[Советник] [Стратегия корзины] Кориандр

В 17.11.2020 в 21:00, Rigal сказал:

В 17.11.2020 в 11:46, Lozovoy сказал:

@Rigal,а есть возможность выложить в ветку полноценную версию советника(как это есть в ветке demons run),что бы была возможность использовать его как самостоятельный советник?

Возможность - есть.

У меня есть несколько причин этого не делать.

Объясните, пожалуйста, зачем вам нужно отдельный советник?

@Rigal я тоже, хоть и не настаиваю (не зная веских причин автора против), предпочел бы полную версию советника для торгов.

Подобными ботами я нередко торгую 1-2 сетами в режиме разгона и для этого предпочтителен не гигантский корзиночник со своими наворотами и перекодированными сетами, а прямой бот.

Так же не ясно как добавлять другие (или доработанные имеющиеся) сеты, если/когда они будут разработаны - зашивка/замена сетов кем-то занятым в другого бота ни слишком удобно, ни слишком оперативно не выглядит.

В 18.11.2020 в 13:29, Rigal сказал:

Хотелось бы отдельно заметить, что сеты выше - это далеко не исчерпывающий набор.

Это только набор пар, по которому пробежался Стас

Я бы полагал, что советник окажется прибыльным и на других парах - и было бы здорово, если бы общественность подключилась к вопросу тестов и опта.

Особенность этого бота безумно высокий винрейт ряда сетов - и это очень дорогого стоит!

Бот/ТС же со всеми признаками граальности, которыми умелые могут пользоваться особо.

Ну и я бы обратил внимание на крайние (десятки %%) перепады уровня винрейта sell и buy в ряде сетов - в частности, USDCHF.

Возможно, что для этого бота было бы оправдано иметь раздельные настройки sell и buy - для шлифовки сетов, да и вообще торгов лишь в одну сторону.

Имхо, в боте настолько неординарная ТС, что стоит попробовать выжать из неё максимум.

P.S. @japono4ka, пожалуйста, найдите время ответить на мои вопросы из предыдущего поста.

Я вроде не пытаюсь выведать военную/коммерческую тайну.

Думаю, не только мне, но и многим не вполне ясны ваши расчеты, но не все могут и осмеливаются формулировать и задавать такие вопросы.

В 18.11.2020 в 23:48, Старик сказал:

@japono4ka Несколько вопросов по приведенным значениям/таблицам/расчетам, просьба объяснить: 

1) чем объясняется существенно разное распределение лотности eurjpy и gbpusd по сетам

2) почему в 7 сете лот втрое больше сетов 5 и 6 

3) чем объясняется заметно большая (даже против сумм лотов сетов других пар) лотность USDCAD и USDJPY

4) в последнем столбце "MaxDD итого" точность по парам +-10% - от $81 до $99.  Не чрезмерный ли разброс и не следует ли уточнить лотность?!

5) как рассчитывается "Размер депо на 0.01 лота"?

6) Аналайзер вроде учитывает только зафиксированные в стэйтментах просадки (по факту фикс убыточных ордеров) и не учитывает максимальные просадки в тестах, насколько помню просто не видит. 

В мартинах разница просадок в Аналайзере и тестах могут быть в разы больше в тестах, Аналайзер же в мартинах дает благостную картинку, далеко не полностью отражающую реальность. 

В вашем случае просадки на 0.01 лота взяты из стэйтментов тестов и меньше максимальных просадок в тестах?  Хоть примерно понятно насколько меньше?

7) Каков минимальный стартовый депо для этого набора сетов, если предположить, что этот (№3) набор сетов торгуется автономно "на всё депо"?

Ну или каков депо для торгов этим набором сетов с риском Х% на пару, если вам так удобнее. 

Очень хочется хотя бы грубо посчитать рентабельность %% годовых вероятных торгов этим набором сетов.

 

Вопросы мои формальные, без подколок - винрейт сборки реально впечатляет и как бы дает реальную надежду на успешные торги этим ботом.

Просто не уверен, что все (включая меня) полностью понимают логику и нюансы ваших расчетов и все принятые в вашем анализе №3 допущения.

Те цифры, которые у меня выходят, меня не устраивают, скорее.  Но может быть, что я недопонимаю логику расчетов и правильные цифры лучше.

Принцип такой: мы выделяем 1% риска депозита (от максимальной исторической просадки согласно теста) на валютную пару, соответственно если, проведя анализ по годам-месяцам в кванте вы заметили, что сеты друг друга дополняют и торгуют "по разному". Распределяем между ними риск поровну. 

