[Советник] [Пробойник] Conundrum

Название советника: Conundrum
Год выпуска: 2020
Версия: 3.2
Сайт продажи: некоммерческая разработка
Валютные пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, EURJPY, ...
Таймфрейм: H1 и другие
Время торговли: Круглосуточно
Описание: Советник ожидает отскока от уровня, входит отложками на пробой

Логика следующая: если нет отложки в заданном направлении, советник сканирует рынок на предмет резкого движения и выставляет отложку.

Разберем на примере: скажем, в рынке нет отложки в покупку.

Советник будет ждать движения вниз, при котором цена пройдет дистанцию от не меньше Min distance from High/Low to open и не больше  Max distance from High/Low to open (в четырехзначных пунктах) за последние Bars to go back: Entry баров.

При этом поддерживаются три разных способа измерения этого движения (параметр Entry distance mode). Мы будем искать самую высокую точку на заданном количестве баров и от нее отмерять дистанцию до Low последнего бара (Last high-low), закрытия последнего бара (Last bar close) или открытия текущего бара (Current open).

Когда такое движение случается, мы выставляем отложку в покупку в самую высокую точку, от которой мы отмеряли дистанцию, плюс Offset from High/Low to place the order в четырехзначных пунктах.

Есть еще проверка по CCI в момент входа, которая может быть включена, или выключена (мы требуем CCI < -100 - CCI Filter: offset from 100/-100)

Отложки снимаются только по Expiry, согласно указанному времени жизни. То есть, если отложка в покупку не была активирована и цена продолжает движение вниз, мы не пытаемся поймать следующие отскоки довольно долго, давая цене прогуляться.

В продажу - симметрично.
Мониторинг:
Бэктесты: 

Conundrum_v.2.10.2.ex4246 скач.

Мониторинг в Роботесте

Сеты (ММ настроен на 2% на пару исходя из максимальной наблюдавшейся в тестах просадке на истории с января 2011 года):

AUDUSD.set178 скач. EURJPY.set179 скач. EURUSD.set224 скач. GBPUSD.set174 скач. USDJPY.set174 скач.

Список изменений

v.2.10.3

Поправлен косяк с отображением баланса и эквити на панели

Conundrum_v.2.10.3.ex446 скач.

v.2.10.4

Добавлено австралийское DST

Conundrum_v.2.10.4.ex4123 скач.

v.2.10.5

- Поправлено отображение баланса и средств в панели

- Добавлен флажок Keep historical lots while in drawdown, по умолчанию true, что сохраняет поведение версии. 2.10.4.  Если выставить в false, советник будет игнорировать лот, которым он поймал просадку, и будет использовать настройки MM

Conundrum_v.2.10.5.ex445 скач.

v.2.10.6

- Поправлен баг, в силу которого советник мог открыть вторую отложку в одном направлении и войти в цикл удаления-пересоздания отложек.

Conundrum_v.2.10.6.ex4154 скач.

v.2.10.8

- Добавлено закрытие по таймауту

Conundrum_v.2.10.8.ex478 скач.

v.3.0

После долгого перерыва:

- поправлена ошибка в предыдущей версии: советник не проставлял экспирацию ордерам, в результате отложки зависали надолго (навсегда?)

- новая версия содержит все обновления и правки библиотек за последние полтора года

- для трала теперь можно выбирать тип. ВНИМАНИЕ! это делает сеты с включенным тралом из предыдущих версий не автоматически совместимым с этой версией. Если в сете от предыдущей версии есть трал, при использовании сета в этой версии потребуется вручную проставить Trailing stop type в Simple trailing:

5 опций для режима трала:

- выключить совсем

- простой трал: классический, стартуем по достижению определенного профита, тянем трал за ценой на заданном расстоянии с заданным шагом

- по хай/лоу свечей на выбранном таймфрейме (нужно указать тф). Трал покупок подтянется в лоу последней закрытой свечи, продаж - в хай.

- 1-2-3 фракталы: советник ищет паттерн 1-2-3 (тренд-коррекция) и подтягивает стоп в точку 3. Тоже на выбранном ТФ

- Скользящая средняя: сделки будут закрыты по пересечению средней (только сделки в прибыли). Помимо ТФ нужно выбрать период и тип средней.

Conundrum_v.3.0.ex431 скач.

Я постарался не менять логику работы советника, чтобы иметь опубликованную поддерживаемую версию, которая по максимуму работает с сетами от старых версий.

В планах, однако, затеять доработку и посмотреть, могу ли я выжать из этой идеи больше, используя накопленный за эти полтора года опыт.

v.3.2

Изменения логики: теперь количество свечей для задания стопа прибавляется к количеству свечей для поиска экстремума и поиск ведется в секции за экстремумом.

Сделано это для упрощения опта и устройнения логики.

А заодно версия под МТ5

Conundrum_v.3.2.ex480 скач.

Conundrum_v.3.2.ex553 скач.

Я сразу попрошу у всех извинения за то, что скриншоты тестов ранней версии.

В советнике есть функция авто-сетов: если ее включить, он использует позитивно зарекомендовавшие себя в тестах настройки по каждой паре.

В том числе и в тестах.

Если выключить - тестится, оптится и работает на тех настройках, которые заданы в сете.

На текущий момент он работает у меня на реале месяца три - можно на счету в подписи отфильтровать по магику по имени советника.

К сожалению, евродоллар мы наоптили с тонким тралом и он не отбивается - я полагаю, брокер ловит меня за трал.

Соответственно, евродоллар стоило бы переоптить, без трала в идеале.

Остальные пары, как в любых пробойниках, работают с переменным успехом в среднем в плюс.

Всем профитов.

@Rigal Спасибо большое вам за очередной продукт! Скорость релизов поражает.

19 часов назад, Rigal сказал:

К сожалению, евродоллар мы наоптили с тонким тралом и он не отбивается - я полагаю, брокер ловит меня за трал.

Соответственно, евродоллар стоило бы переоптить, без трала в идеале.

На самом деле тут может и не брокер виноват. У вас сделки по EURUSD начиная с конца мая. Я сделал тест с проскальзыванием 300-500 (оно кстати ожидаемо уменьшило итоговый профит на процентов 25 по сравнению с вариантом без проскальзывания) и по отчёту видно, что с июня по этой паре минус даже в тестере на котировках Дукаса

Отчёты и сет прилагаю.

Conundrum_v2.10_EURUSD_Rigal_H1_2011-2020.zip82 скач.

19 минут назад, egor8777 сказал:

@Rigal Спасибо большое вам за очередной продукт! Скорость релизов поражает.

На самом деле тут может и не брокер виноват. У вас сделки по EURUSD начиная с конца мая. Я сделал тест с проскальзыванием 300-500 (оно кстати ожидаемо уменьшило итоговый профит на процентов 25 по сравнению с вариантом без проскальзывания) и по отчёту видно, что с июня по этой паре минус даже в тестере на котировках Дукаса

 

 

Отчёты и сет прилагаю.

 

Conundrum_v2.10_EURUSD_Rigal_H1_2011-2020.zip 658 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Спасибо!

Я, в целом, поэтому его и не снял пока: просадка укладывается в исторически наблюдавшиеся масштабы, очевидно, не его время.

В ближайшее время в ветке появятся результаты тестов и сеты - но они, в целом, должны совпадать с автонастройками.

Еще есть эксперименты с рикавери (в советнике реализовано умножение после промаха до выхода из просадки) -  но, как и во всех случаях с умножениями, оно не улучшает РФ совсем.

Коллеги @ostapbender @valerii.badaev подскажите по вашему опыту, включаете ли вы флаг "Проскальзывание стоп ордеров" в TDS при тестировании пробойников? По логике как раз нужно включать т.к. как обычно используются стоп ордера, но при включении этого флага вместе с установкой значений 300-500 для задержки исполнения результаты ухудшаются иногда очень сильно.

Возможно у кого-то есть статистика по проскальзыванию стоп ордеров и типичных задержках исполнения у популярных брокеров на впс с хорошим пингом.

Например, возьмём дефолтный сет для Conundrum на GBPUSD.

Результаты без проскальзывания

А вот результат с включенным флагом "Проскальзывание стоп ордеров" и задержкой исполнения 300-500

Прибыль уменьшилась почти в 2,5 раза, просадка увеличилась в 1,5 раза. Хочется понять, это получается стресс-тест или почти обычные условия.

1 час назад, egor8777 сказал:

Коллеги @ostapbender @valerii.badaev подскажите по вашему опыту, включаете ли вы флаг "Проскальзывание стоп ордеров" в TDS при тестировании пробойников?

Включаю для хард стресс тестов. Как говориться, лучше подготовиться к худшему, и расчитать мм под это. Это как самый черный сценарий. 

30 загрузок, и никто не оценил визуального оформления советника. Я похожего нигде не видел. 

По приезду домой, скину сеты свои с тестами, которые зашиты в советнике.

2 часа назад, egor8777 сказал:

Прибыль уменьшилась почти в 2,5 раза, просадка увеличилась в 1,5 раза. Хочется понять, это получается стресс-тест или почти обычные условия.

Статистику не веду, но 1-2 стоповых есть регулярно. 

Точно по цене активация почти никогда, скольжение 2-3 пункта 5-тизнак, реже 5-10.

На новостях и в ролловер что угодно, вплоть до сотен пунктов.

Зависит от ДЦ и пары, мажоры активируются заметно точнее.

Мне порой кажется что @Rigal это команда разработчиков, а не один человек) большое спасибо за ваш труд

2 часа назад, egor8777 сказал:

Коллеги @ostapbender @valerii.badaev подскажите по вашему опыту, включаете ли вы флаг "Проскальзывание стоп ордеров" в TDS при тестировании пробойников? По логике как раз нужно включать т.к. как обычно используются стоп ордера, но при включении этого флага вместе с установкой значений 300-500 для задержки исполнения результаты ухудшаются иногда очень сильно.

Возможно у кого-то есть статистика по проскальзыванию стоп ордеров и типичных задержках исполнения у популярных брокеров на впс с хорошим пингом.

Например, возьмём дефолтный сет для Conundrum на GBPUSD.

Результаты без проскальзывания

  Скрыть контент

 

А вот результат с включенным флагом "Проскальзывание стоп ордеров" и задержкой исполнения 300-500

  Скрыть контент

 

Прибыль уменьшилась почти в 2,5 раза, просадка увеличилась в 1,5 раза. Хочется понять, это получается стресс-тест или почти обычные условия.

 

Ну то есть с отложками не важен же даже ваш пинг - только манипуляции брокера и толщина ликвидности (последнее применительно преимущественно к ночному рынку, днем у нас ликвидности на наши лоты должно быть за глаза по верхнему слою).

Я посматривал на скольжение разных советников и случаи бывают, разные и пренеприятные, так что в целом да, скользит.

Но все же не аналог 300-500мс на сильном движении рынка (когда входит этот советник, как правило).

Я бы считал стресс-тестом.

который обязательно надо делать, конечно, чтобы понять, во что превратится ваша кривая, если брокер в вас прицелится всерьез.

Но результат все же будет где-то посередине, я полагаю.

5 минут назад, 2k2 сказал:

Мне порой кажется что @Rigal это команда разработчиков, а не один человек)

Так это и есть команда Tlap. А @Rigal это мифическое божество - демиург кодинга.

6 минут назад, 2k2 сказал:

Мне порой кажется что @Rigal это команда разработчиков, а не один человек) большое спасибо за ваш труд

Разработчик один.

Но есть стратег - это @ostapbender. Он же, я не устану повторять, гениальный оптимизатор.

И есть еще несколько человек, активно участвующих в проектах: в обсуждениях, в тестировании, в оптимизации.

Поэтому то, что я (спасибо на добром слове) довольно быстро разрабатываю, добирается до реала и форума довольно быстро: совместными усилиями нескольких людей.

В частности, @japono4ka индустриализовал целую серию наших разработок, открыв ПАММ с очень грамотным подходом к рискам, в который лично я с удовольствием забросил денег, чтобы изолировать их от собственных безбашенных экспериментов и просто получать пассивных доход - там оно в надежных руках.

А еще я по 12 часов в сутки работаю на основной работе - как и остальные члены команды, к слову, не бездельничают.

Поэтому

Было бы здорово, если бы форумчане подключались. Причем было бы здорово, если бы форумчане подключались по делу: довести существующие сеты и поделиться результатом с остальными участниками, наоптить новую пару...

@Старик как-то справился с организацией этого процесса в сетке (знаю, знаю, пять лет)

В ветках геннадиев тоже изобилие хороших тестов и сетов, появляются по сей день - и не все они появляются из терминала @ostapbender

Как бы и в новые ветки впрыснуть этой продуктивности немного?

Наше общее благосостояние от этого будет отрастать чуть быстрее

48 минут назад, ostapbender сказал:

30 загрузок, и никто не оценил визуального оформления советника. Я похожего нигде не видел. 

По приезду домой, скину сеты свои с тестами, которые зашиты в советнике.

Про оформление. У меня вот так выглядит. 

25 минут назад, Rigal сказал:

Причем было бы здорово, если бы форумчане подключались по делу: довести существующие сеты и поделиться результатом с остальными участниками, наоптить новую пару...

Позвал. 

Было бы неплохо озвучить логику входов, а то не совсем понятно когда и как сова входит, на отскок от ретеста уровня, или на отскок от уровня или как то по своему. Я не с претензиями, я к тому что надо понимать что сова делает и что оптить/добавлять в логику или прочее прочее

2 часа назад, ostapbender сказал:

30 загрузок, и никто не оценил визуального оформления советника. Я похожего нигде не видел. 

Я лично только в тестере без визуализации тестил, видимо многие аналогично. Меня только сразу удивил размер файла, хотел спросить, но решил пока не тратить время разработчика. А там похоже свой 3d движок внутри  Выглядит конечно круто, я такого не видел в MT4

6 часов назад, djnet сказал:

Было бы неплохо озвучить логику входов, а то не совсем понятно когда и как сова входит, на отскок от ретеста уровня, или на отскок от уровня или как то по своему. Я не с претензиями, я к тому что надо понимать что сова делает и что оптить/добавлять в логику или прочее прочее

ща допишу в шапку.

6 часов назад, egor8777 сказал:

Меня только сразу удивил размер файла, хотел спросить

Это картинки. Без картинок он весит 100 кб, как положено.

Отдельно хочется отметить замечательные сеты по EURJPY без трала от @valerii.badaev, который тоже является частью нашей команды.

Сеты себя очень устойчиво показывают на реале.

18 часов назад, djnet сказал:

Было бы неплохо озвучить логику входов, а то не совсем понятно когда и как сова входит, на отскок от ретеста уровня, или на отскок от уровня или как то по своему. Я не с претензиями, я к тому что надо понимать что сова делает и что оптить/добавлять в логику или прочее прочее

Согласен полностью... подробный алгоритм советника  было бы полезно знать...

7 минут назад, Vladislav.k сказал:

Согласен полностью... подробный алгоритм советника  было бы полезно знать...

11 часов назад, Rigal сказал:

ща допишу в шапку.

В 15.09.2020 в 01:33, Rigal сказал:

Логика следующая: если нет отложки в заданном направлении, советник сканирует рынок на предмет резкого движения и выставляет отложку.

Разберем на примере: скажем, в рынке нет отложки в покупку.

Советник будет ждать движения вниз, при котором цена пройдет дистанцию от не меньше Min distance from High/Low to open и не больше  Max distance from High/Low to open (в четырехзначных пунктах) за последние Bars to go back: Entry баров.

При этом поддерживаются три разных способа измерения этого движения (параметр Entry distance mode). Мы будем искать самую высокую точку на заданном количестве баров и от нее отмерять дистанцию до Low последнего бара (Last high-low), закрытия последнего бара (Last bar close) или открытия текущего бара (Current open).

 

Когда такое движение случается, мы выставляем отложку в покупку в самую высокую точку, от которой мы отмеряли дистанцию, плюс Offset from High/Low to place the order в четырехзначных пунктах.

Есть еще проверка по CCI в момент входа, которая может быть включена, или выключена (мы требуем CCI < -100 - CCI Filter: offset from 100/-100)

Отложки снимаются только по Expiry, согласно указанному времени жизни. То есть, если отложка в покупку не была активирована и цена продолжает движение вниз, мы не пытаемся поймать следующие отскоки довольно долго, давая цене прогуляться.

В продажу - симметрично.

Попробовал пооптить GBPJPY на периоде 2015-2018. За период с середины 2015 по начало 2018 картина получается неплохая, до этого периода около нуля, после - кривая вниз. Я пробовал оптить отдельно 2019-2020, вариантов с профитом не получилось. GBPJPY взял на опт из-за того, что кривая доходности с сетом для GBPUSD не смотрела сторого вниз как на многих парах.

Коллеги, поделитесь опытом, кто-то видел чтобы пробойные стратегии работали в плюс на длительном периоде для пар отличных от EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY и металлов ?

Мои сеты с диапазонами для опта с тестами. Это вшитые внутри советника сеты.

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

Conan set USDJPY.GBPUSD.EURUSD Ostap.Bender.zip147 скач.

Версия 2.10.2 поставлена в Роботест. Пары USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY, USD/CHF.

Сет для AUDUSD. Опт 2015-2018, тест 2011-2020.

Тест с проскальзыванием 300-500

Статистика

Conundrum_v2.10_AUDUSD_H1.zip88 скач.