Дневник с заметками трейдера.

Добрый день. Обратил внимание, что на сайте начали появляться посты с разбором фьючерсов на некоторые активы. И решил попробовать завести что-то вроде дневника, проверить насколько это интересно. А может найдутся люди которые подскажут новые практические идеи. 
Последний год плотно изучаю тему деривативов на разные активы, в том числе фьючерсы. Посты будут в разрезе заметок которые делаю по ходу изучения. Что-то использую сам на практике, что-то нет, но это вполне актуально в текущее время. Скрины постараюсь делать на текущих датах, а не на удобном участке истории.
Это не готовые торговые стратегии, и не стоит бездумно кидаться их применять в торговле. Это заметки и наблюдения, некоторые из них "безумные" и без логики, но тем не менее.   
И постараюсь поменьше вдаваться в теорию, она обычно не интересна, на ней ведь не заработать. 

Наверно стоит оговориться, я не успешный трейдер, крутых мониторингов у меня нет. Онлайн торговлю не планирую. Возможно будут какие-то идеи по текущей торговле. 

Начну с "грааля" для разогрева интереса. Индекс DAX, реакции на последний час торгов и Азиатскую сессию. 

Закономерность найдена случайно, исследуя сайт EUREX на режим торгов фьючерса, я ошибся в расчетах времени при переводе времени на местный UTC и решил что последний час торгов захватывает PostMarket. Мне показалось интересным посмотреть, что там происходит. В итоге конечно PostMarket и PreMarket никуда не попадает, но это не вредит результату.
 
Суть эксперемента была найти диапазоны или точки от которых можно забрать первый импульс с открытия биржи Франкфурта или Лондона. Движение в 30-50тик, а если повезет то гораздо больше или попасть в основное движение. 
Как оказалось, ориентироваться на эти уровни  можно не только на открытии рынка, но и после. Цена периодически дает несколько хороших реакций вида «импульс- отбой- импульс» или «импульс-пробой-откат-импульс».   
Так же есть хорошая реакция на уровни ближайших прошлых дней. Можно их учитывать для ТР, так и для открытия новой сделки.
Для построения используется динамический профиль объема.
1. Первый профиль  тянется на последний час дня перед закрытием рынка.  С 22:00 до 23:00 (UTC +2. Зимнее время).
 2.Еще один профиль тянем с открытия рынка и до открытия торгов в Франкфурте. С 2:15 до 9:00 (UTC +2. Зимнее время).

Первый профиль выступет основным, т.к. цена часто возвращается к значениям закрытия рынка если рынок относительно спокойный.   Но интересна не именно цена закрытия, а по каким ценам прошла большая активность по объему(POC профиля), и большая активность по Дельте.
Второй профиль захватывает Азиатские торговые часы с открытия рынка. Полезен на более активном рынке, когда цена уходит далеко с открытия до Франкфурта, или открывается с Гэпом. Этот торговый период  хоть и мало ликвидный. Но зачастую цена возвращается проверить места активности. И дает небольшие реакции которыми можно воспользоваться.
На спокойном рынке показания обоих профилей часто совпадают.
В этом профиле интересен так же РОС объема, РОС дельты. И места большой Дельты с значениями близкими к POC, их обычно видно невооружённым взглядом. Часто бывает, что было несколько крупных Дельт,  с разницей в 10-20 контрактов, но в РОС они конечно же не попадают.   

Ниже несколько примеров последних торговых дней и отметками где цена давала реакцию.

И уже сегодня утром можно было уйти с профитом небольшой сделкой в 100тик. 

Извиняюсь, скрины будут подписаны. Т.к. если они уйдут за пределы форума хотелось бы сохранить авторство. 

6 часов назад, PL Trader сказал:

Начну с "грааля" для разогрева интереса. Индекс DAX, реакции на последний час торгов и Азиатскую сессию. 

Закономерность найдена случайно, исследуя сайт EUREX на режим торгов фьючерса, я ошибся в расчетах времени при переводе времени на местный UTC и решил что последний час торгов захватывает PostMarket. Мне показалось интересным посмотреть, что там происходит. В итоге конечно PostMarket и PreMarket никуда не попадает, но это не вредит результату.
 
Суть эксперемента была найти диапазоны или точки от которых можно забрать первый импульс с открытия биржи Франкфурта или Лондона. Движение в 30-50тик, а если повезет то гораздо больше или попасть в основное движение. 
Как оказалось, ориентироваться на эти уровни  можно не только на открытии рынка, но и после. Цена периодически дает несколько хороших реакций вида «импульс- отбой- импульс» или «импульс-пробой-откат-импульс».   
Так же есть хорошая реакция на уровни ближайших прошлых дней. Можно их учитывать для ТР, так и для открытия новой сделки.
Для построения используется динамический профиль объема.
1. Первый профиль  тянется на последний час дня перед закрытием рынка.  С 22:00 до 23:00 (UTC +2. Зимнее время).
 2.Еще один профиль тянем с открытия рынка и до открытия торгов в Франкфурте. С 2:15 до 9:00 (UTC +2. Зимнее время).

Первый профиль выступет основным, т.к. цена часто возвращается к значениям закрытия рынка если рынок относительно спокойный.   Но интересна не именно цена закрытия, а по каким ценам прошла большая активность по объему(POC профиля), и большая активность по Дельте.
Второй профиль захватывает Азиатские торговые часы с открытия рынка. Полезен на более активном рынке, когда цена уходит далеко с открытия до Франкфурта, или открывается с Гэпом. Этот торговый период  хоть и мало ликвидный. Но зачастую цена возвращается проверить места активности. И дает небольшие реакции которыми можно воспользоваться.
На спокойном рынке показания обоих профилей часто совпадают.
В этом профиле интересен так же РОС объема, РОС дельты. И места большой Дельты с значениями близкими к POC, их обычно видно невооружённым взглядом. Часто бывает, что было несколько крупных Дельт,  с разницей в 10-20 контрактов, но в РОС они конечно же не попадают.   

Ниже несколько примеров последних торговых дней и отметками где цена давала реакцию.

И уже сегодня утром можно было уйти с профитом небольшой сделкой в 100тик. 

Извиняюсь, скрины будут подписаны. Т.к. если они уйдут за пределы форума хотелось бы сохранить авторство. 

Пожелание: заведите мониторинг на демо-счете на myfxbook, что-то опубликовали, открыли/закрыли ордер. Я к тому, что люди по большей части все занятые, а не "по фени ботаю ниде не работаю", чтобы что-то отслеживать и вникать. А так спустя полгода глянули на мониторинг, положительная динамика понравилась, можно уже начать читать/смотреть картинки/изучать/практиковаться.

14 часов назад, Al2ex3 сказал:

Пожелание: заведите мониторинг на демо-счете на myfxbook, что-то опубликовали, открыли/закрыли ордер. Я к тому, что люди по большей части все занятые, а не "по фени ботаю ниде не работаю", чтобы что-то отслеживать и вникать. А так спустя полгода глянули на мониторинг, положительная динамика понравилась, можно уже начать читать/смотреть картинки/изучать/практиковаться.

Доброе утро. Я написал в первом посте, что онлайн торговли не планирую, вы в ней ничего не поймете. Начинать смотреть или нет дело ваше, не смею отвлекать от работы.  

20 минут назад, PL Trader сказал:

Я написал в первом посте, что онлайн торговли не планирую, вы в ней ничего не поймете.

Все верно, читайте внимательно первый пост. После фраз: "я не успешный трейдер, крутых мониторингов у меня нет. Онлайн торговлю не планирую" дальше читать и рассматривать картинки стало не интересно.

Делал пост к вопросу в другом месте, но пусть и тут будет. Может кому пригодится и убережет от ненужных трат. 
Для анализа данных с фьючерсов есть множество софта и поставщиков данных. Пользоваться можно практически любым со своими плюсами и минусами, кроме популярного TradingView. Ниже покажу почему.
Поставщик данных для фьючерсов CME у TV определенно есть и если вы решите купить данные без задержки, вас перекинет на него для оплаты. Но это ничего не изменит в ниже сказанном, кроме убирания задержки. Проверено.
Цифры общего вертикального  объема будут полностью совпадать с любым софтом. Насколько я знаком в каком виде поставляются обычно данные, это отдельная строка которую надо просто скопировать, и ошибиться в ней трудно.  Ниже посмотрим на раскладку других данных по ячейкам и в профиля.

На первом скрине кластера по бид\аск в TV и Сбпро(можно сравнить с любым другим Атас, Тайгер, Сиера, Волфикс, Ниньзя и тд. Проверено).
Как видно цифры почти все в разнобой. Особенно яркие места выделил где при раскладке происходит похоже «залипание» и они просто повторяются. Не стал искать конкретные примеры, часто это видно хорошо на верхушках свечей c малыми цифрами, где бид и аск не разделяются по ячейкам, а суммируются в одну или даже в ячейку выше\ниже.
Собственно именно из-за ошибок в раскладке страдает все остальное. Не правильно суммируются  отдельно столбцы по бид и аск, дальше не правильно считается дельта из разницы этих сумм и очень часто она далека от реальности.  Не правильно складываются профиля объема и дельты по свече. РОС объема и дельты в свече находится в разных местах. Скрин ниже.

Отдельное внимание заслуживает динамический профиль, в TV он называется Фиксированный профиль объема. Если его растянуть на эту же свечу видно что цифры опять совершенно другие и взяты неизвестно откуда. Даже если смотреть в настройки и предположить, что это тики, то они считаются не с данных от поставщика. Нельзя в 48 тиков сложить 11 контрактов. Даже если там  по 1 контракту в тик, это 11 тик соответственно, но не 48. Следовательно куда бы вы не растянули профиль объема(день, сессия, просто интересный участок), что там за цифры и что он показывает никому не известно. А за это платят деньги, анализируют и торгуют. Не надо.  

К слову данные по опционам и ETF которые удалось найти в TV, так же зачастую живут своей жизнью, за исключением пары индикаторов где частично их надо вносить руками. 
Можно мне как не успешному трейдеру не верить. Да вообще никому не надо верить. Почти у всего софта есть демо периоды с доступом к поставщикам данных пусть даже с задержкой на 15мин. Все легко проверить самостоятельно. 
 

На этом пока пожалуй всё. Обратную связь я получил, с количеством просмотров она относительно бьется. Спасибо за внимание. Удачи в изучении свечек и развитии интереса к новым темам трейдинга на сайте и форуме. Не буду тратить ваше и свое время. 
Успешных трейдеров с мониторингами рекомендую искать в Тик-токе и чатах, дискордах СмартМани. Они с интересом их покажут, заинтересуют и продадут пару курсов. 

Не приживаются дневники.... И дело не в топикстартерах, имхо. Кем бы они не были, в их адрес сразу сыпятся неудобные вопросы, подозрения и прочий негатив. Раньше, помнится, с десяток дневников вели.... Распугали всех. 

30 минут назад, Аляска сказал:

неудобные вопросы, подозрения и прочий негатив

Задача топикстартера в 99,5% случаев - продать курс или выгрузить в платную телегу и там продать курс. Но только не поделиться знаниями и получить обратную связь. 

То есть сам создал дневник, сам обиделся.. 

Спасибо еще раз за обратную связь. Все читают между строк хотя все свои цели я написал. 
 

В 16.12.2025 в 12:09, PL Trader сказал:

И решил попробовать завести что-то вроде дневника, проверить насколько это интересно. А может найдутся люди которые подскажут новые практические идеи. 

Обид никаких. Почти с 200 просмотров, желающих что-то сказать и обсудить нашлось двое, не по теме и с претензиями.  Остальные прошли мимо. Интереса нет, людей нет, сухая статистика. 
А по поводу выгрузки в ТГ и еще куда, на форуме судя по датам можно сказать единственный из живых дневников это Александра Борских(вроде не ошибся), вот он поэтому регулярно делает посты по всем ресурсам, у него есть свой интерес. Другим видимо не интересно, т.к. нет тех кто готов обсуждать, исследовать. 
Мои наблюдения, не более. Могу быть не прав. 

 

Dax тем не менее все утро гуляет по дельтам. Кто умеет собирать крохи внутри дня, соберет. Но без мониторинга успеха это не интересно для обсуждения.

10 минут назад, PL Trader сказал:

Dax тем не менее все утро гуляет по дельтам. Кто умеет собирать крохи внутри дня, соберет. Но без мониторинга успеха это не интересно для обсуждения.

Интересный подход и метод. Индивидуально и необычно. Но здесь суть вот в чем..... На главный вопрос так и нет ответа - так что же нужно делать, что-бы уносить с рынка деньги? Об этом никто не пишет, вопрос - почему?)

В 16.12.2025 в 12:33, PL Trader сказал:

Индекс DAX

почему именно его выбрали? а не американские индексы

1 час назад, Аляска сказал:

Интересный подход и метод. Индивидуально и необычно. Но здесь суть вот в чем..... На главный вопрос так и нет ответа - так что же нужно делать, что-бы уносить с рынка деньги? Об этом никто не пишет, вопрос - почему?)

Почему не учат? Учат. Не много конечно людей, но если копнуть то можно найти и не публичных. Учится не многие хотят. Я если что советовать никого не буду. 
Главный вопрос - Что делать. Изучать механизмы рынка. Он давно не линеен за счет разного рода деривативов.

Это долгая философски теоретическая тема на самом деле, можно много писать. Кратко.
У многих понятие изучить актив, это сесть в тестер стратегий, отмотать график на 5 лет и смотреть геометрию свечек. Мое мнение это изучить все "механизмы" этого актива и чем интересен каждый из них. Рынок спота практически весь децентрализован и данные с его активов не доступны. Но деривативы относительно прозрачны, и в них можно увидеть куда закладываются ожидания больших участников рынка, они их используют и будут использовать для снятия рисков или получения большей прибыли. 
Могу наверно рекомендовать почитать учебник Опционы, фьючерсы и другие производные активы, автор Джон К.Халл. Это для общего понимания устройства.

1 час назад, ju.vskv сказал:

почему именно его выбрали? а не американские индексы

Это просто не замысловатая заметка с простой закономерностью в виде полосочек на одном активе. На американских акциях свои заметки, это другой рынок и биржи. 

Кстати есть одна заметка из недавних по ES и NQ. Может позже опубликую. Но она прям без логики или я просто ее не искал. Но происходит довольно часто.  

56 минут назад, PL Trader сказал:

Главный вопрос - Что делать.

Согласен. Причем всё будет сводиться, в итоге,  к одному - поиску закономерностей, которые понятны только вам. К этим закономерностям можно отнести как "механизм" или, что еще хуже - логику, которые вы якобы поняли, так и просто визуальный концепт графического отображения цены (пресловутые свечи, но это не ваше, как я понял). Есть еще много всего, без которого эта вся скрипучая телега не поедет (мани- и риск-менеджмент, трейд-менеджмент и проч.). В общем, итогом все равно будет либо заявки на вывод средств, либо их отсутствие. Приятного путешествия. Делитесь, пожалуйста, впечатлениями и результатами).

8 часов назад, PL Trader сказал:

 

Доброе утро. Я написал в первом посте, что онлайн торговли не планирую, вы в ней ничего не поймете. Начинать смотреть или нет дело ваше, не смею отвлекать от работы.  

Вы так быстро сдались, потому что сами не уверены в своей системе. А неуверены из-за того, что у вас нет набранной статистики. Не надо думать, что здесь новички, которые заливаются щенячьим визгом, когда инфлюэнсер на ютубе показывает им тысячи процентов за месяц или показывает им красивые картинки. У каждого на этом форуме, кто активно торгует, за плечами десятки тысяч открытых и закрытых ордеров, набранных при оптимизации различных систем. Минимум, остальных давно уже вынесли с рынка и похоронили. Я предлагаю вам самим разобраться в предложенной системе, а начнёте вы видеть все плюсы и минусы после того, когда через мониторинг пройдет хотя бы около полутысячи открытых/закрытых позиций. Без этого будет переливание из пустого в порожнее.
Наличие статистики-это и есть грааль!

8 минут назад, Al2ex3 сказал:

Вы так быстро сдались, потому что сами не уверены в своей системе. А неуверены из-за того, что у вас нет набранной статистики. Не надо думать, что здесь новички, которые заливаются щенячьим визгом, когда инфлюэнсер на ютубе показывает им тысячи процентов за месяц или показывает им красивые картинки. У каждого на этом форуме, кто активно торгует, за плечами десятки тысяч открытых и закрытых ордеров, набранных при оптимизации различных систем. Минимум, остальных давно уже вынесли с рынка и похоронили. Я предлагаю вам самим разобраться в предложенной системе, а начнёте вы видеть все плюсы и минусы после того, когда через мониторинг пройдет хотя бы около полутысячи открытых/закрытых позиций. Без этого будет переливание из пустого в порожнее.
Наличие статистики-это и есть грааль!

В 16.12.2025 в 12:09, PL Trader сказал:

Это не готовые торговые стратегии, и не стоит бездумно кидаться их применять в торговле. Это заметки и наблюдения, некоторые из них "безумные" и без логики, но тем не менее.   

Или вы все-таки не умеете читать и осознавать прочитанное. С вашей внимательностью трейдинг противопоказан, лучше работайте.

1 час назад, Аляска сказал:

или, что еще хуже - логику, которые вы якобы понял

Возможно мы не правильно друг друга понимаем. Если вы видите, что в опционы в деньгах за пару часов до важной новости(вроде нофарм или ставок) кто-то заливает 10-12 миллионов $, а это много для этого актива и делает это явно не глупый участник рынка. У вас построится не так много логических рассуждений для чего это делают и какого результата ждут.  Если вы понимаете как работают опционы, фьючерсы и их связки. Такие ситуации в лоб бывают редко, но конкретно эта была летом на фунте. И это преимущество с механизмами деривативов, а не "фитиль в свечке".

2 часа назад, PL Trader сказал:

Возможно мы не правильно друг друга понимаем. Если вы видите, что в опционы в деньгах за пару часов до важной новости(вроде нофарм или ставок) кто-то заливает 10-12 миллионов $, а это много для этого актива и делает это явно не глупый участник рынка. У вас построится не так много логических рассуждений для чего это делают и какого результата ждут.  Если вы понимаете как работают опционы, фьючерсы и их связки. Такие ситуации в лоб бывают редко, но конкретно эта была летом на фунте. И это преимущество с механизмами деривативов, а не "фитиль в свечке".

Я какое-то время использовал кластердельту, очень давно. Было интересно и захватывающе, но для меня лично - мало эффективно.  Не в этом дело. Каждый из нас выбирает для себя именно то, что работает для него. Если у вас получится использовать свой метод - классно и круто. Выкладывайте сюда сделки и не обращайте внимания на критику и поучения. Кому нужно - будут интересоваться и примерять на себя) ,это нормально, мы все через такое проходили))

Раз уж обещал ES и NQ. То сделаю. Как писал выше заметка одна из "безумных", природу этого явления не изучал, открыта пару вкладок в терминале иногда о них вспоминаю. Просто как интересный факт. 

Возможно если копнуть и понять почему так, можно будет сократить диапазон до более точного или понять когда в него не придем. На вскидку, посмотреть что происходит на европейских биржах в это время, хотя они уже все открыты. Может что-то закрывается в Азии, насколько помню на Тайваньской вроде бирже есть тикер аналога Насдак с которым могут арбитражить или еще какие манипуляции проводить.
Суть в чем, просто диапазон цен примерно в 10:50-11:10 (UTC +2), часто можно сузить 10:55-11:00. Тут даже каких то данных и терминала не надо. Цена с открытия основной сессии очень любит этот участок и даже если встает в запил, то вокруг него. Это не обязательно ловля основного движения. А короткие реакции небольшими сделками на отбой, или если пробили, то с отката. Кто знает как торговать внутри дня поймет. Смотреть можно в паре, может спасти от ненужной сделки, когда один прошел диапазон, а второй как раз в него бьется, коррелируют они хорошо. Это уже нюансы. 

Ниже пара скринов последних  дней. Цветом выделен участок с 11:00 до12:00, просто проще искать нужное время. И чтобы не засорять картинками пост, сделал короткое видео прошлых недель. Оно без звука, но вроде понятно.
    

DAX опять чудеса творит с открытия Лондона, мистика. 

круто)

Никогда такого не было на Dax и вот опять. С открытия Лондона. 
 

Что-то даже хейтеры пропали с опытом сикстилиарда сикстилионов сделок. Всем хороших выходных. Сегодня "ведьмина пятница" на CME, будьте осторожны.