[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

#15651

Уважаемые форумчане, прошел почти год с запуска советкина на реальном счете. Изначально было два сета на две пары, позже одна валютная пара была заменена по причине длинных и долго незакрываемых сеток. Один раз была просадка 80% потому что одновременно обе пары ушли глубоко против меня. Как вывод - больше пар на счете - меньше просадка (об этом писали много раз). Были по моему еще пару раз просадки под 40%, но я все это видел в тестере, когда прогонял сеты. Ко всему этому я был готов. Времени подбирать и оптить еще сеты под себя у меня нет времени, поэтому две пары меня вполне устраивают. Это хобби, не заработок. Мониторинг на myfxbook я сразу не запустил, а когда появилась идея написать благодарность узнал, что на центовых счетах ДЦ история сделок не хранится дольше месяца. Выкладываю ссылку на mql5, кому интересно смотрите mql5, сейчас доходность 290%.  Написал я просто чтобы сказать спасибо всем причастным к разработке советника, разработке сетов, людям бесплатно потратившим огромное количество часов, вдохновленных идеей и целью. Вы молодцы. С уважением. 

 

#15654

Коллеги, успокаиваемся! :)

 

Коллега @BotPro, может излишне горячо и чего-то с чрезмерной персонализацией, но в целом верно помянул вопрос формального подхода к опту/тестированию и привел полезную литературу.

Ничего особо нового и чего здесь или на форуме раньше не звучало: но повторение - мать учения.

Эта литература из тех, которую стоит изучить всем, кто намерен достаточно серьезно торговать различными ботами.

И таки да, желательно уметь уверенно применять на практике изложенные там методы и подходы оптинга и тестов в соответствующих ботах.

 

Однако любой строго формализованный подход к торгам разными ботами в меняющемся рынке для инвесторов с разным капиталом имеет свои ограничения применения и побочки для разных способов торгов.

К тому же есть извечный конфликт между минимизацией рисков торгов и оптимизацией торгов ботами как инвестиции.

 

Я бы упомянул, что рекомендуемые формальные подходы и методики:

1) в первую очередь разрабатывались для торгов одноордерными ботами, хотя формально применимы и в сетках.

2) позволяют создавать сеты, которые могут быть оптимальными в прошлом и намного хуже работать сейчас.

Есть множество мартин сетов, показывающих пик прибыльности 5 и более лет назад - и с тех пор весьма скромных.

3) в сеточниках/мартинах нередко приводят к созданию сетов иногда с настолько низкой рентабельностью, что они перестают быть объектами выгодного/осмысленного инвестирования. 

То, что есть проходящий Х лет сет совершенно автоматически не означает, что в торги им оправдано инвестировать!

4) совокупность созданных подобным образом сетов могут представлять некий инвестиционный интерес лишь в торгах от десятков тысяч $$ - причём даже это не априори.

При этом приемлемые для крупного капитала проходящие годы сеты могут быть де-факто бесполезными для людей с меньшими депо.

 

То есть даже при разумных методиках разработки проходящих много сетов результат их применения, разработанные сеты для большинства трейдеров с небольшими деньгами инвестиционного интереса могут не представлять.

Длительность тестов и отсутствие стопов в тесте не единственные критерии оптимальности разрабатываемых сетов.

Сеты должны быть еще и объектом выгодного инвестирования для трейдером с разным капиталом.

И вот с этим всё намного сложней.

 

я не вижу смысла даже пунктирно обозначать тематику данного топика - тут много чего на сотнях страниц.

Принципиально важно лишь то, что мы сконцентрированы на инвестиционно приемлемых сетах для меньших депо и на торгах сейчас.

То есть для нас приоритетно насколько эффективно в торгах используются/работают деньги - даже и со стопами.

При этом мы, конечно, ценим сколь возможно длительную безстоповою устойчивость сетов в тестах и стремимся к этому.  Естественно, что при прочих равных предпочтителен сет с более длительным контрольным тестом!

1188808831_gbpusdh1.gif.b40dd9cacae84b60

Но если некий сет в безумном марте 2020 в торгах проходит без стопов 3000+ пипсов с 200%+ за ~месяц, но не проходит в тесте 2015 или 2016 год - то нам похер что не идеальный/короткий тест и что есть тест лишь с 2017.

Ну а дальше демократия: кому такой сет приемлем, использует - кому нужен тест с 2012, его право и его решение.

Изменено 2 июля, 2021 пользователем Старик

#15655

Доброго здоровья вам коллеги.

Хочу поделиться своими мыслями по поводу проводимых мною тестов.

Конечно можно периоды тестирования  брать и от 2015 года, и 2012 года, и 1970 года, и хоть от  рождества христова. Актуальный вопрос, на сколько достоверные будут такие тесты?  В предыдущие года,  у разных валютных пар, были разные спреды, были разные залоги и насколько правдивы такие тесты думаю никто не ответит. На мой взгляд, наиболее оптимальный период 3(три), максимум 4(четыре) года. Все остальное от лукавого.

Чем больше период тестирования, тем меньше и доходность сэта. 

По поводу отсутствия форвард тестов. Не считаю необходимым их приводить потому, что волотильность и тренды в рынке валют постоянно меняются в периоды нового года, в летние месяцы и в периоды выхода важных новостей.  Более того, я считаю, я уверен, что необходимо проводить переоптимизацию тестов через полугодие. Это будет наиболее актуально к сегодняшнему дню. 

По поводу стопов. Нету ни одного сэта, который не нарвался бы на стоп рано или поздно. 

При оптимизации придерживаюсь, в основном, соотношения прибыли к просадке, и стараюсь не допускать долгого зависания сеток.

Все тесты с TDS2 последний релиз. 

Добра, здоровья, профитов.

Ну и подписываюсь под написанным мною текстом. С уважением к коллегам Corvus.

 

#15656
49 минут назад, Corvuses сказал:

  В предыдущие года,  у разных валютных пар, были разные спреды, были разные залоги и насколько правдивы такие тесты думаю никто не ответит. На мой взгляд, наиболее оптимальный период 3(три), максимум 4(четыре) года. Все остальное от лукавого.

Если сет так зависим от малого отличия, а вы тестируете на дукасе, да еще и мульт спреда 1, а торгуете на центовике, то об каком то осмысленном торге нет смысла. Ведь этот сет будет актуален торгующем на Дукасе, да ещё и без проскальзываний.

 

50 минут назад, Corvuses сказал:

Чем больше период тестирования, тем меньше и доходность сэта. 

С чего такие выводы? Если не получается сделать устойчивый сет по доходности и без стопов с 2010, то это не значит, что такого нет. 

 

51 минуту назад, Corvuses сказал:

По поводу отсутствия форвард тестов. Не считаю необходимым их приводить потому, что волотильность и тренды в рынке валют постоянно меняются в периоды нового года, в летние месяцы и в периоды выхода важных новостей.  Более того, я считаю, я уверен, что необходимо проводить переоптимизацию тестов через полугодие. Это будет наиболее актуально к сегодняшнему дню.

Это говорит многолетний опыт? По опыту большинства успешных трейдеров, без форварда, это полнейшая чушь. Причем очень опасная. ( написано не в одной книге и статье, и даже на сайте метаквотовцев).

 

53 минуты назад, Corvuses сказал:

Все тесты с TDS2 последний релиз.

Какая проверка на разном проскальзывании? Какие мульты спреда под какие ДЦ и счета? 

Думаю никаких.

 

И вот здесь и нужно задумываться как называть сет, по каким правилам. На тип: -ХЗ.ОченьРискованный.EURUSD.дляДукасовцев.БезФорварда.Недлятрусов)КдепоНавсе.2020.03.17-2021

 

А то приходят сюда в большинстве вообще неопытные, увидят красивую историческую картинку, и сразу поставят на все свои 100$ собранные за 3-5 лет. И потом слив, кричат - Форекс Лохотрон, сай Гуано. 

 

1 час назад, Старик сказал:

То, что есть проходящий Х лет сет совершенно автоматически не означает, что в торги им оправдано инвестировать деньги.

Причем пройдя с 2003, он может словить сразу 2-3 стопа в 2021.

Гарантий нет нигде. Лишь нормальный капитал для диверсификации рисков, и держать руку на пульсе рынка, а не глупо полагаясь на бота.

 

1 час назад, Старик сказал:

в первую очередь разрабатывались для торгов одноордерными ботами, хотя формально применимы и в сетках.

Кстати там и пишут про многоордерные сделки. 98% трейдеров используют многоордерные.

 

1 час назад, Старик сказал:

Есть множество мартин сетов, показывающих пик прибыльности 5 и более лет назад - и с тех пор весьма скромных.

Верно, волатильность падает, и многие подходы становятся не рентабельны. Но есть подходы до сих пор довольно устойчивы по прибыли, и проходящие и с 2003 и с 2010 минимум. Просто нужно искать. Один хороший бот ( Сетка) не решение дальнейшей жизни с трейдинга.

 

1 час назад, Старик сказал:

Но если некий сет в безумном марте 2020 в торгах проходит без стопов 3000+ пипсов с 200%+ за ~месяц, но не проходит в тесте 2015 или 2016 год - то нам похер что не идеальный тест и что есть тест лишь с 2017.

Его просто нужно будет чаще переоптимизировать. И главное б такие ретестить через 6 месяцев, и удалять если что нарушилось. 

 

#15658
5 часов назад, Corvuses сказал:

 

 

В отчетах я пишу ДЦ и тип счета.  Все, что изложено ниже, это ваша точка зрения.

 

Теперь понятно, откуда ветер дует.

Добра, здоровья, профитов. 

 

Corvus.

Вот такие посты нужно тереть и редактировать. Вводящие людей в заблуждение. Хочется всегда золотых гор, красивых графиков и 300% в месяц. Но реальность сурова и нужно иметь мужества это принять и выстраивать свою торговлю не на основе своих желаний и хотелок, а на основе опыта МНОГОЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ (к которым я к сожалению не отношусь и не планирую еще лет 20)

 

Хочу предупредить всех сие читающее:

 

Отказ от форварда и не признание устойчивости сета при прохождении на разных котировках с разных дат вплоть с 2003 года это очень опасная точка зрения! Будьте бдительны и думайте своей головой! 

Изменено 3 июля, 2021 пользователем japono4ka

#15659
7 минут назад, japono4ka сказал:

Вот такие посты нужно тереть и редактировать. Вводящие людей в заблуждение. Хочется всегда золотых гор, красивых графиков и 300% в месяц. Но реальность сурова и нужно иметь мужества это принять и выстраивать свою торговлю не на основе своих желаний и хотелок, а на основе опыта МНОГОЛЕТНИХ УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ 

Господа многолетние успешные трейдеры, я просто не успеваю редактировать и скрывать посты с попытками выяснения отношений и выковыривания друг другу глаз растопыренными пальцами.

 

Вместо по пунктам выписать рекомендации по дополнительному тестированию сетов на устойчивость средствами TDS2, с утра пятницы закидоны вперемежку попытками кого-то унизить или задеть.

Включая прямое нарушение правил форума типа восстановления в постах удаленного модератором ненадлежащего контента.

Уже 2 модератора вынуждены по очереди заниматься нормализацией ситуации в топике.

Если еще есть желание дать рекомендации по дополнительным проверкам сетов на устойчивость, давайте по существу и без переходов на личности!

#15660
1 час назад, Старик сказал:

Господа многолетние успешные трейдеры, я просто не успеваю редактировать и скрывать посты с попытками выяснения отношений и выковыривания друг другу глаз растопыренными пальцами.

 

Вместо по пунктам выписать рекомендации по дополнительному тестированию сетов на устойчивость средствами TDS2, с утра пятницы закидоны вперемежку попытками кого-то унизить или задеть.

Включая прямое нарушение правил форума типа восстановления в постах удаленного модератором ненадлежащего контента.

Уже 2 модератора вынуждены по очереди заниматься нормализацией ситуации в топике.

Если еще есть желание дать рекомендации по дополнительным проверкам сетов на устойчивость, давайте по существу и без переходов на личности!

Пожалуйста, подтвердите или опровергните мысль, что чем больше пар (в разумном, полагаю до 5) тем безопасней.

#15661
2 часа назад, Старик сказал:

Господа многолетние успешные трейдеры, я просто не успеваю редактировать и скрывать посты с попытками выяснения отношений и выковыривания друг другу глаз растопыренными пальцами.

 

Вместо по пунктам выписать рекомендации по дополнительному тестированию сетов на устойчивость средствами TDS2, с утра пятницы закидоны вперемежку попытками кого-то унизить или задеть.

Включая прямое нарушение правил форума типа восстановления в постах удаленного модератором ненадлежащего контента.

Уже 2 модератора вынуждены по очереди заниматься нормализацией ситуации в топике.

Если еще есть желание дать рекомендации по дополнительным проверкам сетов на устойчивость, давайте по существу и без переходов на личности!

Я полагаю переход на личности в моем сообщении звучал как: Будьте бдительны и думайте своей головой!  

 

Если без шуток, многократно уже описывали про проверки на устойчивость, к ним можно отнести серию тестов:

 

- с проскальзыванием 300-500 мс и дилер 0-2;0-5

- модификатор спреда 0,5-1-1,5

- котировки Альпари Про, Альпари ЕСН, FxOpen

- тесты разных дат с интервалом старта 6 месяцев

- с максимально известной даты

 

При этом важны показатели РФ с 2017 года. Потому как @valerii.badaev эмпирически доказал, торгуя не один год сетками, что даже самый надежный и устойчивый сет, легко может словить стоп и если его РФ низкий то отбиваться такой стоп будет долго и не приятно.

 

Из списка выше можно сформировать таблицу, за каждый пройденный тест начислять баллы и по сумме балов выделить самые надежные. Вероятность таких сетов словить стоп должна быть ниже.

 

И далее самое главное чуть не забыл. Это 6 месяцев реальной торговли. На мини лоте. Если жесткий мартин то демо. 

Изменено 3 июля, 2021 пользователем japono4ka

#15662
25 минут назад, japono4ka сказал:

Из списка выше можно сформировать таблицу, за каждый пройденный тест начислять баллы и по сумме балов выделить самые надежные.

Причем вот примеры, когда доходность отличная в сетах, даже проходящих с 2010 или с 2003

Спойлер

01.thumb.JPG.fa7f0cc56faa6045dce68af01fa833d1.JPG02.thumb.JPG.bcb8bd3d07a38d2cf7bef74506e69172.JPG03.thumb.JPG.9c5fad03d5a73cf3cc565b18db2ba2b6.JPG

 

И вот Стас описал наши методы тестирования на стрессоустойчивость.

И на примере Сетки, мы можем увидеть, где возможно в случае расхождения стоит добавить одно колено, или просто дать запас хода, чтоб нормально закрылась сетка. Или увидим много стопов, а значит сет опасный для реальных торгов, и лучше сделать другой.

 

А вот что написано в инструкции к самому тестеру ( специально для самоуверенных в своих ошибках):

1561690860_5.JPG.adf5fc9b0fe30fdc0634869c7e61c164.JPG

 

Просто самая главная беда, что с подачи таких грамотеев, форум наводнится глупыми разработками.

 

Изменено 3 июля, 2021 пользователем ostapbender

#15663
12 часов назад, japono4ka сказал:

Если без шуток, многократно уже описывали про проверки на устойчивость, к ним можно отнести серию тестов:

 

- с проскальзыванием 300-500 мс и дилер 0-2;0-5

- модификатор спреда 0,5-1-1,5

- котировки Альпари Про, Альпари ЕСН, FxOpen

- тесты разных дат с интервалом старта 6 месяцев

- с максимально известной даты

 

При этом важны показатели РФ с 2017 года. 

Потому как @valerii.badaev эмпирически доказал, торгуя не один год сетками, что даже самый надежный и устойчивый сет, легко может словить стоп и если его РФ низкий то отбиваться такой стоп будет долго и не приятно.

|da|:)

В 22.06.2021 в 11:58, Старик сказал:

Ну и про как же зарабатывать, если иногда не торговать...

Дело в том, что изредка/точечно не торговать = заработать.

Снижавшаяся недавно волатильность, из-за которой резко упала эффективность торгов низкобюджетными сетками, создала новую неочевидную проблему управления торгами: резкое увеличение сроков отбивки стопов - и рост их значимости для результата!!

Если сетка молотит как ужаленная и быстро (менее года) отбивает стоп, то стоп менее болезненный и чуть менее значим.  Ну то есть больно - но по году сет даст 0 или плюсик.

Но если волатильность снижается и падает прибыльность торгов, то "вес" такого же в $$ стопа растет, отбивать его дольше (от года) и проблемней (гарантий за год+ не получить еще стоп нет)!

И намного важнее/значимей становится разумное управление торгами с целью стопоизбегания.

 

Т.е. если волатильность падает и вы торгуете ночными низкобюджетниками, то потенциальные (особенно ночные) шухеры выглядит лучше обойти!

Так как заипетесь потом отбивать полноценные в $$ стопы на упавшей-то волатильности...

Хотя, в общем случае с иными сетами, наоборот - многие предпочитают лезть во все разборки лишь бы заработать...

Но надо ясно понимать что, чем, как и когда торгуешь - и разные сетки торговать по разному!|da|l-):)

 

-----

 

А вот что касается обязательности форварда в тестировании, то есть и альтернативные взгляды на рекомендуемую технологию.

Несомненно, спорно - но определенная логика просматривается?

Привожу фрагмент общения сегодня в чате

Цитата

EntСегодня 10:01  
@ademen что вы там опять не поделили?

ademenСегодня 10:06  
@Ent прибыль с форекса

EntСегодня 10:06  
@ademen в форвард тестах?

ademenСегодня 10:08  
@Ent спорим нужен ли он вообще этот форвард, проще брать прибыль без него

EntСегодня 10:11  
@ademen я эту тему, кстати говоря, очень долго анализировал и пришел к такому выводу, что не нужен. Всё дело в том, что когда ты подгоняешь параметры сразу за весь период, ты получаешь лучшие результаты сразу. Когда ты проводишь форвард ты просто в ручную ищешь те же самые параметры, как следствие находишь хуже

EntСегодня 10:13  
С форвардом или без - это одинаковая подгонка под историю, ручная или автоматизированная. Вот всякие задержки в исполнении, спреды, устраивать монте-карло, вот это всё имеет смысл, а искать вручную форвард период - едва ли.

ademenСегодня 10:15  
@Ent мне больше волнует к-во сделок, если в коржике за 8 лет теста 138 сделок, стоит такие сеты считать надежными? Какова вероятность подгонки?

ademenСегодня 10:16  
@Ent когда я перебираю 100 вариантов форварда и ищу результат которых похожий на оптимизируемый участок - это тоже можно считать подгонкой

EntСегодня 10:19  
@ademen вероятность подгонки при оптимизировании всегда 100%, т.к. тестер так устроен. Если очень грубо просто выбираются только те параметры, которые дают лучший результат, конечно будут и худшие, но трейдун просто не будет ставить сеты с отрицательные результатами на истории

ademenСегодня 10:21  
@Ent есть разница между находжением закономерности и подгонкой?

EntСегодня 10:28  
@ademen есть конечно, в этом и присутствует подмена понятий у трейдунов, которые упарываются в оптимизацию и тестер, думая, что они могут найти некую одномерную закономерность, которая будет повторяться

ademenСегодня 10:34  
@Ent разве таких закономерностей нет?

EntСегодня 10:35  
@ademen если такая закономерность появляется, то её очень быстро начинают пользоваться, на это быстро реагирует вся цепочка лохотронщиков от кухонь до неких поставщиков ликвидностей

...

ademenСегодня 10:48  
@Ent к чему пришел? Нашел оптимальный вариант торгвли советниками?

EntСегодня 10:50  
@ademen пришел к тому, что значение оптимизации сильно преувеличено. В основе советника должна быть рабочая идея - это самое главное. Не обязательно грал и не обязательно то, что даёт дикую кривую роста на истории

:)

#15664
36 минут назад, Старик сказал:

А вот что касается обязательности форварда в тестировании, то есть и альтернативные взгляды на рекомендуемую технологию.

Несомненно, спорно - но определенная логика просматривается?

Привожу фрагмент общения сегодня в чате

Для оспаривания хватит представить себе, что сейчас конец 2019. Сделать опт до конца 2019, и лучший результат ( типа на машине времени переместися в наше время) и протестировать. В 90% этот лучший результат сольет в 2020. 

Для людей давно этим занимающимсися, это давно известно. 

И вот при таком подходе, цена форварда на реале довольна высока. Но Энт писал про подгон параметров. И для Подгона форвард то и не нужен )

Форвард должен показать, был ли Подгон, или найдена какя то щакономерность устойчивая. 

#15665
14 часов назад, japono4ka сказал:

Если без шуток, многократно уже описывали про проверки на устойчивость, к ним можно отнести серию тестов:

 

- с проскальзыванием 300-500 мс и дилер 0-2;0-5

И MQL4 при отправке ордера на сервер есть такой параметр как slippfdge (скольжение). Параметр задается в пунктах.

В MQL5 это параметр в функции ордера задается как deviation(отклонение). Максимальное приемлемое отклонение в пунктах от запрашиваемой цены, причем задается это жестко в программе при отправки ордера. Это задержка между отправкой ордера на сервер и получением ответа от сервера. Если за время ответа, отклонение цены от момента отправки, превысит установленный параметр в функции отправки ордера, ордер не откроется. 

Какое отношение имеет проскальзывание и отклонение от проскальзывания в мс.,  если отклонение зашито в функции при открытии ордера?

Corvus/

 

Изменено 3 июля, 2021 пользователем Corvuses

#15666
13 минут назад, Corvuses сказал:

Если за время ответа, отклонение цены от момента отправки, превысит установленный параметр в функции отправки ордера, ордер не откроется.

Кем не откроется? Вы вообще торгуете?

Поторгуйте ночниками, и пропишите хоть 0 в слипаже. Тогда и рассуждайте.

Вообще устойчивость на разном скольжении проверяет, что будет, если открываться будет с люфтом, и на сколько это критично. 

Идеальное исполнение можно получить лишь в тестере без скольжения.

 

#15667
13 часов назад, ostapbender сказал:

Просто самая главная беда, что с подачи таких грамотеев, форум наводнится глупыми разработками.

Для информации: в MQL4 отсутствует вкладка настройки форвард тестирование. 

B MQL5 отсутствует ТDS2.

 

#15668
1 минуту назад, ostapbender сказал:

Кем не откроется?

Не откроется сервером.

#15669

Коллеги, еще раз - спокойнее.

Без выпадов и неуместных аллегорий.

Если кто-то считает ниже своего достоинства отвечать на чьи-то посты, то таки лучше не отвечать, чем каждый пост "украшать" выпадами в адрес того, кому отвечают.

Форум для обмена информацией, а не эмоциями и об этом стоит помнить.

 

 

2 часа назад, ostapbender сказал:
3 часа назад, Старик сказал:

А вот что касается обязательности форварда в тестировании, то есть и альтернативные взгляды на рекомендуемую технологию.

Несомненно, спорно - но определенная логика просматривается?

Привожу фрагмент общения сегодня в чате

Для оспаривания хватит представить себе, что сейчас конец 2019. Сделать опт до конца 2019, и лучший результат ( типа на машине времени переместися в наше время) и протестировать. В 90% этот лучший результат сольет в 2020. 

Для людей давно этим занимающимсися, это давно известно. 

В принципе, я ни разу не отвергаю предложенные методы дополнительной проверки сетов на устойчивость и даже широко распространенную методику выопчивания сетов с бэк и форвард тестированием.

Мы тут рассматриваем и иные варианты проектирования сетов - но и рекомендации метаквот не отвергаем.

То есть я не отрицаю рекомендации, а хочу услышать аргументы в пользу именно таких рекомендуемых действий.

 

Видите ли, есть совершенно замечательный конкретный пример - именно ваши сеты конца 2019 - января 2020.

Я не помню мельчайших деталей, но вы оптили может 2016-17 или 2016-18 и форвард до конца 2019 ряда лучших прогонов опта.

И 2020 ваши сеты вроде нормально проходят - наряду с частью сетов Бадаева, Джокера и моих вообще не опченных аж 2017 года.

 

И видно условно "правильный" и условно "не правильный" согласно рекомендаций метаквот подходы к опту/тестам:

1) опт сложного участка в середине истории и последующий форвард.

При этом предполагается, что трейдер безошибочно отберет оптимальные прогоны, вручную самостоятельно выполнит форвард тесты по одному - и это даст самый лучший "составной" результат (который будет лучше любого другого).

2 часа назад, ostapbender сказал:

И вот при таком подходе, цена форварда на реале довольна высока.

Но Энт писал про подгон параметров. И для Подгона форвард то и не нужен )

Форвард должен показать, был ли Подгон, или найдена какя то щакономерность устойчивая. 

Правда, мы не о реале, а о форварде (и его необходимости) в тестере...

 

2) опт будет включать сложный участок + перекрывать период форварда вплоть по настоящее время (что не рекомендуется).

Форвард участок, по идее, вряд ли всегда сложнее участка, на котором выполнялся опт - ну и как бы лучшие варианты всё же будут те, которые более оптимальны для более раннего более сложного участка опта.  Ну как бы логично...

А форвард всё же как бы вторичен - хоть и резервируется для подтверждения оптимальности...

 

 

И у меня к вам, как к известному на форуме оптеру, есть пара вопросов без всякой провокации:

1) а выполняли ли вы в тестере сравнение обеих подходов?

Идея выопчивания сетов на участке истории, довольно далеком от сейчас и отличающимся от сейчас - не безупречна...

В этом подходе тоже есть весьма существенные допущения...

Но меня интересует проводились ли в тестере подобные сравнительные исследования а) опт + форвард отдельно и б) опт более длительного периода по сейчас - и насколько очевидно и значимо результаты по варианту б) были хуже варианта а).

 

2) на ваш взгляд грубо каков %/доля лучших прогонов опта на истории годы назад позитивно подтверждается форвардом?

То есть насколько проверка форвардом изменяет/бракует список лучших прогонов, отобранных после опта?

Ну или может так сформулировать - насколько часто форвард убивает вообще все вроде оптимальные прогоны опта?...

Вот субъективно, на глаз...

Изменено 3 июля, 2021 пользователем Старик

#15670
1 час назад, Старик сказал:

Коллеги, еще раз - спокойнее.

Без выпадов и неуместных аллегорий.

Если кто-то считает ниже своего достоинства отвечать на чьи-то посты, то таки лучше не отвечать, чем каждый пост "украшать" выпадами в адрес того, кому отвечают.

Форум для обмена информацией, а не эмоциями и об этом стоит помнить.

 

 

В принципе, я ни разу не отвергаю предложенные методы дополнительной проверки сетов на устойчивость и даже широко распространенную методику выопчивания сетов с бэк и форвард тестированием.

Мы тут рассматриваем и иные варианты проектирования сетов - но и рекомендации метаквот не отвергаем.

То есть я не отрицаю рекомендации, а хочу услышать аргументы в пользу именно таких рекомендуемых действий.

 

Видите ли, есть совершенно замечательный конкретный пример - именно ваши сеты конца 2019 - января 2020.

Я не помню мельчайших деталей, но вы оптили может 2016-17 или 2016-18 и форвард до конца 2019 ряда лучших прогонов опта.

И 2020 ваши сеты вроде нормально проходят - наряду с частью сетов Бадаева, Джокера и моих вообще не опченных аж 2017 года.

 

И видно условно "правильный" и условно "не правильный" согласно рекомендаций метаквот подходы к опту/тестам:

1) опт сложного участка в середине истории и последующий форвард.

При этом предполагается, что трейдер безошибочно отберет оптимальные прогоны, вручную самостоятельно выполнит форвард тесты по одному - и это даст самый лучший "составной" результат (который будет лучше любого другого).

Правда, мы не о реале, а о форварде (и его необходимости) в тестере...

 

2) опт будет включать сложный участок + перекрывать период форварда вплоть по настоящее время (что не рекомендуется).

Форвард участок, по идее, вряд ли всегда сложнее участка, на котором выполнялся опт - ну и как бы лучшие варианты всё же будут те, которые более оптимальны для более раннего более сложного участка опта.  Ну как бы логично...

А форвард всё же как бы вторичен - хоть и резервируется для подтверждения оптимальности...

 

 

И у меня к вам, как к известному на форуме оптеру, есть пара вопросов без всякой провокации:

1) а выполняли ли вы в тестере сравнение обеих подходов?

Идея выопчивания сетов на участке истории, довольно далеком от сейчас и отличающимся от сейчас - не безупречна...

В этом подходе тоже есть весьма существенные допущения...

Но меня интересует проводились ли в тестере подобные сравнительные исследования а) опт + форвард отдельно и б) опт более длительного периода по сейчас - и насколько очевидно и значимо результаты по варианту б) были хуже варианта а).

 

2) на ваш взгляд грубо каков %/доля лучших прогонов опта на истории годы назад позитивно подтверждается форвардом?

То есть насколько проверка форвардом изменяет/бракует список лучших прогонов, отобранных после опта?

Ну или может так сформулировать - насколько часто форвард убивает вообще все вроде оптимальные прогоны опта?...

Вот субъективно, на глаз...

Неоднократно проверялось, при подгоне параметров, на форвард тесте, пусть не на самом плохом - сет начинает торговлю в минус. Так же проверялось опт по настоящее время, сет проходит тест весь период, все ок, но почему то в первый месяц на демо ловит стоп. Совпадение?) 

#15671
В 04.07.2021 в 01:25, japono4ka сказал:

Неоднократно проверялось, при подгоне параметров, на форвард тесте, пусть не на самом плохом - сет начинает торговлю в минус. Так же проверялось опт по настоящее время, сет проходит тест весь период, все ок, но почему то в первый месяц на демо ловит стоп. Совпадение?) 

Коллега, я не спорю...  Понимаете?   Я еще раз (не в первый) пытаюсь кое что понять для себя в теме оптинга.

И не вообще, а применительно к мартинам конкретно. 

Потому что одноордерные боты/торги и сетки это небо и земля почти во всем.

 

И мне не очень хорошо заходит доминирующая теория оптинга, согласно которой (по неким не столь уж и очевидным соображениям) сеты для торгов сейчас надо выопчивать на торгах нескольких лет назад, намного более волатильных и мало похожих на настоящее.

Как-то плохо укладывается в голове предположение, что сеты/настройки, оптимальные для 2015-17 годов = лучшее и для 2021...

Надо оптить далекие годы, потому что ближние годы должны быть форвард тестом?!  Ну это так себе аргумент...

 

Есть доминирующая теория оптинга, но она вроде никак не объясняет почему оптимальные с 2017 года сеты непременно должны быть успешными в высоковолатильных 2015-16, а тем более в 2014 годах.

Потому что сет непременно должен проходить в тестах какое-то немыслимое количество лет?!:-?

Почему должен?  Кому должен? fcplm:)

А если не проходит, то точно всё пропало?!  А может, и не надо брэкзитный 2016 проходить сету для сейчас?!

 

Я как бы не готов и не хочу спорить со всем миром об оптинге...  

Но у меня есть довольно наивные вопросы, на которых очевидных ответов как бы и нет...

Изменено 6 июля, 2021 пользователем Старик

#15672
8 часов назад, ostapbender сказал:

ля оспаривания хватит представить себе, что сейчас конец 2019. Сделать опт до конца 2019, и лучший результат ( типа на машине времени переместися в наше время) и протестировать. В 90% этот лучший результат сольет в 2020. 

Для людей давно этим занимающимсися, это давно известно. 

И вот при таком подходе, цена форварда на реале довольна высока. Но Энт писал про подгон параметров. И для Подгона форвард то и не нужен )

Форвард должен показать, был ли Подгон, или найдена какя то щакономерность устойчивая

Доброго дня коллеги.

Вот представим себе такую ситуацию, например завтра в стране, содержащую мировую валюту случилось землетрясение, свержение  власти, взорвался атомный реактор или не дай бог еще что ни будь.

В этом случае все наши опты пар  содержащих валюту страны за любой период, накроются "медным тазом" и не поможет ни бак тест, ни форвард тес, ни вообще никакой тест за любое время.

Выводы:

Мы торгуем вероятностями.

Нужна диверсификация вложений в инвестиции, а это мультивалютные торги.

С уважением к вам, коллегам. Corvus. 

#15673
4 часа назад, Старик сказал:

Я как бы не готов и не хочу спорить со всем миром об оптинге... 

И не нужно спорить. Спорить может человек, который сам делает ( а именно оптит). Вот без аллегорий, коие вы свои не удаляете и вставляете через каждый пост.

Человек делающий понимает суть вопроса. Человек читающий книги понимает вообще про что речь.

И чтоб понять самому, нужно и провести эксперименты. На тип которого я описал. Представьте себе, что сейчас 1 января 2020. Проведите опты до этой даты, а потом перенеситесь в 04.07.2021 и сделайте ретест лучшего. И всё поймёте. 

Но и как я писал, если не хотите понять, какую пользу вам оказывают предупреждая об опасности. То мне похер как вы будете терять свои деньги.

1 час назад, Corvuses сказал:

В этом случае все наши опты пар  содержащих валюту страны за любой период, накроются "медным тазом" и не поможет ни бак тест, ни форвард тес, ни вообще никакой тест за любое время.

И поэтому не нужно делать Форвард? )

 

На этом я вообще завязываю кому то, что то объяснять. 

#15674
1 час назад, ostapbender сказал:

Спорить может человек, который сам делает

1 час назад, ostapbender сказал:

Человек делающий понимает суть вопроса

Не факт, что обязательно нужно что-то делать для того, чтобы это понимать или оспаривать.

Отвечу кратко :)...

Мне, чтобы отличить govno от конфетки, необязательно нужно быть кондитером ";)

 

 

#15676

Кратко по обсуждению рекомендаций по оптингу и по дополнительному тестированию сетов на устойчивость.

 

Рекомендации @japono4ka по тестированию из /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=484284 вполне разумны и это опыт - хоть и жестковаты, если выполнять в полном объеме.

Тем не менее это то, на что стоит не только сохранить ссылку, но и выкопировать в блокнотик для не потерять.

Это почти всё действительно те вещи, которые разработчики сетов и даже пользователи должны понимать и уметь.

Ну и естественно понимать, что сет, проходящий с весны 2015 в чем-то предпочтительней сета с тестом с 2017.

Требование максимальной длительности теста не абсолютно, но большие устойчивость и длительность теста чаще плюсы.

 

Рекомендации @ostapbender по оптингу из /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=484285 также соответствуют общепринятым методикам и максимальным стандартам оптинга.

Всем, кто разрабатывает сеты с применением опта, стоит учитывать приведенные им ссылки и рекомендации.

 

В то же время помним, что в данном топике есть практики разработки сетов без классического оптинга - с использованием методик, модели, иного разработанного в топике ПО и тестирования на последних годах.

Естественно, что к разрабатываемым таким образом сетам методики и рекомендации общепринятого классического оптинга в полном объеме ретроспективно не применимы.

В то же время разрабатываемые вне опта сеты также должны быть сколь разумно возможно длительны и выдерживать большинство дополнительных проверок на устойчивость.

 

Как бы сказать...  Есть разные игры с мячом и у них разные правила.  Например, футбол и баскетбол.

Странно требовать от футболистов безупречно совершать 3х очковые броски в баскетбольное кольцо, а от баскетболистов попадать в девятку в футбольные ворота...

Но даже в любой игре с мячом есть общие ограничения - конечное игровое поле и не травматичность игры, например.

И каждый спортсмен должен быть достаточно сильным для отыграть весь матч и достаточно профессионален.

Что-то похожее и здесь: игровые поля у нас в одном спортивном комплексе - и каждый должен быть достаточно обучен, тренирован и умел для достижения успеха.:)

Изменено 16 октября, 2021 пользователем Старик

#15682
4 часа назад, Старик сказал:

Рекомендации @japono4ka по тестированию из /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=484284 вполне разумны и это опыт - хоть и жестковаты, если выполнять в полном объеме.

Доброго здоровья коллеги.

Ни в коем случае не оспариваю сказанное выше, но есть вопросы к @japono4ka .

Кто автор данных рекомендаций и на чем основаны именно такие, а не какие либо другие диапазоны параметров тестов для используемых нами в торгах типах сеток?

Corvus.

#15683
В 04.07.2021 в 05:30, Старик сказал:

Коллега, я не спорю...  Понимаете?   Я еще раз (не в первый) пытаюсь кое что понять для себя в теме оптинга.

И не вообще, а применительно к мартинам конкретно. 

Потому что одноордерные боты/торги и сетки это небо и земля почти во всем.

 

И мне не очень хорошо заходит доминирующая теория оптинга, согласно которой (по неким не столь уж и очевидным соображениям) сеты для торгов сейчас надо выопчивать на торгах нескольких лет назад, намного более волатильных и мало похожих на настоящее.

Как-то плохо укладывается в голове предположение, что сеты/настройки, оптимальные для 2015-17 годов = лучшее и для 2021...

Надо оптить далекие годы, потому что ближние годы должны быть форвард тестом?!  Ну это так себе аргумент...

 

Есть доминирующая теория оптинга, но она вроде никак не объясняет почему оптимальные с 2017 года сеты непременно должны быть успешными в высоковолатильных 2015-16, а тем более в 2014 годах.

Потому что сет непременно должен проходить в тестах какое-то немыслимое количество лет?!:-?

Почему должен?  Кому должен? fcplm:)

А если не проходит, то точно всё пропало?!  А может, и не надо брэкзитный 2016 проходить сету для сейчас?!

 

Я как бы не готов и не хочу спорить со всем миром об оптинге...  

Но есть довольно наивные вопросы, на которых очевидных ответов как бы и нет...

Да, я имею ввиду опт в целом, а не конкретно сеток, с мартинами все сложнее, вы правы. 

#15684
2 часа назад, japono4ka сказал:

Да, я имею ввиду опт в целом, а не конкретно сеток, с мартинами все сложнее, вы правы. 

 

22 часа назад, Corvuses сказал:

Кто автор данных рекомендаций и на чем основаны именно такие, а не какие либо другие диапазоны параметров тестов для используемых нами в торгах типах сеток?

Доброго здоровья коллеги.

Давайте я и отвечу на свой же вопрос. 

Статья по настройке TDS2 опубликована на это же сайте  Анатолий аkа tolyayugan. Выдержки из его рекомендаций  и опубликовал  коллега japono4ka. В инструкции по установке программы и автором описаны рекомендации, которые и предлагает взять за основу Евгений Владимирович, предложенные коллегой. 

Очередной раз, хочу обратить  внимание,  по поводу проскальзывания.

Проскальзывание в боте задается в пунктах от запрашиваемой цены на установку ордера.  TDS2 не может знать что там задано и позволяет имитировать проскальзывание в тестах на истории в мс, подобно тому, как проскальзывание часто происходит на реальных аккаунтах.  Вопрос к Евгению Владимировичу. На сколько актуально проводить тесты с имитированием  проскальзывания поскольку это имитация параметра?

С уважением Corvus. 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025