ForexHacked + trailing.

ForexHacked2.3-trailing.mq4220 скач.
test1-5.rar139 скач.

Дикая прибыльность за месяц! аж страшно x_x
ДЦ денег не отдадут!

Я сейчас тестирую, оптимизирую gbp/usd. Результаты действительно неплохие.
Как выведу более оптимальные настройки, запущу мониторинг.

Прибыльность мониторинга Ahope крайне завышена потому, что он очень долго торговал на депо, начавшегося с 50 баксов.
Человек экспериментировал и торговал одновременно, мониторинг был сам по себе, не в мониторинге была цель.

Тем не менее, цифры вроде интересные и стоит хотя бы твердо убедится, что доходность выше и она стабильна.
А там может и до реального использования этой схемы дойдет.

В архиве, в начале темы, пять тестов на истории.
Сейчас занимаюсь более доскональной оптимизацией.
Закончу, выложу.

Отличная работа! Только по тестам... сейчас проверил на истории с сетом(Крола) и с тралом и без... с октября 11 года... с тралом получается прибыль 65$ а без 85$... тесты не сохранил да и смысл по истории за 6-7 месяцев любой за 5 минут может сделать) Меня интересует вопрос... С тралом у этой совы меньше шанс слить или что? Объясните пожалуйста...

KROOL1980, подождал бы ты нормальную сборку...
Такую большую работу делаешь на не корректной сборке.
Есть же риск, что придется все по новой делать на нормальной сборке.
Оно тебе надо?!

Отличная работа! Только по тестам... сейчас проверил на истории с сетом(Крола) и с тралом и без... с октября 11 года... с тралом получается прибыль 65$ а без 85$... тесты не сохранил да и смысл по истории за 6-7 месяцев любой за 5 минут может сделать) Меня интересует вопрос... С тралом у этой совы меньше шанс слить или что? Объясните пожалуйста...

Спасибо.
Блин надо все как то объединить вместе, а то том просто хакед тут с тралом, там модификация. Не хватает еще парочки :d. Есть вариант где нибудь сноску добавить на все части хакеда?

Спасибо.
Блин надо все как то объединить вместе, а то том просто хакед тут с тралом, там модификация. Не хватает еще парочки :d. Есть вариант где нибудь сноску добавить на все части хакеда?

Копался на одном из форумов, ребята переделывали или делали советник. Там глаза сломаешь около 2000 страниц начиналось все с обыкновенного илана.

Отличная работа! Только по тестам... сейчас проверил на истории с сетом(Крола) и с тралом и без... с октября 11 года... с тралом получается прибыль 65$ а без 85$... тесты не сохранил да и смысл по истории за 6-7 месяцев любой за 5 минут может сделать) Меня интересует вопрос... С тралом у этой совы меньше шанс слить или что? Объясните пожалуйста...

С мониторингом Ahope более или менее всё ясно.
Я всегда за уменьшение риска, а теперь представь:
У тебя на sell открыта восемь сделок, это цена прошла 250пп против тебя .
И Восьмая сделка на небольшой коррекции закрывается по трали с плюсом 10-30пп, а потом цена снова двигается против тебя ...... дядя коля в гости пришёл. >:d

По хакед+трал.
Я не вижу прихода дяди Коли по вине трала. Прямо трал к дяде Коле не приведет.
1) Трал не мешает закрытию пирамиды по общему ТП - даже если трал досрочно выбьет старший ордер пирамиды.
В самом худшем случае пирамида закроется с минусом (из-за не всего плюса от старшего ордера) - но дядя Коля здесь не придет.
Пирамида-то закроется по ТП даже с досрочно закрывшимся старшим ордером - и откроется новая с максимальной устойчивостью.
2) в остальных же случаях, если срабатывает трал всех ордеров, но пирамида по ТП не закрывается, получается только плюс.
Старший ордер пирамиды хоть 5 раз за день можно закрывать по тралу - если курс вернется на позицию открытия старшего ордера, Хакет и 5 раз за день ордер откроет снова там же и таким же.
Но 5 раз на одном и том же ордере пирамиды трал принесет плюс - если курс будет тусоваться на месте в диапазоне до 50 пипс, что характерно торгам с апреля.
Блин, очень любопытно совмещаются трал с мартином, весьма гармонично...
Надо делать нормальную сборку и проверять в тестах.

Закончил оптимизацию.
Шаг делал 10пп на тейк, 5пп тралл и 5пп на booster
Вот скрины отсортированные по прибыли и просадке.


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2011.01.03 00:00 - 2011.12.30 23:00 (2011.01.01 - 2012.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 7213 Смоделировано тиков 18240947 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00

интересно, получается, оптимальный вариант тот, где просадка = 10,15:
TP-80
PS-60
TS-45
потому что разница просадок 8,35 и 10,15 не такая уж существенная, зато прибыль в 4 раза больше (при количестве сделок, в 2,5 раза меньшем).
хотя, возможно, это дело случая, и не факт, что в этом году будет так же.

KROOL1980, что сам думаешь по результатам тестов?

Krool, пожалуйста, дай свои комментарии по результатам?

Фиг его знает как оценивать, правда?...
Результаты неустойчивы, снижение прибыли очень быстрое, просадки значительные.

Максимум по году в районе 40% в месяц - правда, может депо можно поменьше, % профита станет повыше.
Максимумы неплохие, вопрос такие ли они сейчас и насколько максимумы стабильны.

Шаг сетки умеренный, скорее стандартный.
ТП в 2+ раза больше шага сетки - это любопытно.
Особо интересен тралстор - половина ТП и больше, то есть трал очень свободный, с большим отставанием в пипсах и задержкой срабатывания по времени.
То есть совсем не так уж часто трал срабатывает, оказывается....

Не вполне понимаю как такие результаты оптимизации оценивать.

Я провёл много тестов.
Оптимизация картину однозначно не разрулила.
Из нескольких тысяч проходов, результативными оказались пара сотен, а это мало.
Я пробовал как зажимать цену между тралом и тейкам , так и давать ей дышать.
В отдельные моменты прибыльность превышает оригинальный Хакед но также и просадли выше.
Попытки протестировать больший временной интервал (2008, 2009, 2010) не удались : везде слив.
Видимо 2011 год действительно был неплох для подобной схемы.
Для себя я решил подобную схему Хакед+тралл не использовать!


Вот тест оригинала и с разным (пп) тралом.

Пробовал делать тест на котировках 99% (настройки не менял) - результат выглядит почти также, как на последних двух скринах (выше). Очевидно, закрываются висевшие в долгих минусах сделки, что и приводит к большим просадкам депо. @-)

Пока нет смысла продолжать! :(
Все мной проведённые тесты за 2009 и 2010 заканчиваются сливом.
Понаблюдаем за мониторингом Ahope , а там видно будет. ;)

ну как я уже писал это неправильный трал для мартина... в трале для мартина нужен несколько другой подход в отличии от других стратегий с 1 ордером...
Тралить нужно вот эту точку (обвел желтым овалом), а не верхний ордер (иначе мы просто нарушаем всю систему мартингейла):

в итоге должна получаться примерно такая кривая доходности (сори за художество v:))

то есть, с характерными мощными "выбросами" из просадок, местами намного более значительными в сравнении с обычными выходами хакеда (за счет чего мы и полагаем получать дополнительную прибыль.. и как видно из некоторых торговых скринов - вполне значительную)

Можно ли это правильно реализовать в мартине это уже вопрос к знатокам МКЛ

В конце месяца закрываю счет. Перевожу на USD. Так же за время торговли появилось пару идей по уменьшению просадки ( 50% просадки это плохо, очень) где то до 20 - 25% и по оптимизации трала, чтобы не срезал доп. Прибыль. Как только буду уверен , что все работает как надо выложу.

Так же появился мониторинг демо. Звезд с неба не хватает , но просадки значительно ниже.


_http://www.myfxbook.com/members/avalig/fxcm-contest-usd/298417

ну как я уже писал это неправильный трал для мартина... в трале для мартина нужен несколько другой подход в отличии от других стратегий с 1 ордером...
Тралить нужно вот эту точку (обвел желтым овалом), а не верхний ордер (иначе мы просто нарушаем всю систему мартингейла):

в итоге должна получаться примерно такая кривая доходности (сори за художество v:))

то есть, с характерными мощными "выбросами" из просадок, местами намного более значительными в сравнении с обычными выходами хакеда (за счет чего мы и полагаем получать дополнительную прибыль.. и как видно из некоторых торговых скринов - вполне значительную)

Можно ли это правильно реализовать в мартине это уже вопрос к знатокам МКЛ

Это общепринятый алгоритм трала профита корзины (пирамиды) ордеров, о чем уже писалось в топике доработки Хакеда.
Идея правильная и, имхо, будет реализовываться.

Приведенный здесь график ее прекрасно иллюстрирует - только на ТФ Н1 не видно реальных проблем реализации этого алгоритма, это не просто.
На Н1 видно потенциальный профит - но не видно как трудно его взять.

Ну, и при текущем движении дополнительная прибыль будет никак не в разы больше - но да, какую-то часть движения иногда удастся поймать и копилочку пополнить.

Но этот алгоритм трала профита корзины ордеров - тема топика доработки Хакеда.
В этом же топике изучается возможность трала отдельных ордеров - и тут тоже возможны разные варианты, которые надо качественно исследовать.

Вопрос в следующем:
Насколько сложно ввести в код советника?
1) Возможность автоматического отключения трала при достижении расстояния в n пунктов между минимальными ордерами (0,01)

2) Изменение настроек трала от времени ( Нью-Йорк - Лондон =!= Сингапур - Токио )

Думаю, решаемо.

Думаете, зазор в n пунктов между минимальными селл и бай ордерами есть опосредствованный показатель безотката и надо отключить трал, чтобы не мешать закрыться многоордерной пирамиде?