От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
45 минут назад, krabot сказал:Приветствую всех жителей форума и в частности данной ветки!
Скажите пожалуйста данный советник можно использовать на торговле Нефтью XBRUSD два знака после запятой ?
И какой брокер, в это нелегкое время, все еще лучший для сетки?
Советнику без разницы у какого брокера работать и чем торговать. 2/4 знака после запятой тоже не является какой то проблемой.
читайте инструкцию... нефть+мартингейл 
В 26.07.2022 в 00:44, Rigal сказал:Народную версию может запилить любой участник, мало-мальский знакомый с MQL.
Могу и я - но у меня очень плотно сейчас со свободным временем и я жестоко приоритизирую все, чем я занимаюсь.
Все, что отнимет больше десяти минут, не сулит прибыли и может быть сделано любым разработчиком - в ящик.
Народная версия проблему поддержки множества счетов на роботесте не решает совсем - там по-прежнему нужно будет заходить на сервера и заглядывать в каждый терминал, чтобы понять, что и где происходит - условная оптимизация процесса, отнимет у меня день как минимум.
Решит такая версия неочевидные проблемы несуществующей, на мой взгляд, категории форумчан: тех, у кого развернут сетап из более, чем 25 советников, торгующих на одном счете и они пока не нашли удобного способа за этим сетапом присматривать.
Я, возможно, мало общаюсь на форуме в последнее время, но я не пересекался с этими людьми - поправьте меня, пожалуйста, лайком "попей водички" те, кому этот индикатор реально решит насущную проблему, для которой у вас нет другого решения?
Исходя из всего вот этого, если никто больше этим не займется, я смогу этим заняться, когда у меня будет свободное время. Сильно нескоро. Не раньше осени, я бы предположил.
Версию же, которая решит проблему поддержания множества счетов запилить может далеко не каждый разработчик на форуме.
У меня же есть готовое решение связи с сервером, сборки-отправки сообщений на сервер и сохранения этого добра в базу, его мне довольно просто надстроить для отправки всего, что нам нужно отправлять и сохранять.
Несколько часов работы и вопрос решен радикально, оптимальным для роботеста способом.
Это я готов приоритизировать исключительно из уважения к затее роботеста: я могу себе представить, сколько гемора связано с поддержкой этого развесистого набора счетов и терминалов.
Оно при этом не подойдет для личного пользования - мало кто готов оплачивать хостинг приложения и базы на сервере ради того, чтобы иметь возможность быстро глянуть, кто там у него давно не торговал.
Без обид, друзья. Не лень, и не неуважение. Просто ж0па со свободным временем, есть другие проекты.
Главное не выгореть, брат.
В 26.07.2022 в 21:34, Старик сказал:На всякий случай напоминаю, что в среду 27 июля завершается заседание FOMC и будет объявлена ставка.
В этот раз ожидается большое повышение ставки в просто огромном диапазоне - от 0.5% до даже 1%.
Я вообще не помню в истории повышения ставки ФРС на гигантский 1% - но даже это не исключено!
В общем, ожидается повышение ставки на большую величину в астрономическим для ФРС диапазоне...
В связи с этим существует риск больших движений бакса, понять бы еще куда!...
Вон они почему все скакали вечером, как ужаленные.
Подняли на 0.75, попали в ожидания рынка - но доллар все же скорректировался чутка.
Насчёт приложения по дополнительному контролю работоспособности советников, я, пожалуй, ничего умного не смогу добавить к вышесказанному:) Если будет сделано приложение - оно будет использоваться, во всяком случае, лишь после установки будет видна его полезность:)
Коллеги всем доброго времени суток.
Эта неделя была ликвидной по евробаксу и фунтбаксу 
, а вот по евроене сеточка растянулась на резкой волатильности уже на 13 колен. Сет ранее выкладывал старик Вот здесь. Ситуация пока штатная, смотрим наблюдаем. 
Изменено 29 июля, 2022 пользователем Zmanovskiy
1 час назад, Zmanovskiy сказал:Коллеги всем доброго времени суток.
Эта неделя была ликвидной по евробаксу и фунтбаксу
Не было такого веселья, как у вас!
1 час назад, Zmanovskiy сказал:Коллеги всем доброго времени суток.
Эта неделя была ликвидной по евробаксу и фунтбаксу
ну у меня намного жестче - хотя, возможно, и чуть отличается сет.
У меня, после 600+ пипсов падения, все 16 колен и цена прямо сейчас на последнем колене и топчется.
Учитывая, что в Европе экономическая ситуация на глазах ухудшается и евра под нарастающим давлением вблизи паритета, текущий график eurjpy чрезмерного оптимизма не вызывает.
ну посмотрим...
Также вынужден сообщить, что в среду завис терминал (нет новых ордеров) на этом мониторинге.
Отправил письмо с просьбой рестартовать терминал, но пока торги не возобновились.
Если мониторинг не починят, стартуем такой же в Роботесте.
Ну а так с мониторингом всё понятно: 375% за 34 месяца - 11% в месяц или 132% годовых за скоро 3 года.
Если придется этот моник похоронить, то со всеми воинскими почестями и троекратным залпом.
В 28.07.2022 в 23:27, Старик сказал:В 28.07.2022 в 21:13, Zmanovskiy сказал:Коллеги всем доброго времени суток.
Эта неделя была ликвидной по евробаксу и фунтбаксу
ну у меня намного жестче - хотя, возможно, и чуть отличается сет.
У меня, после 600+ пипсов падения, все 16 колен и цена прямо сейчас на последнем колене и топчется.
Учитывая, что в Европе экономическая ситуация на глазах ухудшается и евра под нарастающим давлением вблизи паритета, текущий график eurjpy чрезмерного оптимизма не вызывает.ну посмотрим...
Ситуация сейчас всё еще довольно стремная, очень редкая и она еще и эволюционирует...
Я тезисно попробую обозначить некоторые ключевые моменты...
Следствием пандемии ковида стали перерывы в работе целых производств и даже отраслей экономик, падения ВВП многих стран в разное время в разной мере и дикие пробки в портах.
Это привело к тому, что возникли т.н. "разрывы цепочек поставок" - нужных промышленности и населению сырья/товаров либо не было в достаточном количестве вообще, либо их не могли доставить покупателям в приемлемые сроки.
А как только возникает нехватка/дефицит товаров или сырья или услуг (тех же перевозок/доставок) вовремя - цены на них автоматом начинают расти.
В добавок ко всему возник дефицит энергоносителей: сначала нефти не стали добывать больше быстрее, потом РФ чуть прикрутила газовый кран - и год назад начали дико расти цены на энергоносители, быстро подорожавшие в разы.
И всё это вызвало во всём мире дефициты и инфляцию, не бывшие в мире от 25 до 50 лет.
Для центробанков всех стран инфляция враг №1 - цель жизни ЦБ устойчивость цен в своих странах во всех сегментах.
Для развития экономик достаточно инфляции ~2% в год - но ни в коем случае под 10%, как сейчас.
В текущей ситуации задача ЦБ сделать свои деньги настолько дорогими в кредитовании, чтобы стало не выгодно брать деньги в кредит и спекулировать товарами и активами по всему миру.
Тогда деньги используются разумнее, спекуляции уменьшаются, цены перестают быстро расти и инфляция снижается.
И для этого центробанкам разных стран надо повышать свои учетные ставки, повышая этим ставки кредитования, этим ограничивая спекулятивную активность и дурные вложения и в итоге снижая инфляцию.
Но все центробанки мира опираются на особенности экономик своих стран и никак не могут ни одинаково, ни одновременно повышать свои учетные ставки.
Каждый центробанк должен вырабатывать индивидуальную политику и график повышения ставок в разное время на разные величины.
И это неотвратимо приводит к меняющемуся со временем расхождению стоимости/кредитования/привлекательности валют разных стран и, как следствие, приводит к столь волнующим нас трендам на форексе.
И к началу 2022 года мы пришли к временам огромных перемен в политиках центробанков разных стран, последний раз по взрослому возникавших в 2014 году.
Лучше всего к началу борьбы с инфляцией подошел ФРС, не имеющий привычки считать деньги в тяжелые времена.
Штаты раздавали сидящему дома из-за ковид населению деньги на поесть и купить себе тряпок, это поддерживало страдающие из-за ковида местные бизнесы - и, в итоге, после ковида пережившая ковид экономика быстро восстановилась.
Благодаря восстановлению экономики ФРС мог себе позволить начать очень быстро и сильно повышать учетную ставку до 3.5% к концу 2022 года - что не мог себе позволить ни один центробанк крупнейших стран мира.
И это предопределило не ровное, но радикальное укрепление $ США против всех валют мира в 2022 году.
---
Важнейшие особенности отработки на форекс изменения уровней ставок крупнейших ЦБ есть то, что:
- всё же основное внимание уделяется изменению политики и ставки в первую очередь ФРС
- форекс реагирует на разницу ставок ЦБ (обычно чем больше, тем сильней) один раз, когда разница ставок разных ЦБ возникает. Когда разница ставок разных ЦБ возникла и может сохраняться иногда годами, форексу на неё пофиг.
- отработка будущих изменений политики ФРС начинается за месяцы (от 2-3) до первых вероятных будущих сроков изменений политики ФРС. Это связано с тем, что инвесторам всего мира нужно несколько месяцев, чтобы разместить свои деньги в валютах и активах, которые вероятно будут дорожать из-за ожидаемого изменения политик центробанков - в первую очередь ФРС.
Не все валюты заранее в одно время начинают поддаваться вероятному укреплению $.
Это связано и с разными экономическими ситуациями, и с разными весами валют в мире, и разными ставками ЦБ.
Ранний старт более характерен для инвестиционных валют и, нередко, сырьевых.
Валюты крупных экономик нередко более инерционны и тренды в них возникают позднее.
Разные валютные пары, естественно, по разному отрабатывают укрепление $ ввиду ожидавшегося резкого повышения ставки ФРС в течение 2022 года.
Наиболее "массивные" мажоры с опережением по времени падают против доллара на разные величины - но мажорам характерны и крупные от 30% откаты после трендов.
Тут надо понимать, что бесконечное укрепление $ невозможно просто потому, что это буквально развалит мировую экономику, делая неприемлемо дорогими займы стран и бизнеса в $ и делая неприемлемо дорогим экспорт любой продукции из США, включая энергоносители.
Поэтому даже крупнейшим спекулянтам мира, загнав даже евру под паритет с $, сразу там никак не закрепиться - это не выгодно ни $, ни США, ни мировой экономике.
И самые впечатляющие тренды $ в итоге заканчиваются очень значимыми откатами, позволяющими закрываться по ТР даже по максимуму растянувшимся сеткам.
Падение на ~1200 пипсов за 2й квартал 2022 года с несколькими значимыми отскоками
Падение на ~1400 пипсов за 2й квартал 2022 года с несколькими значимыми отскоками
А вот с бездолларовыми кроссами ситуация намного сложней...
В них, ввиду разных по величине трендов в мажорах из-за роста ставки ФРС и других причин, тоже могут возникать значимые тренды с переходом пар в новые торговые диапазоны - но вот значимых откатов в них может не быть или быть очень нескоро!
Пример NZDCAD пара снизилась на ~700 пипсов и долго флэтит в новом диапазоне без явных намерений вернуться и закрыть по ТР не такую уж и малую додиапазонную сетку...
В ходе повышения ставки ФРС киви ослабела больше, чем канадец - и в NZDCAD возник тренд вниз...
В сете был стоп, но он не сработал из-за зависания терминала - и вот зависла сетка и большой коррекции вверх нет и будет ли теперь х.з.
---
Одной из самых проблемных валют, резко меняющих стоимость, есть японская иена.
Принято считать, что иена является валютой-убежищем, имеющей свойство укрепляться при любом шухере в мире.
Не смотря на крайнюю распространенность такого мнения, на самом деле японская иена есть валютой спекуляций именно японских инвесторов, коих может миллион или более и у которых вроде от $6 до неизвестно сколько триллионов инвестиционного капитала.
Японские инвесторы очень богаты, их очень много и они очень активны именно за рубежом.
Это безумные по размеру деньги в руках огромного количества людей активно перемещаются по всему миру, конвертируясь в другие валюты и скупая активы разных стран.
Ну а так как это деньги японских инвесторов, то им периодически надо продавать активы за рубежом и конвертировать иные валюты в иену, чтобы зафиксировать свою прибыль в иене.
То есть весь секрет иены как "убежища" сводится к торговой практике в гигантском объеме:
1) если в мире тихо и есть перспективы роста, то больше инвесторов продают иену, покупают валюты других стран и/или активы в надежде получить прибыль (на росте курсов иных валют и/или купленных за них активов разных стран).
В такой ситуации продаваемая большинством иена может ослабеть, иногда очень сильно.
2) если в мире намечается какой-то более-менее серьезный шухер, то многие японские инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль - продать зарубежные активы (пока дороги) и купить иену (пока относительно дешева).
Вследствие такого фикса прибыли, при любом более-менее шухере в мире, иена может очень сильно и быстро укрепляться!
Самый яркий пример иены как убежища разворачивается на наших глазах прямо сейчас!
Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси надумала отведать островной Тайвань - по международному законодательству являющимся частью Китая.
Тайвань под Китай еще не лег и при этом производит гигантскую часть микросхем в мире!
Это офигенно, критично важный промышленный центр для всей мировой экономики, формально китайский - но реально пока Китаю так и не подчинившийся!...
Китай грит "Порубим всех как капусту, если Ненси припрется на китайский Тайвань!".
И не просто говорит, а стреляет из всех орудий в сторону Тайваня, вывел авианосец, летает тьма самолетов, в море плавают может сотни бронетранспортеров-амфибий - там писец какая активность!
Штаты не привыкли к такой агрессивности и чтобы их откуда-то гнали и пригнали свой авианосец и корабли...
И самолетов США и Китая так много, что непонятно как они еще просто в воздухе не столкнулись...
А Ненси похрен, ей 82 года, она представляет Конгресс США и босс у неё только господь Бог!
Никто не может сказать Нэнси "Да ну нафиг, не лети туда..." - и вынуждены слать авианосец...
Японские инвесторы вдруг увидели перспективу мощного боевого столкновения всего-то между США и Китаем не позднее ближайшей среды и совершенно оху.ли.
Что не удивляет.
И начали фиксить прибыль во всех активах, в первую очередь в $ - и покупать иену!
И иена окрепла за всего 3 дня на 700 пипсов - а USDJPY и все иеновые кроссы рухнули!
И это может еще не всё, может после коррекции тренд и продолжится: самолет с Нэнси не сбили - но военные учения Китая и напряженность вокруг Тайваня сохранится минимум до конца недели...
И Нэнси порвала нам все сетки в eurjpy и других иеновых кроссах!
~900 пипсовый безоткат в EURJPY - даже для этой пары это чрезмерно много
Просто экстремальный "раз в поколение" эпизод, показывающий работу иены как "убежища".
Но иена по особому отрабатывает и перспективы повышения ставок в первую очередь ФРС.
Но об этом уже в следующем посте.
Изменено 8 ноября, 2022 пользователем Старик
2 часа назад, Старик сказал:
Ситуация сейчас всё еще довольно стремная, очень редкая и она еще и эволюционирует...
Я тезисно попробую обозначить некоторые ключевые моменты...
Следствием пандемии ковида стали перерывы в работе целых производств и даже отраслей экономик, падения ВВП многих стран в разное время в разной мере и дикие пробки в портах.
Это привело к тому, что возникли т.н. "разрывы цепочек поставок" - нужных промышленности и населению сырья/товаров либо не было в достаточном количестве вообще, либо их не могли доставить покупателям в приемлемые сроки.
А как только возникает нехватка/дефицит товаров или сырья или услуг (тех же перевозок/доставок) вовремя - цены на них автоматом начинают расти.В добавок ко всему возник дефицит энергоносителей: сначала нефти не стали добывать больше быстрее, потом РФ чуть прикрутила газовый кран - и год назад начали дико расти цены на энергоносители, быстро подорожавшие в разы.
И всё это вызвало во всём мире дефициты и инфляцию, не бывшие в мире от 25 до 50 лет.
Для центробанков всех стран инфляция враг №1 - цель жизни ЦБ устойчивость цен в своих странах во всех сегментах.
Для развития экономик достаточно инфляции ~2% в год - но ни в коем случае под 10%, как сейчас.
В текущей ситуации задача ЦБ сделать свои деньги настолько дорогими в кредитовании, чтобы стало не выгодно брать деньги в кредит и спекулировать товарами и активами по всему миру.
Тогда деньги используются разумнее, спекуляции уменьшаются, цены перестают быстро расти и инфляция снижается.
И для этого центробанкам разных стран надо повышать свои учетные ставки, повышая этим ставки кредитования, этим ограничивая спекулятивную активность и дурные вложения и в итоге снижая инфляцию.
Но все центробанки мира опираются на особенности экономик своих стран и никак не могут ни одинаково, ни одновременно повышать свои учетные ставки.
Каждый центробанк должен вырабатывать индивидуальную политику и график повышения ставок в разное время на разные величины.И это неотвратимо приводит к меняющемуся со временем расхождению стоимости/кредитования/привлекательности валют разных стран и, как следствие, приводит к столь волнующим нас трендам на форексе.
И к началу 2022 года мы пришли к временам огромных перемен в политиках центробанков разных стран, последний раз по взрослому возникавших в 2014 году.
Лучше всего к началу борьбы с инфляцией подошел ФРС, не имеющий привычки считать деньги в тяжелые времена.
Штаты раздавали сидящему дома из-за ковид населению деньги на поесть и купить себе тряпок, это поддерживало страдающие из-за ковида местные бизнесы - и, в итоге, после ковида пережившая ковид экономика быстро восстановилась.
Благодаря восстановлению экономики ФРС мог себе позволить начать очень быстро и сильно повышать учетную ставку до 3.5% к концу 2022 года - что не мог себе позволить ни один центробанк крупнейших стран мира.И это предопределило не ровное, но радикальное укрепление $ США против всех валют мира в 2022 году.
---
Важнейшие особенности отработки на форекс изменения уровней ставок крупнейших ЦБ есть то, что:
- всё же основное внимание уделяется изменению политики и ставки в первую очередь ФРС
- форекс реагирует на разницу ставок ЦБ (обычно чем больше, тем сильней) один раз, когда разница ставок разных ЦБ возникает. Когда разница ставок разных ЦБ возникла и может сохраняться иногда годами, форексу на неё пофиг.- отработка будущих изменений политики ФРС начинается за месяцы (от 2-3) до первых вероятных будущих сроков изменений политики ФРС. Это связано с тем, что инвесторам всего мира нужно несколько месяцев, чтобы разместить свои деньги в валютах и активах, которые вероятно будут дорожать из-за ожидаемого изменения политики ФРС.
Не все валюты заранее в одно время начинают поддаваться вероятному укреплению $.
Это связано и с разными экономическими ситуациями, и с разными весами валют в мире, и разными ставками ЦБ.
Ранний старт более характерен для инвестиционных валют и, нередко, сырьевых.
Валюты крупных экономик нередко более инерционны и тренды в них возникают позднее.
Разные валютные пары, естественно, по разному отрабатывают укрепление $ ввиду ожидавшегося резкого повышения ставки ФРС в течение 2022 года.
Наиболее "массивные" мажоры с опережением по времени падают против доллара на разные величины - но мажорам характерны и крупные от 30% откаты после трендов.
Тут надо понимать, что бесконечное укрепление $ невозможно просто потому, что это буквально развалит мировую экономику, делая неприемлемо дорогими займы стран и бизнеса в $ и делая неприемлемо дорогим экспорт любой продукции из США, включая энергоносители.
Поэтому даже крупнейшим спекулянтам мира, загнав даже евру под паритет с $, сразу там никак не закрепиться - это не выгодно ни $, ни США, ни мировой экономике.
И самые впечатляющие тренды $ в итоге заканчиваются очень значимыми откатами, позволяющими закрываться по ТР даже по максимуму растянувшимся сеткам.Падение на ~1200 пипсов за 2й квартал 2022 года с несколькими значимыми отскоками
Падение на ~1400 пипсов за 2й квартал 2022 года с несколькими значимыми отскоками
А вот с бездолларовыми кроссами ситуация намного сложней...
В них, ввиду разных по величине трендов в мажорах из-за роста ставки ФРС и других причин, тоже могут возникать значимые тренды с переходом пар в новые торговые диапазоны - но вот значимых откатов в них может не быть или быть очень нескоро!Пример NZDCAD пара снизилась на ~700 пипсов и долго флэтит в новом диапазоне без явных намерений вернуться и закрыть по ТР не такую уж и малую додиапазонную сетку...
---
Одной из самых проблемных валют, резко меняющих стоимость, есть японская иена.
Принято считать, что иена является валютой-убежищем, имеющей свойство укрепляться при любом шухере в мире.
Не смотря на крайнюю распространенность такого мнения, на самом деле японская иена есть валютой спекуляций именно японских инвесторов, коих может миллион или более и у которых вроде от $6 до неизвестно сколько триллионов инвестиционного капитала.
Японские инвесторы очень богаты, их очень много и они очень активны именно за рубежом.
Это безумные по размеру деньги в руках огромного количества людей активно перемещаются по всему миру, конвертируясь в другие валюты и скупая активы разных стран.
Ну а так как это деньги японских инвесторов, то им периодически надо продавать активы за рубежом и конвертировать иные валюты в иену, чтобы зафиксировать свою прибыль в иене.То есть весь секрет иены как "убежища" сводится к торговой практике в гигантском объеме:
1) если в мире тихо и есть перспективы роста, то больше инвесторов продают иену, покупают валюты других стран и/или активы в надежде получить на этом прибыль.
В такой ситуации продаваемая большинством иена может ослабеть, иногда очень сильно.2) если в мире намечается какой-то более-менее серьезный шухер, то многие японские инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль - продать зарубежные активы и купить иену.
Вследствие такого фикса прибыли, при любом более-менее шухере в мире, иена может сильно укрепляться!
Самый яркий пример иены как убежища разворачивается на наших глазах прямо сейчас!
Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси надумала отведать островной Тайвань - по международному законодательству являющимся частью Китая.
Тайвань под Китай еще не лег и при этом производит гигантскую часть микросхем в мире!
Китай грит "Порубим всех как капусту, если Ненси припрется на Тайвань!".
И не просто говорит, а стреляет из всех орудий в сторону Тайваня, вывел авианосец - там писец какая активность!
Штаты не привыкли к такой агрессивности и чтобы их откуда-то гнали и пригнали свой авианосец и корабли...
И самолетов США и Китая так много, что непонятно как они еще просто в воздухе не столкнулись...
А Ненси похрен, ей 82 года, она представляет Конгресс США и босс у неё только господь Бог!
Японские инвесторы вдруг увидели перспективу мощного боевого столкновения всего-то между США и Китаем не позднее ближайшей среды и совершенно оху.ли.
Что не удивляет.И начали фиксить прибыль во всех активах, в первую очередь в $ - и покупать иену!
И иена окрепла за всего 3 дня на 700 пипсов - а USDJPY и все иеновые кроссы рухнули!
И это может еще не всё, может и 1000 пипсов иена пробежит до вечера...
И Нэнси порвала нам все сетки в eurjpy и других кроссах!
Просто экстремальный эпизод, показывающий работу иены как убежища.
Но иена по особому отрабатывает и перспективы повышения ставок в первую очередь ФРС.
Но об этом уже в следующем посте.
Старик доброго времени суток, ну тут чем дальше-больше тренд, тем более вероятен откат. Хотя в случаях с еврой его действительно можно ждать и ждать.
Тут мне кажется дошли до неплохого уровня, но возможно еще просядем ниже. на таких уровнях я в ручную открываю ордера на покупку небольшого обьема, чтобы перекрыть дальние ордера и закрыть их, тем самым поминиму облегчая вес сетки. Если закрывать дальние ордера, то какого обьема будет открываться новое колено?
А вообще такое чувство летим к уровню 132,6 
Изменено 2 августа, 2022 пользователем Zmanovskiy
6 часов назад, Zmanovskiy сказал:Если закрывать дальние ордера, то какого обьема будет открываться новое колено?
Всё просто и строго логично:
1) если у вас открыто N колен и
2) вы руками удаляете 1 дальнее (из первых) колено, то
3) бот отмеряет шаг N-го колена от последнего по № ордера сетки на графике и
4) еще раз (повторно) откроет ордер N-го колена лотом ордера N-го колена и
5) в сетке после вашего ручного вмешательства станет 2 одинаковых ордера N-го колена с одинаковым № в комментарии.
Бот исполняет ваш приказ абсолютно буквально - строить сетку так, как задано в вашем сете!
Бот не пытается додумывать за вас что вы имеете в виду - бот всегда действует так, как вы предписали ему в сете...
И если на графике X BUY ордеров, то следующий ордер BUY всегда будет Х+1 такого лота, какой предписан вами в вашем сете!
Изменено 2 августа, 2022 пользователем Старик
отстопилась валютная пара USDJPY сет на 9 колен, Кдепо 950
модель
Согласно модели расстояние между 8 и 9 коленом 280 пунктов
на графике цена проскользила расстояние чуть больше 317 пунктов (расстояние на графике между 8 и 9 коленом)
согласно модели после открытия 9 колена до стоп аута 274 пункта, столбец AC 28 Строчкаа на график стоп сработало после того как цена прошла 654 пункта
разница стопа на графике и стопа в модели в 380 пунктов
Почему такая большая разница ?
В 02.08.2022 в 07:30, Zmanovskiy сказал:
Старик доброго времени суток, ну тут чем дальше-больше тренд, тем более вероятен откат. Хотя в случаях с еврой его действительно можно ждать и ждать.
Тут мне кажется дошли до неплохого уровня, но возможно еще просядем ниже. на таких уровнях я в ручную открываю ордера на покупку небольшого обьема, чтобы перекрыть дальние ордера и закрыть их, тем самым поминиму облегчая вес сетки. Если закрывать дальние ордера, то какого обьема будет открываться новое колено?
А вообще такое чувство летим к уровню 132,6
Коллеги всем доброго времени суток, закрылась сеточка по евроене, немного влазил руками закрывал дальние ордера, перекрывая их профитом на дневных уровнях, но по факту закрылась бы и без вмешательств ручками. Как видно на графике цена зашла хорошо за уровень тейк профита. Но заступ был приличный за последнее колено , Евро ена как всегда заставляет понервничать больше всех. Но после того того как сетка раскрылась полностью, а на дневном графике появился пин бар стало дышать немного полегче 
всем профита. 
Изменено 6 августа, 2022 пользователем Старик
14 часов назад, Zmanovskiy сказал:Коллеги всем доброго времени суток, закрылась сеточка по евроене, немного влазил руками закрывал дальние ордера, перекрывая их профитом на дневных уровнях, но по факту закрылась бы и без вмешательств ручками.
нет, вы вмешательством руками всё же разгрузили максимально раскрывшуюся сетку!
и значимо (даже слишком ) приблизили ТР этой проблемной сетки к последнему колену сетки - и закрылись по ТР заметно ниже, чем было рассчетно до вашего ручного вмешательства!
На одном из тестовых демо счетов стопаут (соответственно баланса счета) у меня настал здесь
Интересно, что после этого огромного падения уже почти 50% коррекция более чем в 400 пипсов!
Конечно, просадка была огромная в этой раз в 25 лет форс-мажорной ситуации - последний раз американский чиновник такого высокого ранга посетил Тайвань четверть века назад...
И я не могу рекомендовать пересиживать такие ситуации, уходя в огромную просадку в сотни пипсов...
Но мы видим на графике то, что видим: диапазонная сетка растянулась по максимуму, заступ 350+- пипсов - но откат практически достаточный, чтобы закрыть даже эту сетку по ТР без ручного вмешательства (если денег достаточно для пересидки). 
Давно хочу (но не хватает времени) предложить попробовать изучить величины откатов в торгах именно диапазонными сетками - так как в случаях разворачивания именно и только длинных диапазонных сеток резко возрастает вероятность достаточно глубокого отката, достаточного для закрытия сетки по ТР.
Тема эта очень непростая - с 2016 года люди в топике неоднократно пытались разработать программное обеспечение, так или иначе анализирующее откаты/коррекции в торгах...
И явного успеха никто не смог достичь...
Но эта очень важная тема существует - и она наиболее актуальна в диапазонных торгах!
Изменено 6 августа, 2022 пользователем Старик
В 05.08.2022 в 20:47, Sergey-009 сказал:отстопилась валютная пара USDJPY сет на 9 колен, Кдепо 950
модель
Согласно модели расстояние между 8 и 9 коленом 280 пунктов
на графике цена проскользила расстояние чуть больше 317 пунктов (расстояние на графике между 8 и 9 коленом)
согласно модели после открытия 9 колена до стоп аута 274 пункта, столбец AC 28 Строчкаа на график стоп сработало после того как цена прошла 654 пункта
разница стопа на графике и стопа в модели в 380 пунктов
Почему такая большая разница ?
Мда, вам, конечно, очень сильно не повезло: стоп сработал на шипе на самом хае - потом был достаточный откат.
И вы получили стоп там, где вполне могли заработать нормальную прибыль...
В топике люди не раз писали, что многие задают стоп из теста + 10%-20% резерва.
Этим нельзя злоупотреблять, мы предельно зряче просчитывали это в 20191018 - Старик - пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп
Но, возможно, что, в случае наличие прибыли в торгах сетом, всё же стоит выделять какую-то часть прибыли на небольшое увеличение стопа в деньгах и пипсах.
То есть начинать торги с расчетным стопом - но, если баланс растет, то часть прибыли можно резервировать на увеличение стопа для, пусть небольшого и гипотетического, но всё же возможного повышения устойчивости торгов.
Всё же 2022 год событий раз в поколение, а то и раз за всю жизнь...
---
Что касается вашего вопроса, то вы не поняли, что смотрите на 2 разные события, 2 термина и разные формулы определения максимального заступа за последнее колено...
Потому что Stopout, отслеживаемый и исполняемый терминалом с учетом многих параметров всего счета и всех торгующих пар - это ни разу не стоп по контролю просадки одной пары, отслеживаемый и исполняемый ботом.
У этих 2 совсем разных событий 2 разные формулы - а величины заступа за последнее колено (в зависимости от %Stopout и плеча) могут отличаться очень сильно, вплоть до нескольких раз!
В модели рассчитывается величина Stopout - баланса/депо счета минус часть залога, не используемого на покрытие просадки!
20210717 - Старик - stopout, плечо, залоги - формулы. Подборка моих цитат
20210718 - Старик - влияние STOPOUT и плеча счета на %% депо, доступный для покрытия просадки
Для расчета на сколько пипсов до Stopout хватит указанного в модели депо применяется формула для Stopout! Вы можете эту формулу увидеть прямо в модели!
И это нормально - вы ж указываете в модели депо лишь для одного сета, а не сколько денег у вас может быть на счете в мультиторгах или какой у вас будет стоп в сете.
Но в торгах у вас ситуация другая: мультиторги с большим балансом - или есть сколько-то прибыли на счете.
И денег достаточно, чтобы даже в случае максимальной просадки сетки свободная маржа была положительной и Stopout в терминале не срабатывал.
И, если у вас достаточно денег на счете, то отслеживаемый терминалом Stopout не наступает - а штатно (и очень точно согласно вашего скрина!) срабатывает стоп по просадке, контролируемый ботом.
А размер заступа за последнее колено при штатном стопе от бота это уже иная формула - формула вычисления максимального заступа за последнее колено без учета залогов.
20191002 - Старик развернутый анализ сета-пересиживателя usdchf Roman_arina
Заступ цены дальше последнего колена = (баланс счета или стоп сета или просадка в тесте - просадка на последнем колене в модели) : цену пипса на последнем колене в модели.
Как видите, формула расчета заступа за последнее колена проста и универсальна: вы можете (заранее или постфактум) вычислить на какой заступ в пипсах хватит денег - зная просадку теста (без стопов) или какой стоп вы задали или хотите задать в сете!
Причем формула работает в обе стороны и применима для торгов и тестов: если по результатам теста (без стопов) у вас есть максимальная просадка по эквити - вы легко узнаете на сколько пипсов в тесте был заступ за последнее колено сетки!
---
Скорее всего, у вас всё нормально и в торгах, и в модели.
Просто модель может показать лишь то, что она может посчитать согласно доступных ей данных.
Модели не известно какой вы зададите стоп в сете и/или сколько денег у вас будет на счете.
В реальных же торгах, на больших чем для одного сета деньгах, на счете с большим плечом и разумным % Stopout, заступ за последнее колена в пределах заданного вами стопа может быть значительно (даже в разы) большим, чем при StopOut согласно модели.
И мы знаем как заранее с приличной точностью высчитать на сколько пипсов заступа за последнее колено рассчитан (допускает) стоп, заданный вами в настройках сета! 
Изменено 7 августа, 2022 пользователем Старик
Добрый день, любители Сетки!
Есть ли такая версия сетки в которой задаются ценовые уровни для разворота торговли в определенную сторону?
Например: цена актива 70 единиц, есть подозрение, что дойдет до 100 и развернётся.
Задаем торговлю только в бай и на цене в 100 переворот в селл и запрет на баи.
Пока делаю это вручную)
Изменено 8 августа, 2022 пользователем Yzon007
3 часа назад, Yzon007 сказал:Добрый день, любители Сетки!
Есть ли такая версия сетки в которой задаются ценовые уровни для разворота торговли в определенную сторону?
Например: цена актива 70 единиц, есть подозрение, что дойдет до 100 и развернётся.
Задаем торговлю только в бай и на цене в 100 переворот в селл и запрет на баи.
Пока делаю это вручную)
В тестируемой/рабочей версии, наряду с множеством других доработок, введены новые параметры с текущим названием
LevelNoFirstOrderSell
LevelNoFirstOrderBuy
То есть предполагается возможность прямо указывать в настройках:
- max цену символа/актива, выше которой запрещено открытие buy сеток
- min цену символа/актива, ниже которой запрещено открытие sell сеток.
Насколько я понял, вы спрашивали об этом.
К сожалению, я сейчас не могу сколь либо точно сообщить когда в том числе эти опции будут доступны в паблике.
У нас есть экспериментальная версия, в которую внесено огромное количество правок и разного нового.
Но вытестить все эти правки и доработки, порознь и вместе, задача очень не простая и крайне трудоемкая.
К тому же у всех участников группы разработки сейчас есть свои разные сложности, ограничивающие работу в проекте.
Возможно, как и ранее, мы ограничимся переносом проверенных доработок в публикуемую стабильную версию и покажем лишь проверенную часть. Раньше мы так и делали...
Но пока не понятно что и в какие сроки нам посильно в тех обстоятельствах, которые сложились на сейчас.
2 часа назад, Старик сказал:LevelNoFirstOrderSell
LevelNoFirstOrderBuy
То есть предполагается возможность прямо указывать в настройках:
- max цену символа/актива, выше которой запрещено открытие buy сеток
- min цену символа/актива, ниже которой запрещено открытие sell сеток.
Насколько я понял, вы спрашивали об этом.
Хорошая новость, лично мне этого тоже всегда не хватало, запрещал торговлю руками потом забывал включать обратно (сетка часто простаивала.
Подскажите, открыл новый счет на мт5 и для корректной настройки MaxSpread нужен какой-то индикатор наподобие 2monitoring-spread, что бы не только текущий спред показывал , а и историю. Все индикаторы в ветке [INFO] НАБОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНДИКАТОРОВ для MetaTrade 5 у меня не запускаются пишет старая версия. Может есть у кого то?
13 часов назад, k.k.08.08 сказал:@Старик Каким экономическим календарем пользуетесь?
ну, собственно, я календарями особо не пользуюсь, так как предпочитаю диапазонные сетки.
А с импульсами бот сам разбирается - пропустит, выставит отложки, для диапазонных торгов новостные импульсы обычно не проблема.
В торгах диапазонными сетками календари нужны иногда раз в несколько лет, остальное время в автомате.
Что касается собственно календарей, то наиболее старые все очень качественные и равновесные.
Реально нет разницы между календарями инвестинга, MyFxBook и форекс фэктори - все первоклассные!
Что касается календарей заседаний центробанков, то на сайте каждого центробанка есть расписание заседаний на год+.
Но и здесь мне хватает справки-календаря с нашего сайта https://tlap.io/procentniye-stavki/ - где есть дата следующего заседания.
Но самое потрясающее в этом календаре это интерактивные графики, где видно как и когда менялась ставка ЦБ!
Наводишь курсор и подсвечивается!
По простоте, информативности и полезности для анализа ничего лучше я не видел!
Изменено 11 августа, 2022 пользователем Старик
есть предложение по улучшению модели :
там где идут вводные данные от колонки L к колонки P добавить не хватающих данных для расчета
например таких как максимальная просадка в тесте
В столбцах W X добавить новые кнопки расчет компромиссного депо , оптимального депо, заступ цены за последнее колено
не хватающие данные нужны для расчета формул, потому что без просадки в тестере мы это не посчитаем
max просадку в тестере можно будет вписать самому или сделать так что бы модель подтягивала max просадку из анализатора
==== =
а в колонах Z AA AB AC AD
сделать вывод данных:
Кдепо
Одепо
Заступ цены за последнее колено
п.с. так же можно поработать с формулами для stopout и выводом данных которые будут выводить значения, сколько денег нужно для покрытия просадки при разных условиях Д.Ц В Зависимости от %stopouta и кредитного плеча
Также можно выводить две величины, одну для компромиссного депо , другую для оптимального
==== =
Проскакивала такая идея что некоторые коллеги добавляют по 10, 20 % к депозиту , можно параллельно выводимым данным сразу учитывать эти проценты в двух соседних колонках
К депо сета = ... К депо сета +10% =.... Кдепо сета + 20%=....
Реальна крутая штука вышла бы, все расчеты сразу бы были автоматом, что позволило бы задействовать больше времени на сам анализ и доработку
==== =
Также предлагаю разделить анализатор и модель с одного листа, что бы модель занимала весь монитор, и анализатор занимал весь монитор
Допустим мы открываем модель которая занимает весь экран монитора , и при щелчке на кнопку, (ползунок который в низу) автоматом переезжает на анализатор
Это даст возможность удобства работы с цифрами, ячейки и шрифт будут более крупными, соответственно хорошо читаемы
Реально крутая штука получится
22 часа назад, Sergey-009 сказал:есть предложение по улучшению модели :
там где идут вводные данные от колонки L к колонки P добавить не хватающих данных для расчета
например таких как максимальная просадка в тесте
В столбцах W X добавить новые кнопки расчет компромиссного депо , оптимального депо, заступ цены за последнее колено
не хватающие данные нужны для расчета формул, потому что без просадки в тестере мы это не посчитаем
max просадку в тестере можно будет вписать самому или сделать так что бы модель подтягивала max просадку из анализатора
==== =
а в колонах Z AA AB AC AD
сделать вывод данных:
Кдепо
Одепо
Заступ цены за последнее колено
п.с. так же можно поработать с формулами для stopout и выводом данных которые будут выводить значения, сколько денег нужно для покрытия просадки при разных условиях Д.Ц В Зависимости от %stopouta и кредитного плеча
Также можно выводить две величины, одну для компромиссного депо , другую для оптимального
==== =
Проскакивала такая идея что некоторые коллеги добавляют по 10, 20 % к депозиту , можно параллельно выводимым данным сразу учитывать эти проценты в двух соседних колонках
К депо сета = ... К депо сета +10% =.... Кдепо сета + 20%=....
Реальна крутая штука вышла бы, все расчеты сразу бы были автоматом, что позволило бы задействовать больше времени на сам анализ и доработку
==== =
Также предлагаю разделить анализатор и модель с одного листа, что бы модель занимала весь монитор, и анализатор занимал весь монитор
Допустим мы открываем модель которая занимает весь экран монитора , и при щелчке на кнопку, (ползунок который в низу) автоматом переезжает на анализатор
Это даст возможность удобства работы с цифрами, ячейки и шрифт будут более крупными, соответственно хорошо читаемы
Реально крутая штука получится
Навеяло вашим предложением
Приехали 4 офицера на службу в один небольшой городок. Прошло совсем
немного времени - и захотели они уйти в отпуск. Думают, как Генерала
уломать, чтобы отпуск дал. Один из офицеров придумал, побежал к
Генералу. Входит к нему в кабинет, говорит: О: -Товарищ Генерал! Я
придумал рациональную идею, и хотел бы уйти в отпуск!
Г: -Докладывайте.
О: -Видите, за Вашим окном солдат косой траву косит? одним взмахом он
траву скашивает, а когда он размахивается, тратит вхолостую силы и
время. Мое предложение - сделать ему обоюдоострую косу, и тогда этот
солдат в два раза быстрей траву косить будет!
Г: -Рациональное предложение. Идите в отпуск.
Три остальных офицера услышали, что их товарища отпустили в отпуск,
стали думать усерднее. Еще одному офицеру пришла в голову идея, тоже
пошел к Генералу.
О: -Так и так, товарищ Генерал, хочу в отпуск! Солдат за Вашим окном
косит-то быстро, но потом ему надо скошенную траву собирать. Мое
предложение - прицепить ему сзади грабли, и тогда он заодно с косьбой за
один заход будет еще траву в кучки собирать!
Г: -Отличная идея. Идите в отпуск.
Двое оставшихся офицеров позавидовали своим товарищам, сидят, думают.
Еще один офицер придумал, как попасть в отпуск, приходит к Генералу.
О: -Товарищ Генерал, у меня идея! Видите солдата с косой и граблями за
Вашим окном? если прицепить к нему сзади тачку, то ему не надо будет по
второму разу с тачкой проходить и собирать кучки скошенной травы!
Г: -Неплохо. Идите в отпуск.
Четвертый офицер думал-думал - не приходит ничего на ум. Подходит в
унынии к этому самому солдату, косящему траву возле окна Генерала, а
солдат, уже совсем измученный от такой нагрузки, поворачивается к нему и
восклицает:
- Фонарь мне еще на лоб прикрепите, чтоб я ночью мог косить!!!!
В 11.08.2022 в 15:38, Sergey-009 сказал:есть предложение по улучшению модели
я, конечно, посмотрю что и как можно сделать по вашим предложениям в какие-то сроки и когда смогу.
ссылку на этот пост я сохранил, не потеряется.
И хорошо, что вы об этом думаете и пишете: думать и предлагать как сделать лучше - это правильно!
Но я должен сразу предупредить, что не только вряд ли можно будет сделать всё предложенное - даже что можно вряд ли будет делаться в точности, как предложено.
По многим разным причинам - вполне объективным, а не для "на и отъепись".
Например, я попробую разделить модель и анализатор на разные листы.
Но вероятность успеха не велика потому, что полная модель и особенно анализатор это сложные продукты с большим количеством макросов (малых программ), в которых может не произойти автоматическая коррекция адресов ячеек, считываемых или заполняемых в ходе работы.
Грубо говоря, изменение даже 1 буквы в имени листа модели может сломать работу кнопок импорта/экспорта сетов - а разнесение модели и анализатора на разные листы может поломать тьму всего и потом придется искать и руками вносить десятки правок в коды макросов.
я посмотрю что реально сделать, но склонен думать, что скорее не получится, чем получится.
Вряд ли реализуема и мечта о кнопке "Рассчитать вообще всё!!!"
В том числе потому, что есть имходные для расчетов данные, которые нельзя просто формально (как есть) взять, например, из отчета тестера и использовать везде.
Например, легендарную максимальную просадку теста можно использовать для расчета компромиссного депо лишь в тех случаях, если:
1) тест выполнялся фиксированным лотом - без реинвеста;
2) в ходе теста ни разу не срабатывал стоп - ни в $, ни в %%.
А вот если стоп хоть раз в ходе теста был, то надо включать голову и понимать/ешать какую величину просадки брать для расчета КДепо:
а) если стоп был задан в $, то для расчета КДепо (но не ОДепо) используется стоп из сета - и желательно он должен быть не больше просадки модели на MaxOpenOrders+1 колене (иначе у вас заступ за последнее колено более чем на 1 колено);
б) если стоп был задан в %%, то надо в отчете тестера искать на балансе какого размера в $ в ходе теста сработал стоп, умножать на %% стопа - и вычисленный таким образом стоп в $ и использовать при расчете КДепо.
Идеи вроде как очевидные - но, поверьте, абсолютное большинство торгующих ботами об этом и не догадываются...
Так что формально/автоматически взять из отчета теста максимальную просадку и посчитать КДепо для торгов сетом нельзя: надо понимать тип и суть теста - и если был стоп в тесте, то понимать его реальную величину для расчета необходимого для торгов КДепо!
И далеко не все тесты годятся для расчета нужного для торгов КДепо...
В общем, без "Разуваем глаза им включаем мозги!" никак: чтобы считать деньги - надо понимать и верно подставлять в формулы каждое число!
Поэтому появления новых кнопок на листе модели я, предварительно, не ожидаю.
Но, видимо, в модели справа вверху и можно будет добавить мини таблички для расчета/оценки неких параметров.
Изменено 16 августа, 2022 пользователем Старик
Коллеги, приветствую!
Я восстановился и решил возобновить торговлю сеткой, но столкнулся с небольшой проблемой...
В начале года я разработал обновленные сеты по 7 парам, и готов был их сразу пустить в торги, но решил перепроверить еще раз через TDS. И на удивление, после перепроверки, у меня появилось много стопов по большинству этих сетов.
К сожалению у меня не сохранились отчеты с паспортами (вирус дешифратор все пожрал), но они точно были без стопов!
Брокер тот же (alpari), TDS настройки те же, но результат не годится.
Сейчас вынужден откатиться к предыдущим сетам (которые выложены на сайте) и проводить настройку заново.
Вопрос, может ли это быть связано с изменившимися данными по залогу, стоимости пункта, или что еще можно проверить?
Походу в любом случае их переделывать, но очень жалко массу потерянного времени.
8 минут назад, Nimaq сказал:Коллеги, приветствую!
Я восстановился и решил возобновить торговлю сеткой, но столкнулся с небольшой проблемой...
В начале года я разработал обновленные сеты по 7 парам, и готов был их сразу пустить в торги, но решил перепроверить еще раз через TDS. И на удивление, после перепроверки, у меня появилось много стопов по большинству этих сетов.
как вариант ,если не стоит галочка воспроизводимое проскальзывание ,то каждый раз когда запускать новый тест ,то будет разное проскальзывание моделироваться
у меня была подобная ситуация ,как ты описываешь:4 теста на одном и том же сете норм,на 5 вылетает слив
поэтому теперь делаю десятки прогонов в разных вариациях настроек проскальзывания и спреда
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