В принципе я уже ответил на все вопросы

В вашем случае просадки на 0.01 лота взяты из стэйтментов тестов и меньше максимальных просадок в тестах?  Хоть примерно понятно насколько меньше? 

Просадки взяты из тестов. Смотрите скриншот.

2 пункт. По этой паре просадка ниже а рентабельность выше, поэтому относительно просадки мы выделяем больше риска.

3 пункт. Все из за просадки, мы распределяем риски (лотность) относительно исторической просадки, это же скальпер 

4 пункт. А вы суммируйте по паре -Но все равно, чем выше депо - тем ровнее будет распределение риска, ибо мы ограничены мин лотом 0,01.

7 пункт. Честно говоря я не силен в такого рода торгах, утопичные "Чинчи - депо чаочао", разгоны и прочяя ходьба по тонкому льду. 

Ниже я прикрепил скриншот депо 900$ просадка до 20% рентабельность 2,3% в месяц. Я бы не рассматривал как отдельного советника. Но корзину прекрасно дополнит. ИМХО

Винрейт высокий, на ночниках и при низком количестве сделок по тестам, Вы же понимаете что это означает. Брокер выкинет сюрприз, Байден, Джонсон и год торговали бесплатно

Риски - дело сугубо индивидуальное, я привел 3 варианта распределения риска на выбор. Выбор за каждым. Мой выбор ограничить именно РИСКИ и ПРОСАДКУ опираясь на исторические данные. Другим логичным выбором будет выделить равный фикс лот всем парам (сетам) ведь торгующие в плюс(убыток) в прошлом, в будущем могут торговать по другому и угадать невозможно. Повторюсь выбор за тем кто заказывает музыку и чьи средства на счету  

Всем добра) 

5 часов назад, Старик сказал:

Так же не ясно как добавлять другие (или доработанные имеющиеся) сеты, если/когда они будут разработаны - зашивка/замена сетов кем-то занятым в другого бота ни слишком удобно, ни слишком оперативно не выглядит.

Я как раз пытаюсь вытащить результаты работы других участников форума в паблик.

Чтобы не "наоптил себе и поставил",  а наоборот, выложил, знающие люди посмотрели, покритиковали,  где уместно, и у всех появился сет, который элегантным движением руки встраивается в печатный станок.

Делаю я это по опыту предыдущих стратегий, для которых в паблике появились только те сеты, которые мы наоптили с инициативной группой.

Это либо очень инертный зритель (и тогда мой коржик идеально удовлетворяет их потребности).

Либо что-то другое -  и тогда оно не вписывается в мою модель "давайте каждый сделает и поделится и тогда мы вместе начнем зарабатывать больше и быстрее".

И я буду продолжать настаивать на своей модели,  в которой разувать глаза и включать мозги нужно всем, у кого достаточно экспертизы, чтобы внести продуктивный вклад.

А все остальные, тем не менее, могут пользоваться результатом в удобоваримой форме.

25 минут назад, Rigal сказал:

Я как раз пытаюсь вытащить результаты работы других участников форума в паблик.

Чтобы не "наоптил себе и поставил",  а наоборот, выложил, знающие люди посмотрели, покритиковали,  где уместно, и у всех появился сет, который элегантным движением руки встраивается в печатный станок.

Делаю я это по опыту предыдущих стратегий, для которых в паблике появились только те сеты, которые мы наоптили с инициативной группой.

Это либо очень инертный зритель (и тогда мой коржик идеально удовлетворяет их потребности).

Либо что-то другое -  и тогда оно не вписывается в мою модель "давайте каждый сделает и поделится и тогда мы вместе начнем зарабатывать больше и быстрее".

да, такая проблема есть и всегда была.

Либо бот слишком сложен, либо не хотят делится.

Но тогда вопрос как оптимально пользоваться коржиком, если меня интересуют лишь 2-3 сета из кориандра.

Удалить все прилагаемые к коржику сеты, оставив только нужные?

Или вырубить почти все на панели коржика: и сохранить такие настройки в профиле - или в сете коржика (если это возможно)?!

1 минуту назад, Старик сказал:

да, такая проблема есть и всегда была.

Либо бот слишком сложен, либо не хотят делится.

 

Но тогда вопрос как оптимально пользоваться коржиком, если меня интересуют лишь 2-3 сета из кориандра.

