[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

4 часа назад, popkorn сказал:

это данные тестов или реально отторгованные? Благодарю

Конкретно в архивах - тесты на истории + мои ретесты на котировках робо. В торгах также были.

В 22.06.2021 в 07:11, Devil13 сказал:

Вот пишите, обходить эти новости, обходить те дни... А какая рентабельность получится у сетов, если обходить все их раскрытия? Раза в два-три меньше? Сейчас три сета с максимальным раскрытием принесли 5,5% к депозиту. В тестах сеты по несколько раз за год раскрываются на максимальное количество колен и при этом показывают около 100% годовых, а некоторые и меньше, если обойти все торги с максимальным раскрытием сеты и 50% не покажут и при этом все равно нет гарантий, что они за пару лет не нарвутся на стоп. Как мне видится, лучше рисковый сет, отбивающий свой стоп, без всяких обходов, в принципе так и тестируются.

Коллега, я вообще-то практически всегда описываю/рассматриваю не конкретные случаи, а типа методик/рекомендаций.

Вот типа есть какая-то специфическая проблема или узкое место - и как такую проблему увидеть и такое решать в принципе.

При этом рассматриваемые вопросы иногда весьма сложны и надо понимать и учитывать иногда достаточно много факторов.

Т.е. нередко недостаточно поверхностно прочесть написанное мною - надо в столбик всматриваться в обозначенные нюансы.

 

Это очень тяжело, даже изнурительно писать - и часто тяжело, утомительно и иногда даже раздражающе читать.

Все устают, многим это не нравится, всем хочется простых решений в нашей сложной жизни и нередко напрягающих торгах...

Проблема в том, что простых решений в инвестировании и даже торгах ботами не существует - иначе все зарабатывали бы чемоданами, которые с каких-то херов кто-то чего-то нам бы непрерывно выплачивал.  Что, очевидно, заведомо нереально.

И особенно сложно зарабатывать первые значимые деньги в торгах в т.ч. ботами, когда своего ощутимого капитала нет...

И когда заработать можно только тяжелой работой "на мастерстве".  А знаниями и мастерством еще надо овладеть...

Потому что если у вас ни денег, ни мастерства, то на большие стабильные заработки рассчитывать не обосновано.

 

Есть часто довольно тонкие решения + необходимость учитывать много факторов и в мельчайших деталях понимать и соблюдать иногда достаточно сложные методики и рекомендации. 

Которые иногда надо долго и тяжело изучать и осваивать.

А те, кто вам говорят, что есть и они знают легенькие решения как зарабатывать всегда и на всем на рынке - или вам лгут, или сами не вьехали, обманываются сами и обманывают нас.

 

-----

 

Дьявол всегда в деталях.

Я не писал неконкретно про "обходить эти новости и обходить те дни"...

Я писал в данном случае лишь об одной нахватавшихся стопов группе сетов из диапазонных, додиапазонных с депо от среднего и додиапазонных низкобюджетных малоколенных коротких - писал только о последних малобюджетных.

Потому что малодепы наиболее уязвимы к мощным вечерним новостям - входят чаще вечером/ночью, имеют малую сетку и имеют повышенный шанс открыться именно на вечерней новостной волатильности и получить таки стоп.

 

Я не писал о других экономических новостях - только об оглашении итогов заседания ФОМС 8 раз в год вечером среды.

Я не писал о нонках потому, что они выходят раз в месяц днем в пятницу и, вероятнее всего, к ночи волатильность пятничных нонок будет существенно или полностью отработана - и невелик риск нарваться на проблемы на нонках ночными бюджетниками, особенно в затихающую к ночи пятницу.

 

И о ФОМС я писал лишь как о важнейшей из 3х экономических событий (+ЕЦБ+нонфармы), иногда вызывающих максимальные движения валют, начиная с ночи среды на четверг.

Причем в пандемии мы выходим на, возможно, моментами самый волатильный для валют период - период начала отмены экстраординарных пандемических мер стимулирования центробанками и правительствами. 

ФОМС лишь начал обсуждать возможность уменьшения денежных стимулов - и мы лишь на первых разговорах упали...

Центробанк благополучной Канады лишь на 1/4 уменьшил денежные стимулы - и канадец в апреле-мае резко вырос...

 

-----

 

В итоге рассматривались особенности торгов с входом в основном ночью низкобюджетными малоколенными короткими сетками.

