58 минут назад, M0kass сказал:Не понял сарказма, честное слово. Если вы серьезно спрашиваете, откройте ссылки в моей подписи.
Нет, это не сарказм, я серьезно. Хорошо , спасибо!
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
16 часов назад, Corvuses сказал:Более того, я попробовал протестировать данный сэт с 2015года и 2010 года. Тэст прошел с малым депозитом и я принял решение провести тест за 15 лет с 01.01.2006 года.
А я яй, нехорошо.
Я, когда в марте его тестировал, то заметил, что просадки в сентябре 2014 года была увеличенная, более 500. Решил посмотреть в ваш тест, картинку прилагаю, там всё понятно.
Спойлер
Изменено 24 октября, 2021 пользователем RSICCI
3 часа назад, RSICCI сказал:20 часов назад, Corvuses сказал:Более того, я попробовал протестировать данный сэт с 2015года и 2010 года. Тэст прошел с малым депозитом и я принял решение провести тест за 15 лет с 01.01.2006 года.
А я яй, нехорошо.
Я, когда в марте его тестировал, то заметил, что просадки в сентябре 2014 года была увеличенная, более 500. Решил посмотреть в ваш тест, картинку прилагаю, там всё понятно.
Ну чего сразу нехорошо...
Бывает просто дыра в котировках, бывают котировки испорченные и недосмотрел...
Бывало в планировщиках люди неверно даты задавали и даже на много лет втыкали паузы в тестах...
В нашем топике бывают энтузиасты горячие, недопроверяющие себя - но мошенникам здесь не интересно, вот и не водятся. 
@Corvusesделая долгосрочные тесты, надо быть предельно внимательным и использовать все самое свежее ПО!
У вас устаревшая версия Анализатора статистики сеток и, из-за этого, вы не смогли увидеть, что в тестах у вас лажа!
Последняя выложенная в топик версия Анализатора предельно ясно показала бы вам гигантскую дыру в ходе теста и вы не ошиблись бы в оценке тестов и выводах - и не выложили бы в топик конкретную пургу.
Гляньте прилагаемый отчет Анализатора последней давно выложенный в топик версии 2.3 - там абсолютно понятно, что с длительными тестами вы накосячили и в тесте у вас 8 летняя дыра...
Это ни разу не катастрофа, но вы не соблюли методологию - длительные тесты надо перепроверять сторонним ПО на предмет отсутствия в тесте пропусков ввиду отсутствия котировок или ошибок настройки планировщиков.
Setka (EA) - Setka v1.44.19-ADX-IMP.ex4- EURJPY Corvus v1.2 - 20060101-20211010.pdf
Изменено 25 октября, 2021 пользователем Старик
Добрый день. У меня сетка EURJPY закрылась по ТП c прибылью 18 eur. Было открыто 7 колен. Просадка составила 60%. Депо 60000 евроцент на Фор4ю.
Спойлер
Сет стоит на реале с начала года, заработал 300 евро, просадка незначительная (кроме последних событий).
Сет тестировался с 2017.01.01 на ст. депо 50000 евроцентов, Прибыль 952 евро, просадка 130 евро-22%, без реинвеста.
В связи с последними событиями (просадкой 60%), уменьшил начальный лот до 0.24 на 50000 центов депо (посмотрю что дальше будет).
Изменено 22 ноября, 2021 пользователем Victor47
В 15.03.2020 в 15:44, ostapbender сказал:Не вижу смысла сейчас от сетов с 2014 и даже с 2012. Готовлю с 2003-2008.
Вот предварительный результат.
Основа коротких первых колен и длинных последующих для сильных движений. Индикаторный мод без ограничения времени работы.
1-3 месяца на сильных движухах пересиживаем, но просадка очень маленькая.
Ещё сетом не доволен, чтоб его выкладывать. Нужно доработать 2008, чтоб без стопа проходил и все стресс тесты провести мои.
Согласен, всё там под большим вопросом.
Но как вариант, что мартины не обязательно сливают, это хотел указать.
@ostapbender, а Вы в итоге не продолжили работу с валютной парой GBPUSD? Очень интересен результат Ваших наработок и, конечно же, есть ли у Вас возможность поделиться сетом?
В 08.10.2021 в 13:10, elavr сказал:В 17.01.2020 в 12:37, SAS117 сказал:Сет AUDCHF: проходит с 15 по 20гг (раньше не проверял), макс DD=915$, KD=1300 (можно 1100$), без обхода НГ, без ограничения времени. Тест на Робофорекс, TDS2, коэф спрэда 1, при проскальзывании DD увеличивается на 50$. Кто тестирует, просьба отписаться, в случае ухудшения результата при ваших условиях тестирования.
МТ5, ducas, dst - usa, 01.01.2014-14.09.2021, обход нового года с 20 по 10:
Использование одной из типовых настроек ФВ(TF=15; MaxSize=5;StopTradeTimining=930):
Так, что если есть желающие - можно слегка пооптить ФВ - с целью поднятия РФ(K).
Увы, ретесты на бОльшем интервале в мт5 версии показали в 1.5-2.5 большую просадку, что не радует и не ясно чего.
Или что тест с 2014 вместо 2015, или из-за тестов пандемии 2020-21, или из-за каких-то отличий в мт5 версии...
