4 часа назад, Старик сказал:невозможно в чем?
в каких активах?на движениях и ТФ какого уровня?
в трендах или коррекциях?
в локировании убытка или прибыли?в одноорлерных малых или многоордерных высоколотных позициях?
в частичном, полном или многократном локе?
на только рыночных ордерах или с использованием стоповых отложек?
с использованием или без вспомогательного программного обеспечения - например, перевода в БУ+?
я не теоретик локирования и использую локи крайне редко, не каждый год...
но есть много вариантов какого-то локирования какими-то ордерами в самых разных ситуациях.
я не думаю, что кто либо может обоснованно утверждать, что во всех ситуациях локирование всеми возможными способами никогда не позволит получить лучший результат, чем просто закрыть ордер или ордера в убыток или прибыль.
в том числе потому, что, ввиду многовариантности торговых ситуаций и приемов локирования это практически невозможно репрезентативно доказать экспериментально.
Торговые инструменты, рыночная ситуация, таймфреймы, торговая стратегия к этому не относятса. Все что торгуется и может иметь цену, мы торгуем на изменении этой цены. Торгуем на разнице текущих цен после выполнения последовательно двух операций - покупки и продажи(или наоборот) и если оба ордера не закрывать, они будут висеть как лок. Но ведь операция покупки/продажи уже произошла, мы на ней заработали (или потеряли) и у нас ничего нет(или осталось что было), а ордера остались висеть в терминале.
Нажать на крестик закрытия ордера или открыть встречный противоположный ордер (лок) для рынка оба эти действия одно и тоже. Мы можем делать многоуровневые локи, раскрывать не закрывая один из ордеров, а опять выставляя встречный ордер одному из ордеров. В терминале уже будет три ордера. Затем опять не закрывать крестиком, а встречным и т.л. Или как то по другому. Был пример лока в квадрате. И ни при каких обстоятельствах дополнительную выгоду это не даст. В рынке суммарный объем. При локе он ноль.
Вот чтобы пытаться перезайти сеткой на более выгодном уровне это пока единственный мне известный случай когда проще использовать локирование, меньше операций нужно делать.
Без лока нужно было бы закрыть все ордера сетки. Поставить отложку на уровне, до которого предполагается дойдет цена, суммарным объемом закрытой сетки. Выставить вторую отложку объемом каким было бы следующее колено закрытой сетки, да еще рассчитать расстояние где выставлять. Маджики присваивать сетки. После срабатывания второй отложки запустить советник. Да еще какой там алгоритм советника, может и не сработать.
А так можно выставить локирующий ордер, который фактически закроет сетку для рынка, оставив ордера сетки, но суммарный объем будет ноль. На тейке локирующего ордера будет перезаход. Если цена шла в предполагаемом направлении то у нас просадка не увеличится от этого движения. Ну а если цена пошла не туда, а развернулось, то мы потеряли возможность заработать сеткой, она была заморожена и просадка не уменьшится.
При одиночной торговле локи бессмысленны, тоже самое можно сделать без локов и без потерь на свопах при использовании их. И это проще и нагляднее почти всегда, без лишних рисков. Ведь как иногда делают, при большой просадке локируются и при открытии лока практически идут вабанк, Если цена пошла не туда, все теряют.
