Как узнать, прибыльна ли торговая стратегия
В Интернете доступно множество торговых стратегий. Но как узнать, будет та или иная стратегия прибыльной или нет?
Торговая стратегия считается прибыльной, если она имеет положительный результат при бэктестировании и/или форвардном тестировании. Полученные результаты должны соответствовать требованиям трейдера к доходности и проходить через ряд фильтров, чтобы трейдер был уверен, что эти результаты точно отражают реальные условия торговли.
В этом руководстве я подробно расскажу, как определить прибыльность стратегии и как проводить тестирование для оценки её эффективности.
Затем вы сможете объединить эти два компонента и выяснить, действительно ли данная торговая стратегия приносит прибыль.
Бэктестирование
Самый быстрый способ выяснить, является ли торговая стратегия, основанная на правилах, прибыльной – это протестировать ее на исторических данных.
Бэктестирование можно проводить на любом торгуемом рынке.
Когда вы увидите, что ваша торговая стратегия имеет прибыльные результаты в течение длительного периода времени, это будет лучшим признаком того, что данная стратегия, вероятно, будет работать как сейчас, так и в будущем.
Некоторые люди думают, что для проведения бэктестов нужно уметь программировать.
Это совершенно не так.
Вы можете выполнять бэктестирование как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Программное обеспечение упрощает бэктестирование в ручном режиме.
Вы также можете использовать для бэктестирования бесплатные платформы.
Вопрос только в том, какая из них проще для вас.
Все успешные трейдеры ищут торговые стратегии, которые имеют историческое преимущество на рынках.
Если вы получите доказательства прибыльности некой стратегии на исторических данных, то у вас будет ключевая информация о том, как работает эта стратегия.
Вы узнаете о таких вещах, как...
-
Максимальное количество убыточных сделок подряд
-
Среднемесячная доходность
-
Самая большая просадка
-
В каких рыночных условиях работает данная стратегия, а в каких нет
-
И другое.
Все эти данные, о которых я подробнее расскажу позже в этом руководстве, позволят вам принимать важные решения по торговой стратегии.
Возьмем, к примеру, автомобили...
Все мы знаем, что некоторые марки и модели автомобилей служат долго, а другие быстро ломаются.
Мы это знаем потому, что у нас есть исторические данные, которые доказывают надежность этих автомобилей.
Например, автомобили марки Toyota, как правило, очень надежны.
С другой стороны, автомобили марки Fiat, как известно, ненадежны, причем до такой степени, что многие люди даже говорят, что слово “Fiat” означает “Fix It Again, Tony” («почини ее снова, Тони»).
Если бы вы приобрели автомобиль у компании, которая начала их выпускать только в прошлом году, вы бы не знали, насколько надежны её автомобили, потому что у вас не было бы никакой информации о них.
Следовательно, вы бы сильно рисковали.
Точно так же вам нужно знать результаты торговой стратегии, прежде чем рисковать своими деньгами, торгуя по ней на реальном рынке.
И лучший способ узнать это – провести бэктестирование.
Если вы никогда раньше не проводили бэктестирование, в этом руководстве для новичков вы узнаете, как это делать и какие инструменты лучше использовать.
Бэктестирование также поможет вам развить одну из самых важных черт для трейдера – стойкость.
Когда вы открываете сделку, есть высокая вероятность, что эта сделка принесет прибыль.
Вы не можете точно знать, как будет работать каждая отдельно взятая сделка.
Но вы будете знать, что из большого количества сделок X% ваших сделок будут прибыльными.
Самый быстрый способ определить вероятность X% и ожидаемую доходность – это провести бэктестирование.
Знание статистики бэктестирования стратегии также поможет вам, когда в вашей торговле начнется полоса неудач.
Все торговые стратегии имеют серии убытков, но вам нужно уметь отличать нормальную серию убыточных позиций от ситуации, когда ваша торговая стратегия перестала работать.
Предположим, что в рамках бэктестирования было максимум 7 убыточных сделок подряд.
И для той торговой стратегии это нормальная цифра.
Но когда некоторые трейдеры начинают торговать на реальном рынке, они сходят с ума при наличии 3-х убыточных сделок подряд и думают, что их система перестала работать.
Если у них есть данные бэктестирования и они проанализировали максимальное количество убыточных сделок подряд, они поймут, что серия из 3 убыточных сделок находится в пределах нормы торговой стратегии.
Здесь не о чем беспокоиться.
То же самое относится и к другим данным, которые вы получаете при бэктестировании.
Таким образом, наличие этих данных дает вам уверенность в том, что вы должны продолжать торговать, когда попадете в черную полосу.
Форвардное тестирование
Еще один способ выяснить прибыльность торговой стратегии – провести форвардное тестирование.
Это означает, что вам следует открыть демо-счет для сбора результатов по своей торговой стратегии.
При проведении форвардного тестирования никогда не рискуйте реальными деньгами.
Основным преимуществом форвардного тестирования является то, что вы будете знать, работает ли торговая стратегия прямо сейчас, в режиме реального времени.
Но для сбора достаточного количества данных, чтобы определить, приносит торговая стратегия прибыль или нет, может потребоваться много времени.
Я вижу, как трейдеры-новички совершают одну и ту же ошибку: проводят форвардное тестирование торговой стратегии, которую они только что изучили, на реальных деньгах и на полноразмерном счете.
Они считают, что данная торговая стратегия работает только потому, что кто-то убедительно сказал им, что она работает.
А затем удивляются, почему они теряют деньги.
Никогда не доверяйте чьим-либо словам о том, что та или иная стратегия успешно работает – всегда тестируйте и проверяйте достоверность их слов.
Если вы собираетесь провести форвардное тестирование, то вам нужно совершить достаточное количество сделок, чтобы убедиться в прибыльности стратегии.
Некоторые люди в Интернете говорят, что для тестирования системы необходимо совершить как минимум 100 сделок.
Это неправда.
Вы можете рассчитать минимальное количество сделок при бэктестировании и форвардном тестировании.
Итак, как только вы совершите необходимое количество сделок, можно перейти к этапу проверки.
Дважды проверьте свои результаты
Как только у вас появятся данные по торговой стратегии и она покажет прибыльность, необходимо сделать шаг назад и проверить, не упустили ли вы чего-нибудь.
Возможно, при тестировании были упущены некоторые моменты, которые нельзя допускать в реальной торговле.
Брокерские котировки
Например, если вы используете данные от брокера A, а затем начинаете торговать на реальном рынке с брокером Б, то вы можете получить совсем другие результаты.
Причина в том, что валютный рынок децентрализован.
Таким образом, у брокеров могут быть разные ценовые котировки.
Исторические данные больше влияют на стратегии торговли на более низких таймфреймах. Для торговли на дневном графике или выше небольшая разница в котировках обычно не будет иметь огромного влияния на производительность торговых систем.
Но краткосрочные торговые стратегии более чувствительны к различиям в котировках, поскольку допустимая погрешность у них намного меньше.
Величины стоп-лоссов и тейк-профитов в этих сделках будут меньше, и, следовательно, любое отклонение цены будет сильнее влиять на прибыль и убытки каждой сделки.
Спред
Еще одна распространенная вещь, которую люди упускают из виду при тестировании – это спред.
Особенно это касается бэктестирования.
Если вы не учитываете спред в каждой сделке, ваша стратегия будет выглядеть гораздо более прибыльной, чем при торговле на реальном рынке.
Вы можете подумать, что это само собой разумеется, но вы будете удивлены, когда узнаете, сколько людей упускают это из виду.
Но не зацикливайтесь только на этих двух аспектах. Подумайте о всех нюансах, которыми могут различаться ваше тестирование и торговля в реальных рыночных условиях.
Как только вы убедитесь, что ваши результаты тестирования хорошо отражают реальные рыночные условия торговли, задайте себе важный вопрос...
Выясните СВОЕ определение прибыльности
Теперь мы переходим к важному вопросу...
Как вы определяете прибыльность?
Ответ может показаться простым, но на самом деле всё не так просто.
Для иллюстрации своего утверждения приведу один пример.
Допустим, вы протестировали некую торговую стратегию на 20-летних исторических данных, и прибыль по ней составила в общей сложности 5%.
То есть, если бы вы начали торговать со стартовым капиталом $ 10 000, то ваша общая прибыль составила бы $ 500 за всё время, или в среднем $ 25 в год.
Является ли такая торговая стратегия прибыльной?
Конечно.
Но достаточно ли она прибыльна, чтобы вы могли зарабатывать себе на жизнь?
Ни в коем случае.
Поэтому я бы не считал эту торговую систему прибыльной.
Если разделить прибыль, которую генерирует данная система, на количество времени, потраченное на нее, то на этой торговой стратегии я бы потерял деньги.
Итак, есть несколько элементов, которые следует учитывать при определении прибыльности:
-
Средняя доходность в год
-
Количество времени, потраченное на торговлю по данной системе
-
Просадка
-
Риск разорения
-
Производительность на реальном рынке
Всё зависит от того, сколько риска вы готовы принять и какую отдачу хотите получить.
Каждый хотел бы получать 800% в год, но сможете ли вы справиться с риском, сопутствующим такой доходности?
Для большинства людей ответ – нет.
Это подводит нас к еще одному важному вопросу...
Какой заработок в трейдинге вы можете реально ожидать за год?
Когда вы начинаете торговать, вам может быть трудно понять возможности с точки зрения последовательности и доходности в год.
Лучший способ выяснить это – собрать как можно больше данных.
Взгляните на результаты торговых систем, аналогичных той, которую вы тестируете.
Это даст вам представление о возможном и вероятном.
...и это придаст вам больше уверенности.
Заключительные мысли
Это полное руководство о том, как выяснить, является ли торговая стратегия прибыльной или нет.
Как видите, понятие «прибыльная» очень относительно.
То, что вы считаете приемлемым уровнем прибыли, может сильно отличаться от того, что считаю приемлемым я.
Вы также должны учитывать риск и последовательность данной стратегии.
Поэтому сначала определите сумму прибыли, которую вы хотите получить от своих торговых стратегий на реальном рынке.
Спросите себя, реалистична ли эта цифра, основываясь на результатах торговли аналогичных стратегий на реальном рынке.
Затем протестируйте данную торговую стратегию, чтобы получить как можно больше данных о ней.
После этого сравните результаты тестирования с тем, что, по вашему мнению, является приемлемой доходностью.
В реальном мире трейдинга нет волшебной цифры прибыли.
Принимаете решение только вы.
Если торговая стратегия соответствует вашим критериям, то следующий шаг – открыть небольшой реальный счет и начать торговать на нем с помощью данной стратегии.
Торгуйте по этой стратегии в течение нескольких месяцев, чтобы увидеть, совпадают ли ваши результаты торговли на реальном рынке с результатами тестирования.
И только после того, как она будет хорошо работать на небольшом счете, переходите на полноразмерный счет.
Итак, вот ваш план. Теперь приступайте к работе!
Переведено для сайта TLAP,
Хью Кимура