Удалить все прилагаемые к коржику сеты, оставив только нужные?

Или вырубить почти все на панели коржика: и сохранить такие настройки в профиле - или в сете коржика (если это возможно)?!

Вы сами ответили на свой вопрос

8 минут назад, Старик сказал:

Удалить все прилагаемые к коржику сеты, оставив только нужные?

да. Сеты коржика лежат в папке поименованные.

На все сеты в соответствующих ветках есть тесты.

В каждом сете указана максимальная просадка в тесте (или макс просадка с запасом 20% для мартиновых сетов), которая используется для вычисления лотности именно так, как Стас расписал выше.

Удалить сет, перезапустить советник - если хочется выкинуть сет.

Поправить магики в блокноте,  если хочется.

Повысить записанную макс. просадку, если хочется понизить относительный риск на сет.

Никакого rocket science.

@japono4kaспасибо за ответ - но вопрос по рентабельности у меня остался... 

Вы знаете по топику Сетки, что вопрос, который первым делом мы проясняем - это необходимый/компромиссный депо и рентабельность сета в %% годовых.

То есть сколько денег надо для торгов - и какова окупаемость/рентабельность торгов. 

Ну нужны нам такие торги или нет?!

В мульти/корзиночных торгах это сложней - но вопросы сколько денег нужно для торгов, какова окупаемость и чего от торгов ждем актуальны и здесь.  Поскольку торги наш бизнес.

Окупаемость/рентабельность торгов по выбранному вами варианту №3 мне не вполне понятна.

Давайте я опишу как я понимаю - а вы подтвердите или откорректируете мои цифры.

Согласно 

вы высчитали на 1 пару максимальную просадку $90+-10% с выделением на это 1% депо на пару.

Из этого следует, что на эти торги требуется депо $9000 - и торги будут на 6 парах с риском 6% ($540) максимум.

Согласно 

среднегодовая прибыль у вас $280 - что соответствует рентабельности 3% (три процента) годовых.

Даже если увеличить риски в 10 раз, рентабельность станет 30% годовых при рисках 60% максимум.

Правильно ли я понимаю экономику и цели торгов вариантом №3 - который, как я понимаю, ушел в коржика?!

46 минут назад, Старик сказал:

@japono4kaспасибо за ответ - но вопрос по рентабельности у меня остался... 

Вы знаете по топику Сетки, что вопрос, который первым делом мы проясняем - это необходимый/компромиссный депо и рентабельность сета в %% годовых.

То есть сколько денег надо для торгов - и какова окупаемость/рентабельность торгов. 

Ну нужны нам такие торги или нет?!

В мульти/корзиночных торгах это сложней - но вопросы сколько денег нужно для торгов, какова окупаемость и чего от торгов ждем актуальны и здесь.  Поскольку торги наш бизнес.

 

Окупаемость/рентабельность торгов по выбранному вами варианту №3 мне не вполне понятна.

Давайте я опишу как я понимаю - а вы подтвердите или откорректируете мои цифры.

 

Согласно 

вы высчитали на 1 пару максимальную просадку $90+-10% с выделением на это 1% депо на пару.

Из этого следует, что на эти торги требуется депо $9000 - и торги будут на 6 парах с риском 6% ($540) максимум.

 

Согласно 

среднегодовая прибыль у вас $280 - что соответствует рентабельности 3% (три процента) годовых.

Даже если увеличить риски в 10 раз, рентабельность станет 30% годовых при рисках 60% максимум.

 

Правильно ли я понимаю экономику и цели торгов вариантом №3 - который, как я понимаю, ушел в коржика?!

Если внимательно посмотреть на скриншот, то видна рентабельность каждого сета в месяц (колонка r%). 

 

А вот ообщая рентабельность относительно депозита, в специальном окне

  

И она составляет: 2.3% выше риск поднимать, очень опасно, ведь сетов не так много и сумма максимальных просадок уже составляет 60%. Мне честно говоря не понятно желание извините за сравнение "наслаждаться куртизанками без презерватива" видимо сетками по другому никак, один сет, компромиссный депо, пан или пропал)

Да вы правильно заметили, что с текущей рентабельностью, как отдельный советник, а тем более "разгонный" метод использовать не целесообразно, поэтому желательно использовать как элемент корзины, торговой системы. 

13 минут назад, japono4ka сказал:

поэтому желательно использовать как элемент корзины, торговой системы

Поэтому оно и собрано в корзину с отбалансированными относительными рисками.

А в корзине есть контроль распределением общего риска в настройках.

Ну, и в целом, как я уже говорил: тесты и анализ Стаса - лишь один вариант использования.

Каждый  волен взять квант, слить уже готовые тесты в портфель, или сделать свои - проделать похожий анализ и по итогам можно обсуждать, какой вариант интереснее.

Не надо про сетки - в коржике их вроде половина и их истинную рентабельность я еще не проверял.

37 минут назад, japono4ka сказал:

Если внимательно посмотреть на скриншот, то видна рентабельность каждого сета в месяц (колонка r%). 

 

То, что у вас обозначено R% это ни разу не рентабельность - это отношение месячной прибыли к максимальной просадке сета, мало что значащий промежуточный показатель.

Он лишь показывает отношение прибыли к риску сета и да, в пересчете на год, это отношение у вас по схеме №3 в среднем 1:2.

А рентабельность годовых это строгий показатель, считающийся как прибыль за год : депо *100%.

И, если на каждую пару выделять 1% депо, то торги с таким ММ по схеме №3 будут приносить 3% годовых и окупаемость инвестиции в торги >30 лет.

Для полноценной оценки окупаемости/рентабельности 3-х ваших вариантов надо высчитывать депо для торгов каждым из них - и по формуле вычислять рентабельность годовых.

Поскольку винрейт большинства сетов очень высокий, нормальная прибыль в этом боте где-то должна быть.

Но, скорее всего, она в каком-то из первых двух вариантов.

10 минут назад, Старик сказал:

Не надо про сетки - в коржике их вроде половина и их истинную рентабельность я еще не проверял.

То, что у вас обозначено R% это ни разу не рентабельность - это отношение месячной прибыли к максимальной просадке сета, мало что значащий промежуточный показатель.

Он лишь показывает отношение прибыли к риску и да, в пересчете на год это отношение у вас в среднем 1:2.

 

А рентабельность годовых это строгий показатель, считающийся как прибыль за год : депо *100%.

И, если на каждую пару выделять 1% депо, то торги с таким ММ по схеме №3 будут приносить 3% годовых.

 

Для полноценной оценки окупаемости/рентабельности 3-х ваших вариантов надо высчитывать депо для торгов каждым из них - и по формуле вычислять рентабельность годовых.

Верно, но наша табличка посчитала в среднем за весь период 0.2% в месяц, или 2.4% в год. Отличный показатель, для диверсификации корзины. 

Остальные пары коржика, с элементами усреднения, тоже низкорентабелтны, но устойчивы к разным рынкам, и проходящие жесткие тесты 5-10 лет. 

25 минут назад, Старик сказал:

 

А рентабельность годовых это строгий показатель, считающийся как прибыль за год : депо *100%.

И, если на каждую пару выделять 1% депо, то торги с таким ММ по схеме №3 будут приносить 3% годовых и окупаемость инвестиции в торги >30 лет.

 

Опять сеточное мышление:)

1. Вы интерпретируете депозит как изначально утерянный, поэтому считаете окупаемость в годах.

2. Не нужно ставить как единственный советник с риском 1%, вся прелесть корзины в бОльшем количестве сетов и сниженном уровне риска.

Вам и разработчик @Rigal указывает на эту идею, торговли корзиной. Если вы привыкли есть рис вилкой, не нужно пытаться использовать ее для супа, есть ложка, ее специально создали для этих целей. 

1 минуту назад, japono4ka сказал:

Опять сеточное мышление:)

1. Вы интерпретируете депозит как изначально утерянный, поэтому считаете окупаемость в годах.

Вам явно надо прочесть какой-нибудь учебник по экономике.  Возможно, неотложно.

Оценка необходимой инвестиции, рентабельность предполагаемого бизнеса и срок окупаемости ключевые параметры, определяющие будет бизнес или ну такой нах.

А торги, даже гиперкорзиной, это тоже бизнес и надо искать разумный компромисс между риском и прибылью.

Ладно, курсы по экономике здесь открывать не планировалось.

Я лишь удивился восторгу вариантом №3 при том, что закладывается возврат 3% в год при винрейте >80%.

Это где-то совсем жесть.

Подозреваю (но еще не проверял), что первые 2 варианта имеют радикально лучшие рентабельность и окупаемость.

33 минуты назад, Старик сказал:

Но, скорее всего, она в каком-то из первых двух вариантов.

Лично я предпочитаю сухую математику и статистику любым "скорее всего".

Балансирование относительных рисков в кванте с целью выявления степени корреляции просадок в разных сетах и, соответственно, распределение рисков между этими сетами так, чтобы общая просадка снижалась - очевидный способ оптимизации рентабельности корзины.

А в этом разговоре я, видимо, утратил нить.

Помимо обсуждения того, что и как сделал Стас, я бы ожидал увидеть какую-то идею в отношении того, что, на ваш взгляд, надо было сделать.

В идеале пример того, что именно нужно было бы сделать,  и как - возможно, у вас есть какая-то дельная мысль, но лично мне она никак не очевидна из набора критических замечаний, которых вы насыпали.

Возможно, есть смысл попробовать написать пост в формате: "А вот если мы посчитаем вот так, то у нас получатся вот такие результаты и, смотрите, выглядит интереснее потому-то и потому-то"

1 минуту назад, Старик сказал:

Вам явно надо прочесть какой-нибудь учебник по экономике.  Возможно, неотложно.

Оценка необходимой инвестиции, рентабельность предполагаемого бизнеса и срок окупаемости ключевые параметры, определяющие будет бизнес или ну такой нах.

А торги, даже гиперкорзиной, это тоже бизнес и надо искать разумный компромисс между риском и прибылью.

 

Ладно, курсы по экономике здесь открывать не планировалось.

Я лишь удивился восторгу вариантом №3 при том, что закладывается возврат 3% в год при винрейте >80%.

Это где-то совсем жесть.

Подозреваю (но еще не проверял), что первые 2 варианта имеют радикально лучшие рентабельность и окупаемость.

Высшее экономическое образование подойдет? ) 

Буду говорить Вашими словами, надеюсь на понимание. 

Вы вырвали из машины болтик и тычете им в лицо со словами - как этот шуруп может меня куда либо отвезти?! 

Предлагаю заново, с самого начала перечитать топик для понимания особенности торгов данной корзиной, закладываемых рисках. По смотреть в визуале, поизучать мониторинги подобных систем, поторговать на демо.

Это поможет сэкономить Вам и другим форумчанам депозит. 

Вот пример такой корзины с депо: 18000$ можете посчитать рентабельность. 

5 минут назад, Старик сказал:

Я лишь удивился восторгу вариантом №3 при том, что закладывается возврат 3% в год при винрейте >80%.

Это где-то совсем жесть.

Прежде, чем раздавать советы о том, кому и что вам кажется следует прочитать, вам, возможно, следует задумываться о том, понимаете ли вы предмет обсуждения вообще

Мне кажется, в контексте полемики будет уместнее вам перечитать и переосмыслить, как соотносится баланс рисков сетов в наборе к общему риску корзины, который задается в настройках коржика.

В частности, если у вас есть желание торговать с риском, скажем, 80% на корзину и проектной рентабельностью для такого риска около 860% годовых, вам сперва все равно нужно решить, каково оптимальное распределение рисков между сетами в этой корзине.

Экономически необоснованно давать одинаковое количество денег в распоряжение. сету, который. проседает на 100$. и приносит 50 и сету, проседающему на 20 и приносящему 30. 

Более того, если два сета попадают на просадку одновременно с большой вероятностью, их просадка суммируется. А вот если они получают просадки. в разное время - не. суммируются вовсе и такие сеты будут выдавать вместе более ровную эквити.

Анализ Стаса об этом, а не об общем риске и общей рентабельности.

Общий риск у вас задается всей корзине и работать корзина будет тем лучше,  чем более сбалансированно эти риски распределяются между сетами.

2 минуты назад, Rigal сказал:

Прежде, чем раздавать советы о том, кому и что вам кажется следует прочитать, вам, возможно, следует задумываться о том, понимаете ли вы предмет обсуждения вообще

Мне кажется, в контексте полемики будет уместнее вам перечитать и переосмыслить, как соотносится баланс рисков сетов в наборе к общему риску корзины, который задается в настройках коржика.

В частности, если у вас есть желание торговать с риском, скажем, 80% на корзину и проектной рентабельностью для такого риска около 860% годовых, вам сперва все равно нужно решить, каково оптимальное распределение рисков между сетами в этой корзине.

Экономически необоснованно давать одинаковое количество денег в распоряжение. сету, который. проседает на 100$. и приносит 50 и сету, проседающему на 20 и приносящему 30. 

Более того, если два сета попадают на просадку одновременно с большой вероятностью, их просадка суммируется. А вот если они получают просадки. в разное время - не. суммируются вовсе и такие сеты будут выдавать вместе более ровную эквити.

 

Анализ Стаса об этом, а не об общем риске и общей рентабельности.

Общий риск у вас задается всей корзине и работать корзина будет тем лучше,  чем более сбалансированно эти риски распределяются между сетами.

Спасибо Игорь, за подробный ответ  

Мы отвлеклись от темы, надеюсь полемика вернется в нужное русло )

19 минут назад, japono4ka сказал:

Вот пример такой корзины с депо: 18000$ можете посчитать рентабельность. 

 

дайте две

9 часов назад, Старик сказал:

Возможно, что для этого бота было бы оправдано иметь раздельные настройки sell и buy - для шлифовки сетов, да и вообще торгов лишь в одну сторону.

А есть же выбор направления торговли.

Поставьте в одну сторону - один сет.

Поставьте в другую - другой.

Оба попадают в корзину, каждый со своим риском.

В этом идея проекта коржика и под как раз это выписан функционал обвязки каждой отдельно взятой стратегии

Это просто нужно, чтобы кто-то это сделал.

Вот,  кстати, пока вы в топике,  вы могли бы разделить и переоптить тот же USDCHF и я с удовольствием заменю его в корзинке

22 минуты назад, japono4ka сказал:

Вот пример такой корзины с депо: 18000$ можете посчитать рентабельность. 

Это только 1 кориандр со всеми встроенными парами и сэтами? =O Беру 5! 

16 минут назад, BotPro сказал:

Это только 1 кориандр со всеми встроенными парами и сэтами? =O Беру 5! 

нет, это не кориандр, это куда более широкая выборка советников и сетов. Каждый с осмысленными рисками (ничего общего не имеющими с вычислением возможности слива депо одним сетом, там по 2% риска на сет по исторической просадке).

Зато видно, что торгуя корзиной, даже при наличии стопов общая просадка довольно невелика и риски можно поднять всем сетам - чего нельзя было бы оценить, не сводя их вместе.

51 минуту назад, Старик сказал:

А торги, даже гиперкорзиной, это тоже бизнес и надо искать разумный компромисс между риском и прибылью.

это верно.   И в реальных торгах, где лот, как правило, растет с ростом депозита, равенство прибыли и потерь в процентах за период времени означает потери нетто.

Приведу пример: у вас 100$,  вы заработали 20% (в итоге 120) и потеряли 20% - в нетто у вас осталось 96$

Или, напримет, вы сперва потеряли 20% (осталось. 80), а потом заработали. 20% - в нетто. все равно 96$

Таким образом, влияние просадок заметно выше в реальных торгах, чем влияние доходности.

Особенно в корзинах,  где один "паршивый" сет с легкостью съедает результаты работы десяти других.

Поэтому оптимизация доходности корзины в первую. очередь сводится к снижению совокупных просадок, и только потом - к оценке риска, который бы позволил максимизировать отдачу от депозита.

4 минуты назад, Rigal сказал:

Поэтому оптимизация доходности корзины в первую. очередь сводится к снижению совокупных просадок, и только потом - к оценке риска, который бы позволил максимизировать отдачу от депозита.

В целом подход верный, конечно.

Полста внятных сетов разных ботов на разных парах естественно снижают вероятность существенных совокупных просадок, что позволяет рассматривать и несколько более агрессивное использование депозита.

Однако, опасаюсь, необходимые для подобных торгов депо недостижимы в этой жизни для большинства.

И чем диверсификация больше, тем порог входа дальше.

7 минут назад, Старик сказал:

В целом подход верный, конечно.

Полста внятных сетов разных ботов на разных парах естественно снижают вероятность существенных совокупных просадок, что позволяет рассматривать и несколько более агрессивное использование депозита.

Однако, опасаюсь, необходимые для подобных торгов депо недостижимы в этой жизни для большинства.

И чем диверсификация больше, тем порог входа дальше.

Не спорю,   чем больше. стратегий, тем выше маржинальные требования в моменте.

Поэтому можно на старте выбрать корзинку поскромнее - и досыпать в нее стратегий по мере роста депозита.

Так,  в частности,  делает Стас на на его памме (в подписи у него): он стартовал с очень некрупной суммы.

Корзинка не навязывает требований. 

Мы систематизировали подход и предоставили реализацию.