В частности не торги такими сетками в даты заседаний ФОМС вечером со среды на четверг 8 раз в году ввиду особенно высокого риска входа на максимальной новостной волатильности с наибольшим риском в итоге нарваться на стоп.

И с учетом того, что в процессе выхода из пандемии и нормализации ситуации ЦБ подходят к необходимости болезненного ограничения стимулирования - и ФРС в этом вопросе главнейший и один из первых, кто начнет.

Т.е. мы обсуждали почему и как обходить низкобюджетными "ночными" сетками 1 наиболее опасную новость 8 раз в году.

Про торги диапазонными и додиапазонными не низкобюджетными сетами не обсуждалось и не рекомендовалось ничего.

 

 

Ну и стопы как ЧП как бы тоже надо изучать и обсуждать!

Причем не только где стоп, но и когда, где и почему открылась сетка, оправдан и обоснован ли был вход.

И правильно/оптимально ли было обработано движение, приведшее к стопу - в т.ч. фильтрами спрэда и волатильности.

И оптимальны ли настройки фильтров или можно улучшить.

Сет это же не монумент в камне - надо изучать его работу в реальных торгах и понимать можно ли и как что-то улучшить.

 

-----

 

Ну и про как же зарабатывать, если иногда не торговать...

Дело в том, что изредка/точечно не торговать = заработать.

Снижавшаяся недавно волатильность, из-за которой резко упала эффективность торгов низкобюджетными сетками, создала новую неочевидную проблему управления торгами: резкое увеличение сроков отбивки стопов - и рост их значимости для результата!!

Если сетка молотит как ужаленная и быстро (менее года) отбивает стоп, то стоп менее болезненный и чуть менее значим.  Ну то есть больно - но по году сет даст 0 или плюсик.

Но если волатильность снижается и падает прибыльность торгов, то "вес" такого же в $$ стопа растет, отбивать его дольше (от года) и проблемней (гарантий за год+ не получить еще стоп нет)!

И намного важнее/значимей становится разумное управление торгами с целью стопоизбегания.

 

Т.е. если волатильность падает и вы торгуете ночными низкобюджетниками, то потенциальные (особенно ночные) шухеры выглядит лучше обойти!

Так как заипетесь потом отбивать полноценные в $$ стопы на упавшей-то волатильности...

Хотя, в общем случае с иными сетами, наоборот - многие предпочитают лезть во все разборки лишь бы заработать...

Но надо ясно понимать что, чем, как и когда торгуешь - и разные сетки торговать по разному!

 

сет из корзины @AlgoWhale CHFJPY расчетный к депо 11 000 , 12 коленная сетка 

В обычном режиме споймала s/l требует доработки, надеюсь автор обратит на этот пост внимание и доработает сет , для замены в корзине 

я в мешался в торги, и использовал один из вариантов действий в форс-мажорные торги которые ранее обсуждались на форуме счет реальный центовый

стоп лосс был 11 к,  красной горизонтальной линией  отмечен тот участок когда просадка по корзине достигла 10 700, после чего я запретил боту торги и открытия первых ордеров , после руками закрыл 11-ое и 10-ое колено, что снизило просадку на 4 500 к когда появился разворотный патерн доджи и бычья свеча следом за ней, вошел в рынок локирующим ордером объемом 5 лотов, и выставил минимальный стоп (в деньгах 700 = 7 долларов)

после того как цена вернулась к красной линии, разрешил боту снова торговать, после чего бот открыл ордер buy stop после того как цена начала идти в сторону профита снова зашел в настройки бота и изменил t/p на +2 что увеличило корзину по прибыли 

только что сетка закрылась в плюс 979,92 

ордера закрытые руками были -1200 и -1711,84 = -2 911,84

Итого : 

вместо s/l в 11 к (110 долларов)

я вышел из торгов -1931,92 (~-19 долларов)

+ в рынке остался локирующий ордер объемом 5 который уже в б/у 

а дальше как решит Бог и рынок, если цена пойдет против тогда закроюсь с профитом но маленьким ~10 долларов (1 000 центов ) тогда все эти новостные события обойдутся мне в 

-900 (-9 долларов) 

А если цена пойдет в мою сторону тогда я заработаю еще 108 долларов и выйду вобше с жирным плюсом 

теперь мое дело только ждать куда пойдет рынок 

   Сегодня мне помогла зафиксированная информация с форума которую я прочитал ранее и зафиксировал в своей голове, + везения и доброта рынка.

  У данного метода есть недостаток, если цена пошла бы против, я бы получил фиксированный s/l + убыток от двух закрывших руками ордеров + от лока 700 едениц валюты

 Но я не хотел отдавать деньги просто так , и решил вмешаться в торги 

32 минуты назад, Sergey-009 сказал:

В обычном режиме споймала s/l требует доработки, надеюсь автор обратит на этот пост внимание и доработает сет

То есть подгонит по сегодня, чтоб не было стопа )

Ведь прооптить этот год нельзя, форвард тестом не проверишь. А если оптить и гонять все варианты пока какой нить не словит стоп сейчас, то это такая же подгонка будет.

 

я дал информацию, а автор может ее или проигнорировать или зафиксировать, тут уже его личное дело

я как торгующий этой корзиной даю ему информацию какие пары стопятся и когда, а что с ней делать это уже дело автора, и тех кто собирается в будущем торговать этим сетом 

моя задача дать обратную связь, предупредить что такая та пара была проблемной в такое то время 

  Я у себя например некоторые сеты могу заменять,  есть корзина с определенным набором сетов, и когда какая то пара ловит стоп, или создает постоянно проблемы в торгах в виде просадки, тогда я открываю свои экселивские табл, и смотрю все сеты по такой же паре, потом выбираю лучшую пару которая мне нравится, и меняю ее в корзине

 

1 час назад, Sergey-009 сказал:

сет из корзины @AlgoWhale CHFJPY расчетный к депо 11 000 , 12 коленная сетка 

В обычном режиме споймала s/l требует доработки, надеюсь автор обратит на этот пост внимание и доработает сет , для замены в корзине 

я в мешался в торги, и использовал один из вариантов действий в форс-мажорные торги которые ранее обсуждались на форуме счет реальный центовый

стоп лосс был 11 к,  красной горизонтальной линией  отмечен тот участок когда просадка по корзине достигла 10 700, после чего я запретил боту торги и открытия первых ордеров , после руками закрыл 11-ое и 10-ое колено, что снизило просадку на 4 500 к когда появился разворотный патерн доджи и бычья свеча следом за ней, вошел в рынок локирующим ордером объемом 5 лотов, и выставил минимальный стоп (в деньгах 700 = 7 долларов)

после того как цена вернулась к красной линии, разрешил боту снова торговать, после чего бот открыл ордер buy stop после того как цена начала идти в сторону профита снова зашел в настройки бота и изменил t/p на +2 что увеличило корзину по прибыли 

только что сетка закрылась в плюс 979,92 

ордера закрытые руками были -1200 и -1711,84 = -2 911,84

Итого : 

вместо s/l в 11 к (110 долларов)

я вышел из торгов -1931,92 (~-19 долларов)

+ в рынке остался локирующий ордер объемом 5 который уже в б/у 

а дальше как решит Бог и рынок, если цена пойдет против тогда закроюсь с профитом но маленьким ~10 долларов (1 000 центов ) тогда все эти новостные события обойдутся мне в 

-900 (-9 долларов) 

А если цена пойдет в мою сторону тогда я заработаю еще 108 долларов и выйду вобше с жирным плюсом 

теперь мое дело только ждать куда пойдет рынок 

   Сегодня мне помогла зафиксированная информация с форума которую я прочитал ранее и зафиксировал в своей голове, + везения и доброта рынка.

  У данного метода есть недостаток, если цена пошла бы против, я бы получил фиксированный s/l + убыток от двух закрывших руками ордеров + от лока 700 едениц валюты

 Но я не хотел отдавать деньги просто так , и решил вмешаться в торги 

 

 

 

   

 

 

Все эти манипуляции актуальны возможно когда на кону стоит весь депозит. Стопы в сетках - были, есть и будут. Это нужно либо принять сразу и выстраивать торговлю относительно этой информации или лучше не связываться)

Много кто отказался совсем в итоге. 

 

Сегодня повезло и получилось выбраться, а как будет завтра? кто тестировал такой метод на истории? Страшная иллюзия отложится в голове и возможен бОльший удар. Тут сет гоняли 10 лет стопов не было и стоп, а метод с локами посыпется даже в тестах. 

 

@valerii.badaev торгует корзинами сеток со стопами, в хороший плюс, да со стопами, но в плюс  

4 минуты назад, japono4ka сказал:

@valerii.badaev торгует корзинами сеток со стопами, в хороший плюс, да со стопами, но в плюс  

Так нет волшебных сетов не ловящих стопов. Это всего лишь варианты после оптимизации. И прошедшие проверкой форвардом. Но как бы хорошо не оптилось, гарантий в будущем нет ни в чем. Поэтому только высокорентабельная корзина может давать прибыль по итогу.

 

23 часа назад, Старик сказал:

В 18.06.2021 в 17:57, Sergey-009 сказал:

сет @Altegron EURJPY

оригинальное название 

(EA) - Setka v1.43 R321 ADX-IMP-EURJPY_by-Altegron-to-M0kass_dd97_180115-210114

словил стоп

я тоже чисто по без ума встрял на ФОМС в торги этим микро бюджетным сетом и закономерно нарвался на проблемы.

Как-то за неделю сет в моём варианте занес мне $74, я удивился такому дохрена и решил, что с ним можно поиграться...

  Скрыть контент

Вариант для жирного центовика

 

Правда, я заблокировал открытие 7го колена и, на этот единственный дурацкий случай, выставил стоп $250 при КДепо=$125.

  Скрыть контент

Ну, на этом счете сгораемый бонус $1000 + depo $2000 + profit - рискнуть 10% счета можно, раз уж попал, может вырулю.

 таки вырулил 6 коленами из 7 на стопе $250... 

Прибыль ~11% от риска (размера стопа).

Вывод - этим малодепным коротким сетом на ФОМС не торговать, обходить!

 

 

Но сет надо перепроверить - по модели просадка на развертывании 7 колен больше MaxDD теста...

Сет по eurusd @valerii.badaev тот который на мониторинге закреплен в шапке ветки,

счет реальный центовый 

с лотом 0.1

и этот же сет с лотом 0.01

12 минут назад, Sergey-009 сказал:

Сет по eurusd @valerii.badaev тот который на мониторинге закреплен в шапке ветки

не пропорциональна прибыль последней 7ми коленной сетки на разных счетах?  Или колен по разному?

21 час назад, Вадим5050 сказал:

ДОбрый ,

куда переносить  сет ,в папку - файл, каталог данных и тд. я знаком, сеты переносятся, мт4 перегружаю,  НО уже в окне навигатора, 

не отображаются,  ( эти сеты без файлов ex4, пример выше, другие сеты с файлом ex4 отображаются в навигаторе)

 

Обязательно удалите мои  мытарства) 

разархивированные сеты из папки Presets в окне навигатора и не должны отображаться - их видно и можно выбрать только в окне настроек бота, нажав кнопку Загрузить.

И в архиве сеты в папку Presets не копируйте, извлеките сет - терминал архивированные файлы не обрабатывает.

 

P.S. Удаляю переписку - вас точно переклинило даже никто не понимает на чем.  Такое бывает 

7 минут назад, Старик сказал:

не пропорциональна прибыль последней 7ми коленной сетки на разных счетах?  Или колен по разному?

 В обоих сетках по 7 колен

Вот сетка с лотом 0.1

Вот сетка с лотом 0.01

1 час назад, Sergey-009 сказал:

В обоих сетках по 7 колен

Сетка с MinLot=0.01 закрылась на шипе на 4 пипса лучше/выше ТР, что добавило <50% к прибыли 7 коленной сетки 

Проскользило в +.  Нечасто, но бывает.  Вопрос снят.

Пошла движуха в рынке после выхода новостей и Гуреевский сет ожил,

только что закрылась сетка в 10 колен  мин лот 0.1

 

смотрю на графики валютных пар увидел интересный момент, парни посмотрите на валютную пару EURUSD и GBPUSD  

цена шла синхронно :

сначала в верху был флет , после и там и там большая импульсная свеча вниз , начался медвежий тренд, после на обеих парах накопление проторговка и пошла движение в верх

и там и там образовался уровень после чего небольшая коррекция , и снова на обеих парах пробой уровня и импульсные свечи в верх 

Рынок отыграл EURUSD и GBPUSD как под копирку , графики двигались синхронно 

Смотрю старые сеты, под самые первые реализации индикаторов в боте, еще версии 1.41.

Наткнулся на необычный сет @ilnur17021992 .

Вот же раньше был полет фантазии, бурлили мысли, по кочкам и ухабам, через овраг на байдарке, не то, что сейчас, когда построены дороги, все ездят линейно, по правилам: линейный лот, шаг, тп... ээээх

А вот это да, веселуха, экспериментики:

 

PS: еще из веселого, что я его не могу в реестр вставить (ну вообще могу конечно же), т.к. этот сет невозможно прогнать с лотом 1-го колена 0.01, т.к. лот 2-го колена тогда будет 0.00.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_experimental_EURUSD_-_20161218.xlsm13 скач.