Но мы не будем в это упираться - хотя у кого в TDS2 есть котиры этой пары, хорошо бы выполнить ретест и в TDS2 с 2014 по сейчас.
Давайте посмотрим на влияние изменения настроек фильтра волатильности №1 на рентабельность ретестов %% годовых.
Авторский тест сета показал рентабельность всего 69% годовых - что скромно на грани не ясно стоит ли использовать...
Спойлер
Давайте определим рентабельность сета %% годовых в ретестах этого сета "год до + пандемия" с большими просадками.
Для начала определим сумму залогов ордеров сета, необходимых для вычисления компромиссных депо обеих ретестов.
1) скрипт AccountInfo+ (любой модификации) кидаем на любой график счета и получаем инфу о залоге и цене пипса пары
Спойлер
P.S. Если у вас счет в евро, то скрипт покажет залог и цену пункта (5-тизнак) каждой пары в евро - хотя на экране выдачи скрипта как на скрине (скорее всего) у вас будет выводиться значок доллара США $.
Пусть это вас не беспокоит, в модель можно вписать залог и цену пипса в евро - и тогда модель корректно просчитает/покажет вашу сетку в евро!
Модели всё равно какая у вас валюта депозита - хоть $, хоть евро, хоть фунт или австралийский доллар...
Важно лишь то, чтобы вы не напутали и в модели в одной валюте указали залог и цену пипса 4хзнак (для чего цену пункта пары из скрина надо умножить на 10).
2) нажатием пары кнопок импортируем сет в модель и настраиваем модель на текущие залог и цену пипса AUDCHF
Залог всех ордеров на последнем 11 колене всего $135, что подтверждает предположение автора о допустимости min депо сета $1100 (хотя автор счел предпочтительным депо $1300).
3) вычисляем КДепо МТ5 ретестов данного сета на большем интервале времени.
В мт5 ретесте №1 MaxDD=$2228 --> КДепо=$2228+$135=$2363
В мт5 ретесте №2 MaxDD=$1325 --> КДепо=$1325+$135=$1460 (другие настройки фильтра волатильности)
P.S. Давайте уже формально/грубо оценим заступ (в пипсах) цены за последнее колено сетки:
Заступ пипсов = [max просадка в тесте - просадка в модели ($618)] : цену пипса на max колене ($9.8)
а) автора ($915 - $618) : $9.8 = 30 (2015-2019 года, заступ ~1 max колено сетки)
б) мт5 №1 ($2228 - $618) : $9.8 = 164 (2014-202108, заступ > 5 max колен сетки)
в) мт5 №2 ($1325 - $618) : $9.8 = 72 (2014-202108, заступ > 2 max колен сетки)
Изменение настроек только фильтра волатильности в мт5 тесте №2, в данном примере, уменьшило вдвое количество сеток 10-11 колен, просадку теста на 40%, а компромиссный депо на 38%.
Сет не стал праздником жизни, но с увеличением КДепо всего на 12% против авторских $1300, сет проходит и гипертренд $ 2014-15 годов, и 3000 пипсовый обвал франка в 2015, и пандемию 2020-21!
4) вычисляем рентабельность МТ5 тестов сета %% годовых - главный параметр вообще любых торгов!
В 08.12.2019 в 18:47, Старик сказал:Каждый может легко уточнить рентабельность в %% абсолютно любого сета/теста из топика, если тест выполнен на "не том" депо и вы хотите узнать как бы сет отторговал на другом/корректном депо.
И для уточнения рентабельности сета не надо повторно выполнять тест!
Вся информация, необходимая для уточнения рентабельности теста сета в %%, есть в Анализаторе.
Рентабельность %% в месяц = прибыль теста $$ : КДепо $$ : месяцев теста * 100%
Рентабельность %% годовых = прибыль теста $$ : КДепо $$ : месяцев теста * 12 * 100% или
= рентабельность %% в месяц * 12
В примере длительность мт5 тестов с 2014 по август 2021 7 лет и 8 месяцев = 92 месяца.
Рентабельность мт5 №1 ретеста = прибыль $8324 : КДепо $2363 : месяцев 92 * 12 * 100% = 46% годовых.
Рентабельность мт5 №2 ретеста = прибыль $6464 : КДепо $1460 : месяцев 92 * 12 * 100% = 58% годовых.
Таким образом, изменение настроек только фильтра волатильности добавило сету 12% годовых и повысило рентабельность торгов сетом в 58%/46%=1.26 раза в рассматриваемом примере.
-----
Этим постом, в том числе, я хотел напомнить новичкам топика, что недостаточно разобраться в модах бота и ознакомится с его параметрами.
В торгах сетками есть достаточно много фундаментальных понятий, инструментов и действий, которые надо изучить и свободно владеть. И де-факто единственным источником информации есть наш топик.
Ну и что, так или иначе, но эффективность любых торгов определяется рентабельностью %% годовых!
Окончательная оценка любого сета и принятие решения о торгах им без знания его рентабельности невозможна!
А то на форуме какое-то уже невообразимое количество сетов разных ботов, про рентабельность (и окупаемость) торгов которыми не известно ровно ничего - и торги ими бег с завязанными глазами ночью в лесу...
Потому что график теста слева направо вверх показывает тенденцию, но абсолютно не доказывает, что сет имеет достаточную рентабельность %% годовых и что экономически оправдано вкладывать в торги им деньги!
Ну, про как считать рентабельность сетов других ботов как-нибудь в другой раз - по ботам разные нюансы...
Мы здесь про то, как в проекте Сетки вычисляются некоторые важнейшие показатели торгов и как оценивать эффективность и оправданность той или иной доработки сетов - через рентабельность разнящихся сетов.
Второе, что явно заслуживало внимания в анализируемых ретестах по сути случайно выбранного в топике сета - это очевидная эффективность донастроек параметров фильтра волатильности №1.
Конечно, нельзя делать какие-то глобальные выводы на основании пары тестов, в одном из которых авторские настройки фильтра волатильности были заменены на почти случайно выбранные настройки фильтра волатильности из другого сета, никак не оптимизировавшиеся под тестируемый нами сет.
Даже при том, что изменение только настроек ФВ№1 снизило на ~40% просадку и КДепо и в 1.26 раза повысило рентабельность теста %% годовых.
Но кое что о фильтре волатильности №1 в связи с этим стоит упомянуть.
Во-первых, стоит помнить, что где-то 90%+ сетов в топике имеют не настраивавшийся фильтр волатильности.
Включая абсолютное большинство выкладывавшихся в топик популярных бюджетных сетов, где значимость фильтра волатильности исключительна.
Дефолтные настройки делались в крайне высоковолатильный период 2015-16 годов и сейчас реально не работают. Тем не менее, более 90% сетов в топике именно с дефолтными настройками ФВ№1.
Существует гипотетическая возможность улучшения более половины выложенных в топик сетов лишь подбором оптимальных настроек фильтра волатильности №1!
Во-вторых, оптимизация сетов путем настройки старых и новых параметров ФВ№1 не может быть и не будет тотальной - часть сетов изменение настроек только фильтра волатильности №1 не улучшит.
Оптимизация настроек ФВ№1 может привести даже к некоторому незначительному повышению депо сетов - но при этом в разы может уменьшиться количество максимальных сеток, уменьшится количество стопов и торги станут безопаснее.
То есть оптимизация настроек ФВ№1 не формальный/механический процесс - совсем не факт, что просто перенесение предположительно "лучших" настроек ФВ№1 из одного сета в другой улучшит другой сет.
В каких-то случаях изменение настроек ФВ№1 может потребовать коррекции шагов, лотности и/или ТР, стопов, настроек гэп-контроля - и лишь в результате совокупности коррекций получится получить намного лучшую версию сета.
Тем не менее, проверка в качественных тестах множества сетов с более оптимальными настройками фильтра волатильности №1, выопчивание настроек ФВ№1 может позволить получить много лучших сетов быстро.
То есть это направление работы, которое может дать быстрый и очень значимый эффект в торгах.
В-третьих, не лишне вспомнить, что оперативное изменение/ужесточение настроек ФВ№1 может быть одним из приемов опережающего управления форс-мажорными торгами.
В истории топика есть случаи, когда люди в волатильные периоды (или риска волатильности) ужесточали настройки только фильтра волатильности, получали растягивание сеток пропорционально однонаправленному движению цены и успешно закрывались по ТР (поскольку сетки оптимальнее растягивались/размещались по графику).
Помнится, в топике встречались сеты вроде EURJPY с VolCandleMaxSize=2 и даже 1 - при подобной настройке ФВ№1 почти весь день блокировал торги, к ночи движение затихало, ФВ№1 на недолго разрешал боту торговать и бот выставлял отложки в конце движения дня. Сетки строились странно, колен было немного, но они регулярно закрывались по ТР.
Конечно, такой вариант настроек радикален - но резкое ужесточение настроек ФВ№1 на всплеске волатильности и даже в тренде нередко может быть вполне оправданным как "мягкое" управление развертыванием сеток в однонаправленных движениях.
В общем, тестировавшийся коллегой @elavr сет вряд ли многими используется в торгах...
Но эксперимент с изменением/ужесточением настроек ФВ№1 оказался весьма интересен и поучителен.
Изменено 26 октября, 2021 пользователем Старик
9 часов назад, Victor47 сказал:Добрый день. У меня сетка EURJPY закрылась по ТП c прибылью 18 eur. Было открыто 7 колен. Просадка составила 60%. Депо 60000 евроцент на Фор4ю.
Сет стоит на реале с начала года, заработал 300 евро, просадка незначительная (кроме последних событий).
Сет тестировался с 2017.01.01 на ст. депо 50000 евроцентов, Прибыль 952 евро, просадка 130 евро-22%, без реинвеста.
В связи с последними событиями (просадкой 60%), уменьшил начальный лот до 0.24 на 50000 центов депо (посмотрю что дальше будет).
Замените скрин, пожалуйста - он не визуализируется...
Публикации постов надо проверять просмотром - не всё публикуется на форуме так, как думается.
Если не получится нормально вставить скрин - прикрепите файл скрина к вашему посту, я разберусь как вставить.
Так-то 60% просадка нормально для полностью развернутой сетки, если одной парой на счете торгуете - вопрос в том насколько большой заступ цены за последнее колено у вас был...
