптимизации.
Лично я делаю так: прогнал какой-то сет, который примерно отражает мой желаемый стиль торговли. Добрался до стопаута. Прогнал участок в визуале, разобрался, что там произошло, прикинул, что из функционала могло бы в этом месте помочь, подкрутил, перепрогнал.
Делать это можно только понимая, какие крутилки зачем нужны в этом советнике.
И пока у вас нет понимания, как работают те, или другие функции - он прямой оптимизации проку нет, это вы верно отметили.
И будет ошибкой выложить в паблик еще один сырой сет: я уже несколько раз столкнулся с тем, что люди сперва ставят эту машинку на реал, а потом разбираются, что именно отработало не так и почему депозит слился за пятнадцать минут.
Кому интересно разобраться в функционале я готов всячески помочь.
И если начнутся появляться какие-то результаты - я подключусь активно к сетостроению, потому, что это значит, что в ветке появились люди, которые головой подумали о том, чего они хотят от этого инструмента и разобрались до какой-то степени в том, что он умеет делать.
А до тех пор я буду набегами покручивать его в терминале, пока он потихоньку скребет на реале сетом со стопами. И допиливать функционал по просьбам тех, кому чего-то не хватает.
И если накрутится сколько-нибудь осмысленный сет, проходящий историю хотя бы с 2015 с годовым РФ больше единицы - обязательно поделюсь, обозначив минимальный депозит, риски и все вот это вот.
Ок, возьму совет за основу, а по каким критериям гоняешь? Я просто не очень силен, обычно гоняю по профиту, балансу или просадке. На что обращаешь внимание после оптимизации на коэф. восстановления, матожидание, прибыльность или количество сделок?
Только что, Heckfy сказал:Ок, возьму совет за основу, а по каким критериям гоняешь? Я просто не очень силен, обычно гоняю по профиту, балансу или просадке. На что обращаешь внимание после оптимизации на коэф. восстановления, матожидание, прибыльность или количество сделок?
на то, выжил ли он прогон. В первую очередь
А вообще в нем есть OnTester, который возвращает РФ по прогону.
То есть, если оптимизировать, то генетика по Custom
Коллеги, в Челленджере обнаружена неприятная проблема: сегодня у одного из форумчан после закрытия сетки, следующая сделка открылась (через минуту, первая сделка в заданном направлении) таким лотом, словно она продолжала сетку.
Я подозреваю, это связано с дополнительными элементами управления лотностью в панели советника: ошибок в коде я не нашел, подозреваю спецэффекты с передачей/отрисовкой обновленного значения лотности в поле на экране.
Я сделал изменения, но их нужно внимательно протестировать - чем я сейчас и занимаюсь.
Если он у вас торгует на реале, я бы советовал снять пока. Или следите за ним внимательно, особенно после закрытия крупных сеток.
А есть ли возможность вкрутить выбор времени торговли по часам что бы оптимизацию торговых сессий сделать? По моему должно улучшить процесс создания сетов и выбора оптимального времени торговли.
8 часов назад, Heckfy сказал:А есть ли возможность вкрутить выбор времени торговли по часам что бы оптимизацию торговых сессий сделать? По моему должно улучшить процесс создания сетов и выбора оптимального времени торговли.
В советнике довольно гибкий планировщик реализован, который позволяет настроить время любыми интервалами
Чего именно не хватает?
1 час назад, Rigal сказал:В советнике довольно гибкий планировщик реализован, который позволяет настроить время любыми интервалами
Чего именно не хватает?
Варианты прикрепил ниже. В 1 варианте мы прописываем вручную время начала и остановки торговли, во втором выбирается из окна, вот только потеряется возможность сборки нескольких торговых сессий в день, либо нужно сделать 4 окна под каждым торговым днем, первые 2 окна старт стоп торговли,3 и 4 окно дополнительная торговая сессия. Было бы хорошо подбирать время торговли на истории на автомате, а не перебором в ручную. Возможно мы найдем граальное время для торговли данного советника именно таким способом, потому что время торговли очень сильно влияет и на прибыль и на просадку.
Вариант 1.
Вариант 2
Ну или можно оставить как есть,только добавить старт и стоп окна ниже чисто для поиска торговых сессий во время оптимизации. Таким образом мы сможем находить торговые сессии подходящие, и добавлять их в старое окно.
Изменено 10 сентября, 2020 пользователем Heckfy
26 минут назад, Heckfy сказал:Варианты прикрепил ниже. В 1 варианте мы прописываем вручную время начала и остановки торговли, во втором выбирается из окна, вот только потеряется возможность сборки нескольких торговых сессий в день, либо нужно сделать 4 окна под каждым торговым днем, первые 2 окна старт стоп торговли,3 и 4 окно дополнительная торговая сессия. Было бы хорошо подбирать время торговли на истории на автомате, а не перебором в ручную. Возможно мы найдем граальное время для торговли данного советника именно таким способом, потому что время торговли очень сильно влияет и на прибыль и на просадку.
Вариант 1.
Вариант 2
Ну или можно оставить как есть,только добавить старт и стоп окна ниже чисто для поиска торговых сессий во время оптимизации. Таким образом мы сможем находить торговые сессии подходящие, и добавлять их в старое окно.
Ну а как насчет попробовать сравнить два варианта времени в существующем наборе конфигурации? Она полностью поддерживает все, что можно пожелать, чтобы задать время работы советника.
Сделать ту работу, которую вы можете сделать самостоятельно прежде, чем попросить кого-то другого сделать какую-то работу, которая, возможно, облегчит ваш перебор?
Ну, просто, чтобы понять, есть ли в этом вообще смысл.
Спойлер алерт: я, конечно, проверял. И согласно моим тестам настройки времени из советника можно выкинуть.
Тем не менее: поскольку я уже занимаюсь оптимизацией и переписыванием библиотеки времени (преимущественно ради того, чтобы снизить затраты времени на обсчет этого аспекта в тесте и опте), я уже закинул в нее функционал, который позволит все это делать: перебирать "дополнительные" интервалы механически и добавлять их в рукописные поля по мере наопчивания. Вероятно, выложится на выходных.
Но в этом советнике оно по-прежнему не нужно.
ИМХО.
17 часов назад, Rigal сказал:Коллеги, в Челленджере обнаружена неприятная проблема: сегодня у одного из форумчан после закрытия сетки, следующая сделка открылась (через минуту, первая сделка в заданном направлении) таким лотом, словно она продолжала сетку.
Я подозреваю, это связано с дополнительными элементами управления лотностью в панели советника: ошибок в коде я не нашел, подозреваю спецэффекты с передачей/отрисовкой обновленного значения лотности в поле на экране.
Я сделал изменения, но их нужно внимательно протестировать - чем я сейчас и занимаюсь.
Если он у вас торгует на реале, я бы советовал снять пока. Или следите за ним внимательно, особенно после закрытия крупных сеток.
Версия 2.12 добавлена в шапку.
Заодно пофиксил закрытие по смене тренда - там неправильно определялись потери сетки в пунктах - я сравнивал с общим безубытком.
Товарищи @Rigal и оптимизаторы, если будет время, прогоните, пожалуйста, эти сэты на более длительной истории в ТДС. Хочу понять - стоит ли дальше оптить остальные параметры.
В прикрепленном архиве 10 лучших сэтов и пара отчетов. Делал с котировками Ducascopy через Тикстори (тесты через тикстори лучше чем отсутствие тестов).
Сначала прогонял по барам. Пару сэтов прогнал по тикам. Отчеты на фото + в архивах.
@Rigal на основе разработки своего 1М сеточника хотел бы поделиться идеями. Включение следующих опций значительно улучшило результаты в моем случае:
1. Отключение торговли в обе стороны: пока открыта сетка в одну сторону, в другую сторону ордера не открываем. Позволило уменьшить порог входного баланса на минимальный лот.
2. Уменьшение дистанции и декремент: небольшое уменьшение шага выравнивает тестовый график баланса/средств, просадки в обратную сторону, т.е. даже не добирает, но нагружает деп.
3. Обособленный от сетки торг первого ордера с подобранным трейлинг стопом относительно общего тейка. На хороших трендовых движениях вкупе с пунктом 1 красиво дополняет картину.
+ Хотелось бы фичу которая сворачивает панель. Либо убрать её в правый верхний угол или растянуть по шапке. Думаю догадываетесь по каким причинам.
9 минут назад, Covax сказал:@Rigal на основе разработки своего 1М сеточника хотел бы поделиться идеями. Включение следующих опций значительно улучшило результаты в моем случае:
1. Отключение торговли в обе стороны: пока открыта сетка в одну сторону, в другую сторону ордера не открываем. Позволило уменьшить порог входного баланса на минимальный лот.
2. Уменьшение дистанции и декремент: небольшое уменьшение шага выравнивает тестовый график баланса/средств, просадки в обратную сторону, т.е. даже не добирает, но нагружает деп.
3. Обособленный от сетки торг первого ордера с подобранным трейлинг стопом относительно общего тейка. На хороших трендовых движениях вкупе с пунктом 1 красиво дополняет картину.
+ Хотелось бы фичу которая сворачивает панель. Либо убрать её в правый верхний угол или растянуть по шапке. Думаю догадываетесь по каким причинам.
Про панель сам сижу размышляю. Попробую подвинуть, там нетривиально.
1. Это, конечно, очень просто воткнуть. Но мои эксперименты показали, что просадка изменяется только визуально (ибо никто не закрывает, пока просадка). Я приткну, это оч просто
2. Это легко сконфигурировать сейчас. У нас в блоке отступа есть инкремент и множитель (на каждом n-ном шаге). Инкремент может быть отрицательным, множитель может быть меньше единицы. А комбинация, например, положительного инкремента и множителя меньше единицы позволяет получать сперва растягивание, а потом сжатие шага.
Более того, если выбрать отступ от безубытка, то можно очень интересные построить варианты отступа, поскольку фактически в отступе теперь будет учитываться не только исходный шаг и количество ордеров (через множитель и инкремент), но и плотность распределения лота. Если, например, мы слабо множим, то безубыток будет сдвигаться вяло и при постоянном шаге ордера начнут лепиться друг на друга. А если мы множим сильно, как @BotPro в его сетах, но мы агрессивно подтягиваем безубыток и это автоматически отбрасывает точку нового входа дальше.
3. Я не вижу смысла, если честно. Первый лот обязан быть маленьким. Даже сотня пунктов этим лотом нам не нальет. У меня заменено доливкой по тренду, кстати. Тесты показали, что объединенные тейки в схеме с доливкой очень удачно смотрятся - закрываются на резких движениях, а если не закрылись, то легко вытягиваются первой же парой перестановочных ордеров
Ну и вы уже столько раз упомянули своего собственного бота, что уже бы пора и поделиться, хотя бы результатами.
30 минут назад, Rigal сказал:Ну и вы уже столько раз упомянули своего собственного бота, что уже бы пора и поделиться, хотя бы результатами.
Готовлю его на продажу, под реферальную систему и под сигналы. Результаты пока в процессе сбора. Плюс сайт под него пилю.
6 часов назад, BotPro сказал:Товарищи @Rigal и оптимизаторы, если будет время, прогоните, пожалуйста, эти сэты на более длительной истории в ТДС. Хочу понять - стоит ли дальше оптить остальные параметры.
В прикрепленном архиве 10 лучших сэтов и пара отчетов. Делал с котировками Ducascopy через Тикстори (тесты через тикстори лучше чем отсутствие тестов).
Сначала прогонял по барам. Пару сэтов прогнал по тикам. Отчеты на фото + в архивах.
Старт с 2015 фикс лотом 0.05 (соответствует вашему 0.01 на 10К маржина на тестовом депозите в 50К, просто я не хочу тестов динамическим лотом больше. Сделал с 0.05, а не с 0.01, чтобы сохранялась кратность множителя)
Комиссия 4$ на лот, котировки дукаса
Номер один. Растет резво и на удивление долго. Слив в июне 2016
Номер два. Короче, слив в феврале 2016
Номер три. Январь 2016
Номер четыре. Февраль
Номер пять, февраль
Номер шесть:
Я остановлюсь на этом.
Несколько рекомендаций, из личного опыта опта и работы с советником на реале:
1. Стопы обязательны. Протестированная стратегия со стопами позволяет вам спокойно принимать просадку: да, окей, стоп в пять тысяч - это дофига. но если у вас было пять-шесть стопов за последние 6 лет истории и советник зарабатывает 4-5 тысяч в месяц - просадка превращается из нервного грызения ногтей по самые локти в сравнительно созерцательное упражнение: ну, стоп. Ну ок, отобьется за месяц.
2. Тестируйте и оптимизируйте постоянным лотом, который множится вашим множителем, или которым вы планируете работать. Иначе, как я показывал выше, есть артефакты, когда советник, может, и заработал бы хулиарды, но брокер ему помножиться не дал.
3. Аккуратнее с множителем. У вас он очень жесткий, вы до терминала добежать не успеете, чтобы увидеть красное окно маржин колла. Множить можно и нужно. Но чем мягче вы подберете множитель, тем дольше у вас будет место тянуть сетку до стопа, тем больше сеток выживет ваш стоп.
4. Тейк по деньгам и тейк в пунктах - конкурируют. Реальный тейк выбирается, как тот, что ближе. Работает это так: пока сетка маленькая, ей нужно пробежать десятка полтора пунктов, чтобы набрать 20-30 долларов. И если тейк, например, пунктов пять, то на пяти оно и закроется. А когда сетка отросла до пяти, скажем, лотов, ей нужно, чтобы цена всего четыре пятизначных пункта пробежала за безубыток. Соответственно, тейк в деньгах - это механизм закрытия больших сеток раньше, механизм "закроем ее поскорее".
Я знаю, что многие на этом форуме считают, что, раз уж мы высидели просадку на десять колен, нужно уже целиться в профит, который будет профит-профит, те же пять пунктов, или сколько там у вас проектный тейк в пунктах, но уже с двадцати лотов.
Мое тестирование показывает, что многие тяжелые уже сетки, которые закрываются по небольшому долларовому тейку, в итоге не попадают в тейк в пунктах и после разворота выходят в стоп (или сливают депозит, если стопа у вас нет).
Поэтому в моих тестах и оптах я всегда добавляю тейк в деньгах.
Изменено 10 сентября, 2020 пользователем Старик
Отформатировалось ужасно, но те, кому интересно, смогут, я надеюсь, докопаться до дна этой многослойно вложенной публикации
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
