Когда раньше я написал как об этом очень удачном sete, то я перед этим прогнал тест seta и получил практически 100% повторяемость результатов. Ещё я хочу сказать что на удачный тест может влиять множество причин, это и качество котировок и результат спреда который в данный момент присутствует на рынке и много других факторов.Слово "слив" - звучит как приговор, хотя, на самом деле, все не так плохо!
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Толян, не паникуй! :) В инструкции смотреть не пробовал? Вроде там понятно изложено.
Старик если вам не нравятся мои вопросы просто игнорируйте их, ответов от вас я все равно так и не увидел, одни тычки детские.
Уважаемые коллеги, подскажите механизм по которому обрабатываются гэпы? Я по тесту вижу, что такой механизм присутствует, но откуда растут корни найти не могу так легко, а время ценный ресурс
Цитата из блога "4) Корректно обрабатываются импульсы цены и разрывы в котировках(гэпы). При торговле после импульса цены либо гэпа могут применяться: либо увеличенный рыночный пост-гэповый ордер, либо выставление отложенных ордеров на непроторгованном участке графика, соответствующих ордерам сетки, как если бы гэпа не было. Способность советника к корректной торговли после импульса или гэпа обеспечивается алгоритмом, не имеющим аналогов в других советниках."
Уточняю свой вопрос - а где про этот алгоритм информация и его настройки?
EA_-_Setka_v1.43_-_Таблица_параметров_-_20170508_-_узкая_альбомная.doc
Уточняю свой вопрос - а где про этот алгоритм информация и его настройки?
В инструкции, братан
Добрый день, коллеги! Я подымал в своё время предложение по добавлению одного параметра, который бы значительно расширил возможности для тестирования советника.
Как бы не настраивали советника и не подбирали бы параметры рынок есть рынок и в один не очень хороший момент может возникнуть ситуация близкая к сливу депозита. Каждый разумный трейдер при торговли закладывает процент риска, который он может позволить потерять из вложенных в торговлю средств. Я обычно закладываю 30%, но это дело вкуса каждого.
При установке параметра «CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=30» и добавлении
параметра «CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade = true» советник полностью закрывает все позиции и останавливает свою работу и на этом тест прекращается.
Как написал по этом поводу уважаемый коллега Старик, трейдеру надо после этого проанализировать рынок, может быть долить счёт или изменить параметры торговли и продолжить. С этим я полностью согласен, но здесь я говорю о тестировании. Я предлагаю добавить один параметр после параметра «CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade = true», параметр «Pause», где 0 остановить работу полностью, а любое число больше нуля означает, на сколько часов тормознуть советника до тех пор, пока рынок не успокоится и можно будет продолжить работу. Таким образом, мы сможем найти оптимальное время в часах для возобновления торговли после критических движений рынка.
Коллеги, 99%, что TolyaAN один из клонов пару недель назад удаленного с форума тролля, ранее с матами кидавшего на меня.
Какое-то время у меня были сомнения, но больше сомнений нет и много кто из старожилов его уже тоже распознал.
И я, и некоторые другие модеры большинство его постов уже просто удаляют.
Если кому-то интересно, можете ему отвечать, поскольку ваши ответы могут оказаться полезными другим новичкам.
Но просто имейте в виду, что троллей обычно ваши ответы совершенно не интересуют - цели троллей подоставать меня + набивка постов для получения доступа в чат + мешать мне и нам всем работать.
-----
Коллега bvp500, вы продолжаете мыслить, воспринимать ММ и действовать в категориях ручного трейдинга.
К мартинам это не имеет практически никакого отношения, что исчерпывающе пояснялось по ссылке, которую я вам уже давал.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620
Для торгов мартинами мозги надо вывернуть наизнанку, тщательно промыть и начинать думать с нуля.
Ниже написанное, надеюсь, поможет вам понять, что ваше восприятие ММ, стопов и хода торгов практически не стыкуется с логикой торгов ботом.
Так сложилось, что в ходе 3+ лет непрерывного онлайн тестирования бота диапазонными и близкими к ним сетками №1 у меня был не один десяток стопов на разных парах - в основной на разных экспериментальных сетах.
Но ни разу, кроме 1 случая с брэкзитным фунтом весной 2018, у меня не было 2-х стопов подряд - потому что правильный стоп наступает лишь на избыточном уже конечном движении цены.
И во всех без исключения случаях оптимальным было продолжение торгов без каких либо пауз!
В том числе потому, что даже при продолжении развития "тренда" строилась сетка, которая быстро компенсировала часть стопа - а на это нужно время.
Грубо говоря, если по стопу закрылась 15 коленная сетка, то в продолжение движения раскрылась и закрылась бы максимум 12 коленная сетка, прибыль от которой с максимально возможной скоростью начала бы восполнение полученного стопа.
Но для сколь возможно быстрого получения частичной компенсации стопа надо продолжать, а не останавливать торги.
Если же вы введете задержку, то вы просто упустите разворачивание первой после стопа "компенсирующей" сетки и потеряете прибыль, наиболее безопасную после случившегося стопа.
Пока у вас приемлемый процент риска 30, вы думаете не как торговец мартинами.
Торговец мартинами внесет лишь 30%-35% от вашего депо со стопом 70%-80%.
По деньгам это будет примерно равно вашему стопу - но торги будут идти лишь на 1/3 денег.
И, после стопа, продолжит торги - так как цене и боту нужно время выстроить сетку и частично компенсировать стоп.
И не будет ждать умозрительного "успокоения" рынка, потому что прибыль только с движения и 2 нормально вычисленных стопа прямо подряд крайне маловероятны.
Вы упорно ищете черную кошку в темной комнате. Не стоит - её там нет, вы её придумали сами.
-----
А по вашему первому "учебному" сету надо выполнить его тюнинг/доводку до торговли на реале.
Так как в TDS2 сет с 1.50/3 работает не так, как в вашем тесте (10 вместо 9 колен), надо найти такие mult/MultStart, при которых ваш сет в TDS2 будет работать так же, как у вас в вашем тесте.
То есть надо завершить тюнинг "учебного" сета в TDS2, чтобы можно было начать его использовать в реал торгах.
Это всё!
Коллеги, добрый день.
Попробовал довести до ума учебный сет.
К сожалению, в начале ноября 2018 года мы имеем серьёзную просадку, которую параметрами Mult/MultStart обойти пока не удаётся. Либо стоп, либо пересиживать.
Если этот момент «не замечать» и провести тест по датам автора (171001-181018). Mult/MultStart при котором количество колен уменьшается до девяти = 1.52/3.
Кдепо: максимальная просадка в тесте (358) + залог всех ордеров сетки на 9-ом колене (134) = 492, округляем до 500.
Так же провёл тест 170101-190217 с Mult/MultStart = 1.52/3 и Кдепо = 500.
Имеем два стопа. Конец августа 2017 и начало ноября 2018.
Пока так. Все результаты в архиве.
Приветствую, коллеги!
Результатами адаптирующих и контрольных тестов коллеги HQPhantom "учебного" сета capteen я весьма доволен и считаю их прямым подтверждение верности и безусловной успешности одного из выбранных нами направлений поиска и работы, о чем позднее подготовлю разъясняющий пост. =b =d>
Это точно подтверждение корректности и успешности индикаторных усилий, коллеги! l-)
Так что если кто-то расстроился, то зря: реальность есть реальность - но пока всё нормально! :)
Но еще с неделю я буду сильно занят в оффлайн и пока мне некогда не то что писать, но и дышать - поэтому об этом отпишусь позже. :)
А сейчас я таки вынужден кратко/предварительно написать лишь об одном - о стопах.
Потому что в топике они последнее время многократно упоминаются, но уровень обсуждения этого важнейшего вопроса, на мой взгляд, пока намного ниже уровня нашего проекта.
Понимание этого вопроса пока явно "плавает".
я не буду сейчас пытаться выписать "всеобщую теорию стопов в мартинах", а лишь на паре цифр и пальцев поясню как надо вычислять и задавать стопы в тестах и торгах отдельными парами, чтобы и задача стопа была решена полностью, и финрезультат пострадал по минимуму.
-----
В процитированном посте коллега правильно напомнил как надо вычислять компромиссный депо одной пары:
ЦитатаКдепо: максимальная просадка в тесте (358) + залог всех ордеров сетки на 9-ом колене (134) = 492, округляем до 500.
Под максимальной просадкой мы имеем в виду наибольшую из просадок в тесте с фиксированным лотом без срабатывания стопов - абсолютная, максимальная или относительная просадка в деньгах ($).
(Для сетов типа №1 и №2 вы можете определить просадку даже без тестов - просадка на последнем колене плюс сколько пипсов добавите на заступ цены за последнее колено.)
Из этого совершенно очевидно следует, что, в примере, под просадку резервируется лишь ~358 из Кдепо=500, что составляет лишь 71.6% от компромиссного депо!!
И из этого следует, что минимальный стоп в данном сете составляет 358 или 71.6% компромиссного депо в тесте/торгах!
Но нет абсолютно никаких причин задавать стоп равным 100% компромиссного депо, так как это примерно в 1.5 раза больше, чем резервировалось на покрытие просадки - и стоп 100% Кдепо, если вы всё же задаете стоп, есть просто разбазаривание ваших денег и всё!
Торги одной парой без стопа, если депо компромиссный, в части осмысленного контроля просадки тоже обычно не имеют смысла - поскольку фактически это всё равно торги со стопом=100%депо теста/торгов и осмысленного контроля просадки у вас просто нет. Это торги типа казино - поставить всё на кон.
В торгах с очень большими плечами без стопа допустимо, но в целом стоп меньший депо должен быть всегда!
Естественно, что в данном примере вы имеете полное право разрешить/задать стоп на 5%-15% больше зафиксированной в тестах просадки - и, например, задать стоп 400 или 80% от компромиссного депо 500.
Но задавать стоп выше 80%, в данном примере, не то чтобы бессмысленно, но экономически не оправдано.
Стоп должен делать лишь то, для чего предназначен: просадка в каком-то редчайшем случае превысила максимально заложенную в депо - фиксируем убыток и решаем продолжать ли торги!! l-)
-----
При этом надо понимать, что стоп в 71.6%-80% правильно только для данного сета и только для плеча 500.
Например, для плеча 2000 для этого же сета компромиссный депо равен ~400 - просадке 358 + залог 134/6=~44.
И для плеча 1:2000 минимальный стоп 358 : 400 * 100% = 89.5%.
И, соответственно, при плече 2000 в данном сете, в принципе, стоп можно и не задавать - торговать на всё депо...
Но без стопа в этом примере только потому, что плечо 2000 и залог в Кдепо настолько мал, что в тесте/торгах залог можно игнорировать.
В другом сете/плече соотношение денег под просадку и суммы залогов в компромиссном депо может быть другим - чаще просадка в %% выше.
Но, чаще всего, доля просадки (и минимальный стоп) в компромиссном депо колеблются в диапазоне от 70%+ до 90% - в зависимости от величины просадки, количества колен и плеча счета.
И крайне важно понимать, что если вы вычисляете депо для одной пары осмысленно как компромиссный, то разумный (оптимальный) стоп легко вычисляемой и абсолютно понятной величины!
При торгах одной парой с компромиссным депо разумный стоп известен всегда и это легко вычисляется!
Не надо впадать в размышления о судьбах вселенной - стоп в мартинах для каждой пары это просто!
Причем стоп каждой пары в мартинах понятен даже в мультиторгах, где стопы каждой паре всё равно задаются раздельно...
И размер разумного стопа, почти всегда меньшего компромиссного депо, очень легко выявить в модели и/или тесте!
В общем, коллеги, раз у нас в разы возросло количество тестов, то стопы использовать желательно и лучше пусть стопы будут разумные (как для мартинов!), единообразные и понятные всем.
Конечно, каждый волен рисковать больше или меньше, торговать на депо-камикадзе и/или не использовать стопы...
Но если выполняются тесты с фиксированным лотом, то для сравнимости сетов желательно использовать плечо 500, компромиссный депо и стоп в размере немногим больше наибольшей просадки, выявленной в модели или тестах!!
Стопы, меньшие чем депо, это не так уж и сложно - но их надо понять, принять и применять!
-----
Ну и напоследок можно вспомнить еще раз о сгораемых маржинальных бонусах, НЕ участвующих в просадке.
Мы эту тему в 2017 рассмотрели настолько подробно, что из материалов даже топик отдельный получился. :)
/v-pomoshch-treyderu/4/statya-rabota-so-sgoraemymiklassicheskimi-bonusami-ot-dts/16910/
В некоторых оффшорных ДЦ родом из СНГ такие сгораемые (не участвующие в просадке!) бонусы выдаются и ими можно частично замещать ваши деньги в части депо, выделяемой на покрытие залогов ордеров.
Теоретически как бы можно нам вносить на счет деньгами лишь сколько надо на покрытие просадки - а деньги на залоги ордеров взять сгорающим (не покрывающим просадки) бонусом ДЦ.
Тем более что маржинальный/сгорающий бонус именно для этого и существует.
Но на практике полностью доверять полученным бонусам нельзя, так как какая-то часть сгорающего бонуса так или иначе в ходе торгов не доступна.
В итоге на депо стоит вносить деньгами покрытие просадки (стоп) + 5%-10% - и лишь сверх этого можно частично задействовать сгорающий маржинальный бонус ДЦ.
На малых депо это не особо впечатляет, но если депо побольше, то бонус ДЦ даже несколько сот $$ уже значительно уменьшит ваши неторговые риски потери этих денег по вине ДЦ.
Изменено 24 февраля, 2019 пользователем Старик
Для торгов мартинами мозги надо вывернуть наизнанку, тщательно промыть и начинать думать с нуля.
Я думаю, что в ближайшее время смогу подкрепить свои мысли уже графиками.
В топике завершается создание уникального дополнительного ПО.
Посмотрите какие чудесные инструменты анализа графика и взаимодействия сеток и графика уже созданы людьми.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872
Может, использование этого ПО позволит вам лучше разобраться в вопросе и выработать какие-то иные идеи.
Большое спасибо, я всё это прорабатываю.В топике завершается создание уникального дополнительного ПО.
А на данный момент идея очень простая. Заложить в советник паузу при критических состояниях на рынке. Ведь всегда в таких случаях надо остановится, осмыслить, успокоится и лишь после этого продолжит торговлю. В советнике эти моменты не предусмотрены, значит о полноценном тестировании говорить сложно.
Изменено 24 февраля, 2019 пользователем bvp500
Большое спасибо, я всё это прорабатываю.В топике завершается создание уникального дополнительного ПО.
А на данный момент идея очень простая. Заложить в советник паузу при критических состояниях на рынке. Ведь всегда в таких случаях надо остановится, осмыслить, успокоится и лишь после этого продолжит торговлю. В советнике эти моменты не предусмотрены, значит о полноценном тестировании говорить сложно.
Коллега, завязывайте навязчиво постить одно и то же. Это становится флудом.
Очень много новичков в топике с первых дней видели какие-то по их мнению прорывные плюшки, из которых не была реализована может ни одно - либо за бесполезностью, либо за сложностью, либо за сомнительностью.
Я в вашем предложении смысла по прежнему не вижу - в моих 3х летних тестах онлайн пауза была не нужна.
В реале после стопа вы и так остановитесь и точно обратно не вернетесь через 2 часа 25 минут или 8 часов 17 минут.
Смысл вычислять какую-то среднюю паузу, если в реале вам придется провести платеж и лишь потом решать уже торгуем или нет?
Ну ладно, может что-то подобное хоть как-то может оказаться полезным при торгах более короткими сетками, чем были у меня...
Но всё равно хватит бездоказательных слов: просто хотелок делать точно некому - готовьте более внятное обоснование.
Сможете нормально обосновать опцию, может кто и возьмется проверить в коде...
Продолжать же постить "хочу" себя уже исчерпало и здесь это обычно бесполезно.
Есть ли возможность использовать механизм обработки ГЭПов отдельно от логики советника?
У меня есть система в которой это пригодилось бы сильно, как минимум поэкспериментировать хотелось бы
Нет, но идею реализовать с нуля можно. Идея-то относительно проста, делать долго.
P.S. Новорег через 2 часа после регистрации нашел, разобрался и захотел механизм обработки гэпов!
Это рекорд. :d
Если следующие посты будут столь же бессмысленны и чисто потрындеть, буду удалять.
Добрый день, коллеги!На основе сета (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года уважаемого коллеги capteen пытался на тестере в МТ5 с качеством котировок 99% подобрать настройки для пары EURGBP.В итоге получился сет с доходностью 15% в мес.Огромная просьба счастливых обладателей ТДС прогнать данный сет в МТ4 для подтверждения или опровержения результатов
Добавлено: 24-02-2019 11:46:16
Дополнительно прилагаю результаты тестов по AUDNZD в мт5 за 2 года.Доходность сета 11% в мес.Просьба также прогнать в ТДС.
P/S/ Если что то написал не правильно, просьба помидорами не бросаться.Закинуть результаты теста в Анализатор сеток возможности нет- из МТ5 файлы туда не грузятся.
Внимание!Только сейчас обнаружил, что при загрузке в мт4 сетов, сделанных в МТ5 параметры не загружаются.Поэтому прикладываю дополнительно архив с этими же сетами и настройками в мт4
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_-181112-D1600-EURGBP-20170101-20181231-МТ5.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_-190125-D1200-AUDNZD-20170101-20181231-МТ5.rar
МТ4_sets.rar
Изменено 24 февраля, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com
Внимание!Только сейчас обнаружил, что при загрузке в мт4 сетов, сделанных в МТ5 параметры не загружаются.Поэтому прикладываю дополнительно архив с этими же сетами и настройками в мт4
Внимание! Загружаются! Если предварительно отжать сет!
Но проверять надо однозначно!
Добрый день, коллеги!На основе сета (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года уважаемого коллеги capteen пытался на тестере в МТ5 с качеством котировок 99% подобрать настройки для пары EURGBP.В итоге получился сет с доходностью 15% в мес.Огромная просьба счастливых обладателей ТДС прогнать данный сет в МТ4 для подтверждения или опровержения результатов
Котировки от Дукаскопи, плече 1:500. В настройках ничего не менялось.
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190125-AUDNZD-M1-1200-FIX-0.01x2x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года_01.0117-31.12.18.htm
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190125-EURGBP-M1-1600-FIX-0.01x2x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года_01.01.17-31.12.18.htm
Изменено 24 февраля, 2019 пользователем SAS117
Получается, в МТ4 пара EURGBP показала даже более лучший результат, чем в МТ5.А вот AUDNZD что то совсем разнятся результаты.Просьба прогнать в ТДС еще пару EURCAD.Результаты тестирования в МТ5(12% в мес) прилагаю
P/S/ Сет для мт4 также прикладываю
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_-190125-D1700-EURCAD-20170101-20181231-МТ5.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190125-EURCAD-M1-1700-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.set
Изменено 24 февраля, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com
ытался на тестере в МТ5 с качеством котировок 99% подобрать настройки для пары
+100% Вот это Вы сделали абсолютно верно! Не "тупо тест" а именно настройка (на уточненных данных!).
Тем кто считает, то "в попугаях (МТ4) лучше" - должен сказать, вы сильно заблуждаетесь! Реальность порезче тестера бывает! Поэтому, я бы полагался на более жесткие результаты. Но это личный выбор каждого трейдера.
Всем профитов!
Всем привет!
Разбираюсь с тестировщиком TDS, кто знает как сделать так, чтобы в конце теста плавно закрывались все сетки? Сейчас у меня в конце каждого теста кочерга. Заранее благодарен!
+100% Вот это Вы сделали абсолютно верно! Не "тупо тест" а именно настройка (на уточненных данных!).
Тем кто считает, то "в попугаях (МТ4) лучше" - должен сказать, вы сильно заблуждаетесь! Реальность порезче тестера бывает! Поэтому, я бы полагался на более жесткие результаты. Но это личный выбор каждого трейдера.
Всем профитов!
Просто поясню, что я пробовал сделать.Для того, чтобы получить по итогам теста сет с рентабельностью не менее 10% прибыли в месяц необходимо добиться соотношения прибыли к максимальной просадке в течение 2 лет минимум 2,5:1,что я и пробовал достичь в ходе тестов,подбирая параметры.Работы планирую продолжать по всем 28 парам.
Изменено 24 февраля, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com
Разбираюсь с тестировщиком TDS, кто знает как сделать так, чтобы в конце теста плавно закрывались все сетки? Сейчас у меня в конце каждого теста кочерга. Заранее благодарен!
Тестировщик здесь ни при чём! FinalGridDate - "Ваш билет в будущее!" :) ;)
Удачи!
Всем привет!
Разбираюсь с тестировщиком TDS, кто знает как сделать так, чтобы в конце теста плавно закрывались все сетки?
Сейчас у меня в конце каждого теста кочерга. Заранее благодарен!
Параметр бота FinalGridDate отвечает за плавный выход из теста без принудительного закрытия сеток в конце теста.
Этот параметр соответствует S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false, начиная с заданной вами даты.
Обычно достаточно задать в FinalGridDate дату за неделю до конца периода теста/опта, но можно и за пару недель.
Для опта, тестов с реинвестов и для любых сравнительных тестов задействовать FinalGridDate абсолютно критично, так как разница в результатах прогонов опта или сравниваемых тестов может достигать 20% и даже 50%+ - что делает прогоны опта или сравниваемые тесты несравнимыми и совершенно неприемлемо!!
Особенно важно заблаговременно выходить из торгов в тестах/опте сетов, постоянно находящихся в торгах - в конце тестов таких сетов всегда будут принудительно закрываемые сетки, случайный убыток от которых будет грубо искажать результат каждого теста или прогона опта.
Например, результат опта непрерывно торгующего сета Gureyev без корректно заданного FinalGridDate будет просто хаотичен!
В тестах с реинвестом абсолютно недопустимо, чтобы в конце теста принудительно в убыток закрывались сетки, так как такой убыток может превышать и 50% прибыли всего теста - что сделает сравниваемые тесты/прогоны абсолютно несравнимыми и не сопоставимыми!!
Плавный заблаговременный выход из торгов в тесте можно задать и в планировщике бота, но мы в боте оставили для этого еще один отдельный параметр - потому что это исключительно важно.
В сравнительных тестах и оптимизации, тем более с реинвестом, параметр FinalGridDate надо безоговорочно применять абсолютно всегда, заблаговременно выходя из торгов от недели до даты завершения теста/опта!
Добрый вечер, коллеги
кто знает как сделать так, чтобы в конце теста плавно закрывались все сетки? Сейчас у меня в конце каждого теста кочерга.
Как который раз мне повторно подсказывает мой склероз и файл [EA] - Setka v1.43 - Таблица параметров - 20170508 - узкая альбомная.doc
FinalGridDate.
Есть такое шутливое высказывание - Ежели ничего не помогает, таки прочти инструкцию. В последнее время куча вопросов фактически по параметрам бота, изложенным и разжеванным в приведенном файле, который лежит в первом топике. Надо его прочитать и/или распечтать и держать под рукой.
Я видел, что есть уже 2 ответа, но решил встрять и вот по какому поводу (Мы к Вам, профессор, и вот по какому поводу - классика Карцева). Как раз в этот момент пишу код, обрабатывающий результат "end of test" в отчете тестера Mt5 - как раз это и есть принудительное закрытие открытых сделок.