Сет у вас из редких, схема №4: всего 7 колен - и свечной БИ вход, и индикаторы на первом и с 3-го колена...
Нет ли у вас мониторинга счета, на котором торгует этот сет?!
Интересно посмотреть насколько сетки растягивались, статистику торгов в динамике...
Но на центовике у вас вряд ли есть история торгов с нового года, такое лишь MyFxBook обычно запоминает.
Изменено 25 октября, 2021 пользователем Старик
Доброго здоровья уважаемые коллеги.
Выкладываю измененную версию индикатора. К своему сожалению нашел в нем недостатки, не было сообщений на почту и в телефон, исправил. Прав Евгений Владимирович, проверять и проверять надо все.
Желаю вам профитов и здоровья, с уважением Corvus.
Изменено 26 октября, 2021 пользователем Corvuses
Ближайшие 1.5 недели могут оказаться высоковолатильными с досточно высокой вероятностью движений в 200-300 пипсов.
Причем могут быть как трендовые движения, так и свинги и тогда широко пофлэтим где-то на одном месте или с небольшим смещением.
Спрогнозировать практически нереально, потому что слишком много событий произойдут на коротком интервале времени.
Хронологически примерно так:
1) в среду заседание центробанка Канады (у нас много пар с канадцем!)
2) в четверг заседание и пресс-конференция ЕЦБ и ВВП США за 3й квартал
3) в пятницу ежемесячная инфляция в США, весомая для доллара - и волатильный конец месяца
4) в среду 3 ноября заседание ФОМС и пресс-конференция Пауэлла, на которой должны объявить о начале сворачивания QE - помесячное уменьшении покупок ФРС госдолга США и ипотечных ценных бумаг с обнулением ежемесячных покупок летом 2022
5) в четверг 4 ноября заседание и пресс-конференция Банка Англии
6) в пятницу 5 ноября ежемесячные нонфармы.
Вдобавок ко всему на следующую неделю придется переход лето-зима: Европа (и большинство наших ДЦ) перейдет на зимнее время в последнее воскресенье октября - а США и остаток ДЦ перейдут на зимнее время на неделю позже с 7 ноября.
Насколько понимаю, в большинстве используемых нами ДЦ, переходящих на зиму по европейскому графику, первую неделю ноября американский ролловер будет не в полночь как круглогодично, а в 23 часа (на 1 час раньше).
С понедельника 7 ноября время в большинстве ДЦ синхронизируется и будет зимним - а ролловер опять в полночь.
Основным событием будет заседание ФОМС - через неделю.
Ожидаемый результат - объявление уменьшения приобретения ФРС ценных бумага на $15 млрд. ежемесячно с ноября или декабря 2021 с завершением таких ежемесячных покупок следующим летом.
QE это что-то типа беспроцентного кредитования экономики (выкуп кем-то и так продаваемых ценных бумаг, которые через ряд лет будут погашены эмитентами, а ФРС спишет/изымет полученные деньги).
Это не изъятие сейчас денег из экономики: в рамках QE в экономику залито более $2 триллионов - и еще более полтриллиона будет залито, пока покупки ФРС ценных бумаг будут следующим летом завершены.
Но это начало сворачивания крупнейшей программы стимулирования (наполнения оборотными средствами) экономики США со стороны ФРС.
Риски ближайших недель состоят в том, что в ожидании экономической статистики и заседаний центробанков могут на опережение двигать валюты, выставляя их на какие-то уровни под заседания ЦБ.
И потом реакции на информацию от центробанков.
Не факт, что ожидаемые события непременно приведут к существенному укреплению доллара США.
Но покатать туда-сюда валютные пары могут конкретно...
В связи с чем может стоить приостановить разгонные и бюджетные торги - и уменьшить лотность торгов диапазонными и большими додиапазонными сетками.
P.S. кормилец фунт имеет шансы на укрепление против $ и евро, так как британские программы стимулирования поскромней и в основном завершены и есть вероятность начала повышения ставки Банком Англии раньше, чем в США и Европе.
Опять таки не факт, это лишь вероятности такого развития событий...
Но, скажем, в EURGBP возможны более динамичные движения, чем обычно - и выше вероятность падения пары, чем её укрепления.
Изменено 30 октября, 2021 пользователем Старик
1 час назад, Altegron сказал:@Corvuses не сочтите за придирки, но не каждый поймет, что вы имеете в виду под названием "Pahs-уведомления" в инструкции.
Терминал, вкладка сервис, настройки, уведомления. Инструкция по настройке есть на этом сайте, картинку прилагаю.
10 часов назад, Corvuses сказал:12 часов назад, Altegron сказал:@Corvuses не сочтите за придирки, но не каждый поймет, что вы имеете в виду под названием "Pahs-уведомления" в инструкции.
Терминал, вкладка сервис, настройки, уведомления. Инструкция по настройке есть на этом сайте, картинку прилагаю.
Вам надо подправить в описании индикатора pahs на push (опция отсылки уведомления в телефон).
Коллега @Altegronкак мог деликатно намекал, что у вас описка в наименовании этой опции терминала.
Ну и раз вы вносили значимые правки в код, заодно поменяйте и № версии индикатора на очередной.
Любое программное обеспечение с отличающимся кодом не должно именоваться абсолютно одинаково.
Изменено 27 октября, 2021 пользователем Старик
В 19.10.2021 в 20:25, dviro сказал:
Мы с коллегой выполнили углубленный анализ этой ситуации и выяснили, что такой странный отчет Анализатора был следствием многократного ручного вмешательства в торги в конкретно 2+ месячную сетку, закрывшуюся 17 сентября 2020.
То есть коллега @dviro, как иногда делают и другие, несколько раз закрыл в плюс старший ордер очень долго висевшей сетки (причем старший ордер несколько раз повторно открывался ботом).
Закрытые вручную ордера История счета запомнила, Анализатор их увидел, посчитал и показал 20 коленную сетку...
На самом деле у коллега были вроде не более чем 13 коленные сетки и, возможно, нужен был намного меньший депо - но установить точно мы это не сможем, так как торговал не только бот (но и руки) и история торгов несколько искривлена.
В итоге этого непростого интересного эпизода с разбором торгов неплохим сетом EURJPY:
1) строго говоря, ошибка в работе Анализатора не доказана.
Анализатор не может не учитывать все ордера конкретной сетки в Истории счета терминала и если вы несколько ордеров закрыли вручную, а позднее эти ордера были переоткрыты ботом - то Анализатор их просуммирует и покажет как дополнительные колена в сетке.
Но это не ошибка Анализатора - это некорректные данные для его анализа и формирования статистики.
2) ручное закрытие отдельных ордеров сеток в плюс (с последующим переоткрытием старшего ордера сетки ботом) несколько завышает прибыль от торгов ботом и искажает статистику торгов ботом.
У коллеги неоднократное ручное закрытие старшего ордера долго висевшей большой сетки принесло от 10% до 20% от прибыли торгов - бот без ручного вмешательства наторговал бы меньше. Было бы более 100% годовых - но меньше, чем в мониторинге.
На самом деле это крайне рискованное ручное вмешательство, совершенно не гарантирующее, что всё кончится хорошо - закрытый вручную наибольший ордер сетки может и не переоткрыться ботом (не будет условий), ТР меньшей сетки резко удалится от цены, цена может не дойти до нового ТР и сетка сольет вместо закрыться.
Хотя в данном случае всё кончилось хорошо - понимаем, что статистика этих торгов приукрашена ручным вмешательством и на автомате было бы на 10%-20% прибыли меньше, чем в мониторинге.
Что надо учитывать тем, кто будет торговать этим сетом.
---
Коллеги, еще раз напоминаю о просто исключительном наложении заседаний центробанков и выхода важнейшей экономической статистики на этой и следующей неделях.
В 26.10.2021 в 14:28, Старик сказал:Ближайшие 1.5 недели могут оказаться высоковолатильными с досточно высокой вероятностью движений в 200-300 пипсов.
Причем могут быть как трендовые движения, так и свинги и тогда широко пофлэтим где-то на одном месте или с небольшим смещением.
Спрогнозировать практически нереально, потому что слишком много событий произойдут на коротком интервале времени.
Хронологически примерно так:
1) в среду заседание центробанка Канады (у нас много пар с канадцем!)
2) в четверг заседание и пресс-конференция ЕЦБ и ВВП США за 3й квартал
3) в пятницу ежемесячная инфляция в США, весомая для доллара
4) в среду 3 ноября заседание ФОМС и пресс-конференция Пауэлла, на которой должны объявить о начале сворачивания QE - помесячное уменьшении покупок ФРС госдолга США и ипотечных ценных бумаг с обнулением ежемесячных покупок летом 2022
5) в четверг 4 ноября заседание и пресс-конференция Банка Англии
6) в пятницу 5 ноября ежемесячные нонфармы.
Выглядит вполне уместным снизить на время лотность торгов - а бюджетными сетами недельку и не торговать.
Новостные риски сконцентрировались явно чрезмерно...
Изменено 28 октября, 2021 пользователем Старик
Коллеги, можете подсказать, у какого брокера и на каком типе счета наименьшая комиссия за лот на паре EURCAD, нужен безсвоповый счет... А то смотрю на Roboforex, там заряжают на исламском счете 12 usd за лот
11 часов назад, Air56 сказал:Коллеги, можете подсказать, у какого брокера и на каком типе счета наименьшая комиссия за лот на паре EURCAD, нужен безсвоповый счет... А то смотрю на Roboforex, там заряжают на исламском счете 12 usd за лот
У меня forex4you Cent NDD Swap-free 1:500 на паре EURCAD (как и на всех) за лот 10 usd
Изменено 29 октября, 2021 пользователем Devil13
В 28.10.2021 в 14:16, Старик сказал:Коллеги, еще раз напоминаю о просто исключительном наложении заседаний центробанков и выхода важнейшей экономической статистики на этой и следующей неделях.
В 26.10.2021 в 14:28, Старик сказал:ExpandБлижайшие 1.5 недели могут оказаться высоковолатильными с досточно высокой вероятностью движений в 200-300 пипсов.
Причем могут быть как трендовые движения, так и свинги и тогда широко пофлэтим где-то на одном месте или с небольшим смещением.
Спрогнозировать практически нереально, потому что слишком много событий произойдут на коротком интервале времени.
Хронологически примерно так:
1) в среду заседание центробанка Канады (у нас много пар с канадцем!)
2) в четверг заседание и пресс-конференция ЕЦБ и ВВП США за 3й квартал
3) в пятницу ежемесячная инфляция в США, весомая для доллара
4) в среду 3 ноября заседание ФОМС и пресс-конференция Пауэлла, на которой должны объявить о начале сворачивания QE - помесячное уменьшении покупок ФРС госдолга США и ипотечных ценных бумаг с обнулением ежемесячных покупок летом 2022
5) в четверг 4 ноября заседание и пресс-конференция Банка Англии
6) в пятницу 5 ноября ежемесячные нонфармы.
Выглядит вполне уместным снизить на время лотность торгов - а бюджетными сетами недельку и не торговать.
Новостные риски сконцентрировались явно чрезмерно...
Закрыл вчера раскрывшуюся на 10 колен сетку EURGBP знаменитой корзины от @jocker не дождавшись уровня TP. Этим самым недополучил 45% прибыли от сетки. Не знаю хорошо сделал или нет, время покажет. Уж очень долго висела эта сетка и цена никак не хотела идти к TP, а тут еще важных новостей много впереди, спасибо @Старик что предупредил. Что то я расслабился в последнее время и перестал поглядывать на новостной календарь.
Спойлер
Изменено 29 октября, 2021 пользователем bll
18 часов назад, Старик сказал:На самом деле это крайне рискованное ручное вмешательство, совершенно не гарантирующее, что всё кончится хорошо - закрытый вручную наибольший ордер сетки может и не переоткрыться ботом (не будет условий), ТР меньшей сетки резко удалится от цены, цена может не дойти до нового ТР и сетка сольет вместо закрыться.
Не так давно также вмешался в работу бота и закрыл наибольший ордер сетки, даже не один раз))) но при этом не стал дожидаться TP так как он действительно резко удалился от цены. А дело было так...
Поставил я на центовый счет сет EA - Setka v1.43 - 13_EURJPY_mt_11_5500 от @Старик только заменил начальный лот на 0.01(в сете 0.02) и наблюдал как лихо закрываются сетки. Но вот сетка раскрылась на все 13 колен и намеков разворачиваться цена не показывала. Я убрал стоп, так как денег на депозите хватало и принял решение открыть дополнительное 14 колено. При открытии этого дополнительного колена мои нервишки стали пошаливать ))) Долго держать столько лотов у меня не получалось. Первый раз я закрыл его можно сказать в БУ, прибыль от закрытия составила всего 6.9 центов. Когда цена поднялась чуть выше открыл повторно 14 колено, на этот раз мне удалось дождаться прибыли 735.83 цента. Спустя совсем немного времени опять открыл дополнительный ордер и закрыл 1161.13 центов. На этом решил остановиться и подождать дальнейшего развития событий. Если бы цена пошла опять вверх то возле хая опять разрешил бы открыть 14 ордер, но не раньше. А если цена пошла бы в сторону профита, то ждал бы пока просадка стала меньше чем полученная прибыль от дополнительно открытого колена. В данном случае так и произошло. Цена устремилась в сторону ТР и когда достигла уровня 38% по фибо, было принято решение крыть всю сетку в минус 963.08 центов.
В итоге даже получилось заработать 940.78 центов. И эта прибыль оказалась больше чем расчетная прибыль по модели
Спойлер
Конечно если бы я не закрывал наибольший ордер то сетка бы и так закрылась по ТР и даже раньше, но нервишки не позволяли ждать так долго )))
Спойлер
Естественно никого не призываю так делать, просто рассказал историю которая произошла со мной))) На этот раз все обошлось)))
Желаю Всем профитов!!!
15 часов назад, bll сказал:Закрыл вчера раскрывшуюся на 10 колен сетку EURGBP знаменитой корзины от @jocker не дождавшись уровня TP. Этим самым недополучил 45% прибыли от сетки. Не знаю хорошо сделал или нет, время покажет. Уж очень долго висела эта сетка и цена никак не хотела идти к TP, а тут еще важных новостей много впереди,
Тоже думаю, что, по текущей ситуации, вы поступили оптимальным образом и закрыли сетку на хае, который кто знает будет ли в обозримом будущем обновлен...
Спойлер
ТР=24 пипса ну очень "жадный" ТР для сетки всего-то в 144 пипса, при зависании и уполовинить ТР нормально выглядит...
Сигнальный мониторинг не обновляется, но похоже, что цена там таки не дошла до ТР 3-4 пипса и отступила...
Так что, вероятно, вы не только в стремный момент вышли из проблемной max сетки, но и заработали близко к max возможного! В т.ч. потому, что если бы не закрыли руками на +20 пипсах и оставили бы вероятное закрытие сетки по ТР на потом, то (в этом сете не компенсируемые) накапливающиеся отрицательные свопы съели бы может и больше прибыли, чем вы сейчас недобрали. Если настройками ТР сетки компенсация отрицательных свопов отключена, то чем позже закроется сетка (по ТР или руками), тем меньше будет заработок от сетки на величину накапливающихся отрицательных свопов.
Как по мне, именно этот сет у @jocker чрезмерно агрессивен...
