[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

От Альпари. В режиме - по реальным тикам. Завтра попробую ещё пару сетов.
И попробую в других режимах генерации тиков.

Сравнительное тестирование не делается от балды.
Прилагаю сет и контрольный тест в TDS2 - вот 1:1 и попробуйте его повторить в mt5.

И такой сравнительный тест надо выполнять полноценным ботом, а не усеченной версией для опта.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен.set_-_201701-201811_TDS2.zip57 скач.

Так как мало кто делает сеты для пары EUR\GBP почему то(и сколько я не пытался узнать, ни кто мне так и не ответил) решил сваять сет сам.

Может потому, что Британия с ЕС еще не разошлись. Две валюты напрямую задействованы в конфликте и разбегаться они будут в разные стороны одновременно.

Тут как посмотреть. вопрос не просто в "теряете деньги", а "теряете все деньги, или только часть.
В качестве примера свеженькая история из демо-счета на альпе. Все слышали про 3-е января. Вот мой счет наколотивший с ноября с 10 до 120к благополучно словил "дядю Колю" и остался с 600. Если бы я не убрал ранее стоявшие в сетах стопы - потерял бы ну 50% от 120! Есть разница?

Так что стопы кроме психологического имеют и вполне материальный смысл.

Ну я описывал классическую ситуацию с "консервативным" сетом, у вас я так понимаю разгонный сэт на уменьшенном от расчетного депо депозите на маленькой сумме денег, я так понимаю депозит 10к на центовом счете.
Вы так же могли сумму или процент от стопа выводить, но в вашем случае вам стоп нужен для удобства в этом я согласен, не выгодно и не удобно выводить маленькие суммы при быстром профите.

Так как мало кто делает сеты для пары EUR\GBP

С почином! :)
Молодец, что весь инструментарий используете - так и надо! |da|

Залог у вас точно задан неправильно - для плеча 1:500 он должен быть в районе 226-262 (по памяти).
Залог на счете смотрите скриптом AccountInfo+, кинув его на любой график счета.
И перепроверьте достаточность депо в модели - и, уточненную модель, прикрепите к посту.

-----

Так как мало кто делает сеты для пары EUR\GBP почему то(и сколько я не пытался узнать, ни кто мне так и не ответил) решил сваять сет сам.

Может потому, что Британия с ЕС еще не разошлись.
Две валюты напрямую задействованы в конфликте и разбегаться они будут в разные стороны одновременно.

Это да!
Долбанет так, что вся штукатурка обсыплется :d

Ну я описывал классическую ситуацию с "консервативным" сетом, у вас я так понимаю разгонный сэт на уменьшенном от расчетного депо депозите на маленькой сумме денег, я так понимаю депозит 10к на центовом счете.
Вы так же могли сумму или процент от стопа выводить, но в вашем случае вам стоп нужен для удобства в этом я согласен, не выгодно и не удобно выводить маленькие суммы при быстром профите.

Как бы и да и нет. Сеты от "роботеста" 18-го года. Для разгона был задан реинвест 2х от полученных в тестах просадок. Счет демо! О выводе и речи не шло.

А по вашему первому "учебному" сету надо выполнить его тюнинг/доводку до торговли на реале.
Так как в TDS2 сет с 1.50/3 работает не так, как в вашем тесте (10 вместо 9 колен), надо найти такие mult/MultStart, при которых ваш сет в TDS2 будет работать так же, как у вас в вашем тесте.
То есть надо завершить тюнинг "учебного" сета в TDS2, чтобы можно было начать его использовать в реал торгах.
Это всё!

Коллеги, добрый день.

Попробовал довести до ума учебный сет.
К сожалению, в начале ноября 2018 года мы имеем серьёзную просадку, которую параметрами Mult/MultStart обойти пока не удаётся. Либо стоп, либо пересиживать.

Если этот момент «не замечать» и провести тест по датам автора (171001-181018). Mult/MultStart при котором количество колен уменьшается до девяти = 1.52/3.
Кдепо: максимальная просадка в тесте (358) + залог всех ордеров сетки на 9-ом колене (134) = 492, округляем до 500.

Так же провёл тест 170101-190217 с Mult/MultStart = 1.52/3 и Кдепо = 500. Имеем два стопа. Конец августа 2017 и начало ноября 2018.

Пока так. Все результаты в архиве.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-181022-2-M1-1.52x3.rar46 скач.

Да, интересно ...

Могу сказать как я управляю в полу ручном режиме ...

ПРАВИЛА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТОПАМИ СЕТКИ:

ЗАДАЧА: перевести это в код.

1. Определяем для себя приемлемое колено, с которого управление стопами/тейками отключено. В данном примере это колено№16, лотом 0,21. До данного колена включительно, правила ТП типовые, взятые с сетки. При открытии колена №17 бот переходит в режим частичного закрытия.

2. В режиме "Частичное закрытие" разрешено открытие всех последующих колен по стандартным правилам.
Закрытие происходит по следующим правилам:
а)Замеряется расстояние от 1-го открытого ордера сетки до последнего. Допустим 1000п.
б)Идет расчет ТП по формуле: 23%(фибо 23%) (можно 38%) от расстояния от 1-го до последнего ордера. В нашем случае в 230п от последнего ордера.
в)Идет анализ всех ордеров на предмет определения КАКИЕ ордера в данной точке ТП будут в плюсе.
г)При возвращении цены в точку ТП (23% от фибо) идет закрытие плюсовых ордеров сетки, и на сумму прибыли от закрытия идет закрытие первого (второго, третьего) минусового ордера сетки. Расчет сколько объема мы можем закрыть идет по формуле 80% от суммы которую мы закрыли в плюс.
д)Если цена не дошла до ТП и пошла дальше не в нашу сторону, открылось новое колено, ботом идет перерасчет новой точки ТП, с учетом вновь открытого ордера.
е)если в режиме "Частичное закрытие" мы закрываем ордера, которые меньше 17-го, бот возвращается в превечный стандартный режим работы с ТП.
г)повторяем алгоритм по кругу ...

Кто готов реализовать данный механизм?

И задайте себе "правильные" вопросы.
а)с чем конкретно мы боремся
б)как с методами борьбы не задушить прибыль.

Я отвечаю на эти вопросы так:
а)с нагрузкой на депо от последних колен сетки, которые опасны тем, что могут утянуть всю сетку к сливу.
б)частичное закрытие закрывает дальние зависшие ордера, закрывает самые объемные последние ордера в плюс. с закрытия у нас остается 20% от прибыли.

День добрый, Коллеги!

DENYA, пробывал нечто похожее на демо правда, но как вы любите на всём что движется - на 28 парах:
на счете работала Setka + советник, о котором если начать часто упоминать, Старик будет ругаться))) - он работал немного не так как хотелось... но всё же что-то делал... а хотелось так:
1. была сетка рассчитанная на N колен, далее стоял стоп который при просадке крыл сетку по конкретной паре (остальные работали) - это стандартная ситуация для данной темы
2. 2 бот влазил в работу когда открывалось (N-1) колено (я так решил), тут ни о каких фибо уровнях я не думал. просто он его тралил с количества пунктов определенного и при срабатывании трала крыл, а на часть прибыли крыл часть ордера, который при закрытии (N-1) колена, т.е. из сетки размером в (N-2) колен будет меньше ТП (т.е. максимальный по лоту но находящийся в минусе ордер - ниже ТП)
При это ТП не отодвигалось, а приближалось (но всё равно в сетке с количееством колен (N-2) хуже будет чем в сетке (N-1)).
Важно было, что ордер не закрылся полностью - должно было остаться хотя бы 0,01, чтоб Setka не потеряла это колено - тут лотность вновь открытого колена нарушится - очень плохо.
Иногда так получалось снизить ВСЕ лоты сетки в разы и я стоп уменьшал пропорционально.
Стопы всё равно случались!
Данной деятельностью я решал вопрос нагрузки на депо - это решалось (2 бот работал не всегда так как надо - не стоит его тут рекламировать)

Сейчас при просадках пользуюсь руками этой техникой (в том числе на реале), позволяем мне снизить нагрузку на депо, позволяет мне уменьшить пропорционально все открытые лоты (согласно модели их смотрю, меняя лотность 1 лота).
Но пока тока руками.... ну и уровень фибо наверно не моё)) больше смотрю на график - где будет откат, там крою max ордер в плюс, далее на часть прибыли крою минусовые, как выше описал.

Да и кстати... иногда оказывается, что сетку лучше было вообще не трогать, она бы закрылась сама, без лишних телодвижений... но кто б знал)))

Попробовал довести до ума учебный сет.
К сожалению, в начале ноября 2018 года мы имеем серьёзную просадку, которую параметрами Mult/MultStart обойти пока не удаётся. Либо стоп, либо пересиживать.

Да, коллега!

Буквально вчера поробовал провести тест/доводку этого сета по рекомендациям Старика. Даже близко на те (первые) результаты не вышел. Да, котировки от Дукаса 99% (МТ4 тики "ест" если их забить с history тестера).

Так что "радужные мечты" про "учебный сет" придется несколько скорректировать.

В итоге провел целую кучу тестов, идей и т.д. В итоге сильно расстроился. хотел уже забить на индикаторы и сообщить об этом здесь... но...

... продолжение следует.

Пока есть два, несколько необычных, сета. Сейчас "довоевываю" EURJPY (не очень успешно), по результатам рассчитываю отписаться.

Всем профитов!

Фантастическиое тестирование! :(

Читаем название сета "(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-capteen-190219-EURUSD-M1-1000-2400-Stop-MT5"

Открываем лог тестера и читаем: "Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-1000-1400-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года"

Читаем лог дальше:
мин.лот 0.05 на депо 1000!!!!
Где стоп = 52% ?
Откуда реинвест 2000?

Не говоря о том, что как бы с 2013 по 2019 год, лет "несколько больше чем три" ;)

Надо все же быть внимательнее!

Другими словами, Вы тестировали "сферического коня в вакууме" :(

Уважаемый capteen.
Я тестировал ваш сет, собственно вся информация об этом как в отчете, так и в логах которые я вложил в архив.
Даже пилообразный график говорит о срабатывающих стопах.

В одном с вами согласен, надо было мне быть внимательным и очистить лог перед тестированием.
Строка - 122418, идет информация о тестирование:

Цитата

GR 0 15:53:14.431 Tester EURUSD,M1: testing of Experts\(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190204-opt5.ex5 from 2013.01.01 00:00 to 2019.02.15 00:00 started with inputs:
HH 0 15:53:14.431 Tester main_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=[EA] - Setka v1.43 ADX-IMP-capteen-190219-EURUSD-M1-1000-2400-StopDD%52-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-3года
...
HS 0 15:53:14.432 Tester CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=52.00
..
IG 0 15:53:14.432 Tester S_MinLot=0.01

Уважаемый capteen.
Я тестировал ваш сет, собственно вся информация об этом как в отчете, так и в логах которые я вложил в архив.
Даже пилообразный график говорит о срабатывающих стопах.

В одном с вами согласен, надо было мне быть внимательным и очистить лог перед тестированием.
Строка - 122418, идет информация о тестирование:

Цитата

GR 0 15:53:14.431 Tester EURUSD,M1: testing of Experts\(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190204-opt5.ex5 from 2013.01.01 00:00 to 2019.02.15 00:00 started with inputs:
HH 0 15:53:14.431 Tester main_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=[EA] - Setka v1.43 ADX-IMP-capteen-190219-EURUSD-M1-1000-2400-StopDD%52-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-3года
...
HS 0 15:53:14.432 Tester CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=52.00
..
IG 0 15:53:14.432 Tester S_MinLot=0.01

Уважаемый elavr!

Контрольное/сравнительное тестирование производится на абсолютно том же интервале истории, что и в авторском сете/тесте.
Контрольный/сравнительный тест должен 1:1 повторять условия авторского сета/теста.
И контрольный/сравнительный тест мт4/мт5 должен выполняться только полной версией бота, чтобы была возможность сравнить ход тестов и убедиться в корректной работе бота в мт5.

Вот вам второй уже выверенный в мт4 сет/тест для сравнительного тестирования в мт5

От Альпари. В режиме - по реальным тикам. Завтра попробую ещё пару сетов.
И попробую в других режимах генерации тиков.

Сравнительное тестирование не делается от балды.
Прилагаю сет и контрольный тест в TDS2 - вот 1:1 и попробуйте его повторить в mt5.

И такой сравнительный тест надо выполнять полноценным ботом, а не усеченной версией для опта.

Повторяю: контрольное/сравнительное тестирование - это не полет фантазии и не сроки тестов с потолка.
Это жестко осуществляемая процедура, в которой абсолютно запрещено хоть в чем-то отклоняться от условий первичного теста.
Вы 1:1 повторяете уже выполненный и задокументированный тест в другой среде, другой версией терминала и котировок - и потом мы сравниваем 2 абсолютно одинаковых по исходным условиям теста.

Вам, конечно, не запрещено осуществлять и любые другие тесты потом.
Но сначала вы делаете сравнительный тест 1:1 с авторским и этот и только этот сравнительный тест будет сравниваться с авторским.

Вот вам второй уже выверенный в мт4 сет/тест для сравнительного тестирования в мт5

Уважаемый Старик!
Информацию по условиям тестирования услышал, сейчас этим и занимаюсь.
По срокам тестирования - из архива уважаемого capteen. Похоже есть мое недопонимание:

По срокам тестирования - из архива уважаемого capteen. Похоже есть мое недопонимание:

Вы спутали длину истории котировок и сроки проведения тестов. Обратите на информацию в скобочках, в выделенной Вами строке.

В одном с вами согласен, надо было мне быть внимательным и очистить лог перед тестированием.
Строка - 122418, идет информация о тестирование:

Мда-с! Я, конечно, лоханулся с логом. Но согласитесь, просматривать внимательно 12к+ строк Вашего лога в поисках "того самого" прогона несколько напряжно. Да и времени забирает вагончик.

Обычно и правильно было бы, если возникают какие-то сомнения-непонятки полностью перезагрузить термиинал, загрузить свежие котировки, сет и выполнить прогон с включенной отладочной информацией (LogLevel=3).

Еще один момент, на который надо обратить внимание, для сравнения работы бота, лучше (кмк) использовать базовый сет (безындикаторный). Иначе разночтения тестеров могут давать очень трудноуловимые расхождения.

Попробую, при наличии времени, провести сравнительный прогон сета из Роботеста.

Попробую, при наличии времени, провести сравнительный прогон сета из Роботеста.

Имхо, сравнительные тесты стоит выполнять только тех сетов, по которым есть успешный контрольный тест в TDS2.
Зайдите в профиль коллеги HQPhantom, просмотрите его посты и вы за минуту найдете 2-3 сета/теста в TDS2 мт4 для сравнительного тестирования в мт5.

deuvskiy, если не держать "лишние" деньги на счете, тогда не возможна торговля с реинвестом, которую я и реализовывал. В своем примере я указал, что у меня максимально за весь этот срок на короткой дистанции срабатывало три стопа, что и дало просадку в 30%. Это при торговле на тот момент ~15 валютными парами.

Цитата: capteen от Сегодня в 06:49:41 am
Попробую, при наличии времени, провести сравнительный прогон сета из Роботеста.
Имхо, сравнительные тесты стоит выполнять только тех сетов, по которым есть успешный контрольный тест в TDS2.
Зайдите в профиль коллеги HQPhantom, просмотрите его посты и вы за минуту найдете 2-3 сета/теста в TDS2 мт4 для сравнительного тестирования в мт5.

Вы правы, коллега.

Почему я обратился к "роботестовким" сетам:
1. Они ближе всего к дфеолтному-эталонному сету.
2. 100% не используют индикаторы.
3. Я вчера "начерно" сделал пару прогонов с разным режимом эмуляции тиков и получил радикально разные результаты.
4. Для сравнения можно и нужно брать одни и те же котировки! Сравнивать тест на "котах" от TDS с тестом на данных от Дукаса, может быть не слишком корректно! А то может еще вытянуть котировки с Оанды? :) ;)

Соответственно думаю надо проверить степень влияния индикаторов на схожесть тестов, а так же выяснить какие из режимов эмуляции тиков дают более близкий результат к тому, что получается в ТДС.

Ну и последнее. Подозреваю, что все эти сравнения никак не могут служить достоверной оценкой точности реализации МТ5 версии. Фактически идут сравнения методов работы тестеров. Б/м серьезным сравнением мог бы быть параллельный тест на демо обеих версий. Правда встанет вопрос - какой длительности тест можно считать достоверным?

PS По сути, я не вносил в логику работы бота никаких изменений и отладку индикаторной части проводил на МТ5 (МТ4 этого не позволяет). Схожесть результатов была на уровне единиц процентов. Все что было сделано отдельно для МТ5 - реализована система управления ордерами и позициями. Если исключить очень грубые ошибки в реализации, то такие резкие расхождения в тестах однозначно говорят о различии методик тестирования между платформами.

Прилагаю сет и контрольный тест в TDS2 - вот 1:1 и попробуйте его повторить в mt5.
И такой сравнительный тест надо выполнять полноценным ботом, а не усеченной версией для опта.

Прогонял на котировках Альпари:
В режиме тестирования каждый тик на основе реальных данных тест проходит полностью чуть с меньшей доходностью чем у оригинала .
В режиме тестирования все-тики слив в мае 2018 года.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен.set_-_201701-201811_MT5-RT.rar28 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен.set_-_201701-201811_MT5-AT.rar26 скач.

Провел параллельное тестирование МТ4 и МТ5 одного сета. Для МТ5 использованы два режима "Все тики" и "Каждый тик на основе реальных тиков".
Сет безынидикаторный (не забывайте проверять при загрузке сетов. МТх не меняет отсутствующие параметры на дефолтные, при загрузке сетов!).
Котировки во всех случаях одни и те же от Дукаса.
Период теста 2018.01.01-2018.12.31.
Фильтр спреда отключен (так, почему-то, было в оригинале).


Сет и отчеты во вложении.
Предварительный вывод - результаты очень хорошо коррелируют между собой.

Как-то так, получается.

TestsCompare.zip16 скач.

Прилагаю сет и контрольный тест в TDS2 - вот 1:1 и попробуйте его повторить в mt5.
И такой сравнительный тест надо выполнять полноценным ботом, а не усеченной версией для опта.

Прогонял на котировках Альпари:
В режиме тестирования каждый тик на основе реальных данных тест проходит полностью чуть с меньшей доходностью чем у оригинала .
В режиме тестирования все-тики слив в мае 2018 года.

Отлично!
Это корректная и репрезентативная статистика для сравнения и анализа!

-----

Почему я обратился к "роботестовким" сетам:
1. Они ближе всего к дфеолтному-эталонному сету.
2. 100% не используют индикаторы.

Тоже допустимый подход!
Возьмите из первого поста Робосеты 2018 года и выполните сравнительное тестирование, например, с июня 2018.
Это быстро и сеток будет достаточно для корректного сравнения разных вариантов тестирования.

Можно еще больше приблизить тесты к "учебному" сету, просто заменив мульт с 1.4 на 1.5 - ничего поломаться не должно.

Прогонял на котировках Альпари:
В режиме тестирования каждый тик на основе реальных данных тест проходит полностью чуть с меньшей доходностью чем у оригинала .
В режиме тестирования все-тики слив в мае 2018 года.

Насколько я понимаю, на данный момент в МТ4 по сету (EA) - Setka v1.43 - EURUSD - Gureyev 20181108 - 350 пунктов 3000$ 10 колен пока мы имеем только такой тест.Других прогонов не делалось?

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен_-_тест.htm23 скач.

Насколько я понимаю, на данный момент в МТ4 по сету (EA) - Setka v1.43 - EURUSD - Gureyev 20181108 - 350 пунктов 3000$ 10 колен пока мы имеем только такой тест.Других прогонов не делалось?

Если Вы откроете "Все вложения" , нажмете Ctrl-F и введете Gureyev, то получите все сеты и отчеты по ним от данного автора. ;)

Удачи!

Если Вы откроете "Все вложения" , нажмете Ctrl-F и введете Gureyev, то получите все сеты и отчеты по ним от данного автора

Действительно, делался прогон в ТДС с качеством 99%.Странно, что при одинаковом качестве котировок в МТ4 и МТ5 -разные результаты

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен.htm24 скач.

Может потому, что Британия с ЕС еще не разошлись.

Теме бота сколько лет? Брексит когда пройдёт? И за это время всего 4!! сета для данной пары! И то один для Инсты.. Это не ответ!

---

Добавлено: 22-02-2019 09:15:20

---

Залог у вас точно задан неправильно - для плеча 1:500 он должен быть в районе 226-262 (по памяти).
Залог на счете смотрите скриптом AccountInfo+, кинув его на любой график счета.

Дело в том что данные так и были взяты. И взяты они были с реально счёта на Робо по которому сейчас и идёт торговля советником с плечом 1:2000! А при открытых сделках плечо не сменить.. >:d

Прогонял на котировках Альпари:
В режиме тестирования каждый тик на основе реальных данных тест проходит полностью чуть с меньшей доходностью чем у оригинала .

В режиме тестирования каждый тик на основе реальных данных убрал задержку в 100 мс, с которой был выполнен предыдущий тест.
В итоге слив в мае 2018. (

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен.set_-_201701-201811_MT5.rar25 скач.

В режиме тестирования каждый тик на основе реальных данных убрал задержку в 100 мс, с которой был выполнен предыдущий тест.
В итоге слив в мае 2018. (

Доброго дня, коллега!

Давайте все же выражаться корректно и разбираться в причинах.
вот вы так безапелляционно приляпали штамп - "слив".

Да у Вас на графике вышла "кочерга". Где тут слив? У Вас есть мин.депо? Давайте поставим стоп по деньгам, зададим депо ну 100 000 например, увидим "кочергу" - получим дату - далее, без стопа, смотрим просадку по средствам на эту дату. Видим величину расхождения от оригинальных тестов. после этого можно попытаться этот фрагмент торгов рассмотреть "под микроскопом" - сравнивая сделки...

Я вроде бы с утра сделал сравнительный прогон трех вариантов и получил вполне сопоставимые результаты. Да, тестер МТ5 чуть жестче считает просадки и прочее.

Вот если провести такое сравнение, то можно будет знать насколько и как скорректировать сет/настройки для проверок в МТ5.

Если Вы читали, на форуме есть сравнения реальных торгов и тестов в TDS. Почти во всех случаях, торги шли лучше чем тесты.

Слово "слив" - звучит как приговор, хотя, на самом деле, все не так плохо!

Удачи!

Может потому, что Британия с ЕС еще не разошлись.

Теме бота сколько лет? Брексит когда пройдёт? И за это время всего 4!! сета для данной пары! И то один для Инсты..
Это не ответ!

---

Добавлено: 22-02-2019 09:15:20

---

Залог у вас точно задан неправильно - для плеча 1:500 он должен быть в районе 226-262 (по памяти).
Залог на счете смотрите скриптом AccountInfo+, кинув его на любой график счета.

Дело в том что данные так и были взяты.
И взяты они были с реально счёта на Робо по которому сейчас и идёт торговля советником с плечом 1:2000!
А при открытых сделках плечо не сменить.. >:d

Коллега, чего вы прицепились к нам из-за еврофунта?! :d
Только основных пар 28, по большинству ни одного сета, по eurgbp аж 4 и вам непременно нужен 5-й?!
Ну делайте, если считаете нужным!
От нас-то вы чего хотите?! >:d
Пара опасная свой тяжестью - максимальная цена пипса среди всех пар и залог как у eurusd помнится.
То есть ей много денег надо - больше любой другой валютной пары вроде.
Плюс она долго флэтит, а потом нередко безоткатно скачет как лошадь.
Но хотите её побороть - вперед!
Всё желают вам успеха!

И, конечно же, не надо понижать плечо на счете в ДЦ.
Достаточно залог плеча 2000 умножить на 4, получить залог для плеча 500 и внести его в модель!
В топике модели и тесты делаются из расчета на общее для всех плечо 500 - а дальше торгуйте как хотите.

-----

Прогонял на котировках Альпари:
В режиме тестирования каждый тик на основе реальных данных тест проходит полностью чуть с меньшей доходностью чем у оригинала .

В режиме тестирования каждый тик на основе реальных данных убрал задержку в 100 мс, с которой был выполнен предыдущий тест.
В итоге слив в мае 2018. (

Знаете, а вот здесь может я оплошал - депо тут 3300, а не 3000...
Мы долго с этим сетом разбирались, не один день помнится...
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411914
В итоге после нескольких тестов уже в январе сошлись на депо 3300 и все тесты пошли.
Просьба повторить тестирование с на 10% большим депо.