[Обсуждение] Локирование позиций - кто применяет?

7 минут назад, жуки сказал:

вам уже писали про возможные существенные изменения торговых условий в ближайшее время, которые могут в секунду обнулить счет с открытыми позициями даже у нормальных брокеров. Или вы не понимаете про что речь? А читали отзывы про конторку в которую вы занесли деньги (надеюсь не кредитные), хотя у них на сайте к этому призывают? Бегите оттуда. Если вам выведут остаток - вам крупно повезет. И не верьте обещаниям, что вам помогут.

Про что речь идет понимаю, поэтому дождусь выборов.. уже буду отталкиваться от того, что по факту. 

6 часов назад, Анастасия сказал:

Про что речь идет понимаю, поэтому дождусь выборов.. уже буду отталкиваться от того, что по факту. 

Если у вас есть план действия, и если вы понимаете и знаете что происходит, зачем вам чьи-то советы? Разруливайте сами.  Сергей прав. Вы ищете подтверждения своим действиям, а не помощи или совета.

https://meduza.io/episodes/2019/10/17/obmanyvayut-na-desyatki-tysyach-dollarov-glyadya-v-glaza-spetsialist-po-moshennikam-rasskazyvaet-kuda-ne-nuzhno-nesti-svoi-dengi

11 часов назад, Alexaa1 сказал:

Если у вас есть план действия, и если вы понимаете и знаете что происходит, зачем вам чьи-то советы? Разруливайте сами.  Сергей прав. Вы ищете подтверждения своим действиям, а не помощи или совета.

так раз советы - закрыть всё и сесть за ж@пу. Конечно мне надо хоть от чего то отталкиваться. Если бы для меня всё было так легко и очевидно, я бы сюда не писала.

У них даже мт4 нет. Совсем глухо. Пробуйте купить 1,00 лот, если повезёт то в районе 74,300 или выше закроете часть лока - потом продавайте 1,00 лот и так далее. Используйте индикатор силы валют, он простенький, но наглядный  https://tlap.io/indikator-css/

если не повезет - то цена протестирует там что-нибудь внизу - на этом успокоитесь. Вообще на след. неделе цена должна вверх-вниз сходить несколько раз на выборах теоретически. Так что лучше сидеть у терминала и пробовать вырулить таким способом.

В принципе у вас нормальный торговый лот должен был быть 0,1 максимум при 10000 у.е.

Такое разруливание равнозначно сначала полным закрытием обоих ордеров и затем отбитию убытка дальнейшей торговлей на этом инструменте. Спреды и комиссия будут равнозначны. Чтобы не платить дополнительно комиссию вместо покупки например одного лота можно сначала уменьшать позицию на продажу на этот один лот с последующим выравниванием уменьшением ордера на покупку. 
Самым правильным с самого начала вместо открытия лока было закрыть ордер. И то и другое это фиксация убытка. 

В 02.11.2020 в 01:22, odin343 сказал:

У них даже мт4 нет. Совсем глухо. Пробуйте купить 1,00 лот, если повезёт то в районе 74,300 или выше закроете часть лока - потом продавайте 1,00 лот и так далее. Используйте индикатор силы валют, он простенький, но наглядный  https://tlap.io/indikator-css/

если не повезет - то цена протестирует там что-нибудь внизу - на этом успокоитесь. Вообще на след. неделе цена должна вверх-вниз сходить несколько раз на выборах теоретически. Так что лучше сидеть у терминала и пробовать вырулить таким способом.

В принципе у вас нормальный торговый лот должен был быть 0,1 максимум при 10000 у.е.

Спасибо) но к  сожалению сегодня я пропустила идеальный момент выхода(( просто эпик фэил

В 14.06.2015 в 15:20, Старик сказал:

Давайте вспомним как евра падала безумные 35 фигур почти подряд. Множество народа после спуска евры на 5-10 фигур начали периодически фиксировать прибыль от продаж и покупать евру, обоснованно ожидая коррекции. Но бакс продолжал укрепляться и люди продолжали получать стопы на покупках в ожидании коррекции даже после уже более чем серьезного падения евробакса.

@Старик, приветствую! Когда это было, что за событие?

10 часов назад, Дервиш сказал:

@Старик, приветствую! Когда это было, что за событие?

9ти месячный супертренд доллара 2014-15 годов, на котором все из нас должны были купить себе по архипелагу в теплых морях.

Вообще форекс почти в каждом из мажоров каждые 2-3 года дарит как минимум по острову - но очень мало кому хватает терпения и наглости забрать миллионы, постоянно раздаваемые форексом  каждому из нас.

Ну может не миллионы...  Может не острова...  Но на безбедную жизнь форекс дарит воодушевленно. 

1 час назад, lego992 сказал:

В очередной раз подняли тему локов, постараюсь показать их бессмысленность.

Предположим, купили мы какой-то товар в расчете на то, что цена пойдет вверх. Цена меняется, то больше цены покупки, то меньше. Мы пока ничего не заработали и не потеряли, мы в рынке. В определенный момент посчитали что цена подходящая, нужно брать такую прибыль и продаем этот товар. Фиксируем прибыль. Сначала купили, затем продали. В терминале мт4 это будет выглядеть как лок. Закрытие ордера и открытие лока по действию это одно и тоже, это закрытие первоначально открытой позиции, фиксация прибыли/убытка. Мы можем стоять либо в покупках, либо в продажах по одному инструменту. Если открыты разнонаправленные ордера, будет суммарная позиция. Это как на машине, можно ехать либо вперёд, либо назад, одновременно туда и обратно нельзя. Повторю, лок это закрытая позиция. Получить какую-то выгоду, используя его,  невозможно.

 

Зачем метаквоты допустили в терминале одновременное наличие разнонаправленных ордеров, хотя в других торговых терминалах это невозможно сделать, там они компенсируют друг друга? Основное, наверное, потому что делается упор на алгоритмическую торговлю, чтобы несколько советников на одном счёте могли работать одновременно и не мешали друг другу. Да и для ручных стратегий, если их использовать одновременно на одном счёте.

 

Кто-то считает что торговать локами проще и удобнее? На другом форуме привели пример как заработали, когда внутри лока был ещё один лок. Лок в локе. Было расписано много действий. Оказалось что все тоже самое можно было сделать на неттинговом счёте, просто выставив две отложки с тейками и стопами.

 

В некоторых странах запрещено использование локов не из-за того, что не хотят давать больше заработать, а из-за того что локи могут вводить трейдера в заблуждение, может быть недооценка рисков в торговле.

Это упрощение. Здесь каждый действует так как ему удобно. Для вас удобно и понятно без локов, для других - нет. Локирование может быть как часть стратегии, конечно, это больше эмоциональный приём. У меня раньше была идея - открываться большим лотом по тренду и, если, цена пошла не туда, то локироватся, делить объем на 10 частей и условно за 2-3 недели его ликвидировать сеткой. То же себе - стратегия.

3 часа назад, lego992 сказал:

На другом форуме привели пример как заработали, когда внутри лока был ещё один лок. Лок в локе. Было расписано много действий.

Ссылочку можете скинуть в личку?

3 часа назад, Дервиш сказал:

Ссылочку можете скинуть в личку?

Ответил в личку. Там я просил показать хоть один случай где было бы преимущество при локировании по сравнению с простым закрытием ордера. 
Естественно получалось сделать тоже самое не используя локов и так было проще. 
В любом случае постановка лока это закрытие позиции, фиксация прибыли/убытка. Раскрытие лока это вход уже в следующую позицию.

Существует какое-то гигантское количество мифов как о локах, так и о свопах.

Кроме того, в общении применяется нечеткая терминология, нет приемлемого/доступного всем глоссария и, в общем-то, в большинстве обсуждений каждый говорит о нечеткой картинке чего-то в данный момент у него в голове. 

Иногда сторонам дискуссии, конечно, насколько-то удается понять что имеет в виду оппонент - но очень вряд ли точно.

Размер свопа определяется соотношением ставок центробанков стран, чьи валюты в паре, и Sell или Buy ордер.
В мажорах xxxusd своп Sell (отрицательный) меньше или положительный - а своп Buy обычно отрицательный поболее.

Максимальная разность ставок центробанков обычно в парах с валютами-убежищами иеной и франком - по одному из направлений своп может быть отрицательным просто катастрофического уровня (десятки пунктов 5тизнак в сутки).

В остальных же парах, даже если своп отрицательный, это разумные величины обычно в единицы пунктов 5тизнак.

Ниже пример разворачивающейся уже 10 суток sell сетки eurusd с отрицательными свопами в поганеньком по всем параметрам ДЦ - спрэд в мажорах от 23 пунктов 5тизнак и свопы несколько больше чем в других ДЦ.

Сумма лотов 12 ордеров 1.35 лота, сумма свопов $38.35 (накопилось за 10 дней) или $28.4 свопов на 1 лот ордеров.

Для данной пары это соответствует убытку в 3 пипса 4хзнак или 28 пунктов 5тизнак - или 3 пункта 5тизнак в сутки.
Это настолько малая величина, что на неё просто похер.

То есть залочить эту сетку и потом 3 дня думать закрыть всё или разруливать лок как-то, можно совершенно спокойно - отрицательные свопы в этой паре и направлении небольшие и день-два побыть в локе на финансовый результат де-факто не повлияют.

Отмечу, что инфа выше это не просто гипотеза и не только расчет на основе одной сетки.

Волею случая, используя бот Сетка, я 4 раза в неделю на протяжении 10 лет наблюдаю ежедневное начисление свопов буквально глазами.

Сетка после ролловера перепроверяет корректность вычисления уровней БУ и ТР сеток и корректирует уровень ТР согласно доначисленного свопа, модифицируя ТР в ордерах сеток на единицы пунктов 5тизнак.

И, кроме среды с тройным свопом (+ выходные) и пар с иеной и франком, ежесуточные свопы в среднем это единицы пунктов 5тизнак из года в год.

Справедливости ради отмечу, что последний пример не очень удачный - просто нет другой сетки для скрина сейчас.

Если бы это была BUY сетка, то отрицательные свопы были бы в 2 раза больше.

И да, открытие 100% лока это отложенное на время закрытие ордеров ценой увеличения суммы начисляемых свопов - теперь уже в обе стороны.

Но средняя величина свопов настолько невелика, что не стоит биться в истерике от побыть в локе день или два на подумать.

Если комфортнее фиксировать особенно убыток через лок, временно заморозив убыток для оценке как завершить ситуацию в торгах оптимальнее, то вперед - одно-двух дневный лок ситуацию и финрезультат резко не ухудшит, но даст время успокоиться и на холодную голову обдумать как поступить.

21 минуту назад, Старик сказал:

Существует какое-то гигантское количество мифов как о локах, так и о свопах.

Кроме того, в общении применяется нечеткая терминология, нет приемлемого/доступного всем глоссария и, в общем-то, в большинстве обсуждений каждый говорит о нечеткой картинке чего-то в данный момент у него в голове. 

  Показать контент

Иногда сторонам дискуссии, конечно, насколько-то удается понять что имеет в виду оппонент - но очень вряд ли точно.

 

Размер свопа определяется соотношением ставок центробанков стран, чьи валюты в паре, и Sell или Buy ордер.
В мажорах xxxusd своп Sell (отрицательный) меньше или положительный - а своп Buy обычно отрицательный поболее.

  Показать контент

Пример недавней Sell сетки GBPUSD с положительным свопом

 

Максимальная разность ставок центробанков обычно в парах с валютами-убежищами иеной и франком - по одному из направлений своп может быть отрицательным просто катастрофического уровня (десятки пунктов 5тизнак в сутки).

В остальных же парах, даже если своп отрицательный, это разумные величины обычно в единицы пунктов 5тизнак.

 

Ниже пример разворачивающейся уже 10 суток sell сетки eurusd с отрицательными свопами в поганеньком по всем параметрам ДЦ - спрэд в мажорах от 23 пунктов 5тизнак и свопы несколько больше чем в других ДЦ.

  Показать контент

Сумма лотов 12 ордеров 1.35 лота, сумма свопов $38.35 (накопилось за 10 дней) или $28.4 свопов на 1 лот ордеров.

Для данной пары это соответствует убытку в 3 пипса 4хзнак или 28 пунктов 5тизнак - или 3 пункта 5тизнак в сутки.
Это настолько малая величина, что на неё просто похер.

То есть залочить эту сетку и потом 3 дня думать закрыть всё или разруливать лок как-то, можно совершенно спокойно - отрицательные свопы в этой паре и направлении небольшие и день-два побыть в локе на финансовый результат де-факто не повлияют.

 

Отмечу, что инфа выше это не просто гипотеза и не только расчет на основе одной сетки.

Волею случая, используя бот Сетка, я 4 раза в неделю на протяжении 10 лет наблюдаю ежедневное начисление свопов буквально глазами.

Сетка после ролловера перепроверяет корректность вычисления уровней БУ и ТР сеток и корректирует уровень ТР согласно доначисленного свопа, модифицируя ТР в ордерах сеток на единицы пунктов 5тизнак.

И, кроме среды с тройным свопом (+ выходные) и пар с иеной и франком, ежесуточные свопы в среднем это единицы пунктов 5тизнак из года в год.

 

Справедливости ради отмечу, что последний пример не очень удачный - просто нет другой сетки для скрина сейчас.

Если бы это была BUY сетка, то отрицательные свопы были бы в 2 раза больше.

 

И да, открытие 100% лока это отложенное на время закрытие ордеров ценой увеличения суммы начисляемых свопов - теперь уже в обе стороны.

Но средняя величина свопов настолько невелика, что не стоит биться в истерике от побыть в локе день или два на подумать.

Если комфортнее фиксировать особенно убыток через лок, временно заморозив убыток для оценке как завершить ситуацию в торгах оптимальнее, то вперед - одно-двух дневный лок ситуацию и финрезультат резко не ухудшит, но даст время успокоиться и на холодную голову обдумать как поступить.

Всё это конечно правильно и, даже, грамотно обосновано, но...:
1.Находясь в локе, трейдер замораживает часть капитала, что не позволяет открывать новые позиции, либо позволяет открывать, но уменьшеными долями.
2.При открытии дополнительных позиций по другим, н-р, валютным парам, начинает проседать маржа. Тоже самое происходит и при разруливании лока.
3.Каждая новый ордер в лок ведёт к росту комиссионных расходов и дополнительному спреду.
4.После раскрытия лока, мы оказываемся в той же ситуации, что и при первом локировании. И если вдруг цена повела себя не так, как хотелось, происходит увеличение минуса, после чего будет повторный лок, т.к. лок-это привычка, но уже с большим минусом. А там и до тильта недалеко.

1 час назад, Al2ex3 сказал:

Всё это конечно правильно и, даже, грамотно обосновано, но...:
1.Находясь в локе, трейдер замораживает часть капитала, что не позволяет открывать новые позиции, либо позволяет открывать, но уменьшеными долями.
2.При открытии дополнительных позиций по другим, н-р, валютным парам, начинает проседать маржа. Тоже самое происходит и при разруливании лока.
3.Каждая новый ордер в лок ведёт к росту комиссионных расходов и дополнительному спреду.
4.После раскрытия лока, мы оказываемся в той же ситуации, что и при первом локировании. И если вдруг цена повела себя не так, как хотелось, происходит увеличение минуса, после чего будет повторный лок, т.к. лок-это привычка, но уже с большим минусом. А там и до тильта недалеко.

я не пламенный сторонник локов - особенно отрицательных.

я рассматриваю лок как технический инструмент/прием, позволяющий решать какие-то специфические задачи в ходе торгов.

я не за открыл 100% отрицательный лок и месяц смотришь и как из этого теперь выпутываться...

но есть ситуации, в которых недолгий лок может быть удобнее по каким-то причинам.

Отмечу, что открытие 100% лока высвобождает от 50% до 100% залогов локируемых ордеров.

Не факт, что это часто будет иметь значение в торгах - но факт, что открытие лока немедленно увеличивает доступные средства на счете.
Также при закрытии лока встречным вроде не учитывается один из спрэдов (одной из сторон лока).  Не очень понимаю как это работает - но помнится это так.

я писал о тактическом локировании на ограниченный период.

и особенно в позициях с каким-то количеством ордеров - где проще поставить лок стоповой отложкой, чем физически модифицировать все ордера для задать Sl.

другая ситуация вы просто чем-то заняты и не можете уделить время торгам - локируете рыночным или отложенным ордером и когда время будет, разбираетесь что произошло.
третья ситуация это вы локируетесь на активном рынке вместо закрывать несколько ордеров по очереди с риском увеличить убыток на последовательном закрытии ордеров - и потом спокойно закрываете лок после 23 часов на минимальной волатильности.  Это уже конкретная экономия может быть - закрытие ордеров на движе нередко квест с реквотами или худшими ценами закрытия.

Лок это эксцентричный прием управления торгами.

Есть не так и мало ситуаций, в которой не длительный "технический" лок вполне оправдан.

Особенно в позициях с несколькими ордерами по направлению и в попытках отжать больше прибыли в трендах.

@Старик, 1. помните нефть по минус 40! я тогда строил сетку в бай на закрытие гэпа, вот бы залочиться было!

2. недавний гэп по канадцу и мексиканцу после выборов Трампа, но еще до его  инаугураци, я встал на закрытии гэпа, там на год свопов был запас, 3 недели меня размазывали по стенке, вот бы залочиться было!
3. недавние пошлины Трампа, я их в моменте торговал, на одном из мониторов была прямая трансляция, как он показывал таблички с пошлинами, я глядел на всё6 обьемы, тики, АТР и т.д., слил, вот бы было залочиться!

При торговле с помощью локов следующая сделка возникает не открытием, а закрытием ордера, поэтому в сумме спреды и комиссии будут такие же как и при безлоковой торговле. Лишнее платить только за своп. Внутри дня без разницы.

1 час назад, lego992 сказал:

При торговле с помощью локов следующая сделка возникает не открытием, а закрытием ордера, поэтому в сумме спреды и комиссии будут такие же как и при безлоковой торговле. Лишнее платить только за своп. Внутри дня без разницы.

Хотелось бы увидеть в реале разруливание такого лока внутри дня. Можно только скрин. Мониторинга понятно что не будет. 

1 час назад, Serzhik сказал:

Хотелось бы увидеть в реале разруливание такого лока внутри дня. Можно только скрин.

надо у @Kozubus и @erkon спросить, только эти парни в теме, у них может быть.
 

кстати, а когда-нибудь, где-нибудь были ли конкурсы по разруливанию локов? Охота на лося, быстрые пипсы, Брюс Ли, путь к волл-стрит - все это было, а про локи/замки не слышал.

3 часа назад, Дервиш сказал:

кстати, а когда-нибудь, где-нибудь были ли конкурсы по разруливанию локов? 

Охота на лося, быстрые пипсы, Брюс Ли, путь к волл-стрит - все это было, а про локи/замки не слышал.

ну так лок это ж не обычные ложка или вилка, которой удобно повседневно кушать форекс - типа с утра встал и завтракаешь...

это специфический инструмент типа штопора или консервного ножа или вилки для рыбы, применяемый для конкретных целей в соответствующих случаях относительно редко.

в том числе поэтому нет конкурсов разруливания локов - в конечный период конкурса может не возникнуть ситуация не то что разрула лока, но даже его открытия.

к сожалению, восприятие возможности применения лока на старых графиках столь же иллюзорно, как и любых иных действий.

потом понятно, что где-то можно было применить лок просто отлично - но это не было столь очевидно тогда в торгах, когда графика правее ещё не было.

да, в каких-то ситуациях лок может спасти счет, помочь снизить фиксируемый убыток или отжать больше прибыли...

но для локирования и последующих связанных с локированием действий нужны причины/основания не менее веские, чем для любых иных действий в торгах.

цель локирования попытка достижения финансового результата лучшего, чем просто закрыть ордера в + или -.

есть технологические локи (днем на движе залочил - к ночи на стоящем рынке лок закрыл), но это частный случай.

но в целом нет смысла усложнять торги и применять лок, если нет вероятности получить лучший финрезультат - меньший убыток или большую прибыль.

то есть применение локирования, кроме технологического, предполагает, что:

- в рынке ситуация хоть немного более понятна, чем обычно малопонятная или непонятная вообще

- понята не только причина открытия лока, но и возможные сценарии и действия с локом в ближайшем будущем.

типа чтобы брать специфическую вилку для рыбы, надо как-то распознать, что сейчас могут подать рыбу...

и лишь тогда использовать вилку для рыбы, не пригодную ни для чего другого.

примерно так и с локами.

5 часов назад, Serzhik сказал:

Хотелось бы увидеть в реале разруливание такого лока внутри дня. Можно только скрин. Мониторинга понятно что не будет. 

Я всегда говорил, лучше закрыть ордер, чем локироваться. Преимуществ локовой торговли быть не может по определению, я пытался это показать до этого. А разруливание это отбитие зафиксированного локом убытка. С повышенным риском, в основном. 

8 часов назад, Дервиш сказал:

@Старик, 1. помните нефть по минус 40! я тогда строил сетку в бай на закрытие гэпа, вот бы залочиться было!

2. недавний гэп по канадцу и мексиканцу после выборов Трампа, но еще до его  инаугураци, я встал на закрытии гэпа, там на год свопов был запас, 3 недели меня размазывали по стенке, вот бы залочиться было!
3. недавние пошлины Трампа, я их в моменте торговал, на одном из мониторов была прямая трансляция, как он показывал таблички с пошлинами, я глядел на всё6 обьемы, тики, АТР и т.д., слил, вот бы было залочиться!

А почему локироваться, а не закрываться? В чем видите преимущество локирования? Свопы же будут начисляться?

56 минут назад, Старик сказал:

цель локирования попытка достижения финансового результата лучшего, чем просто закрыть ордера в + или -.

К сожалению это невозможно. Но это мое мнение, которое может быть позже я подкреплю чем то другим.

1 час назад, lego992 сказал:

2 часа назад, Старик сказал:

цель локирования попытка достижения финансового результата лучшего, чем просто закрыть ордера в + или -.

 

К сожалению это невозможно. Но это мое мнение, которое может быть позже я подкреплю чем то другим.

невозможно в чем?
в каких активах?

на движениях и ТФ какого уровня?

в трендах или коррекциях?
в локировании убытка или прибыли?

в одноорлерных малых или многоордерных высоколотных позициях?

в частичном, полном или многократном локе?

на только рыночных ордерах или с использованием стоповых отложек?

с использованием или без вспомогательного программного обеспечения - например, перевода в БУ+?

я не теоретик локирования и использую локи крайне редко, не каждый год...

но есть много вариантов какого-то локирования какими-то ордерами в самых разных ситуациях.

я не думаю, что кто либо может обоснованно утверждать, что во всех ситуациях локирование всеми возможными способами никогда не позволит получить лучший результат, чем просто закрыть ордер или ордера в убыток или прибыль.

в том числе потому, что, ввиду многовариантности торговых ситуаций и приемов локирования это практически невозможно репрезентативно доказать экспериментально. 

В 28.05.2025 в 03:41, Старик сказал:

типа чтобы брать специфическую вилку для рыбы, надо как-то распознать, что сейчас могут подать рыбу...

и лишь тогда использовать вилку для рыбы, не пригодную ни для чего другого. примерно

так и с локами.

не примерно, а точно так же! причём, надо иметь под рукой и разбираться какой именно вилкой, чтоб не перепутать: для рыбы, для устриц, для гребешков, для крабов, для лангустин, для омаров, знасть с какой стороны этой вилкой тыкать, чтоб самому не пораниться, не обколоться, + знать, что в это время года лучше не есть это. 

Но все равно поесть спокойно не дадут: Сержик попросит мониторинг, ну или хотя бы меню показать, кто-то скажет, что по их опыту это надо есть руками, а алготрейдеры расчитают алгоритм, что это лучше есть в консервах, а вилки выбросить, чтоб оптимизировать лишнее место в кухонном ящике. 

9 часов назад, Дервиш сказал:

кстати, а когда-нибудь, где-нибудь были ли конкурсы по разруливанию локов? Охота на лося, быстрые пипсы, Брюс Ли, путь к волл-стрит - все это было, а про локи/замки не слышал.

Тогда уже предлагаю внедрить конкурс по пересиживанию убыточных позиций. Я бы наверное выиграл, т.к. однажды хватило терпения пересидеть примерно месяцев 5-6 и не слить счет. Потом чувствуешь себя полным дураком.

С локами примерно то же самое, когда через длительное время удается удачно их раскрыть.