Delete please.
PS: Жаль не стали разбираться( А проблем где то есть
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
10 минут назад, Wizard160888 сказал:Доброго времени суток! Наблюдал несколько минут назад странное поведение:
После закрытия ...773 сразу открылся ...854 (крайний), но условие на открытие: 1 М15 свеча, мин. размером 15 пипс.
(F4Y cent ndd, 1:1000, usdchf m1)
это не все условия открытия, их больше. Сет индикаторный или нет?
Лучше всего приложите к посту сет и сделайте/сохраните в терминале нормальный/полный скрин графика с ботом.
Предпочтительнее лог бота, а не терминала.
Пока ваша инфа ни о чём.
1 час назад, Sergey-009 сказал:Это то о чем я писал раньше что у бота нет возможности исключить одну пару:
Если торгует usdjpy тогда eurjpy заблокирован
и наоборот если торгует eurjpy тогда usdjpy заблокирован
данная блокировка могла бы уберечь +1000 единиц валюты
CurrencyBlock=1 в сетах USDJPY и EURJPY - в одну сторону эти 2 пары дважды не откроются.
Максимум 2 сетки (может по одной в обеих парах), но разные - одна SELL, вторая BUY.
Так с 2016 года.
я продолжаю не понимать преследующих вас проблем...
Изменено 7 сентября, 2022 пользователем Старик
34 минуты назад, Rigal сказал:ну, может, начать с вот этого?
понять, сколько сетов вы готовы запустить в рамках того риска, который вы готовы принять?Понять, как должны соотноситься лотности разных сетов
по депо для корзины мне все понятно, я думал речь идет именно о двух парах в корзине и провести манипуляцию именно с этими сетами, по этому я и не понял как это, как посчитать депо в рамках этого проекта , тут все понятно с этим нет вопросов
4 часа назад, Sergey-009 сказал:я помню водилась дополнительная проверка , типа если какие то параметры не правильно ввел то бот удаляется с графика
Как то через чур контроль , если нужны будут торги без стопа допустим на одной паре с реинвестом то получается бот не встанет на график из за значения ноль, нужно водить тогда заоблочную цифру от фонаря что бы бот становился на график
я регулярно узнаю от вас про нашего бота что-то новое, ранее даже мне не известное...
при выявлении ошибки в сете бот выдает сообщение в лог и на экран: пищит и пишет - и не стартует.
Но не слетает с графика - просто не работает (не стартует) после выдачи сообщения об ошибке в сете.
Если у вас слетел, значит или сбой терминала - или вы что-то не то нажали в горячке торгов...
Изменено 8 сентября, 2022 пользователем Старик
24 минуты назад, Старик сказал:я регулярно узнаю от вас про нашего бота что-то новое, ранее даже мне не известное...
при выявлении ошибки бот выдает сообщение в лог и на экран: пищит и пишет - и не стартует.
Но не слетает с графика - просто не работает (не стартует) после выдачи сообщения об ошибке в сете.
Если у вас слетел, значит или сбой терминала - или вы что-то не то нажали в горячке торгов...
мне показалось, там было обновление параметров (что-то поменял, нажал ОК) - это равносильно старту же?
2 часа назад, Rigal сказал:мне показалось, там было обновление параметров (что-то поменял, нажал ОК) - это равносильно старту же?
естественно.
если ошибка в настройках в сете - выдаются сообщения и бот не стартует, но с графика не уходит (насколько помню).
Ну надо исправить ошибочно заданные настройки, они пройдут входной контроль и бот стартует.
Если снова некорректные настройки, еще раз задать корректные - ОК и бот стартует...
Я не понял в какой момент бот "слетел".
Тут другое - неконкретное и непонятное "бот слетел"... У меня за годы бот с графика вроде не "слетал"...
Это вообще о чем речь, что это было, когда и при каких обстоятельствах, что в логах - и имеет ли это хоть какое-то отношение к изменению настроек и рестарту бота вследствие этого?
О чем вообще речь: бот был-был на графике - а потом исчез? Когда? Что в логах?
Ещё бы понять мы вообще обсуждаем что...
Изменено 8 сентября, 2022 пользователем Старик
2 часа назад, Старик сказал:естественно.
если ошибка в настройках в сете - выдаются сообщения и бот не стартует, но с графика не уходит (насколько помню).
Ну надо исправить ошибочно заданные настройки, они пройдут входной контроль и бот стартует.
Если снова некорректные настройки, еще раз задать корректные - ОК и бот стартует...
Я не понял в какой момент бот "слетел".
Тут другое - неконкретное и непонятное "бот слетел"... У меня за годы бот с графика вроде не "слетал"...
Это вообще о чем речь, что это было, когда и при каких обстоятельствах, что в логах - и имеет ли это хоть какое-то отношение к изменению настроек и рестарту бота вследствие этого?О чем вообще речь: бот был-был на графике - а потом исчез? Когда? Что в логах?
Ещё бы понять мы вообще обсуждаем что...
Я просто представил себе, что не стартует - это return (INIT_FAILED). Отказ запуститься.
Но потом глянул в код (хоть и старой сетки) - там действительно всегда возвращается INIT_SUCCEEDED, а init_failed бот запоминает себе. Действительно, нет причин ожидать, что он снял себя с графика из-за кривых настроек.
6 часов назад, bamsi сказал:19 часов назад, bamsi сказал:ДВС, 9 колено пошло на продажу(
10 коленом закрылась сетка... фухххх
Ну почти нормально как для быстрого ослабления иены на гигантские 1200 пипсов с коротким флэтом.
Хоть какой-то отскок после импульса истечения движения последних дней был неизбежен.
Сет с этим экстраординарным движением в целом справился, огромное движение в целом освоил.
Ну а такой безоткат, как последний, закрыть +1 коленом, конечно, форс-мажор - но, как видите, оправданный.
Безумные 1200 пипсов (и 24х летний хай!!) додиапазонной 300+- пипсовой сеточкой в целом успешно пройдены...
Вы же понимаете, что 24х летних экстремумов ни у кого на форуме ни в каких тестах не было - но, с минимальным вмешательством всего в +1 колено, экстремум достигнут, сетка закрылась и депо жив!
В этой ситуации и вы отработали предельно точно!
Не буду наводить тень на плетень и придумывать комплименты сету, но, имхо, в целом он испытание прошёл.
Не стоит слишком огорчаться и даже тем, у кого сработал стоп!
Конечно, стоп не в радость - но вы остопились на событии, случающемся раз в четверть века.
В прошлом тысячелетии такое было в баксоиене последний раз!
В 1998 году в дичайший азиатский финансовый кризис с дефолтами стран, итить!! И вот сейчас!...
Грёбанный случай... 
Изменено 8 сентября, 2022 пользователем Старик
14 часов назад, Bongioanni сказал:Кстати, никогда не стал бы торговать парой USDJPY таким советником.
8 часов назад, Lozovoy сказал:каждые пол года история в ветке повторяется и всегда мелькают самые трендовые пары:usdjpy,euraud,eurcad и подобные,но все дальше упорно убивают свои депозиты об них,рассчитывая на 5% увеличение просадки от исторической,но увы...
тут дело не в блокировке,а в том,что эти пары не возвратные и не особо подходят под торговлю любыми сетками
Спойлер
Спойлер
поставьте на график бот последней версии (EA) - Setka v1.44.32
поставьте галочки разрешить импорт DLL
и разрешить советнику торговать
в атаче сет , загрузите его и нажмите ок
Сделайте все так когда ставите сет в торги, все встает как обычно и на графике с права в верху улыбающийся смайлик
затем зайдите в настройки бота
В блок : Управление торгами в зависимости от просадки
параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 1200
Поменяйте значения на 0 и нажмите ок
А потом посмотрите в правый верхний угол на графике где обычно стоит бот с улыбающимся смайликом
31 минуту назад, Sergey-009 сказал:поставьте на график бот последней версии (EA) - Setka v1.44.32
поставьте галочки разрешить импорт DLL
и разрешить советнику торговать
в атаче сет , загрузите его и нажмите ок
Сделайте все так когда ставите сет в торги, все встает как обычно и на графике с права в верху улыбающийся смайлик
затем зайдите в настройки бота
В блок : Управление торгами в зависимости от просадки
параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 1200
Поменяйте значения на 0 и нажмите ок
А потом посмотрите в правый верхний угол на графике где обычно стоит бот с улыбающимся смайликом
1. Категорически непонятно зачем ставить галочку - "разрешить импорт DLL"
2. Бот не просто слетает с графика, он выдает сообщение о том, что вы сделали неправильно, после чего завершает свою работу.
К сожалению, Метатрейдер не позволяет (или я не знаю!?) проверять входные параметры при открытом диалоге запуска бота.
Поэтому вначале вы вводите параметры, потом диалог ввода закрывается и только после этого мы можем начать проверку правильности их заполнения. На этом этапе мы выводим ошибку и даем команду не инициализировать бота. Хотя конечно можно его про инициализировать, но не пускать в работу в связи вводом неправильных параметров. Но это вопрос неоднозначный.
Да, при заданных вами настройках подгруппы CloseAllOrders_ByDrawdown параметров контроля просадки обнаруживается ошибка и выдается сообщение входного контроля бота.
Это логически связанная подгруппа параметров контроля просадки CloseAllOrders_ByDrawdown:
- если CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false, то всё равно задан или нет стоп в сете
- если же CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true, то какой-то стоп должен быть задан явно
(или CloseAllOrders_ByDrawdownPercent > 0
или CloseAllOrders_ByDrawdownMoney > 0
или обе настройки стопа >0).
То есть если вы задали CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true, то должен быть задан стоп в % или $.
Если же вы отменяете/обнуляете/удаляете стопы из настроек сета в % и $, то надо задать =false в параметре CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade !
Ну это связанные 3 параметры - у них название CloseAllOrders_ByDrawdown совпадают!!
И CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true можно задавать только в том случае, если в сете задан один из стопов в %% или деньгах!
И всегда CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false, если ни один из стопов не указан!
Задайте CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false и бот будет торговать, если не заданы стопы!
-----
Разрешить импорт DLL в терминале задавать не надо - бот не имеет DLL, а чужого боту не надо!
Изменено 9 сентября, 2022 пользователем Старик
Также он слетает с графика когда ставишь сеты которые были спроектированы под более ранее сборки,
если не указан т.ф. он удаляется с графика,
если в геометрии сетки задать что то не верно, или изменить в процессе торгов, точно так же появляется диалоговое окно с ошибкой, после чего он так же слетает с графика
44 минуты назад, Старик сказал:Разрешить импорт DLL в терминале задавать не надо - бот не имеет DLL, а чужого боту не надо!
я научился так делать изначально когда начал торговать ботами, так указано в обучающей инструкции на сайте, я не знал что в Setke не нужно ставить эту галочку, чуть позже уберу везде
Спасибо за подсказку
В 07.09.2022 в 20:09, Lozovoy сказал:каждые пол года история в ветке повторяется и всегда мелькают самые трендовые пары:usdjpy,euraud,eurcad и подобные,но все дальше упорно убивают свои депозиты об них,рассчитывая на 5% увеличение просадки от исторической,но увы...
тут дело не в блокировке,а в том,что эти пары не возвратные и не особо подходят под торговлю любыми сетками
Роботест, сеты @M0kass - многие перечисленные вами самые трендовые пары...
Все понимают, что форекс вероятностные торги и гарантий ни у кого нет.
И по мониторингу менее года судить может и рановато (хотя у чела торги есть намного дольше).
Просто ситуация улыбнула: вы перечислили что торговать никак - а такие пары здесь почти все!
И это роботест: никто не вмешивается - раскидали по графикам и оно там себе год само и ковыряется...
У меня нет причин и намерения пытаться опровергать вашу мысль - но не выкатить подло "возражающий" вам моник я просто не мог! 
-----
Но есть и вторая причина, по которой я решил моник из первого поста здесь продублировать.
Чуть раньше @Sergey-009 сообщал о стопах в иеновых, а @bamsi открывал 10е колено.
Но в монике в сентябре я не увидел не то что просадок на уровень стопа, я ни одного полного развертывания сеток в иеновых не увидел!
И это странно: Роботест демка, конечно - но, блин, там год вообще никто не вмешивался...
Моник недавнего апокалипсиса вообще не заметил - торги там шли весьма меланхолично...
И стоит попробовать понять почему столь разный ход торгов min в 3х случаях в топике!
Изменено 9 сентября, 2022 пользователем Старик
3 часа назад, Старик сказал:Роботест, сеты @M0kass - многие перечисленные вами самые трендовые пары...
Все понимают, что форекс вероятностные торги и гарантий ни у кого нет.
И по мониторингу менее года судить может и рановато (хотя у чела торги есть намного дольше).Просто ситуация улыбнула: вы перечислили что торговать никак - а такие пары здесь почти все!
И это роботест: никто не вмешивается - раскидали по графикам и оно там себе год само и ковыряется...
У меня нет причин и намерения пытаться опровергать вашу мысль - но не выкатить подло "возражающий" вам моник я просто не мог!
-----
Но есть и вторая причина, по которой я решил моник из первого поста здесь продублировать.
Чуть раньше @Sergey-009 сообщал о стопах в иеновых, а @bamsi открывал 10е колено.
Но в монике в сентябре я не увидел не то что просадок на уровень стопа, я ни одного полного развертывания сеток в иеновых не увидел!
И это странно: Роботест демка, конечно - но, блин, там год вообще никто не вмешивался...
Моник недавнего апокалипсиса вообще не заметил - торги там шли весьма меланхолично...
И стоит попробовать понять почему столь разный ход торгов min в 3х случаях в топике!
Такая же фигня,никаких сеток на Альпари демо не разворачивалось в эти дни.сравниваю моники несколько месяцев(авторский,свой) разница между торгами огромная.
Изменено 9 сентября, 2022 пользователем max01
47 минут назад, max01 сказал:Такая же фигня,никаких сеток на Альпари демо не разворачивалось в эти дни.сравниваю моники несколько месяцев(авторский,свой) разница между торгами огромная.
Этот моник, как бы говорит нам, всем: кусайте локти, а я пока наворочу вагон прибыли, но стоит тебе самому начать торговать по этой системе и все будет не так! У меня есть веский довод, почему там так, а в реальности будет иначе, но я не стану его озвучивать, пусть каждый сам думает)))
Изменено 9 сентября, 2022 пользователем M0kass
В 07.09.2022 в 15:27, M0kass сказал:ИМХО На автомате это не сделать, чтобы работало в плюс. Вот представьте, что сетка на 9 колен, у нас открылось 8е колено и цена откатила, колено показывает плюс. Если мы только его закроем, то ТП пересчитается и значительно отдалится от цены. Если бы мы точно знали, что при этом небольшом откате цена не дойдет до ТП, то да, такой вариант рабочий, вчера так сделал, потому что были основания и не прогадал, цена до тп так бы и не дошла и продолжила дальше строить сетку. Но если мы так сделали, тп отодвинулся, а цена еще прошла в нашу сторону и мы могли бы закрыть всю сетку, но ТП то уже далеко?! Получается ситуация с подбрасыванием монетки. Может конечно есть индикатор, точно показывающий, что цена пройдет на нужные нам Х пунктов в ту или иную сторону - тогда.. да на@рен бы нам сетка, будь такой индикатор.
Всё это уже давно есть и реализовано в других подобных советниках, не мной это придумано. Просто я был удивлен не найдя в такой куче настроек этой функции. Также можно было реализовать уменьшение множителя лотности через определенное количество колен. В общем можно было удерживать сетку из нужного количества колен очень долго при длинных трендах. И Первые ордера не тянули бы за собой убытки.
Сетка из указанного количества колен, просто бы перемещалась за трендом ожидая хорошего отката.
Конечно это тоже не дает 100% гарантии. Но как дополнительное оружие можно было использовать.
Изменено 9 сентября, 2022 пользователем Bongioanni
В 07.09.2022 в 20:11, Rigal сказал:Это, кстати, очень яркая и неизбывная тенденция: как только у нас случается стоп (а у меня, к слову, сегодня тоже случился стоп в сете сетки по EURJPY) мы начинаем искать виноватых и придумывать способы, как кто-нибудь другой мог бы сделать что-то лучше в прошлом, чтобы у нас не случилось этого стопа сегодня.
Стопы - это неприятно.
Но стопы не означают, что кто-то, в том числе вы, где-то ошибся.
Они не означают, что стратегия не работает (разве что вы ожидали, что у стратегии никогда не будет стопов?).
Стопы - это часть программы. Есть закрытия в прибыль и закрытия в убыток.
Что важно сделать, когда стоп:
1. Убедиться, что стратегия отработала так, как вы от нее ожидали. Если что-то не так, понять, что именно. Возможно, вы ошибочно чего-то ожидали. Используйте возможность понять алгоритмы и математику рынка на этом примере, отстраивайте ожидания. Возможно, это проблема алгоритма - и тогда нужно собрать материал, который позволит разработчику эту проблему поймать и поправить.
2. Убедиться, что ваш стоп укладывается в исторические ожидания. Не меняет радикально картинку, которую вы видели в тестах. Возможно, это второй стоп подряд у стратегии, которая никогда не ловила двух стопов подряд? Ответ на этот и другие вопросы поможет принять решение, оставить ли стратегию торговать.
3. Что там с рынком, нужно ли проделать какие-то операции с другими стратегиями (снять, прикрыть в безубыток), или вот с этой
4. Влияет ли этот стоп на то, как у вас распределены риски? У вас только что убавилось залоговых средств, не повысило ли это риски для оставшейся части сетапа?
Чего делать не надо:
1. "Вот если бы я вот тут успел закрыть/разобрать сетку..." - не надо смотреть назад и оценивать, чего вы не сделали, а могли бы. Будущего не знает никто - и на следующей растянутой сетке вы не будете его знать точно так же, как не знали на этой. Закрыть-разобрать это понизить шансы закрытия в плюс. У вас оттестированная геометрия, забейте и расслабьтесь, в большинстве случаев вы сделаете только хуже.
2. Снимать стратегию, которая не выбилась из проектных показателей. Классическая ошибка начинающих: стопы соберем, снимем, прибыли пропустим, к новым стопам вернем на счет
3. Убавлять риски стратегии за то, что она отстопилась. Та же история, что в п.2
4. Впадать в депрессию, искать виноватых, прикидывать, сколько корма для рыбок можно было бы купить на потерянные деньги. Ну просто не делайте ничего из этого. Пересмотрите тесты и результаты реала, убедитесь, что причины, по которым вы выбрали поставить эту стратегию, все еще на месте.
Почему я все это пишу.
Потому, что у меня было много стопов. И стопы были немелкие. Без чисел, они многих приведут в ужас.
И все вот описанное во второй части я когда-то делал, а все описанное в первой научился делать постепенно. Разработал инструментарий, который упрощает мне работу со счетом, на котором крутятся сотни стратегий разом, позволяет понимать, кто и где имеет право остаться, кому пора на выход, а кого мне не хватает.
И я всем вам желаю поскорее перебраться из секции внизу в секцию вверху.
Когда стоп - это просто событие. Укладывающееся в ожидания.
Когда после стопа счет восстанавливается, столь же ожидаемо, хоть и медленно.
Когда все это требует меньше нервов, больше просто работы.
Удачи всем и профитов.
Добавлю к посту многоуважаемого @Rigal свои 5 копеек.
Я прикрепил картинку на которой указано сколько надо времени для того что бы восстановить свой капитал после потери на определенное количество процентов.
Если коротко попробовать объяснить, то возьмём допустим капитал в 1000 $. Представим, что мы его просадили на
100 $ в процентах это 10%. Имеем теперь 900 $ капитала. Но вот здесь самое интересное начинается. Что бы нам вернуться обратно до 1000 $ первоначального нашего капитала нужно уже не 10 % а 11,1%. Это мы видим слева в двух колонках в таблице. При 20 % потерь нам что бы вернуться обратно к первоначальному капиталу надо уже 25%.. Вот как интересно получается.
По горизонтали мы видим нашу годовую доходность в %. От 4 до 15. А то что разукрашено цветом. Зеленое, желтое, красное - эти цифры обозначают период восстановления в годах. Возьмём первую строку и последний столбец. Там написано, что при потере капитала в 10% и годовой доходности в 15% нам надо 0.8 года что бы восстановиться обратно до первоначального капитала. Нам можно эту табличку перенести на месяцы вместо лет. У нас капиталы маленькие и мы знаем примерно свою статистику помесячно и примерно будем понимать сколько надо месяцев для восстановления своего капитала.
К чему я пишу весь этот опус. К тому что этой табличкой пользуются family office, институционалы, инвестиционные фонды, пенсионные фонды. У них в приоритете не прибыльность стратегий а сохранение и приумножение капитала.
Таким образом они планируют свою доходность исходя из своих рисков. Чаще всего просадку они держат до 10%. А очень большие фонды пытаются итого до 5 % держать просадку.
Финансы это прежде всего планирование. Если мы научимся правильно относиться к рискам и уметь ими управлять, то в целом мы обречены стать миллионерами.
Если у брокера вашего есть возможность открыть 3 - 4 независимых счета, то это одна из прекрасных возможностей разделить свой капитал на 3 - 4 части, который будет нести по отдельности свои риски. Допустим чисто гипотетически на одном счёте вы открываете "коржика", на втором счёте "setku", на третьем счёте "franklin". Имея капитал в 10 000 $ и разделив его на 3 части это получиться по 3 333 $ на счёт. Теперь представим, что вы получили потерю капитала в 20 % от счёта в 10 000 $ это получиться 2 000 $. Теперь представим, что вы потеряли 20 % капитала одного из трёх счетов, это получиться в пределах 670$. Есть разница где вы получили потерю в 2000$ и в 670$? Все понимают какова вероятность получить в один момент просадку на всех трёх счетах, там где работают разные боты и разные сеты?
Теперь вернемся к тому, что у кого то вдруг открылось 10 колен и в итоге получили стоп. Теперь смоделируем ситуацию. Допустим на одном из 3 счетов где работает "setka" и там в свою очередь трудиться 10 сетов, они конечно же не все в рынке одновременно(максимум 2 могут торговать одновременно). Если этот сет себя отбивает за 3 месяца, то я его убирать не буду. Так как по моей модели тестирования я могу получить 4 таких стопа за год и быть в нуле где то именно по этому сету. Дело в том, что в этом году этот сет получил допустим 2 стопа а в следующем году не получил ни одного стопа и принёс колоссальную прибыль. Так, что не спешите сразу после одного стопа снимать сет с торговли.
Самое главное у трейдера должно быть время и капитал, которым он торгует. Считаю, что если мы насобирали статистику своих счётов за год и наш счёт в плюсе и общая просадка по счёту не больше 20 %, то для меня это уже победа.
Проблема в том, что большинство трейдеров не понимает цену потери капитала допустим в 50 %. Что бы вернуться обратно к первоначальному капиталу потребуется большое количество времени... Некоторые трейдеры уходят с дистанции навсегда. Это я говорю не про 10 000 $ а допустим про 5-10 млн в управлении.
Всем хорошего планирования и побольше здоровья.
Изменено 9 сентября, 2022 пользователем Mihael20
1 час назад, Mihael20 сказал:Добавлю к посту многоуважаемого @Rigal свои 5 копеек.
Я прикрепил картинку на которой указано сколько надо времени для того что бы восстановить свой капитал после потери на определенное количество процентов.
Если коротко попробовать объяснить, то возьмём допустим капитал в 1000 $. Представим, что мы его просадили на
100 $ в процентах это 10%. Имеем теперь 900 $ капитала. Но вот здесь самое интересное начинается. Что бы нам вернуться обратно до 1000 $ первоначального нашего капитала нужно уже не 10 % а 11,1%. Это мы видим слева в двух колонках в таблице. При 20 % потерь нам что бы вернуться обратно к первоначальному капиталу надо уже 25%.. Вот как интересно получается.
По горизонтали мы видим нашу годовую доходность в %. От 4 до 15. А то что разукрашено цветом. Зеленое, желтое, красное - эти цифры обозначают период восстановления в годах. Возьмём первую строку и последний столбец. Там написано, что при потере капитала в 10% и годовой доходности в 15% нам надо 0.8 года что бы восстановиться обратно до первоначального капитала. Нам можно эту табличку перенести на месяцы вместо лет. У нас капиталы маленькие и мы знаем примерно свою статистику помесячно и примерно будем понимать сколько надо месяцев для восстановления своего капитала.
К чему я пишу весь этот опус. К тому что этой табличкой пользуются family office, институционалы, инвестиционные фонды, пенсионные фонды. У них в приоритете не прибыльность стратегий а сохранение и приумножение капитала.
Таким образом они планируют свою доходность исходя из своих рисков. Чаще всего просадку они держат до 10%. А очень большие фонды пытаются итого до 5 % держать просадку.
Финансы это прежде всего планирование. Если мы научимся правильно относиться к рискам и уметь ими управлять, то в целом мы обречены стать миллионерами.
Если у брокера вашего есть возможность открыть 3 - 4 независимых счета, то это одна из прекрасных возможностей разделить свой капитал на 3 - 4 части, который будет нести по отдельности свои риски. Допустим чисто гипотетически на одном счёте вы открываете "коржика", на втором счёте "setku", на третьем счёте "franklin". Имея капитал в 10 000 $ и разделив его на 3 части это получиться по 3 333 $ на счёт. Теперь представим, что вы получили потерю капитала в 20 % от счёта в 10 000 $ это получиться 2 000 $. Теперь представим, что вы потеряли 20 % капитала одного из трёх счетов, это получиться в пределах 670$. Есть разница где вы получили потерю в 2000$ и в 670$? Все понимают какова вероятность получить в один момент просадку на всех трёх счетах, там где работают разные боты и разные сеты?
Теперь вернемся к тому, что у кого то вдруг открылось 10 колен и в итоге получили стоп. Теперь смоделируем ситуацию. Допустим на одном из 3 счетов где работает "setka" и там в свою очередь трудиться 10 сетов, они конечно же не все в рынке одновременно(максимум 2 могут торговать одновременно). Если этот сет себя отбивает за 3 месяца, то я его убирать не буду. Так как по моей модели тестирования я могу получить 4 таких стопа за год и быть в нуле где то именно по этому сету. Дело в том, что в этом году этот сет получил допустим 2 стопа а в следующем году не получил ни одного стопа и принёс колоссальную прибыль. Так, что не спешите сразу после одного стопа снимать сет с торговли.
Самое главное у трейдера должно быть время и капитал, которым он торгует. Считаю, что если мы насобирали статистику своих счётов за год и наш счёт в плюсе и общая просадка по счёту не больше 20 %, то для меня это уже победа.
Проблема в том, что большинство трейдеров не понимает цену потери капитала допустим в 50 %. Что бы вернуться обратно к первоначальному капиталу потребуется большое количество времени... Некоторые трейдеры уходят с дистанции навсегда. Это я говорю не про 10 000 $ а допустим про 5-10 млн в управлении.
Всем хорошего планирования и побольше здоровья.
Хорошая логика, очень полезная табличка.
Я не согласен с идеей деления счетов, как метода управления риском, если честно.
Логика такая: наша доходность одного сета пропорциональна риску этого сета.
Если мы снижаем его риск (те же 20%, но от одной третьей счета) - это то же самое, что риск 6.6% на одном счете.
Разница же в том, что, если стратегии слабо коррелируют (а иначе их просто не надо использовать вместе, имеет смысл выбрать одну, с более высоким РФ), то убытки одной частично перекрываются прибыльностью другой.
Соответственно, пока один сет сливает, другой зарабатывает. Вовсе не обязательно зарабатывает больше, или столько же, сколько другой сет сливает - но в среднем, сливают они в среднем не одновременно. То есть их просадка не складывается линейно, общая просадка на счете не равна сумме всех просадок, в любой момент времени.
И, как справедливо заметил автор, величина просадки имеет ключевое значение - в силу кумулятивного эффекта (заработать надо больше процентов, чем было слито).
Снижение просадки нивелирует этот эффект довольно существенно. В идеале, если у вас сотни слабо скореллированных стратегий, каждая из которых в среднем приносит прибыль, ваша кривая должна оказаться довольно ровной. С буграми вверх, некрупными впадинами вниз - но неглубокими. То есть вы не тратите время меньшим лотом на восстановление.
А при разделении счетов каждый из них по-прежнему страдает от кумулятивного эффекта.
К слову, упомянутый эффект полностью стирается, если торговать постоянным лотом, повышая его только в период подъема, не понижая его никогда. Но такой подход возможен только если риски у вас очень некрупные - иначе серия неудач сносит ваш счет целиком, поскольку при таком подходе каждая следующая сделка рискует все более крупным процентом остатка счета.
Разделение счетов имеет смысл использовать для изоляции тех, кто может обнулить весь счет. Если у них нет встроенного лимита.
12 часов назад, dinsv сказал:если у вас что то не получается, прочтите таки инструкцию
если вы такой невнимательный, читайте всё о чем я писал.
1 час назад, Bongioanni сказал:если вы такой невнимательный, читайте всё о чем я писал.
Нус начинаю внимательничать : 1 вы не соизволили прочитать инсрукцию к боту или вы не поняли как можно реализвать уменьшение лота - тогда может стоит ее перечитать?
2
23 часа назад, Bongioanni сказал:Всё это уже давно есть и реализовано в других подобных советниках, не мной это придумано.
ПРУФЫ, "КАРЛ" ГДЕ пруфы, ссылки на боты / описания методов работы индикатора указывающее на точное колличество пунктов продолжения движения тренда, не вами придумано, но вы точно знаете ГДЕ это работает, вы ж видели?
3
23 часа назад, Bongioanni сказал:Сетка из указанного количества колен, просто бы перемещалась за трендом ожидая хорошего отката.
Это движение подразумевает закрытие первого колена сетки, в противном случае сетка бы растягивалась. То есть имеем на автомате постоянное закрытие 1го колена в минус, но беда в том что следуюещее "первое" колено это бывшее ВТОРОЕ колено закрытие которого потянет за собой +50-100% убытков к первому закрытому и тд...
А как себя поведет бот в таком случае? В таком случае он достроит новое колено от последнего. (у нас же условные 10 колен) И даже ели вы как то вменяемо уменьшите множитель лота ( новго 10го колена), к убыткам от закрытия первых N колен вы получите в нагрузку на депозит Минимально необходимое колличество УЕ для открытия максимальных колен.
Соло счет может ыть выдержит на 1-2 таких поползновения. Мульти может чуток подольше. ОПисанное вами это отличный способ обесценить депо для игры в трендовго паучка. И прокатит (наверное) если использовать классические 3% от депо (только тут на сетку, а не на сделку)
В всетке есть много постов, и у @Старик в частности, о чем надо подумать когда тренд натягивает вашу сетку =)
ЗЫ: в вашем посте я ухватился за то что вы не знаете как работает бот, следовтельно вы не пробовали им тоговать так как сами предлагаете (ведь что вам стоит поставить рядом другой бот, где все ЭТО реализовано) и в полуручном режиме отработать свою стратегию 
Но вы же сичтаете нужным то что не можете сами обьяснить.
ПРИМЕР : есть 1000км, вертолет МИ-8 пролетит его часов за 8 с посадкой и дозаправкой, а вон у там, на другом маршруте есть Як40, он пролелит это расстояние за 2 часа и без пасадок, при этом горючки сожрет не на много больше - ТАК давайте же купим Як-40 и будем летать быстро.... (ну это я про другие боты где все реализовано) 
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем