[Дневник трейдера] Смарт мани от 6a6aki

11 минут назад, 6a6aki сказал:

Я слышал, что в самом конце месяца не лучшая идея, т.к. все банки подгоняют отчётность за прошедший месяц. Но что касается начала месяца, то не знаю

в конце месяца я пару дней ток не торгую, а вот первая неделя обычно очень токсична для теханализа

А ещё в середине месяца лучше не торговать, ато мало ли что...

.

1 час назад, Дервиш сказал:

  Показать контент

название темы "смарт мани" со словом "не знаю" в лексиконе хозяина темы как-то не стыкуются, не так ли?! на этом ресурсе есть все чтоб знать, чтоб торговать как смартли! тема торговли в первый/последний день недели/месяца/квартала здесь обсуждалась не раз, даже статистика приводилась, сервис какой-то есть/был и т.д. + есть переводы статей  как в эти дни торговать/не торговать, + как торговать когда впереди 4 дня банковских выходных, до них, после них и во время них, + торговля в новостные эстафеты выступлений банковских шишек/полшишек. будьте смарт! 

 

Спасибо, что называешь меня хозяином

5 часов назад, 6a6aki сказал:

Спасибо, что называешь меня хозяином

Бабака, нонфарм сегодня был? Я вечно с ним путаюсь, а икс бредит что он был вчера, кто прав, а кто брешет как сивый мерин?

Среда

15.15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP

 

Пятница

 

15.30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США

 

какая из этих двух одинаковых по названиям новостей первостепенна, на какую реагировать как на нонфарм?

 

19 часов назад, Мистерио сказал:

Бабака, нонфарм сегодня был? Я вечно с ним путаюсь, а икс бредит что он был вчера, кто прав, а кто брешет как сивый мерин?

Среда

15.15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP

 

Пятница

 

15.30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США

 

какая из этих двух одинаковых по названиям новостей первостепенна, на какую реагировать как на нонфарм?

 

Если выпадет решка, то первая новость. Если орёл, то вторая. 

В 06.04.2023 в 16:20, 6a6aki сказал:

Если выпадет решка, то первая новость. Если орёл, то вторая. 

ты реагируешь на прогнозы в среду и новость в пятницу одинаково?

 

5 и 6 апреля суммарно было 5 сделок, все в минус. Мне кажется, что удалось найти причину моих ошибок. Я слишком сильно зациклился только на смарт мани и позабыл очевидную вещь. ICT в первую очередь ориентирован на поиск ситуаций, когда происходит снятие ликвидности у толпы. А толпа в свою очередь использует классические уровни поддержки и сопротивления. Самое основное о чем все говорят и все пишут.  Я совместил элементы классического тех. анализа и смарт мани и тестировал на истории. Рабочий ТФ был 1ч, а для анализа фона использовал 4ч. В качестве зон интереса были уровни поддержки и сопротивления, где толпа принимает решения. Сделки совершались в сторону тренда. В качестве паттера я использовал самый обычный ордер блок. Одна свеча, которая снимает ликвидность и другая, которая поглащает её. Вход осуществлялся сразу после закрытия второй свечи. Стоп за хай или лой без запаса. Целями были ближайший хай или лой, от которого было движение перед выносом. Минимальный RR 1к2. Если 1к2 не получалось взять, то допустим вход лимиткой после второй свечи, если она тенью зацепит её. Если же хай, с которого началось выносное движение был перебит, то лимитка убиралась. Если же вместо ордер блока был пин-бар, то его я пропускал. Да, на 30м это будет самый настоящий ордер блок, но такое лучше пропустить, это плохо работает. Просто плохо работает. А вот ОВ на 1ч из двух часовых свечей хорошо работает. 

Почему именно такой сценарий входа с ордер блоком, а не после слома структуры? Если посмотреть с точки зрения крупного капитала, то для загрузки позиции нужно:

1) Сделать манипулятивные покупки или продажи для выноса стопов

2) На ловине стопов лимитками загружать свои позиции

3) После загрузки своей позиции у умного капитала в рынке открыты позиции с манипулятивными покупками или продажами. Возникает вопрос: когда лучше закрыть эти убыточные позиции?

а) Закрыть их сразу с небольшим убытком и дать цене импульс для дальнейшего движения.

б) Тянуть эти убыточные позиции до следующего уровня и надеется, что цена откатит, чтобы закрыть их по БУ? 

Начну с варианта (б). Если оставлять манипулятивные позиции в рынке, то убыточная и прибыльная позиция будет с небольшой разницей и получится что-то вроде замка. При достижении цены поставленных целей и получения тейка у умного капитала остаются открытые убыточные позиции и нет гарантий, что цена откатит к этому ордер блоку. А если и откатывает, то цена очень часто выходит за границы этого ордер блока и уходит вниз. С одной стороны это хорошая возможность закрыть убыточные позиции в плюс, но не всегда это происходит очень быстро. А если на рынке сформировался какой-то сильный тренд, то этого может и не произойти в течении дня, недели, месяца. 

А что касается варианта (а), то при закрытии убыточных позиций сразу на рынке образовывается паттерн "внешний бар" из классического тех анализа. Ещё его называют "марибозу". Это сигнал для обычных трейдеров или хедж фондов открывать свои позиции и формировать дальнейшее движение, что в свою очередь облегчает задачу для умного капитала. Тут не нужно держать убыточные манипулятивные позиции до посинения и меньше денег уходит для поддержания движения. 

На мой взгляд разумней использовать вариант (а). 

С 10 января по 6 апреля этого года я протестировал такой метод торговли на нескольких валютных парах. Средний RR был зачастую 1к2 и немного выше. Если RR меньше 1к2, то пропускал. 

05.04 AUDUSD лонг:

 

 

05.04 EURJPY лонг:

 

 

05.04 AUDJPY лонг:

 

 

06.04 NZDJPY лонг:

 

 

06.04 EURJPY шорт: 

 

 

Уверены, что вот эти все если-если-если удастся объективно протестировать руками на истории?

36 минут назад, Admin_Babylon сказал:

Уверены, что вот эти все если-если-если удастся объективно протестировать руками на истории?

только тот кто пробует и пытается тот и добивается, Бабака в этом плане такой же как я и я очень даже с ним солидарен. На истории тестировать не со всеми ТС получается, я вот к примеру только на реальных графиках тестирую здесь и сейчас, на истории нереально держать на виду некоторые ситуации которые прекрасно видны в онлайн режиме.

10.04 AUDUSD сделка в шорт, плюс. Получилось забрать даже 1к3, в планах было только 1к2 как по стратегии. Сегодня конешно праздники, но к США это не относилось. Поэтому работал с валютной парой, где есть USD. Так лучше конечно не делать, но сетап уж очень очевидный. 

 

 

За сегодня 11.04 было две сделки, обе в плюс. 

USDCAD лонг:

 

 

AUDJPY лонг:

 

 

12.04 была одна сделка по EURCAD в шорт. Сделка в минус. На сегодня сделок больше не планирую, впереди много новостей. Да и на новостях по безработице все активы размотало в обе стороны. Посмотрю завтра будут ли сетапы. 

 

 

 

13.04 Было 2 сделки, обе в минус. 

AUDJPY шорт:

 

 

 

NZDJPY шорт:

 

 

14.04 Была одна сделка по AUDNZD в лонг. Отработала в плюс, забрал 1к3. Не знаю как, но сетапы на 1ч ТФ из двух часовых свечей отрабатывают быстрее, чем входы на 5-ти минутном графике до этого. И на истории также, когда тестировал на других валютных парах, то отработка достаточно быстрая. Буквально несколько часовых свечей. Бывают конечно случаи, когда сделка потенциально могла и через ночь переноситься, но таких ситуаций 20-30% от общего количества. 

На сегодня сделок больше не планирую, т.к. пятница. Эта была в 11 по МСК. 

 

 

6a6aki,  у тебя стопы фиксированные или по ситуации? у меня вот фиксированные, я наглядно прикинул и просчитал по проценту сколько готов рискнуть 1.5% пока что, со следующего месяца думаю до 3% нарощу и там уже поставлю мокрые печати на мою ТС, буду работать не спеша, риск на сделку 3 %, профит 10-25% по удачному исходу, не плохой расклад как думаю

В 13.04.2023 в 20:16, 6a6aki сказал:

13.04 Было 2 сделки, обе в минус. 

AUDJPY шорт:

 

  Показать контент

 

 

NZDJPY шорт:

 

  Показать контент

 

мажоров в паре нет, AUD тоже слабенький, думаю в этом может заключаться загвоздка почему топлива было не достаточно для отработки

5 часов назад, Мистерио сказал:

6a6aki,  у тебя стопы фиксированные или по ситуации? у меня вот фиксированные, я наглядно прикинул и просчитал по проценту сколько готов рискнуть 1.5% пока что, со следующего месяца думаю до 3% нарощу и там уже поставлю мокрые печати на мою ТС, буду работать не спеша, риск на сделку 3 %, профит 10-25% по удачному исходу, не плохой расклад как думаю

У меня стоп фиксированный в абсолютном значении, т.е. в долларах. Сейчас я работаю на 0,5% на сделку. Общий депо 1326$. 0,5% это 6,5$. Это та сумма, которую я могу потерять при неудачном исходе сделки. Итак, как же я рассчитываю риск на сделку:

1 этап. Я проверяю сколько стоит 1 пипс при риске 1 лот на демо счете. Например, речь идёт о валютной паре USDCAD. Я открываю метатрейдер 4 или 5 с демо счетом. И открываю там шорт или лонг позицию (значение не имеет) ровно на 1 лот. И затем двигаю стоп от точки входа ровно на 1 пипс. Я вижу, что стоимость 1 пипса при 1 лота составляет 0,74$. 

2. этап. На данном этапе я в трейдингвью выбираю инструмент "длинная позиция" или "короткая позиция". Накидываю на график и смотрю, чтобы соотношение риска к прибыли было минимум 1к2. Например, мой стоп составит 105 пипсов. 

3. этап. Я умножаю размер стопа в пипсах на стоимость 1 пипса при 1 лоте. В данном случае 105 умножаю на 0,74$ и получаю значение 77,7. 

4. этап. Определяю размер лота, который нужен на сделку, чтобы уложиться в мани менеджмент. Я 6,5$ (риск на одну сделку) делю на значение из третьего пункта 77,7 и получаю 0,083. Но так как можно указывать размер лота до сотых, то округляю в меньшую сторону и получаю 0,08. 

Как правило на всё это у меня уходит меньше минуты, нужно просто набить руку. Либо каждый день перед началом торгов можно на каждой валютной паре на демо счёте открывать сделки по 1 лоту, чтобы определить стоимость 1 пипса. Таким образом останется только посчитать 2,3 и 4 этап. Это занимает не так много времени, но зато можно будет строго следовать своему мани менеджменту. 

На валютных парах, где на втором месте стоит USD (например, NZDUSD, AUDUSD и т.д.) стоимость 1 пипса всегда будет 1 доллар. Поэтому тут даже проще. 

Что касается твоего подхода, то 3% это достаточно много, лучше вообще занизить риски. Как только будет стабильная динамика, то только тогда плавно повышать. 

6 часов назад, Мистерио сказал:

мажоров в паре нет, AUD тоже слабенький, думаю в этом может заключаться загвоздка почему топлива было не достаточно для отработки

Стратегия не даёт 100% винрейта, поэтому такие ситуации допустимы. Но выше 50% должно получаться. 

2 часа назад, 6a6aki сказал:

Итак, как же я рассчитываю риск на сделку

Так очень долго) Тем более если торговать на младших ТФ.
Я вместо этих 4-х пунктов действий могу рассчитать объем сделки за пару-тройку секунд лишь движениями мышки с помощью своего простого советника-помощника.

1 час назад, 6a6aki сказал:

У меня стоп фиксированный в абсолютном значении, т.е. в долларах. Сейчас я работаю на 0,5% на сделку. Общий депо 1326$. 0,5% это 6,5$. Это та сумма, которую я могу потерять при неудачном исходе сделки. Итак, как же я рассчитываю риск на сделку:

1 этап. Я проверяю сколько стоит 1 пипс при риске 1 лот на демо счете. Например, речь идёт о валютной паре USDCAD. Я открываю метатрейдер 4 или 5 с демо счетом. И открываю там шорт или лонг позицию (значение не имеет) ровно на 1 лот. И затем двигаю стоп от точки входа ровно на 1 пипс. Я вижу, что стоимость 1 пипса при 1 лота составляет 0,74$. 

2. этап. На данном этапе я в трейдингвью выбираю инструмент "длинная позиция" или "короткая позиция". Накидываю на график и смотрю, чтобы соотношение риска к прибыли было минимум 1к2. Например, мой стоп составит 105 пипсов. 

3. этап. Я умножаю размер стопа в пипсах на стоимость 1 пипса при 1 лоте. В данном случае 105 умножаю на 0,74$ и получаю значение 77,7. 

4. этап. Определяю размер лота, который нужен на сделку, чтобы уложиться в мани менеджмент. Я 6,5$ (риск на одну сделку) делю на значение из третьего пункта 77,7 и получаю 0,083. Но так как можно указывать размер лота до сотых, то округляю в меньшую сторону и получаю 0,08. 

Как правило на всё это у меня уходит меньше минуты, нужно просто набить руку. Либо каждый день перед началом торгов можно на каждой валютной паре на демо счёте открывать сделки по 1 лоту, чтобы определить стоимость 1 пипса. Таким образом останется только посчитать 2,3 и 4 этап. Это занимает не так много времени, но зато можно будет строго следовать своему мани менеджменту. 

На валютных парах, где на втором месте стоит USD (например, NZDUSD, AUDUSD и т.д.) стоимость 1 пипса всегда будет 1 доллар. Поэтому тут даже проще. 

Что касается твоего подхода, то 3% это достаточно много, лучше вообще занизить риски. Как только будет стабильная динамика, то только тогда плавно повышать. 

а я визуально прикинул сколько примерно мне нужно по моему виду торговли ставить стопы в расстоянии пересмотрев кучу статистики в скринах что собраны, а там уже прикидывал методом тыка тоже на демке какой размер лота на 1.5 % потери которые готов принять, записал отдельно сколько это все в цифрах на сотню депо и каждую неделю записую на бумажку и ставлю перед глазами сколько цена сделки на пятизнак и сколько на трехзнак, так короче и вывел свою формулу методом тыка

17.04 Было две сделки. Одна в минус, другая в плюс. 

EURCAD лонг, сделка в минус:

 

 

NZDJPY лонг, сделка в плюс. Получилось чуть меньше чем 1к2, т.к. не хотел переносить через ночь. Цели почти были достигнуты. 

 

 

18.04 Было суммарно 3 сделки. 2 в минус и 1 в плюс с соотношением 1к2. День в безубытке. Немного вначале поспешил со входами. Полноценные ОВ дают лучше отработку)

EURGBP две сделки в лонг. Одна в минус, другая в плюс (закрывался до целей, не планировал переносить через ночь)

 

 

NZDUSD сделка в шорт, минус: