[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

#17343
47 минут назад, dinsv сказал:

Нус начинаю внимательничать : 1 вы не соизволили прочитать инсрукцию к боту или вы не поняли как можно реализвать уменьшение лота  - тогда может стоит ее перечитать?

2

ПРУФЫ, "КАРЛ" ГДЕ пруфы, ссылки на боты / описания методов работы индикатора указывающее на точное колличество пунктов продолжения движения тренда, не вами придумано, но вы точно знаете ГДЕ это работает, вы ж видели?

3

Это движение подразумевает закрытие первого колена сетки, в противном случае сетка бы растягивалась. То есть имеем на автомате постоянное закрытие 1го колена в минус, но беда в том что следуюещее "первое" колено это бывшее ВТОРОЕ колено закрытие которого потянет за собой +50-100% убытков к первому закрытому и тд...

А как себя поведет бот в таком случае? В таком случае он достроит новое колено от последнего. (у нас же условные 10 колен) И даже ели вы как то вменяемо уменьшите множитель лота ( новго 10го колена), к убыткам от закрытия первых N колен вы получите в нагрузку на депозит Минимально необходимое колличество УЕ для открытия максимальных колен.

Соло счет может ыть выдержит на 1-2 таких поползновения. Мульти может чуток подольше. ОПисанное вами это  отличный способ обесценить депо для игры в трендовго паучка. И прокатит (наверное) если использовать классические 3% от депо (только тут на сетку, а не на сделку)

В всетке есть много постов, и у @Старик в частности, о чем надо подумать когда тренд натягивает вашу сетку =)

 

ЗЫ: в вашем посте я ухватился за то что вы не знаете как работает бот, следовтельно вы не пробовали им тоговать так как сами предлагаете (ведь что вам стоит поставить рядом другой бот, где все ЭТО реализовано) и в полуручном режиме отработать свою стратегию ;)  Но вы же сичтаете нужным то что не можете сами обьяснить.

ПРИМЕР : есть 1000км, вертолет МИ-8 пролетит его часов за 8 с посадкой и дозаправкой, а вон у там, на другом маршруте есть Як40, он пролелит это расстояние за 2 часа и без пасадок, при этом горючки сожрет не на много больше - ТАК давайте же купим Як-40 и будем летать быстро....  (ну это я про другие боты где все реализовано) =))

Сетка она и в африке сетка и по другому она нигде не работает. Я же написал про дополнительный способ, который используется в других советниках а в этом не используется. Те кто понимают о чем, те уже поняли. Про лотность возможно я и не доглядел. Но всё это должно работать вместе в комплексе, чего нет в этом советнике. Конечно, всё это можно делать вручную но нужна оптимизация и тестирование, где руки не работают.

Изменено 10 сентября, 2022 пользователем Bongioanni

#17344
В 09.09.2022 в 06:34, Старик сказал:

Роботест, сеты @M0kass - многие перечисленные вами самые трендовые пары...:)

large.jpg

 

Все понимают, что форекс вероятностные торги и гарантий ни у кого нет.
И по мониторингу менее года судить может и рановато (хотя у чела торги есть намного дольше).

Просто ситуация улыбнула: вы перечислили что торговать никак - а такие пары здесь почти все!>:d<:)

И это роботест: никто не вмешивается - раскидали по графикам и оно там себе год само и ковыряется...

 

У меня нет причин и намерения пытаться опровергать вашу мысль - но не выкатить подло "возражающий" вам моник я просто не мог! :d

 

-----

 

Но есть и вторая причина, по которой я решил моник из первого поста здесь продублировать.

Чуть раньше @Sergey-009 сообщал о стопах в иеновых, а @bamsi открывал 10е колено.

Но в монике в сентябре я не увидел не то что просадок на уровень стопа, я ни одного полного развертывания сеток в иеновых  не увидел!

 

И это странно: Роботест демка, конечно - но, блин, там год вообще никто не вмешивался...

Моник недавнего апокалипсиса вообще не заметил - торги там шли весьма меланхолично...

И стоит попробовать понять почему столь разный ход торгов min в 3х случаях в топике!

в 2018 году было такое. эта пара набрала кучу ордеров и потом провалилась ещё дальше. при этом не сработали даже стоплоссы. а брокеры отмазывались тем, что произошел форсмажор.

#17345

По ряду внешних причин моник коллеги @dviro из топика будет удален сегодня, завтра уже не будет.

Кто хочет, может как сможет сохранить себе какую-то информацию об этих интересных торгах.

Взамен будет предоставлен демо мониторинг с торгами основным необычным диапазонным сетом уважаемого коллеги.:)

#17346
В 07.09.2022 в 11:36, Bongioanni сказал:

Извините, всю тему не читал. Не нашел в этом советнике реализации перекрытия убыточных ордеров прибыльными (overlap). Думаю просадки были бы не такими дикими.

Вы вообще не читали тему...  Совсем. 

И, судя по всему, вообще не в курсе о чём здесь речь.

Но вы далеко не первый и даже не десятый, кто сходу делает предложение о радикальной переработке проекта, не разобравшись проект вообще о чём.:)

Как правило, такие люди уверены в себе настолько, что считают себя спасителями неразумных аборигенов от подстерегающих их бед...

Страшного в этом ничего нет, вы хотите добра - но и пользы тоже мало.

Потому что если бы мы сочли нужным реализовать overlap, то мы бы это за 7 лет проекта сделали б.

А раз мы этого не сделали, то, как несложно догадаться, мы не считаем это оправданным здесь.

 

Этот проект о сколь возможно эффективном использовании денег в торгах универсальным классическим мартином.

Большинство трейдеров ну очень смутно понимают экономику торгов, которые пытается вести.

Видя график теста за 10+ лет слева направо вверх, считают само по себе это замечательным и даже не задумываются а стоит ли такие торги начинать и оправдана ли такая суета вообще.

 

Вот я взял в качестве примера какой-то из бессчетных топиков Бендера уже не помню с каким ботом: десяток сетов, тесты с 2010 года - кривая слева направо вверх...  Пятьсот лайков на каждый пост.

И в простенькой табличке посчитал экономику этих сетов...

image.png.945932074d5699f7bbee884b5d175c95.png

И выяснилось, что в среднем рентабельность этих сетов менее 30% годовых, окупаемость 3.5 года, а стоп отбивается за 2.5 года.

Ну, такое мало кому нужно - но народ чуть не в истерике от счастья.

Потому что мало кто обучен/знает как оценить вероятные торги...

И нередко бывает счастлив любой пурге, скачанной из инета - лишь бы график теста слева направо вверх.

 

-----

 

Что касается overlap, чего-то столь волнующего вас, то он сжирает от 1/2 до 4/5 прибыли от торгов нормальным ботом.

Потому что он постоянно нарушает нормальный ход торгов: искусственно затягивает время жизни отдельных разруливаемых сеток, уменьшая их лотность (и прибыль) - и, из-за этого, блокирует открытие и развертывание других сеток (за это время) с утратой прибыли от них.

Ну у вас есть некое движение за некое время - и это участок для взятия прибыли.
Вы может оверлапить, растягивая как гигантскую соплю первую сетку участка трендового движения и блокируя открытие почти всех остальных - теряя по ходу просто от половины прибыли движения.

А можете дать просчитанным вами сеткам торговать - и они всё время будут приносить прибыль и изредка стоп, если случится.

 

Спойлер

image.thumb.png.ab9e398a7f977feaff14f8c6b2325e7c.png

С 23 по 26 был глюк терема, не торги - прибыль была бы еще больше.

image.thumb.png.868e9ee7260cddf762aba929c115b5af.png

 

вот очень хорошо видно по фунту: прошел "смертельные" 850+ пипсов - открылась последовательно несколько сеток и прибыль была взята со всего движения.

А был бы оверлап может и больше половина прибыли коту под хвост.

 

-----

 

Вот статистика почти 3х летнего мониторинга Сетки https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371

Спойлер

image.thumb.png.1d670013370089742fea4b21da1ec195.png

 

image.thumb.png.cfa687468275e63aecb80fc4820494c7.png

 

На 2х парах было 7400 сеток или 10 сеток каждый торговый день!

Во сколько раз было бы меньше сеток при оверлапе?  В 2-3-5 раз меньше?!
Я не знаю!   И вы, скорее всего, не знаете...

А были бы вообще сетки из последней трети, принесшей 30% прибыли?!

Я не знаю!  И вы, скорее всего, не знаете...

Можно было на сколько-то уменьшить депо при оверлапе?!  Наверно да.

Насколько?!  Я не знаю!  И вы, скорее всего, не знаете!
Но, тем не менее, предлагаете добавить оверлап...

 

То есть вы предлагаете добавить опцию, которая полностью сломает какое либо просчитывание и прогнозирование торгов, которое мы тут исповедуем и весьма серьезно исследуем!

При этом у вас нет расчетов/обоснований того, насколько ваше предложение изменит те торги, которые мы тут исследуем и исповедуем - ни в какую сторону!

Какой осмысленной статистики торгов другим ботом с использованием оверлапа вы также не предъявили.
Вы просто предлагаете выкинуть этот проект и начать какой-то другой...

 

-----

 

Прикручивание всяких штучек-дрючек в ботах это далеко не всегда + прибыль.

Может + прибыль в $, а может и намного меньше масса прибыли.

Меньше прибыли может быть допустимо, если нужен меньший компромиссный депо и не страдает рентабельность %% годовых.

Но оценить это может не так много людей - те, кто умеют ну очень хорошо тестировать и те, кто умеет хорошо считать деньги.

 

Считать деньги надо учиться - это отдельные и достаточно непростые знания и анализ!

То, что вы торгуете чем-то скачанным из инета, совершенно не значит, что вы торгуете эффективно и что вы умеете считать деньги.

А раз не факт что умеете считать деньги, то не можете и нормально оценить ни что вы делаете, ни выгодна или нет та или иная оверлопа.

 

На самом деле каждый индикатор в боте это далеко не всегда больше прибыли.  Может больше, может меньше...

Как и всякие хитрые приемы/фичи.

И если в боте немного индикаторов и нет оверлапа, то это не значит, что бот плохой - возможно, вы просто не знаете что-то о боте.

Или о торгах.

 

Так вот мы в этом топике о деньгах с самых разных сторон.

Есть некий бот, специально разработанные (больше нигде) Модель и Анализатор статистики сеток, десятки страниц теории и обсуждений...

И все это чтобы понять как классическим мартином заработать сколь возможно больше на достаточно скромных деньгах.

А вы нам, оживленно жестикулируя, втираете про оверлап...
Мы вежливо слушаем, но уже начинаем зевать и расходиться.

Потому что вы нам о какой-то причудливой плюшке, а нас интересует это плюс или минус %% годовых в наших торгах.

 

Вот по моим старым оценкам оверлапить менее выгодно, чем получить стоп раз в 2-3 года.
Особенно если стопа не было ни разу, а оверлап жрет прибыль как не в себе.

Особенно в мультиторгах, где даже если половина пар получит стоп раз в год, вы всё равно будете в хорошем плюсе.

Попробуйте предоставить внятное обоснование, что оверлапить выгоднее.
Нам похер что там в других ботах - докажите, что какая-то фича принесет нам больше %% годовых!
Именно %% годовых - потому что здесь об эффективности торгов, а не о фичах.

Изменено 12 сентября, 2022 пользователем Старик

#17347

21-22 сентября, кроме заседания FOMC (ФРС) 21.09, заседания большинства основных ЦБ (кроме ЕЦБ).

Причем и днем, и ночью будут оглашать свои решения! fcplm
Стремновато это как-то выглядит, коллеги!:d

Спойлер

NE-KODI-TUDA-TAM-TEBY-ZDUT-NEPRIYTNOSTI.

 

Изменено 13 сентября, 2022 пользователем Старик

#17348

при установке советника 2 галочкуРазрешить импорт из внешних экспертов тоже нужно убрать ?

Спойлер


9-28.png

  начал убирать везде разрешить импорт функций из DLL  и увидел что везде проставлена галочка на втором пункте

#17349
9 часов назад, Sergey-009 сказал:

при установке советника 2 галочкуРазрешить импорт из внешних экспертов тоже нужно убрать ?

  Скрыть контент

 

 

9-28.png

 

  начал убирать везде разрешить импорт функций из DLL  и увидел что везде проставлена галочка на втором пункте

Общий принцип: не разрешайте то, что не нужно - что в терминале, что в вашей мобиле.
Как правило, лишние разрешения и допуски не изменяют работу программ в худшую сторону и в терминале, и в мобильном телефоне.
То есть наличие обеих галочек на работу Сетки не должно влиять никак.

Но нет разумных причин разрешать программам больше, чем им достаточно для работы.

 

 

Перечитайте полностью переписанный мною пост /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=505636

Изменено 13 сентября, 2022 пользователем Старик

#17350

@Старик Привет, какого брокера с центовиками порекомендуешь кроме Фою и Робо?

#17351
В 14.09.2022 в 21:41, maverick666 сказал:

@Старик Привет, какого брокера с центовиками порекомендуешь кроме Фою и Робо?

Нет у меня особых пристрастий, у меня прагматичный подход...
Имхо, любой ДЦ с центами возрастом больше 7-10 лет (то есть не однодневка) и не в черном списке на форуме, более-менее приемлем для торгов сетками, если выплачивает деньги и нет особых требований к спрэдам в бездолларовых кроссах.
FxOpen вроде нормальный, есть центы и в Альпари, 3 года монику центовика WelTrade...
Вопросы определенные вроде были к FortFx и Инсте - в т.ч. из-за нестандартных свойств.
Ну и вот с выводом большой прибыли из NPBFX спор возник, что неожиданно и неприятно - это давнее ДЦ от российского Нефтепромбанка было...

 

Но и тут, как обычно, если у вас набор сетов на депо в несколько тысяч баксов и у вас они есть, то всегда предпочтителен долларовый счет в каком-то из крупнейших ДЦ.

В смысле если денег хватает не на центовые торги, то не на центах и торгуйте.

Да, мы разбирали в топике ситуации, когда может быть выгоднее вести торги на центах - в основном тогда, когда ваших денег на долларовом счете хватает лишь на какие-то крайне ограниченные и рискованные торги сетками...  Тогда центовик с торгами без ограничений выгоднее - тогда альтернативы центовику нет!

Но если на выбранные вами торги у вас достаточно денег и для долларового счета, то можно выбрать и более качественный долларовый счет - и тогда центовик не нужен!
 

С ДЦ есть другая динамично нарастающая проблема - ввод/вывод денег.
Некоторые международные ДЦ полностью отказываются от банковских платежей, карт, даже ЭПС и перешли полностью на ввод/вывод только криптой - что выводит их из зоны любой  формальной ответственности за деньги клиентов перед клиентами.
Вдобавок ко всему может быть большая разница в вариантах ввода/вывода для разных стран.

Так что сейчас, кроме свойств счетов, надо особо внимательно смотреть ввод/вывод в ДЦ.

Изменено 16 сентября, 2022 пользователем Старик

#17352

Каждый автор дает сету название, 

мы после установки сета в терминал называем сет по своему, 

со временем оригинальное название может потеряться, + можно  отобразить нужную доп информацию

Спойлер


16-15.png 

В настройках бота есть пункт название сета , 

Данная надпись выводится в инфопанель бота самая первая строчка белым шрифтом, данная информация на графике не всегда нужна с оригинальным названием, а если заменить и поставить свое название сета, тогда мы теряем оригинальное имя которое дано автором при создании сета 

Предлагаю в настройках задать два названия сета:

1)Названия сета оригинал

2)Названия сета

1) будет прописано оригинальное имя от автора

2) будет прописано наше имя как мы назвали сет под себя 

vp1 EURUSD Setka v1.44.32-ADX-IMP mp1752 Kdepo2343 Odepo3085 k10 Автор noi

я продел расчет для каждого сета в корзине заранее, и знаю Кдепо и Одепо

и вторая строчка у меня будет отображаться на графике, допустим в сете стоп =Кдепо 2343

и цена доходит до s/l при одном взгляде на инфопонель бота я знаю какой у меня Одепо, и я могу зайти сразу в настройки бота и поменять стоп, с расчетом что сетка с Одепо развернется   

==== =

+ данного подхода , не будут со временем теряться оригинальные названия сетов, 

и мы всегда будем видеть наше название которое удобно для нас с нужной нам информацией 

 

 

#17353

Коллеги всем доброго времени суток. |3=3

Интересная ситуация складывается: Если по евро баксу как ни как дошли до паритета и топчемся на месте плюс минус 150 старых пунктов, то фунт бакс постепенно и хорошо проседаем. Если открыть свечи по месяцам то видно, что дошли до интерсных уровней, один из них ковидный 2020 года, а второй получается БРЭКЗИТНЫЙ 2016 года. Причем последние месячные свечи равномерные, не такие крупные как на более ранних уровнях 2016 и 2020 годов на которых был отскок. На дневном графике вроде как сформировали что то типа канала и бьемся об его нижнюю границу, да и формируется вроде дивергенция по макди, если конечно еще ниже не уйдем на плохих новостях по фунту , да на процентной ставке ФРС. 

Сеточки пока особо не растягиваются, все в работает в штатном режиме, но момент то исторический, интересный 8->

Без имени-1.jpg

Без имени-2.jpg

Изменено 16 сентября, 2022 пользователем Zmanovskiy

#17354
В 14.09.2022 в 23:44, Старик сказал:

Ну и вот с выводом большой прибыли из NPBFX спор возник, что неожиданно и неприятно - это как бы младший брат Альпари...

Родственник Альпари - это FXTM. У них в семье, вроде, больше никого нет.

А NPBFX  несколько лет назад по "просьбе" ЦБ РФ отпочковался от Нефтепромбанка. И с тех пор пошел по кривой своей дорожкой.

 

А так-то - да, что-то странное в NPBFX происходит. Уже звонят и предлагают ботов, причем, как я понял, очень прибыльных и с реальным мониторингом!!! Жду когда позвонят и предложат бесплатный ВПС. ))))

#17355
20 минут назад, Semenov сказал:

Родственник Альпари - это FXTM. У них в семье, вроде, больше никого нет.

А NPBFX  несколько лет назад по "просьбе" ЦБ РФ отпочковался от Нефтепромбанка. И с тех пор пошел по кривой своей дорожкой.

 

А так-то - да, что-то странное в NPBFX происходит. Уже звонят и предлагают ботов, причем, как я понял, очень прибыльных и с реальным мониторингом!!! Жду когда позвонят и предложат бесплатный ВПС. ))))

Короче для жителей России под сеточки остались только Робо и F4You...

#17356
7 часов назад, maverick666 сказал:

Короче для жителей России под сеточки остались только Робо и F4You...

Причем :в Робо нет возможности завести Новый аккаунт, если ты из РФ,  фою не заводит акки жителям Крыма.

#17357
В 09.09.2022 в 08:25, M0kass сказал:

Этот моник, как бы говорит нам, всем: кусайте локти,  а я пока наворочу вагон прибыли, но стоит тебе самому начать торговать по этой системе и все будет не так! У меня есть веский довод,  почему там так,  а в реальности будет иначе,  но я не стану его озвучивать,  пусть каждый сам думает)))

Спасибо за ваш развернутый ответ.Но вагон прибыли вот здесь)))

https://www.myfxbook.com/members/autotrade/night-owl/2394499

#17358
32 минуты назад, max01 сказал:

Спасибо за ваш развернутый ответ. Но вагон прибыли вот здесь)))

https://www.myfxbook.com/members/autotrade/night-owl/2394499

А с чего вы взяли, что примерно +15,5% прибыли в среднем за год (67% за 4 года) на остановленном в 2021 году мониторинге это то, от чего мы все должны охереть внезапно?!
У вас крайне странное понимание статистики, экономики и целей торгов!...

#17359
59 минут назад, Старик сказал:

А с чего вы взяли, что примерно +15,5% прибыли в среднем за год (67% за 4 года) на остановленном в 2021 году мониторинге это то, от чего мы все должны охереть внезапно?!
У вас крайне странное понимание статистики, экономики и целей торгов!...

Я копировал сигнал практически с самого начал.с большим лотом.соотношение прибыль-просадка отличное,есть стопы(покажите лучше если кто знает).ничего против сетки не имею,но она у меня слилась дважды.

#17360
23 часа назад, max01 сказал:

Я копировал сигнал практически с самого начал.с большим лотом.соотношение прибыль-просадка отличное,есть стопы(покажите лучше если кто знает).ничего против сетки не имею,но она у меня слилась дважды.

я даже не знаю что вам сказать...
Найт овл неплохой бот - сам им не торговал, но вроде неплохой.  Ну, известный.
Глядя на моник, можно предположить, что можно торговать большим лотом и цифры могли бы быть получше - но что еще перепроверять надо, может и там лотность уже повышали.
Но говорить о монике, выключенном 3 квартала назад, как бы несерьезно - несерьезно любые торги когда-то сравнивать с реальными торгами сейчас.

 

Сетка универсальный бот, торгующие им люди по сути выстраивают каждый свои торги и таких вариантов торгов десятки, а может сотни...
Вы какие-то торги попробовали, у вас не получилось что-то почему-то - это печально, но реально не говорит ни о чём.
Мартинами, тем более универсальными, торговать надо учиться - это не просто к графику бота прикрепить...


У меня за 3+ года ни одного "слива", хотя стопы были... 
Но стоп на одной паре это потеря части депо, потом отрабатываемая - но это не "слив".
Что вы делали с Сеткой, что получили 2 слива, я х.з. - но год очень непростой, может и попали где-то.
Как бы eurusd на уровне 2002 года, usdjpy на уровне 1998 года, а gbpusd так на уровне 1988 года вообще...

То есть мы на уровнях, которые не тестировались при разработке сетов ни одного бота в мире!...  И да, при выходе на столь экстремальные уровни могли быть ситуации, при которых могли остопиться даже какие-то ранее беспроблемно работавшие сеты в той же иене, например!...

 

Но я вас в читателях топика не замечал, а топик серьезный...
Надумаете когда-то еще Сеткой поторговать, стоит подготовиться тщательней! :9>-

Изменено 18 сентября, 2022 пользователем Старик

#17361
В 16.09.2022 в 21:18, Zmanovskiy сказал:

Коллеги всем доброго времени суток. |3=3

Интересная ситуация складывается: Если по евро баксу как ни как дошли до паритета и топчемся на месте плюс минус 150 старых пунктов, то фунт бакс постепенно и хорошо проседаем. Если открыть свечи по месяцам то видно, что дошли до интерсных уровней, один из них ковидный 2020 года, а второй получается БРЭКЗИТНЫЙ 2016 года. Причем последние месячные свечи равномерные, не такие крупные как на более ранних уровнях 2016 и 2020 годов на которых был отскок. На дневном графике вроде как сформировали что то типа канала и бьемся об его нижнюю границу, да и формируется вроде дивергенция по макди, если конечно еще ниже не уйдем на плохих новостях по фунту , да на процентной ставке ФРС. 

Сеточки пока особо не растягиваются, все в работает в штатном режиме, но момент то исторический, интересный 8->

Без имени-1.jpg

Без имени-2.jpg

Абсолютно верно!

16 часов назад, Старик сказал:

eurusd на уровне 2002 года, usdjpy на уровне 1998 года, а gbpusd так на уровне 1988 года вообще...

То есть мы на уровнях, которые не тестировались при разработке сетов ни одного бота в мире!... 

Пока достигнутые в мажорах экстремумы 20-34 летней давности "подпружинивают" и пока сетки разворачиваются и закрываются более-менее успешно - особенно диапазонные.
Но ослабление мажоров в 2022 году уже сопоставимы с ослаблением трендового 2014 года!

 

И по прежнему, до конца 2022 года, ожидается опережающий рост ставки ФРС против ставок других ЦБ - что ранее в истории всегда приводило к укреплению $.

К тому же в Европе страшная война и жесточайший энергетический кризис - что может (не обязательно, но может!) скорее зимой в какой-то момент очень сильно ударить по европейским валютам и дополнительно ослабить их против $.

Вполне очевидно, что сохраняется риск пробоя уже достигнутых даже много десятилетних уровней ослабления мажоров против $ и возможно еще укрепление $ по типу 2015 года!

То есть сохраняется риск существенного ухода за экстремумы, уже достигнутые сейчас.

 

Самое неприятное, что ниже достигнутых уровней падения мажоров нет каких-то выраженных уровней поддержек/сопротивлений ближе 600-1000 пипсов 4хзнак.

EURUSD может упасть до уровня 0.88, который был в самом начале торгов евро в 2020 году.

Не обязательно - но может...
GBPUSD может упасть до уровня 1.05+, который трудно вспомнить когда вообще имел место и это было бы близко к половине (~50%) от максимальной цены фунта чуть выше 2.0000.

А когда валюта одной из крупнейших экономик мира теряет до половины абсолютной стоимости, иначе чем лютым форс-мажором это назвать крайне сложно...
И в обеих случаях есть риск падения еще до 1000+ пипсов против текущего уровня!...

 

Надо понимать, что мы в ситуации, которой в такой комплектации, стольких факторах риска одновременно не было уже четверть века!
А крупных войн и жесточайших энергетических кризисов в Европе не было и 75 лет уже...

Были очень высокие волатильности в 2008-2009 и 2014-2015 годах, было обособленное 5000 пипсовое падение иены с 2011 - и нельзя сказать, что нынешняя волатильность больше чем тогда...
И может быть, не исключено, что вероятное дальнейшее укрепление $ будет происходить по уже имеющейся траектории с "подпружиниванием" и не создаст сеткам экстраординарных проблем!

Но надо понимать, что хоть и без больших безоткатов в большинстве мажоров, мы вышли на десятилетние экстремумы без технических ориентиров/уровней на графиках еще и в экстремальное рисковой ситуации в мире + вполне обоснованное ожидание укрепление $ на вероятном опережающем росте ставки ФРС!!

 

Как минимум, надо быть очень внимательным на этой неделе

В 13.09.2022 в 07:01, Старик сказал:

21-22 сентября, кроме заседания FOMC (ФРС) 21.09, заседания большинства основных ЦБ (кроме ЕЦБ).

Причем и днем, и ночью будут оглашать свои решения! fcplm
Стремновато это как-то выглядит, коллеги!:d

Стремными ближайшие 7-10 дней будут не только в мажорах, но и в бездолларовых...

Пока "подпружинивало" и особых проблем сеткам не создавало...

Но ближайшая неделя+, особенно на текущих экстремальных уровнях, выглядит намного рискованней, чем имевшие место до последнего времени торги!
Может отскочат, может пробьют конкретно достигнутые уровни - кто знает...
Нельзя исключать и значимый разноход в мажорах!...

 

Каждый сам решает как торговать - но на концентрацию факторов риска на следующей неделе обратить внимание точно стоит!

Изменено 18 сентября, 2022 пользователем Старик

#17362
В 16.09.2022 в 22:06, maverick666 сказал:

Короче для жителей России под сеточки остались только Робо и F4You...

Вы же про центовые сеточки?

Я 4you не использую, может он и ок, но для меня из норм только робо.

 

Что ещё можно пробовать:

В 15.09.2022 в 00:44, Старик сказал:

FxOpen вроде нормальный .... 3 года монику центовика WelTrade...

fxopen интересен как брокер, но у него 100 ордеров максимум, если не ошибаюсь. Кому достаточно - надо брать.

А weltrade можно пробовать наряду с fxchief. Второй по условиям интереснее, я его пробую, но про сравнить брокеров не возьмусь. И рекомендовать брокеров не возьмусь. Другая лига.

Изменено 19 сентября, 2022 пользователем Старик

#17363
3 часа назад, Semenov сказал:

 

А weltrade можно пробовать наряду с fxchief. Второй по условиям интереснее, я его пробую, но про сравнить брокеров не возьмусь. И рекомендовать брокеров не возьмусь. Другая лига.

Не работают с жителями РФ.

#17364

Всем привет! Продолжаю неспешно выстраивать заново свою корзину, и сейчас заканчиваю пересобирать 6 сет.

Собственно, появился еще раз вопрос по поводу КДепо - на сколько он критичен при работе корзины?!

Разберем на базе примера:

Спойлер

1937842866_Screenshot2022-09-18at20_24_43.thumb.png.8c9f0ffc57d6258fa58e78b6d993c076.png

Есть сет, который за 7 лет показывает 4 раза максимальное раскрытие колен, из низ 3 раза просадка 1850 и один раз 2200,

Залог 440 для 8 колена селл, но при этом стоп установлен в размере 2535 (2500-+целевой стоп для каждого сета в каждом направлении).

КД для данного примера получится КД=2600 но если отфильтровать макс просадку 2016г то КД=2290.

Вопрос такой - сработает ли стоп в корзине с данным сетом, если стоп стоит 2500 при повторении просадки как на графике (2162)?

 

В теории нам КД нужен при моноторгах, чтобы не словить маржин колл, и в данном случае, стопа не будет.

Но если можно короткий ответ от @Старика был бы очень полезен.

 

Как вы понимаете, доходность будет разная, при разном целевом КД, по этому вопрос для меня важный.

 

З.Ы. чтобы было понятно, я собираю сеты ассиметричные, все под один КД=2500, и увеличиваю лотность S и B,

пока каждый из них не придет к целевому уровню КД +- 50$.

 

 

Изменено 19 сентября, 2022 пользователем Nimaq

#17365
8 часов назад, Nimaq сказал:

Разберем на базе примера:

  Скрыть контент

1937842866_Screenshot2022-09-18at20_24_43.thumb.png.8c9f0ffc57d6258fa58e78b6d993c076.png

Есть сет, который за 7 лет показывает 4 раза максимальное раскрытие колен, из низ 3 раза просадка 1850 и один раз 2200,

Залог 440 для 8 колена селл, но при этом стоп установлен в размере 2535 (2500-+целевой стоп для каждого сета в каждом направлении).

КД для данного примера получится КД=2600 но если отфильтровать макс просадку 2016г то КД=2290.

Вопрос такой - сработает ли стоп в корзине с данным сетом, если стоп стоит 2500 при повторении просадки как на графике (2162)?

 

В теории нам КД нужен при моноторгах, чтобы не словить маржин колл, и в данном случае, стопа не будет.

Но если можно короткий ответ от @Старика был бы очень полезен.

При включении стопов >0 всех типов (имеющихся и новых в скором релизе) учитываются только:

- просадки ордеров каждой sell|buy сетки раздельно и,

- раздельно же,

- фактически начисленные/списанные при открытии ордеров комиссии и

- набежавшие свопы ордеров каждой сетки.
Залоги ордеров в программном контроле стопов в боте не учитываются никак вообще.

 

К сожалению, сейчас в отдельных парах очень большое расхождение ставок центробанков входящих в пару валют - из-за чего в отдельных сетках могут накапливаться заметные отрицательные свопы.

Не часто, но большие отрицательные свопы долго висящей сетки, учитываемые при исчислении убытка просевшей сетки, могут обоснованно и объективно провоцировать срабатывание программного стопа на сколько-то пипсов раньше, чем ожидаемо согласно модели и даже тестов.

Я бы не сказал, что этим стоит напрягаться - даже большие свопы мало сопоставимы с собственной просадкой ордеров и некритично влияют на ход торгов.

Но раз уж в боте стопы вычисляются как "просадка+комиссии+свопы" каждой сетки отдельно, то обратить ваше внимание на это лишний раз я должен.

20220619 - Старик - о возможности небольшого заработка на положительных свопах

 

Что касается вашего примера и вопроса, то при CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=2500 и просадке 2162 стоп в боте, безусловно, не сработает - и торги завершатся как на скрине.

По вашим данным я не могу вычислить на столько пипсов до стопа хватит $338 - но какой-то небольшой резерв на покрытие еще немного просадки в стопе 2500 имеется.

 

---

 

Что касается КДепо...

КДепо есть величина расчетная и имеет 3 функции/цели:

1) оценки сколько денег "с запасиком на вдруг растянет сетку" нужно в моноторгах данным сетом

2) адекватной и сопоставимой оценки финансовой привлекательности крайне разных сетов через одинаково высчитываемый КДепо - сколько нужно денег и какова будет рентабельность и окупаемость вложений в торги этим сетом

3) грубой/предварительной оценки/ориентира разумного наибольшего стопа для данного сета.

 

КДепо не является ни догмой, ни даже навсегда фиксированной величиной!

Чем дороже/выше $, тем меньший КДепо сетов и тем меньше нужно денег для торгов!l-):d

При дорогом $ меньше залог в парах XXXUSD и меньше цена пипса (просадка) в парах USDYYY!

То есть КДепо можно и даже нужно иногда пересчитывать под меняющиеся залоги и цены пипсов валютных пар.

Но КДепо, как единообразно высчитываемая величина для всех сетов, остается уникальным инструментов единообразной сравнительной оценки самых разных сетов!!

И КДепо достояние нашего проекта - больше нигде адекватно нельзя оценить и сопоставить разные сеты даже для одного бота.

 

В мультиторгах, по понятным причинам, КДепо становится менее строгим, так как какие и в какой последовательности пары будут торговать, заранее сказать будет довольно сложно.
Сумма КДепо всех сетов как бы максимальный депо для мультиторгов - но понятно, что все пары сразу по максимуму не растянутся и суммы КДепо всех пар явно слишком много для торгов.

Если у вас будет торговать одновременно 3 сета из 6, то вам точно не понадобиться денег больше, чем сумма КДепо 3х самых тяжелых/дорогих сетов из 6.

Так что индивидуальный КДепо даже совсем разных сетов позволяет достаточно точно оценить разумный депо для выстраиваемых вами мультиторгов.

#17366
6 часов назад, Старик сказал:

То есть КДепо можно и даже нужно иногда пересчитывать под меняющиеся залоги и цены пипсов валютных пар.

Но КДепо, как единообразно высчитываемая величина для всех сетов, остается уникальным инструментов единообразной сравнительной оценки самых разных сетов!!

И КДепо достояние нашего проекта - больше нигде адекватно нельзя оценить и сопоставить разные сеты даже для одного бота.

Большое спасибо! В скором времени, покажу наработки по 6 сетам, с одинаковым КДепо за 7 лет. Это довольно интересно.

#17367
Спойлер

2067470708_Screenshot2022-09-21at17_03_06.thumb.png.4e61be1e413dad2743f061aeb8cb2c8f.png

Стрёмные моменты реальных торгов AUDCHF:

В логах все норм, но 16 числа он даже не пробовал покупать.

 

И на прошлой неделе обнаружил тупейшую ошибку -

В параметрах стояло не 8-2-0 как в скрине, а 8-0-2

1398990138_Screenshot2022-09-21at17_06_54.png.28f7453d7ed6fc4da27b0aae0a1cf24a.png

то есть бот перестал торговать, пока просадка не снизится)))

как поправил, сразу открылось колено... и вот тут немного переживаю, тк могла геометрия сетки испортится.

 

Так вот по CADCHF не очень ситуация, на последнем колене уже...

Спойлер

1903543939_Screenshot2022-09-21at17_10_52.thumb.png.9ae70c71b44b0859614d0261bb599163.png

 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025