26 минут назад, Corvuses сказал:

Доброго здоровья уважаемые коллеги. 

Вашему вниманию обновленная версия индикатора Индикатор Corvus_inform V1.02.

При открытии двух и более ордеров, на покупку или продажу, в основном окне терминала отображается линия безубытка. 

Расчет линии происходит от цен открытия ордеров и их лотности. 

Цвет линий, толщину и стиль можно ывбрать самостоятельно. 

Всем желаю профитов. Corvus.

а вы можете сделать индикатор который будет фиксировать max просадку по всей корзине за месяц ? 

и по каждой паре в отдельности ? 

6 часов назад, Corvuses сказал:

Вашему вниманию обновленная версия индикатора Индикатор Corvus_inform V1.02.

При открытии двух и более ордеров, на покупку или продажу, в основном окне терминала отображается линия безубытка. 

Расчет линии происходит от цен открытия ордеров и их лотности. 

Ну это не линия реального безубытка, к сожалению - в этой схеме расчета БУ не учитываются комиссия и свопы.

Так что закрытие сетки на этой линии БУ будет в может небольшой, но убыток.  Но точно не в ноль.

То, что вы сделали в индикаторе, в Сетке соответствует настройкам TakeProffitType=0 или =tp_avg.

Эта настройка используется в сетах @jocker, например - но истинное/трейдерское именно БУ (уровень/цену закрытия сетки в ноль) таким образом не вычислить.

 

Посмотрите /topic/7444-info-nabor-informacionnyh-indikatorov/ - уникальную подборку индикаторов!

Много индикаторов в исходном коде, множество разных решений - бесценный справочный и учебный материал.

Цитата

ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Конфликт Великобритании с ЕС может привести к хаотичному Brexit

9 Ноября 2021, 18:12

 

9 ноября (Dow Jones). Действия Великобритании, угрожающей приостановить действие соглашения, заключенного для регулирования торговли в Северной Ирландии после выхода Великобритании из Евросоюза, могут фактически привести к хаотичной ситуации, которая возникла бы в случае Brexit без сделки, считают в компании по доставке посылок ParcelHero.

Великобритания, выражающая недовольство заключенным ранее соглашением, уже на следующей неделе может применить статью 16 протокола по Северной Ирландии, а Евросоюз отреагировать на это полным отказом от торгового соглашения с Великобританией, отмечают в ParcelHero.

"Если это произойдет, мы вернемся к ситуации Brexit без сделки, предполагающей введение пошлин на большинство товаров и множества других ограничений на торговлю между Великобританией и ЕС, - говорит Дэвид Джинкс из ParcelHero. – Ужесточение проверок приведет к возникновению больших очередей и задержек в экспорте и импорте продукции в критически важный предрождественский период".

7 часов назад, Старик сказал:

Ну это не линия реального безубытка, к сожалению - в этой схеме расчета БУ не учитываются комиссия и свопы.

Так что закрытие сетки на этой линии БУ будет в может небольшой, но убыток.  Но точно не в ноль.

То, что вы сделали в индикаторе, в Сетке соответствует настройкам TakeProffitType=0 или =tp_avg.

Доброго здоровья уважаемый Евгений Владимирович. 

Комиссия и свопы учитываются, могу прислать исхоник для анализа. 

1 час назад, Corvuses сказал:

Доброго здоровья уважаемый Евгений Владимирович. 

Комиссия и свопы учитываются, могу прислать исхоник для анализа. 

нет, исходника не нужно: ваш код - ваша ответственность.

Вы описали расчет БУ в индикаторе как 

12 часов назад, Corvuses сказал:

Расчет линии происходит от цен открытия ордеров и их лотности.

Если бы вы дописали "...с учетом комиссий и свопов", то было бы всё ОК и я бы не комментировал ваш пост.

Описание что учтено должно быть или полным, или отсутствовать - но не быть половинчатым, вводящим в заблуждение.

Ладно, ровно никакой проблемы в этом нет: разобрались, что учитывается всё - проехали!

Извиняюсь, что еще не осилив весь топик, задаю такие вопросы:

1. Если использовать 2 асимметричных сета в сетках по 1 паре - т.е. 1 сет на 1 графике - B_MinLot=0.01 и S_MinLot=0.02, на 2 графике  B_MinLot=0.02 и S_MinLot=0.01 то прибыльность будет больше, а просадка меньше чем при 1 сете с B_MinLot=0.02 и S_MinLot=0.02?

2. Эффективнее ли разбить депо по частям для таких асимметричных сетов и использовать их на низкокореллируемых валютных парах более склонных к возврату к среднему значению таких как AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD?

В 11.11.2021 в 00:56, fantom сказал:

Вас всех приятно слушаьть. но я обязан выразить своё мнение - вы работаете над своей темой.

дак будьте добры выслушать людей. не годите их в прошлое - если нет время на всех. то зачем вы тут

 

В 11.11.2021 в 01:01, fantom сказал:

Вы проделали огромную работу. это честно. Но примите к сведению, что грузить новичков это слишком.

Держите в руках свой авторитет.

Странная предъява...   Попробую объяснить на пальцах...

 

Вы умеете ездить только на самокате, а хотите зарабатывать таксистом.  Ну чтоб хотя бы на жизнь хватало.

Для этого вам надо несколько месяцев (почти наизусть!) изучать объемные и строгие правила дорожного движения, приобрести (вложить деньги в) и изучить автомобиль и пройти достаточно длительное обучение вождению на симуляторах и в машине на дорогах.

Чаще всего еще и платя за это вполне ощутимые деньги.

 

Всё абсолютно по взрослому - никакого детства, соплей и снисхождения ни Васям, ни Ленам.  Никому ничего.

Только если вы будете достаточно серьезно учиться и работать немало месяцев, вы подготовитесь к вождению на дорогах - и даже после этого еще долго будете достаточно зеленым новичком. 

Нужны годы опыта вождения, чтобы заматереть.

Но, после месяцев самообразования и самоподготовки, вы обретете практически профессию.

 

Не готовы к самообразованию - не вопрос! Продолжайте в шортиках на самокате ездить в булочную за батонами!

Но не более.

Потому что если без самообучения и тренингов выпретесь на дорогу, то в лучшем случае потеряете машину/деньги.

А в худшем случае одновременно машину/деньги, свободу и здоровье.

 

Так вот дороге абсолютно похер кто хочет обрести квалификацию и навыки водителя - пламенный юноша или древняя бабушка.

Дороге абсолютно похер кто надумал выехать на дорогу - дорога предъявляет одинаковые терминальные требования ко всем. 

Дорога сразу проверит ты кто и готов ли - и будет это делать всю твою жизнь снова и снова.  Беспощадно.

Или ты за месяцы освоил ПДД, изучил машину и обрел навыки вождения - или ты лишишься машины/денег уже на 2-3м перекрестке.

И это ещё в лучшем случае - в худшем уже без машины и денег попадешь в больницу, а то и в тюрьму.

 

А как учатся на летчиков?!

И сколько лет надо налетать до первого пилота-командира?!

Обретение еще одной профессии это и сложно, и не быстро - всегда!

 

Думаете, рынок проще и мягче дороги?! 

Нет, тут тоже регулярно вылетают кренящиеся фуры из-за поворота и какой-то идиот непременно ломанет на красный!

Думаете, мартины проще машины?!  Нет, мартины типа Сетки и машина, и чуток подводная лодка и самолет...

И надо как-то понимать и рынок, и экономику/инвестирование, и каждый из возможных режимов эксплуатации сложного программного обеспечения.  Причем достаточно хорошо.

Торговать мартинами в прибыль не проще, чем крутить баранку - и учиться торговать мартинами не меньше чем водить!

И не проще.

 

 

Так что за предъява насчет "грузить новичков это слишком"?

Или ждёте, что кто-то будет кормить лично вас и других новичков манной кашей с ложечки?!

Ложечку за маму, ложечку за папу, ложечку за дедушку?!  С усюсюканьм и погремушками?!

Нет, здесь не детский сад - всё по взрослому.  Все совершеннолетние.  И нянечек в штате нет - как и бюджета детсада.

Только волонтеры, за свой счет и в свободное время.

 

ПДД торгов мартинами на 95%+ в топике выписаны.  400+ страниц, несколько лет писалось днями и ночами.

Не эталон и не учебник, но лучше нигде не найдете.  Тот, кто осилит, получит море полезной информации.

Причем полезной информации для торгов любыми ботами - в некоторых вопросах у вас просто откроются глаза!

На конкретные вопросы ответы будут - всем.  В топике достаточно много уже продвинутых и опытных коллег.

Дальше практика - тесты и пробные торги на демо и малых деньгах.  Шаг за шагом улучшая понимание и навыки.

Со временем появится понимание, навыки и уверенность - и, как следствие, и заработок.

 

Наши заработки обычно пропорциональны нашему уровню.  Если сам никакой, то и заработок никакой.

Рынку похер на наши понты и растопыренные пальцы.  Воображать себя крутым бесполезно - это не оплачивается.

Набираемся терпения, осваиваем теорию, тестируем и торгуем сначала по чуть-чуть - шаг за шагом повышаем свой уровень.

Количество труда со временем приведет к качественным изменениям, ваш уровень вырастет - и деньги придут.

 

День добрый, подскажите куда копать. На центовике торгует нормально, а тестере вот как-то так.

StrategyTester.htm9 скач. 20211112.log4 скач.

15 часов назад, komov222 сказал:

День добрый, подскажите куда копать. На центовике торгует нормально, а тестере вот как-то так.

Первый пост топика

Цитата

В топик должны выкладываться логи только и исключительно полной версии бота для торгов - протокол работы бота!

Усеченная версия бота для опта не выдает сообщений о ходе теста/торгов и для выявления/решения проблем абсолютно бесполезна!

При любых проблемах в тестах/торгах требуются лог только полной версии бота для торгов!

 

Посты:

- без лога полной/торговой версии бота или

- с логами усеченных версий бота для опта

- разработчиками не рассматриваются ввиду отсутствия объективной информации о проблеме!

Предоставленная вами информация бесполезна.  Реально вы предоставили 0 (ноль) информации.

Вы где-то чем-то торгуете, что-то тестите в Альпари, неизвестно что с чем сравниваете, неизвестно о чем думаете - и ничего нам не показываете.

Ваша жестикуляция перед экраном нам не видна, на что вы показываете пальцем тоже не ясно...

 

Прикрепите к посту тестируемый сет (желательно со ссылкой на пост автора) и стандартный отчет тестера с графиком теста (2 файла или архив) + отчет/лог бота об одном тесте (не за весь день).

Тесты крайне желательно выполнять на высококачественных котировках - стандартный тестер с обычными котирами мт4 ни о чем.

Приложите и отчет торгов на центовике - на котором торгует нормально.

И напишите словами чем вы так озабочены, что предприняли попытку нас спросить...

 

Отчет тестера без графика вручную анализируется как описано в конце /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=410207

Но мы используем наш продвинутый Анализатор статистики сеток - отчет прилагаю.

 

Вы тестируете сложный сет еще и с отключенной компенсацией комиссии и свопов - дико теряющий прибыль на свопах в случае зависания сеток надолго.

Ход теста абсолютно не понятен: по сводке отчета тестера может стоп был - но стопов вроде не было...

Результат теста похож на такой, как будто вы используете редкий центовик, в которых статистика не в центах, а в $ - и, соответственно, для центовика занижена в 100 раз...

Как у вас идут торги онлайн, вы нам не показали - и думать нам не над чем и не о чем...

Поймите сами что вы делаете, потом покажите и расскажите нам уже по нормальному, постараемся помочь.

(EA) - Setka v1.44. 19 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_20170115-20210911 - этот сет тестировали (вопрос).pdf23 скач.

В 08.11.2021 в 14:59, Sergey-009 сказал:

если идут мульторги, и на каждой паре infopanel , как она показывает максимальную просадку за день?

она показывает просадку по всей корзине которая была максимальная?

или конкретно по каждой валютной паре в отдельности ?

  Скрыть контент

 

 

фиксирую просадку по корзинам каждую неделю , и заметил только что что на каждой паре показывает разные значения 

 

  Скрыть контент

 

число соответствует максимальной просадке по всей корзине, но почему то max DD отображается на всех валютных парах по разному 

 Как это исправить что бы брать точные данные для статистики ?

99% что никак.

Что комп, что VPS выполняет чудовищные объемы работы - операционка, терминалы постоянно онлайн с кучей графиков, много интенсивно работающих ботов (при открытии ордеров приостанавливающих мт4) и еще и ваши не обязательные индикаторы на торговых графиках поверх всего этого месива...

Да еще и индикаторы, развернутые на весь экран - чтобы побольше инфы обновлять/рисовать непрерывно и побольше грузить комп.

И вот всё вот это вот очень быстро, но проталкивается через всего лишь 2, в лучшем случае 4 камня вашего проца или VPS.

То есть исполняется в очередь - хоть и очень быстро.

И каждый индикатор, в разное время, замеряет схожую, но непрерывно меняющуюся просадку счета и накапливает разную стату.

И по концу недели набегают достаточные расхождения.

 

Хотите стату поточнее?

Попробуйте убрать с торговых графиков все лишнее, сверните все панели, отключите все не нужные рисования и может стата одной и той же просадки с тьмы графиков станет немного более однородной.

Но сначала решите для себя зачем вы накапливаете стату о просадке одного и того же счета на 5-10 графиках одновременно.

7 минут назад, Старик сказал:

Хотите стату поточнее?

Попробуйте убрать с торговых графиков все лишнее, сверните все панели, отключите все не нужные рисования и может стата одной и той же просадки с тьмы графиков станет немного более однородной.

когда @Corvuses начал выкладывать свой индикатор, и со временем допиливать его что то улучшать , я задал вопрос может ли он сделать индикатор который показывал бы max просадку по всей корзине и по каждой валютной паре в отдельности, он ответил что возможно попробует чуть позже , так как сейчас занят, спросил у меня за какой период времени и прочие моменты... я постарался человеку детально объяснить что нужно , для чего это нужно , и что с этого можно получить, а потом через пару часов дописал ему сообщение в котором написал, что индюк ставится на каждый терминал , и в каждом терминале на vps будет подгребать ресурсы, что не очень хорошо, это тот пример который вы привели с железом , и я напомнил ему что есть такой скрипт как acount info ++

который кидается на график , и мы получаем нужную инфу и закрываем скрипт, 

и я предложил коллеге @Corvuses что бы он вместо индикатора , который будет висеть на графике и грузить систему сделал скрипт на подобе acount info ++  который можно будет кидать на график в конце месяца и фиксировать все что нужно  

эта даст возможность работать с информацией по просадке , и в отличии от индикаторов не будет грузить регулярно  терминалы и впс,

а будет кидаться тогда когда нужно собрать инфу 

==== =

16 минут назад, Старик сказал:

Но сначала решите для себя зачем вы накапливаете стату о просадке одного и того же счета на 5-10 графиках одновременно.

Это нужно для максимализации прибыли , как Вы когда то писали что прибыль связана с временем , и это очень важно 

важно сколько зарабатывает человек , и за какой период времени 

с 1 пунктом все понятно , тут больше для разработки сетов что бы сетки не висели в рынке 

2 выделено зеленым это то что мы недавно анализировали про мультиторги на примере сета Гуреева , где разбирали его как разгонным , где мы видим в анализаторе что все сетки в основном 1 коленные , и сет не доработан , сетки не облепливают график полностью , шаг сетки большой 

3 выделено желтым это то для чего мне нужна статистика по максимальной просадки всей корзины в целом и каждой пары в отдельности , что бы за меньший период времени на меньшем старте заработать как можно больше 

Как Вы писали когда то что 1 000 долларов заработка ни о чем не говорит , повторюсь деньги и прибыль связаны с временем , 

1 000 долларов за год это одно 

1 000 долларов за месяц это совсем другое 

ПО МИМО ТОГО ЧТО БЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ ДЕНЬГИ ВАЖНО ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ МЫ ИХ ЗАРАБАТЫВАЕМ 

Вот по этому мне и важна просадка по всей корзине в целом и по каждой паре в отдельности, для меня важен не только заработок, а и время за какой период достигается этот заработок, по этому консервативные торги для себя исключил

 

 

6 часов назад, Sergey-009 сказал:

скрипт на подобе acount info ++  который можно будет кидать на график в конце месяца и фиксировать все что нужно  

эта даст возможность работать с информацией по просадке , и в отличии от индикаторов не будет грузить регулярно  терминалы и впс,

а будет кидаться тогда когда нужно собрать инфу 

Возможно Вам подойдёт набор утилит.

Если коротко:

Выбираете необходимый Вам для анализа период истории и создаёте отчёт МТ4, затем отчёт обрабатываете утилитами, и получаете подробный отчёт по прибыльности счёта  и отдельных инструментов.

Подробное описание  и утилиты прикрепил к сообщению.

Успехов Вам в оптимизации объёмов заработка на единицу времени!

 

mt4htmltools.zip27 скач. read me.docx20 скач.

В 12.11.2021 в 15:22, Sergey-009 сказал:

В 12.11.2021 в 14:53, Старик сказал:

Хотите стату поточнее?

Попробуйте убрать с торговых графиков все лишнее, сверните все панели, отключите все не нужные рисования и может стата одной и той же просадки с тьмы графиков станет немного более однородной.

когда @Corvuses начал выкладывать свой индикатор, и со временем допиливать его что то улучшать , я задал вопрос может ли он сделать индикатор который показывал бы max просадку по всей корзине и по каждой валютной паре в отдельности, он ответил что возможно попробует чуть позже , так как сейчас занят, спросил у меня за какой период времени и прочие моменты... я постарался человеку детально объяснить что нужно , для чего это нужно , и что с этого можно получить, а потом через пару часов дописал ему сообщение в котором написал, что индюк ставится на каждый терминал , и в каждом терминале на vps будет подгребать ресурсы, что не очень хорошо, это тот пример который вы привели с железом , и я напомнил ему что есть такой скрипт как acount info ++

который кидается на график , и мы получаем нужную инфу и закрываем скрипт, 

и я предложил коллеге @Corvuses что бы он вместо индикатора , который будет висеть на графике и грузить систему сделал скрипт на подобе acount info ++  который можно будет кидать на график в конце месяца и фиксировать все что нужно  

эта даст возможность работать с информацией по просадке , и в отличии от индикаторов не будет грузить регулярно  терминалы и впс,

а будет кидаться тогда когда нужно собрать инфу 

Вы принимаете желаемое за действительное.  Но так не работает - ни в жизни, ни в рынке.

Реальность надо понимать - иначе вы будете строить абсолютно ложные предположения и думать о недостижимом.

 

Просадку торгов (эквити/средств), как и спрэд, надо сканировать и фиксировать непрерывно.

Это как запись автомобильного движения по трассе - камеры должны быть включены и записывать движение 24/7/365.

Нельзя на секунду раз в месяц включить камеру и получить записи движения всех автомобилей за месяц.

Так не работает: вы либо записываете движение всегда - либо нет.

Поэтому ваша мысль о скрипте, накидываемом на график раз в месяц, абсолютно ложная.

 

Фиксация просадки торгов, конечно, реальна.  С достаточной точностью.

Я уже рекомендовал ознакомиться с уникальной подборкой информационных индикаторов с нашего форума /topic/7444-info-nabor-informacionnyh-indikatorov/ - там могут быть готовые нормальные решения.

 

Нормально фиксировать просадку торгов по парам в инфопанели мог и Ильнур - был близок, но не реализовал.

Можно было добавить один переключатель и фиксировать просадку или счета, или пары на которой инфопанель.

И там, где сейчас выводится просадка по счету, можно выводить просадку по паре.

В принципе, кто-то из проггеров мог бы это сделать в инфопанели - исходник есть, доработка не очень большая.

 

Но относительно других вариантов фиксации просадки торгов давайте без иллюзий - нормальных вариантов нет.

По отчету из Истории счета корректно вычислить просадку эквити невозможно в принципе - нет информации.

Абсолютно все анализаторы отчетов торгов по мартинам выдают ложную, часто многократно заниженную просадку и завышенный RF - потому что отчет о торгах (информация о закрытых ордерах) из Истории счета не содержит полной и достоверной информации о просадке эквити/средств в ходе торгов!

Относительно просадки дико врет и MyFxBook - он фиксирует не все просадку эквити/средств, а даже зафиксированную искажает!...

И когда вам кто-то в ПАММах/сигналах показывает типа низкую просадку по MyFxBook, то нередко цифры просто бредовые не только в %%, но даже и в деньгах...

 

Возвращайтесь в реальность - в теме просадки в ходе торгов совсем простых решений нет.

Да, просадку эквити/средств в т.ч. по парам можно из торгов вынимать и фиксировать, но волшебной палочки не существует и по щелчку пальцев её не получить.

 

 

В 12.11.2021 в 15:22, Sergey-009 сказал:

В 12.11.2021 в 14:53, Старик сказал:

Но сначала решите для себя зачем вы накапливаете стату о просадке одного и того же счета на 5-10 графиках одновременно.

Это нужно для максимализации прибыли , как Вы когда то писали что прибыль связана с временем , и это очень важно 

важно сколько зарабатывает человек , и за какой период времени 

с 1 пунктом все понятно , тут больше для разработки сетов что бы сетки не висели в рынке 

2 выделено зеленым это то что мы недавно анализировали про мультиторги на примере сета Гуреева , где разбирали его как разгонным , где мы видим в анализаторе что все сетки в основном 1 коленные , и сет не доработан , сетки не облепливают график полностью , шаг сетки большой 

3 выделено желтым это то для чего мне нужна статистика по максимальной просадки всей корзины в целом и каждой пары в отдельности , что бы за меньший период времени на меньшем старте заработать как можно больше 

Как Вы писали когда то что 1 000 долларов заработка ни о чем не говорит , повторюсь деньги и прибыль связаны с временем , 

1 000 долларов за год это одно 

1 000 долларов за месяц это совсем другое 

ПО МИМО ТОГО ЧТО БЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ ДЕНЬГИ ВАЖНО ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ МЫ ИХ ЗАРАБАТЫВАЕМ 

Вот по этому мне и важна просадка по всей корзине в целом и по каждой паре в отдельности, для меня важен не только заработок, а и время за какой период достигается этот заработок, по этому консервативные торги для себя исключил

Да, это мой уже очень давний концептуальный пост...  Один из первых из целой серии.

20170521 - Старик - Деньги, которые вы не заработаете сегодня, вы не заработаете никогда

 

Но необходимо понимать, что мы находимся в периоде, прямой аналогии которого в истории не существует.

И текущие торги сложны и рискованы намного больше средних за годы.  И уровень рисков надо понимать.

Конечно, всегда есть вероятность успешно пройти сложные торги с отличной прибылью - как многие в 2020.

Но вы должны реалистично оценивать риски текущих и ближайших торгов и иметь план Б, если торги не будут идеальными.

В 12.11.2021 в 23:39, Старик сказал:

Просадку торгов, как и спрэд, надо сканировать и фиксировать непрерывно.

Это как запись автомобильного движения по трассе - камеры должны быть включены и записывать движение 24/7/365.

Нельзя на секунду раз в месяц включить камеру и получить записи движения всех автомобилей за месяц.

Так не работает: вы либо записываете движ всегда - либо нет.

Поэтому ваша мысль о скрипте, накидываемом на график раз в месяц, абсолютно ложная.

Считаю правда по середине.

Скрипт (гипотетический), как и утилиты предложенные выше разумеется показывают значения баланса.

Myfxbook показывает значения средств с частотой обновления. 

Для учёта просадки/прибыльности необходим именно учёт средств, т.к. баланс не отображает ничего кроме суммы закрытых сделок. 

В тоже время использование индикаторов для записи просадки по инструменту, подразумевают  дополнительные настройки (дата старта подсчёта просадки , время максимальной просадки (именно просадки средств)   и т.д.).

В своей работе перешёл на такой алгоритм:

1. использование советника, записывающего тиковые колебания средств в режиме реального времени 

2. анализ набранной статистики myfxbook, вышеприведёнными утилитами, моделью (для сетки).

3. более подробное изучение интересующих мест непосредственно на истории инструмента.

 

Для примера результаты торгов центового счёта корзины joker, с моим ММ (поставил всё таки на реал небольшой).

Графики средств четырёх часовой и и пятиминутный (в принципе можно вывести любой ТФ это пример).

Как и к обычному графику можно использовать любые индикаторы.

 

3 часа назад, Старик сказал:

Просадку торгов, как и спрэд, надо сканировать и фиксировать непрерывно.

Это как запись автомобильного движения по трассе - камеры должны быть включены и записывать движение 24/7/365.

Нельзя на секунду раз в месяц включить камеру и получить записи движения всех автомобилей за месяц.

Так не работает: вы либо записываете движ всегда - либо нет.

Поэтому ваша мысль о скрипте, накидываемом на график раз в месяц, абсолютно ложная.

Доброго здоровья коллеги.

Полностью согласен с коллегой Старик. Знаю, что сложно, искал решение в интернете и не нашел.

Как я думаю, что необходимо сделать в данной ситуации.

Старик прав, не получится это сделать скриптом,  либо индикатором но предпочтительнее, на мой взгляд, ботом.

Неодходимо жестко задать промежуток времени, для анализа, в течении которого необходимо собирать информацию из  торговли, в частности DD (просадку) по валютной паре. 

В коде работы программы, надо создать переменную и в процессе увеличения просадки накапливать в ней максимальное значение, которые уже, в течении какого то времени можно анализировать. (выводить на экран, в лог событий или в печать). 

Если собирать просадку по месяцам, как предлагает коллега Sergey-009, та фактически можно копить данную величину и за больший период и видеть просадку за квартал, за полгода, год и т. д. Теретически ее можно использовать, как факт,  и в анализаторе сеток в процессе тестирования. 

Здоровья и профитов. Corvus.

15 часов назад, Gerkules сказал:

Для примера результаты торгов центового счёта корзины joker, с моим ММ (поставил всё таки на реал небольшой).

Графики средств четырёх часовой и и пятиминутный (в принципе можно вывести любой ТФ это пример).

Как и к обычному графику можно использовать любые индикаторы.

Пример привёл, советник не прикрепил исправляюсь.

Описание под спойлером.

 

14 часов назад, Corvuses сказал:

Полностью согласен с коллегой Старик. Знаю, что сложно, искал решение в интернете и не нашел.

Как я думаю, что необходимо сделать в данной ситуации.

@Corvuses @Sergey-009

Возможно Вам подойдёт такой индикатор:

Рекламное видео

Подробное описание и файл с мт4 и мт5  версией также прилагаю в виде архива.

 

EquityChart.mq430 скач. ChartRefresh.mq426 скач. 203_Ind-Extra_Repor.zip34 скач.

Всем привет! При тестировании в tds сетов с маленьким ТП и шагом при включенном проскальзыванием результаты с одинаковыми настройками сета при нескольких повторных тестах всегда разные и отличаются в разы, например Макс присадка может отличаться в 3 раза, а прибыль в 1,5 раза. Если я отключу проскальзывание при тестировании это будет критично? То есть как часто при торговле на центовиках сеткой случаются проскальзывания, если кто знает ответьте пожалуйста

16 часов назад, deuvskiy сказал:

Всем привет! При тестировании в tds сетов с маленьким ТП и шагом при включенном проскальзыванием результаты с одинаковыми настройками сета при нескольких повторных тестах всегда разные и отличаются в разы, например Макс присадка может отличаться в 3 раза, а прибыль в 1,5 раза. Если я отключу проскальзывание при тестировании это будет критично? То есть как часто при торговле на центовиках сеткой случаются проскальзывания, если кто знает ответьте пожалуйста

Эта тема уже обсуждалась 20210705 - Старик - тесты мартин сетов на устойчивость - общий подход

Тема неоднозначная и спорная...

 

Имхо, проскальзывания и задержки, а также варьирование спрэда в TDS2 очень важны и полезны при тестировании одноордерных ботов, особенно скальперов.

Они достаточно корректно имитируют как худшее исполнение единичных ордеров в ДЦ, так и диапазоны финансовых результатов торгов тестируемых одноордерных ботов.

Ну, собственно, под тестирование одноордерных ботов эти все опции в TDS2 и создавались.

 

С мартинами/сетками (распределенной позиции) с общим ТР (и даже при закрытии сеток по сигналам) ситуация иная.

20210109 - Старик - масштабирование лотности и специфичность тестов мартинов - большой пост с рассм всех нюансов

Важнейшими отличительными особенностями торгов мартинами, в том числе, являются:

1) вход против движения цены - если и с проскальзыванием/задержками, то обычно положительными

2) уровень закрытия распределенной позиции (сетки) зависит от расположения и размера всех открытых ордеров

3) нередкая зависимость времени и места открытия и закрытия новой сетки от истории торгов в прошлом

4) нередко гигантский разброс финансовых результатов тестов из-за факторов, крайне несущественных в реальности.

 

По большому счету в торгах одноордерными ботами и мартинами отличий намного больше, чем общего.

И опции тестирования, оправданные и полезные в тестах одноордерных ботов, и вроде как бы формально полезные и для тестов мартинов - в тестах мартинов работают намного менее линейно и могут совершенно неадекватно менять технические и финансовые результаты тестов, и без этих опций учитывающих и зависящих от ряда специфических факторов торгов распределенной позицией.

 

Должен отметить, что в тестах мартинов полностью оправдано использование первоклассных тиковых котировок с плавающим спрэдом и TDS2 с основными настройками условий теста согласно условий счета!

В МТ4 альтернативы TDS2 просто нет - особенно для потиково работающих мартинов и скальперов.

И возможность настраивать спрэд, комиссию и даже свопы в TDS2 великолепна и обязательна.

Но дополнительные опции TDS2 типа задержек и проскальзываний в тестах мартинов это большой вопрос...

 

Если вы вносите искажения в ход теста, то надо заранее однозначно понимать зачем вы это делаете: что именно и зачем вы хотите изменить, каковы должны быть результаты внесения вами помех - и соответствует ли результаты теста тому, что вы таким дополнительным тестом намеревались изучить!

Констатация факта "я выполнил тест с задержками или смещениями" само по себе не есть основанием для проведения таких тестов - тесты еще до должны иметь ясные цели и осмысленный ожидаемый результат.

Имхо, эти опции TDS2 при тестировании мартинов намного больше дезориентируют, чем помогают улучшить сет.

И, на мой взгляд, модное нынче использование опций TDS2 для тестов одноордерных ботов в тестах мартинов скорее не оправдано...

 

-----

 

Для лучшего понимания что и как тестировать полезно иногда сравнивать реальные торги с моделью и понимать как реально строятся сетки нашим ботом.

Анализатор дает возможность сравнивать реальные торги с ожиданиями и понимать, что опции TDS2 мимо цели.

Для примера возьмем часть скринов, подготовленных мною для готовящегося поста по другой теме.

Это Buy сетка GBPUSD из https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371 - 25 месяцев торгов.

Статистика Анализатора и Модель Buy сетки этого сета от 20171103 (из первого поста)

Это торги базовым БИ ботом 2017 года с далеко не оптимальными настройками фильтров спрэда и волатильности, редко срабатывающих и редко растягивающих сетку.

 

А на этом скрине я выкопировал фрагменты из отчета Анализатора и поместил их на скрин Модели - для более наглядного прямого сравнения максимальных и средних длины сеток по коленам и расстояний до ТР в Модели и реальных торгах.

По скрину достаточно хорошо видно, что в реальных торгах, с задержками и далеко не идеальным исполнением на центовике, традиционный для мартинов вход против движения цены приводит к некоторому растягиванию сеток и открытию ордеров сеток по ценам, несколько лучшим расчетных.

То есть (де-факто) с некоторым положительным проскальзыванием открываемых ордеров!

Конечно, в каких-то единичных случаях и конкретных ситуациях, могло бы быть предпочтительным построение сеток размером строго согласно модели.  Да и, пусть и небольшое, растяжение сеток может иногда не позволить открыть еще колено и взять заметно больше прибыли - пусть и случайно.

Но в реальности видим что видим - средние за 25 месяцев сетки на каждом колене чуть длиннее модели!

 

Вы можете по собственным и чужим торгам исследовать как строились сетки в реале и насколько, на разных парах и сетах, сетки отличаются от модельных.

Но даже по приведенному примеру понятно, что искажающие ход теста опции TDS2 в большинстве не делают ход теста более похожим на реал торги мартина  - при этом делая финрезультаты теста хаотичными, этом дезориентируя нас и провоцируя нас выкидывать в мусорку нормальные сеты.

То есть, в ряде случаев, применять в тестах мартинов задержки и проскальзывания: это многократно увеличивать время тестирования на выполнения бесполезных тестов - и даже выкидать хорошие мартин сеты из-за формальных тестов с опциями тестирования одноордерных ботов.  И то, и другое очень нехорошо...

Из опций TDS2 более-менее полезно выглядят лишь увеличение спрэда и размера комиссии, делая тест более похожим на торги на центовике - но и это без фанатизма.

10 часов назад, Gerkules сказал:

Возможно Вам подойдёт такой индикатор:

Доброго здоровья коллеги. 

Классная программа, я впечатлен. Спасибо коллеге Gerkules за подсказку. 

Вкладка полный отчет. 

Во вкладке фильтры выбираем убираем галочку все даты и все символы.

Выбираем пару.

Выбираем последний месяц. 

Отображаются абсолютная просадка, максимальная просадка, относительная просадка. 

Всем привет. Проконсультируйте по настройкам советника Сетка. Сколько не пытался он мне выдает ошибки и не открывает ни одной сделки. Пробовал и разные таймы и валютные пары. На демо запускал с настройками из сета.

В 12.11.2021 в 12:46, Старик сказал:

Результат теста похож на такой, как будто вы используете редкий центовик, в которых статистика не в центах, а в $ - и, соответственно, для центовика занижена в 100 раз...

Спасибо. Очень помогли.

20 минут назад, komov222 сказал:

В 12.11.2021 в 13:46, Старик сказал:

Результат теста похож на такой, как будто вы используете редкий центовик, в которых статистика не в центах, а в $ - и, соответственно, для центовика занижена в 100 раз...

Спасибо. Очень помогли.

Только в следующий раз не жестами нам показывайте, а детально словами пишите что делаете и что у вас не так!

А посты типа только "Спасибо!" правилами форума запрещены - или лайк, или словами опишите какая проблема решена.

 

12 часов назад, BruV86 сказал:

Всем привет. Проконсультируйте по настройкам советника Сетка. Сколько не пытался он мне выдает ошибки и не открывает ни одной сделки. Пробовал и разные таймы и валютные пары. На демо запускал с настройками из сета.

х.з. чего, но ваш скрин я не вижу ни в хроме, ни в опере

 

С вероятностью 99% Вы либо делаете какую-то херню - либо не понимаете то, на что смотрите и что должно быть.

Поначалу такое с многими новичками бывает: неприятно, да - но де-факто это нормально.

Догадаться что у вас не так из вашего поста я не могу, объяснить что вы точно делаете у вас не вышло.

Нужна объективная информация не о том, что вам кажется и что вы думаете что делаете - а что вы реально делаете.

Что прилагать к постам о проблемах предельно подробно разъяснено в первом посте топика.

 

Прикрепите к вашему первому или новому посту как файлы ваш скрин, сет что вы пробуете торговать и лог бота из вкладки Эксперты за пятницу или там когда вы не могли стартовать практически всегда и везде работающего бота.

По 3 файлам с информацией кто-то из форумчан или я должны суметь разобраться что вы вообще делаете и, если действительно что-то не так, то что и почему не так.

Скорей всего, какая-та мелочь и всё быстро наладится.  Но нужна инфа что вы реально делаете.

18 часов назад, BruV86 сказал:

Всем привет. Проконсультируйте по настройкам советника Сетка. Сколько не пытался он мне выдает ошибки и не открывает ни одной сделки. Пробовал и разные таймы и валютные пары. На демо запускал с настройками из сета.

Другие люди сделали скрин вашего скрина и быстрее вас показали мне ваш скрин, который по абсолютно загадочной причине я не вижу...  Админы тоже не понимают что за фигня - 99 из 100 скринов и мне, и всем видно...

 

Вопрос - вы первый пост топика внимательно читали?!  Изучали?!  Или скачали бота и вперед тестить/торговать?!

Этот кусочек/ссылку жирным красным из первого поста топика Сетки видели/помните?!

Цитата

Для торгов с 2021 года во всех без исключения сетах в параметре FinalGridDate должна быть задана дата в будущем!!

Раз вы решили торговать ботом 2017 года сборки, то тогда лично вы должны продлять/разрешать торги в будущем с 2021!

И вообще во всех используемых сетах вы лично должны проверять, что торги сейчас и в обозримом будущем разрешены!

В свежих версиях бота разрешены торги до 2030 года - но в старых версиях бота и сетах лишь до 2021.

И вам в настройке бота FinalGtidDate надо указать, что сетки разрешено строить хоть до 2050 года...

 

Я не уверен на 100%, что верно угадал вашу проблему... 

Но обычно новички, не читающие даже первые посты топиков, разбиваются об первое же Большое Красное Предупреждение в Самом Первом Посте топика Сетки!

Приветствую! После нескольких стопов в корзине и просадки в октябре, осталась на торгах только одна пара - CHFJPY.

Я чуть не потерял остатки своего депозита, и решил увеличить количество колен, тк это уже потенциально третий стоп подряд.

Одно доп. колено не помогло и явно нужно было еще одно. в итоге добавил второе и уже начал переживать.

В итоге я почти дошел до Марджин колла, но потом откатило немного.

Технически ситуация была неважная, тк тейк по сетке был ниже уровня ближайших целей стопов зоны накопления, и в итоге

я закрыл в небольшой минус но сохранил весь депо.

Сейчас склоняюсь к тому, чтобы еще раз пересмотреть все пары в корзине, сделать ретесты и возможно убрать низкорентабельные из торгов. Начну с ретестов этих пар + AUDJPY