В ПО, которое сейчас разрабатываю, приходится специально детектировать и удалять такие сделки, закрываемые тестером по окончанию теста. При этом возникает расхождение между тем, что показывает тестер и ПО. Не критично, но лучше ставить такое значение FinalGridDate, чтобы сетки гарантированно закрылись до окончания теста, чем мучительно соображать - а почему есть разница? Вот Миша Chinchi по этому поводу может много рассказать. И это значение FinalGridDate зависит от пары - для EURJPY оно может быть меньше чем для NZDCHF - понятно, что первая пара подвижная, а вторая- тормоз.
Плавный заблаговременный выход из торгов в тесте можно задать и в планировщике бота, но мы в боте оставили для этого еще один отдельный параметр - потому что это исключительно важно.
В сравнительных тестах и оптимизации, тем более с реинвестом, параметр FinalGridDate надо безоговорочно применять абсолютно всегда, заблаговременно выходя из торгов от недели до даты завершения теста/опта!
Единственно замечание - в логе при наступлении события FinalGridDate бот пишет, что размер свечей не тот, что поначалу вызывает легкое замешательство. Лучше писать бы было прямо - мол сработал FinalGridDate.
Изменено 24 февраля, 2019 пользователем Oleg Snegov
Добрый день, коллеги!На основе сета (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года уважаемого коллеги capteen пытался на тестере в МТ5 с качеством котировок 99% подобрать настройки для пары EURGBP.В итоге получился сет с доходностью 15% в мес.Огромная просьба счастливых обладателей ТДС прогнать данный сет в МТ4 для подтверждения или опровержения результатов
Дополнительно прилагаю результаты тестов по AUDNZD в мт5 за 2 года.Доходность сета 11% в мес.Просьба также прогнать в ТДС.
Просьба прогнать в ТДС еще пару EURCAD.Результаты тестирования в МТ5(12% в мес) прилагаю
Результаты тестов в TDS2.
AUDNZD: максимальная просадка - 16512
EURCAD: максимальная просадка - 6781
Результаты тестов в TDS2.
AUDNZD: максимальная просадка - 16512
EURCAD: максимальная просадка - 6781
Итого,по результатам тестов более- менее идентичные результаты показывает только пара EURGBP-это с учетом 3 тестов(одного моего и двух тестов, произведенных коллегами) Не понимаю, почему такие кардинальные расхождения в результатах по парам AUDNZD и EURCAD.Точность котировок в МТ5=99%, у коллег=99,9%.Неужели 0,9% так основательно влияют на результат?
Неужели 0,9% так основательно влияют на результат?
Нет! Даже 50% не влияют!
Попробуйте все же в МТ5 провести тест на тиковых котировках. И чуть добавьте "подушку безопасности" (мин.депо), И тесты станут намного лучше! Коллега провел формальный прогон Вашего сета и отдал результат. Вы должны знать, что надо поправить, то б результат был не "слив", а что-то б/м внятное.
Скажем так, я о сете/тесте сужу по макс.просадке, а не "сольет - не сольет". :)
Вы на верном пути, коллега! Меня заинтересовали все Ваши сеты, и при возможности я на них постараюсь посмотреть "с пристрастием"!
Удачи!
Изменено 24 февраля, 2019 пользователем capteen
Попробуйте все же в МТ5 провести тест на тиковых котировках. И чуть добавьте "плдушку безопасности" (мин.депо), И тесты станут намного лучше! Коллега провел формальный прогон Вашего сета и отдал результат. Вы должны знать, что надо поправить, то б результат был не "слив", а что-то б/м внятное.
1.Тесты проводились в режиме "Все тики"
2.Первоначальные прогоны делались с депо 100 000, а потом, по их результатам исходя из максимальной просадки выводился минимальный депозит,который и указан в тестах,выложенных здесь.
Первоначальные прогоны делались с депо 100 000, а потом, по их результатам исходя из максимальной просадки выводился минимальный депозит,который и указан в тестах,выложенных здесь.
Какая формула минимального депозита?
Или это лично ваш термин?
Тогда что он значит?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем