[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

1 час назад, Sergey-009 сказал:

5 часов назад, Старик сказал:

Но, к сожалению, оба участника дискуссии информацию о сетках в период стопа не предоставляют...

Живо участвуют в дискуссии - но сверить сетки в торгах и тесте возможности не предоставляют...

я дал информацию сразу, все что нужно @ademen для тестов есть вот здесь

Указан автор, валютная пара, скрин сделок с истории терминала, и скрин самого графика и версия сета

Николаевич, кипешевать уже смысла нет - прошлое не изменить, сложившийся в прошлом хаосик с именами не исправить.

За инфу о торгах сетом Ostap.Bender EURJPY v3.15 спасибо - как-то я её не рассмотрел целиком с первого раза... 

Странно, что не увидел с первого раза - но до анализа сета я бы ваши скрины всё равно бы правильно не понял.

С вероятностью 95%+ стоп следствие вашей ошибки - неверно заданное значение CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.

Согласно отчета теста max просадка (MaxDD) 990 ну и стоп соответственно должен быть 1000+- сколько-то.

По вашему же скрину и модели похоже, что вы задали стоп 220+- и он досрочно сработал лишь на 7 колене из 9.

В торгах же падение было примерно в длину сетки в притирку без заступа - и, при нормальном стопе 1000+-, открылось бы 8 или все 9 колен и потом сетка бодренько закрылась бы по ТР.

Так что я склонен поддержать информацию @ademen- стопа в торгах действительно не должно было быть.

Движение было в размер сетки почти точно и сетка должна была, открывшись где открылась, развернутся и закрыться по ТР.

@Sergey-009если вы действительно ошиблись с размером стопа в торгах, то надо в вашем посте сообщение о стопе сета Ostap.Bender EURJPY v3.15 удалить как ошибочное.

Ну и прислушайтесь к доброму совету: вы торгуете сейчас тьмой сетов - перепроверьте стоп в каждом.

Я не думаю, что у вас таких ошибок много - но даже 2-3 меньших нужного стопов могут сработать еще не по разу, вставить вас на деньги и сбить с толку.

Настройка стопа это такое дело, что лучше перепроверить 5 раз, чем перепроверить 3 раза.

1 час назад, Sergey-009 сказал:

 Я вам другое скажу, тут есть модель и количество колен можно посмотреть в анализаторе, а в других ветках если количество колен будет задано не верно, этого даже никто не увидит, так и будут торговать, а все из за того что была нарушена дисциплина изначально, человеку позволили делать не по принятым стандартам которые для всех, а так как ему хочется, вот у него это вошло в привычку, и в итоге не только в этой ветке а по всему форуму выставляются сеты не так как нужно (по правилам обговоренными форумчанами для общего блага)  а так как он себе хочет, и в итоге получается хаус 

Если сет оформлен не по стандарту, какой бы не был авторитетный автор, и какой бы не был хороший сет, удалять такой архив нах...р !

Я опять скажу - нужно включать мозги, чтоб совсем не отупеть. Я никому ничего не должен, кроме Павла. А должен я лишь то, чтоб делиться тем, что делаю для себя. Как делаю, что делаю, это моё дело. Если кому то нужно правильно обозвать сет, то он это делает. Если кому нужно перепроверить колени или совпадение с таблицей, он делает. А не сидят и не ждут, когда Игорь за всех всё сделает и выдаст на блюдечке.

Нет волшебных сетов. Везде нужно РАСКРЫВАТЬ ГЛАЗА, И ВКЛЮЧАТЬ МОЗГИ.

Торги на разных счетах( но одинаково ПРО) в одном ДЦ у меня различаются, не говоря про разные ДЦ. Поэтому нужно делать устойчивые свои торги к таким различиям. И табличка не поможет, особенно в индикаторных ( где один пипс уже даст сигнал, а в другом дц этого пипса не хватит для сигнала). И уже где то будет стоп, а где то и сетки не будет совсем.

Или даже про разговор здесь, нужно ли было отключать торги именно на этот ФОМК ( ведь не все они такие важные в определенные моменты). Так вот нужно, не взирая на тесты без их отключения. Тесты, после опта, это всего лишь отбор получившегося, чтоб проходило тест. То есть когда именно на истории мы как то прошли такие похожие фомки, где то пипсом не дотянули, где то пипс на индикаторе не дошел. Но гарантий что в будущем прям так же пипс в пипс отработает - никакой. Поэтому если сразу известно, что будет сильный движ, то нужно подстраховаться.

И вот без множества знаний не поможет правильное название сета. Нужно учится торговать, а не тупо ставить, что красиво показало в тесте НА ИСТОРИИ.

А то получается так:

32 минуты назад, Старик сказал:

если вы действительно ошиблись с размером стопа в торгах

 На том терминале у меня 5 EURJPY с депо не ошибся , скорее всего ошибся с названием самого сета с версией , буду потом днем смотреть 

3 часа назад, Sergey-009 сказал:

 На том терминале у меня 5 EURJPY с депо не ошибся , скорее всего ошибся с названием самого сета с версией , буду потом днем смотреть 

В некоторых сетах Остапа одинаковые магики, если вы бы поставили 2 копии с одинаковым сетом и парам - они могли бы открыть одинаковые ордера и просадка будет суммироваться 

В 22.06.2021 в 23:54, RSICCI сказал:

Смотрю старые сеты, под самые первые реализации индикаторов в боте, еще версии 1.41.

Наткнулся на необычный сет @ilnur17021992 .

В общем сет достойный, поэтому преобразовал в RSI-CCI-AS версию, плюс исправил его по части:

CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=1800
S_MaxOpenOrders=18
FinalGridDate=2033 год

Начальный лот 0,03, так как меньше нельзя из-за особенности математики этого сета, но по сути 1-е колено здесь ≈ 0,01, если сравнивать с "классическим" увеличением лотности. Что, кстати, дает несомненный бонус, т.к. сумма прибыли на 1-м колене сопоставима с суммой всех остальных коленей вместе взятых. В общем, реально круто по-моему.

Файлы во вложении, отчет тестера 2014.01-2021.03, TDS Dukas, comiss=$8, no slippage, GMT=+2, DST=US

328010, (EA)-Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R321, EURUSD, dd1941, kd, 1212-1608, ilnur17021992, v1, S2.7z43 скач.

2 часа назад, ademen сказал:

В некоторых сетах Остапа одинаковые магики, если вы бы поставили 2 копии с одинаковым сетом и парам - они могли бы открыть одинаковые ордера и просадка будет суммироваться

Это исключено , я собираю корзину по набору правил которые прописал сам для себя , сделал чек лист, когда устанавливается валютная пара она имеет стартовый magic number после чего в следующей валютной паре идет номер по нарастанию, когда устанавливается следующая валютная пара смотрится предыдущий magic (так прописано в правилах) и пока не установится вся корзина, после установки всех валютных пар я перехожу в левый край терминала, затем выбираю самую крайнюю пару с лева, и нажимаю F7 ,  посмотрел magic закрыл , и смещаюсь на одну пару в право F7 --> посмотрел magic закрыл , и так пока не дойду до самой последней валютной пары с права . 

Далее делаю следующие действия по чек лист которые прописал сам для себя

после проверки magic number у меня идет проверка minLeverage --> и FinalGridDate--> после сохранение :

сначала в терминал в папку preset--> c нее на флеш--> потом снова с нее на диск п.к. папка которого синхронизирована с google диском, --> после нее снова сохранения в облачное хранилище, 

 И дальше опять другие действия по чек листу .....

 После вашего сообщения сделал тоже самое , и перепроверил, все цифры magic-ов идут синхроно по возрастающей на +1 цифру больше  

все magic разные и это без вариантов !

я таких мелких ошибок уже давно не допускаю 

В 24.06.2021 в 10:08, ademen сказал:

В 24.06.2021 в 06:35, Sergey-009 сказал:

 На том терминале у меня 5 EURJPY с депо не ошибся , скорее всего ошибся с названием самого сета с версией , буду потом днем смотреть 

В некоторых сетах Остапа одинаковые магики, если вы бы поставили 2 копии с одинаковым сетом и парам - они могли бы открыть одинаковые ордера и просадка будет суммироваться 

Думаю, что не так - такая ситуация должна работать вроде иначе...

Теоретически, и чужой (другой копии бота/сета) меньший стоп мог бы сработать, если случайно на 1 паре работают разные боты/сеты с 1/одинаковым магиком.

(Причем это примерно одинаково работало бы для вообще всех мартинов - это не только Сетки проблема).

Сетка, как и большинство ботов, различает ордера свой/чужой по символу (валютной паре) и магику. 

(В версии для опта этого контроля вообще нет и, поэтому, версию для опта на реал ставить категорически нельзя!)

И, если на 1 счете на 1 паре торгует 2 и более копий бота с одинаковым магиком, то все боты одновременно считают все  такие ордера "своими" и действуют независимо друг от друга и не консультируясь никак.

Естественно, что при этом все копии бота (с разными сетами) с одинаковым магиком на 1 паре будут сообща строить одну на всех общую сетку - каждый считая одну на всех сетку лично своей!

Первый ордер в сетке откроет тот бот, у кого условия на вход сформируются раньше, чем у других.

При этом 1й ордер сетки, открытый раньше всех входящим ботом, все остальные боты на паре с таким же магиком будут считать своим ордером.

То есть если у вас на паре по ошибке 3 бота с одинаковым магиком, то на графике будет лишь 1 первый ордер - но все 3 бота раздельно будут считать, что это именно он открыл сетку и ордер лично его.

Второй и последующий ордера сетки будет открывать тот бот, у кого шаг меньше (условия открытия 2+ ордера раньше).

Второй и последующий ордер в общей сетке тоже будет единственный - и все боты на паре с одинаковым магиком будут считать лично своим и этот очередной "общий" единственный ордер очередного колена.

"Общую" сетку на 1 паре в прибыль закроет тот из ботов с ошибочно одинаковым магиком, у кого меньше колен/длина и расчетный ТР будет достигнут ценой раньше.

Закрытие "общей" сетки, скорее всего, произошло бы не по ТР, а сработал бы страхующий блок контроля достижения ценой уровня ТР сетки в том боте, где в сете ТР меньше.

Стоп на сетке на 1 паре сработал бы в том боте с ошибочно одинаковыми магиками, где заданный стоп наименьший.

Если по ошибке на 1 паре несколько ботов/сетов с одинаковым магиком, то не важно насколько большие депо и сетки в разных сетах - сетку по стопу всегда убивал бы тот бот, в сете которого стоп самый малый из всех ботов с одинаковым магиком.

В общем, коллеги, если в 1 терминале на 1 паре параллельно торгуете 2мя и более разными сетами       (в разных копиях бота) - следите, чтобы магики всех сетов были точно разные все на каждой паре!

Если вы, по ошибке, в 1 терминале на 1 паре попробуете торговать разными сетами с одинаковым магиком, то вы дезориентируете ботов, они будут одновременно пытаться строить одну на всех "общую" сетку - и, с высокой вероятностью, вы будете чаще получать стопы от самой малой из сеток.

К тому же, при одинаковых магиках разных сетов на 1 паре, вы почти наверняка не заработаете: ведь вместо построения нескольких разных сеток разными копиями бота - реально всеми ботами (с общим магиком) на паре будет строиться лишь одна "общая" и самая малая из сеток!

Поэтому рекомендуется во всех сетах в каждом терминале иметь разные магики - как страхующую организационную меру безопасности ваших торгов!

При торгах же несколькими сетами на 1 паре - разные магики всех сетов строго обязательны!!

5 часов назад, Sergey-009 сказал:

Далее делаю следующие действия по чек лист которые прописал сам для себя

после проверки magic number у меня идет проверка minLeverage --> и FinalGridDate--> после сохранение :

сначала в терминал в папку preset--> c нее на флеш--> потом снова с нее на диск п.к. папка которого синхронизирована с google диском, --> после нее снова сохранения в облачное хранилище, 

 И дальше опять другие действия по чек листу .....

 После вашего сообщения сделал тоже самое , и перепроверил, все цифры magic-ов идут синхроно по возрастающей на +1 цифру больше  

Профили не сохраняете?

47 минут назад, ademen сказал:

Профили не сохраняете?

Раньше сохранял, а потом перестал,  бесполезное занятие...

Если пара стоит в мт 4 +  бот + infopanel после перезагрузки допустим бот слетел , 

я устанавливаю бот и загружаю сет , инфопанель всегда остается на месте вот и все действия секунд 15 , может с шаблоном быстрее секунд 10, или 7...

 Вобшем я не сохраняю 

20 часов назад, Sergey-009 сказал:

22 часа назад, ademen сказал:

Если начать за месяц до стопа на реале, и запустить в режиме визуализации - сетка максимум развернется на 2 колена.

Я уже пробовал и с дилерским проскальзыванием, и с модификатором спреда, никак стоп не могу получить. 

  Вы пробовали с проскальзыванием, и с модификатором спреда , но вы не можете повторить импульсное движение резкие скачки цены

 Когда идет резкое движение импульсные скачки, индикаторы начинают запаздывать, и бот начинает строить  сетку  там где по идеи не должен, 

 А вы тестируете тот же участок но цена у вас ходит спокойно не так как на новостях, и индикатор работает в штатном режиме, вот от сюда и такая разница 

ИМХО

Нет, изменение цены на графике формируются/отрисовывается котировками (меняющимися ценами) валютной пары.

Где цена ускоряется, котировок может чуть больше - но, главное, они изменяются на большую величину.

И котировки запоминаются в истории - в разных ДЦ немного отличающиеся, но в итоге примерно одинаково.

И если в торгах на ФОМС цена ускорялась, то в последующем тесте в это же время цена тоже ускорится и бот ускорение цены отработает примерно как и в реале было.

Если тестировать в мт4 на котировках ДЦ без TDS2, то отличия могут быть большие.

Но на качественных котировках с реальным спрэдом в TDS2 в тесте сходства с реальными торгами будет очень близким.

11 часов назад, Sergey-009 сказал:

12 часов назад, Старик сказал:

если вы действительно ошиблись с размером стопа в торгах

 На том терминале у меня 5 EURJPY с депо не ошибся , скорее всего ошибся с названием самого сета с версией , буду потом днем смотреть 

Николаич, с этим холиваром надо заканчивать: стоп был неделю назад, уже исписаны страницы - а мы до сих пор не знаем и не можем выяснить стоп в каком сете был. 

И был ли вообще стоп или вы размером стопа ошиблись, ложная тревога - а нам всем вообще не о чем напрягаться...

Народ от этой суеты непонятной уже засыпает нафиг в топике...

Кликаете по любому ордеру из этой сетки, он выделяется, подводите курсор: всплывет окно с id:ххх - это и есть магик!

По магику и комментарию ордеров найдите 1 из 5 сетов у вас на eurjpy и давайте, наконец, поймем что произошло.

Какой это сэт, правильный ли (и какой!) у него размер стопа задан - и был ли в торгах корректный стоп или вы стоп заниженный в настройках ошибочно задали...

Если надо, разыщем и проанализируем сет - MaxDD теста, какой примерно стоп нужен, какой КДепо и рентабельность %%.

Но обсуждение эпизода надо завершать, а то скатываемся во флудильню в относительно простом вообще-то вопросе...

55 минут назад, Старик сказал:

Николаич, с этим холиваром надо заканчивать: стоп был неделю назад, уже исписаны страницы - а мы до сих пор не знаем и не можем выяснить стоп в каком сете был. 

да я перепутал названия, это другой сет , вот его оригинальное название

Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 tuned Altegron var 34 dd 198

55 минут назад, Старик сказал:

Народ от этой суеты непонятной уже засыпает нафиг в топике...

 

в истории ордеров в комментариях валютная пара vp8

в верху в шапке сета осталось оригинальное названия от автора 

19 часов назад, Старик сказал:

Я бы, как инвестор, ежеквартально ретестил бы сет как с целью сверки на реалистичность с торгами, так и с целью понимания реальной рентабельности сета не на истории, а именно в текущих торгах.

Добра и здоровья вам Cтарик. 

Интересуюсь методикой ретеста с целью сверки на реалистичность и понимания рентабельности сэта в текущих торгах. Не совсем понимаю как это происходит, прошу вас поделиться. Спасибо.

Corvus.

В 21.06.2021 в 07:32, Sergey-009 сказал:

стоп сета Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 tuned Altegron var 34 dd 198

(ранее ошибочно был указан сет Ostap.Bender EURJPY v3.15 - и ниже это обсуждалось, пока не разобрались)

 

  Скрыть контент

 

 

 

Итак, подводим итоги почти недельного местами горячего обсуждения информации из процитированного поста:

1) стоп ~220 был в низкобюджетном коротком сете Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 tuned Altegron var 34 dd 198.

Стоп был корректного для данного сета размера.

2) Данный сет, как низкобюджетный, один из тех, которым стоит запрещать торговать на ближайших заседаниях FOMC.

20210621 - Старик - о необходимости пропускать ФОМС малобюджетными сетами 1
20210622 - Старик - о необходимости пропускать ФОМС малобюджетными сетами 2

3) по упоминавшемуся сету Ostap.Bender EURJPY v3.15 реально нет негативной информации в эпизоде с ФОМС.

Про стоп было написано по ошибке.  Я смотрел сет и график, сет с ФОМСом должен был справиться вполне успешно.

10 часов назад, Старик сказал:

Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 tuned Altegron var 34 dd 198.

Потверждаю стоп по этому сету. 

А также по сету usdcad от (EA) - Setka v1.43-R295-SR10.ex4 Altegron USDCAD m1 2015-2020 filtered dd716.zip

@Altegron

20 часов назад, RSICCI сказал:

В 22.06.2021 в 23:54, RSICCI сказал:

Смотрю старые сеты, под самые первые реализации индикаторов в боте, еще версии 1.41.

Наткнулся на необычный сет @ilnur17021992 .

В общем сет достойный, поэтому преобразовал в RSI-CCI-AS версию, плюс исправил его по части:

CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=1800
S_MaxOpenOrders=18
FinalGridDate=2033 год

Начальный лот 0,03, так как меньше нельзя из-за особенности математики этого сета, но по сути 1-е колено здесь ≈ 0,01, если сравнивать с "классическим" увеличением лотности. Что, кстати, дает несомненный бонус, т.к. сумма прибыли на 1-м колене сопоставима с суммой всех остальных коленей вместе взятых. В общем, реально круто по-моему.

Файлы во вложении, отчет тестера 2014.01-2021.03, TDS Dukas, comiss=$8, no slippage, GMT=+2, DST=US

  Скрыть контент

 

А какой КДепо этого сета и рентабельность %% годовых?

График слева направо вверх сам по себе ни разу не означает, что таки оправдано вкладывать наши деньги в торги этим и другими сетами.

59 минут назад, Старик сказал:

А какой КДепо этого сета и рентабельность %% годовых?

График слева направо вверх сам по себе ни разу не означает, что таки оправдано вкладывать наши деньги в торги этим и другими сетами.

А как вы хотите, чтобы я посчитал рентабельность. Вы скажите и я посчитаю. Я не стал этого делать нарошно, так как вариантов их значений может быть несколько, а такого быть не должно.

МинДепо=1593. Кдепо~2000, но стоп я задал 1800. В начале 2014 года получаем 2 стопа подряд. В итоге прогнать с начальным депозитом 1800 я не могу.

Для себя я обычно прогоняю с января 2014 г.

Выберите из 2 вариантов или предложите свой:

1. Начало теста с удобных дат, когда сет не стопит, с середины 2014 г.

2. Не прогоняем ничего, а просто моделируем: начальный депозит 100 000 и делим на 1800, получаем 55.(5). Умножаем на рентабельность в тесте 55.5 х 1.6% = 88% годовых.

 

2 часа назад, RSICCI сказал:

2 часа назад, Старик сказал:

А какой КДепо этого сета и рентабельность %% годовых?

График слева направо вверх сам по себе ни разу не означает, что таки оправдано вкладывать наши деньги в торги этим и другими сетами.

А как вы хотите, чтобы я посчитал рентабельность. Вы скажите и я посчитаю. Я не стал этого делать нарошно, так как вариантов их значений может быть несколько, а такого быть не должно.

МинДепо=1593. Кдепо~2000, но стоп я задал 1800. В начале 2014 года получаем 2 стопа подряд. В итоге прогнать с начальным депозитом 1800 я не могу.

Для себя я обычно прогоняю с января 2014 г.

Выберите из 2 вариантов или предложите свой:

1. Начало теста с удобных дат, когда сет не стопит, с середины 2014 г.

2. Не прогоняем ничего, а просто моделируем: начальный депозит 100 000 и делим на 1800, получаем 55.(5). Умножаем на рентабельность в тесте 55.5 х 1.6% = 88% годовых.

КДепо~2000 вполне сочетаются со стопом 1800 (где-то на пределе в моно торгах).

Тесты мартинов с разных дат тоже более чем уместны и даже горячо рекомендуемы как 1 из 3 уровней проверки сета на устойчивость.

Рентабельность сета в разные периоды тоже может отличаться, по годам и в 3-5 раз случается.

Так что не вижу проблемы даже в 2-х рентабельностях сета на разных интервалах тестирования - поскольку в торгах мы всё же ориентируемся на "нашу эру" с апреля 2015 (после завершения ломающего статистику гипертренда $). 

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

С КДепо 2000 и стопом 1800.

Получим корректные рентабельности сета на разных интервалах и увидим/оценим его инвест привлекательность.

"Официальной" рентабельность сета я бы считал в тесте с апреля 2015 - "нашей эры".

В 22.06.2021 в 23:54, RSICCI сказал:

Смотрю старые сеты, под самые первые реализации индикаторов в боте, еще версии 1.41.

Наткнулся на необычный сет @ilnur17021992 .

Вот же раньше был полет фантазии, бурлили мысли, по кочкам и ухабам, через овраг на байдарке, не то, что сейчас, когда построены дороги, все ездят линейно, по правилам: линейный лот, шаг, тп... ээээх

А вот это да, веселуха, экспериментики:

  Скрыть контент

 

 

И даже худо-бедно проходит весь период с 2015 года (в 2014-м ему тяжело доставалось и в 2020-м сися вышла).

 

 

PS: еще из веселого, что я его не могу в реестр вставить (ну вообще могу конечно же), т.к. этот сет невозможно прогнать с лотом 1-го колена 0.01, т.к. лот 2-го колена тогда будет 0.00.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_experimental_EURUSD_-_20161218.xlsm 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки

Коллега, я тоже скучаю об этих временах.  Но всему свое время...

Во-первых, далеко не все спроектированные конструкторами самолёты в итоге летают.

В модели можно спроектировать крайне причудливые конструкции, которые может даже с MinLot=0.03 терминал исполнит всё же.

Но, в итоге, они не жизнеспособны чаще всего - как минимум, не оправдывают вложения ваших денег.

Идей было множество, но совершенно не факт, что даже 1 из 5-10 в итоге хоть как-то прибыльна и позднее подтверждена.

Во-вторых, так или иначе, но все сеты, особенно комплекты сетов, подлежат жесткому тестированию, прежде чем ставить на счет.

Это может напрягать и очень утомлять - но, собираясь в дорогу на транспортном средстве, вы должны быть уверены, что оно отвечает требованиям прочности и безопасности.  С сетами та же история - хош не хош, а проверка по стандарту нужна...

Так вот хорошо если 20% выкладывавшегося в топик надлежаще проверялось в тестах...  Это надо понимать и учитывать.

Например, комплекты сетов выкладывали @Umberto и @va40pud - но, в качественных тестах, это множество сетов не проверены и их стабильность/прибыльность никак не подтверждена. 

Вот просто никак эти десятки сетов не проверены, а целесообразность торгов ими никак не подтверждена...

Но эти и другие сеты в топике есть!

В-третьих, у всех используемых в торгах сетов и наборов сетов должна быть доказанная инвестиционная оправданность!

Мы должны сами себе доказать, что все используемые нами в торгах сеты оправдывают вложение денег в торги ими!!

Большинство из нас вкладывает в торги далеко не лишние конечные, ограниченные ресурсы - на которые можно было бы купить сколько-то колбасы, штанов или разок (или не разок) съездить в отпуск. Деньги в торгах могли работать и иначе...

В вопросе оценки инвестпривлекательности почти везде, кроме отчасти топика Сетки, ситуация на грани безумия.

Как минимум, совершенно иррациональна.

90%+, может 98%+ не знают даже азов, не умеют вычислять необходимый депо, рентабельность сета и окупаемость.

Почти все мечутся от бота к боту в поисках графиков слева направо вверх и пытаются торговать этим, не понимая, что рентабельность 30%-40% годовых сколько-то интересна только на крупных депозитах, но не для копеек+ большинства.

И что набор даже из десятка сетов с рентабельностью 35%+- годовых после 3 стопов минимум год будет выходить в нули, а если еще и по ходу стопы будут случаться, то это вообще нахер не нужное убыточное вложение в торги.

И как бы всем не похер на это - но что они вообще делают как инвесторы, не умеют и не пытаются высчитать почти все.

И скачут от бота к боту с глазами на лбу, в каждом втором видя грааль...

На форуме и в инете до 100% выкладываемых тестов с депо от балды типа 10000 или 50000.

Это, вообще-то, инвестиционно 100% бессмысленность.  Кроме того, что это нихера не финальный тест сета.

Финальный тест сета должен выполняться с осмысленным и реально обоснованным депо и стопом, что покажет рентабельность!

Тесты же с депо от 10000 (особенно без заданного стопа) без инвествыводов примерно как замороженные заводские пельмени: теоретически съедобно, но это не доказано - и есть большой шанс сломать зубы и вообще отравиться если так и съесть.

К несчастью, в большинстве мартин и комбинированных ботов в принципе невозможно заранее точно высчитать необходимый депо и, как следствие, ожидаемую рентабельность торгов.

То есть все боты с неограниченным количеством колен, открытием колен по сигналам индикаторов или на новых свечах и множество других в принципе не позволяют объективно высчитать необходимый депо и оценить инвестпривлекательность таких ваших торгов!!

Вот в топиках есть боты, какие-то сеты: но сколько надо вложить, выгодно ли это вложение, когда окупится - в большинстве проектов заранее достоверно/обоснованно просчитать невозможно в принципе!!

Как-то опытный человек порекомендовал в топике Гены14 - MaxDD теста умножьте на 3 и может денег на торги хватит...

Какова будет рентабельность таких MaxDD*3 торгов в %% годовых, никто спросить в топике и не подумал...

Все везде совершенно счастливы самим фактом наличия каких-то сетов со стопами и без - и никто вслух не задался вопросом насколько выгодны такие торги и а не выгоднее ли лично мне торговать иначе.

Вот буквально: вижу сет - торгую!  Немедленно! 

Вопросы а нахера и стоит ли вообще, выгодно ли мне это, когда окупится - даже в голову не приходят!

Это колоссальная проблема, что в 95%+ мартинов невозможно доказательно высчитать необходимый депо - и поэтому торги ими чистая угадайка и сколь либо осмысленным инвестированием наших денег заведомо не являются!

И совершенно не доказано, что прыганье по топикам для каждого доказано выгоднее в деньгах, чем не прыгание.

Вот просто никак в цифрах не доказано!

К нашему счастью, в топике Сетки необходимый инструментарий и почти все методики тестирования, вычисления депо и оценки инвестпривлекательности сетов/торгов де-факто созданы.

И мы можем объективно оценивать устойчивость сетов и их инвестиционную осмысленность.

Но чтобы осмыслить, адекватно протестировать и объективно оценить хотя бы сеты только из нашего топика как объекты инвестирования, надо адски пахать.

А в других топиках, где сеты/торги как нашу инвестицию обсчитать практически невозможно, всё ещё намного сложней.

@Старик, по всему сказанному вами выше я полностью и целиком согласен.

14 минут назад, Старик сказал:

Во-первых, далеко не все спроектированные конструкторами самолёты в итоге летают.

В модели можно спроектировать крайне причудливые конструкции, которые может даже с MinLot=0.03 терминал исполнит всё же.

Но, в итоге, они не жизнеспособны чаще всего - как минимум, не оправдывают вложения ваших денег.

Идей было множество, но совершенно не факт, что даже 1 из 5-10 в итоге хоть как-то прибыльна и позднее подтверждена.

Прекрасная аналогия. Более того, даже великолепно спроектированные, эффективные и надежные самолеты перестают летать, когда в один непрекрасный момент обрушивается ковид или с той историей о 737 МАХ, где вроде отказ техники невозможен, но он случается несколько раз подряд.

Я вообще планировал отдохнуть от этого топика, заниматься своими делами, но раскопал случайно под тонной пыли интересный для обсуждения вариант сета, хотя интересными здесь нашли, конечно же, совсем другие темы.

Мало кто посмотрел Анализатор и обратил внимание, что последние колени (15-16) вообще не используются и сет требует доработки в этом плане. Потенциально перспективный, но ставить его на торги в таком виде я бы не стал.

33 минуты назад, Старик сказал:

Во-вторых, так или иначе, но все сеты, особенно комплекты сетов, подлежат жесткому тестированию, прежде чем ставить на счет.

Это может напрягать и очень утомлять - но, собираясь в дорогу на транспортном средстве, вы должны быть уверены, что оно отвечает требованиям прочности и безопасности.  С сетами та же история - хош не хош, а проверка по стандарту нужна...

Так вот хорошо если 20% выкладывавшегося в топик надлежаще проверялось в тестах...  Это надо понимать и учитывать.

Например, комплекты сетов выкладывали @Umberto и @va40pud - но, в качественных тестах, это множество сетов не проверены и их стабильность/прибыльность никак не подтверждена. 

Вот просто никак эти десятки сетов не проверены, а целесообразность торгов ими никак не подтверждена...

Сет сделать недолго, в день можно хоть 100 сетов налепить. Но толку, если не выполнено качественно тестирование, нет. Это факт, да. К тому же, тесты нужно перепроверить независимо, на другом компе, другим человеком: ведь можно что-то недосмотреть, не то сохранить, котировки м.б. неполные или битые, спреды, плечи, комиссы - везде может закрасться косячок, который может запросто перечеркнуть прелестность цифр финансового результата такого сета. Такая практика была раньше, но жаль, что нет сейчас.

43 минуты назад, Старик сказал:

Но эти и другие сеты в топике есть!

Золото и бриллианты в земле тоже есть, но мало кто возьмет кирку с лопатой, чтобы его добыть. А если и возьмет, то по-одиночке толку мало. Чтобы был толк, нужно собраться группой и пахать как папы карло, чтобы систематизировать сеты, тесты, ретесты и пр. В топике много брака, который не выбраковывается, а только накапливается - нет понимания где конфетки, а где фантики.

В общем эту тему жевали миллион раз, нет смысла продолжать, и так всё понятно.

1 час назад, Старик сказал:

В-третьих, у всех используемых в торгах сетов и наборов сетов должна быть доказанная инвестиционная оправданность!

Мы должны сами для себя доказать, что все используемые нами в торгах сеты оправдывает вложение денег в торги ими!!

Да хоть обдаказывайся, если это доказательство не приложено к посту с сетом, а идет в обсуждении дальше - то его никто не будет искать и все эти доказательства, даже если они были глубоко проанализированы и подробно разобраны, бессмысленны. Всё нужно собирать в комплекты: сеты, тесты, анализы, даты стопов и их разбор, причины и всё это должно актуализироваться.

Тот публичный талмуд, который я веду это лишь робкая попытка систематизации и одному ее не вытянуть и, к сожалению, никто больше не подключился.

2 часа назад, Старик сказал:

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

С КДепо 2000 и стопом 1800.

Тесты сделал, но анализатор их не полностью скушал, но то, что требуется выдал таки:
 

PS: Анализатор выдает сообщение, что данные загружены, но остается на пустом листе "Анализ результатов". Возможно жучок? Файлы во вложении. @elavr

EURUSD, ilnur17021992, v1, S2 201504-202105 KDepo2000. stop1800.zip28 скач. EURUSD, ilnur17021992, v1, S2 201409-202105 KDepo2000. stop1800.zip30 скач.

6 часов назад, Старик сказал:

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

Уважаемый Евгений Владимирович, вы не переборщили с данным высказыванием? Corvus.

1 час назад, Corvuses сказал:

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

@Старик, могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте? Это бы мне много в чем помогло, и можно было бы обективно обьяснить почему тестировать лучше с 04.2015

9 часов назад, Старик сказал:

Коллега, я тоже скучаю об этих временах.  Но всему свое время...

 

Во-первых, далеко не все спроектированные конструкторами самолёты в итоге летают.

В модели можно спроектировать крайне причудливые конструкции, которые может даже с MinLot=0.03 терминал исполнит всё же.

Но, в итоге, они не жизнеспособны чаще всего - как минимум, не оправдывают вложения ваших денег.

Идей было множество, но совершенно не факт, что даже 1 из 5-10 в итоге хоть как-то прибыльна и позднее подтверждена.

 

Во-вторых, так или иначе, но все сеты, особенно комплекты сетов, подлежат жесткому тестированию, прежде чем ставить на счет.

Это может напрягать и очень утомлять - но, собираясь в дорогу на транспортном средстве, вы должны быть уверены, что оно отвечает требованиям прочности и безопасности.  С сетами та же история - хош не хош, а проверка по стандарту нужна...

Так вот хорошо если 20% выкладывавшегося в топик надлежаще проверялось в тестах...  Это надо понимать и учитывать.

Например, комплекты сетов выкладывали @Umberto и @va40pud - но, в качественных тестах, это множество сетов не проверены и их стабильность/прибыльность никак не подтверждена. 

Вот просто никак эти десятки сетов не проверены, а целесообразность торгов ими никак не подтверждена...

Но эти и другие сеты в топике есть!

 

В-третьих, у всех используемых в торгах сетов и наборов сетов должна быть доказанная инвестиционная оправданность!

Мы должны сами себе доказать, что все используемые нами в торгах сеты оправдывают вложение денег в торги ими!!

Большинство из нас вкладывает в торги далеко не лишние конечные, ограниченные ресурсы - на которые можно было бы купить сколько-то колбасы, штанов или разок (или не разок) съездить в отпуск. Деньги в торгах могли работать и иначе...

В вопросе оценки инвестпривлекательности почти везде, кроме отчасти топика Сетки, ситуация на грани безумия.

Как минимум, совершенно иррациональна.

 

90%+, может 98%+ не знают даже азов, не умеют вычислять необходимый депо, рентабельность сета и окупаемость.

Почти все мечутся от бота к боту в поисках графиков слева направо вверх и пытаются торговать этим, не понимая, что рентабельность 30%-40% годовых сколько-то интересна только на крупных депозитах, но не для копеек+ большинства.

И что набор даже из десятка сетов с рентабельностью 35%+- годовых после 3 стопов минимум год будет выходить в нули, а если еще и по ходу стопы будут случаться, то это вообще нахер не нужное убыточное вложение в торги.

И как бы всем не похер на это - но что они вообще делают как инвесторы, не умеют и не пытаются высчитать почти все.

И скачут от бота к боту с глазами на лбу, в каждом втором видя грааль...

 

На форуме и в инете до 100% выкладываемых тестов с депо от балды типа 10000 или 50000.

Это, вообще-то, инвестиционно 100% бессмысленность.  Кроме того, что это нихера не финальный тест сета.

Финальный тест сета должен выполняться с осмысленным и реально обоснованным депо и стопом, что покажет рентабельность!

Тесты же с депо от 10000 (особенно без заданного стопа) без инвествыводов примерно как замороженные заводские пельмени: теоретически съедобно, но это не доказано - и есть большой шанс сломать зубы и вообще отравиться если так и съесть.

 

К несчастью, в большинстве мартин и комбинированных ботов в принципе невозможно заранее точно высчитать необходимый депо и, как следствие, ожидаемую рентабельность торгов.

То есть все боты с неограниченным количеством колен, открытием колен по сигналам индикаторов или на новых свечах и множество других в принципе не позволяют объективно высчитать необходимый депо и оценить инвестпривлекательность таких ваших торгов!!

Вот в топиках есть боты, какие-то сеты: но сколько надо вложить, выгодно ли это вложение, когда окупится - в большинстве проектов заранее достоверно/обоснованно просчитать невозможно в принципе!!

 

Как-то опытный человек порекомендовал в топике Гены14 - MaxDD теста умножьте на 3 и может денег на торги хватит...

Какова будет рентабельность таких MaxDD*3 торгов в %% годовых, никто спросить в топике и не подумал...

Все везде совершенно счастливы самим фактом наличия каких-то сетов со стопами и без - и никто вслух не задался вопросом насколько выгодны такие торги и а не выгоднее ли лично мне торговать иначе.

Вот буквально: вижу сет - торгую!  Немедленно! 

Вопросы а нахера и стоит ли вообще, выгодно ли мне это, когда окупится - даже в голову не приходят!

 

Это колоссальная проблема, что в 95%+ мартинов невозможно доказательно высчитать необходимый депо - и поэтому торги ими чистая угадайка и сколь либо осмысленным инвестированием наших денег заведомо не являются!

И совершенно не доказано, что прыганье по топикам для каждого доказано выгоднее в деньгах, чем не прыгание.

Вот просто никак в цифрах не доказано!

 

К нашему счастью, в топике Сетки необходимый инструментарий и почти все методики тестирования, вычисления депо и оценки инвестпривлекательности сетов/торгов де-факто созданы.

И мы можем объективно оценивать устойчивость сетов и их инвестиционную осмысленность.

Но чтобы осмыслить, адекватно протестировать и объективно оценить хотя бы сеты только из нашего топика как объекты инвестирования, надо адски пахать.

А в других топиках, где сеты/торги как нашу инвестицию обсчитать практически невозможно, всё ещё намного сложней.

Ещё один, очень важный пункт можно добавить. Его можно разделить на 3 части. 

- самый простой, отложить сет минимум на пол года в ящик, затем перетестировать, только так можно проверить форвард, ведь мы не можем точно знать как производилась оптимизация, подгон никто не отменял. 

- для тех кто по богаче - поставить на реальный счёт "на минималках", но тут подходит к сету, который наопчен самостоятельно. 

- спорный вариант, но тоже подходит, установка на демо. 

11 часов назад, RSICCI сказал:

Я вообще планировал отдохнуть от этого топика, заниматься своими делами, но раскопал случайно под тонной пыли интересный для обсуждения вариант сета, хотя интересными здесь нашли, конечно же, совсем другие темы.

Мало кто посмотрел Анализатор и обратил внимание, что последние колени (15-16) вообще не используются и сет требует доработки в этом плане. Потенциально перспективный, но ставить его на торги в таком виде я бы не стал.

ну, сет где-то года 2016...   Анализатор удалось создать большим трудом лишь через несколько лет.

А в 2016 смотреть на сет в Анализаторе было некому и не во что.

Сетом Ильнура, вы, конечно, меня удивили - вроде не наблюдалось за ним 100%+ годовых... 

Очень приятный сюрприз!  Молодец! 

Вот не помню Ильнур одну пару работал или несколько пар пытался поднять в теме сетов "большая нога"... 

Вроде много пар пытался торговать, но шифровался вроде...

Что касается развития здесь минимум 3х больших групп сетов и не развития "биг фут" группы сетов...  Как вам сказать...

Я, конечно, крайне расстроен тем, что вам не нравится эволюция топика за годы и вы предпочли бы иной путь.

Но если сет умудряется Анализатор сломать, то значит в нем ну очень конкретно накручено...

Эксперименты с сетками бутылочной формы и позднее проводились, но развития не нашли...

Причудливость сетки в модели не является априори ни технологическим, ни инвестиционным преимуществом сета.

Это лишь техническая деталь, особенность реализации...  Идея может быть интересной, но сложность - не самоцель.

Это может произвести впечатление на эстета, но абсолютно главным вопросом остается "сколько бабла мне это принесет?"

Причем не вообще в какой-то форме какого-то фиг поймешь сколько бабла - а сколько %% годовых.

Есть и другие технологические и финансовые характеристики сетов, влияющих на их применимость - но реально критичны только размер депо и рентабельность!

Вы в тестах доказали, что этот сет умудряется с 100%+ работать даже весь супертренд бакса 2014-15 годов - и это круто!

А вот то, что он такой странной формы, это лишь деталь - впрочем, значимая, подсказывающая еще направление поиска.

11 часов назад, RSICCI сказал:

13 часов назад, Старик сказал:

В-третьих, у всех используемых в торгах сетов и наборов сетов должна быть доказанная инвестиционная оправданность!

Мы должны сами для себя доказать, что все используемые нами в торгах сеты оправдывает вложение денег в торги ими!!

Да хоть обдаказывайся, если это доказательство не приложено к посту с сетом, а идет в обсуждении дальше - то его никто не будет искать и все эти доказательства, даже если они были глубоко проанализированы и подробно разобраны, бессмысленны. Всё нужно собирать в комплекты: сеты, тесты, анализы, даты стопов и их разбор, причины и всё это должно актуализироваться.

Тот публичный талмуд, который я веду это лишь робкая попытка систематизации и одному ее не вытянуть и, к сожалению, никто больше не подключился.

Ну, я не отвечаю за то, думает ли каждый головой и считает ли свои деньги - или, разомлев от жары, кукиши крутит.

Я и приказать не могу думать головой, считать свои деньги, прежде чем что-то делать - хотя это может и полезно.

Но это вне зоны моих возможностей и ответственности.

я, в общем-то, не впервые пытаюсь озвучить одну простую, но, имхо, очень важную мысль.

Что не должно быть сета без качественного теста на корректно вычисленном депо и с выявленном в тесте % рентабельности!

Совсем не должно быть - никогда!

То есть каждый впервые выкладываемый сет должен иметь в тесте осмысленный депо и понятную рентабельность!...

По каждому сету сразу - иначе как оценивать сет и, тем более, формировать корзины?!

Ну мы ж тут все инвесторы, верно же?  Вкладываем свои иногда последние деньги в торги?!

Ну так как инвесторы мы обязаны знать 1) сколько $ инвестиция и 2) какая рентабельность/окупаемость такого вложения!

И не когда-то потом это выяснять, а сразу - т.к. это основополагающие, паспортные инвестиционные характеристики сета.

Сет с рентабельностью 10% годовых тоже имеет график слева направо вверх.

Вам точно не нужен сет с отбивкой стопа намного больше 10 лет.  Вам даже сеты с 30%-40% годовых вряд ли пригодятся...

Но вы, посмотрев на график, может и этим 10% сетом удумать торговать - если не знаете его депо и рентабельности.

И только если вы сможете (если еще сможете) вычислить депо и следом рентабельность, вы поймете это вообще что!

Если вы не знаете депо и рентабельность сета, то вы не инвестор, а игрок.  Кубики кидаете.  Ну или в карты в Ненормативная лексика.

2 сантиметра денег отшелестели и через год+- примерно поймете стоило сетом торговать или в итоге убыток и только.

А, как мы знаем, в большинстве мартинов депо для сета просто не высчитаешь: сетки переменной геометрии с неограниченным количеством колен - и модели нет.

И это значит, что торги большинством мартинов без вычисления депо и знания рентабельности = ставки денег вслепую.

И к инвестированию это имеет ну очень отдаленное отношение...

Коллега @RSICCI, не воспримите мой текст как нечто личное, я всегда пишу "под протокол", обращаясь к топику.

И пытаюсь выписать, имхо, важный критерий.  Не типа религиозный постулат, а именно понятийное.

Сет и торги ботом не объект инвестирования, а игра в рулетку, если не выполнен тест с достоверно вычисленным депо сета с адекватным стопом и не известна рентабельность сета.   Без возможности вычислить размер инвестиции и период её окупаемости говорить об инвестировании в торги невозможно в принципе - и торги превращаются в разновидность казино.

Сеты и торги ботом становятся объектом инвестирования, а мы инвесторами лишь в том случае, если по каждому сету есть качественный тест с достоверно высчитанным депо сета и, как следствие, рентабельностью сета (в тесте).

Чего я это так настойчиво пишу?  Тут есть принципиально важный момент.

Вы высказались в том ключе, что депо и рентабельность сета можно установить в процессе анализа когда-то потом...

Но проблема в том, что пока вы не сформулировали депо и рентабельность сета, любые торги сетом - это казино.

В стадии разработки сета, конечно, абсолютно допустимы тесты на абстрактных депо 10000 и более!

Но когда разрабатываемый сет стабилизировался, то нужно совершить качественный переход от торгов как казино к торгам как планируемому инвестированию.

И критерием есть тест сета с обоснованным депо и стопом и вычислением рентабельности сета в тесте.

Если, по любым причинам, не выходит качественно обосновать депо сета и его рентабельность - это казино торги.

Вот хоть как.

И только если вы можете обосновать депо и стоп сета, выполнить тест и вычислить рентабельность сета, торги становятся инвестированием.

Поэтому вычисление депо и стопа, тест и выявление рентабельности сета непременно должны быть выполнены еще до публикации сета - и именно с этим тестом сет и нужно публиковать.

Потому что это водораздел, первый критерий того, что вы не играете в казино, а осмысленно инвестируете в торги.

Понимаете? 

Это, может, звучит как мелочь, даже чуть странно - но знание депо и рентабельности сета отделяют инвестора от игрока.

44 минуты назад, Старик сказал:

Что не должно быть сета без качественного теста на корректно вычисленном депо и с выявленном в тесте % рентабельности!

Совсем не должно быть - никогда!

Не должно быть, так бритвой по горлу и в колодец. ctrl+a, del

46 минут назад, Старик сказал:

Поэтому вычисление депо и стопа, тест и выявление рентабельности сета непременно должны быть выполнены еще до публикации сета - и именно с этим тестом сет и нужно публиковать.

Это всё очень прекрасно написано, но сколько достоверно известных сетов попадает в эту категорию? Да никто не сможет ответить на этот вопрос предельно точно. Точно ясно, что не так много, как хотелось бы.

А раз подавляющее большинство сетов здесь попадают под категорию т.н. казино, то казино надо искоренять жестче. Нарушение правил - бан с занесением в трудовую, нечего тут рулетки разводить.

Если по делу,нужно систематизировать все качественные труды участников ветки. И начать нужно с перечисления сетов, удовлетворяющих всем критериям, верифицировать их независимо и занести в реестр полноценных сетов.

Другого пути нет.

Ещё возникнет вопрос с размером стопа, если он является обязательным атрибутом сета. Нужны новые их обозначения и правила вычисления: Остоп (оптимальный), Кстоп (компромиссный), Астоп (авторский)? Ведь не всегда размер стопа совпадает с Кдепо. Часто стоп авторский, наопченный, нагаданный.

23 часа назад, Corvuses сказал:

В 25.06.2021 в 09:28, Старик сказал:

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

Уважаемый Евгений Владимирович, вы не переборщили с данным высказыванием? Corvus.

21 час назад, ademen сказал:

@Старик, могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?

Это бы мне много в чем помогло, и можно было бы обективно обьяснить почему тестировать лучше с 04.2015

Парни, а чего вас так зацепило?  Вроде обсуждалось контрольное тестирование конкретного сета 2016 года...

Просто рабочая ситуация вроде...

6+ (!!) очень разных очень даже волатильных (кроме 2019) лет для мартина - более чем достаточный срок теста.

То есть в 2021 году тест мартина даже с весны 2015 - это очень солидный тест, 6+ лет!

Вопрос стоял:

- начать тест 6+ лет с апреля 2015 после гипертренда $ 2014-15 годов или

- начать тест раньше и включить еще ~9 месяцев гипертренда $ (и гигантское 3500 пипсовое падение EURUSD) с лета 2014 по март 2015.

То есть обсуждали тест делать за 6+ лет без гипертренда бакса - или за ~7 лет с гипертрендом бакса.

@RSICCI сделал оба теста - и, что поразительнее всего, получил одинаковую рентабельность и в тесте с лета 2014 с проходом гипертренда $.

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=483943

Какие непонятки в связи с этим у вас?!  Вроде всё абсолютно прозрачно, без сложностей и хитростей.

Еще и с прекрасным совпадением результатов тестирования с отличным проходом 3500 пипсов тренда 2014-15.

Кто читал топик, тот помнит 20200120 - Старик - Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы

В 2021 я не вижу смысла тестировать мартинов раньше апреля 2015 - за этот период в рынке произошло более чем.

И депо, высчитанный по тесту с апреля 2015, с приемлемой вероятностью будет достаточен для будущих торгов.

Имхо, конечно.

P.S.  Не хотел бы навязывать, но всё же добавлю немного детализации.

При разработке/тестировании сетов разных пар для мартинов очень важно, но иногда весьма сложно подобрать действительно оптимальный период тестирования - для разных пар он может быть разный.

Участок должен быть репрезентативным, достаточно длительным - чтобы сет прошел множество ситуаций в торгах и подтвердил устойчивость.

В то же время период теста не должен включать уже давние участки, которые привели бы к чрезмерному завышению количества колен сетки и просадки и, как следствие, завышению депо выше ожидаемо необходимого для торгов в течение немало лет в прошлом и в обозримом будущем.

Это противоречивые требования к тесту: проверить устойчивость - но не поднять искусственно депо.

На самом деле реально проблемным в "серединной" истории есть период гипертренда доллара с лета 2014 по март 2015.   У разных пар по разному - но это достаточно дальний участок с супердвижем.

Еще раньше (до 2014) тестирование мартинов совсем не выглядит оправданным: до 2012 был бешенный посткризисный (с 2008) период - а 2012-13 года были периодом консолидации, причем 2013 мертвый как 2019.

По сути для сетов мажоров критичным являются 9-10 месяцев с лета 2014 по март 2015 включительно - возможны не оправданные для будущего растягивания сеток, неоправданно завышающие депо сета.

И, чтобы бессмысленно (для будущего) не завышать депо сета, как минимум мажоры и франковые раньше 04.2015 действительно оправдано не тестировать.

Это не значит, что мы занимаемся подгонкой или сами себе обманываем, избегая сложностей в тесте - нет.

Просто вот так сложилась история торгов в прошлом...

И вот по совокупности факторов в 2021 выглядит рыночно оправданным то, о чем писал выше - тестить сеты мартинов (особенно мажоров и франковых) лишь с апреля 2015 года.

Кроме 2019, каждый год в этом периоде имел значительную, но разнотипную волатильность.

И этот период (с апреля 2015) сейчас уже позволяет и разнотипно проверить сеты на устойчивость, и не иметь неадекватных для будущего просадок - то есть в хорошем сете получить разумный депо и достойную рентабельность.