[Советник] FE_MOD (мультивалютный мартингейл)

Новая версия : Fix SE5a

Столкнулся с ситуацией: закрываю терминал на пару минут (что-бы обновить версию), так этому ... произведению 2 раза из 3 приспичило открывать ордера именно в этот момент )) Ну и остались они висеть с нулевыми тейками-стопами. Решил учесть и такой сценарий.

Изменения:
- Если найдены "нулевые" ордера, и нет данных от анти-TCB, стопы-тейки перерассчитываются, и модифицируются как положено.
- Изменена логика кода модификации пирамиды. На всякий случай добавлена проверка торгуемого инструмента (хотя прецедентов не было, но все-же не лишнее, imho). И! Теперь можно вручную менять TP/SL старших ордеров, и сова перестроит все нижние под ваши значения.

Вообще наверное стоит забить на то как рассчет TP/SL реализован авторами, и считать не от Bid/Ask, а от реальной цены открытия ордера. Так будет наверное правильнее, ведь проскальзывания никто не отменял, и на этом легко потерять 2-3 пункта.

Работы по сове ведутся, предложения принимаются. Странно, что никто никто не хочет заняться созданием оптимизированных swb-шортов, мои эксперименты на eurusd дают половину дохода сравнительно лонга, при значительно меньшей просадке.

ps Нужен хороший алгоритм (не формула) расчёта ТП безубытка пирамиды. Кто поможет?

Предлагаю добавить проверки ордеров на проблемы в блоке deinit() т.к. блок на данный момент пустует.

...Странно, что никто никто не хочет заняться созданием оптимизированных swb-шортов, мои эксперименты на eurusd дают половину дохода сравнительно лонга, при значительно меньшей просадке.

Как человек досконально изучивший бота, подскажите какие параметры тут нужно оптимизировать. И стоит ли оптимизировать параметры индикаторов SWB.

Как человек досконально изучивший бота, подскажите какие параметры тут нужно оптимизировать. И стоит ли оптимизировать параметры индикаторов SWB.

Поведение бота с индюком swb пока исследуется, можно пробовать любые варианты.

По контролю просадок есть мысли
- При просадке больше x%
1) выставлять минимальный TP пирамиды (безубыток + копейки)
2) приостанавливать работу остальных копий (кроме уже открытых пирамид, FreezeAfterTP_onDD x%)
- Не открывать первую сделку если спред значительно больше среднего спреда
Поскольку на тестере такие ситуации не проверишь, выношу на обсуждение.

Пришел к выводу что поверклоны - убогая самоделка, которая рассчитана в экселе, а на реале работает плохо. a-NBP минимум 5 раз в день корректирует их тейки, чтобы в минуса не уйти. Со след. недели перевожу свои шорты (мониторинг в шапке) на стандартные.

Хорошие результаты [в тестере] показал мод, который работает со всеми типами ордеров, выставляя по ситуации и рыночные, и лимитные и стоповые. Сетка получается идеально ровная, моделирование по eurusd (с 2011) даёт прирост профита на 20% , просадка растёт на 1,2% (32% vs 33,12%). Посажу на демо с понедельника.

На этом мониторинге сейчас работает мод на стоповых отложках, с VBLS, трендосопровождением, и принудительным открытием по тренду (если индикатор тупит).

Пришел к выводу что поверклоны - убогая самоделка, которая рассчитана в экселе, а на реале работает плохо. a-NBP минимум 5 раз в день корректирует их тейки, чтобы в минуса не уйти. Со след. недели перевожу свои шорты (мониторинг в шапке) на стандартные.

Хорошие результаты [в тестере] показал мод, который работает со всеми типами ордеров, выставляя по ситуации и рыночные, и лимитные и стоповые. Сетка получается идеально ровная, моделирование по eurusd (с 2011) даёт прирост профита на 20% , просадка растёт на 1,2% (32% vs 33,12%). Посажу на демо с понедельника.

На этом мониторинге сейчас работает мод на стоповых отложках, с VBLS, трендосопровождением, и принудительным открытием по тренду (если индикатор тупит).

скажи, а при какой ситуации вообще рыночный ордер тут нужнее чем отложка?
а на мониторинге только фунт?

Еще одна идея: проверять загруженные исторические данные чтоб не столкнуться с проблемами неправильного расчета индикаторов и т.п. Нечто подобное есть в magic champ2, когда надо последовательно прогрузить часть истории на всех таймфреймах.

Провел тесты шортов стандарт и поверклон EURUSD с 99% моделированием (реальный спред, сигнал swb, аргументер вкл)
Исторический период: 2007.04.01 - 2012.01.13. Есть основания полагать, раз уж они не слились в такой период, будут прекрасно работать и будущем. Мне результаты стандарта понравились больше.
По мере возможности буду выкладывать тесты других пар.

Стандарт

Провел тесты шортов стандарт и поверклон EURUSD с 99% моделированием (реальный спред, сигнал swb, аргументер вкл)
Исторический период: 2007.04.01 - 2012.01.13. Есть основания полагать, раз уж они не слились в такой период, будут прекрасно работать и будущем. Мне результаты стандарта понравились больше.

ну не намного... профита 26% (за 5 лет) а просадка 28% :d
главное наверное, что разница между редакциями очевидно и в пользу первой ))

Ты серьезно полагаешь, что просадка больше профита, это приемлимо?

Ты серьезно полагаешь, что просадка больше профита, это приемлимо?

Самое главное что они не сливаются даже в 2008 (просадка тоже кстати из-за 2008 такая). И есть к чему стремиться :d
А если тестить с 2011 все гораздо лучше. У стандарта с 2011 просадка 3%

Вот swb шорты (оптимизированные) которые использую я дают более радостную картину (период тот-же, с 2007г)

Параметры не влияют, все лишнее (тестовое, разработка) отключено.
А насчёт swb. Что поделать >:d

Параметры не влияют, все лишнее (тестовое, разработка) отключено.
А насчёт swb. Что поделать >:d

Ты серьезно полагаешь, что просадка больше профита, это приемлимо?

Самое главное что они не сливаются даже в 2008 (просадка тоже кстати из-за 2008 такая). И есть к чему стремиться :d
А если тестить с 2011 все гораздо лучше. У стандарта с 2011 просадка 3%

Вот swb шорты (оптимизированные) которые использую я дают более радостную картину (период тот-же, с 2007г)

Спойлер

ты момжешь угостить шортами, которые используешь?

Провел тесты шортов стандарт и поверклон EURUSD с 99% моделированием (реальный спред, сигнал swb, аргументер вкл)
Исторический период: 2007.04.01 - 2012.01.13. Есть основания полагать, раз уж они не слились в такой период, будут прекрасно работать и будущем. Мне результаты стандарта понравились больше.
По мере возможности буду выкладывать тесты других пар.

В теме хакеда Старик писал "В /sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-quotforeks-vzlomschikquot/146/?do=findComment&comment=37299 иностранец Romario выложил охренительный сэт для eurchf (еврофранка)"
По идее и нам тут для шорт циклов чтото подобное может подойти! ситуация в "зажатом" eurchf необычная и уникальная :->

Цитата

ситуация в "зажатом" eurchf необычная и уникальная

Цитата

ситуация в "зажатом" eurchf необычная и уникальная

- особенно уникальны интервенции банка по 700-1000 и более пунктов, с депозитом можно попрощатся в минуты.

Немного оффтопа: извлекать прибыль надо из всего - многомесячный флэт, кризис, банкротства, войны, цунами. Но при этом не терять рассудка, соблюдать ММ и прибыль вовремя выводить.