11 часов назад, Sergey-009 сказал:

Вот сетка с лотом 0.1

Вот сетка с лотом 0.01

С калькулятором если посчитать, то по центовому показывает около 700usdc так что все в порядке.

 

@RSICCI А вы коллега, расскажите нам как у вас за месяц 50% к депо получилось? Думаю всем будет интересно)))

В 21.06.2021 в 15:20, MerSerg сказал:

Реально, первая страница даже для подготовленного бойца очень нелегка.

Я туда заглядываю с опаской (в теме года полтора). Как-то там не структурно.

И напрасно с опаской заглядываете!

Попробую объяснить.

 

Дело в том, что там производится реально очень мало изменений и дополнений - может, раз в 2-3 месяца + еще ссылка.

Иногда заменяются (на более свежие) ссылки на посты новых версий ПО и изредка обновляются прикрепленные файлы.

А так состав ссылок стабилен годами - и, если все анонсированные там посты и ПО вы когда-то один раз вычитали, обдумали и сохранили нужные ссылки и ПО у себя, то регулярно нового вы мало что в первом посте найдете.

И если вы активно читаете топик (что, правда, за вами я вроде как-то не замечал), то редкие новые ссылки в первом посте у вас и у самого есть раньше, чем они в первом посте появятся.

 

В этом месяце я добавлю лишь 20210620 - Старик - поиск файлов в топике - рекомендации - очень важный свежий пост, много людей не осваивают наш чудесный топик из-за не умения искать информацию.

Возможно, добавлю тоже очень важный комментарий, что торги мартином Сеткой де-факто инвестирование в торги ботами - и оно требует готовности учиться не только с закрытыми глазами ставить ботов на график и тестить до одури, но и достаточного понимания как работают деньги в мартинах и что/почему вы делаете в торгах. 

Понятийно это крайне важно, что здесь мы изучаем и осваиваем не просто торги мартином, а инвестирование в торги как многофакторный целостный процесс/технологию - со своими методиками и инструментарием. 

Это очень важно для того, чтобы принимать оптимальные решения в торгах Сеткой - и для грамотной оценки что вам выгоднее, торги Сеткой или каким-то иным ботом.  Рекламы других ботов тьма - но думать, оценивать и принимать решения только вам.

И да, это сложно - но или вы освоите топик и реально станете грамотным инвестором, или будете продолжать лепить десятки ботов на графики без ясного понимания правильных подходов и целей.

И принимать не оптимальные решения - и не зарабатывать сколько можете и, по своим деньгам, должны...

Но это пост про торги как инвестицию надо доработать, а может и конкретно переписать...

 

Но если вы один раз вычитали и сколь возможно обдумали и освоили посты по ссылкам из первого поста + читаете топик, то вы можете заходить в первый пост как к маме домой и увидеть всего лишь одного розового слоника, появившегося на полке с момента вашего последнего прихода.

 

Не надо бояться приходить в первый пост топика как к маме в гости - вас там никто не обидит и всё будет хорошо! 

Но к маме желательно приходить хорошим сыном - трезвым и ответственным, готовым разговаривать и слышать.

И вслушиваться в мамины советы, даже если вы взрослый и самостоятельный и умеете по разному зарабатывать.

Может мама не столь современна, но она дольше жила и дольше над многим думала - и точно хочет вам добра!

8 часов назад, ademen сказал:

В 21.06.2021 в 07:32, Sergey-009 сказал:

@ostapbender

EURJPY v3.15

@Sergey-009 вам удалось этот стоп воспроизвести в тестере? Это один из стопов которых я не смог воспровести.

В тестере этот променжуток без стопов, если бы удалось поймать стоп - будет ясна причина.

К сожалению, есть немало случаев плохо совпадающих входов одних сетов в разных ДЦ и даже на разных счетах в одном.

Индикаторные сеты более зависимы от счета, БИ сеты вроде более однородны в торгах, имхо.

Наиболее вероятная причина скорее неодинаковые первые входы сеток в торгах и ретесте.

 

Чтобы разобраться в чем различие, надо сверить размещение сеток на графиках в торгах и в последующем ретесте.

Для этого надо заскринить или скопировать соответствующие сетки в Истории торгов МТ4 и в отчете ретеста.

То есть нужен скрин кусочка из отчета тестера модификации ордеров этой сетки - тогда видны цены открытия ордеров.

И нужен скрин из Истории торгов, в котором видна вся закрытая по стопу сетка - для сверки как сетки развернулись.

@ademen @Sergey-009 обменяйтесь скринами, давайте проясним - лучше в топике, это полезно.

 

 

P.S, Я предпочитаю вывести отчет из Истории счета и найти там проблемную сетку - и её заскринить.

В отчете терминала очень просто найти проблемную сетку, во вкладке браузера с отчетом Истории счета нажать CTRL+F и вбить в поиск убыток наибольшего ордера закрывшейся по стопу сетки из Истории счета.  Например, -1257.68

Поиск во вкладках браузеров работает точно так же, как поиск в топике: вводите в поиск любой непрерывный набор цифр или символов - и поиск ищет точно совпадающие группы символов в этой вкладке браузера, что у вас на экране.

2 часа назад, Старик сказал:

Чтобы разобраться в чем различие, надо сверить размещение сеток на графиках в торгах и в последующем ретесте.

Для этого надо заскринить или скопировать соответствующие сетки в Истории торгов МТ4 и в отчете ретеста.

То есть нужен скрин кусочка из отчета тестера модификации ордеров этой сетки - тогда видны цены открытия ордеров.

И нужен скрин из Истории торгов, в котором видна вся закрытая по стопу сетка - для сверки как сетки развернулись.

@ademen @Sergey-009 обменяйтесь скринами, давайте проясним - лучше в топике, это полезно.

Если начать за месяц до стопа на реале, и запустить в режиме визуализации - сетка максимум развернется на 2 колена.

Я уже пробовал и с дилерским проскальзыванием, и с модификатором спреда, никак стоп не могу получить. 

Вот такой неубиваемый сет, в тестере ...

Это лучший из лучих сетов, которых я здесь видел, около 200% годовых и Коефициент эфективности 1,9, мало какие сеты могут похвастаться такими результатами с 2015.

26 минут назад, ademen сказал:

Если начать за месяц до стопа на реале, и запустить в режиме визуализации - сетка максимум развернется на 2 колена. Я уже пробовал и с дилерским проскальзыванием, и с модификатором спреда, никак стоп не могу получить. 

Вот такой неубиваемый сет, в тестере ...

Это лучший из лучих сетов, которых я здесь видел, около 200% годовых и Коефициент эфективности 1,9, мало какие сеты могут похвастаться такими результатами с 2015.

Ну, евроиена для мартинов очень хорошая пара, хотя настройки подобрать непросто. 

Я эту пару тоже очень люблю, торгую Сеткой почти всегда с 2016 года.

И, как я понял, вы выполнили ретесты этого сета с 2015 года по настоящее время: и было бы очень хорошо иметь отчет вашего ретеста и в топике - ретесты по настоящее время очень важны для отслеживания устойчивости сета.

 

Но ваша информация это лишь один из фактов - конкретно по этому сету.

Другими не менее достоверными и важными фактами есть имевшие на прошлой неделе несколько стопов.

Вообще-то каждый стоп желательно расследовать - перечень, в мт4 или мт5, ДЦ, счет, построение сетки.

И выполнить качественные ретесты проблемных участков - включая ретест с весны 2015 по сейчас для архива топика.

 

Ну и если в торгах по чудесному в тестах сету eurjpy был стоп - давайте и с этим разберемся всё же. 

Поднять вопрос и бросить на полдороге - не дело.

18 минут назад, Старик сказал:

И, как я понял, вы выполнили ретесты этого сета с 2015 года по настоящее время: и было бы очень хорошо иметь отчет вашего ретеста и в топике - ретесты по настоящее время очень важны для отслеживания устойчивости сета.

Ostap.Bender Setka EURJPY v3.15.rar49 скач.

 

19 минут назад, Старик сказал:

Другими не менее достоверными и важными фактами есть имевшие на прошлой неделе несколько стопов.

Вообще-то каждый стоп желательно расследовать - перечень, в мт4 или мт5, ДЦ, счет, построение сетки.

Какой смысл в этом закладываете? Что бы другие сняли с торговли сет?

1 час назад, ademen сказал:

Если начать за месяц до стопа на реале, и запустить в режиме визуализации - сетка максимум развернется на 2 колена.

Я уже пробовал и с дилерским проскальзыванием, и с модификатором спреда, никак стоп не могу получить. 

  Вы пробовали с проскальзыванием, и с модификатором спреда , но вы не можете повторить импульсное движение резкие скачки цены

 Когда идет резкое движение импульсные скачки, индикаторы начинают запаздывать, и бот начинает строить  сетку  там где по идеи не должен, 

 А вы тестируете тот же участок но цена у вас ходит спокойно не так как на новостях, и индикатор работает в штатном режиме, вот от сюда и такая разница 

ИМХО

7 часов назад, ademen сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

Другими не менее достоверными и важными фактами есть имевшие на прошлой неделе несколько стопов.

Вообще-то каждый стоп желательно расследовать - перечень, в мт4 или мт5, ДЦ, счет, построение сетки.

Какой смысл в этом закладываете? Что бы другие сняли с торговли сет?

Нет, вы меня абсолютно неверно понимаете.  Цели иные.

Вы, наверно, уже могли убедиться, что я думаю стратегически и, в этом смысле, сведение счетов с кем либо или какие-то идею/сет из вредности "забанить" последнее, что мне реально интересно.

Потому что это не приносит денег - и, следовательно, и нахер мне не нужно как бессмысленный расход сил и времени.

 

"По взрослому" торги ботами это инвестирование - заведомо долгосрочное и сколь возможно эффективное в каждый момент.

Вы зарабатываете на вложении денег в торги ботами - непрерывно отслеживая и переоценивая как рентабельность ваших вложений, так и риски.

Многие сконцентрированы на ходе торгов, хотя это на самом деле техническая сторона и не более.

Молодежь может надергать десятками ботов и даже сотни сетов, торговать всем сразу и быть совершенно уверенными в нереальной крутизне происходящего.

Но на самом деле крутизна этого не доказанная - в т.ч. потому, что часто чем шире диверсификация, тем ниже рентабельность.

Конечно, важны диверсификация и контроль рисков - но из всего приоритетно то, что приносит максимум денег.

Для оптимальности инвестору надо непрерывно серьезно мониторить эффективность вложения в каждый вариант торгов, профессионально оценивать рентабельность всего (что ну очень непросто в многообразии ботов и вариантов торгов ими) и, по каждому боту и сету, принимать оптимальные инвестиционные решения с учетом рисков конкретных решений.

 

Квалифицированным инвестором в торги ботами стать и быть непросто - надо реально много знать, уметь и делать.

Чего я и распинаюсь в топике, рассматривая в микроскоп разные особенности торгов, технические решения, сравнивая разные подходы и пытаясь выписывать методики адекватной оценки и принятия решений.

Это топик не только разработки, но и торгов как инвестирования.

И многие мои пожелания и предложения имеют в своей основе именно инвестиционный подход - инвестиционные критерии и требования.

 

Ну это "взгляд сверху" - самый общий подход. 

Просто решил выписать для лучшего понимания чего я вам вообще пишу.

Ну и заодно "для протокола" для всех участников топика.

 

-----

 

Так вот мне как мелкому, но инвестору, надо понимать насколько рентабелен и стабилен каждый актив, в который я намерен вкладывать деньги.

Мы ж тут все как один не столько трейдеры, сколько инвесторы в торги ботами - верно же? 

Ищем в доступном лучшее, анализируем каждый сет, просчитываем корзины, от которых ждем max рентабельность...

Иначе зачем?!

 

Одним из активов, в которых я могу инвестировать, является и сет Ostap.Bender EURJPY v3.15.

Он мне вроде подходит - любимая пара, 2х сторонние торги, нормальная сетка 295пп, КДепо=1230, по вашему уже несколько устаревшему тесту 161% годовых.

 

Но 2015 лучше тестить с апреля, чтобы в отчет не попадал финал тренда $ - первый квартал 2015 часто слишком много заносит и завышает тестерную рентабельность сета против реальной в торгах сейчас. 

20200120 - Старик - Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы

Март 2020 тоже очень сытный и существенно искажающий - но это уже честная свежая прибыль.

В общем, хороший сет, даже если вычесть первые 3 месяца 2015 и рекордный у всех март 2020!

100%+ годовых последние годы в среднем вроде явно набирает и это вполне достойно для такого КДепо.

 

Правда, ваших 200% годовых я напрочь не вижу и не понимаю чего вы их ждете - в текущем рынке и достойные 8%-10% в месяц в большую радость было бы. 

Да и откуда рекорды при прибыли всего 3% на последнем колене и ещё меньше на других...

Сет выглядит стабильным, много сделок, не из тех, что непонятно торгует или нет - никто ж и не спорит.

Но, имхо, ваши методики оценки рентабельности сетов и ожидания от торгов нереалистично оптимистичны.

 

---

 

Ну ОК, продолжим.

Я бы, как инвестор, ежеквартально ретестил бы сет как с целью сверки на реалистичность с торгами, так и с целью понимания реальной рентабельности сета не на истории, а именно в текущих торгах.

Но это уже сам сделаю, когда время найду.

 

Более важно мне как инвестору, ожидающему в текущих торгах от сета 100%+ годовых, разобраться в причинах сбоя в торгах сетом хоть у кого - откуда прилетел стоп, в чем причина.

Я не жду чего-то ужасного - это или отличия в первом входе, или стоп был на ранее открывшейся и до ФОМС не закрывшейся сетке.  Да и вроде это была единственная информация о стопе сета.

То есть, скорее всего, в пределах тех случайных отклонений в вероятностных торгах на форекс.

А может и размер стопа был неадекватный, тоже надо узнать какой был - у автора стопа в сете нет.

 

Но, к сожалению, оба участника дискуссии информацию о сетках в период стопа не предоставляют...

Живо участвуют в дискуссии - но сверить сетки в торгах и тесте возможности не предоставляют...

 

Коллега @ademen, надеюсь, мой подход к исследованию причин стопов я обосновал достаточно.

Я реально старый и факт торгов на миллиарде счетов хуллиардом сетов восторга уже не вызывает.

Мне лучше поменьше - но так, чтобы про мои торги и как мои деньги я знал совсем всё.  Всё понимал и всё знал.

Иначе какой я инвестор...

3 часа назад, Старик сказал:

Но, к сожалению, оба участника дискуссии информацию о сетках в период стопа не предоставляют...

Живо участвуют в дискуссии - но сверить сетки в торгах и тесте возможности не предоставляют...

я дал информацию сразу, все что нужно @ademen для тестов есть вот здесь

Указан автор, валютная пара, скрин сделок с истории терминала, и скрин самого графика и версия сета

3 часа назад, Старик сказал:

А может и размер стопа был неадекватный, тоже надо узнать какой был - у автора стопа в сете нет.

 А это опять одно и то же, к чему мы возвращаемся каждый раз каждый год,

Это не правильное оформления архива, не соблюдения стандартов , как мы можем сравнить что то с автором если он никогда не указывает как другие Кдепо для сета как это делает

@Nimaq или @M0kass с @Corvuses Или когда фантом переделал сет Гуреева я как сейчас помню четка цифра Кдепо 4050 вот тогда есть с чем сравнивать

 Игорю делали замечания , по поводу архива, но тогда он сказал :

Если все указывать то люди совсем отупеют...

Так как он тогда выкладывал эти сеты пачками, и был одним из самых ярких создателей сетов

(при чем не только в этой ветки) Ему сошло все с рук, вот он и дальше не соблюдал правила а выкладывал архивы как сам хотел , не соблюдал определенный стандарт и это у него вошло в привычку он делает это везде на автомате 

И что у нас в итоге ? Сет словил стоп в реальных торгах , а в тестере он не воспроизводится со стопом, а сверится с авторским мы не можем (потому что что б мозги не тупели были нарушены стандарты оформления)  Из за этого возникает не нужная дискуссия на форуме которая занимает у всех время и создает off топ, + в догонку мы имеем десятки сетов с неправильным количеством колен, и не понятно сколько людей сейчас торгуют этими сетами на реальных деньгах

   Я вам другое скажу, тут есть модель и количество колен можно посмотреть в анализаторе, а в других ветках если количество колен будет задано не верно, этого даже никто не увидит, так и будут торговать, а все из за того что была нарушена дисциплина изначально, человеку позволили делать не по принятым стандартам которые для всех, а так как ему хочется, вот у него это вошло в привычку, и в итоге не только в этой ветке а по всему форуму выставляются сеты не так как нужно (по правилам обговоренными форумчанами для общего блага)  а так как он себе хочет, и в итоге получается хаус 

Если сет оформлен не по стандарту, какой бы не был авторитетный автор, и какой бы не был хороший сет, удалять такой архив нах...р !

Что бы у всех вырабатывалась привычка правильно оформлять материалы , и что бы это потом у всех было на автомате, начиная с этой ветки, и заканчивая всем форумом !

ДОЛЖНА БЫТЬ ДИСЦИПЛИНА !