Я молчу уже о том, что в этих сетах вообще отключены фильтр волатильности и выставление отложек - сеты разрабатывались в начале 2016, когда эти ключевые опции бота еще не работали как должно.
Но сет EURGBP еще и самый дорогой из всех пар по математике: близкий к максимуму залог - и рекордная (максимальная) среди валютный пар цена пипса!
Тут просто напрашивается включение и оптимизация фильтра волатильности и разрешение выставления 1-2 отложек.
Ну и, как минимум:
TakeProffit_Level1=7 или 6
TakeProffit_Level1Corr=-1
Потому что сет полной 10 коленной сетки пытается заработать ~40% от депо - что выглядит близко к беспределу!
Конечно, поражает, что 144 пипсовая сетка смогла пройти весь период пандемии - в этом есть какая-то магия реально!
Спойлер
Но надо отметить, что в мониторинге сет торговал крайне редко - всего 70 сеток за более чем 2 года.
И что интересно, до 2021 года ни одной 9 и 10 коленных сеток - и вторая 10 коленная за последние полгода...
Маловато статистики, конечно...
Но статистика всё же намекает, что приключения только начинаются - и, парни, думайте и дорабатывайте сеты!
Изменено 29 октября, 2021 пользователем Старик
Если счет в Instaforex Standart и цена 1 пункта = 1 цент и мне надо чтобы удвоение минимального лота было через каждые 50$, что мне ставить в S_CurrencyForMinlot 50 или 5000?
Изменено 29 октября, 2021 пользователем Avalon
7 часов назад, Старик сказал:Тоже думаю, что, по текущей ситуации, вы поступили оптимальным образом и закрыли сетку на хае, который кто знает будет ли в обозримом будущем обновлен...
ТР=24 пипса ну очень "жадный" ТР для сетки всего-то в 144 пипса, при зависании и уполовинить ТР нормально выглядит...
Сигнальный мониторинг не обновляется, но похоже, что цена там таки не дошла до ТР 3-4 пипса и отступила...
Так что, вероятно, вы не только в стремный момент вышли из проблемной max сетки, но и заработали близко к max возможного! В т.ч. потому, что если бы не закрыли руками на +20 пипсах и оставили бы вероятное закрытие сетки по ТР на потом, то (в этом сете не компенсируемые) накапливающиеся отрицательные свопы съели бы может и больше прибыли, чем вы сейчас недобрали. Если настройками ТР сетки компенсация отрицательных свопов отключена, то чем позже закроется сетка (по ТР или руками), тем меньше будет заработок от сетки на величину накапливающихся отрицательных свопов.
Как по мне, именно этот сет у @jocker чрезмерно агрессивен...
Я молчу уже о том, что в этих сетах вообще отключены фильтр волатильности и выставление отложек - сеты разрабатывались в начале 2016, когда эти ключевые опции бота еще не работали как должно.
Но сет EURGBP еще и самый дорогой из всех пар по математике: близкий к максимуму залог - и рекордная (максимальная) среди валютный пар цена пипса!
Тут просто напрашивается включение и оптимизация фильтра волатильности и разрешение выставления 1-2 отложек.
Ну и, как минимум:
TakeProffit_Level1=7 или 6
TakeProffit_Level1Corr=-1Потому что сет полной 10 коленной сетки пытается заработать ~40% от депо - что выглядит близко к беспределу!
Конечно, поражает, что 144 пипсовая сетка смогла пройти весь период пандемии - в этом есть какая-то магия реально!
Но надо отметить, что в мониторинге сет торговал редко - всего 70 сеток за более чем 2 года.
И что интересно, до 2021 года ни одной 9 и 10 коленных сеток - и вторая 10 коленная за последние полгода...
Маловато статистики, конечно...
Но статистика всё же намекает, что приключения только начинаются - и, парни, думайте и дорабатывайте сеты!
Доброго дня !
К теме приключений....На начало месяца было ~1500 $, в конце месяца прибыль ~ 600 $.
Нe знаю , что и думать.) Депо сильно занижен, пронесло, но пришлось долиться 710 $. EUR JPY хлопот доставила.
Доброго здравия, коллеги! Предлагаю рассмотреть вот такой фильтр открытия первого ордера, для небольших бюджетных сеток.
На дневном таймфрэйме он не даст нам открывать ордера на самых макушках и донышках. И на мой взгляд не плохо фильтрует сильные тренды.
И вот такой фильтр волатильности. Думаю, для первой половины сетки на мелких таймфрэймах М1 или М5. Чтоб колена открывались в местах замедления цены или в местах разворота. А остальное доделает замечательный блок гэп- контроля.
Думаю, что таких фильтров нужно два, чтобы для второй половины сетки таймфрэйм сделать побольше.
Счастья всем Вам. С уважением, Анатолий.
В 30.10.2021 в 08:06, Анатолий80 сказал:Доброго здравия, коллеги! Предлагаю рассмотреть вот такой фильтр открытия первого ордера, для небольших бюджетных сеток.
На дневном таймфрэйме он не даст нам открывать ордера на самых макушках и донышках. И на мой взгляд не плохо фильтрует сильные тренды.
И вот такой фильтр волатильности. Думаю, для первой половины сетки на мелких таймфрэймах М1 или М5. Чтоб колена открывались в местах замедления цены или в местах разворота. А остальное доделает замечательный блок гэп- контроля.
Думаю, что таких фильтров нужно два, чтобы для второй половины сетки таймфрэйм сделать побольше.
Счастья всем Вам. С уважением, Анатолий.
Я думаю, что это сильно уменьшит профит. А как насчет идеи динамически растягивать последующие диапозоны Level2 и Level3 в зависимости от расхождения EMA? Потому как во флете в основном работает Level1 и от него будет основной профит. Ну а если встряли в в предполагаемый тренд, то просадка будет расти очень медленно. Может даже поставить лок? А если EMA опять сошлись - разомкнуть лок и дальше работаем сетками.
Изменено 31 октября, 2021 пользователем Старик
Наблюдаю в ветке мозговой штурм, насколько понимаю скоро придёт @Старик и раскритикует (в лучшем случае).
Чтоб ему не писать пост с критикой два раза, напишу и о своём опыте.
Пару месяцев веду торговлю сетами jokera (модифицированными и исправленными в соответствии с комментариями Старика и kitaro).
Только торговля ведётся в полуавтоматическом режиме.
По следующим правилам:
1. По каждой паре определяется направление тренда на старших ТФ.
2. Торговля разрешается только в направлении тренда из п.1.
3.Если открыта сетка ордеров против направления тренда, сетка закрывается и открывается сделка в направлении тренда со стартовым лотом в объеме последнего колена закрытой сделки (в том случае если сетка открытая увеличенным стартовым лотом закрыта с прибылью, но прибыль не покрывает потери от закрытия убыточной сетки, продолжаем открывать сетки с увеличенным стартовым лотом, уменьшенным пропорционально полученной прибыли).
Например потери от сетки -300 денег, старший ордер 0,6 лота,
переворотная сетка стартовый лот 0,6, прибыль 150 денег,
значит следующая сетка открываю сделку 0,3 лота и так до 0 или больше.
4. Постоянно проверяю наличие позиций, если их меньше 3, то просматриваю графики валютных пара из набора Jokera и открываю новую позицию по той паре где график мне нравится больше, график старших ТФ.
5. Новые позиции открываются только таким образом, чтоб не было больше двух пар с одной валютой.
6. Лотность всех новых сделок 0,01 на 1000 денег, за исключением пункта 3.
Прибыльность порядка 10% в месяц.
Сетки часто не раскрываются или открываются на 2 или 3 колена.
Применения пункта 3 была два раза (EURGBP 7колен, AUDNZD 4колена), за несколько сеток потери отбиты с плюсом.
Сделки показывать не буду, т.к. торговля субъективная, но в течении ближайшей недели открою ПАММ в Альпах.
Если надо ссылочку кину.
Понимаю что это в корне не целевое использование сетов, но считаю прибыль главное.
При такой торговле становится важен спред (сделок много и они "мелкие"), склонюсь к переходу на мажоры.
В качестве первого этапа планирую не меняя правил подключить сеты Cтарика из первого сообщения темы (EURUSD,GBPUSD).
Пинайте заслужил, по итогам Вашей критики открою/отложу ПАММ.
Изменено 30 октября, 2021 пользователем Gerkules
12 минут назад, Дарк сказал:но для этого не должно быть открыто колен. сетка не позволяет выйти из открытой позиции никаким образом, кроме ожидания отката.
К сожалению Вы не внимательно прочитал моё сообщение. В нем описывается что не только можно выйти из развернутой сетки, а по моим правилам и нужно это сделать.
Практически необходимость переворота сетки за 2 месяца возникла 2 раза и она была успешна.
Кстати закрыть сетку можно не только руками или скриптом, но и штатными средствами советника.
3 часа назад, Дарк сказал:4 часа назад, Gerkules сказал:Практически необходимость переворота сетки за 2 месяца возникла 2 раза и она была успешна.
как можно перевернуть сетку, например, на 10 колене?
Ну, я не сторонник "переворачивания сеток" путем досрочного закрытия в убыток недоразвернувшейся сетки...
И не сторонник торгов мартином по тренду - это принципиально разные стратегии торгов.
20170521 - Старик - Деньги, которые вы не заработаете сегодня, вы не заработаете никогда
20170714 - Старик - о принципиальной разнице торгов мартинами и одноордерными
В моем понимании необходимость вмешиваться в торги нормально просчитанными сетками возникает не каждый год.
На этом монике сеты от 20171103 EURUSD+GBPUSD и за 2+ года их тут не то что не "переворачивали", а вообще на них не смотрели.
Блымает там что-то в терминале, какие-то лампочки в боте мигают, чё-то пишет в лог - ну и ладно...
Что как бы доказывает, что если ничего не "переворачивать" в правильно просчитанных сетах, то всё и так будет хорошо.
А что касается вопроса как вообще можно перевернуть сетку на любом колене, то, в отличие от почти всего остального мира, просадки на любом колене нам с высокой точностью известны заранее - еще до торгов.
Для этого Модель.
И если кто-то, вне зависимости от причин, считает необходимым на каком-то колене "переворачивать" сетку, то он смотрит в столбец "Р" и другие столбцы модели и вполне осознанно принимает решение где вмешаться и сколько это ему будет стоить.
Изменено 31 октября, 2021 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем