Индекс S&P 500📌

Вчера вышел отчет по занятости от ADP, чьи данные не оправдали роста занятости, на которое рассчитывали аналитики. А в пятницу выходя NFP и безработица США. Если эти индексы "отзеркалят" ситуацию в ADP, фондовый рынок может еще подупасть. Средства из рынка акций способны в этом случае серьезно укрепить бакс, но это уже побочный эффект. 

Конец недели, пора делать прогноз и составлять "дорожную карту" сделок на следующую неделю.

По моему скромному мнению, статистика следующей рабочей пятидневки докажет правоту прогнозов Джерома Пауэлла. Глава ФРС подчеркивал временность роста инфляции, когда трейдеры сходили с ума, разогнав доходность краткосрочных трежерис выше 1,7%. Вероятно динамика инфляция в КНР, странах Еврозоны и США, окажется ниже значений предыдущего месяца.

Падение доходности трежерис, это новые вливания в рынок акций. Я наращу свою текущую позицию, взятую начале месяца. Половины позы возьму сегодня ночью, остальную часть на открытии американского рынка в понедельник.   

Итоги недели. Мои краткосрочные прогнозы не оправдали себя. Рассчитывал на рост индекса и нарастил взятую в начале месяца. Теперь этот ордер прикрыт тейк-профтом по цене входа. Думаю на следующей неделе рынок вернется к максимум на позитивной статистики из Китая и инфляции развитых стран. Потребительские цены Еврозоны, Японии, Великобритании, Канады и Австралии не покажут такой же динамики, как запредельный рост в США, обрушивший фондовые биржи.

Что касается среднесрочных прогнозов, я ждал падения, поэтому зашел на 1/3 в начале месяца, а позже правильно определил точку усреднения позы на МА(50). Проблема в том, что усредняться мне было нечем из-за входа в начале недели. Теперь депозит перегружен, а падение может повториться и в этом случае МА (50) уже не спасет. Парвла пока, это только догадки, а вот ближайшее продолжение роста реально.

Итоги недели.

Фундаментальный анализ, указывающий на рост рынка, не сбылся из-за слабых экономических индикаторов. Остается надежда, что трейдеры отыграют низкую безработицу в США, но выходящие на этой пятидневке настроения потребителей, могут опять отправить SP500 искать дно.

У меня на рынке сейчас три минусующих лонга, они сведены в один тейк-профит, который их должен закрыть в ноль. Самый ближний ордер думаю закрыть в минимальный плюс, чтобы разгрузить общую позу.

Я не входил по максимуму, так как ожидал падение в течение месяца. Закрою часть позы и останется вообще 1/3, которую потом можно будет усреднить в начале июня. Пока нет глобальных предпосылок для кризиса, поэтому позе ничего катастрофичного не угрожает.

Все позиции закрыты в ноль. Месяц прошел без потерь. Готовлюсь в пятницу выставлять новые позиции с горизонтом инвестирования на июнь. Так, что скоро будут новые прогнозы.

В июне прогноз роста рынка акций не выглядит таким безоблачным из-за проблем отношения инвесторов к инфляции. Пока они не примут неизбежность роста ставок, индексы будут падать "при каждом чихе" Минфина или ФРС США ну и ЕЦБ конечно же тоже. 

В июня таких чихов запланировано немало, но в целом складывается парадокс, что лучше акций и товаров, когда обесценивается кэш, ничего быть не может. В общем, жду роста, оставляя себе возможность докупаться на провалах рынка, поэтому вхожу на 2/3 депозита.
  

Понедельник, время для планов и прогнозов на ближайшую неделю. К сожалению, фактор заседания ФРС достаточно непредсказуем, поэтому я не буду открывать лонг, который напрашивается из-за падения доходности облигаций. Видимо инвесторы считают, что Пауэлл сможет найти слова Веры в долгосрочность мягкой монетарной политики.

Однако одна сделка все-таки сегодня будет, это лонг на 10% по причине увеличения цены на 0,6% выше моего первого открытия. Как показал эмпирический опыт, благодаря этому простому матусловию, я сильно увеличил доходность стратегии.

В 13.04.2021 в 11:18, realnotstory сказал:

Ставлю безубыток или на закрытие сделки по цене входа (если поза минусе) после 18-го числа, потому что экспирация S&P500 часто приводит к резким движениям, в том числе падению рынка.

Вот это правило моей стратегии спасло меня от вчерашнего слива на фондовом рынке. Многие из трейдеров недооценивают важность календарного фактора в торговле и пятничная ситуация, прекрасное тому доказательство.

Лонги Cипи закрыты в ноль. Теперь буду сидеть до 1-го числа без сделок.

Понедельник. как всегда, время планов на следующую неделю.

Я вошел с утра в лонг S&P500, несмотря на то, что индекс стучится в потолок максимумов. Ожидаю дальнейшего роста рынка на достаточно спорном драйвере - международном корпоративном налоге. В теории, это негатив для корпораций, которые не смогут пользоваться льготами скажем так, полуофшорных инвестиций. Думаю, этот негатив был уже отыгран рынком. Плюс в принятии налога состоит в том, что крупный бизнес вернется в родные юрисдикции, наполнив бюджеты  деньгами.

Начало нового месяца, это точка обязательного входа по моей стратегии. В июле рост S&P500 просматривается не так четко, но и падение маловероятно. Входу на 2/3 депозита, а завтра подведу итог по недельной сделке.

Наступающая неделя, как лотерея для рынка Форекс. Все ждут повышение ставки ФРС, обозначенное голосами банкиров в Протоколах, что выходят в среду. По 2023-му году все ясно, но было еще голосование за ужесточение монетарной политики в 2022-м году. Если этот срок покажется трейдерам реальным, уронят Сиплого и начнут закупать доллары. В общем я закрыл недельную позу, оставив только инвестицию с горизонтом на месяц.

Падение если и будет, то временно, опережающие LEI-индикаторы продолжают показывать долгосрочный рост.

Рост S&P500 после кризиса, иногда не оставляет шанса на технический анализ. Всее хотят покупать, недавний слив на этой неделе не дал котировкам даже коснуться дневной скользящей средней с периодом 20. 

Не думаю, что перекупленность рынка снята Протоколами ФРС, но на следующей неделе выходит не менее крутая статистика. Я говорю об инфляции США, которая в прошлом месяце ошеломила цифрой в 5%. Жду повторения этого "прикола", который собьет индекс S&P500 ниже скользящих, поэтому не буду наращивать свою позу еще неделю. Она на комфортном для меня размере 2/3 депозита.

Падение S&P500 открыло возможность для дополнительного наращивания лонга. Я зашел на пересечении 15-ти дневной скользящей с курсом индекса. 

Рассчитываю на рост фондовых индексов после заседания ЕЦБ. Лагард должна оставить ставку без изменений и пообещать дополнительные стимулы по программе QE. Он может начаться со вторника, когда Народный Банк Китая продемонстрирует параметры своей монетарной политики. Финансовый Регулятор тоже вынужден ее смягчать, после замедления роста ВВП на прошлой неделе.

Прилетело от ОПЕК. Рынок ушел ниже дух поз. Первая из них взята с горизонтом на месяц и по моим правилам теперь идет под закрытие. Поставил тейк профит по цене входа. Если отскочим, закрою 2/3 текущей позиции. Шансы возврата неплохие , Народный Банк Китая сохранил ставку, теперь вся надежда на Лагард, которая должна намекнуть на расширение QE.

В любом случае, LEI не показывает каких-либо признаков экономического кризиса н всю глубину III квартала, значит как минимум есть шанс закрыться по нулям.

Мнение: стоит больше техники добавить.

В 20.07.2021 в 08:50, ВАСЯ73 сказал:

Мнение: стоит больше техники добавить.

Я решил поступить несколько иначе, добавить сделок. В частности подписать в систему EURUSD, сделки по кторому "прикрыть" лонгами по S&P500. Индекс в этом случае выступает "умным стопом", чья прибыль покрывает возможные потери по валютной паре.

Также добавил еженедельные сделки. Месяц закрылся в ноль, а вот недельная позиция осталась, правда вечером поставлю на нее б/у.

Технический анализ не мой конек, мне нравится больше прогнозирование по фундаментальным индикаторам.  

На следующей неделе заседание ФРС. S&P500 закрылся в пятницу на новых максимумах, хотя рынок ждет сроков отмены программы QE, что приведет к распродажам акций.

Решил закрыть все позиции и посидеть следующую на заборе, как минимум до четверга, когда выйдут итоги заседания ФРС.

Я вот жалею, что мало закупился. Думал коррекция будет больше.

Ждем следующее падение в августе.

В 27.07.2021 в 08:13, ostapbender сказал:

Ждем следующее падение в августе.

Полностью разделяю эту точку зрения, поэтому купил в начале месяца лишь на 1/3 от депозита, чтобы была возможность усредниться. Я не ожидаю суперсильного падения, скорей всего рынок просто отыграет факт сокращения программы QE. Обратите внимание на краткосрочную доходность трежерис, она указывает, что институционалы готовы рисковать, а не прятать свои капиталы.  

На рисунке ниже график Сипи совмещен с EURUSD. Как и обещал, запустил недельные парные сделки валюты и индекса. Сиплый (2) выступает в роли "умного" стопа на шорт EURUSD. Почему взят шорт можно прочитать в "шапке" фундаментального обзора на сайте TLAP.
 

Закрыл первую сделку по стратегии парного трейдинга EUR/USD + S&P500.

Вход по индексу принес убыток, из-за гэпа я открылся на недельных максимумах. Однако, негативный прогноз по евро покрыл убытки и принес профит. Не стал держать позу до сегодняшней пятницы. Смущает показатель индикатора ADP по коммерческой занятости. Она ниже прогнозов, что может привести сегодня к негативному результату по NFP.

В этом случае мне непонятно, как среагирует валюта. В последнее время все реакции рынка перевернулись с ног на голову. Вполне возможен рост евро и падение Сипи, самый худший вариант для моей позы.

Новая неделя открылась падением фондовых индексов. Оно и понятно, докорановирусные проблемы Китая вновь становятся актуальными, экономика Поднебесной хромает на одну ногу. 
Вне зависимости от ее проблем, основное внимание недели обращено на инфляцию в США. По теории вероятности и обещаниям Пауэлла, на этот раз цены должны притормозить. Я вот своим лонгом (2)  рассчитываю именно на такой исход.

Там  еще одна сделка по S&P на графике, которая прикрывает мой лонг в EURUSD. Это втроая неделя моего эксперимента по парному трейдингу. Также я продолжаю работать по ежемесячной стратегии, я в лонге(1) на 1/3 позиции.

Конец недели, это время собирать профит с парного трейдинга.
Закрываю сделку в четверг вечером, пятница может принести опционный облом, да и 13- е число настораживает. Купленная пара евро доллара принесла убыток, который покрыт "умным стопом" из S&P 500.

Сделка в начале месяца по Сиплом продолжает удерживаться до конца месяца. Если будет не лень, прикреплю позже счет с результатами торгов, он открыт в день первого поста на TLAP.


 

В 27.07.2021 в 08:13, ostapbender сказал:

Ждем следующее падение в августе.

И оно отработало хорошо:

В 19.08.2021 в 08:39, ostapbender сказал:

И оно отработало хорошо:

Я не торгую индекс S&P500 в шорт, только за редким исключением, когда LEI показывают сигналы экономического кризиса. В остальных случаях прогнозирования падения предпочитаю снижать объем сделок, рассчитывая закрыться на отскоке.

Август не стал исключением, вот картина на начало сессии в пятницу (я специально закскринил). Рынок открылся ниже моей цены входа и я разместил отложенный тейк профит чуть выше, чтобы оправдать своп. Теперь я без сделок и месяц закрыт по нулям. Что касается позиции на след неделю, то я проведу ее на заборе. Причина описана мной в ежедневном обзоре на сайте TLAP.

 

Начало нового месяца я воспринимаю, как сигнал к сделке. Сентябрь может стать последним месяцем программы QE, как намекнул об этом товарищ Пауэлл, выступая в Джексон Хоул. Я зашел на полную котлету в лонг по Сипи и планирую дополнительно добавляться понедельно по новой стратегии торговли парного трейдинга фондового индекса и пары EURUSD.

А пока в этом году у меня получились вот такие результаты торгов. Я делал упор на отсутствие убытков больше, чем на получение прибыли. По моему мнению, отрабатывать убыток гораздо хуже, чем остаться в нулях.