Перечень лучшего в алгоритмическом трейдинге
За эти годы я обработал большое количество информации, связанной с алгоритмическим трейдингом, и создал список вещей, которые я считаю лучшими в мире алготрейдинга. Они основаны на моем личном опыте. Если у вас другое мнение, пожалуйста, поделитесь им в комментариях.
Давайте начнем!
- Начальный этап алгоритмического трейдинга
- Переход на следующий уровень алгоритмического трейдинга
- Сравнение 3-х основных платформ для алгоритмического трейдинга
- Инфраструктура алгоритмического трейдинга: аппаратное обеспечение, программное обеспечение, брокеры
- Поставщики данных и преподаватели алгоритмического трейдинга
- Автоматизированный алгоритмический трейдинг
Начальный этап алгоритмического трейдинга
- 3 причины перейти на алгоритмический трейдинг
- 6 советов для трейдеров-НОВИЧКОВ (а ТАКЖЕ опытных трейдеров!)
- 6 причин, по которым дискреционные трейдеры испытывают трудности в алгоритмическом трейдинге
- 6 начальных шагов в алгоритмическом трейдинге
3 причины перейти на алгоритмический трейдинг
Я выделяю 3 главные причины, почему вам следует рассмотреть возможность алгоритмического трейдинга:
1. Торгуйте актив, эффективность которого подтверждена историческими данными
Я поражаюсь, как много людей торгуют по стратегиям, у которых нет преимущества. Хуже всего то, что они даже не знают, имеет их стратегия преимущество или нет. Они думают, что имея только хорошую психологию, можно заставить рынок дать им деньги, независимо от используемой стратегии.
Извините, но это так не работает.
С другой стороны, алгоритмический трейдинг позволяет протестировать и проверить эффективность вашей стратегии на исторических данных. Означает ли это, что она будет работать в будущем? Нет! Но при прочих равных условиях я бы предпочел торговать по стратегии, которая была прибыльной на исторических данных, а не той, которая не приносила прибыли.
2. Повышайте свой уровень профессионализма
Большинство людей относятся к трейдингу как к игровому залу или, что еще хуже, как к казино. Они не относятся к трейдингу как к бизнесу. Тем не менее, тысячи профессионалов преследуют одну цель: забрать ваши деньги. Помните, что фьючерсы – это игра с нулевой суммой. Каждый доллар, заработанный профессионалом, является долларом, потерянным неким дилетантом.
Алгоритмический трейдинг заставляет вас серьезно относиться к трейдингу. Разработка стратегий зависит от надежного процесса. Для торговли стратегиями без вмешательства требуется железная дисциплина.
Другими словами, торговать сложно, и алготрейдинг помогает вам подняться до уровня ваших конкурентов.
3. Диверсификация
Если вы являетесь техническим трейдером, то на скольких рынках вы сможете профессионально торговать? На одном или на двух, или, если на первых двух дела пойдут медленно, на трёх?
С помощью алготрейдинга вы сможете торговать на десятках рынков – на любом, для которого вы создадите прибыльную стратегию. И тогда вы сможете воспользоваться ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ. Если вы не знаете преимуществ диверсификации, найдите время и изучите их. Это откроет вам глаза на совершенно другой способ торговли.
Я часто говорю трейдерам: диверсификация – это нечто наиболее близкое к «Святому Граалю». Я на 100% поддерживаю это!
6 советов для трейдеров-НОВИЧКОВ (а ТАКЖЕ опытных трейдеров!)
Я люблю общаться с трейдерами всех стилей и уровней опыта. В моем сердце есть особое место для трейдеров-новичков, особенно тех, кто делает первые шаги в трейдинге. Все мы когда-то начинали, верно? К сожалению, когда я начинал, я получал всевозможные плохие советы. Поэтому я хочу дать трейдерам-новичкам совет, который хотел бы получить сам! И даже если вы опытный трейдер, продолжайте читать: думаю, вы тоже найдете пользу в этих советах!
Если бы я делал первые шаги в трейдинге, я бы пошел по следующему пути:
1. Прочтите как можно больше книг о трейдинге. Просто погрузитесь в эту сферу. Через некоторое время вы получите представление о том, что вы хотите делать, чем хотите торговать, как торговать и т. д. Есть масса правильных способов делать какие-либо вещи, но неправильных способов в два раза больше. Проведите небольшое исследование, и вскоре вы сможете отделить зерна от плевел.
2. Не покупайте никаких торговых систем. Бо́льшая часть того, что продается, так или иначе является мусором. Берегите свои деньги и не попадайтесь на удочку продаж. Выполните как можно больше исследований самостоятельно, прежде чем обратиться за помощью к эксперту. Если вам понадобится эксперт, обязательно сначала проверьте его квалификацию. Вы обнаружите, что большинство преподавателей по трейдингу являются неудачниками или никогда не были трейдерами. Но они, как правило, хорошие продавцы!
3. Подпишитесь на мою бесплатную рассылку. Я периодически рассылаю полезные советы и статьи на всевозможные торговые темы. На моем сайте тоже есть огромное количество статей, а на моем YouTube-канале – огромное количество видеофайлов. Я также провожу множество бесплатных вебинаров, и вы будете получать уведомления о них. Я стараюсь «говорить как есть». На одном торговом форуме участник моего бесплатного вебинара заявил: «Никакой ерунды, всё предельно честно». Это хорошее описание того, что я делаю!
4. Если вы в конечном итоге решите заняться алгоритмическим/механическим/автоматизированным трейдингом (что я и рекомендую), то приобретите какое-то программное обеспечение для тестирования торговых стратегий. Я использую Tradestation, но есть и другие хорошие платформы, такие как Ninja Trader, Multicharts и т. д. Изучите программное обеспечение как можно лучше.
5. Не поддавайтесь на уловку типа: «Я легко зарабатываю деньги на демо-счете или в симуляторе, поэтому я должен без проблем зарабатывать на реальном счете». Торговый мир полон симулированных миллионеров, но в нем не так много настоящих миллионеров. У этого явления есть причины, и вам нужно разобраться в них.
6. Научитесь правильно разрабатывать стратегии. Большинство людей создают стратегии неправильно. Это гораздо больше, чем просто смотреть на график и говорить: «Хм, это выглядит хорошей точкой входа – пожалуй, я куплю здесь». Это также больше, чем оптимизация, добавление правил и фильтров для получения отличных результатов бэктестирования.
Я освещаю эту тему в своей первой книге. На ранних этапах моей карьеры в трейдинге я потерял много денег, потому что мне пришлось учиться всему этому самостоятельно. Сосредоточьтесь на ПРОЦЕССЕ разработки стратегий. Это имеет решающее значение для вашего успеха.
Обратите внимание, что в этих шести шагах я даже не упомянул о трейдинге. Трейдинг – это как марафонский забег. Сначала нужно ползти, потом идти пешком. После того, как вы научитесь ходить, вы можете начать бегать, но вам нужно бегать и тренироваться в течение длительного времени, прежде чем вы будете готовы пробежать марафон. Поверьте мне, я знаю: я успешно пробежал 5 марафонов! Трейдинг – это то же самое. Не бегите (не торгуйте), пока не будете готовы!
Торговля на реальные деньги всегда может подождать. Большинство людей стартуют слишком рано и теряют свой капитал. Не становитесь частью этой группы.
6 причин, по которым дискреционные трейдеры испытывают трудности в алгоритмическом трейдинге
Поскольку я побывал по обеим сторонам ограды – торговал, используя как чисто дискреционные методы, так и чисто алгоритмические – я хочу указать на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются дискреционные трейдеры при переходе к алгоритмическому/основанному на правилах/механическому трейдингу (который я, кстати, настоятельно рекомендую).
Что такое дискреционный трейдинг?
Проще говоря, дискреционный трейдинг – это форма трейдинга, где трейдеры принимают решения о входе и выходе, основываясь на графиках, индикаторах, ощущениях, интуиции и других инструментах принятия решений.
Дискреционный трейдинг: преимущества и недостатки
Трейдер, обладающий развитой интуицией, может неплохо зарабатывать в дискреционном трейдинге. Главный его недостаток заключается в том, что людям, как правило, мешают эмоции, и большинство людей не могут принимать правильные решения в условиях стресса, связанного с потерей денег.
Что такое алгоритмический трейдинг?
Алгоритмический трейдинг – это набор правил для покупки и продажи на рынке. Перед началом реальной торговли вы можете воспользоваться специальной платформой, такой как Tradestation, для программирования и тестирования этих правил.
Алгоритмический трейдинг: преимущества и недостатки
Алгоритмические торговые системы могут быть протестированы на исторических данных, что является их приятной характеристикой. Алгоритмические торговые системы, как правило, довольно легко автоматизировать. Однако у многих людей возникают проблемы с переносом сделок на компьютер.
Переход к автоматизированному алгоритмическому (механическому) трейдингу
Если вы испытываете трудности в дискреционном трейдинге – давайте посмотрим правде в глаза, большинство трейдеров действительно испытывают трудности в этом плане! – тогда, возможно, алготрейдинг – это то, что вам нужно.
Преимущества и недостатки
Есть несколько основных причин, по которым дискреционные трейдеры переходят на алготрейдинг:
1. Дискреционные трейдеры не могут запрограммировать интуицию
Дискреционные трейдеры обычно не могут запрограммировать все нюансы своего метода. Они полагаются на интуицию, а некоторые методы могут быть настолько сложными (использование нескольких индикаторов, нескольких таймфреймов, построение линий тренда, прогнозирование новостных событий и т. д.), что они просто не могут выразить свою систему в виде кода. Их конечным результатом обычно становится плохо работающая система, которая заставляет трейдера еще больше любить дискреционный трейдинг («Я знал, что алгоритмы не работают!»).
2. Дискреционные трейдеры не соблюдают правила
Дискреционные трейдеры думают, что они следуют определенным правилам, но по большей части они этого не делают. Это очень распространенное явление. Я видел это воочию в торговом зале, где у трейдера были четкие правила, но всегда находились причины их не соблюдать или было еще одно исключение из его «правил». Самое забавное было то, что эти исключения появлялись только в тех сделках, где данное правило не работало. Но когда сделка оказывалась успешной, правилу отдавали должное, а слушателям рассказывали, насколько важным было это правило. Проблема в том, что правило было не таким значимым, а если бы вы следовали ему на 100%, это сделал бы и алгоритм!
3. Дискреционные трейдеры имеют слишком много правил
У некоторых дискреционных трейдеров есть так много аспектов принятия торгового решения, что они просто не могут точно запрограммировать их – это могут быть от 5 до 50 триггеров, каждый со своими собственными зависимостями. Их «простой» подход превращается в тысячи строк кода, но и тогда он не работает так хорошо, как если бы они торговали на свое усмотрение. По крайней мере, так они утверждают...
4. Дискреционные трейдеры хотят быть королями
Как только дискреционные трейдеры запрограммируют свой метод, они не могут просто сидеть и смотреть, как ПК открывает сделки – они отменяют их. Они настолько привыкли принимать решения, что позволить компьютеру принимать решения за них становится для них кощунством. Дискреционный трейдер, торгующий на основе правил, должен контролировать свою торговлю. В конечном итоге вы получаете худшее из обоих миров: алгоритм, у которого никогда нет шанса показать, на что он способен, и всё это из-за чрезмерно вмешивающегося дискреционного трейдера.
5. Дискреционные трейдеры превращаются в страусов
Дискреционные трейдеры многократно тестируют свой метод и обнаруживают, что он не работает на длительном отрезке времени. В этот момент они обычно проклинают механический трейдинг или программное обеспечение для бэктестов и возвращаются к «блаженству» дискреционного трейдинга. Они не хотят знать, что их метод бесполезен в долгосрочной перспективе. Они прячут голову в песок и игнорируют правду о том, что, возможно, их подход просто не работает.
6. Дискреционные трейдеры не могут оценить свою стратегию на исторических данных
Многие дискреционные трейдеры не знают, как оценить алгоритмическую стратегию. Они просто не научились правильному процессу создания и оценки стратегии, как, например, процесс разработки стратегии, который я преподаю, из-за чего совершают серьезные ошибки и обрекают свою стратегию на провал.
6 начальных шагов в алгоритмическом трейдинге
Итак, поздравляю, вы решили исследовать мир алгоритмического трейдинга. Я в основном использую алгоритмы для стратегий свинг-трейдинга, но проделав совсем небольшую работу, вы сможете создавать стратегии для дейтрейдинга, хеджирования, долгосрочные стратегии – практически любые стратегии, какие только захотите! Вы сможете создавать алгоритмы для фондового, валютного, фьючерсного (мой предпочтительный выбор) и многих других рынков. Если вы сможете запрограммировать свою стратегию, то вы сможете создать для нее алгоритм. Как только вы создадите некоторые алгоритмы, вы сможете автоматизировать их – и отлучиться от компьютера, чтобы заняться другими делами.
Вот несколько шагов для начала (для большинства из них не потребуется денежных вложений, что является отличным способом «проверить», подходит ли вам алгоритмический трейдинг):
1.Изучите основы
Если алготрейдинг всё еще звучит для вас привлекательно, то продолжайте читать этот список...
2. Узнайте, соответствуете ли вы требованиям
Узнайте, готовы ли вы к алготрейдингу, с помощью простого теста из 5 вопросов на моем сайте.
3. Получите образование
Узнайте о том, как я торгую с помощью алгоритмов, из моих 5 самых продаваемых книг по алгоритмическому трейдингу.
4. Прочитайте еще несколько книг
Пардо, Томазини, Карвер, Пенфолд и Гарнер написали очень хорошие книги по трейдингу в целом, а также по алгоритмическому трейдингу в частности.
5. Изучите торговую платформу
С помощью алготрейдинга вам придется создавать множество стратегий, поскольку большинство из них окажутся бесполезными! Итак, вам нужно запрограммировать их и изучить торговую платформу. Я использую платформу Tradestation и думаю, что она представляет собой лучший пакет всех необходимых данных для розничных трейдеров.
6. Начните!
Как только вы дойдете до этого шага, вы сможете разработать несколько простых стратегий и должным образом протестировать их.
Начальный этап алгоритмического трейдинга
- 5 лучших книг по трейдингу для генерации торговых стратегий
- Лучшая практика при изменении времени начала/окончания работы биржи
- 4 лучших способа борьбы с просадкой
- Лучший день недели для торговли
- Лучший способ визуализировать торговую стратегию
- Лучший способ справиться с сокращенными праздничными сессиями
5 лучших книг по трейдингу для генерации торговых стратегий
Для меня книги по трейдингу полезны по разным причинам: некоторые вдохновляют меня, некоторые предупреждают меня об опасности, некоторые дают мне отличные идеи, а некоторые развлекают. Этот пост посвящен стратегическим идеям. Какие книги могут дать вам надежные стратегические идеи?
Вот мои 5 любимых книг по трейдингу для получения идей. На протяжении многих лет эти книги давали мне массу идей для моей торговли. Обратите внимание, что я не включаю в этот список свои собственные книги, хотя все они тоже полны идей для разработки стратегий, особенно «Идеи трейдера-чемпиона для входов и выходов из рынка».
1. «Побеждая фьючерсные рынки: превращение небольших идей в эффективные стратегии для зарабатывания денег» Арта Коллинза
Эта книга – абсолютная жемчужина. Она не только дает массу интересных идей, но и содержит много готового кода для платформы Tradestation! К тому же структура, которую Арт использует для создания сигналов для входа, уникальна и очень полезна. На основе его работы я создал множество стратегий, основанных на его идеях и концепциях. Вы, возможно, потратили бы годы на разработку стратегий с помощью той структуры, которую он предоставляет. Я использую эту книгу для получения идей с 2007 года, и мои идеи для тестирования всё еще не закончились!
2. «Честное руководство по биржевой торговле» (“The Honest Guide To Stock Trading”) и «Честное руководство по свечным паттернам» (“The Honest Guide To Candlestick Patterns”) Ллевелина Джеймса
Я перечислил здесь 2 книги одного автора, поскольку обе они недорогие и очень хорошие! Очень редко попадаются недорогие и хорошие книги по трейдингу. Эти 2 книги являются исключением из правила «бесплатно – это плохо». Они очень хорошо написаны и наполнены хорошими идеями и информацией, которые предлагает Ллевелин. В его книгах я нашел немало идей. Очень рекомендую эти книги и вам!
3. «Энциклопедия свечных графиков» Томаса Булковски
Если вы хотите использовать в своей стратегии свечные паттерны, то это отличная книга. Множество паттернов, а также статистика, рекомендации и т. д. Если вы сосредоточитесь на создании систем в комплексе с этими паттернами, вы сможете создавать стратегии в течение длительного времени. Конечно, многим это не удастся, но даже если на основе этих идей вы разработаете одну или две стратегии, это того стоит.
4. «Торговые системы: новый подход к развитию системы» Урбана Джикле и Эмилио Томасини
Вот еще одна «обязательная к прочтению» книга, на мой взгляд. Авторы не только излагают очень разумный способ разработки стратегий, но и предоставляют много идей и систем. В частности, я использовал их стратегию «Луксор» для создания нескольких своих стратегий. Мне нравится их научный, основанный на фактах подход к разработке стратегий.
Доступно новое 2-е издание.
5. «По ту сторону технического анализа: как разработать и реализовать успешную торговую систему» Тушара Чанда
За эти годы я создал немало стратегий, используя концепции Тушара. Интересно то, что он, вероятно, никогда не узнал бы, что какая-то из моих стратегий основана на информации из его книги! Я взял его идеи, перекрутил их, добавил к ним свои, модифицировал их и создал уникальные и собственные стратегии.
Лучшая практика при изменении времени начала/окончания работы биржи
Несколько лет назад (точнее, 21 сентября 2015 года) Чикагская товарная биржа (CME) изменила время закрытия фьючерсного рынка с 17:15 на 17:00 по восточному поясному времени (ET). Причина была в том, что объем торгов с 17:00 до 17:15 был незначительным.
Моей первоначальной мыслью было: «Ничего страшного, мои стратегии вряд ли когда-либо торговали в течение этого времени».
Оказывается, я ошибался. Это имело ОГРОМНОЕ значение для некоторых стратегий. Вот эта история.
В конце каждого месяца я смотрю, как мои стратегии работали в течение последнего месяца. Я быстро смотрю на кривую капитала, записываю один или два показателя производительности, а затем перехожу к следующей стратегии. Я делаю это для стратегий, работающих в режиме реального времени, экспериментальных стратегий, стратегий, за которыми я веду наблюдение (инкубируемых), и т. д. и анализирую более 100 стратегий (эта цифра постоянно растет!) каждый месяц.
В начале октября, когда изменение данных CME вступило в силу, я взглянул на систему, торгующую сырую нефть на 30-минутном графике. В последний раз я смотрел на кривую капитала в начале сентября – она выглядела так:
Однако в начале октября она уже выглядела так:
Вау!!! Что случилось?
Ответ: изменение времени работы биржи испортило мою стратегию!!!
Конечно, моя первая мысль была: «О, все мои стратегии рухнули!» Оказывается, нет. Позже я объясню это. Но главный вопрос в том, почему так происходит?
Эта стратегия торгует круглосуточно на 30-минутном таймфрейме. Таким образом, последний бар дня всегда был с 17:00 до 17:15 ET (15-минутный бар, но он имел свою значимость). Одна полная сессия включала 47 баров. Когда CME изменила время торговли, мой поставщик данных (Tradestation) изменил время завершения 24-часовой торговой сессии с 17:15 на 17:00. Это означает, что в результате меняется вся история, становясь на один бар в день меньше. Сейчас у меня только 46 баров в день.
Каковы последствия сокращения торговой сессии на один бар в день? Ну, это зависит от стратегии, но вот что происходит с индикатором скользящая средняя с периодом 20. Как видно, со временем скользящая средняя смещается всё больше и больше. Хорошо видно, как это резко влияет на сигналы, генерируемые торговой стратегией!
Следовательно, это плохая новость. А в чем заключается хорошая новость? В зависимости от рынка, на котором вы торгуете, это изменение данных может иметь большое значение или совсем не оказать на вас никакого влияния. Если вы торгуете на дневных барах, скорее всего, это не будет проблемой. Если вы торгуете внутри дня фьючерс E-mini S&P, то для вас ничего не изменилось, потому что ваша торговая сессия заканчивается в 16:15 ET. И, конечно же, это не повлияет ни на один продукт трансконтинентальной биржи (ICE exchange) (кофе, какао и т. д.).
Более того, это может вообще никак не повлиять на вашу стратегию. Стратегии, в которых используются скользящие средние, могут столкнуться с проблемами, а на стратегиях, основанных на свечных паттернах, это может вообще не отобразиться.
Наконец, имеет значение и поставщик данных. Платформа Tradestation решила исключить всю историю торговли с 17:00 до 17:15 ET из своей «обычной» сессии (не волнуйтесь, эти данные никуда не делись; вам просто нужно создать пользовательскую сессию, чтобы получить доступ к этим «потерянным» данным), но другие поставщики данных могли учесть это изменение иным образом. Например, поставщик CQG предполагает, что цена закрытия дневного бара является последней ценой сделки. Теперь последняя сделка происходит на 15 минут раньше, и для кого-то это может быть проблемой. Нужно обратиться к своему поставщику данных и узнать, что он предпринял в связи с этим.
Короче говоря, вам, возможно, придется что-то делать с этим изменением данных, а если нет, то стоит проверить эту информацию. Вот что я сделал в данной ситуации:
1. Я проанализировал производительность всех своих стратегий. Если между моей оценкой по состоянию на 1 сентября и 1 октября историческая производительность изменилась, то я знал, что на стратегию повлияло изменение данных. На большинство моих стратегий это НЕ оказало влияния.
2. В отношении стратегий, производительность которых изменилась, я выполнил одно из трех действий:
А. Если разница в производительности была небольшой, я считал, что изменение данных не было значимым, и просто оставлял эту стратегию в покое. Понимаю, что это могло быть плохим решением.
Б. Если изменения были значительными, я повторно запускал этапы разработки стратегии с новым временем закрытия торговой сессии на протяжении всей истории. По сути, я отношусь к этому как к тестированию новой стратегии. И если этот новый анализ выглядел хорошо, то я относился к этой стратегии как к «новой».
В. В тех случаях, когда «новая» стратегия (основанная на времени завершения сессии 17:00 на протяжении всей истории) выглядела ужасно, я сохранял оригинальную стратегию и просто принимал это временно́е изменение. Я буду отслеживать ее производительность, но не буду торговать по ней в режиме реального времени. Как будет работать эта стратегия с измененным временем закрытия торговой сессии? Не знаю. Но если в будущем она продолжит эффективно работать, я смогу снова торговать по ней. Не удивлюсь, если данная стратегия развалится. В конце концов, бэктестирование основывалось на времени прекращения торгов в 17:15, а в будущем торги будут заканчиваться в 17:00. Почему эта стратегия должна работать так же?
Подведем итоги. Проверьте все свои стратегии. Проверьте, повлияло ли на них изменение данных. Поймите, что будущая производительность стратегии может измениться, и этот эффект зависит от стратегии, рынка и поставщика данных. Не думайте, что вы застрахованы от этого незначительного изменения данных. Оно может оказать на вас колоссальное влияние.
4 лучших способа борьбы с просадкой
Станьте лучшим трейдером: способы борьбы с просадками
Многие люди спрашивают меня: «Как вы справляетесь с просадками?» Хотя у меня нет волшебной палочки, которая может заставить просадку исчезнуть, вот несколько советов и трюков, которые я использую для преодоления просадки в трейдинге. Возможно, эти советы помогут и вам.
1. Осознайте, что просадки являются нормальным явлением
Основным аспектом торговли является то, что есть взлеты и падения. Как по мне, то я всегда больше помню о падениях, чем о взлетах. Возможно, такова человеческая натура – я не знаю. Например, за последние 2 года у меня была очень хорошая годовая доходность (>60% каждый год). Тем не менее, если посмотреть на мои еженедельные результаты, то в течение 41% недель я терял деньги! Другими словами, за этот 2-летний период я провел 43 выходных в просадке. Такое большое количество убыточных выходных! Это может выглядеть удручающе, особенно для людей, которые считают, что каждая неделя должна быть прибыльной. Но для моего стиля торговли это вполне нормально. Думаю, что это верно для большинства трейдеров, за исключением маркет-мейкеров и высокочастотных трейдеров. Итак, вам нужно принять тот факт, что просадки – это неотъемлемая часть игры.
2. Продолжайте следовать плану
Как только вы поймете, что просадки приходят вместе с трейдингом, вам фактически остается только одно: СЛЕДОВАТЬ СВОЕМУ ТОРГОВОМУ ПЛАНУ! Если у вас есть хорошо продуманный план, который принимает неизбежность просадок, вам просто нужно следовать этому плану. Это поможет вам выдержать и пережить просадку. Однако если у вас нет торгового плана, то всё бесполезно. Очень легко впасть в панику даже во время незначительной просадки, если у вас нет плана по борьбе с ней.
3. Посмотрите на свои прошлые просадки: смогли бы вы пережить их?
Когда большинство людей смотрят на кривую капитала, они видят только конечную прибыль и склонны игнорировать периоды просадок. Я, как правило, делаю наоборот: я дольше смотрю на просадки. Я пытаюсь представить себя живущим на кривой капитала: смогу ли я справиться с глубиной и продолжительностью этих просадок? (Один из приемов: представьте, что вы альпинист и вам нужно подняться на эту кривую капитала. Сможете вы это сделать или умрете, упав в пропасть просадки?) Если я не смогу пережить это падение, я не буду торговать. Но если я думаю, что смогу справиться с ним, я понимаю, что, скорее всего, переживу любую просадку, поскольку исторически, в какой-то момент в будущем, каждая из них заканчивалась новым максимумом капитала. Я нахожу большое утешение в том, что основываясь на бэктестировании, моя торговая система в конечном итоге преодолевает просадки. Конечно, вы должны верить результатам своего бэктестирования, что возможно только при правильной разработке стратегий. Если же результаты вашего бэктестирования плохие, то представлять себе, как вы поднимаетесь по кривой капитала – пустая трата времени.
4. Перестаньте смотреть на свой чистый капитал
Мне кажется, что когда я пребываю в просадке, я чаще смотрю на свою кривую капитала. Меня интересует, как долго продлится просадка и насколько глубокой она может быть. Но помогает ли мне это хоть как-то? Нисколько!!! Я могу смотреть на свою кривую капитала хоть 100 раз в день, и это никоим образом не повлияет на нее. Так зачем утруждать себя столь пристальным вниманием к ней? Если это вызывает у вас стресс, смотрите на свою кривую капитала раз в неделю (именно это я и пытаюсь делать, но признаю, что время от времени поглядываю на нее в течение недели). Чем меньше вы будете смотреть на свою кривую капитала, тем меньше будете испытывать стресс. Но, опять же, всё сводится к торговому плану, который охватывает просадки, и торговым стратегиям, которые, как было доказано, работали в прошлом. Если у вас этого нет, то в конечном итоге вы столкнетесь с серьезными проблемами – убытками, с которыми вы не сможете справиться.
Подведем итог: как справляться с просадками
Ключевой фактор при просадках – это осознание того, что они обязательно будут. Никто из трейдеров не застрахован от просадок! Если вы не умеете справляться с просадками, то просто положите свои деньги в банк или купите депозитный сертификат. Ваш прирост капитала будет небольшим, но, по крайней мере, он всегда будет восходящим.
В трейдинге же есть просадки. Помните об этом, и вы будете лучше подготовлены к следующему этапу.
Лучший день недели для торговли
Какой день недели лучше всего подходит для торговли? Это вопрос с подвохом. Позвольте мне объяснить...
Частью моей повседневной работы является разработка новых торговых стратегий. Я всегда тестирую новые идеи, создаю новые стратегии и добавляю успешные в свое портфолио для торговли на реальном рынке. Создание новых стратегий действительно является источником жизненной силы любого серьезного системного трейдера.
На днях я смотрел на разработанную мной стратегию. У нее была неплохая кривая капитала (вне выборки), и бо́льшую часть лет и даже месяцев она была прибыльной. Затем я посмотрел на ее результаты за каждый день недели и был шокирован. Если бы моя стратегия не торговала по четвергам, моя прибыль в бэктестах увеличилась бы более чем на 60%! Вот это да!
Моей первой реакцией было скорректировать код своей стратегии и запретить открытие сделок по четвергам.
Моей второй реакцией было восхищение значительно лучшей кривой капитала в другие дни, кроме четверга. Я был в экстазе!
Но моей третьей реакцией было отбросить эти результаты и придерживаться оригинальной стратегии.
Почему?
Я понял, что просто оптимизирую свою стратегию по дням недели. Я взял существующие результаты, а затем, когда я нашел нечто лучшее, принял улучшенные результаты. Это оптимизация. И это плохо.
Многие люди делают такие вещи, будь то день недели, время суток или даже определенные месяцы года. Они будут смотреть на результаты, решать, что сохранить, а от чего отказаться. Затем они вернутся к своей отфильтрованной стратегии и насладятся улучшенными результатами.
Всё это неправильно, неправильно и еще раз неправильно...
Могут ли определенные времена суток, дни недели или месяцы года иметь какое-то значение? Разумеется! Я не говорю, что нельзя разработать стратегию, которая позволит воспользоваться преимуществами таких ситуаций. Вам просто нужно правильно выполнить разработку.
Так как же правильно сформулировать эту проблему?
Я поступаю следующим образом...
ПРЕЖДЕ ЧЕМ приступить к какому-либо тестированию, я разрабатываю гипотезу или рекомендации, если считаю, что время/день/месяц имеет значение для моей стратегии. Например, я могу разрабатывать некую систему, торгующую природный газ, и не хочу зависеть от еженедельного отчета правительства США по энергетике (который обычно выходит по четвергам), поэтому я просто уберу эти дни из своей стратегии – никаких торгов по четвергам. Или, быть может, я сделаю так, чтобы по пятницам все мои сделки закрывались, чтобы не оставлять открытые позиции на выходные. Или, возможно, я даже исключу из торговли фьючерсов на фондовые индексы определенные месяцы (старая добрая пословица гласит: «уходи в мае»).
Дело в том, что я разрабатываю идею до ее тестирования, а не после. Легко посмотреть на результаты, а затем разработать причину, по которой следует исключить торговлю в определенные периоды. Но это
просто эффект знания задним числом – критика задним числом в понедельник утром.
Гораздо сложнее придумать причину перед тестированием. Но это правильный подход.
Таким образом, ваша торговая система может давать лучшие или худшие результаты в определенный период времени (день или месяц торговли). Но не ищите это после тестирования. Если вместо этого вы разработаете свой подход к фильтрации/исключению до начала тестирования, вы, вероятно, получите худшие результаты (не будете тщательно отбирать результаты), но эти результаты могут улучшиться в будущем.
Лучший способ визуализировать торговую стратегию
Этот пост немного отличается от других... но он очень важен.
У меня есть стратегия торговли соей, которую я использую для торговли на реальном рынке. Взгляните на кривую капитала, построенную по закрытым сделкам. Выглядит отлично, не так ли? Возможно, вы даже сами захотите торговать её...
Конечно, выглядит здорово, скажете вы. Но...
Кривые капитала, построенные по закрытым сделкам, не всегда являются лучшим способом обзора стратегии. Детализированная (оцененная по рынку) кривая капитала гораздо более информативна.
Взгляните на кривую капитала той же системы ниже. Понимаете, почему важна детализированная кривая капитала? Надеюсь, что да!
Таким образом, лучшая практика здесь заключается в том, чтобы всегда смотреть как на кривую, построенную по закрытым сделкам, так и на детализированную кривую капитала. Обе дают важную информацию: два способа рассказать историю данной торговой стратегии.
БОНУСНЫЙ СОВЕТ: посмотрите на детализированную кривую капитала и представьте, как вы «катаетесь на этих американских горках». Смогли бы вы торговать по ней? Это будет ключом к тому, чтобы вы действительно смогли торговать по ней.
Лучший способ справиться с сокращенными праздничными сессиями
Если вы торгуете с помощью большого количества стратегий, то, возможно, заметили некоторые странные вещи во время сокращенных праздничных сессий. День президента (я показываю здесь 18 февраля 2019 года) является хорошим примером, хотя то же самое может произойти и в день Мартина Лютера Кинга-младшего, 4 июля и т. д.
В принципе, любой праздник, в рамках которого происходит сокращенная праздничная сессия, может стать проблемой.
Давайте рассмотрим несколько вещей, которые могут произойти, и как обходить их.
ПРИМЕЧАНИЕ: Я не пытаюсь решить все вопросы, связанные с праздниками – я просто хочу предупредить вас (и, возможно, по ходу решить пару вопросов)...
РАННЕЕ ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
Обычно в праздничные дни торговая сессия заканчивается рано. Это может вызвать проблемы с выходами по времени. Скажем, ваш выход привязан к 16:00, но в сокращенную сессию бара в 16:00 не будет!
Полезной функцией является проверка сокращения праздничной торговой сессии. Пользователи платформы Tradestation могут найти эту информацию в руководстве.
ФАНТОМНЫЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДАННЫЕ
Сокращенные праздничные дни – странный феномен, поскольку торговля ведется в течение части дня, но это не день биржевых торгов. Это означает, что в конечном итоге данного дня не существует. Странно, правда?
Рассмотрим представленный ниже пример.
В ночь на воскресенье, 17 февраля, появятся данные за 18 февраля:
В понедельник утром 18 числа данные продолжают фиксироваться:
Но во вторник в 08:00, после праздничной торговой сессии в понедельник, данные исчезли с дневного графика фьючерса ES, но все еще находятся в истории торговли на ES (и посмотрите, как странно выглядит график ES 19 февраля!):
Но позже, во вторник вечером, 18 февраля данные внезапно исчезают на обоих графиках!
Все эти меняющиеся данные могут создать хаос в ваших стратегиях. Подумайте о скользящей средней. Рано утром во вторник она включала в себя данные понедельника. Но во вторник вечером она уже не включала эти данные, потому что они пропали. Таким образом, каким бы ни было среднее значение, оно определенно изменилось.
А изменение данных означает возможное изменение сигналов со стороны индикаторов. И исправить это может быть непростой задачей.
Вот еще один сумасшедший пример для вас, с 60-минутными данными:
Фьючерс CL показывает данные за праздничную сессию 18 февраля
Фьючерс ES показывает данные за праздничную сессию 18 февраля
Фьючерс ES НЕ показывает данные за праздничную сессию 18 февраля
Как решить эту проблему?
Единственного решения на этот счет нет, но я нашёл некоторые способы, которые помогут в этом:
1. Обновите график в начале первой сессии после сокращенной праздничной сессии. Убедитесь, что на дневном графике данные за «фантомный» день (сокращенный праздничный день) отсутствуют. Но на недельном графике эти данные, скорее всего, останутся.
2. Обязательно проверяйте свои позиции до и после праздников. Вы всегда должны внимательно следить за стратегиями и синхронизацией позиций, тем более в период праздников.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны с праздничными днями. Это лучший совет, который я могу дать!
Лучшие платформы для алгоритмического трейдинга
MultiCharts или NinjaTrader: сравнение двух платформ
Если вы выбираете платформу MultiCharts или NinjaTrader, данное руководство поможет вам понять основные различия между этими двумя торговыми платформами, чтобы принять обоснованное решение при выборе лучшей для ваших задач.
Сравнительный обзор MultiCharts и NinjaTrader
MultiCharts и NinjaTrader являются двумя наиболее широко используемыми торговыми платформами в индустриитрейдинга. Обе предлагают мощные инструменты и функции, которые могут удовлетворить потребности как трейдеров-новичков, так и опытных инвесторов. Хотя у них есть некоторые сходства, понимание их различий поможет вам решить, какую из них использовать.
Сравнение функций
И MultiCharts, и NinjaTrader предлагают ряд функций, предназначенных для того, чтобы помочь пользователям управлять своей торговой деятельностью. MultiCharts имеет широкий выбор опций для построения графиков, а также мощные возможности для бэктестирования и расширенные инструменты для управления ордерами. Сдругой стороны, NinjaTrader предлагает встроенную имитацию торговли, потоковую передачу данных в режиме реального времени, инструменты анализа рынка, автоматическое построение стратегий и многое другое.
Мой личный опыт показывает, что программировать стратегии в NinjaTrader НАМНОГО труднее. Но, возможно, это только в моем случае, ведь многим людям нравится программировать свои стратегии в Ninja.
Разные ценовые уровни
С точки зрения цены NinjaTrader значительно дешевле, чем MultiCharts. На NinjaTrader вы можете начать работу всего за $ 99/месяц с опцией «Аренда» (“Lease”) или $ 179/месяц для подписки «Бессрочная» (“Lifetime”). Между тем MultiCharts обойдется вам минимум в $ 299/месяц. Поэтому, если вся проблема в бюджете, то NinjaTrader будет лучшим выбором.
Должен отметить, что у обеих платформ есть варианты бессрочной лицензии, и обе время от времени проводят специальные акции.
Цены были актуальны на момент публикации, но могут измениться в любое время. Актуальную информацию опоследних ценах смотрите на сайтах MultiCharts и NinjaTrader.
Обзор безопасности и надежности
При рассмотрении надежности и безопасности торговой платформы важно обратить внимание на ее историю. NinjaTrader работает уже более 20 лет и в настоящее время обслуживает почти 40 000 трейдеров по всему миру. MultiCharts предлагает полуавтоматизированные алгоритмические стратегии, продвинутые индикаторы технического анализа и высококачественные графики. Обе платформы имеют надежные меры защиты, обеспечивая надежность и безопасность ваших данных.
Поддержка пользователей
Инвестирование в качественную торговую платформу – это только половина дела. Если вам когда-либо понадобится помощь, доступ к высококлассной службе поддержки может иметь решающее значение. В этом отношении NinjaTrader предлагает круглосуточную техническую поддержку и форумы для обсуждений через свою страницу в соцсетях. MultiCharts предлагает обширное руководство пользователя с подробными ответами на распространенные вопросы, торговыми примерами и статьями из базы технических знаний.
Мой опыт обращения в техническую поддержку таков: у обеих платформ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ поддержка. Вы отправляете им вопрос по e-mail, и они быстро отвечают!
Сравнение TradeStation и NinjaTrader: какая платформа лучше?
Если вы трейдер или инвестор, который хочет максимально эффективно использовать свое время и деньги, то выбор торговой платформы имеет ключевое значение.
ПОЛНАЯ ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ: в своей торговле я пользуюсь обеими платформами каждый день. Для разработки стратегий я предпочитаю TradeStation.
Обзор платформ
TradeStation и NinjaTrader – популярные платформы для трейдеров и инвесторов. Что касается функций, TradeStation предлагает полноценную международную торговлю, мощные возможности для построения графиков, обширные параметры настройки и многое другое. NinjaTrader тоже имеет собственную коллекцию инструментов и функций, таких как бесплатные данные по фондовому рынку, рыночные данные в реальном времени, программное обеспечение для построения графиков, имитация бэктестирования и многое другое.
Функционал для построения графиков и его характеристики
Обе платформы предоставляют широкий набор инструментов и функций для построения графиков. Платформа TradeStation имеет автоматизированный трейдинг, инструменты технического анализа и настраиваемые исследования с активными алертами. Платформа NinjaTrader тоже предоставляет доступ к расширенным рыночным данным и функциям построения графиков, таким как расчеты средневзвешенной по объему цены (VWAP), функция времени и продаж, индикатор силы валют, биржевой стакан и многое другое. Вы можете настраивать таймфреймы – от тиковых графиков до минутных и месячных, а также использовать списки наблюдения для быстрой навигации по рынкам и инструментам.
Сравнение комиссий и сборов
Сравнение комиссий и сборов – это важный шаг при выборе между NinjaTrader и TradeStation. У обоих провайдеров есть доступ к широкому спектру рынков с доступными по цене брокерскими счетами. Комиссионные ставки TradeStation выше, чем у NinjaTrader, хотя TradeStation (по состоянию на январь 2023 года) предлагает пожизненную программу комиссий в размере 50%. В итоге, полагаю, вы обнаружите, что расходы на комиссии являются сопоставимыми.
Простота использования для оценки индексов
NinjaTrader и TradeStation разработаны как интуитивно понятные, настраиваемые торговые платформы с высокой скоростью исполнения ордеров. NinjaTrader предлагает простой в использовании интерфейс с готовыми шаблонами и инструментами с функцией перетаскивания. Эта платформа также поставляется со встроенными индикаторами и инструментами для построения графиков, которые позволяют пользователям создавать индивидуальные рабочие пространства, ориентированные на их торговую стратегию. Платформа TradeStation немного сложнее из-за своих продвинутых функций. Тем не менее, обе платформы предлагают простые процессы установки, которые минимизируют кривую обучения для трейдеров-новичков.
Оценка технической поддержки и образовательных сервисов
TradeStation и NinjaTrader предоставляют своим пользователям обширные образовательные ресурсы, такие как онлайн-вебинары, курсы и обучающие материалы. TradeStation предлагает более детализированную программу, ориентированную на обучение пользователей, как использовать платформу в разных сценариях. Служба поддержки и образовательные сервисы NinjaTrader просты для восприятия и больше направлены на обучение клиентов основам трейдинга. Также есть широкий выбор бесплатных материалов, таких как блоги, технические статьи, видеофайлы, руководства пользователя – всё для лучшего понимания торговой деятельности.
Мой личный опыт (я пользовался платформой Ninja более 10 лет и платформой TradeStation почти 20 лет) показывает, что техническая поддержка у Ninja лучше, чем у TradeStation. Однако у TradeStation есть отличный пользовательский форум, где можно задать вопросы и найти на них ответы.
Сравнение MultiCharts, TradeStation и NinjaTrader: какая торговая платформа лучше?
Если вы ищете торговую платформу, то двумя самыми популярными платформами на рынке являются MultiCharts и TradeStation. В этой статье мы сравним функции, возможности настройки и стоимость обеих платформ, чтобы помочь вам принять решение, какая из них подходит для ваших торговых задач.
ПОЛНАЯ ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ: я применяю обе эти платформы.
Сравнение функций MultiCharts и TradeStation
При сравнении MultiCharts и TradeStation есть несколько ключевых функций, на которые стоит обратить внимание. Обе платформы предлагают графики с более чем 50 индикаторами, возможности бэктестирования и инструменты настройки, а также функции маршрутизации ордеров для фондового и валютного рынков. Настраиваемые алерты на обеих платформах позволяют трейдерам держать под контролем свои торговые стратегии и получать уведомления на электронную почту или смартфон.
Кроме того, TradeStation предлагает премиальные опции, такие как инструменты финансового планирования, которые недоступны в MultiCharts.
Сравнение стоимости, настройки и удобства пользования
Стоимость перехода на другую торговую платформу может быть препятствием для трейдеров, которые хотят обновить или упростить свое программное обеспечение. Обе платформы MultiCharts и TradeStation предлагают стартовые тарифные планы и дополнительные функции в премиальных версиях. В дополнение к этому каждая платформа предлагает набор инструментов и опций настройки, чтобы пользователи могли создавать идеальный интерфейс для своих индивидуальных торговых задач. Оба интерфейса очень удобны в навигации, поэтому у трейдеров-новичков не должно возникнуть больших трудностей с освоением.
Изначально MultiCharts была создана как «копия» TradeStation, поэтому язык программирования Power Language в MultiCharts почти идентичен языку Easy Language в TradeStation. Бо́льшая часть кода будет работать как на одной платформе, так и на другой без модификаций. Это здорово!
Оценка автоматизации и торговых стратегий
MultiCharts и TradeStation обладают мощными возможностями автоматизации, а также обширными коллекциями торговых стратегий. Трейдеры могут настраивать заранее определенные торговые правила, которые запускают автоматические сделки, или разрабатывать пользовательские алгоритмы с помощью встроенного языка программирования. Кроме того, трейдеры могут создавать собственные стратегии с помощью функции бэктестирования, которая позволяет оценить, как данная стратегия работала в прошлом.
Сравнение образовательных инструментов и технической поддержки
С Multicharts и TradeStation кривая обучения может быть немного крутой. К счастью, каждая платформа предлагает обширные образовательные ресурсы, чтобы помочь трейдерам быстро войти в курс дела. Обе платформы предоставляют исчерпывающую документацию и видеоуроки. Кроме того, у Multicharts есть форум сообщества, где пользователи могут задавать вопросы или обсуждать свои торговые стратегии с опытными трейдерами. Для более персонализированной помощи TradeStation также предоставляет обслуживание клиентов-подписчиков в режиме реального времени.
Поддержка Multicharts лучше, чем поддержка Tradestation.
Сравнение безопасности платформ и надежности их производительности
Безопасность всегда является важным вопросом, когда речь идет о торговых платформах. Как Multicharts, так и TradeStation предприняли активные шаги для защиты данных своих пользователей. Обе платформы используют шифрование для защиты передачи данных и имеют защищенные протоколы аутентификации, позволяющие защитить торговые аккаунты пользователей от несанкционированного использования. Кроме того, каждая платформа регулярно запускает тесты производительности, чтобы убедиться, что пользователи могут полагаться на надежность и стабильность своей торговой среды.
Инфраструктура алгоритмического трейдинга: аппаратное обеспечение, программное обеспечение, брокеры
- Лучший торговый компьютер, который у меня когда-либо был
- Лучший виртуальный частный сервер для торговли
- 4 лучших брокера фьючерсного рынка (мои фавориты)
- 5 лучших торговых платформ для розничного трейдера
- Выбор читателя: топ-6 лучших торговых платформ
Лучший торговый компьютер, который у меня когда-либо был
Путь трейдера: лучший торговый компьютер
На протяжении многих лет у меня было много ПК, начиная с «высокоскоростного» компьютера на базе процессора Intel i486. У меня также был ПК Gateway (помните их коробки для транспортировки с коровьим принтом?). После него в течение последних 10-15 лет моим любимым ПК был Dell. Почему? Dell были дешевыми, надежными и легко настраиваемыми. Все эти компьютеры хорошо работали как обычные ПК, так и ПК для трейдинга.
Какой компьютер лучше всего подходит для торговли?
Любой ПК, который вы покупаете, со временем работает всё медленнее и медленнее. Прежде чем купить свой нынешний компьютер для трейдинга, я обновил старый, установив в него SSD, что значительно повысило его производительность. Однако при обработке числовой информации ограничивающим фактором был процессор. Честно говоря, это было скрытым благословением, поскольку медленный ПК всегда стимулировал меня разрабатывать простые торговые стратегии, которые можно было быстро оптимизировать. (Кроме того, я читал о трейдере-новичке, запустившем оптимизацию, которая длилась долгие месяцы. Он не хотел слышать моих советов касательно его проблемы – в конце концов, ведь кто я такой? 
Требования к компьютеру для трейдинга
Какие важные характеристики должен иметь компьютер для трейдинга? Это зависит от того, как вы торгуете. Например, дискреционному трейдеру важно иметь высокую скорость видеокарты и несколько мониторов.
Я алгоритмический трейдер, поэтому моими приоритетами являются:
Скорость процессора (для оптимизации)
Объем оперативной памяти
Скорость жесткого диска
Поддержка нескольких мониторов (я использую только 2)
Скорость видеокарты
Итак, несколько лет назад я отправился на поиски нового компьютера Dell. К сожалению, комплектация компьютера Dell изменилась. У него больше не было никаких экстремальных настроек. Хуже того, с их топовой системой я смог получить только SSD (я никогда уже не вернусь к обычному жесткому диску). Похоже, Dell выбыл из конкуренции.
Затем я начал искать альтернативу.
Обзор компьютеров для трейдинга
Первое, на чем я остановился после Dell, был www.tradingcomputers.com. За эти годы я слышал о них много хорошего. Я зашел на их сайт, увидел понравившуюся мне систему и был близок к покупке.
Затем появился решающий фактор: я мог получить этот новый ПК БЕСПЛАТНО! Всё, что мне нужно было сделать – это пополнить новый счет на Tradestation (новыми деньгами, не деньгами со счетов на платформеTradestation), и они были готовы возвращать мне 20% комиссионных до тех пор, пока сумма за этот компьютер не будет выплачена. Разумеется, я ухватился за этот шанс (поскольку не знал, как долго продлится эта акция).
Так что я перевел деньги на счет Tradestation и получил свой очень быстрый ПК F-37. Он как минимум в 5 раз быстрее моего старого, имеет гарантию на обслуживание и был предварительно протестирован и проверен перед отправкой. Короче говоря, он был готов к использованию прямо из коробки.
Я использовал этот компьютер Falcon до 2022 года. Он прекрасно работал всё это время! Я сменил несколько блоков питания и модернизировал жесткие диски (сейчас использую накопитель SSD M2), но в остальном этот компьютер по-прежнему работает как чемпион.
А учитывая, что он будет практически бесплатным, это очень выгодная сделка! С быстрым компьютером вы будете выполнять тестирования со скоростью света и сможете легко воспроизводить исследования, которыми я делюсь в трейдерских кругах.
Обновление в 2022 и 2023 году
В 2022 году я решил перейти на более мощный компьютер. Falcon хорошо служил мне, но пришло время увеличить скорость. Так что в последнее время я покупаю ПК у местного сборщика.
Лучший виртуальный выделенный сервер для трейдинга
В моей удостоенной наград книге «Создание прибыльных алгоритмических торговых стратегий» я упоминаю, что не использую виртуальный выделенный сервер (Virtual Private Server – VPS) в своей торговле. Запуск торговых стратегий на VPS – это один из способов гарантии того, что ваши стратегии всегда будут работать. Несколько лет назад у меня просто не было необходимости в VPS. И на момент написания той книги это так и было, но со временем ситуация изменилась. Поэтому я подумал, что мне следует дать обновленную информацию по поводу использования VPS и рассказать, какой вариант VPS, по моему мнению, является лучшим.
Обычно в процессе торговли я всё время нахожусь у своего ПК или рядом с ним, наблюдая за своими автоматизированными стратегиями. И у меня ОЧЕНЬ стабильное и надежное интернет-соединение – думаю, оно прерывалось всего 1 или 2 раза за прошлый год на очень короткие периоды времени. Наконец, мои стратегии «медленные» – задержки и временны́е лаги даже в несколько секунд не имеют для них большого значения, поэтому расстояние до серверов биржи не является необходимостью для меня.
Так что же у меня изменилось с момента написания той книги? Две вещи: больше путешествий и больше автоматизированных стратегий. Путешествия очень важны для меня. Я всё чаще оказываюсь вдали от домашнего компьютера, поэтому запуск моих стратегий на VPS стал выходом. Мне всё еще приходится время от времени проверять их, но всё равно приятно быть с детьми, например, на Splash Mountain в Disney World и при этом использовать свои стратегии на VPS.
(Вот я в первом ряду, думаю о том, что мои стратегии отлично работают на VPS, пока я развлекаюсь…)
Обзоры торговых серверов
Когда я понял, что мне для путешествий нужен VPS, я провел небольшое исследование и остановился на Speedy Trading Servers (скоростных торговых серверах, www.speedytradingservers.com). К тому времени я уже знал их владельца, Сэма, как надежного, отзывчивого и порядочного человека. Его VPS-решение оказалось хорошим сервисом.
Speedy Trading Server
Сейчас я использую средний тариф VPS, и он работает очень хорошо (хотя, думаю, мне скоро не хватит лимита по памяти и, возможно, придется перейти на следующий уровень). Этот сервер доступный и надежный. Для меня это ключевая комбинация! Я использую его только во время путешествий, но был бы спокоен, если бы работал с ним постоянно. Возможно, в скором времени так и сделаю.
Короче говоря, я очень, очень доволен Speedy Trading Servers.
Обновление – май 2021 года. Я всё еще использую Speedy и доволен им, но сейчас есть больше вариантов серверов для трейдинга, чем в момент написания книги. Многие мои студенты сейчас используют Amazon Cloud. Один вариант, который я всё чаще использую – это программное обеспечение удаленного доступа Splashtop. Оно удобно в том плане, что я могу оставить свой домашний ПК включенным и просто подключаться к нему удаленно.
Лучшие брокеры фьючерсного рынка (по мнению трейдера-чемпиона)
Основываясь на моем личном опыте, я считаю, что лучшими брокерами фьючерсного рынка являются указанные ниже. Но сначала напомню: торговля фьючерсами связана со значительным риском получения убытков. Прошлая производительность не является гарантией будущей производительности.
Tradestation
Для разработки и значительной части торговли я использую брокера Tradestation. Он очень хороший.
DeCarley Trading
Вы, вероятно, видели Карли в передаче «Сумасшедшие деньги». Она является уважаемой фигурой в трейдинге и отличным брокером. Платформу DeCarley я обычно использую для торговли опционами и рад этому выбору. Она настоящий профессионал.
Optimus Futures
Optimus Futures (OF), LLC. OF имеет прямые отношения с TradeStation и может помочь вам с открытием счета. Кроме того, они знакомы с моими программами и при любых вопросах окажут вам техническую поддержку.
Лучшие торговые платформы для розничного трейдера
Платформы для алгоритмической торговли
Общий победитель – Tradestation
Tradestation – это моя любимая торговая платформа. В значительной степени потому, что я пользуюсь ей более 15 лет.
Признаю, что в этом списке я немного предвзят, но я использовал все эти платформы, кроме Trade Navigator.
Теперь давайте посмотрим на мои топ-5 лучших торговых платформ...
Это ни в коем случае не исчерпывающий список, но он основан на моем опыте и мнении других трейдеров, с которыми я общаюсь...
Итак, вот лучшие торговые платформы, по моему скромному мнению:
1. Tradestation. Это моя рабочая лошадка. Я использую ее для разработки почти каждой системы, по которой торгую. Она не идеальна, но довольно надежна, имеет множество исторических данных, и на ней легко программировать (именно поэтому они называют свой язык программирования Easy Language!). Если вы ищете торговый код, вам повезло – в разных уголках Интернета полно кода для Tradestation, готового к загрузке, модификации и тестированию.
2. NinjaTrader. Многим людям нравится эта платформа, в основном потому, что она бесплатна, пока вы не начнете торговать. Лично мне было трудно программировать в ней, но, возможно, после ее изучения это становится проще. Она стоит около $ 1000, что отталкивает. Я разрабатываю в ней свои стратегии, но использую Ninja для передачи сигналов от Tradestation другому брокеру. В этом отношении она отлично работает, и у нее великолепная техническая поддержка.
3. Metatrader 4. Если вы торгуете на валютном рынке, то MT4 будет отличныминструментом. Я использую его для запуска торговых советников (Expert Advisors, EA), немного для бэктестирования и т. п. Я (на данный момент!) не разрабатываю своих торговых советников, но нахожу, что автоматизированная торговля с EA в MT4 довольно проста.
4. Multicharts. Я тестировал Multicharts, и это моя запасная платформа на случай, если Tradestation перестанет работать. Большинство стратегий, созданных в Tradestation, можно запускать и на Multicharts, хотя их производительность будет отличаться из-за различий в данных по ролловеру. Если бы я использовал платформу Multicharts для торговли в режиме реального времени, я бы дал ей более высокий рейтинг.
5. Trade Navigator. Я никогда не пользовался ей, но некоторые мои очень хорошие друзья-трейдеры используют ее, и она им нравится. Я несколько раз видел ее в работе, и мне понравилась функция тестирования портфеля. Возможно, стоит попробовать.
6. Другие. Многие люди используют другие платформы или языки, такие как Python, R, Matlab и даже Excel. Думаю, с ними тоже можно быть успешным; просто для этого может потребоваться больше работы, чем с вышеперечисленными платформами. Но у них также есть вычислительная мощность, которой не обладают типичные розничные платформы. Если вышеперечисленные платформы не удовлетворяют вашим потребностям, попробуйте эти продукты.
Multicharts в сравнении с Tradestation
Платформа Multicharts во многом похожа на Tradestation. Ходят слухи (не знаю, насколько это правда), что Multicharts – это российская копия Tradestation. Если это так, то она довольно хороша. Недостаток Multicharts заключается в ее изначально высокой стоимости, но плюс в том, что с ней работают многие брокеры. У меня есть автоматизированные стратегии, работающие как на Tradestation, так и на Multicharts.
NinjaTrader в сравнении с Tradestation
У меня есть пожизненная лицензия на использование Ninja у нескольких брокеров, и хотя я не использую ее для разработки стратегий и автоматизированной торговли, Ninja нужна мне для получения сигналов от Tradestation и передачи их в совместимые с Ninja брокерские компании. Это отличный способ торговать несколькими стратегиями на одном торговом счете. Я регулярно помогаю своим трейдерам настраивать ее. И должен добавить: у платформы Ninja превосходная техническая поддержка.
Tradestation в сравнении с Interactive Brokers
Interactive Brokers – это хороший брокер, но у него нет возможностей для создания стратегий, как у Tradestation. Я знаю, что можно направлять сигналы Tradestation в IB, но я никогда этого не делал. Так что, поскольку эти две брокерские компании/платформы фокусируются на разных вещах, их трудно сравнивать.
Выбор читателя: топ-6 торговых платформ
В моем предыдущем посте я дал вам свой топ-5 торговых платформ. Я также попросил читателей указать предпочитаемую ими торговую платформу. Спасибо за голосование!!!
Вот лучшие платформы по проведенному голосованию читателей:
Какую торговую платформу вы используете сейчас? (Можно выбрать больше одной)
За последние несколько лет изменилось немногое... Вот топ-6 торговых платформ с тех пор, когда я впервые задал этот вопрос в 2017 году:
1. Tradestation
2. NinjaTrader
3. Multicharts
4. Metatrader 4
5. (одинаковое количество голосов) Amibroker
6. (одинаковое количество голосов) Think Or Swim
Спасибо всем, кто проголосовал!
Лучшие практики – поставщики и торговые сигналы
- Лучшие практики торговли по стратегиям других трейдеров
- Лучший способ определить, является ли данный торговый поставщик/площадка «реальным»
Лучшие способы торговли по стратегиям других трейдеров
Одна из самых классных вещей в моем воркшопе Strategy Factory – это клуб Strategy Factory (клуб «Фабрика стратегий»). Трейдеры предлагают стратегии, которые я оцениваю в режиме реального времени в течение 6 месяцев. После этого периода все стратегии, прошедшие контрольные показатели производительности, делятся между выигравшими трейдерами.
Меня часто спрашивают: «Как выбрать успешные стратегии, созданные кем-то другим, для моего портфеля?»
Вот некоторые практические советы:
1. Взгляните на код – часть 1
Первое, что нужно сделать при виде новой стратегии – это «заглянуть ей под капот». Вы должны увидеть ее код и понять, как работает данная стратегия.
Вы будете удивлены, увидев, что люди внедряют в стратегии вещи, которые заставляют их работать совершенно иначе в реальном времени. Это может быть срабатывание лимитного ордера при касании, или нулевая поправка на проскальзывание, или даже выход из сделок по цене закрытия рынка... – список «подводных камней» очень длинный, и если вы не знаете, что искать, вы будете торговать по стратегии, которая заведомо фундаментально ошибочна.
Если код стратегии заблокирован, вы, естественно, вообще не сможете увидеть ее логику, и, следовательно, это превращается в настоящую азартную игру, которая зачастую приводит к убыткам.
2. Взгляните на код – часть 2
После того, как вы увидели код и сделали вывод, что он будет приемлемо работать в реальном времени, вамнужно понять, «нравится» ли он вам. Например, вы считаете числа Фибоначчи ерундой, а эта успешная стратегия их использует. Если вы действительно ненавидите числа Фибоначчи, вы, вероятно, никогда не будете торговать по этой стратегии или, по крайней мере, никогда не будете полностью уверены в ней.
Мой совет: если вы видите в коде что-то, что вызывает у вас дискомфорт, просто отбросьте эту стратегию. Вы должны быть уверены в том, чем торгуете.
3. Протестируйте ее на других рынках
Зачастую хорошая стратегия будет работать на разных таймфреймах и разных рынках. Такая форма модификации (см. п. 4 ниже) делает стратегию более «вашей». Плюс это легкий способ пополнить вашу библиотеку стратегий – одна стратегия и несколько рынков. Но будьте осторожны с корреляцией ее производительности.
4. Модифицируйте ее
Я вижу множество стратегий, разработанных другими трейдерами. Некоторые мне нравятся, некоторые – нет. Но почти всегда, если я вижу перспективную стратегию, я вношу в нее изменения и модификации. Мне нравится делать ее «своей». Это может означать замену выхода или модификацию входа. Суть в том, что я чувствую себя более уверенно с тем, над чем я поработал. Я лучше ее понимаю и больше в ней уверен.
5. Наблюдайте за ней в режиме реального времени
Самый важный шаг в торговле по стратегиям других трейдеров – понаблюдать за ней в реальном времени, прежде чем вкладывать в нее свои деньги, независимо от того, модифицировали вы данную стратегию или нет. Вам нужна уверенность в том, что эта стратегия является прибыльной, и лучший способ проверить это – увидеть, как она работает в реальном времени.
Для стратегий, разработанных в клубе Strategy Factory, я оцениваю каждую стратегию в течение 6 месяцев реального времени. Так что участники знают, что любые стратегии, которые они получают, были проверены и должным образом оценены. Это довольно круто – получать пачку стратегий с подтвержденными результатами в реальном времени!
Торговля по стратегиям, разработанным другими трейдерами, может быть сложной. Но она может быть и прибыльной. Если вы будете следовать советам, которые я изложил данном посте, то ваши шансы на успех с этими стратегиями повысятся.
Спасибо за прочтение, буду признателен за комментарии!
Лучший способ определить, является ли данный торговый поставщик/площадка «реальным»
Одна из торговых мудростей гласит, что следует просить у поставщиков образовательных услуг по трейдингу или торговых площадок «доказательства» их прибыльности – прежде чем вы подпишетесь на их сервис. В конце концов, кто захочет присоединиться к площадке, где человек, предоставляющий стратегию, либо 1) не торгует на реальные деньги, либо 2) торгует на реальные деньги, но является чистым неудачником?
Хорошая ли это идея? Думаю, что да, хотя, вероятно, немногие поставщики предоставят вам какие-либо доказательства (на что, вероятнее всего, есть некая причина!).
Конечно, некоторые потенциальные клиенты боятся спрашивать об этом: они думают, что это выглядит слишком назойливо, или не хотят расстраивать трейдера-«мастера», или, быть может, они просто не хотят знать настоящий ответ (а настоящий ответ в том, что большинство торговых поставщиков – мошенники)…
На мой взгляд, это не выглядит слишком навязчиво – попросить у одной из этих площадок или поставщиков независимую проверку реальных результатов: брокерский отчет, заверенное письмо от бухгалтера, результаты сервиса отслеживания, такого как Collective2.com (хотя там могут быть и не настоящие деньги) или Striker.com и т. д. В конце концов, их заявления о прибыльности могут быть неправдой. С каких пор стало приемлемым говорить неправду? Это незаконно и неэтично!
Помните: они должны быть способны доказать, что действительно торгуют – вы имеете право требовать это, прежде чем отдать свои деньги.
Некоторые поставщики предоставят вам электронную таблицу или список сделок – это может быть полезно, но не доказывает прибыльность. Подобный список может создать кто угодно, но это не значит, что данные результатынастоящие или что все сделки проводились на реальных счетах. Вас могут прельстить числа, которые они предоставят, но что, если всё это фальшивка?
Я знаю несколько поставщиков, которые показывают производительность своих сделок, но все они поддельные. Это значит, что их стратегии – абсолютный ноль.
Я знаю и других поставщиков, которые создают список сделок после окончания торгового дня – вы получаете один набор сделок, но их дневной журнал показывает совершенно другие сделки. Это незаконно и крайне неэтично, но люди так делают. Есть один ОЧЕНЬ популярный автор и ведущий торговой площадки, который поступает подобным образом. Я был на его площадке и записывал каждую якобы открытую им сделку (что реально было очень сложно, так как он – скользкий парень и обычно говорит загадками: «О, здесь можно войти в шорт или на продолжение лонга… я не уверен, что именно… OK, я только что совершил быстрый скальпинг и взял 1/2 пункта на этом движении»). Но его итоговый дневной отчет всегда выглядел совершенно по-другому. Что это значит?
Мой совет: найдите площадку или поставщика, убедитесь, что они вам действительно интересны, и тогда попросите у них что-то из следующего:
1. Какой-либо независимый факт-доказательство того, что они успешно торгуют или торговали на реальных счетах. Например, вы можете найти некоторые из моих торговых результатов, когда я выигрывал конкурс по трейдингу и некий сторонний сайт подтверждал мою торговую производительность.
2. Хотя бы один день/неделю/месяц брокерских отчетов, которые показывали бы, что сделки в этом списке совпадают со сделками в их журнале. Они могут закрыть свое имя, номер счета, баланс и т. д. – и просто показать сделки. Посмотрите, совпадают ли эти сделки. Для честного человека сделать это не составит проблем.
Некоторые скажут, что предоставлять реальные отчеты – незаконно. Это ложь. Поставщик просто не может утверждать, что вы получите такие же результаты, как он.
Если вы попробуете и попросите их, то держу пари, что немногие, если вообще кто-либо из поставщиков,удовлетворят вашу просьбу. И на то есть причина.
Если вы получите от поставщика положительный ответ, дайте мне знать об этом в комментариях ниже.
Мне всегда интересны верифицированные прибыльные трейдеры.
Автоматизированный (алгоритмический) трейдинг
- 5 причин автоматизировать вашу торговлю
- 5 причин не (да, именно НЕ!) автоматизировать вашу торговлю
5 причин автоматизировать вашу торговлю
Автоматизированный трейдинг (или алгоритмический трейдинг, механическая торговля, торговля по правилам, торговля ботами – называйте его, как хотите) может быть очень заманчивым и вполне может приносить вам деньги. Но у этого вида торговли есть как плюсы, так и минусы. С учетом всего этого вот пять причин, по которым я считаю автоматизированный трейдинг хорошим. А в следующем посте я приведу причины, почему автоматизированный трейдинг является не столь хорошим.
Пять причин, почему автоматизированный трейдинг является хорошим
1. Торговля с преимуществом
Главная причина, по которой мне нравится автоматизированный трейдинг – это то, что я могу торговать, зная, что у меня есть преимущество. Много людей просто торгуют по стратегии, не проведя ее должной оценки. Поэтому они даже не знают, есть ли у них преимущество – положительное ожидание.
Я торгую по автоматизированным стратегиям, которые я оценивал на исторических данных. Мои стратегии имеют положительное ожидание. Это не значит, что они будут работать всегда, но мне нравится мой шанс. Это намного лучше, чем просто предполагать, что если я буду достаточно долго изучать графики, то каким-то образом получу преимущество!
2. Диверсификация
Сложно торговать вручную по нескольким стратегиям. Автоматизируя трейдинг, вы сможете легко торговать по 20, 30, 50 или более стратегиям. А диверсификация – это отличный способ торговли. Если вы мне не верите, просто просмотрите академические финансовые исследования за последние 30 лет – многие статьи показывают, насколько хороша диверсификация. Автоматизация упрощает диверсификацию.
3. С автоматизированными системами трудно жульничать
Многие люди, у которых есть одна автоматизированная система, любят включать и выключать ее – по сути, отменять ее решения. Это нехорошо. Но как только вы начинаете торговать по 5, 10 или более стратегиям, жульничать с системами становится гораздо труднее – проще позволить им работать без вмешательства. Обычно это хорошая идея.
4. Легко включить управление размером позиции в код
Если у вас есть стратегия, которая запущена и автоматизирована, вы можете включить в свой код управление размером позиции. Тогда по мере роста вашего счета размеры позиций, которые вы открываете, будут определяться алгоритмом, и это поможет вам сохранять свой риск последовательным.
5. Вы можете разрабатывать их самостоятельно
Как только вы научитесь правильно создавать свои собственные стратегии, вы сможете создавать одну стратегию за другой, на любом рынке и с любым типом системы, который вы выберете. Вам больше не нужно покупать или арендовать стратегии – вы сможете создавать свои собственные!
Просто помните: в алгоритмическом трейдинге возникает масса вопросов, связанных со стратегиями (например: «какой вид стопа использовать?»), а автоматизация, переносы позиций и т. д. создают дополнительные торговые проблемы.
5 причин не (да, именно НЕ!) автоматизировать вашу торговлю
Автоматизированный трейдинг (или алгоритмический трейдинг, механическая торговля, торговля по правилам, торговля ботами – называйте его, как хотите) может быть очень заманчивым и вполне может приносить вам деньги. Но у этого вида торговли есть как плюсы, так и минусы. В предыдущем посте я показал пять причин, по которым я считаю автоматизированный трейдинг хорошим. Основываясь на беседах со многими трейдерами, а также на своем личном опыте, я перечислю некоторые главные причины, почему автоматизированный трейдинг является не столь хорошим.
Пять причин, почему автоматизированный трейдинг НЕ является хорошим
1. Мусор на входе – мусор на выходе
Многие люди думают, что автоматизированный трейдинг – это панацея. «Моя дискреционная торговля ужасна, значит, люди зарабатывают деньги исключительно автоматизированной торговлей. Думаю, мне стоит попробовать». Это очень распространенное мышление. Проблема в том, что оно ошибочно. Любой тип торговли может быть как хорошим, так и плохим.
Не думайте, что ваша стратегия будет приносить прибыль только потому, что вы автоматизировали ее. Разработка надежной стратегии занимает много времени и усилий (я даже написал бестселлер на эту тему!). Помните: результат, который вы получаете в трейдинге, обычно является прямым результатом усилий, которые вы вложили.
2. Автоматизированный трейдинг не улучшает дисциплину
Несколько месяцев назад я беседовал с одним трейдером-новичком, и он сказал мне, что пробует автоматизировать трейдинг, поскольку очень нуждается в дисциплине для исполнения сделок по своей стратегии. Я сказал ему, что автоматизация не решит эту проблему. Он, естественно, проигнорировал мой мудрый совет (возможно, мне следует поработать над подачей своих советов?). Несколько недель спустя он перешел на реальный счет и сказал мне, что за первую неделю заработал $ 500. Отлично! Я подумал, что он, вероятно, выработал дисциплину. Но потом он признался, что в течение всей недели включал и выключал автоматизацию. Он также признался, что если бы он оставил ее включенной, он бы заработал $ 2600.
Урок: независимо от того, как вы торгуете, вам нужна дисциплина. Автоматизация не прививает дисциплину. Вы должны развить в себе дисциплину и внедрить ее в торговлю. А не наоборот.
3. Сделки без присмотра могут привести к большим проблемам
Многие трейдеры, торгующие на условиях полной занятости, не могут проверять сделки в течение дня, поэтому обращаются к автоматизации. По собственному опыту могу сказать, что работа автоматизации без контроля может очень дорого вам обойтись. Одна неконтролируемая сделка может обнулить несколько прибыльных месяцев. Если вы автоматизировали торговую стратегию, вы должны часто проверять свои сделки. В рамках свинговой стратегии я обычно проверяю свои сделки несколько раз в день, а в рамках внутридневных систем –еще чаще.
4. Автоматизация не означает высокочастотный трейдинг
Многие неопытные трейдеры думают, что они смогут разработать скальперский бот, который будет совершать 50-100 сделок в день. Если кто-то успешно сделает это, пожалуйста, дайте мне знать, потому что я никогда о таком не слышал. «Скальперы-мечтатели», как я их называю, играют против крупных игроков – компаний, использующих высокочастотный трейдинг (HFT) и обладающих огромной инфраструктурой, скоростью и точностью. Думать, что маленький скальперский бот сможет конкурировать с HFT-компаниями – это просто безумие.
Урок здесь состоит в том, что если вы автоматизируете свою стратегию только потому, что хотите создать печатный станок для денег, пожалуйста, серьезно подумайте еще раз. Если вы мне не верите, протестируйте это на реальном рынке. Готов поспорить, что вы узнаете, что ваша скальперская стратегия на самом деле всего лишь мечта. А автоматизация плохой стратегии быстро приведет вас к разорению.
5. Автоматизированный трейдинг содержит эмоциональный фактор
Многие люди думают, что эмоции в трейдинге можно устранить с помощью автоматизации. НЕПРАВДА! Пока вы имеете дело с настоящими деньгами, эмоции будут присутствовать, независимо от вашего метода. И не слушайте никого, кто будет утверждать иное. Возможно, при автоматизации вы будете испытывать несколько другие эмоции и их триггеры, но автоматизированный трейдинг по-прежнему полон стресса, злости, жадности и разочарования!
С учетом всего вышесказанного я всё же считаю, что автоматизированный трейдинг – это лучший способ достичь успеха для розничного трейдера. В своей торговле я смог разработать методы и приемы, которые противодействуют каждому из вышеупомянутых рисков автоматизации. Так что если вы попробуете автоматизацию, будьте готовы бороться с этими недостатками. И помните: автоматизированный трейдинг НЕ является гарантированным путем к получению прибыли…
Переведено специально для TLAP,
Кевин Дж. Дэйви
