Классика жанра... самый-пресамый начальный курс статистики в ооочень огрубленном виде...
Имеется распределение (набор точек) со стандартным отклонением, равным "Х". Так вот, 66% точек окажется в диапазоне +-Х, 91% точек -- в диапазоне +-2Х, и 99% точек лягут в диапазоне +-3Х...
На самом деле, конечно же, на базаре распределения лонгнормальные, но суть не меняется. Вы легко можете представить поведение инструмента, который сходит на уровень +Х, а закроется НИЖЕ этого уровня, а ведь вероятность этого +Х -- она отнюдь не нулевая, скорее наоборот, вероятность иного поведения будет ниже...
Это как раз простое использование свойств нелинейной системы для увеличения матожидания, НЕ УВЕЛИЧИВАЯ риска.











